评测模型（共4篇）
评测模型 篇1
银行风险预警是对银行金融运行过程中可能发生的资产损失进行风险预报, 并为银行安全运行提供决策和建议。影响银行金融效益和收入的因素多种多样, 归纳为策略风险、市场风险、信用风险和操作风险等。商业银行操作风险预测是我国商业银行有效地规避经营风险, 提高国际竞争力的需要。
近年来, 国外大银行积极探索操作风险的管理方法和度量模型, 对操作风险实行定量管理, 部分国际性银行已建立比较成熟的操作风险管理机制。而我国商业银行的操作风险管理水平普遍较低, 必须重视对银行操作风险的预测、度量和信息化管理。商业银行操作风险的研究和管理方法是自身不断发展的需要, 与信用风险、市场风险相比, 操作风险有以下两个特点:第一, 因为它主要来源于日常营运, 人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位;第二, 操作风险发生频率很低, 但是一旦发生可造成极大的损失, 危及到银行的存亡。操作风险的这些特点, 使得很难建立纯操作风险的评测模型。
本文仅推荐巴塞尔委员会提出的衡量操作风险的四种计算方法和美国CAEL的风险排序系统。新巴塞尔协议规定的操作风险评测数学模型, 实质上是将操作风险指标与银行金融指标耦合在一起 (不包括市场风险和信用风险指标) , 并未见纯上述两个操作风险特点的评测数学模型。人为的突然偶然因素很难建立评测模型, 频率低的、无规律性的量化操作风险的历史数据, 无法用人工神经网络来预测。神经网络预测系统要有规律性的量化样本来训练和自学习, 它无法适应偶然发生误操作的操作风险预测。而银行投资风险、市场风险、信用风险、流动性风险等金融风险可用神经网络预测。
一、国内外银行业风险预警指标内容
在银行业风险预警指标研究中, 以下几个国家的实践情况具有一定的代表性:
日本风险预警系统是以银行的财务与业务比率制度为基础, 预警体系涵盖流动性管理、自有资金运用、营运绩效、盈余分配、资本充足性及法定准备金等七个主要方面。凡是显著偏离财务与业务比率标准值的银行等金融机构, 均被认为存在风险, 需采取必要的监管措施, 督促化解风险。
英国对所有银行等金融机构, 均以资本充足性、外汇持有风险及资产流动性作为主要预警指标。英格兰银行侧重用资本比率测定资本是否充足。而将外汇风险分为结构性风险和交易性风险。结构性风险指长期业务所衍生的风险, 如固定长期资产及市场改变的负债风险。交易性风险是日常业务操作产生的风险, 并确保银行满足流动到期支付能力及贷款承诺。英国还采用各金融机构以上指标作比较分析, 以提供警示信号。
美国金融风险预警体系十分发达, 多以获取金融机构的财务报表及相关资料为基础, 借助财务比率来对金融风险进行测定和预警。常用的预警工具是CAMEL评级系统和CAEL风险排序系统。美国有五个自成体系又相互关联的预警系统, 即联邦存款保险公司的、联邦储备体系的、联邦住宅贷款理事会的、国民信用合作社管理局和美国财政部金融司的预警系统。
中国的银行操作风险控制, 仅采取问卷调查, 财务报表审计对操作风险进行监控。2004年起中国建设银行主要采用审计手段, 包括不良贷款剥离审计、外汇业务审计、票据业务审计、新发放贷款审计、个人住房及消费贷款审计。中国工商银行控制防范操作风险是以信贷、票据、个人金融和会计结算为重点。中国的银行应该设计具有成本效益的风险缓解工具, 使操作风险降低到能够缓解的水平。由上可见, 审计内容说明操作风险是非能预测纯误操作的风险。
根据国际清算银行的新巴塞尔资本协议的定义, 操作风险是指由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险。该定义包括法律风险, 但不包括策略风险、市场风险和信用风险。当前约有100多个国家, 已经采用了新巴塞尔资本协议的监管标准来调整本国银行的监管政策。
二、商业银行业风险指标与阈值
银行业风险应综合考察外部环境对银行的影响和银行业内风险。外部引起的银行风险包括宏观经济、国际收支和企业效益。企业及上市公司有的接受了银行的贷款, 故也要关注企业及上市公司的风险指标。本文侧重论述的银行业内的风险指标包括:信用风险指标 (初级、可疑和损失贷款率) 、市场风险指标 (利率、汇率和证券价格变动风险率、突出利率敏感比率) 。银监会对商业银行信用风险的监管侧重考察信贷资产质量, 而银监会对市场风险考察则侧重汇率和证券价格变化趋势。资本风险 (资本充足率) 是银行监管和预警的核心内容。银行业内风险预警指标及其阈值参见表1。
单位%
三、银行操作风险及金融风险评测模型构建理念
巴塞尔委员会对操作风险衡量提出了五种方法:基本指标法、CAPM模型法、内部计量法、多指标标准法和损失分布法LDA。美国常用的有两种预警工具:CAMEL评级系统和CAEL风险排序系统。
第一, 基本指标法的数学模型。基本指标法又称单一指标法, 是巴塞尔委员会于初始阶段度量操作风险的方法。它不区分金融机构的经济范围和业务类型, 而是把操作风险的资本要求同代表银行总体风险暴露的某项指标联系在一起, 统一使用一个风险指标。采用基本指标法是银行持有的操作风险资本应等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例系数。计算公式如下:
式中, KBIA是基本指标法需要的资本;
EI是前三年总收入的平均值;
鄣=15%由巴塞尔委员会设定或鄣j=0.12MRCjt/GIjt, 其中MRCjt是J银行七年最低监管成本, GIjt是J银行七年毛收入, 监管成本按银行风险数量资产的8%计算。
这种数学模型的缺点是无法正确反映复杂的操作风险。
第二, 内部度量法的数学模型。巴塞尔委员会建议内部度量法采用以下计算公式:
式中, EL是巴塞尔委员会把银行的业务分为不同的“业务”线, 如代理服务业务线、零售经纪业务线、支付清算业务线等, EL为该业务线/风险类型组合的预期损失;
EI是巴塞尔委员会对业务线/风险类型组合规定的一个风险暴露指标。该指标代表着该业务线操作风险暴露的规模或数量;
PE是金融机构通过内部损失数据计算出给定损失事件的概率;
LGE是该损失事件的损失额。
y是转换因子, 监管者根据全行业的损失分布, 为每个业务线/损失类型组合确定了一个将预期损失转换成资本要求的转换因子。利用转换因子计算出每个业务单位的资本要求。
用内部度量法计算的总资本要求的计算公式如下:
其中, i代表业务线, j代表风险类型。
内部质量法的优势主要在于银行可以采用自身的损失数据去计算应持有的风险资本, 可更加真实地反映银行所承受的操作风险。此法不足之处是难以划分损失类型, 并且损失原因很难发现, 难于获得低频强影响的损失数据。此法在实际运用中的一大障碍是数据不足。
第三, 标准法的数学模型。巴赛尔委员会对操体风险衡量提出标准法又称多指标法。该方法将金融业务分为八个业务线, 参见表2, 数学模型如下:
式中, KTSA是用标准法计算的操作风险的资本总要求;
GI2-8是巴赛尔协议对标准法定义的各业务线过去三年的年均总收入, 它代表业务经营规模, 代表各业务线的操作风险暴露;
β2-8是由委员会设定的固定百分数, 代表银行在特定业务线的操作风险损失经验折算值;
βi是对特定业务线下操作风险损失与相应概括性指标关系的衡量, 也可用以下公式求之:
式中:Si是银行分配给业务线i的操作风险经济资本的份额;
MRC是银行最低监管资本要求值;
GIi是每条业务线的年总收入。
该数学模型不需要一个复杂的信息管理系统, 银行可以方便地计算出所需规定的资本数量, 如果低于GIi×βi, 即面临操作风险。因此具有极强的可操作性, 特别适于小规模的银行, 且能算出各种银行的资本总要求, 又反映了银行所能承受的操作风险。
第四, CAPM考虑各种风险的数学模型。这种模型是考虑各种风险因素对目标变量的影响。首先计算出目标变量的方差, 然后将市场风险、信用风险因素所造成的方差从中剔除, 剩余的方差作为操作风险, 以下采用银行收入CAPM模型来分析。
一是用资本金方差来衡量操作风险。通过以下公式来计算:
操作风险占方差的百分比=1-R2, 属不能直接被此数学模型解释的方差;
R2反映了因素变量方差在多大程度上可被数学模型所解释;
操作风险对应的方差=净收入的方差× (1-R2) =F× (1-R2) ;
操作风险对应的标准差=操作风险对应方差的平方根值;
0.1%水平下操作风险的估计值为3.1倍操作风险对应的标准差;
净收入方差。
现以上海浦东发展银行和深圳发展银行为例说明。
从表2可见, 无论从操作风险的绝对估计值还是相对值来看, 上海浦东发展银行的操作风险都低于深圳发展银行的操作风险。
二是用非利息支出来衡量操作风险。继续用上海浦东发展银行和深圳发展银行的数据, 来评估该方法对操作风险衡量的可信度。以下摘取这两个银行1998年～2005年的年报数据进行说明。
由表4可见, 上海浦东发展银行的标准差/均差的值大, 说明非利息支出的波动幅度大, 即其操作风险大于深圳发展银行的操作风险。由于此结果与以资本金来评估两个银行的操作风险结论相反, 故CAPM模型仅供银行参考。同时也说明评测操作风险的数学模型构建存在难度。
第五, 基于美国CAEL的数学模型。CAEL排序系统是美国常用的预警工具。它适用于考察银行的分支机构。它以资本充足性、资产品质、获利能力及流动能力这四个方面作为考察重点, 并采用统计学中位置数量的百分值排序思路, 选择相应赋予权重的指标摘取财务报表中实际值来计算各风险指标, 依据综合分值在同类型银行机构内排序, 以确定有问题的银行金融风险。参照CAEL排序思路, 可处理银行风险预警的数据, 按以下步骤构建量化的风险评测数学模型:将风险预警指标 (参见表1) 的实际值映射为分数值Fki:
Fki分数值= (实际指标值-该指标下限值) / (该指标上限值-下限值)
其中, k是银行的子机构;
i为第i风险指标 (表1) ;
Wi采用美国萨迪教授层次权重分析法确定, i风险指标的权重值;
Sk算出银行子机构k的综合指标分数值。
拟定风险程度对应的分数段及预警显示灯光的颜色, 见表5。
四、银行业风险预警信息化系统架构
银行风险预警系统对银行监管发挥重要作用。新巴塞尔协议的操作风险管理框架如图1所示。
第一, 预警信息及指标系统。预警信息是由原始信息向预警指标值及征兆信息转换后的信息。原始信息包括银行历史信息、即时信息、实际信息、判断信息、国内国际市场信息以及相关上市公司、产业、技术信息等。该系统功能是将信息转化为预警指标值。表1列有预警指标值的上下限值, 以便评分。
第二, 风险计量系统。该系统功能是利用预警分析模型, 对预警信息进行计算分析, 得出定量化的风险数据, 该系统配置有图1中的各种库以及返回检验库, 如图2所示。专家系统能根据银行当前有关风险的静态事实, 依赖知识库的知识给出可供参考的降低风险的策略。专业模型库是根据商业银行信贷管理的特点建立的风险管理专业模型, 例如, 有总量管理比例的信贷子模型、流动性管理比例子模型、安全性管理比例子模型、效益性管理比例子模型等。
第三, 预警判别系统。该系统配置有一套判别风险标准及判别风险原则和条例, 用来决定不同情况下是否发出警报以及发出警报级别。系统能动态调整判别标准, 以防标准过于松紧导致虚警或漏警, 以防止遭受风险损失。
第四, 预控对策系统。该系统配置各种风险条件下的应急对策、对策策略及对策思路和解决方案, 一般通过优化决策子系统, 通过数学规划模型, 制定商业银行业务经营管理战略与资产管理战略, 一旦发出风险警报, 则依据预警信息的类型、性质和警报级别调用相应对策。该系统需要有国内外信息网和中央金融信息处理系统来支持。计算机系统仅起辅助决策作用, 主要是通过银监会和银行监控者将对策加以细化和具体化。
综上所述, 银行业风险预警模型和预警体系的构建是银行业防御金融风险的重要手段。文中仅对商业银行的一般金融风险和操作风险提出评测数学模型。它主要依据美国常用预警工具———CAEL系统和新巴塞尔协议推荐的衡量银行操作风险的计算方法。至于市场风险和信用风险在新巴塞尔资本协议推荐中有不同于操作风险衡量的计算方法。银行的风险预警系统应与银监会、证监会和保监会的风险预警系统以及银行业务系统联网协同运行, 才能保证风险指标值的真实性, 以达到安全和高效的银行风险预警效果。
参考文献
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评测模型 篇2
自改革开放以来,我国经济持续发展,主要依靠消耗大量的资源、投入劳动力和增加资本来实现。文献[1]给出了我国与世界其他主要国家和地区每万美元GDP所消耗资源的数量,可以看出,我国每生产1万美元的GDP需要消耗的资源数量远高于世界平均水平。联合国国际劳工组织对全球72个国家和地区人均月收入的统计中指出,我国与部分发达国家的劳动力成本以及月工资差距较大,同时还指出了我国在工人月工资较低的背景下单位劳动力成本明显低于发达国家。通过以上数据分析,可以得出,大力发展经济不能主要依靠加大资源和劳动力的投入。我国”十三五”科技发展应确保完成三大战略目标和任务:一是确保进入创新型国家行列的奋斗目标胜利实现;二是确保国家科技体制改革的重要领域和关键环节取得决定性成果;三是确保创新驱动法战略实施取得突破性进展。
科学技术对经济发展的作用日益凸显,深入探寻科技进步和经济增长的关系,并做出准确的定量分析,具有重要的理论意义和现实意义。目前,我国经济发展模式越来越让人堪忧,大量的资源使用,占用大量劳动力以及巨额资本投入,而科技进步对经济的发展尚不尽人意。国网公司作为特大型国有企业,大力发展科技提高企业软实力,为国有企业树立标杆。
基于上述背景和问题,结合国网某省电力公司开展研究工作,针对科技进步贡献率进行测算和分析,提出了一系列对策和建议,反映科技对公司发展的贡献水平,为公司制定科技发展战略提供依据。
现阶段,国内科技进步贡献率的研究主要集中在地区发展的研究中,企业的测算研究相对较少,电力企业在相关领域的研究更是少之又少。本文通过对比分析柯布-道格拉斯生产函数、索洛余值法和固定替代弹性(Constant Elasticity of Substitution,CES)生产函数法3个模型,最终确定使用索洛余值法的贡献率模型,尝试从公司经济增长中分离出科技进步的作用,最后对测算的结果进行了深入分析,并提出自己的建议。
1 索洛余值法
索洛余值法是国内外科技进步测算中最常用同样也是最有影响的方法。该理论是索洛于1957年首先提出来的,其本人获得了1987年的诺贝尔经济学奖[2]。假设在各种投入要素中资金K和劳动力L是最有影响力的2种生产要素[3],因此生产函数的一般形式可表示为:
若要满足索洛余值法,需要假设生产函数是线性齐次的,并且科技进步为希克斯中性,即要素投入量之比K/L保持不变时,那么其相应的边际替代率同样也保持不变[4,5]。
式(1)满足索洛余值法,可以表示成Yi=Atf(Kt,Lt),lnYt=lnAt+lnf(Kt,Lt)两边同时对t求导数,得
设,表示资本的产出弹性,它是资本生产要素所带来的收入份额;,该符号的经济意义就是劳动力的产出弹性,是劳动力生产要素所带来的收入份额。需要注意的是,无论生产函数取什么形式,上面的α和β都是有意义的[6]。设:
则式(2)可以转化为:
式(3)中表示,企业产出增长率除了由资金和劳动这2个投入要素增长率构成之外,还有1个因素a,该参数表示的就是科技进步率。
本文计算的科技进步率,是扣除劳动力和资金投入增长的作用以外,其它所有的作用之和,也可以称其是广义的科技进步,包括企业科技软实力和管理水平的提高、政策影响、资源的重新配置等[7,8]。
由于索洛余值法计算简单,又可把广义技术进步的贡献与资本和劳动的贡献分开,因此在宏观经济分析中经常用到它。国内许多计算分析也采用索洛余值法计算。除此以外,还有较传统的贡献率模型[9]包括:柯布-道格拉斯生产函数(C-D生产函数)以及CES生产函数法。表1对这3种模型进行了对比分析,进一步明确索洛余值法的优点。
2 公司科技进步贡献率的测算步骤
2.1 测算步骤
通过前文的描述,可以看出测算科技进步贡献率是一个复杂的过程,本文使用索洛余值法对电力公司进行实际的测算。计算共分为2步:
(1)计算科技进步的平均增长速度,该数据是反应科技进步快慢的综合指标,在第2章中有其推导过程,公式为:
式中:a为科技进步的平均增长速度;y为产出的平均增长速度;κ为资金的平均增长速度;l为劳动者的平均增长速度;α为资金生产要素的弹性系数[11](指在其他情况不变的情况下,资金要素每增加1%,产出即增加α%);β为劳动力生产要素的弹性系数(指在其他情况不变的情况下,劳动力要素每增加1%,产出即增加β%)。
(2)计算科技进步对经济增长贡献率的公式如下:
针对国网某省电力公司的现实情况和本文公式的需要,对式(4)和式(5)涉及到的数据进行选择和处理。其中应该重视2个问题,就是指标参数如何选择,哪些统计量作为计算的参数才有说服力;另外一个就是统计这些参数的计算方法,具体解决方法如下。
2.2 公式指标参数选择
(1)资本要素的选择。资本能够反映出当时的产出能力,在整个生产过程中,资本所提供的服务流在实际中难以估计,资本存量被常用来作为生产函数的估算[12]。那么在贡献率的测算中,又有固定资产原值和固定资产净值等的指标,选取前者有助于减少时间对资产价值的影响。
(2)劳动力要素的选择。劳动收入并不能很好地作为该要素的指标,非工资的收入对于现阶段来说,影响力不容忽视,而其又难以实现数值上的测算,所以本文选用劳动力人数作为指标[12]。但不可否认的是,选择了人数就忽略了劳动力的质量,但相对来说,该数据更有价值。
2.3 统计量的计算方法
在应用索洛余值法测算公司科技进步贡献率时,慎重考虑指标参数的确定方法极为重要,即便是参数相同,如果相应的值不一样也会极大地影响最终计算的结果。
2.3.1 要素增长率的计算
在获得公司相应数据之后,在保证真实的情况下,将其转变为增长率。处理增长率的方法一般有2种,一是水平法,二是平均法[13]。水平法的计算公式为:
式中:yt是第t年的产出;y0为基期的产出。
从式(6)中可以看出,水平法的优点在于只要得到末期和基期的产出数据即可计算结果,不需要统计每一个年份的数据;同样,其缺点就是如果统计数据较少,直接采用水平法,往往导致较大的误差。那么平均法相当于算术平均,其计算公式(7)为
平均法的优点显而易见,它描述的数据比较翔实,能够较为详细地反映出每一年的科技进步对公司经济发展作用的平均值;缺点是需要统计大量的数据,在统计的过程中容易形成统计的误差,同时,较大的工作量也是这种方法的不可避免的弊端。
2.3.2 对弹性参数α和β的估计
索洛余值法的使用前提是:假定使用的生产函数是柯布-道格拉斯函数,并且规模报酬始终保持不变,也即α+β=l。那么再来确定α和β的值,所采用的估计方法主要是经验值法和比值法。
(1)经验值法:国外的文献以及学者研究的情况表明[14,15],一般α的取值在0.2～0.4之间,β的取值在0.6～0.8之间。结合国网某省电力公司的现状以及历年来学者对于科技贡献率的研究,本文把α和β定为0.3和0.7,同时依照前文的描述,依旧假定α和β在研究的时期内保持不变。
(2)比值法:国内的经济学家认为公司的利润由资本投入带来,工资由劳动者所创造的价值带来,因此资本的弹性系数应该为利润与资本投入的比值得到,那么劳动弹性系数可以用劳动者的报酬与相应的公司生产总值做比来表示[16]。结合国网某省电力公司的自身情况,资本弹性系数α可表示为:α=公司利润,公司资本投入;劳动弹性系数β可表示为:β=公司员工收入/公司员工产值,同时满足α=l-β的条件,计算出α和β中的任何一个,可迅速得到另外一个参数的值。
综上所述,本文对于国网某省电力公司科技进步贡献率的测算使用的指标参数如表2所示。
3 算例分析
3.1 实际测算
通过对某省电力公司实地调研和数据收集,得到上述指标的相关数据如表3所示[17]。
3.1.1 经验值法
如果采用经验值法,我们认为α=0.3,β=0.7。分别用水平法和平均法测算贡献率,结果如表4所示。经计算得到2009-2013年间国网某省电力公司的科技进步贡献率,使用水平法测算的是52.66%,使用平均法测算的是51.70%。
3.1.2 比值法
比值法计算生产函数参数,那么劳动弹性系数β可表示为:β=公司员工收入/公司员工产值,同时满足α=l-β的条件,然后运用算数平均法得到β=0.6,α=0.4,结果如表5所示。计算得到2009-2013年间国网某省电力公司的科技进步贡献率。使用水平法测算的是54.74%,使用平均法测算的是52.62%。
3.2 参数与方法的实际应用
除了对比3种测算科技进步贡献率的方法之外,我们还对水平法和平均法以及经验值法和比值法进行了比较[18,19,20,21,22]。
3.2.1 生产函数参数的估计
本文使用经验值法和比值法对参数进行了估计,与国外的文献以及学者研究基本吻合,得到α的取值在0.2～0.4之间,β的取值在0.6～0.8之间。
经验值法除了具有较强的普遍性之外,还可作为其他估计方法的依据,如果其他方法得到的参数值与之相差较大,则可做出一定的调整。国网某省电力公司作为国网全资子公司,具有国网公司的一致普遍性,相应的管理与运营日趋完善,经验值法可以作为诸如此类公司参数估计的参考方法。
比值法可以反映每一年的实际数据增长速度,进而通过取平均值来得到最终的参数值。从理论上来说,这样的计算方法比较科学,操作起来更为简单,能够被大众所接受。
3.2.2 水平法和平均法在数据中的表示
前文的描述中,我们已经简单地说明了水平法和平均法的测算过程和普遍的优缺点,下面针对电力公司的实际情况以及涉及到的数据进行详细的介绍。本文所涉及的公司主营业务收入、固定资产原值以及劳动力总数的数据均来自《中国电力年鉴》,具有较强的说服力。但所得到的科技进步贡献率实际数据均在50%～55%之间,并没有太大的差距。其主要原因是最近几年的电力公司在国家的政策指导下平稳发展。最近几年,我国GDP增长速度逐渐下降,反映到相应的国有公司实际数据上,贡献率平稳发展的问题我们就不难理解了。
3.3 结果分析
(1)我国“十二五”科技发展的目标就是,国家综合创新能力世界排名由目前第21位上升至前18位,科技进步贡献率力争达到55%,创新型国家建设取得实质性进展。从本文测算的数据来看,国网某省电力公司近5年的科技进步贡献率已经基本达到国家要求的平均值,可以展望新的“十三五”计划。但国网公司作为一个世界排名前十的企业,并且又是我国国有企业的领导者,在各方面必须起到良好的模范作用,基本满足国家要求是远远不够的。
(2)科技进步贡献率并不能完全衡量一个企业的科技能力,作为一个相对指标,并非越高就说明企业科技能力越强。我们需要了解到每一个公式,甚至每一个数据才能真正做出有价值的贡献率测算研究。所以,应用科技进步贡献率要防止片面地对公司进行评价,领导者真正需要的是数字背后隐藏含义,而不是一个多高的数值,促进企业发展,推动科技事业需要找出问题并且对症下药。
(3)国网某省电力公司科技进步贡献率的不成熟表现在不同年份贡献率数值上的巨大差距。比如201 0年,科技进步贡献率高达90%,我们可以发现,该年的资产投入以及劳动力增长都微乎其微,科技对经济增长的作用显著;相反,2011年的贡献率只有20%,主要是因为公司加大了人力投入,公司员工增加1 8%;那么近几年趋于稳定,保持在50%左右。一个成熟稳定的企业,科技进步贡献率应该呈现稳定增长的局势,尽可能保持在50%～60%,之间是最好的局面。
3.4 建议
针对公司科技发展目前的现状提出以下建议:1)发展科技,必须从思想上高度重视,虽然前期需要大量资金的投入,并且短时间内无法得到相应的收益,但这是企业走可持续发展的必经之路,企业领导者必须高度重视科技创新技术;2)企业需要不断地培养科技人才,必须通过各种途径努力汇聚人才,建立健全公平公正的激励机制,最大限度地激发科学技术人才的工作热情;3)中国企业要想走出国门,需要对科技发展树立一定高度的目标,建立自己的一套体系、一个平台,结合资源大力发展科技。
4 结论
评测模型 篇3
平衡能力是人体的重要功能, 在人类生活中有非常重要的意义。因此, 对于人体平衡能力的评价是一项基本的、正日益受到重视的综合机能评定[1]。目前, 有关老年人体质的检测与评价的研究中, 国外的研究已达到一定的深度, 但在平衡能力方面研究较少, 更未见到简单、完善的检测方法和评价休系。
本研究首先建立了人体在外部激励下完整的动力学模型, 并通过局部线性化方法将其简化为典型二阶系统模型[2]。然后利用并联六自由度运动平台作为伪脉冲激励源, 通过检测装置采集被测人的重心波动曲线。指标提取时利用小波变换方法, 先识别得到阻尼系数及自然角频率, 然后计算出调节时间, 并以该时间作为评价平衡能力指标。
1 被动运动平衡模型结构
人体受到微小激励扰动时, 平衡点附近的躯体动力学模型可以简化为以脚踝关节为基础的单级倒立摆模型。如图1所示, 人体的质量为m, 踝关节点到人体质心的距离为l, 摆角为θ。
设人体转动惯量为J, 踝关节输出转矩为Tc (t) , 随机扰动转矩为Td (t) 。由
假设输入外部激励v (t) 分别以不同的比例系数a1, a2引起θ和的变化, 此时PD控制器输出转矩Tc (t) 可以表示为:。将方程 (2) 代入 (1) , 平衡点附近由泰勒定理展。在零初始条件下, 对方程 (3) 取Laplace变换得:。忽略随机扰动项, 系统传递函数为:。可见, 原非线性系统可以简化为典型二阶系统模型。因此, 可用二阶系统的分析方法来估计原系统的过渡过程及各性能指标。
2 定量评测原理
对于欠阻尼二阶系统, 其自由响应信号形式为:。其中, ωn、ς、ωd分别为系统自然角频率, 阻尼系数, 阻尼振荡角频率。对 (6) 进行小波变换可。上式两边取对数得:。另一方面, 小波系数相位。联立上式 (9) 和式 (11) , 得二阶欠阻尼系统的自然角频率和阻尼系数分别为:。易知, 调节时间近似计算式为:。根据公式 (14) 可求出系统的调节时间, 并以此作为定量评价人体平衡能力指标。
3 评测系统构成方案
3.1 被动平衡能力评测装置的构成
本研究采用被动运动原理, 对人体平衡能力进行定量评测。系统由三个力传感器构成的力平台和数据采集软硬件构成, 并通过固接于其下方的六自由度平台对人体脚部施加前后向的平动激励。外部激励下重心受到突然的偏移, 人体平衡的本能将促使其重心向COP检测平台中心调整。
3.2 数据的采集与处理
在定量计算时, 首先从样本中选择具有典型二阶响应特征的曲线, 然后利用两种方法分别计算。方法1利用上述的小波变换方法。方法2利用解析法, 即根据响应曲线上的点计算调节时间, 设极值点分别为A (t0, c0) 、B (t1, c1) 和C (t2, c2) , 由二阶系统时间域函数。其中, M= (c2-c1) (c0-c1) 。
3.3 评测结果分析
利用上述原理, 求得阻尼系数、调节时间和模型拟合度, 并与解析法比较, 所得结果如图2所示。
由计算结果可知, 小波方法能更高精度地提取平衡指标, 并且可靠性较强。对比之前的解析法, 小波方法考虑相对更多的周期, 计算结果更具客观性。从临床应用上, 可根据该时间的长短作为平衡能力好坏的指标。
4 结论
本文通过对人体解剖及神经模型的研究, 建立了基于控制器的人体倒立摆模型, 并采用局部线性化方法将该动力学模型简化为典型的二阶系统模型。采用小波方法来计算调节时间, 从原理上削弱了噪声等不确定性的影响。通过对百余名大学生的实验研究, 验证了该方法的有效性。与之前所采用的解析法相比, 该方法更具客观性和说服力。
摘要：为了高准确度提取人体平衡能力评测指标, 建立了人体在外部激励下完整的动力学模型, 并简化为典型二阶系统模型。采用小波方法对动态重心数据进行处理, 估计得到模型参数。通过调节时间的计算, 得到反映人体平衡能力的指标, 证明该方法对评测结果的一致性。
关键词：动力学模型,平衡能力,调节时间
参考文献
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评测模型 篇4
全球共有12亿的烟民, 而我国的烟民人数已经达到3.2亿, 占世界吸烟人口和全国总人口的四分之一, 烟草产品的消费者具有弹性大、品牌选择自由度大、注重口味等特点, 因此向烟草产品消费者及零售户提供最优质的产品及服务是烟草行业义不容辞的责任所在。《国家烟草专卖局关于全面提升卷烟销售网络建设与运作水平的指导意见》提到要“建立健全包括服务项目、服务程序、服务标准、服务承诺、服务监督、服务评价”等为主要内容的服务管理体系, 切实改进与提高服务的质量和水平。服务已经成为当前烟草企业提高竞争实力、增强抵御外来风险能力的重中之重。提高服务质量首先要建立科学的服务质量评测体系, 持续开展服务质量评测, 在此基础上有针对性的进行服务质量改进, 从而提高企业的整体服务水平, 规范烟草企业的服务行为, 更好地满足广大零售户的需求。
二、文献回顾
根据对服务质量不同的理解, 学者们创建了不同的服务质量模型来评测服务质量。芬兰学着格罗鲁斯1982年 (Christian Gronroos, 1982) 第一次提出顾客感知服务质量的概念, 他认为服务质量的本质是顾客的感知, 他将顾客感知服务质量分解为技术质量和功能质量。决定服务质量水平高低的是服务过程质量, 服务质量的最高评价者是顾客而不是企业。
美国学者潘拉索拉曼 (A.Parasuranman) 、隋赛莫尔 (Valarie A.Zeithaml) 和贝里 (Leonard L.Berry) 经过大量调查研究, 指出顾客主要根据可靠、可感知、反应、保证、移情等五类服务属性评测服务质量, 并依据这五类属性的内涵, 于1988年设计了由22个指标组成的SEVEQUAL服务质量评价方法, 较好地解决了服务质量评价的难题。但是, SEVEQUAL反映的是顾客对服务过程的整体评价, 利用这种方法得到的信息是粗线条的。于是他们在80年代末又提出了差距分析模型 (Gap Analysis Model) , 该模型专门用来分析服务质量问题的根源, 可以发现服务提供者与顾客在服务观念上存在的差距。
对于烟草服务质量评测的研究, 目前全国范围并不深入, 但有些观点应当引起重视。广东新华网文章《烟草服务要实现四个转变》中指出, 烟草服务要努力实现在服务理念、服务体制、服务手段、服务团队的转变。烟草在线文章《试论烟草商业企业如何建立和完善客户服务体系》也提出“要建立为客户提供各种实质性服务的专门机构”, 重点是建立“客户服务中心”, 对受理的客户投诉进行处理和向全市卷烟零售户提供多渠道订货服务;同时认为对烟草商业企业要提高对建立和完善客户服务体系的认识, 牢固树立客户第一的思想和推进客户关系管理 (CRM) 的建设。湖南省烟草专卖局党组2007年提出了建立“烟草服务中心”的设想, 长沙市烟草公司率先实施, 将烟草服务中心职能定位于“服务受理”、“服务督办”和“智能监控”, 但相关机制和做法有待进一步探索。
三、服务质量评测模型构建
服务质量评测模型构建主要包括设计科学合理的评测指标体系、确定各项指标的权重, 各项指标的评价标准、评价主体、评价周期、各项指标的数据来源等。在此限于篇幅, 本文主要分析评测指标的筛选和权重的确定。
1. 服务质量评测指标的筛选
从烟草公司对零售户服务的角度而言, 零售户感知的服务质量是烟草公司重要的结果绩效, 由于服务的生产和消费同时性特点, 服务过程质量的好坏, 影响客户的感知质量高低, 而服务过程质量高低和感知质量的好坏, 又受公司服务能力高低的直接影响, 因此, 评测服务质量应从服务能力、服务过程、服务绩效三个维度来设计评测指标, 既能评测结果性的顾客感知服务质量, 又能识别服务过程质量的差距, 也能从行为能力的角度识别提高改善的切入点。如下图所示:
(1) 服务能力指标的筛选。
在服务质量上要满足零售户的期望, 必须具备与零售户感知服务质量匹配的服务能力, 这就要求烟草公司具备持续稳定的服务能力并不断得到提升, 要求相应的服务能力资质, 体现服务资质的主要有人员素质、人员的配置、服务设施与工具等三个二级指标, 体现技能稳定提升的有服务技能培训、响应需求速度、服务创新等三个二级指标。二级指标向下的三级指标如下表1所示:
(2) 服务过程质量指标的筛选。
零售户对烟草公司感知的服务质量是通过服务过程来实现的, 因此在具备一定的服务能力基础上, 烟草公司必须以规范的服务过程提供服务, 才有可能保证服务质量, 从而提高服务绩效。通过对零售户的访谈调研, 关键的过程服务环节主要有:网点布局、客户拜访、卷烟陈列、销售促进、品牌上柜、送货安全及时。网点布局的合理与否, 直接影响了零售户的盈利水平和消费者购买的便利性, 客户拜访是维系客户关系、及时传递货源信息、零售户销售技能培训的重要途径;卷烟陈列通过客户经理对零售户的陈列培训, 把卷烟和价签摆放整齐规范, 便于消费者识别和提升卷烟卖场的视觉形象;销售促进通过对零售户营销技能的培训、合理组织货源提升销售量;品牌上柜通过不断调整或增加适销对路的产品满足消费者的个性化需求;送货安全及时达到保障零售户持续稳定销售和降低流动资金占用。服务过程向下的三级评测指标如下表2所示。
(3) 服务绩效指标的筛选。
服务绩效指标主要是识别零售户对烟草公司提供服务的满足程度, 体现的是零售户感知的服务质量。为了使筛选的指标科学合理又具操作性, 选了山东省某地级市的3200户零售户作为研究对象, 为保证调查样本的代表性, 根据零售户的经营业态, 分为七大类型:便利店、超市、商场、食杂店、烟酒店、娱乐服务类、其他。对这七大类型零售户采用分层抽样的方式进行抽样。调研分二步, 第一步采取入户访谈调研, 了解零售户对烟草公司提供服务的满意程度和抱怨, 以及与烟草公司专业人员的深刻讨论, 在此基础上制定了含16个维度总共181项服务的调查问卷, 由专人按照随机抽样入户发放问卷350份, 回收350份, 有效问卷299份, 问卷有效率为85.43%。通过SPSS 16.0软件首先分析问卷整体信度、各维度信度, 其次分析对各维度评测因子进行相关分析和偏相关分析, 再将样本数据进行因子分析和服务质量维度与整体服务质量的回归分析, 最终我们得到9个因子共53个三级评测指标。服务感知质量的二级及三级评测指标如下表4所示。
2. 评测指标权重的确定
采用层次分析法建立权重分析模型。选取公司相关岗位专家和管理咨询公司专业人员进行权值抽样调查, 共抽取专家代表16人、管理咨询公司专业人员2人作为权值抽样调查的样本。本次评分采用萨迪的1~9标度法打分, 相对重要度共分为9个等级, 如下表3所示。
采用yaahp软件求解权重, 经模型计算结果=3.05, C.R=0.05<0.1, 检验通过, 以服务绩效评测指标的权重计算结果见表4。
四、服务质量差距识别与提升政策
1. 烟草公司县级营销部服务质量评测
县级营销部是烟草公司销售和服务的基本单元, 通过以上三个维度共81项三级指标的评测, 可以评测出每个营销部的服务质量, 得出评测总分和服务能力、服务过程、服务绩效的评测成绩, 因而可以衡量出各个县级营销部的服务质量水平。
2. 服务质量差距识别
通过每个维度的服务质量评测实际值与期望值之差, 就可识别出每项的服务差距。如本文的服务绩效指标评价标准中, 每项三级指标按照如表5所示的7级来表示零售户感知的服务质量, 通过零售户对服务绩效各因素标准化量表工具评价烟草公司的服务质量水平。
服务差距的计算是以10分为期望值, 然后减去实际服务的平均值得出, 即服务差距=服务期望-实际服务=10-服务质量平均值。通过计算服务质量评价的平均值, 发现服务差距, 以寻找烟草公司工作需要改进、完善的方面。
经过SPSS 16.0软件的处理分析, 我们得出烟草公司需要改进的服务即服务差距较大 (大于3) 的评价指标是U11、U12、U15、U16、U17。具体见表6。
3. 服务质量提升对策
从表6看出, 在本次调查研究中零售户对烟草公司提供的其它服务都达到满意及非常满意的水平, 只是在二级指标U1“卷烟货源订货政策”及其向下的五项三级服务项目, 零售户对调研的县级营销部的评价较低, 造成零售户及消费者的抱怨, 因此烟草公司想要提高其服务质量需要在以后卷烟货源订货政策上提出必要的改善措施。除此之外, 烟草公司有必要在以下几个方面提高服务质量:
(1) 根据服务差距模型反馈的结果经过分析、处理与改进, 编制持续改进的计划, 并将责任落实到相关部门, 从内部提高服务质量水平。
(2) 建立专门的服务改进项目团队, 实施动态考核和改进计划。
(3) 通过改进, 实现顾客满意、企业价值最大化, 提高企业服务质量竞争力。
摘要：烟草行业依靠专卖体制实现价值增值的优势正面临市场竞争和日益高涨控烟活动的挑战, 本文针对烟草公司对零售户提供服务的质量进行入户访谈和问卷调查, 构建服务质量评测模型, 进行服务质量评测, 在此基础上有针对性的进行服务质量改进, 规范烟草公司的服务行为, 更好地满足广大零售户的需求。
关键词：烟草公司,服务质量评测,服务质量提升对策
参考文献
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