不确定环境（通用12篇）
不确定环境 篇1
1 引言
决策理论是将第二次世界大战后发展起来的系统理论、运筹学、计算机科学等综合运用于管理决策问题，形成的一门有关决策过程、准则、类型及方法的较完整的理论体系。20世纪50年代以前的古典决策理论（或者规范决策理论）基于经济人假设，将经济人获得最大的经济利益（从经济学的角度）作为决策目的，并采用期望值作为决策准则。20世纪50年代以后的决策理论从发展过程和研究范式的角度分为理性决策理论和行为决策理论：理性决策理论假设人们是完全理性的，阐述人们应该采用怎样的逻辑步骤或者模型进行决策；行为决策理论则在理性决策理论的基础上，通过实证的方法研究人们的实际决策过程，描述决策者真实的决策行为，从中归纳出行为特征并从认知和心理方面进行解释，提炼行为变量从而改进理性决策模型。人们决策时通常考虑客观的备选方案，而决策者认知局限性、主观心理因素以及环境对决策者的心理影响等因素使实际决策行为脱离理性决策，传统意义下的理性决策理论无法解释实际的某些决策行为，因此行为决策理论脱颖而出。由于行为决策通常是人们在不确定环境下进行的，因此不确定环境下的行为决策理论研究尤为重要。实际上，Knight(1921）在其文章《风险，不确定性和利润》中将不确定性划分为两种：(1)已知概率分布的不确定性，即通常所说的“风险”，可以用随机变量或随机过程表示；(2)在概率分布未知条件下的不确定性，称为Knight不确定性或在不引起歧义的情况下简称不确定性[1]，后来被Ellsberg(1961）称为“暧昧”（Ambiguity)[2]。按照不确定性的研究发展方向，行为决策理论的发展经历了三个阶段：一是20世纪50年代至70年代中期以von Neumann和Morgenstern(1944）提出的期望效用理论[3]为决策准则的信息判断和选择阶段，此时决策面临的不确定性为风险，行为决策模型为期望效用理论模型。二是20世纪70年代中期至80年代中后期将行为变量嵌入理性决策模型的阶段，主要在面临风险时在期望效用理论体系蹬基础上对某些公理进行替代，提出众多崭新的决策理论模型，解释期望效用理论框架下众多悖论与异象。该时期的决策理论模型统称为非期望效用理论（Non-Expected Utility Theory），并且被拓展到动态情形，称为非期望效用理论动态相容性（Dynamic Consistency）。三是20世纪80年代末至今的暧昧主观不确定情景下现代决策理论研究阶段，该阶段的研究开始转向行为决策模型的构建和检验，行为决策理论的决策准则为暧昧主观期望效用理论（Subjective Expected Utility with Ambiguity）。同非期望效用理论动态相容性相类似，暧昧和暧昧厌恶模型向动态递归发展。本文按照行为决策理论的历史发展脉络对研究文献进行梳理，阐述了行为决策理论三个阶段的理论贡献及研究成果，在此基础上，指出行为决策理论在金融中的应用以及未来可能进一步拓展的研究方向。
2 期望效用理论与行为决策理论的萌生阶段
行为决策理论发展的第一个阶段（20世纪50年代至70年代中期）是信息处理过程的判断和选择的研究阶段。“行为决策”的研究对象通常分为“判断”和“选择”两大类。“判断”在研究中的含义是：人们在估计某一事物发生概率时，整个决策过程是如何进行的；“选择”则意味着：人们在面对多个可选事物的情况下，是如何做挑选的。
行为决策理论萌生于理性决策理论中悖论的提出，如Allais悖论（1953)[4]和Ellsberg悖论（1961)[2]等。1952年，Allais在一次关于von Neumann和Morgenstern作品讨论会中挑战期望效用理论，提出了著名的“Allais悖论”[4]。Ellsberg(1961）设计了著名的双色球和三色球实验，指出在某些情况下决策者的决策行为不遵从理性决策理论中的（主观）期望效用理论。主观概率源于行动的偏好，在主观环境中将概率理论应用到人们的信念和决策，可通过人们在选择行动的过程中表现出来，不需要事前的客观概率。在三色球实验中，Ellsberg设计了一个共90个球的瓮，瓮中有30个红球，以及60个黑球与黄球，其中黑球和黄球各自的数量未知。决策者面临以下四种奖励选择：(1)方案一：摸到红球得到$100奖励，摸到黑球或黄球没有奖励；(2)方案二：摸到黑球得到$100奖励，摸到红球或黄球没有奖励；(3)方案三：摸到红球或黄球得到$100奖励，摸到黑球没有奖励；(4)方案四：摸到黑球或黄球得到$100奖励，摸到红球没有奖励。通过实验发现，奖励的方案一和方案二相比，人们更喜欢方案一，此时摸到红球的概率大于摸到黑球的概率；在方案三和方案四中进行选择，人们更喜欢方案四，此时摸到黑球的概率大于摸到红球的概率。如此决策则与主观概率原则不相吻合，即从人们的决策中不能推断出概率[2]。因此，双色球实验和三色球实验的决策行为不能被Savage(1954)[5]的主观期望效用理论描述，这就是著名的“Ellsberg悖论”[2]。
由于理性决策模型无法解释决策者的某些实际决策行为，研究者开始探索实际的“决策过程”，将研究框架建立在认知心理学的基础上。在这一阶段，von Neumann和Morgenstern(1944）提出的（客观概率）期望效用理论是行为决策理论的主要决策准则。该理论的核心是对彩票的偏好关系施加一系列约束，使偏好关系的代表体现为从状态空间映射到结果的实值函数，即每个决策者都有一个实值的效用函数，称为Von Neumann-Morgenstern期望效用函数。决策者面临的不确定性仅仅体现为风险，即决策者行为产生的结果的概率分布是已知的，并且决策者赋予每个结果一个具体的数值作为某一行动的效用体现。根据效用函数期望值最大的原则，决策者在多个行动间进行选择。该理论的经典之处是效用函数的形式满足概率线性的性质，这被作为偏好关系约束结果下的独立性公理（Independence Axiom）提出[2]。对期望效用理论，Herstein和Milnor(1953)[6]和Jensen(1967)[7]提出不同的公理化体系。当前期望效用理论的发展，通常沿用Jensen(1967）建立在三条公理体系上的期望效用理论框架。他认为，偏好关系是二元关系，满足独立性公理和阿基米德公理（Archimedean Axiom)[7]。后来，Fishburn(1970）证明Herstein和Milnor(1953）和Jensen(1967）分别提出的公理化体系是等价的[8]。
Savage(1954)[5]在Ramsey(1931）提出的主观概率和期望效用理论的基础上[9]，综合了Von Neumann和Morgenstern(1944）的期望效用理论[8]和deFinetti(1937）的主观概率定义[10]，系统化地给出了主观概率期望效用理论的七条公理。同时，Savage将主观概率归结到客观概率，得到与客观概率期望效用理论相同的公式[2]。因此，在经济和金融科学研究提到期望效用理论时一般不再区分客观概率还是主观概率。Anscombe和Auman(1963）沿用了Savage(1954）中的部分假定，给出主观概率的定义并且在不同的框架下提出了相应的期望效用理论[11]。Fishburn(1970）和Fishburn(1982）对从两条线索出发对期望效用理论进行了简洁而又完整的总结。他以von Neumann和Morgenstern提出的风险决策偏好的公理化体系和Savage不确定环境下进行决策的理论为视角，进行了决策偏好的公理和偏好的数值代表方面的证明、概况和总结，系统地阐述了期望效用理论[8,12]。
期望效用理论的诞生，使得投资决策、资产定价和公司财务等方面的分析和研究被纳入期望效用理论的体系和框架，有了明确的判别标准和研究机制。在期望效用框架下金融科学研究突飞猛进，取得骄人的成就：资产组合选择理论（Markowitz,1952）、Modigliani-Miller理论（Modigliani和Miller,1958）、资本资产定价模型（Sharpe,1964;Lintner,1965;Mossin,1966）、有效市场假说（Fama,1970）、Black-Scholes期权定价公式（Black和Scholes,1973）、套利定价理论（Ross,1976）等理论的提出。但是，期望效用理论的公理化体系自形成伊始就出现了其自身无法克服的困难，最为著名的两个例子就是Allais悖论（1953）与独立性公理不相容，Ellsberg悖论（1961）与确定性原理（Sure-Thing Principle）不相容。同时，以期望效用理论为基础的行为决策研究经常出现各种异象，如确定性效应、反射效应、分离效应、共同比率效应、共同结果效应等。因此，期望效用理论应该更新或者放弃独立性公理和确定性原理，形成新的公理化体系进而得到新的客观和主观概率期望效用理论。
3 非期望效用理论与行为决策理论的发展阶段
行为决策理论发展的第二个阶段（20世纪70年代中期至80年代中后期）是行为变量嵌入理性决策模型的阶段。该阶段需要概括行为特征，提炼行为变量，然后将其运用到理性决策的分析框架之中。经过改善或替代后的决策模型不仅考虑客观的备选方案以及环境的影响，而且包含了决策者认知局限性、主观心理因素以及环境对决策者的心理影响等因素，因此产生了普适性更强的模型，传统的理性决策模型成为该模型的特例。以描述性研究为主要内容的行为决策通常是规范性研究的先行阶段，行为决策的描述性研究不仅用来解释决策行为，更重要的是为决策者提供更实用的决策指导和决策工具。因此，与传统的理性决策在建模、应用领域的融合是行为决策逐步走向成熟的一个标志，行为决策已经成为一门独立的研究学科，开始建立基于人们实际决策行为的描述行为决策模型，并在经济、金融和管理等领域逐渐得到应用。
行为决策理论中讨论的偏离传统最优行为的“决策偏差”主要是在这个时期研究发现的。人们在不确定环境下决策的完全理性行为可以用期望效用函数来表示，但是受信念、感知、内在动机、态度等心理层面的影响，人永远不会完全理性，在决策中经常偏离理性决策理论框架下的最优行为。这就促使行为决策理论的研究从期望效用理论延伸至非期望效用理论体系。非期望效用理论可以解释Ellsberg悖论和Schoemaker反例（Schoemaker,1989)[13]等现象。
在这一阶段，非期望效用理论是行为决策理论的主要决策准则。非期望效用理论是在期望效用理论的基础上将人们的信念、知识、感知、态度等心理层面的因素纳入考虑范围，更新或者放弃独立性公理和确定性原理，进而形成一系列新理论的统称。
Edwards(1954）将认知心理学引入决策机制的研究领域，勾画了行为决策理论研究的蓝图[14]，但直到1979年Kahneman和Tversky修正了传统经济学的基本假设，运用认知心理学对经济学进行大胆创新，提出了关于决策偏差的描述性决策框架，行为决策理论才取得重大的突破[15]。继承Edwards的学术思想，Kahneman和Tversky(1979）提出的前景理论（Prospect Theory）标志着非期望效用理论研究的开端，从而引发了行为决策理论研究的热潮。Kahneman和Tversky注意到期望效用理论的前提是经济人为风险规避者，效用是财富绝对水平的函数，权重是发生的概率。他们仔细研究期望效用理论的悖论，并通过大量的实验和观察，发现经济人具有下述行为特征：(1)人们快乐或者痛苦的真正因素不是财富值本身，而是财富的变化值———相对于某一参考值的变化：“获得”或者“损失”；(2)人们只有在面对“获得”时才倾向于“风险规避”，而当面临“损失”时，则倾向于“追求风险”；(3)人们往往尤其注重确定性的后果；(4)人们常常会强调小概率事件而忽视一般或者高概率事件。他们据此归纳出价值函数和决策权重函数，用“价值”和“决策权重”分别替代期望效用理论中的“效用值”和“概率”，得到一个能够更加准确地描述人们在不确定条件下实际决策行为的模型———前景理论。他们发现了许多偏离传统最优行为的决策偏差，如确定性效应、反射效应，锚定效应、后悔理论、过分自信等现象，在总结实验成果的基础上提出了充分展示人类决策行为复杂性和不确定性的前景理论。Kahneman的前景理论对行为决策理论的研究影响深远，他因此获得2002年诺贝尔经济学奖[15]。更进一步，Tversky和Kahnman(1992）认为对于“获得”和“损失”可以取不同的权重函数，从而将前景理论推广到累积前景理论（Cumulative Prospect Theory)[16]。
1982年，是行为决策理论迅猛发展并且收获颇丰的一年，众多影响深远且具有重大意义的非期望效用理论相继被提出：Machina(1982）的光滑效用理论[17];Quiggin(1982）的预期效用理论（Anticipated Utility Theory），后来称为顺序依赖期望效用理论（Rank-Dependent Expected Utility,RDEU)[18];Bell(1983)[19]与Loomes和Sugden(1982)[20]独立提出的后悔理论（Regret Theory）。1985年，Bell在后悔理论基础上又提出失望理论（Disappointment Theory)[21]。以下将对上述理论分别进行介绍。Machina(1982）放弃了期望效用理论体系中的独立性公理，通过增加效用函数关于概率分布的局部Frechet可微性，发展了更一般的光滑效用理论，被称为“广义期望效用理论”。他对效用函数进行修正，将决策者的风险态度与具体抽签相结合，认为针对具体的抽签决策者的风险偏好可以发生改变，从而建立针对风险的个人行为决策模型，就可以解释在原本期望效用理论下无法解释的各种悖论和异象。比如在对Allais悖论的解释中，期望效用理论下Machina三角形内的平行无差异曲线变为“扇形发散（fanning out）”的形式，以至于决策者对小概率事件的改变更加敏感，这是该理论的精彩之处[17]。Quiggin(1982）对期望效用中客观概率进行扭曲，提出了预期效用理论———后来称为顺序依赖期望效用理论。他将概率扭曲后的效用称为预期效用（Anticipated Utility），与期望效用不同的是，预期效用反映经济人的信念和知识，以扭曲函数的形式体现。扭曲函数不仅对某一点的概率进行扭曲，而是改变整个客观概率的分布。在该模型中，结果的权重不仅取决于其客观概率，同时也由该概率下的结果在所有结果中的排列顺序决定，结果有多“好”和有多“坏”会改变决策权重，因此该理论允许极端的结果获得非常高或非常低的权重[18]。Bell(1982)[19]和Loomes、Sugden(1982)[20]指出单因素效用函数不能很好的解释人们的非理性决策行为，进儿将后悔和欣喜两种心理感觉纳入到个人风险决策的偏好关系中，分别独立提出后悔理论。他们放弃独立性公理，建立了非传递的双变量效用函数的表现形式和后悔理论的公理化体系。后悔理论的核心思想是：决策者会对自己所处的现实状况与本可能处于的状况（在过去选择其他备择对象）进行比较，如果决策者自省时发现选择其他备择对象可以得到更好的结果，则内心会感到后悔；反之就会感到欣喜。因此当面临决策时，决策者会回忆之前的经历，并且形成可能面临的后悔或欣喜的预期[19,20]。继Bell(1982）的后悔理论的提出之后，Bell(1985）又提出了失望理论。他认为后悔并不是个人决策中唯一的心理体验，失望和喜悦情绪也应被纳入效用函数。同后悔理论相类似，预期的失望通过效用函数来改变决策者的实际决策行为。通过分析彩票实际结果与之前期望不同所导致的失望情绪对不确定情形下决策的影响，该理论发现决策者愿意为可能出现的失望支付一个高于彩票实际价值的溢价，极力避免产生失望情绪[21]。
Yaari 1987年提出的对偶理论（Dual Theory），是行为决策理论发展阶段金光熠熠的非期望效用理论之一。他定义了生存函数（survival function，又称为decumulative distribution function,DDF），并利用DDF的（广义）逆定义了一种加法运算，提出了对偶独立性公理（Dual Independence Axiom）及其等价形式———直接对偶独立性公理（Direct Dual Independence Axiom）。Yarri又利用了共单调性（comonotonic）的概念，推导出决策者信念继承的原因[22]。Yarri的对偶理论与Quiggin(1982）的预期效用理论[18]遥相呼应：预期效用理论强调扭曲人信念的函数是外生的，效用函数是内生的；对偶理论却认为扭曲函数可以是内生的，并给出扭曲函数的生成过程，强调人的信念和知识的重要性，但效用函数是外生的并且具有线性性。
在非期望效用理论体系下，决策者可以将面临的不确定性视为两阶段彩票（又称复合彩票），即与简单彩票相比，两阶段彩票的第一阶段结果是随机的并且又可视为一张彩票。如果决策行为满足复合彩票还原公理，则表述不确定性的两阶段彩票可被简化为简单彩票。Segal(1990）研究了在没有复合彩票还原公理（Reduction of Compound Lotteries Axiom）的情况下如何考虑两阶段彩票的问题。他认为决策者的行为并不一定符合复合彩票还原公理，而是满足复合独立性公理（compound independence axiom），并利用确定性等价物的概念和顺序依赖期望效用理论确定了动态定价规则。然而，决策者在没有复合彩票还原公理的情况下进行决策有时会出现决策偏差[23]。
已经出版四卷的《数理经济学手册》（Handbook of Mathematics Economics，其中前三卷于1982年出版，第四卷于1991年出版）记录了经济学中的各分支的已被认同的成果和最前沿发展动态，而各章的执笔均为相关领域的领先学者。由于行为决策理论的研究成果显著并日趋重要，因此不确定环境下的期望效用理论（Karni和Schmeidler,1991）被纳入手册第四卷第三十三章，高度概括了期望效用理论、非期望效用理论以及主观概率期望效用理论的内容和发展脉络[24]。
很多情况下，人们面临一系列相互关联的决策，并希望最初形成的最优决策或计划在后续面临决策时继续保持最优性，这就是动态相容性（Dynamic Consistency）。在非期望效用理论动态相容性方面，Kreps和Porteus(1978）最早考虑不确定条件下动态选择行为，强调经济人分辨不确定性的时间价值[25]。Green(1987）运用决策树研究个人套利（Making Book against Oneself）、独立性公理和非线性效用理论，认为如果个人偏好是非线性的，则观察到个人初始财富的局外者可以对这个人进行套利而获得收益[26]。Karni和Safra(1989）研究动态相容性、拍卖揭示和偏好结构，揭示了两种不同拍卖规则的最优投标行为[27]。Machina(1989）总结不确定条件下动态相容性和非期望效用模型[28]。Border和Segal(1994）提供研究动态相容偏好关系的新定义并由此导出近似期望效用理论[29]。Piccione和Rubinstein(1997）研究了不完全信息的决策问题，讨论了心不在焉驾驶员悖论（Paradox of the Absent-mind Driver)[30]。Segal(1997）在决策树中研究动态相容性和参考点[31]。这些研究使得非期望效用理论可以延拓到动态情形。
4 暧昧主观期望效用理论与行为决策理论的实证研究阶段
行为决策理论发展的第三个阶段（20世纪80年代末至今）是暧昧性主观不确定情景下现代决策理论研究阶段。从研究范式的角度不难看出，行为决策理论研究以演绎法为特征的理论研究开始逐渐增多，但实证研究方法还是主要的研究方法，只是实证分析的对象已经不是决策行为，而是基于决策行为规律提出的经济、金融、管理等领域中的一些命题假设。需要重点指出的是，虽然这个阶段的研究开始转向行为决策模型的构建和检验，但模型的构建和检验均建立在对人们实际决策行为的实证分析，在文化背景研究逐渐融入和复杂系统研究方法不断引入的情况下，对实际决策行为进行描述的精确度的要求越来越高。
在现代行为决策理论发展阶段，暧昧主观期望效用理论是行为决策理论的主要决策准则。事实上，早期的主观概率期望效用理论Savage(1954）和Anscombe、Auman(1963）从形式上都回归到客观概率期望效用理论[5,11]，直到1989年，主观概率期望效用理论才有实质性的进展，向暧昧主观期望效用理论过渡。最初的故事起源于Ellsberg悖论，在Ellsberg三色球实验中，他认为决策者倾向于选择已知概率的奖励方案（方案一和方案四），因此方案二和方案三中包含了暧昧。Ellsberg将决策者这种倾向于已知概率的方案而非暧昧方案的偏好定义为暧昧厌恶（Ambiguity Aversion)[2]。
在Anscombe和Auman(1963）的框架下，Schmeidler(1989）提出的Choquet期望效用（Choquet Expected Utility）理论，以及Gilboa和Schmeidler(1989）的最大最小期望效用（Maxmin Expected Utility）理论，使得暧昧被纳入主观概率期望效用理论的研究范畴，主观概率期望效用理论取得突破性进展，产生了暧昧主观期望效用理论[11,32,33]。Schmeidler(1989）利用Anscombe和Auman(1963）定义行动的框架放弃独立性公理，用共单调独立性公理（Comonotonic Independence Axiom）加以替代。他研究了主观概率的定义，同时提出没有可加性的期望效用理论，将主观不确定性称为暧昧，将没有可加性的测度称为容度（Capacity），从而得到Choquet积分（Choquet,1953）基础上的期望效用理论，称为Choquet期望效用理论。Schmeidler利用容度的原因在于两个暧昧事件发生的并集不一定是暧昧的，完全可以由客观概率刻画，这可以在Ellsberg三色试验中得到具体解释：尽管摸到黑球的概率或者摸到黄球的概率是不确定的，但这两个暧昧事件概率相加是2/3，用客观概率能够描述[32]。Wakker(1990）进一步证明了在一阶随机占优条件下，Choquet期望效用理论与顺序依赖期望效用理论事实上是完全一致的[33]。Gilboa和Schmeidler(1989）同样放弃独立性公理，提出确定性独立公理（Certainty Independence Axiom）和不确定厌恶公理，证明了被广泛采用的最大最小期望效用理论，又称为多重先验概率（multiple prior）模型。在面临暧昧时，决策者虽然不能用一个主观概率描述，但可以用一簇主观概率来描述。他们认为暧昧厌恶者会在最悲观的情形下评估不确定事件，即暧昧厌恶者先从每个行动中的一簇主观概率测度中选择一个使效用最小的概率测度，然后选择使这个最小效用最大的那个行动[34]。
继Choquet期望效用理论和最大最小期望效用理论提出之后，关于暧昧的研究不断深入拓展，暧昧主观期望效用理论不断发展。较为著名的静态暧昧主观期望效用理论和模型除了Choquet期望效用理论[32]和最大最小期望效用理论[34]，还有Ghirardato,Maccheroni和Marinacci(2004）的α-最大最小期望效用理论[35],Klibanoff,Marinacci和Mukerji(2005）的暧昧情形决策理论的光滑模型[36]，以及Maccheroni,Marinacci和Rustichini(2006）的变分表示模型（Variational Preference)[37]。Ghirardato,Maccheroni和Marinacci(2004）对暧昧和暧昧态度进行了区分，讨论了非暧昧偏好关系及其特征，给出偏好态度特征的一般表现定理，随后建立α-最大最小期望效用理论的公理化体系。在α-最大最小期望效用模型中α代表暧昧态度。α-最大最小期望效用模型是最大最小期望效用和最大最大期望效用的线性组合，其中最大最大期望效用表示决策者会选择最乐观情形下的期望效用，比重为1-α，最大最小期望效用的比重为α[35].Klibanoff,Marinacci和Mukerji(2005）提出暧昧情形决策理论的光滑模型，效用理论公式是对行动的客观概率测度下von NeumannMorgenstern期望效用在主观概率测度下期望的递增变换。该模型的主要优点在于可以将刻画决策者的主观信念的暧昧和刻画决策者口味的暧昧态度进行分离，其中风险态度由von Neumann-Morgenstern效用函数刻画，暧昧态度由递增变换函数刻画，因此可以运用处理风险态度的方法研究暧昧态度。Gilboa和Schmeidler(1989）的最大最小期望效用模型可以被认为是无限暧昧厌恶下的光滑暧昧决策模型的极限形式[36]。Maccheroni,Marinacci和Rustichini(2006）扩展Gilboa和Schmeidler(1989）的最大最小期望效用理论，在偏好方程中加入了Hansen和Sargent(2000）的暧昧指标函数，提出了变分表示模型。他们用最大最小期望效用表示风险态度，用暧昧指标函数表示暧昧态度，将这两项之和称之为偏好关系的变分表示。决策者应选择一个主观概率测度来最小化偏好关系的变分表示[37]。
另外一些学者也从不同方向入手，对暧昧以及暧昧主观期望效用理论进行研究，拓展期望效用理论，提出各自的行为决策理论和模型。Machina和Schmeidler(1992）研究了概率复杂（probabilistically sophisticated）选择行为特征的稳健性，认为如果决策者的选择行为反应了概率信念（事件由唯一的主观概率来区分），则该决策者是概率复杂的，这种主观概率选择理论偏差的目标是把决策者标的信念（事件的主观概率）和偏好（对风险的态度）分离开来[38]。Epstein(1999）给出不确定厌恶（暧昧厌恶）的定义，指出不确定性厌恶是可追踪的，这种可追踪通过效用函数的可微性来实现[39]。Epstein和Zhang(2001）考察了主观非暧昧事件的主观概率，他们把文献中通常用于定义概率测度的框架从Sigma域扩充到Lambda系，抓住了主观非暧昧事件的本质，从而可以使用它表述主观暧昧事件[40]。Abdellaoui(2002）将独立性公理替换为概率权衡一致性和随机占优条件，得到期望效用理论的顺序依赖的推广，为判断决策者面临风险时的态度提供了理论基础[41]。Nau(2006）给出二阶效用和概率的不确定性厌恶，以区分暧昧概率不确定性的态度和无暧昧概率（不确定性）风险的态度[42]。Chew和Sagi(2008）介绍对不确定来源的态度———条件小世界事件领域的概念，用小世界之间的比较风险厌恶来解释Ellsberg一类现象引发的暧昧厌恶[43]。Seo(2009）扩展Anscombe和Auman(1963）的主观期望效用理论的古典表示，用二阶信念（概率测度信念）刻画偏好，建立了二阶主观期望效用理论来解释Ellsberg悖论这一类现象[44]。Ergin和Gul(2009）提出主观复合彩票理论，发展不确定性选择的Savage类型模型，称为发源偏好（Issue Preference）。他们定义了二阶风险，由此揭示复合彩票的第一阶段，证明发源偏好二阶风险的不确定性厌恶与Ellsberg悖论是行为相容的[45]。Ghirardato和Siniscalchi(2012）考虑当偏好关系满足单调性、Bernoulli性（限定在常数行动上具有仿射效用表示）、局部Lipschitz性时暧昧的局部和全局多重先验表示，并且证明Ghirardato,Maccheroni和Marinacci(2004）的无暧昧偏好关系的先验概率集合可以由Clarke导数之并表示，引进“局部更好偏差”的行为定义[46]。
与非期望效用理论动态相容性一样，最近暧昧和暧昧厌恶模型向动态递归发展。最初的工作起源于Epstein和Zin(1990）用递归顺序依赖期望效用理论研究资产定价[47]。Maccheroni,Marinacci和Rustichini(2006）介绍偏好关系的变分表示的动态理论，即动态变分偏好关系[48]。Caplin和Leadhy(2006）介绍了时变偏好关系并讨论了有限时间随机决策问题，提供了递归最优策略存在性证明[49]。Takeoka(2007）用决策树表示动态（状态空间和信息滤波）模型，引进主观决策树的主观概率[50]。Klibanoff,Marinacci和Mukerji(2009）发展了他们提出的光滑暧昧决策模型，将其扩展到动态版本，对刻画决策者的主观信念的暧昧和刻画决策者的爱好的暧昧态度进行分离，动态相容的偏好关系具有递归表示[51]。Hansen和Sargent(2011）利用连续时间环境中统计探测理论提供关于暧昧稳健性或暧昧厌恶校准的新观点，认为决策者会重复遭遇动态状态转换和参数事前分布的不确定性[52]。
5 现代行为决策理论在金融中的应用
近些年来非期望效用理论正逐渐被用于金融研究并且具有良好的发展前景。Barberis,Huang和Santos(2001)[53],Barberis,Huang和Thaler(2006)[54],Barberis和Huang(2008)[55]应用前景理论和累积前景理论研究资产定价，Epstein和Zin(1990）应用顺序依赖期望效用理论和一阶风险厌恶研究股票溢价之迷等[47]。Wakker(2010）预言，未来十年中顺序依赖期望效用理论在金融科学的研究中将会得到充分的运用和良好的发展[56]。
当前，暧昧主观期望效用理论及其递归推广在金融科学中应用也开始成为热点，主要集中在是市场微观结构和资产定价两个方面。在市场微观结构方面，Easley和O’Hara(2009）考虑暧昧和不参与市场行为的关系、管制的作用，考察了业绩暧昧厌恶的意义和市场管制。经济人决策可能兼顾风险和暧昧，不参与是部分投资者避免暧昧的理性决策引起的[57]。Easley和O’Hara(2010）证明市场微观结构的具体性质如何能够减弱暧昧，导致投资者和发行人的参与[58]。在资产定价方面，Epstein和Schneider(2008）研究暧昧、信息质量和资产定价。当暧昧厌恶投资者处理不确定特质信息时，选取最坏特质的信息评估[59]。Leippold,Trojani和Vanini(2008）在标准幂效用函数的Lucas经济中，研究了在学习和暧昧信息环境下的资产价格。同仅存在学习或者仅存在暧昧的模型相比，他们的模型与实证参数情形的股权溢价、利率、股票收益波动性完全对应[60]。Caskey(2009）考虑具有暧昧厌恶投资者的股权市场的信息，认为错误定价与包括暧昧厌恶投资者的市场是相容的[61]。Gagliardini,Porchia和Trojani(2009）研究简单结构模型中期限结构的含义，认为债券超额收益反映暧昧溢价，不同于仿射收益曲线模型的风险溢价[62]。Bakshi和Skoulakis(2010）研究主观期望是否可以解释资产定价之谜，建立了主观期望资产定价模型[63]。Bossaerts,Ghirardato,Guarnaschelli和Zame(2010）认为对暧昧态度在经济人中是异质的，以此为基础研究了均衡资产价格暧昧和暧昧厌恶的影响与竞争金融市场的投资组合[64]。Illeditsch(2011）研究风险与暧昧对于最优投资组合和均衡资产价格影响，并证明投资者的愿望是对冲暧昧、导致投资组合惯性和超额波动性的主要原因[65]。Ju和Miao(2012）提出区分风险厌恶、暧昧厌恶和动态替代的一般递归光滑暧昧模型，并且运用该模型研究以消费为基础的资产定价模型[66]。
随着非期望效用理论和暧昧主观期望效用理论研究的不断深入，行为决策理论将会得到进一步的拓展和充实，在不确定环境下对人们的决策行为做出更好的理论解释，同时向决策者提供更富现实意义的合理化决策准则。
不确定环境 篇2
不确定环境下编队协同搜索力最优分配
将搜索论和随机规划引入到编队协同搜索中.首先,将机载雷达发现目标的.概率密度作为对空目标连续探测程度的量化指标,给出编队协同搜索的量化描述式;然后,针对一般期望值模型,提出了求解的混合智能算法;最后,根据目标位置划分搜索空域,建立了预警机指挥下的编队协同搜索力最优分配期望值模型,并通过仿真计算说明了模型的合理性.
作 者：张欧亚 佟明安 钟麟 ZHANG Ou-ya TONG Ming-an ZHONG Lin 作者单位：西北工业大学电子信息学院,西安,710072刊 名：电光与控制 ISTIC PKU英文刊名：ELECTRONICS OPTICS & CONTROL年，卷(期)：14(2)分类号：V271.4 TN958.92关键词：搜索论 协同搜索 期望值模型 最优分配
不确定商业环境下的技术路线 篇3
在季翔看来，信息化是人类社会过去30年最伟大的革命，正如蒸汽机的发明挑战了人类体力的极限，信息化则打破了人类思维的极限。
为此，企业乃至整个经济社会的ICT基础设施需要快速转型。转型的第一个重点是网络，其核心主题是架构和带宽，零等待的用户体验是对网络带宽的未来要求。第二个重点是IT系统必须要面向大数据，企业和组织需要基于云计算重新定义IT系统的架构，而大数据则改变了业务。大数据必须有云作为基础架构，才能得以顺畅运营。
对于这些转型要求，华为都有解决之道。2010年底华为正式进入企业级信息化消费市场，并形成了企业网络、存储、视频会议系统、无线宽带集成系统四大战略产品，以及园区敏捷网络、数据中心和智慧城市三大解决方案。
过去3年，华为在企业级市场发展迅速，复合增长率超过35%，在中国区形成了百亿元级的业务规模。
华为的产品和解决方案越来越多地得到了各行各业企业的认可。在金融领域，华为与中、农、工、建等银行都结成了战略合作的关系；超过80家央企目前已经成为了华为的客户；同时，华为也是百度、阿里巴巴、腾讯的主流供应商。
在企业业务市场华为投入了20000多名员工，其中12000人专门从事研发工作，季翔说：“华为非常重视企业级市场，它是华为的战略发展方向。”
全球化生存的IT挑战
刘昕认为，整个人类社会正处在数据化变革的时代。这源于四个因素，一是移动设备的广泛使用；二是普通用户不再仅仅是数据的消费者，更成为了数据的生产者；三是，云计算帮助人们实现了很多过去无法完成的事情；四是社交媒体让人与人更为靠近，人们可以随时随地的交流。
这四个因素对人们的生活，对企业的IT建设都产生了巨大的影响。在全球范围内，Orange的大量工作也是围绕这四个因素展开的，帮助CIO们能够更好地应对数据时代的挑战。
在云计算领域，Orange cloud已经覆盖了全球大部分国家，企业可以在上面建立数据中心，可以根据自己的需求定制化配置资源，IT经理通过PAD就可以远程做配置修改。
Orange也为全球用户提供了协作通信服务，包括邮件、语音、视频会议等内容，此外其还提供了基于云的客服平台，这些服务的交付均采用了云的方式，客户可以快速按需索取。
刘昕说，中国企业全球化的步伐非常快，海外IT建设需求旺盛，而Orange能够帮助企业们快速获得IT服务。刘昕建议道，CIO们应当更多从业务需求的角度，整体考虑端到端的解决方案，要善于使用合作伙伴的力量，将IT细节交予专业的公司去做，更多的考虑如何满足商业需求，如何提高用户体验，如何引领和创新业务。
深信服让O2O在门店落地
作为一家网络服务商，深信服看似和O2O没有关系，但是内在联系千丝万缕。深信服产品副总裁张开翼表示，“我们发现很多企业在做O2O落地时遇到了障碍，最头疼的一个问题是，如何将线下用户和线上的业务进行结合。”
虽然过去很多门店会部署无线网络，但仅仅满足用户的上网需求，无法真正地将O2O落地到门店。“深信服进行创新服务，将原来的无线网络，改造为一个功能强大的无线营销平台。”张开翼描述了客户的真实应用场景：当顾客到达商场或者门店时，通过扫描门店的官方微信二维码，获取免费的无线网络服务后，这时无线网络会成为一个灵活的营销平台，商场或者门店可以推送近期的促销活动给顾客。
同时系统后台自动感知VIP客户的到店情况，并及时通知给VIP接待专员，让VIP顾客刚一进入门店就能收到VIP接待专员的迎宾服务。
在顾客在购物过程中，商场或者门店也可以通过采集和分析用户信息，为后续的营销、经营提供数据支持，比如根据顾客的热点区域分析，客户在哪些区域停留的时间最长；还可以提供门店客流量分析、长期未到店顾客统计等，持续优化门店的经营策略，目前国内有十几家客户使用了深信服提供的服务。
“云之家”打造新时代移动工作平台
海尔在全球有大量销售和服务网点，如何让遍布全球的员工将市场上遇到的问题，发现的需求，快速反映给相关部门是一个不小的挑战。按照企业传统的信息传递方式，一线市场的声音到达相应部门需要很长时间。
在海尔看来，这必须激发全公司每个人的热情和创造力。金蝶云之家上来自海尔的注册用户累计接近10万人。通过云之家，一线市场人员，以及业务链条上的设计师、车间负责人、服务人员甚至是供应商人员等，都能够迅速被组织到企业社区的一个虚拟房间中沟通。
王天宇说，云之家带给企业的最大价值在于，帮助企业快速汇聚了日常运营的内外部信息，并将这些信息快速地传递到不同员工的手上，产生效益。
2011年11月云之家推出了第一个版本，之后迅速发展，目前在线企业超过10万家，用户超过150万人。通过对云之家上大量企业调研，王天宇发现，信息快速分享出来之后，组织协作的效率会稳步提升，而企业文化也正在逐渐改变，一种新的工作方式开始形成。
作为企业移动工作平台，云之家一直聚焦于员工的沟通、分享和协作。“在移动互联网时代，员工对协作的体验其实是连接。”王天宇说，为此金蝶推出了云之家4.0版本，关注的是员工如何更好地通过移动终端，随时随地与工作紧密相连。
王天宇描述道，新版本有两个重要创新，一是深入集成了企业内部的组织结构，不仅仅是通讯录，还包括的了员工和员工之间，部门和部门之间的关系，在企业中信息一定是分层级的，一定是有角色归属的；二是引入了轻应用的概念，将ERP，CRM，HR等各种核心系统嫁接到了云之家的信息入口之上，与工作息息相关的流程和信息被有效连接起来。
IBM助力企业在云上起舞
IBM大中华区云计算服务总经理余忠宁受访表示，云计算市场正在发生一个显著变化，“虽然大家还在谈论私有云、公有云，但是企业越来越多地使用混合云服务，其中有61%的企业会选择混合云作为2014年应用上线的方式。”传统产业模式已经不再适应发展如此迅速的互联网时代，需要通过新技术实现更多的创新与改革。无论在企业内部系统，还是私有云或公共云中，IBM都能够提供动态的云环境——让企业随时调用、整合自己的技术资源和数据资产，通过云实现所有价值。
目前IBM提供的各种云服务，可以满足企业在混合云、私有云和公有云上的需求。比如企业可以使用IBM云服务的管理平台，管理企业各项系统的运维；企业也可以通过IBM的服务，在短短两周内搭建一个私有云平台，如果有更多定制化的需求，则大约需要一个月时间；同时企业可以使用IBM混合云的外包服务，根据企业的高可用性、安全性和高管理性的要求，提供良好的定制平台，客户可以根据自己的负载，将不同的应用放在平台上。
IDC调研数据显示，与没有采用云计算的企业相比，采用云计算的企业会有1.9倍的业务增长、2.4倍的利润增长，以及新业务模式的创新。据了解，为了更好地助力企业使用云计算。IBM目前已投资70亿美元用于收购云计算公司以及技术，包括2013年6月以20亿美元收购全球最大的私人控股IDC公司SoftLayer；今年2月，以10亿美元价格收购云数据库公司Cloudant。今年，IBM还计划投资12亿美元在全球部署40个云计算数据中心，并有4万人的团队每天支持客户的云计算应用。
锐捷力推“无线网络的场景化应用”
锐捷网络无线产品总监蔡韡认为，无线网络体验好坏的核心，在于企业是否懂得用户的应用场景，“当你在机场上网，遇到一个登录界面，需要通过短信获得用户名和密码，但做完这套动作接下来可能就该登机了，这种体验会非常糟糕。”
锐捷去年承接了2013年世界审计大会的网络服务，用户扫描二维码，通过验证后就能连接网络，并且每个人享有1兆到2兆的流量。“我不想谈论无线技术有多么领先，而是希望提出，根据应用场景设计的无线网络，真正站在用户的角度，让用户的使用更舒服。”蔡韡表示。
锐捷在2013年比较典型的客户案例来自商业连锁企业，这样的企业一般有门店、物流、酒店客房等不同的应用场景。例如在门店他们关注如何在门店将对客户的精准营销和无线网络进行结合。在这样的场景，锐捷不仅仅提供无线网络服务，还为他们提供对数以万计的客流进行分析和管控的服务。为此企业就可以根据用户的访问轨迹，检测哪些区域和产品最受欢迎，同时根据顾客的行为，准确地推送产品的精准广告。锐捷最终提供的不是一个产品，而是一个整体的解决方案。
企业转型时不我待
互联网、移动互联网、云计算、大数据、社交化等各种新技术在最近三、四年里快速出现，推动了商业社会的改变以及企业技术路线的改变。
孙锡铭建议说，在选择IT路线之前，CIO们应当首先了解最高决策层的想法，将IT战略纳入到企业整体战略之内。“简而言之，CIO必须了解企业的核心竞争力，再决定IT定位和IT策略。”
他说，IT建设确实有很多选择，CIO们可以直接购买服务、自主开发，也可以自己做核心内容，将其他外包。无论如何，云时代CIO们应当注意三件事。
第一件事是最重要的，即CIO必须要做出改变。孙锡铭说，在一段时间内，企业传统的IT体系会与云的体系共存，CIO一定要做好管理。在云的世界里，CIO们不仅要管理好IT和IT体系中的人，还要管理好员工自带移动设备，以及企业的外部云。再有就是，CIO的IT变革应当选择一个长期、稳定的合作伙伴一起成长、一起变革。最后，CIO在关注成本和业绩的同时，需要特别注意整个IT路线的风险管理。
联想公司很早就确立了智能手机、平板电脑、个人电脑、智能电视和云计算的四屏一云PC+的发展战略。在企业级市场，联想服务在PC桌面管理领域一直在处于业界领先，并已经帮助企业将管理的触角延伸到了企业的所有移动设备，提升了企业的效率，为业务创新提供了支持。近日，联想也与微软合作，面向大企业推出了混合云服务。
孙锡铭说，联想已经转型成为了一家提供专业服务的企业，在全国有2000个以上的服务网点，能够通过强大的远程和现场交付能力，快速为企业提供服务。
互联网化的挑战与机遇
杜宇说，过去企业信息化建设关注的重点主要是企业的内部管理，互联网给传统企业带来了前所未有的冲击，也让企业信息化建设的核心，转向如何帮助企业融入到整个产业和互联网中，重新定位自己，找到发展的新动力。
他分析道，在传统的经销商模式下，企业更多的是通过内部管控来降低成本，提高竞争力，而在互联网时代，小米、特斯拉等企业基于互联网构建了全新的营销模式。同时，互联网上也出现了C2B的制造模式，即通过分析消费者的行为数据来倒推企业的生产制造。
这两个趋势使得企业的信息化建设从内部走向营销，从营销延伸到了生产制造和产业链协同。“前者是由内到外的过程，后者是由外到内的过程，两者螺旋推进，使得企业真正实现转型升级。”杜宇说。
基于这些变化趋势，用友推出了全新的O2O解决方案。首先是掌控社会化渠道，即将整个线下的经销商体系互联网化，通过互联网将它们有效协同起来；第二步是打造线上通道，使得线上消费者和原有的经销商渠道融合起来，让线上和线下的资源发生关系；第三就是掌控终端用户，过去传统制造企业不直接面对终端用户，而在互联网时代，企业需要将所有的客户集合起来，建立唯一的身份对应；最后是C2B柔性化生产和采购。一般而言，制造企业C2B分为三个阶段，一是面向细分人群的生产，然后是模块化的定制生产，最终是服务化定制，为客户提供个性化的解决方案。上述所有链条打通了，才能说企业完成了自身的互联网化进程，全面进入了O2O时代，杜宇说。
理光为企业办公提供省成本利器
理光（中国）投资有限公司销售战略部经理张晶最近分享的一组惊人的数据，企业购置办公设备的成本，仅仅占据全部办公成本的10%，而高达47%的成本耗费在日常的打印复印扫描等文档处理上，“据调查，如果企业没有形成完整的打印策略，每年花费在办公打印上的成本可能会高达年销售额的3%”。
“办公设备和文档的管理的成本问题，在很多企业只是冰山一角，这时候你需要爬到山顶才能看到成本的真相。”张晶表示，因此当理光为企业提供服务时，他们会首先定义项目目标；接下来收集关键数据，包括设备的租赁采购、耗材损耗的基本数据等；接下来进行现场调研，了解设备在楼层中实际的摆放情况以及相关的打印情况；下一步会关注到员工的声音，了解员工满意度以及业务习惯、员工的改善建议等；最终综合以上数据，理光对企业的办公成本进行计算，提出总结报告，报告将对现状进行梳理描述，并提供一系列解决方案，帮助企业完成资产优化和管理升级。
根据实践表明，理光通过提供办公咨询的服务，可以帮助客户节省高达30%的文档管理的成本。比如泰国某银行在实施理光办公咨询服务后，节省了32.5%的办公成本，折算为人民币是170万元。根据目前的客户数据，当千人规模的公司使用这项服务，可以节省每年约600万元人民币的成本。
360抢跑弱感知安全威胁时代
360公司副总裁曲晓东表示，过去企业受到的病毒、断网攻击等安全威胁是强感知的，很多企业通过入侵检测、防火墙等传统措施就可以解决企业安全问题。但是现在企业受到的以APT攻击为代表的安全威胁是弱感知的，对黑客利用“0day漏洞”发起的攻击，传统安全防御完全失效，企业被黑客窃取了信息也完全感知不到。曲晓东认为，弱感知安全威胁时代已经来临。
针对这一快速变化，360引入了APT （Advanced Persistent Threat，高级持续性威胁）安全防护理念。通过边界安全、终端安全、云端防护，为企业构建起“云+端+边界”的立体防御体系，让企业的安全产品形成统一联动，有效抵御已知病毒、0day漏洞、未知恶意代码和APT攻击。
部署在企业内网边界上的360天眼就像是一个网络摄像头，可以把所有进出企业内网的信息和行为记录下来，并会针对所有的行为数据信息进行分析，一旦发现有不轨行为出现，立刻通知管理者采取措施。同时，电脑上的360天擎会及时拦截黑客的攻击威胁，并将黑客的攻击特征及时上传至云端进行分析。然后，360云安全引擎会将防御规则下发至各个终端和防御层，不给威胁进一步扩散的机会。
当传统企业遇到互联网
在李旭晖看来，未来互联网将会以前所未有的力量去改变企业的商业模式。互联网将不再是某种固定企业类型的称谓，而作为一种企业生态的模式，存在于企业中，并根据自身的特点发展出各自独特的功能特性。
全时洞察到这个趋势。李旭晖说：“传统企业面对互联网，唯一出路就是积极顺应，将IT部署彻底实现云端化，使企业具备真正的互联网特质。过去企业沟通主要集中在内部体系上，现在企业更多需要与外部相关生态保持密切沟通。同时，沟通的作用也从内部会议逐渐形成了多维度的业务创新需求。此外，企业的组织模式和内部运作方式也由过去聚合成面的模式演变成点状分散的互联网合作模式。”
为满足企业互联网化的进程，全时不断的产品创新，在多方通信业务层面上，率先推出国内首款基于云模式的会议产品——“全时云会议”，将电话会议、网络会议、视频会议、数据会议四者无缝融合，并借助强大的云平台部署，实现视频与各类文档、多媒体等资料同步双流显示，用户通过多终端，随时随地开会。
全时的客户中，不乏利用其产品进行业务创新的例子，国内某著名医疗服务公司，通过全时云会议将医患远程连接，提供互联网医疗服务。某三农服务企业通过全时云会议帮助客户便捷地在田间地头完成复杂的培训。而全时要做的不只是帮助企业进行商业模式创新，它们更关注将企业中的人、流程、项目和知识连接起来，打造企业的互联网化生态系统。
网宿云分发平台加速企业互联网化
“最近经常听到CIO在谈论企业互联网化的话题，互联网化已经成为中国企业的一种发展趋势。在这个过程中，网宿看到企业互联网化面临着网络传输环节的诸多制约，比如南北间跨运营商访问瓶颈、国际间网络不稳定、安全问题等，亟需一种解决方案帮其有效提高网络的可用性、稳定性及访问体验。”网宿副总裁刘洪涛受访表示，“过去网宿科技一直为新浪、腾讯等互联网公司服务，现在也正将这些服务经验带到传统行业中来，为中国企业的互联网化加速提供帮助。”
网宿主要致力于为企业互联网化解决网络传输瓶颈问题，包括企业内网及应用系统的加速、外网的加速，以及企业移动应用加速。并基于网宿CDN云分发平台，针对不同企业的需求提供个性化解决方案，帮助企业提升信息化效率。
不确定环境 篇4
当今企业的生存与发展环境正发生着剧烈的变化, 外部环境的剧变, 必然导致企业内部原有的规则与程序也随之发生变化。应对迅速出现的变化已经成为企业管理者面临的最严峻的挑战。
1、知识经济特征日益突出
知识经济是基于知识的经济的简称, 即知识是经济发展中的首要推动力量与决定力量, 并且是主要的经济发展资源。知识经济较为明确的概念是由经济合作与发展组织 (O EC D) 在其1996年度报告中提出的。O EC D对知识经济的定义是:知识经济是以知识为基础, 直接依赖于知识和信息的生产、分配和应用的经济。O EC D报告认为其成员国的经济50%以上都是由知识驱动的。
经济发展的现实也充分印证了上述结论, 知识经济正使技术进步在国家经济增长中的贡献率不断提高。例如在发达国家中, 技术进步的贡献率20世纪50到60年代为40%~50%, 70到80年代为60%~70%, 信息高速公路建立和广泛应用后, 则达到90%。一个国家创造知识的速度和利用新知识的能力, 将决定一个国家在国际市场中的地位。
在新知识经济时代, 企业已不能仅仅依靠低技能、低工资雇员和不断重复的工作来实现经济增长, 企业的发展越来越依靠知识, 而为了适应知识经济带来的挑战, 企业必须进行组织的变革与创新, 从而为企业的创新活动提供了制度与组织上的保障。
2、信息技术迅速发展
现代信息技术的发展与应用, 不仅带来高速发展的信息产业, 而且对传统的组织管理产生重大影响。以银行业为例, 美国银行业的信息技术投资每年以20%的速度增长, 现代银行借助信息技术改进服务质量、提高服务的时效性、防范金融风险、开发新的金融工具、延伸服务空间, 利用网络银行、电子货币提供崭新的金融服务形式。
信息技术极大地改变了传统的企业运作方式, 它使得通信速度加快, 产品和服务价格降低, 企业的交易成本下降, 企业边界扩大。企业可以在全球范围内进行生产要素的组合, 实现资源的优货配置, 大幅度降低生产成本。不仅如此, 信息技术还提高了企业新产品研究开发的效率, 使最终产品日趋“智能化”, 实现全球范围内的规模经济。
信息技术的应用正在催生新的生产组织形式和新的管理方式, 推动着企业的组织变革。就像从手工作坊的工场制到机器大工业的工厂制的转变一样, 从工厂制到网络化的转变也正在带给人类社会一个崭新的世界。
3、经济全球化趋势不断加强
20世纪90年代以来, 世界贸易组织 (W T O) 和国际货币基金组织 (IM F) 等国际机构协调作用的加强, 以及信息技术的突飞猛进和国际互联网的迅速扩展, 使企业能够在全球范围内进行资源配置和生产要素组合, 世界经济因而日益呈现出全球化的趋势。国家间、企业间的经济关系, 逐步走向互相渗透、横向联合、广泛合作、利益共享的新阶段, 形成了你中有我、我中有你的统一整体。经济全球化的主要表现是:国际贸易规模不断扩大;国际直接投资遍及全球;金融国际化趋势更为明显。
全球化使得每一个企业都面临着国际性的竞争。当代企业及其管理者正应付着经济全球化带来的相互依存及产品、服务、资本、人力资源的跨国界流动。面对这种不断增强的相互依存性, 很多企业, 如IBM公司和福特公司等, 正在调整他们的组织管理方式, 使其能够适应全球化的要求。
4、市场环境发生深刻变化
这些变化主要体现在:第一, 市场变化莫测。信息传递及技术更新的加快及产品生命周期的缩短, 使得市场变化加快, 市场需求更加难以预测。第二, 市场竞争加剧。信息获取的便捷, 技术创新过度的加快, 垄断变得越来越困难。为求得生存与发展, 企业间的竞争更加激烈, 这就要求企业必须根据竞争的变化, 及时作出变革与调整。第三, 顾客需求的多样化和个性化。这就要求企业的经营中心必须从传统的低成本、高效益转向顾客需求的满足, 从产品观念转向顾客观念, 必须针对顾客的需求及时作出反应。
二、当代企业的组织变革
由于上述环境的变化, 使得各国企业面临着全新的竞争形势:从一般的成本和规模竞争变为技术、知识和创新能力的竞争;从国内和区域竞争变为真正的全球竞争;从充满各种保护、限制的竞争变为自由竞争。正是在竞争升级的巨大压力下, 近年来, 以跨国公司为代表的发达国家的大企业, 为战胜竞争对手和维持竞争优势, 率先进行了一场意义深远的企业制度与组织改革, 从企业制度安排、企业内外部组织形式、资本结构和企业规模等方面进行了广泛的调整、重组和创新。这些调整和创新对处于相对后进地位的发展中国家 (包括我国) 的企业提出了严峻挑战, 也给予了启迪。
1、企业外部组织结构重组
战略联盟的迅速发展是20世纪90年代以来国际企业的制度调整与创新的一个重要方面, 战略联盟本身不是什么新现象, 它的出现最早可以追溯到70年代。但是, 在20世纪90年代以后, 国际战略联盟的迅速发展, 特别是作为一种普遍性制度安排的建立, 则是以前完全不能比较的。战略联盟是企业之间介于传统合约关系 (市场买卖、许可证等) 和紧密的股权关系 (合资、购并等一体化关系) 之间的形态。也就是说, 企业间建立的既非一体化关系, 也不是纯粹市场性商业合同关系, 而是一种战略联盟关系。跨国公司和国际大企业之所以普遍建立战略联盟, 是为了应对知识经济下知识的作用空前增长、技术竞争空前激化的挑战。
(1) 这是为了获得技术和知识的互补效应。由于知识经济下技术更新日益迅速, 没有哪家企业能够垄断其所在领域的所有技术优势。针对技术优势分散的特征, 通过建立战略联盟关系可以形成技术互换和优势互补关系。通过这种互补和互换, 大企业相互分享各自的成果, 共同构成了对其他企业的技术优势地位, 保证其在知识经济挑战面前立于不败之地。
(2) 进行共同研究开发也是跨国公司间国际战略联盟迅速发展的主要因素之一。知识经济下研发成本的日益提高和技术更新的加快, 使大型跨国企业不愿也不能单独承担研发的成本和风险。于是, 国际大企业之间往往为某些重要技术项目的开发建立起契约性的研发战略联盟。联盟并不是一个法人实体, 其成员各自独立, 但紧密协调、合理分工, 其成果在参加联盟的成员间具有共享性。可见, 在技术和创新作用日益重要、研发规模空前巨大的知识经济下, 各自为战的形式使企业力不从心, 而市场关系又不能保证企业对技术和知识的拥有。准一体化的联盟形式则保证了入盟企业的技术所有地位, 成本和风险又是可负担的, 当然, 联盟形式的代价是与别人共同拥有技术, 而不能独家所有。不过, 由于全球化和市场的扩大, 几家共有仍能保证企业获得足够的营业规模和市场利益。因此, 如IT产业的微软、IBM等巨无霸式的大企业90年代都建立了许多这样的联盟。当前, 包括第三代移动通讯技术在内的许多重要技术都在采用战略联盟的形式进行研究开发。
(3) 缔结战略联盟还是跨国公司低成本进入市场的方式。随着跨国公司全球竞争的加剧, 销售网络也成为竞争制胜的关键因素之一, 特别是由于互联网等在新产品销售中的巨大作用, 拥有销售系统就显得更为重要。而对于许多产品而言, 建立销售网络是一项巨额的固定成本投入。然而, 销售网络具有近似于公共产品的性质, 网络一旦建立起来, 新的产品进入销售网络并不妨碍原来产品的销售, 而销售量越大, 单位固定成本分摊越低。因此, 互相提供进入对方销售网络权利的战略联盟, 使每一个伙伴都避免了一大笔成本支出。总之, 国际战略联盟是知识经济时代企业外部组织形式和制度的创新。通过这种联盟, 企业建立了一种不同于纯粹市场关系或者纯粹一体化关系的新型关系形式, 形成了一个互相交叉、互相融合的外部网络。
2、企业内部组织结构重组
跨国公司的传统组织结构是典型的“公司帝国”结构。由于层级众多、半径过长, 它必然具有反应迟钝、决策缓慢、脱离现实、压抑基层创造力和创新精神的问题。在竞争日益激烈、更新日益迅速、小规模多品种代替大规模标准化、企业的触角伸向全球并且呈现出多中心趋势的情况下, 传统组织形式的问题就足以使企业被市场淘汰。正是基于这种情况, 以跨国公司为代表的国际大企业自20世纪90年代以后, 纷纷进行公司组织结构的改革与调整。为应对知识经济和全球化的冲击, 国际大企业还进行了普遍的内部组织结构重组。这种重组主要在两个方向展开, 即管理结构的扁平化与多元化、组织形式的外部科层化与内部市场化。
(1) 国际企业内部组织结构重组的第一个方向, 是管理结构扁平化与多元化。这种趋势首先表现在跨国公司母公司或大企业总部作用的变化上, 即母公司和总部正在从传统的决策中心变为支持性机构。它把许多原来由自己作出的决策转给底层, 自己转而主要负责规划整个企业系统的远景目标和战略, 协调各成员的利益关系等重大决策。具体的生产经营决策、子公司的发展和对市场变化的反应, 都交由子公司独立负责。同时, 对于那些从总部剥离而又不适于分散行使的职能, 为适应职能专业化的要求, 跨国公司设立了一些职能性专业机构来掌握, 如负责零部件采购的总部、研发总部、销售公司等等, 这些原属于母公司的职能转出后更有利于总部对战略问题的协调。
与上述变化相适应的是子公司独立性的增强和自主权的扩大。为调动子公司的主动性, 在国际大企业和跨国公司中也普遍出现了企业家职能从上层向下层转移的趋势, 母公司 (总部) 与子公司等分支机构的关系从“命令—执行关系”演变为“协商—交易关系”。总部对于公司的管理除在重大战略与长期计划上的指导和决策权外, 其他方面都比较灵活、宽松。作为上述制度和组织结构调整的结果和前提, 跨国公司整个管理体系呈现出扁平化的趋势。随着下层组织权力和独立性的扩大, 大公司纷纷大幅度削减其中间管理层级, 以便信息流动和管理行为更有效率, 使上述职能转变得以实现。据有关资料显示, 全球500家企业在20世纪90年代上半期平均减少管理环节3个。例如, IBM公司的管理环节从7个压缩为4个, 而通用电器公司通过取消生产副董事长而由13个主要公司的主管直接向董事长汇报, 使上层管理环节从3个减为2个。通过管理层级的大幅度缩减, 大公司的管理组织结构上从金宇塔型结构变为扁平结构。
(2) 国际企业内部组织结构重组的另一方向, 则是组织结构的外部科层化与内部市场化。从组织结构的内部市场化看, 子公司的独立利益日益明显, 子公司与母公司之间的指令服从关系正在被讨价还价关系和激励刺激关系所取代;跨国公司各子公司以及网络内各成员公司之间出现了竞争关系, 这使得跨国公司系统内部的关系具有了市场关系的色彩。例如, 著名的瑞典A BB集团公司, 由5000多家小公司构成, 每家公司都是一个法人主体, 都独立编制自己的资产负债表和损溢表, 而每家公司的平均规模只有200人。
从组织结构的外部科层化看, 大跨国公司除通过股权关系控制自己公司系统的企业外, 还通过正式合同或者非正式合同控制着巨大的“合同性资产”, 成为各种非股权关系的网络中心。通过这些以正式合同或非正式合同形成的网络, 大跨国公司实际上已经建立起一个无形的“外部科层组织”。这一科层组织虽然不同于通过股权控制关系所建立的科层组织, 但在很大程度上已经具有了与之相同或相近的功能, 即同样具有紧密协调、利益共享、风险共担的利益共同体的性质。跨国公司虽然不拥有外部科层系统企业的所有权, 但同样能控制其行为, 让它们为自己利益的最大化和价值增值服务, 同样可以成为公司价值链的一部分。以IBM的外部科层系统为例, IBM在个人电脑方面之所以能够取得如此巨大的成就, 原因之一就在于管理着众多的外部供应商, 形成一个巨大的外部网络。作为IBM外部科层组织成员的, 包括网络公司、软件公司、零售商、远程网, 还包括存储器公司、数据网络公司, 甚至包括西门子这样的大企业。
3、公司治理结构的创新
传统企业理论下的企业制度和公司治理实践都强调货币资本在企业中的核心作用, 依此构造出的企业治理结构也是以出资人 (股东) 为中心的结构, 企业的经营目标理所当然地被确定为股东利益最大化。知识经济的核心是知识和创新, 而知识的发展和技术创新都离不开掌握技术和知识的主体———受过良好教育、掌握现代科技和管理知识、具有创新能力的人。正因为如此, 这种制度到20世纪80代开始出现松动, 到20世纪90年代中期已经被许多企业所抛弃, 全球性的公司治理结构改造成为一种大趋势。国际大企业通过公司治理结构的改造, 突出人力资本的作用, 构造出有利于人力资本发挥作用、激励创新的制度安排。
(1) 趋势之一是放弃以股东利益最大化作为企业惟一目标的教条, 代之以兼顾股东 (货币资本所有者) 和人力资本及其他利益相关者利益的均衡协调模式。这一趋势主要以美国20世纪80年代中期以后开始的对《公司法》的修改潮流为标志。随着这一潮流, 典型的美国式股东利益至上的公司治理结构发生了一些变化, 正在与欧洲大陆型的均衡结构发生趋同与融合。
(2) 趋势之二是一批高新技术企业所实行的人力资本治理结构。在知识经济潮流中发展起来的软件、生物医药、电子信息等高科技企业, 由于企业的核心价值集中在一两项关键技术上, 它决定着企业的生死存亡。这时, 货币所有者在企业中的作用退居其次, 大量货币追逐关键技术并愿意以多种形式与技术结合成为一般状态, 人力资本所有者成为企业的控制者和所有者, 如技术控股制、人力资本所有者持股制、股票期权制等都成为很通行的制度安排。高科技风险投资制度的发展更强化了这种人力资本治理的趋势。虽然风险投资持有公司相当一部分甚至大部分股权, 但风险投资的持股期限是有限的, 对经营管理的介入也是有限的, 这使得风险资金具有某种“借贷资本”的性质, 较多注重收益而较少注重管理。人力资本治理结构因而得到进一步强化, 成为知识经济条件下最典型的企业治理结构形态。
(3) 趋势之三是董事会作用的弱化和C EO体制的形成。在典型的现代公司制度下, 董事会对经理的监督和激励构成该制度的基础, 也是解决委托一代理问题的基本思路。然而, 随着许多大公司普遍实行C EO制度, 情况发生了变化。C EO拥有远远大于以往总经理的权力, 不仅可以进行正常的经营管理, 而且在公司战略、重大投资、财务安排等方面拥有很大权力。董事会的决策作用和监督作用都开始弱化, 董事会的权力只局限于挑选一位合格的C EO, 当公司战略出现重大失误或者业绩出现严重问题时选择新的C EO代替前任。与此相对应的是, 为保证权力巨大的C EO不滥用权力, C EO常常以管理层收购或者购买期权的形式拥有相当数量的公司股权, 不再是单纯的公司雇员。这也使得代理问题虽然依然存在, 但已不似以往严重, 道德风险得以降低。虽然这种C EO持股体制尚未改变现代公司制度的基础, 但无疑已经使其发生了变化。
摘要：当今的企业正处在知识经济高速增长、信息技术不断发展、全球化趋势加快及市场深刻变化的环境中, 企业间的竞争已从一般的成本和规模竞争转变为技术、知识和创新能力的竞争。为应对竞争, 以跨国公司为代表的大企业正在进行一场意义深远的组织变革。本文基于环境变化对企业产生的深刻影响, 从企业外部组织结构重组、企业内部组织结构重组和公司治理结构创新三个方面分析了当今企业组织变革的新态势, 以期对我国的企业组织创新有所启迪。
关键词：环境变化,组织变革,组织结构重组,公司治理结构
参考文献
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[6]W·理查德·斯格特:组织理论[M].华夏出版社, 2002.
不确定环境 篇5
市场是千变万化的，管理者应该随时做好准备，不能把责任都推向市场，换句话说，管理者永远不能说没有准备这样的话！因为管理者永远都是在不确定的环境里生存的。
作为一个优秀的管理者，不能说你只能在简单的环境里生存而无法面对复杂的境况。也只有当低潮来临之时，才能真正看到企业管理什么叫做得好，什么叫做不好。
正所谓，谁也无法完全驾驭市场，但是我们可以去适应它。环境越不好的情况下，企业越要懂得提升自己的能力。那是什么能力呢？
首先是敏锐的判断力。什么时候该做什么？不该做什么？不能再做什么？这很重要。
其次是弹性。比如：过高的负债率，一旦外界发生扰动，你肯定先死。有的企业碰到干扰也没事，因为它有技术积累、组织架构不僵化、健康的财务。弹性就是有实力！企业应当有抑制过度冲动的负反馈系统。
第三，有一个资源整合的网络、联盟，这是企业的依赖和支持。全国的民营企业平均寿命为三年，而温州企业平均寿命为七年，为什么？他们有联盟，互相之间用“网络”支撑，一旦遇到沟沟坎坎都能冲过去，
在网络里，他们一般不独自盲目追求扩张、放贷，不追求个体的一时发展。
这些其实大家不是不知道，而是常常做不到，在机会的诱惑下盲目扩张，一但风吹草动就会倒下。以上所强调这些，都是管理的命门。
因此，任何管理都要把握好三样东西，要在这三者的基础上进行整合：
第一，无论环境多么复杂让人看不透，一个优秀的管理者都应该能够看清自己的“核心任务”是什么。甚至你可以没有战略，也必须看清企业的核心主题，才知道下一步往哪儿迈。这是企业现代管理的一大挑战。否则我们就会陷入无序状态，什么事急了我赶紧做，别人在后边赶着屁股了我就动一动，危机来临时失败的可能性就很大。
第二，科学理性。这是中国人目前最欠缺的，也就是“和谐管理”中提出的“谐则”。科学管理积累了大量知识、技术、工具以及利用规律来解决实际问题的制度、框架、体系。我们大量的工作是可以用这样的科学体系来实现的，这就是“谐则”。
第三，即“和则”。这是指对应那些不确定性，我还可以制造一种环境、氛围，让所有处在这之中的人都能深受熏陶，把企业的事情当作自己的事情去看待、去做好，懂得“相机行事”。即使领导没有布置我这项工作，我也知道用自己的动力、能力、创造性以及企业的条件朝着目标走去。
企业要能很好地把握以上这三方面，根本在领导者。这就要求我们的领导能真正做到：跟大家分享愿景、不懈地完善我们的制度建设，而使我们的沟通日益有效、还要通过我们的文化建设不断训练和改进我们的行为方式。在这里，“谐则”提供的是工具；“和则”则是提供平台。愿景、谐则、和则，三者需要不断地调适和优化。
管理的“五角星”是以领导驾驭力为核心的哲学、科学、艺术、实务、技术。而“和谐管理”，将走向管理的更高境界。
不确定环境 篇6
【关键词】基层环保；危险废物；管理；对策
1、测量不确定度概述
测量不确定度在环境监测中能够发挥非常重要且关键的作用，它是一个统计分析参数，间接表征了测量结果的可信程度。具体来说，它是对测量结果准确程度范围的一个界定，表明了监测分析结果误差值的范围，而实际工作中，环境污染物质的成分十分复杂，造成环境污染的因素又非常多，这都给环境监测的有效性和准确性带来了很大的挑战，为了提高环境监测结果反映真实环境狀况的准确性，必须在环境监测数据的分析中引入测量不确定度。环境监测领域的国标GB/T 27025-2008（ISO/IEC 17025）和《实验室资质认定评审准则》都规定了环境监测结果必须进行测量不确定度的评估，并给出相关报告。目前，实验室应用最广泛的测量不确定的评估方法是GUM方法，GUM方法提供的技术文件不仅具备很强的可操作性，而且在很多领域都具有很好的适用性，为数据的分析和使用指明了方向。但这种方法也存在一定的弊端，计算过程比较繁琐，侧重对测量不确定度各个分量进行识别和演算，这就限制了其在复杂程度比较高的化学分析领域的应用。在环境监测领域，由于人们认识和测量技术的局限性，得到的监测数据呈现出分布特征，即具有分散性，每次的测量结果基本是不同的，而是处于一定的区间分布中。测量不确定度能够很好地反映和表征这种变化上的分散性，标准偏差是应用最多的不确定度的表征方式。
2、不确定度评定的前提条件
环境监测实验室的质量控制工作在于确保检测结果的准确性与有效性，所以通过质量控制可以发现实验室运行中的一些不符合行为，这也可以充分反映出一个环境监测实验室整体的技术水平，所以其质量控制工作一般分为内部控制与外部控制，因此，本文认为环境监测领域测量不确定度的评估应具备以下前提条件：
2.1环境监测全过程的持续稳定性。环境监测全过程性能是否具备持续性、稳定性，决定了日常监测是否进行了质量控制，而监测人员在工作中所获取的数据是否存在偏离，本文认为这是环境监测领域测量不确定度的前提条件，而环境监测实验室受其自身运行机制限制而具备这一前提条件。这是因为大部分环境监测实验室为了进一步提高环境监测质量，已经建立了一套科学、有效的质量控制与管理机制，监测人员都是经过专业培训、考核而持证上岗的，所以可以对试验过程中的精密度与准确度进行有效控制，例如，监测人员在工作中每批样品都会带10%～20%的平行双样进行6次以上的重复测定，这样才能确保整个环境监测实验结果的准确度与精密度。
2.2实验室能力验证计划的施行。现阶段环境监测实验室运行过程中彼此之间的比对，以及能力验证计划的施行确保各大实验室的质量水平与技术能力，所以要求各大实验室在运行阶段要积极参与该类活动，尤其是由权威部门组织的实验室能力检验及协作定制等系列活动。本文认为针对环境监测实验室的这一系列活动具有十分严谨、具体的操作程序，可以通过这一系列质量控制活动来发现各大实验室环境监测过程中的具体问题，通过最科学的方法来验证各大实验室质量控制体系是否存在弊端，帮助其掌握正确的质量控制方法与手段。所以要求各大环境监测实验室在运行阶段要积极参与能力验证活动，尤其是由国家、省内或其他协同实验室组织的该类活动，这样才能为各大环境监测实验室的评定不确定度奠定良好的基础。
3、测量不确定度的评估步骤
3.1确定被测量。开展测量工作前，测量人员首先要弄清楚测量的目的，确定被测量和被测量测量过程中相关联的各个输入量，比如常数、标准值和校准参数等。
3.2确定不确定度来源。不确定度的产生与其来源是密不可分的，确定其具体的来源对于分析和计算不确定度十分重要，这点必须引起相关人员的重视。测量人员首先要分析被测量的特征，列出被测量不确定度的具体来源，此外，也不能忽略了各个相关联的输入量的不确定度的来源，化学假设过程也提供了一些不确定度的来源，也需要努力做好确定工作。
3.3量化不确定度分量。不确定度的每一个来源都代表了一个不确定度的分量，需要工作人员进行分析和评估，确定这些分量的具体值，分析数据能够有效反映不确定度的全部来源，最后工作人员依据相应的规范方法对这些来源进行量化，最终转换成标准偏差即标准不确定度。
3.4合成和计算不确定度。不确定度各个分量的量化计算产生的结果并不是总确定度，而是总不确定度的一些分量，要想得到总不确定度，还要对这些分量进行关键的合成演算，得到的结果我们称之为合成不确定度，而扩展不确定度则可以由合成不确定度结合包含因子求出。
4、测量不确定度的研究
4.1区分检测误差和测量不确定度。测量误差是测量工作中无法避免的现象，即使是使用高度精密的仪器和专业技术人员，也无法消除测量误差。但是，误差很难对数值特征进行具体描述，而不确定度则很好地弥补了这一缺陷。正是由于测量误差的存在，不确定度的概念才得以延伸和发展，测量误差本身不能准确地反映测量结果与真实结果之间的偏差，而不确定度则表征了测量值的可信程度，具体来说，不确定度小表示其所代表的测量值与真实水平的距离越接近。不确定度比测量误差更能够科学合理地反应测量数据的实用意义，为测量结果的评定提供了统一的定量标准。
4.2如何忽略不重要的不确定度分量。在对多个不确定度的分量进行求解计算后即可以得到合成不确定度，但是在这一计算过程中，不确定度的分量对合成不确定度的影响是不一样的。合成不确定度一般是通过方差相加得出结果的，而那些小的不确定分量对方差的影响很小，即使忽略不计，对最终计算结果的准确性影响也很小。为了简化不确定度的计算过程，同时最大程度地保证其计算结果的准确性，对于那些影响很小的分量可以进行剔除。
4.3环境监测中测量不确定度评估的作用。目前，环境污染已经成为影响人们日常生活的重要因素，环境监测数据的准确性直接反映了环境污染的严重程度和对人体健康的影响程度，如pm2.5数据。环保领域的相关法律法规和制度文件对很多环境中的化学物质含量的界限值做出了明确而具体的规定，一旦超出这个界限值，即可认定为环境污染已经发生或者对人体造成伤害，环保部门也可以这些数据为参考制定积极有效的环境防治方针。而环境监测数据的可信度则直接关系到对环境污染程度的准确判断，为了提高判断的准确性，引入测量不确定度的评估是一个很好的途径，目前不确定度的使用已经在我国的环保领域发挥效力了。
5、结束语
目前，我国的环境监测领域已经逐步使用和推广测量不确定度，可以预见的是，测量不确定度将会在环保领域发挥越来越重要的作用。
参考文献
[1]王大江.环境监测分析中不确定度的估算[J].中国环境报道，2006，5.
不确定环境 篇7
在不确定环境下Job Shop制造车间中,各种不确定因素(如客户需求变化、制造资源变化、制造工时变化等)会导致车间工况发生动态变化,为了保证制造车间资源的合理配置、调度方案与实时工况的耦合性以及调度系统的稳定性,探索优化的重调度[1,2,3,4,5](包括重调度的因素、重调度策略、重调度方法以及性能性价等)成为研究的重点,如刘明周等[6]提出的基于主动和被动触发式的重调度驱动规则,对各种扰动进行响应的重调度等,均没有明确考虑重调度在实施过程中的损失成本,即若更新根据当前工况产生的最新优化调度方案(本文定义为预调度方案,即未必为重调度方案)必将引起制造资源的重新分配等成本消耗的行动,而这些重调度执行成本反之会影响预调度方案的运行质量,导致预调度方案在实施过程中不再是适应当前工况的最优调度方案,在实际的生产制造车间环境下有可能不能满足预期的生产目标。
不确定环境下Job Shop制造车间要求生产制造系统能够及时、低成本地响应各种扰动,考虑重调度的执行成本不仅可以更准确地保证重调度的最佳启动时间和调度方案的稳定性,而且能够保证调度方案更加满足不确定环境下Job Shop制造车间的复杂生产环境,加强调度方案的可执行性,降低产生伪最优调度方案的概率,平衡调度问题理论与实践的差距[7]。因此本文从工件和设备两个方面入手,综合重调度前后相同工序开始加工时间以及在不同设备上加工时间的偏差成本、相邻工序等待加工的时间偏差成本、设备的工作时间偏差成本与设备的等待加工时间的偏差成本,建立预调度损失函数计算重调度执行过程中的损失,并通过分析重调度案例验证研究重调度成本的意义。
1 重调度问题描述
以经典的Job Shop调度问题为基础的调度模型可描述为:在M台设备上加工N个工件,每个工件Jj有nj道工序,分别表示为J1j,J2j,…,Jnjj,工件的每道工序可由M台设备中多台机器加工,每道工序之间有工艺上的先后约束。调度的任务为将重调度优化集内的工件分配到指定的机器上加工,并对加工顺序按照一定的性能指标进行优化排列使其满足企业的生产目标。调度的优化目标为最小化拖延与延迟时间,即
j=1,2,…,N
式中,Ej、Dej分别为工件Jj的提前交货期与拖期时间;αj、βj为权重系数。
下面针对本文拟解决问题提出如下假设:
假设S(SN,SJ,SM)为原始最优调度方案,即当前时刻生产车间正在执行的调度方案;S′(S′N,S′J,S′M)为预调度方案,即不确定干扰因素产生后将S(SN,SJ,SM)调整为适应当前工况的最优调度方案,但其不一定为最终执行的重调度方案。SN、SJ、SM以及S′N、S′J、S′M分别表示原调度方案与预调度方案中的工序序列、工件序列以及设备序列。其中该模型中主要使用的关键标识以及约束定义如下:
Jj,J′j:分别表示工件Jj在原调度方案与预调度方案中的工序加工序列,其中对于原调度方案Ji j,m∈Jj,表示工件Jj的工序Ji j在设备Mm上进行加工,其中,i=1,2,…,nj,Mm∈SM,Jj∈SN;预调度方案类比之。
Ti j,m,T′i j,m′:表示在原调度方案与预调度方案中,工件Jj的工序Ji j分别在设备Mm与M′m′上的开始加工时间,即分别为Ji j,m与J′i j,m′的开始加工时间,其中,m=1,2,…,M,m′=1,2,…,M′;但Mm∈SM,M′m′∈S′M,Mm与M′m′不一定是相同设备。
Pi j,m,P′i j,m′:分别表示在原调度方案与预调度方案中,工件Jj的工序Ji j分别在机器Mm与M′m′上的加工时间,Mm与M′m′不一定是相同设备。
Km,K′m′:分别表示设备Mm∈SM在原调度方案中加工的工序数量及设备M′m′∈S′M在预调度方案中加工的工序数量,且
Om,O′m′:为设备Mm在原调度方案中加工工件的工序序列以及设备M′m′在预调度方案中加工工件的工序序列,可分别表示为O1,m,O2,m,…,OKm,m与O′1,m′,O′2,m′,…,O′K′m′,m′。且Ok,m∈Om⊂SN,O′k′,m′∈O′m′⊂S′N,k=1,2,…,Km,k′=1,2,…,K′m′;并用Tk,m与T′k′,m′、Pk,m与P′k′,m′分别表示各工序分别在设备Mm与M′m′上的开始加工时间与加工时间。
2 预调度损失函数
由于在预调度方案中,会因工序间加工顺序的调整,导致相同工序的开始加工时间偏移及不同工序间的等待加工时间的偏移,以及由于工序加工设备的调整和相同工序在不同的设备上加工需要的操作时间不相同,导致工序加工时间的偏移及每台设备上总的加工工序数量、内容发生变化,即设备总工作时间、等待时间会发生偏移,因此本文从工件与设备两个层面出发,考虑时间偏差成本,用建立的预调度实施损失函数进行重调度执行成本计算,即
C′=ω1(CDT+CDW)+ω2(CDO+CDI) (2)
式中,ω1、ω2分别为机器与设备的加权值;CDT、CDW、CDO、CDI分别为相同工序的时间偏差成本、相同工件中相邻工序的时间偏差成本、设备的工作时间偏差成本以及设备的等待时间偏差成本(包括作业准备时间)。
2.1 相同工序的时间偏差成本
工件Jj的工序Ji j在新旧调度方案中的开始加工时间偏差以及加工时间偏差分别为
DTi j=T′i j.m′-Ti j,m
DPi j=P′i j,m′-Pi j,m
且DTi j≥0,若DTi j<0,则令DTi j=0;DPi j≥0,若DPi j<0,则令DPi j=0。
故对于所有工件,总的开始加工时间偏差成本可表示为
式中,δj为惩罚系数。
同一工件,搬移次数越多,惩罚越严重,其数学表达式为
2.2 相同工件中相邻工序的时间偏差成本
在新旧调度方案中,工件Jj的工序Ji j等待加工的时间偏差为
DWi j=W′i j-Wi j
DWi j≥0,若DWi j<0,则令DWi j=0
Wi j=Ti j,m-T(i-1)j,(m-1)-P(i-1)j,m
当i=1时,Wi j=W′i j=0;即设初始工序的加工等待时间为0。
故所有工件总工序的等待加工成本可表示为
式中,εi j为惩罚系数。
εi j的计算表达式为
其中,nj>1,若nj=1,则εi j=0
γ(i-1)j,i j取值0或1,即在预调度方案中,若工件Jj的工序Ji j与J(i-1)j不在同一设备上加工,但在原调度方案中Ji j与J(i-1)j在同一设备上加工,则取值为1,否则为0。
2.3 设备的工作时间偏差成本
∀设备Me∈SM∪S′M,e=1,2,…,E,其中E为车间中重调度前后所有设备数量。
故设备Me在新旧调度方案中的总工作时间偏差为
当Me∈SM,且Me∉S′M时,Me为预调度方案中移除的原调度方案中存在的设备,此时
当Me∉SM,且Me∈S′M时,Me为预调度方案中新增的设备,此时
式(5)中,D Oe≥0,若D Oe<0,则令D Oe=0。
故总偏差成本可表示为
式中,ηe为惩罚系数。
若重调度前后,设备Me的总加工任务均偏大,则可将该设备当作关键设备,当总工作时间偏差较多时适宜将ηe设偏大值。
2.4 设备的等待时间偏差成本
设备Me在原调度方案与预调度方案中的总等待作业时间可分别表示为
故Me的总等待作业时间偏差为
DIe=I′e-Ie
总偏差成本可表示为
3 实例验证与分析
下面以文献[8]中6×6×6(即6台机器6个工件,每个工件有6道工序)的Job Shop调度问题为模型,并以最小化提前与拖延时间(式(1))为优化目标获取重调度方案,通过MATLAB 7.0编写仿真实验程序验证分析重调度成本对调度方案的影响以及计算重调度成本的意义。图1所示为原调度方案。
现假设t=20时,设备M1发生故障且维修时间为5,若设αj=0.4,βj=0.6,此时新产生的预调度方案如图2所示。
从图2可知:
(1)工序J55从设备M1转移到设备M4上加工,工序J63从M2转移到设备M5上加工,工序J65从M4转移到设备M2上加工,开始加工时间与加工时间发生偏移;设备M1、M2、M4M5与M6的加工工序序列发生改变。
(2)工序J61、J43、J53以及J64的开始加工时间发生偏移。
若以式(1)与式(2)为优化目标(min(C+C′)),即同时最小化提前与拖期成本以及重调度执行成本,取αj=0.4,βj=0.6,ω1=0.7,ω2=0.3,重新获取的预调度方案如图3所示。从图3可知:
(1)工序J55从设备M1转移到设备M4上加工,开始加工时间与加工时间发生偏移;设备M1与M4加工工序序列发生改变。
(2)工序J43、J53、J63以及J65的开始加工时间发生偏移。
根据式(1)～式(7),主要计算数据及结果见表1。从表中可以看出,预调度方案不同时,重调度执行成本差别很大,预调度方案1的提前与拖期成本(C=5.08)略小于预调度方案2中提前与拖期成本(C=8.4),但是由于在计算预调度方案2时考虑了重调度执行成本,因此,预调度方案2的执行成本(C′=33.64)远大于预调度方案1的执行成本(C′=14.11)。
4 结论
(1)从时间角度出发,基于工件和机器两个层面建立预调度实施损失函数,对更新重调度过程中预调度方案相对于原调度方案的执行损失成本进行分析并量化,为决策者选择预调度方案以及是否更新调度方案提供依据。
(2)衡量重调度的执行成本有着重要的意义,在未来的研究中选择不同的标准更细致地计算重调度执行成本,并可将其作为重调度的优化目标,以便更准确地判断重调度的执行时间及进行重调度方案的优选。
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不确定环境 篇8
1 不确定环境下再制造逆向物流多周期多目标选址模型
在整个物流网络中, 合理分布物流设施节点是其顺利实施的前提和重要保障。基于以上因素考虑, 论文采用动态规划技术构建不确定环境下的再制造逆向物流多周期选址模型。
1.1 模型假设[6,7]
1) 假设初始条件。各物流设施最初和最终的库存量均为0, 固定废旧物资回收量与“新”产品数量之间的比例;
2) 论文只研究运营周期内逆向物流网络的单产品多周期网络动态选址问题;
3) 已知模型中物流设施的建造费、节点间的运输费和仓储保管费, 各项费用支出与所处的周期无关。最初回收点和废弃物掩埋点的位置已确定, 无需考虑其费用和选址;
4) 设施处理能力假设。逆向物流网络中各设施节点都限制了当期的最大处理能力。其中, 检测分类中心和再制造加工厂超出当期最大处理量的产品转为库存, 延至下个周期再行处理, 但会产生一定的仓储费用。
1.2 不确定环境下逆向物流网络的多周期选址模型
基于逆向物流网络描述规划及模型假设, 建立如下数学模型[8,9]:
条件条件:
在上述数学模型中, 公式 (1-1) 用变量0-1表示回收仓库、检测分类中心或再制造加工厂是否选中;公式 (1-2) 、 (1-3) 分别表示各检测分类中心和再制造加工厂每期的最终仓储量, 每期最终仓储量=本期内流入货运量+上期期末仓储量-最大物资处理量;公式 (1-4) 、 (1-5) 表示各物流设施最初和最终的库存量均为0;公式 (1-6) 构成期间内的变动成本, 由相关物流设施间的运输费用和仓储费用组成, 运输距离和仓储量是变动成本必须考量的重要因素;公式 (1-7) 、 (1-8) 和 (1-9) 表示要求各回收中心、检测中心和再制造加工厂的物流动量守恒;公式 (1-10) 到公式 (1-12) 表示具有上下容量限制的各物流设施;公式 (1-13) 到式 (1-15) 表示各物流设施之间的流量平衡;公式 (1-16) 表示各物流设施间物流量的取值范围。使用以上数学模型和约束条件就可以建立完整的再制造逆向物流网络的动态选址优化模型。
模型中涉及的符号说明如下:
Uil:回收点i到回收仓库l的单位产品成本及仓储费用;
Ulj:回收仓库j到检测分类中心j的单位产品成本及检测分类费用;
Ujk:检测分类中心j到再制造加工厂k的单位产品成本及再处理加工费用;
Ujr:检测分类中心j到废弃物处理掩埋点r的单位产品成本;
fl:建设回收仓库l所需费用;
fj:建设检测分类中心j所需费用;
fk:建设再制造加工厂k所需费用;
Gj:检测分类中心j产品仓储的单位成本;
Gk:再制造工厂k产品仓储的单位成本;
Vti:回收点i在t周期内收集的废旧物资量;
εl:回收仓库l最大的仓储量;
εj:检测分类中心j单期内的最大物资处理量;
εk:再制造加工厂k单期内的最大物资处理量;
ω:回收物资弃置率;
:第t周期检测分类中心j的期末仓储量;
:第t周期再制造加工厂k的期末仓储量;
αtil:第t周期回收点i到回收仓库l的货运量;
αtlj:第t周期回收仓库l到检测分类中心j的货运量;
αtlk:第t周期检测分类中心j到再制加造工厂或废弃物掩埋点的货运量;
Hl:0、1变量, 当回收仓库l被选中取1, 相反取0;
Hj:0、1变量, 当检测分类中心j被选中取1, 相反取0;
Hk:0、1变量, 当再制造加工厂k被选中取1, 相反取0。
2 遗传算法
遗传操作步骤如下:
1) 染色体编码:采用二进制编码, 假设共有i个备选地址, I为子串的长度。其中用1表示在备选地址被选中, 0表示备选地址未被选中。
2) 计算适应度值:根据建立的目标函数, 最优染色体为成本最低的解决方案。
3) 选择过程:按照一定的选择策略将适应度值较大的个体确定为交叉个体, 同时依据优胜劣汰的原则让他们产生子代个体。适应度值越高表示个体与最优解越接近, 也越容易被选中。论文采用的选择策略是轮盘法。
4) 交叉过程:交叉操作是遗传操作中最重要的部分。它是指将父代群体中的各个个体随机搭配成对, 然后通过一定的交叉概率随机交换两个亲代的部分染色体结构, 生成新子代个体。论文采用的是两点交叉操作。
5) 变异过程:与交叉操作类似, 按照一定的概率将选择变异的染色体随机改变其基因值, 得到新个体, 从而确保了群体进化过程中的多样性。
6) 终止条件:循环迭代步骤2-5, 输出目标最优值。
遗传算法流程如下:
3 算例
假设某制造企业将生产的产品运往6个消费市场, 分别为A、B、C、D、E和F。为了满足生产需求, 现该制造企业需要自己出资分别建设回收中心、检测分类中心和再制造工厂。其中回收中心的备选地址为 (A, C, D, F) , 检测分类中心的备选地址为 (B, D, E) , 再制造工厂的备选地址为 (B, F) 。规划周期为10年, 5年为一个建设周期。回收中心的建设成本为320万元, 再制造工厂的建设成本为1200万元, 检测分类中心的建设成本为48万元。废旧产品由回收点运往检测中心、制造工厂和仓库的单位运输成本分别为35元, 25元和40元, 单位的库存成本分别为35, 40, 50元, 产品在不同时期的回收量和需求量如表1所示, 不同周期内产品在回收中心和再制造工厂的利用率如表2所示。
根据建立的逆向物流网络模型, 利用matlab软件编制遗传算法程序, 得到规划期内的算法收敛效果如图1所示。
图1表明, 遗传算法局部的随机搜索效率较高, 当交叉算子已接近群体区域搜索的最优值时, 通过改变变异算子的步长来调整局部随机搜索能力, 加快了向最优解收敛的速度, 算法的实时性较好。
4 结论
论文建立了逆向物流网络的多决策周期动态选址模型, 有效的解决了静态模型不能兼顾物流设施动态开设实际和各项成本费用的时间价值, 由此出现的不适用于计划期时间跨度相对较长时的优化设计问题。由算例可以看出, 在不确定环境下, 动态选址模型比静态选址模型更有优势, 动态选址能确保实现不同时期内局部的最优方案, 在不确定环境发生变化随机调整时更为科学合理。
摘要：由于回收的废旧物资和再处理“新产品”在回收数量、质量和供求等方面的不确定性, 给逆向物流网络设施选址造成了一定程度的困难。该文以多周期内的逆向物流网络总成本最小化为优化目标, 对多决策周期内逆向物流网络的动态选址进行了优化设计, 并通过具体的算例分析, 验证了不确定性条件下模型的有效性和可靠性。
关键词：逆向物流,不确定性,多周期,多目标,动态选址
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不确定环境 篇9
团队理论是现代组织行为的一个重要研究领域, 近年来在实际工作中得到广泛应用。在团队生产中, 为了实现共同目标, 成员之间需要进行相互协作, 合理地利用成员的知识和技能。如何充分利用团队协作, 促进成员知识和技能共享, 使企业创造最大的经济和社会效益, 已成为团队激励理论中一个重要的研究方向。
由于知识和技术的专有性和信息不对称等因素, 团队成员间的知识共享行为会遇到一些障碍[1], 在实际工作中, 为了促进知识共享, 必须有针对性地设计有效的激励机制, 国内外学者对此进行了诸多研究, 如Wah.C.Y.等[2]研究了薪酬奖励对知识共享的积极影响, Itoh H.[3]认为在团队生产中合理的报酬机制对团队成员的行为起着十分重要作用;常涛等[4]建立了一个静态博弈模型, 分析了多种激励机制在促进团队知识共享上的有效性, 认为团队利益共享计划可以产生良好的知识共享效果;田盈、蒲勇健[5]在Itoh H.[3]等研究的基础上, 提出了一个基于协作对团队成员产出影响的静态和重复博弈模型, 分析了影响因子与团队成员协作水平之间的关系, 以及该因子发生变化时, 其它因素对团队成员协作水平的影响[5]。文献[4]、[5]建立了基于代理人个人绩效可观测的激励合同和线性团队生产函数的激励模型, 但实际工作中团队生产代理人的个人绩效一般是不可观测的[6]。虽然一些学者对不可观测问题进行了研究, 如王艳梅等[7]建立的团队代理人分享共同产出激励模型, 从团队规范角度分析了同事压力和团队激励的关系, 以及不同压力类型对团队成员均衡努力选择和管理者最优激励系数设置的影响, 李训[8]将代理人公平偏好引入了标准团队理论, 建立了不可观测条件下基于公平偏好的团队理论模型, 分析了预算平衡约束和代理人具有公平偏好的团队效率和团队的运行机制。但是文献[7]、[8]却没有考虑团队代理人之间的协作行为, 而不确定环境和不可观测下的企业团队知识共享激励 (含协作) 机制是现代企业急需解决的一个重要问题。
笔者在Itoh H.[3]和Alchian A, H.Demsetz[6]研究的基础上, 建立了一个不确定环境下内生团队知识共享的激励机制模型, 分析了均衡条件下, 知识共享努力水平与团队协作重要性系数、绩效激励强度和协作成本之间的内在联系和相互作用机制, 以及绩效激励强度与协作重要性系数、代理人绝对风险规避系数和不确定性程度之间的关系, 为企业制定团队激励政策提供决策依据。
1 数学模型的建立和最优解分析
1.1 假设和符号定义
参考文献[3,4,5,9,11], 提出假设条件和符号定义如下:
假设1:团队由一个委托人和两个同质的代理人 (i和j) 组成, 代理人产出不可独立观测。
假设2:团队协作作为委托人执行激励工资最优选择的结果不是事先外生给定[3], 各代理人的产出受两种劳动的影响, 分别为各自工作的努力水平ei和ej, 团队协同效应即知识共享的努力水平为si和sj;λ为知识共享努力水平si和sj的产出边际收益 (0≤λ≤1) ;生产函数采用非线性形式[9], 代理人i的产出πi:undefined, 表明产出随代理人努力程度的提高而增加, 但增加速度递减, ei, sj=1表示代理人i、j未作任何努力 (产出为零) , εi表示随机干扰因素, εi∈N (0, σ2) ;πj=lnej+λlnsi+εj, εj∈N (0, σ2) , ej, si≥1, 团队总产出π为:π=πi+πj=lnej+λlnsi+lnei+λlnsj+εi+εj。
假设3:代理人两种努力的成本系数为常数b, 反映代理人的能力水平, b越大, 员工努力成本c越高, 努力成本由两部分组成, (1) 自己工作的努力成本undefined团队协作的努力成本undefined, 则代理人i的努力成本为:undefined, j的努力成本为:undefined。
假设4:代理人努力水平和个人产出不可独立观测, 但委托人可以通过共同产出支付报酬;激励合同采用线性函数形式, 报酬包括固定工资α和绩效工资两个部分, 绩效工资率即激励强度为β;代理人i的报酬为wi:wi=α+β (πi+πj) , j的报酬为wj:wj=α+β (πi+πj) 。
假设5:委托人风险中性, 代理人i、j的风险为规避型;代理人效用函数为ui, ui=-e-ρyi, 具有不变绝对风险规避特征, 其中ρ是代理人绝对风险规避度量, ρ>0, yi是代理人i实际货币收入。
1.2 建立数学模型
委托人实际收入yp为总产出减去给代理人的总报酬, 即:yp=π- (wi+wj) 。根据假设5, 委托人为风险中性, 给定yp与激励合同wi和wj, 则委托人期望效用等于期望收入:
代理人i实际收入yi为其获得报酬减去努力成本:yi=wi-ci, 期望收入为:Eyi=E (wi-ci) 。根据假设5, 代理人风险规避且具有不变绝对风险规避特征, 其风险成本为:undefined, 确定性等价收入CEi等于期望收入减去风险成本, 即:
undefined
undefined (2)
代理人j实际收入为:yj=wj-cj, 确定性等价收入为:undefined。
设代理人保留收入水平为undefined, 则委托人的问题转化为调整β使代理人选择最优的知识共享努力水平, 以实现期望效用最大化, 即满足代理人参与和激励的约束优化模型如下:
其中, 限制条件 (IR) 为激励参与约束, 即代理人接受合同获得的确定性等价收入不小于不接受合同的情况; (IC) 为激励相容约束, 即代理人所选择最优努力水平时获得的确定性等价收入不小于任意努力水平的情况。
1.3 模型的最优解分析
(1) 当代理人努力水平不可观测时, 采用一阶条件化方法, 对 (IC) 分别求ei、si的一阶偏导数并令其为零, 可得:
undefined; (6a)
对代理人j:undefined。 (6b)
将式 (6a) 、 (6b) 代入式 (4a) 、 (4b) 和 (3) , 则问题可转化为:
undefined
undefined
最优化状态下, 参与约束等式 (IR) 成立 (委托人没有必要支付更多报酬) , 将参与约束通过固定项α代入目标函数式 (7) , 则原问题转化为:
undefined (9)
一阶条件为:
undefined (10)
(2) 当代理人努力水平可以观测时, (IC) 无效, 将 (IR) 通过固定项α代入目标函数式 (7) ,
undefinedundefined,
可得:undefined
2 模型的经济管理意义
代理人具有对称性, 即:si=sj, 以下对si和β的经济管理意义进行分析。
(1) 由undefined, 可知:λβ>b;undefined, 可知:undefined成立, 表示代理人努力成本足够低, 此时, 代理人努力水平可以观测与否, 知识共享努力水平均大于零 (si>1) , 共享努力水平随着代理人努力的边际成本减少而增加。
(2) 当undefined, 即λβ>b时, 对知识共享努力水平s*i与团队协作重要性系数λ和团队绩效激励强度β之间的关系分析如下:
①由undefined, 在其它条件不变的情况下, 知识共享努力水平s*i随着团队协作重要性系数λ的增大而增加;undefined, 说明随着团队协作重要性系数λ的增大, 知识共享努力水平s*i的增加速度减慢, 这是因为代理人个人产出水平不可观测, 团队绩效激励可能产生搭便车的投机行为, 从而使得团队协作更加紧密的同时, 知识共享努力水平的增长幅度低于团队协作重要性系数的增加幅度。
由undefined, 在其它条件不变的情况下, 随着团队绩效激励强度β的增大, 团队协作重要性系数λ对知识共享努力水平s*i的影响力以递增的速度增加, 这说明团队协作对产出的作用较大时, 提升团队绩效的激励强度可以对知识共享努力水平产生更明显的效果。
②由undefined, 说明随着团队绩效激励强度β的增加, 知识共享努力水平s*i也在增加, 但增加幅度随着激励强度β的增大而减小。这是因为个人绩效的不可观测和团队产出被共同分享, 会不可避免地产生搭便车现象, 从而降低了激励强度增大对知识共享努力水平的提升作用;undefined, 表明团队协作重要性系数λ增加的同时提高了团队绩效激励强度β对知识共享努力水平s*i产生的影响力。
图1、图2 (均采用MatlabR2007b编程绘制) 反映了知识共享努力水平s、团队协作重要性系数λ和绩效激励强度β三者之间的关系, s必须满足:s*≥1;参考陈其安、杨秀苔[10]的研究, 假定undefined、λ取值如图1、2所示。
从图1中可知, 当b取一定值时 (如图1中b=0.01) , β和λ的取值必须满足一定条件才能使:s*i>1成立 (图1中β=0.01和0.0049, 0≤λ≤1时, 有s*i<1, 即知识共享为零) , 即知识共享努力水平不为零, 并且s*i的斜率随着λ的增大而减小;另外, 随着β的增大, 团队协作重要性系数λ的增加对知识共享努力水平的作用就越明显;图2表明, 当团队协作重要性系数λ=0.01和λ=0.0049时, 激励强度β的任意值 (即激励强度达到最大, 两个代理人分享所有剩余) 都不能满足:s*i>1, 即知识共享努力水平恒为零。
(3) 团队绩效激励强度β*与协作重要性系数λ、绝对风险规避系数ρ以及不确定性程度σ2之间的关系分析如下:
对式 (10) , 分别对λ、ρ、σ2求一阶偏导, 可得:
不确定条件下, σ2>0, 代理人风险规避, 即:ρ>0, 则有:
undefined,
因此, undefined, undefined。
由undefined, 可知团队协作重要性系数λ越大, 激励强度β*越高, 结合undefined, 即激励强度β*越高, 团队协作重要性系数λ的增加对知识共享水平的作用越大, 这说明团队协作重要性系数对激励强度知识共享努力水平有促进作用, 即λ增大, β*也增大, β*的增大反过来可以增加λ递增时对知识共享努力水平提升的效果。
由undefined、β>0可知, 不确定情况下代理人必须承担一定风险, 并且随着风险规避度的增大, 团队绩效激励强度和风险分担随之降低, 团队绩效激励强度和员工的风险偏好具有一致性[11];undefined, 说明团队绩效激励强度随着不确定性的增大而降低, 外界环境的不确定性越大, 员工承担的风险分担则越小。
3 结 论
本文对不确定性环境下代理人之间相互协作的团队知识共享激励机制进行了研究, 分析了均衡时知识共享努力水平与团队绩效激励强度、协作重要性系数之间的内在联系, 以及这三者相互协调作用的内在机制和团队绩效激励强度的影响因素。研究结果表明, 不确定环境下团队激励强度和协作重要性系数应保持一定关系, 团队成员努力水平可以观测与否, 对代理人进行激励都不影响知识共享的促进;当成员努力水平不可观测, 代理人努力成本相对较低以及团队协作重要性系数满足一定条件时, 对代理人进行激励可以促进知识共享, 并且团队协作重要性系数、绩效激励强度的增大可以促进知识共享努力水平的提升, 但这种促进作用呈递减趋势;当成员努力水平不可观测等因素不满足相应条件时, 任何强度的激励政策都不能使知识共享行为产生。
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不确定环境 篇10
面对市场环境的变动, 企业组织在构形设计上可能进行微调, 也可能对原组织构形进行重构, 因此本文将在对企业组织的不确定性环境的综述研究基础上, 通过文献的分析与梳理, 对国内外学术界在不确定环境下企业组织构形、构形重构及其治理机制进行总结研究, 进而从这三方面出发总结分析未来企业组织在不确定市场环境下结构变革的发展趋势, 为我国企业组织构形设计和企业敏捷性的提高提供综述性参考。
1 企业组织环境的不确定性研究
环境的不确定性一直是研究组织理论和解释组织与环境之间关系的一个重要概念[1]。早在60年代, 环境的不确定性就开始引起国内外研究组织理论的学者的眼球, 至今已有不少学者在这一领域做出了贡献, 本部分主要是从环境不确定性的概念、环境不确定性的分析维度两方面对该领域进行总结研究。首先, 关于环境不确定性的概念, 较具影响力的有:Duncan (1972) 提出环境不确定性是在决策时缺乏相关环境因素的信息, 更无法预测因素对决策的影响。Miles&Snow (1978) 认为不确定性就是企业对环境的不可预知性, 而这种不可预知性会对企业绩效产生影响。得到普遍认可的定义是由Mimken (1987) 提出的, 他认为环境的不确定性是指个体或组织由于认知有限或者情感因素而难以进行准确的预测并作出相关决策。至于环境不确定性的分析维度, 早期的研究学者偏向于简单的单维度测量, 随着研究的拓展, 目前研究的维度和量表趋向于复杂化。March和Simon (1958) 仅用资源丰富性一个维度来描述不确定环境的特征;Thompson (1967) 提出用两个维度来描述环境的不确定性, 即异质性/同质性与稳定性/动态性;Duncan (1972) 提出了环境不确定性二维说, 即复杂性和动态性。Child (1972) 用不可流动性、复杂性与差异性三个维度来说明。而针对环境不确定的实证研究较少, 我国学者多用敌对性和动态性两个维度对环境的不确定性进行分析[2]。
2 不确定环境下企业组织构形研究
企业在面对不确定环境过程中, 为实现企业与环境之间的自适应, 不可避免地会对原有企业的组织构形进行微调或者是改变转变已有构形, 以实现企业更敏捷、更灵活、更高效地应对变化的环境, 从激烈的企业竞争中赢得生存和发展。目前国内外学术界的学者在组织构形的相关理论研究方面已经取得一定的研究成果, 经过文献的分析总结, 我们发现国外研究学者Pugh (1968) 认为组织构形是组织结构设计的五个最核心维度之一, 并且他对构形维度进行了合理的设计研究。Henry Mintzberg (1980) 从组织基本元素、协作机制、设计参数以及偶然性因素等四个方面来分析不同组织结构的特点, 并将无数不同的组织构形划分为简单构形、机械科层构形、专业化构形、部门化构形以及灵活化构形等五种基本构形。他于1990年提出构形理论 (configuration theory) 可定义为企业群组拥有包括组织环境、结构、战略及领导等在内的一系列相同的组织属性组合。Chenhall (1984) 认为策略、结构和环境三者之间的相互作用是影响组织构形的主要变量, 而组织构形却能够充分地描述组织的形态、系统特性以及复杂度。David J.Ketchen (1993) 比较了归纳法和演绎法在分析评估组织构形与组织绩效之间关系。目前国内研究学者在构形理论方面的研究成果不多, 大多数在借鉴国外经典理论的基础上进行创新, 在这个领域值得关注的是我国已经涌现出一些专家学者对任务型组织 (一种组织构形) 进行深入研究, 主要以张康之教授为首的研究团队。张康之 (2005) 指出任务型组织是有效应对不确定环境变化的有效组织协作形式。李圣鑫 (2007) 认为任务型组织是以任务为导向的, 围绕解决某一 (些) 特定任务而建立起来的一种组织构形, 并从组织的设立与解散、组织的运营与规划、组织资源的获取和组织的结构设计等四个方面着手对任务型组织进行理论研究。李东 (2007) 等从人员、物资、权力、舆论及政策法律等资源的获取问题对任务型组织进行探讨, 认为任务型组织根据任务的需要从社会直接获取资源, 一旦任务完成, 组织也随之解散, 资源也就重新回归社会, 并没有长期占有和控制资源。此外关于任务型组织在任务建模方面, 依赖结构矩阵被认为是计划活动流程、识别和管理信息交换的有力工具[3]。
3 企业组织的动态重构研究
成功的企业组织总是处在不断适应不确定环境的过程, 同时也是在不断解决不确定环境给企业组织带来了不确定性任务, 而任务导向型组织正是不确定环境下企业需要的, 能够实时响应不断变化的任务并能够敏捷重构。在组织的重构以及可重构性问题的研究方面, 汤勇力 (2005) 分析了基于X列表的ERP系统的可重构性问题, 并建立了细胞式治理体系结构, 通过重构进化适应环境的复杂性和动态性。陈杰 (2005) 等在分析企业流程重组的基础上, 利用信息熵的组织评价方法对企业组织重构前后的效能进行了定量评价, 并且构架了新的企业组织结构。王忠杰 (2005) 等研究组织构件之间的语义依赖关系以及构件组织方式与建模效率之间关系, 在此基础上提出了基于独立构件集的构件组织方法和独立构件集划分方法。孟凡力 (2005) 等提出了装配模块和主干线相结合的可重构开放式组织结构, 并且该组织结构能够通过模块的局部调整达到快速响应市场的需求。此外国内外学者在针对企业组织在不确定环境下实现敏捷重构方面的研究主要集中在常规组织上, 主要代表人物有Dove R (1995) 基于市场环境的变化, 针对企业组织敏捷性重构的结果, 从包括时间、成本、鲁棒性和自适应范围在内的4项综合度量指标对企业敏捷性进行测量。Amos J W (1995) 等将企业的敏捷性用5个主要变量:跨组织参与性 (I) 、通讯连通性 (C) 、生产灵活性 (P) 、雇员使能性 (E) 和管理相关性 (M) 来度量, 侧重于企业敏捷性转变的过程。美国国家宇航敏捷制造中心与Sirius Beta公司的研究人员提出了一种面向虚拟企业的敏捷性度量模型, 以二维表的形式将动态联盟整个生命周期的敏捷性表现出来。
随着新一代信息技术进一步发展, 企业竞争环境的快速演化特征要求任务型组织应具有敏捷重构能力。上述研究为不确定环境下企业组织的重构提供了实践和理论上的指导。此外通过大量文献的阅读分析, 我们还发现不少文献观点集中于对组织重组机制的研究。其中较具代表性有:John D (2006) 基于组织成员心理的分析, 对非盈利组织的重构机制进行了研究。袁智 (2006) 根据组织行为学理论, 提出将矩阵式结构运用于组建应急救援组织。付跃强 (2007) 提出有必要对组织结构进行变革和重新设计、构建, 建立面向过程的组织结构。徐路宁 (2006) 根据DSM重构原则对DSM进行模块化的过程重构, 同时对块内设计任务进行聚类、撕裂, 获得协同设计开发过程中的优化重组。
4 企业组织构形的治理结构和治理机制研究
组织环境的不确定性, 导致组织形式的不断发展和变革, 可组织构形有序、稳定运行才是关键, 因此国内外学术界很多学者对于不同的组织构形进行了治理方面的研究, 其中包括有效的治理结构和治理机制。国外学者Williamson (1979) 首次提出的“治理结构”的定义, 他认为市场交易是由契约关系来规制的, 不同的交易需要有不同的契约来安排。根据Macneil I R (1974) 的“三分法”, 可以把契约大致分为古典契约、新古典契约以及关系契约三类, 与此同时Douglas (1982) 据此区分了应对不确定环境的三种治理机制:科层制、市场以及志愿团体。Powel (1990) 认为“在经济行为中, 权力、市场和信任是最基本的治理工具, 它们一起作为维系不同组织间合作的3种机制”。Hart (1995) 认为治理是通过某种机制发生作用的, 而治理结构是一种决策机制, 更准确地说, 治理结构分配组织内部非人力资本的剩余控制权, 并将决定其将如何使用。Kai Wehmeyer (2001) 提出了用跨组织的动态网络协调者来治理虚拟企业。Kooiman.J (2003) 提出自我治理、合作式治理、层级节制治理等三种治理模式。Albers (2010) 认为联盟治理机制包含对成员行为的协调、监督 (或控制) 和激励机制。此外我国学者在组织治理结构和治理机制方面研究也取得了一定的研究进展, 杨伟文 (2002) 根据虚拟企业的构成特点, 提出了动态多元的治理结构安排。全裕吉 (2003) 专门针对中小企业网络组织治理问题进行研究。刘春湘 (2006) 、张明 (2008) 、臧红雨 (2009) 对非营利组织的治理问题进行了研究。缪匡华 (2007) 对联盟治理进行了研究, 认为在联盟利益相关者之间建立起一套有效的制衡机制与监督机制, 从而形成利益相关者之间的自我约束和相互制衡的关系, 进而保证联盟伙伴贡献的价值以及所获得的收益。曹虹剑 (2008) 对网络经济时代模块化组织运行与治理机制进行了研究。可见, 对组织的治理机制和治理结构的研究还是有一定的基础, 能够为不确定环境组织构形及其重构的治理结构和治理机制提供经验借鉴的。
5 结语
随着现在信息通信技术的发展, 组织环境变得更加多变、复杂和不确定, 决定企业的组织结构不能总是一成不变, 必须随环境的改变作出相应的调整。本文通过大量文献分析, 总结归纳目前国内外学者在企业组织环境的不确定性方面、企业组织构形及其构形重构方面和组织构形的治理结构与治理机制方面的研究, 发现组织结构变得也来越灵巧和敏捷, 在现代信息化技术的支撑下, 根据环境的变换及时对自身组织构形进行调整, 甚至能够在短时间内转变成另外一种组织构形, 从而实现敏捷、高效地迎接不确定性带来的调整。在此基础上我们隐约可以看到, 未来的企业组织将会在层级结构上变得更加扁平、更具柔性, 而敏捷组织将是组织研究永恒不变的主题。
参考文献
[1]Wholey, D R, Brittain, J.Characterizing environmental varimion[J].Academy of Management Journa1, 1989, 32 (4) .
[2]张映红.动态环境对公司创业战略与绩效关系的调节效应研究[J].中国工业经济, 2008 (1) .
让不确定变得确定 篇11
管理大师德鲁克认为，优秀管理的前提是拿出被量化的指标。但事实上，很多时候那些被量化的指标并不一定符合事实，而另一些领域被认为根本无法量化。
这在大数据时代得以解决。因为大数据就是全数据，是与某个现象相关的所有数据。这意味着，能够改变这个现象的所有常量和变量都已被囊括其中，无论发生何种变化，一定都能得出一个最优结论。
而让这一切得以实现的前提是：足够完整的数据，足够科学的算法。如此，成功就能像“1+1=2”那样被推演出来。
为优秀员工画像
去年夏天，26岁的杰德·多明格斯收到一封突如其来的邮件，旧金山一家初创公司请他去面试程序员。那时，多明格斯住在一间出租屋里，靠信用卡赊账度日，正在自学编程。他在高中读了一半时放弃学业，后来也没有上大学。
但是，在云端的某处有那么一个人，他认为多明格斯有可能是个天才，再不济也是块未经打磨的原石。那个人是邦马萨——美国Gild公司创始人，他通过一种算法发现了多明格斯。
“招人时使用的传统指标可能有错”，Gild公司首席科学家薇薇安指出：“那些用来筛选人才的公认标准，比如在哪里上学、之前在哪里工作，同样也会遗漏人才，并最终造成雇主的损失。”Gild的思路是，通过机器来尽可能地消除人为偏见，加上更复杂的参数予以均衡。
这种算法也是Gild公司的一个产品，分析一个人时要处理300个主要变量：常逛的网站；描述各种技术时使用的语言类型，积极还是消极；在LinkedIn上的技能自述；参与过哪些项目，都干了多久。
Gild开始招人时，它假定旧金山和硅谷地区的人才都已经被挑拣干净了。于是，公司让其算法跑了一遍南加州的信息，得出了一系列的程序员，排在头一个就是多明格斯。
多明格斯写的一个代码在建网站时会被用到，被1267位其他网站开发人员使用了它。他的语言和习惯显示出对产品研发的热情和对多种编程工具的酷爱。他的博客和Twitter上的发言表明他固执己见，正是Gild公司希望其初创成员所具备的一点。
因此Gild公司的招聘人员给他发出了电子邮件，让他来旧金山面试。公司的两位创始人见到了一个富有魅力、充满自信的年轻人——举止从容、善于表达、有想法、笑容很亲切，比其他来面试的应聘者多些棱角。双方互相问了一些或尖锐或温和的问题后，公司当场签下了多明格斯，而他得到了一份年薪在11.5万美元左右的工作。
后来的故事是，多明格斯证明自己是位才华横溢的程序员，仅用了8个月的时间。
效率优化
在任何一天中，快递司机都有许多条快递路线可以选择。对于美国快递公司UPS，他们的快递员每天要送120～175次货。在任何两个目的地之间，可以选择的路线显然不计其数。对于司机和UPS，他们都想找到其中最有效率的那条。
但这并不容易，UPS利用组合数学的算法得出，以上所述的情景中所有可能的线路的总数，是一个199位的数字。这一数字甚至大过了换算成纳秒单位的地球年龄。
UPS的流程管理高级总监杰克·里维斯表示：“这数字太大了，令人难以想象。你只能从分析学上得出一个概念。”
对UPS而言，这是一项庞大的挑战。不过他们有强烈的动力去实现路线最优化：如果每位司机每天少开一英里，公司便能省下5000万美元。
这家位于亚特兰大的公司是如何做的？他们研发了一个名为Orion的系统，这是“道路优化与导航集成系统”的缩写，也是希腊神话中猎户座的名字。如果说现在有什么大数据分析学上的成就，那就是它了。Orion的算法诞生于21世纪初，并于2009年开始试运行。该系统的代码长达1000页，可以分析每种实时路线的20万种可能性，并能在大约3秒内找出最佳路线。
而当初，里维斯表示：“数学家们认为可能需要15分钟才能算出结果。”
UPS正在公司全部的5.5万条北美快递线路上装配这一系统。到2013年底，Orion已经在大约1万条线路上得到使用，这让公司节省了150万吨燃料，少排放了1.4万立方米的二氧化碳。
智能决策
在去年的用户大会上，星巴克战略经理介绍了他们研发的一个应用程序——Atlas。利用这个应用程序，他向与会者展示了一幅中国南宁地图。这是一座拥有200万人口的城市，星巴克在此开设了8家门店。
这位战略经理在地图上列举被划分为不同“层级”的元素如何影响门店选址，这些元素通过可视化的图形图标被标识出来，例如是否接近贸易区、邻居人口统计信息、每天的交通流量、公共交通便利性等。
他放大了南宁的某个区域，这个区域在未来两个月内将有三处新写字楼开放，Atlas认为这代表了一个潜在的门店位置。一旦一个新门店被确定，相关工作流程会自动从屏幕上弹出，从而指导如何获得相关审批流程、确保许可证，然后正式开启门店。
在过去，人们要搞清楚何处是开设一处新商场的最佳选址时，采用的方法是测量街道每小时交通流量、行人量，或者仅仅只是看看目标地区的其他企业是如何做的。然而，仅仅因为某处选址看起来将可能是一个很好的位置，并不意味着它就一定是。
这就是为什么星巴克会研发Atlas，其实质是一个依靠大数据分析指导市场规划和门店发展的算法。这个算法被置于地图软件分层之上，基于GIS（地理信息）系统，将结果以可视化的方式在地图上展示出来。无疑，Atlas大大有助于星巴克现有门店的成功，然后在类似领域为新店铺选址。
但星巴克没有止步于此。利用Atlas，它还可以将与新门店选址相似的算法，应用于饮品研发上。当下，面对美国已经饱和的咖啡馆市场，星巴克正试图在Atlas的帮助下，在某些门店销售啤酒和葡萄酒。
在上述的那场用户大会上，星巴克一位相关负责人打开洛杉矶地图，解释影响门店被纳入这个试点项目的变量因素：“这张地图显示了相关门店的位置，以及提供葡萄酒外卖模式的门店。我们开始在越来越多的门店推出星巴克夜间菜单，我们可以在现有的某些门店推出高消费的模式。”
不确定环境 篇12
在经济全球化、信息化背景下,企业所处财务环境具有高度不确定性,各种风险因素的交互作用使得企业生存环境呈现出复杂与多变的特点。评估与规避不确定环境中的不利因素;识别与把握其中蕴含的机会、及时有效调配财务资源是企业保持或提升竞争优势,持续创造价值的关键。问题是企业凭靠什么才能在复杂多变的环境中生存与发展呢?企业需要什么样的能力或优势?为了回答这些问题,资源基础观(R esource-Based V eiew)(W ernerfelt,1984;Barney,1991)研究认为企业的持续竞争优势来自企业专属性资源,但是,企业资源的静态性和刚性使得该理论无法解释为什么有些企业能够在快速变化、不可预测的环境中继续保持竞争优势,而有些原本成功的企业却衰败了,如雷曼兄弟,具有158年的历史,却在2008年的金融危机中猝然破产。Teece、Pisano&Shuen(1997)提出了动态能力(D ynam ic Capabilities)观,认为动态能力是企业整合、构建和重组内外部资源以适应快速变化环境的能力,其中,“动态”指的是与环境变化保持一致而更新企业的能力,“能力”强调的是整合和配置内部和外部资源的能力。动态能力理论从动态的角度回答了企业只有不断更新原本优势或培育新的优势才能够适应不断变化的环境。随后,其他学者又从国际化、创业、技术创新、知识等角度对企业动态能力的内涵、构成进行了研究。从财务的角度直接研究动态能力的文献尚未见到,但是,有的学者对财务柔性进行了研究,如姜英冰(2002)认为企业应保持财务灵活性或柔性(financial flexibility),保持一定的闲置资金和剩余负债能力,以应对可能发生或无法预见的紧急情况。赵华和张鼎祖(2010)对财务柔性的本原属性进行了研究,认为企业财务柔性是企业系统的一种适应财务环境的动态变化和系统的不确定性、有效管理财务风险的财务综合调控能力。吴树畅(2005)提出了相机财务(Contingency Finace)或称权变财务观,认为在财务状态评判与财务机会识别的条件下,企业通过调整财务政策、财务行为、公司治理、组织结构、财权配置以达到与环境不确定性的动态协调。动态能力与财务柔性、权变财务是何关系?动态能力在财务方面有何表现?有必要在理论上予以阐释和检验。本文在区分财务柔性、权变财务和动态财务能力的基础之上,构建了动态财务能力分析框架,并以“中联重科”为例进行了应用研究。
二、财务柔性、权变财务与动态财务能力
(一)财务柔性(financial flexibility)
柔性是处理“变化”和“不确定性”环境的能力,是企业在不确定性环境中保持竞争优势的一种能力体现。它是企业在成长过程中,为了适应不确定环境而逐渐积淀形成的,表现在企业治理、组织结构、技术、产品、财务和文化等方面,如企业治理结构、组织结构随时间和环境变化而演化;新技术或新产品的开发;资本结构的灵活性;企业文化的开放性、包容性等。关于财务柔性的研究,邓明然(2004)认为:“企业的理财柔性是快速而经济地处理理财活动中环境变化或由环境变化引起的时时、处处不确定性的能力。这种能力由缓冲能力、适应能力和创新能力组成”。赵华和张鼎祖(2010)认为财务系统柔性是系统在财务行为活动的决策中,为了主动适应财务动态环境变化和有效处理系统的不确定性,利用各种财务资源快速而经济处理相关财务事项,规范财务行为,协调财务关系,适应财务环境而实现财务目标的一种系统内在的综合能力。具体包括财务缓冲能力、财务适应能力、财务协调能力、财务创新能力。这两种观点都认为财务柔性是应对不确定环境的能力,不过,后者又提出了财务协调能力。财务柔性观对企业如何保持柔性以及应具备何种财务能力进行了阐释,但是,并未说明何时、何种状态何种能力更适合、更有效。如财务缓冲能力要求企业筹资时奉行保守的资本结构政策,但是,保守的资本结构意味着机会成本,企业应权衡利弊,根据不同的财务状态做出适应性的资本结构安排。
(二)权变财务(contingency finance)
现代财务理论体系是建立在一系列完美假设基础上,逻辑推演虽然无懈可击,但是,对现实的解释却是苍白的,企业面对的是高度竞争的商业市场和瞬息万变的金融市场,经典财务理论与现实世界是脱节的。因此,吴树畅(2005)以不确定的环境作为财务研究的前置条件,提出了“contingency finance”(即“相机财务”或“权变财务”)的概念及分析框架,试图将复杂多变的财务环境模型化为财务状态,通过对所处财务状态的评判,企业可以判断所处的位势(position)及可能面临的风险与机会,并据此调整财务战略与政策、选择财务行为、重构公司治理结构、组织结构和财权配置结构,以实现利益相关者财务目标。权变财务与财务柔性相比,具有相似之处,但是,权变财务将财务状态评判和机会识别作为财务战略和政策调整、行为选择和财务治理的前提,弥补了财务柔性的不足,可操作性更强。但是,权变财务和财务柔性的共同缺陷是无法克服资源专用性和能力刚性对柔性能力和权变能力的限制。
(三)动态财务能力(dynam ic finacial capacity)
动态能力是对资源基础观、核心竞争能力理论的推进和发展,它是改变能力的能力,该理论弥补了资源或能力刚性对企业动态适应环境解释的不足。财务作为一种综合性最强的价值管理活动,为了适应环境的不确定性,表现出一定的柔性和权变性,那么,使企业财务“变柔”或“权变”的能力则可称之为动态财务能力,它是驱动企业财务管理能力改进、提升以适应不确定财务管理环境的能力,是企业权变财务管理的本源性能力,也是企业保持财务柔性的能力。Teece等最初(1994)认为动态能力包括过程(Processes)、位势(Positions)与路径(Paths)三个方面,之后(1997),又将动态能力划分为机会感知能力和机会把握能力,最后(2007)提出了相对完善而具体的分析框架,认为动态能力包括机会感知、机会把握、战略重构三个维度。从财务的角度看,财务环境具有状态依存性(state-contingent),企业需要在及时正确评判财务状态、识别财务机会的基础上,科学配置财务资源,以实现风险收益的均衡和财务目标。因此,企业应具备动态财务能力以适应环境的变化。
财务柔性、权变财务与动态财务能力都是企业管理不确定性时所表现出来的财务能力,财务柔性观解释了企业面对不确定性时为什么要具备柔性,应具备哪些柔性,但是,没有说明企业如何才能够具备柔性。权变财务虽然在一定程度上弥补了财务柔性观的缺陷,但是,仍然不能完全克服企业财务能力刚性对不确定环境权变的束缚。动态财务能力揭示了企业柔性或权变的动力源,能够更好地解释现实,但是,动态财务能力包括哪些内容,其结构如何?这是战略财务领域值得研究的新命题。
三、动态财务能力的构建
(一)动态财务能力框架
企业财务环境包括外部环境和内部环境,内外环境不确定性因素的交互作用的结果表现为财务状态。根据Teece的观点,动态能力包括机会感知、机会把握和战略重构三个维度,其中,机会感知和机会把握是建立在对财务状态评判的基础之上的,财务状态评判需要不断获得新的知识和信息,并根据经验和评估工具模型对企业的财务状态进行正确评估和判断。因此,动态财务能力的第一层次包括财务状态评判和财务机会创造与识别。财务状态评判是财务机会创造与识别的基础,通过对企业财务状态所处趋势阶段的判断,对企业所面临的风险和机会进行评估,从而识别其中蕴含的机会。此外,企业还可以通过对市场均衡状态、规则变动、技术创新或产品创新等方面的判断识别财务机会。
动态财务能力的第二层次包括财务战略与财务政策调整,治理结构、组织结构与财权配置调整,财务资源整合等三个方面。在财务状态评判和财务机会创造与识别的基础之上,企业可以做出公司治理结构、组织结构和财权配置结构调整,公司战略与政策调整和内外财务资源整合的决策,从而使企业顺应财务状态的变化,把握可能存在的财务机会,创造价值,以实现财务战略目标。因此,动态财务能力第一层次能力是第二层次能力的基础,二者共同构成了动态财务能力框架(如图1所示)。
(二)动态财务能力内容
(1)财务状态评判
财务状态是指在内外不确定性因素的影响下,企业财务系统的运行轨迹及其所处位势(position)。由于不确定性因素的影响,财务状态波动具有依存性特征,通过对财务状态变化过程的跟踪和观察,可以掌握财务状态的波动规律,并对其所处波峰或波谷、上行或下行、波动周期和频率等方面进行评判。从宏观角度看,财务状态表现为经济周期、行业周期、经济政策或规则、市场结构和竞争状况等企业外部不确定因素综合作用的财务结果;从微观角度看,财务状态表现为土地、人力、技术、产品、资金、价格、成本、收益、税负、制度等企业内部不确定因素综合作用的财务结果;从综合角度看,财务状态表现为企业内部和外部不确定因素综合作用的财务结果。财务状态可以用财务指数及其他经济指数,如价格指数、各种金融指数衡量。财务状态运行区域可以用蓝色、黄色和红色分别代表安全、预警和危险等不同状态。如雷曼兄弟破产时华尔街金融危机爆发,而该企业的资产负债率达到97%以上,财务状态处于红色区域,必须通过吸收外部资本改善资金状况才能渡过危机,但是,由于要价太高而失去重组再生的机会。三九集团经过近十年的规模扩张,企业财务状态已经发生了根本性变化,但是,财务治理结构仍然沿袭创业阶段集权式治理模式,最终导致决策失误、盲目投资、资金链断裂,财务状态处于红色区域,最终被华润集团重组得以复生。因此,财务状态评判是企业资源配置和结构调整的基础,是企业动态财务能力的重要表现。
(2)财务机会创造与识别
机会意味着收益或成本,正确识别机会、把握机会,机会将创造价值,否则,错失机会将导致机会成本。从创业的角度看,机会是企业通过对资源的创造性组合以满足市场需求,同时又能为自身带来超额利润的可能集。从竞争的角度看,一个行业内部的竞争状态取决于新进入者的竞争力、替代品的威胁、现有公司间的争夺以及买卖双方讨价还价的能力,竞争状态的变化为不同市场竞争主体带来机会或威胁。从财务的角度看,机会意味着各种获利的可能,这些机会将为资源配置提供新选择。机会是客观存在的,但是由于企业创造、识别机会的能力有差异,机会对于每个企业来说又是不均等的。机会创造、识别能力强的企业能够及时把握机会,并创造新价值,竞争优势会不断得到强化;机会创造、识别能力弱的企业将失去机会,并逐渐失去竞争优势。机会创造、识别能力的强弱取决于企业的创新能力、以及企业家的警觉、先验知识、信念、认知模式、价值取向以及创造性思维等不同因素。财务机会与资源配置、企业价值是密切相关的,只有拥有财务机会,企业才有可能获得新的资源、重新配置资源,企业才具有净现值增长机会(N PV G O),企业价值才有可能提高。因此,财务机会创造与识别能力对企业的投资、融资、股利分配、企业价值等都有驱动影响,具有动态能力的特征。
(3)公司治理、组织结构与财权配置重构
由于财务状态的依存性和财务机会的时效性,为了适应财务状态、把握财务机会,企业往往需要重构公司治理结构、组织结构,重新配置财权结构,并藉此,引进新的资源或能力,以使公司治理结构、组织结构与财权配置结构与财务状态、财务机会保持动态一致。从企业的生命周期来看,企业的财务状态包括初创期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段,由于业务结构和规模不同,企业所需要的资源或能力不同,各个阶段的股权结构及公司财务治理结构也不同,在各个成长阶段的转折点,企业应相应重构财务治理结构,正确处理所有者与经营者、原股东与新股东之间的关系,以适应新的财务状态。如为了获得资金或管理能力的支持,引进新的股东进入董事会;随着企业层级结构的复杂和业务规模的增长,财务集权逐渐向分权演化。从投融资时机来看,企业需要按照法律或规制要求,重构公司治理结构、组织结构与财权配置结构,以满足企业投融资的条件限制或要求。为了保护投资人的利益,各国或地区的法律法规对企业治理结构的限制或要求是不同的,企业要想进入该国或地区的资本市场,公司治理结构必须符合法律条件。从破产重整的角度看,债务重整、资产重组、股权重组等业务也要求企业首先要对公司治理结构进行重构。公司治理重构影响企业资源的获得与配置以及企业价值的提升,不同的公司治理结构决定了企业不同的动态财务能力。
(4)财务战略与财务政策调整
财务战略与财务政策是衔接财务状态与财务行为的中间环节,也是集团公司对分公司或子公司财务行为调控的重要工具。财务战略与财务政策的选择是一个动态的过程,财务战略与财务政策要与财务状态、财务机会相适应,财务状态发生趋势性或阶段性变化或潜在财务机会发生了变化,财务战略与财务政策也应相应调整。同时,财务政策还要服从于财务战略,财务战略发生了变化,财务政策也应相应调整。根据风险偏好的不同,财务政策可以划分为保守型、稳健型和冒险型三种基本类型,企业可以根据财务状态的依存性和财务机会的时效性选择适应性的财务政策类型。财务政策的调整是建立在财务状态评判和财务机会识别基础之上的,只有正确评判财务状态、识别潜在的财务机会,才有可能作出正确的财务政策选择。财务政策调整会涉及到企业不同利益相关者的利益,不同利益主体相互博弈、共同决策的过程与结果体现了企业财务政策选择的能力,这种能力不仅取决于企业的财务治理结构,而且取决于决策者的经验、知识和信息的获取、意会能力。财务政策对财务行为具有指导作用,财务行为的选择结果决定了企业价值的大小。因此,财务战略与政策对财务行为和企业价值具有驱动作用(具体见图2)。
(5)财务资源整合
财务资源整合是指企业利用财务手段对企业拥有或支配的财务资源进行规模和结构的调整,以适应企业所处财务状态、把握潜在的财务机会,主要表现为资产组合、资本结构、现金流、收益结构的设计与优化等。通过内部财务资源结构的调整以实现内部财务资源的优化配置。通过吸收股权、负债等形式扩大财务资源规模;通过收购或兼并等方式扩大财务边界,并通过内外财务资源规模和结构的调整,以实现企业价值的增长。财务资源整合有利于财务资源配置状况与财务状态的匹配、把握潜在的财务机会。财务资源整合能力的强弱依赖于企业对财务状态的评判、财务机会的识别、以及现有竞争能力等多种因素,它是企业动态财务能力的重要体现。财务资源整合能力决定了企业对各种财务机会的把握程度,如当市场出现良好并购机会时,财务资源整合能力强的企业会优先抢占先机,财务资源整合弱的企业将丧失并购机会。从周期性因素来看,财务资源整合能力是企业适应不同周期阶段,可持续生存与发展的重要动态能力。
四、结论
在瞬息万变的竞争环境下,企业只有在正确评判财务状态、创造并识别财务机会的基础上,适时调整公司治理结构、组织结构、财权配置结构、公司战略与政策,有效整合财务资源,才能实现企业环境、行为与价值的三维动态协调,持续生存与发展。
参考文献
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[2]赵华、张鼎祖.2010.企业财务柔性的本原属性研究.会计研究.6.pp.62-69.
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