条件对称（精选8篇）
条件对称 篇1
摘要：本文首先对银行和企业之间风险判断和信息提供之间的博弈进行分析, 之后运用数理模型进一步推导, 研究了在信息不对称的情况下, 银行在银企博弈下的策略选择, 和其对银行收益与银企间信息不对称的影响。
关键词：信息不对称,信贷风险,定价策略
一、引言
信贷资产是银行最重要的资产之一, 通过信贷所建立起来的银行和企业之间的借贷, 是银行资产运用中所形成的最重要的客户关系之一。银行将资金借给企业其实质是银行作为委托人暂时将资金的运作权委托给企业运作, 因此企业的行为将会对银行信贷资金的安全性产生很大的影响。当信息不对称时, 企业比银行更了解其自身行为的风险, 这种情况下使得银行基于企业风险的贷款定价会出现偏差, 承担的风险和可能获得的收益不能合理的匹配, 给银行信贷资金带来不确定性。面对这种状况银行如何让进行贷款定价使得借贷企业有意愿提供给银行更全面的信息以帮助银行更准确的评估风险同时保证合理的收益就显得至关重要。一旦策略失败, 银行要么会承担过多的风险, 要么会导致一些客户的流失。本文基于信息不对称的假设, 分析了银行贷款定价策略对银行收益和银企间信息不对称的影响。
二、策略分析模型
(一) 模型描述
假设在一个风险厌恶的经济环境中, 存在大量的银行和企业, 银行的资金成本为无风险利率Rf。当有企业向银行申请贷款时, 银行会收集公司的相关信息, 用以确定贷款的风险水平, 并最终根据贷款的风险水平确定贷款利率。市场上有高风险和低风险两种企业, 企业贷款之前可以选择通过调整改变自己的风险类型, 企业的风险类型是其私有信息, 只有企业C自己知道, 但银行和企业都知道属于低风险的企业的概率分布P (C=CL) =p, 企业属于高风险的概率分布为P (C=CH) =1-p, 0
(二) 模型的建立和分析
首先, 我们分析在银行评估完企业的风险类型后 (银行认为企业为高风险类型时B=CH, 银行认为企业为低风险类型时B=CL) , 银行与企业之间的支付。这里的支付均是与市场利率比较的结果, 正和负分别表示超出市场利率获得超额利润和收益低于市场水平。银行高估低风险类型企业的风险时, 企业将放弃贷款, 此时银行客户流失将有无风险利率Rf的资金成本损失, 即银行支付为-Rf。绘制支付矩阵表一如下:
通过对表一的观察我们可以得到一个初步的结论:市场贷款利率除了包含贷款的资金成本和贷款信用风险的风险补偿外, 还应包含银行自身预测风险的风险补偿。如表一所示, 只要银行对贷款企业的风险类型判断失误其收益就会低于市场收益, 又由于百分之百准确的预测技术是不存在的, 因此无论采用多么先进的预测技术银行的期望收益一定低于市场收益, 所以市场贷款利率应能够补偿银行自身的预测风险。这个可以今后作为在贷款定价方面的一个研究课题, 这里不做深入讨论。
通过观察我们还可以发现, 表一所示的支付矩阵是一个典型的拥有混合战略纳什均衡的博弈。我们令银行作出企业风险类型后的期望收益相等, 即:
p (-Rf) = (1-p) (RL-RH)
解得:
当企业不提供任何信息时, 若p满足上式, 则银行无法通过选择策略改进其支付。不过由于p是一个外生变量单独的企业是无法控制的, 所以这种情况是很罕见的。
在企业未进行信息披露时, 其风险类型为私有信息, 但其所属风险类型的概率分布为共同知识。企业进行信息披露后, 银行可以根据企业的信息质量对企业的风险类型作出后验推断。根据贝叶斯概率公式, 我们可以很容易求得信息披露后银行对企业所属风险类型的概率推断。绘制表二如下, 显示了在企业未披露信息和进行不同质量信息披露的条件下, 银行对企业的风险类型做出的概率推断:
在银行获得企业所披露的信息, 并根据得到的披露信息得到企业风险类型的后验概率推断后, 根据利益最大化原则, 确定最优贷款利率。具体的来说, 若银行推断企业以P (C=CL) 为低风险类型, 则银行会以相同的概率选择贷款利率为RL, 以获得市场水平的收益;若银行推断企业以P (C=CH) 为高风险类型, 则银行会以相同的概率选择贷款利率为RH, 以获得市场水平的收益。绘制表三如下, 显示了银行的平均贷款利率和期望支付:
我们知道在现实中有很多企业是不愿意披露自身信息的, 这会使他们受到更多的监管, 经营自由受到限制。所以信息的私密性本身对企业是有效用的, 我们用VI表示其效用, VI≥0。显然, 当E (R|I=IH) -E (R|I=IL) >VI时满足激励相容的条件, 企业会有意愿的提供高质量信息, 这有助于解决银企间的信息不对称问题。若企业有意愿披露自身信息, 那么高质量信息下银行仍无法确定企业风险类型的假设是否还成立呢?Greenbaum e t al. (1989) 和Sharp (1990) 在关系型贷款定价方面的研究都证明了, 企业的部分信息是属于无法传递的信息类型, 并且银行在与企业的长期合作中获得这种信息后, 可以利用这种专有信息的垄断力取得超额利润。这些研究间接的证明了, 即使企业有意愿披露自身信息, 若是初次合作银行仍不可能确定企业的风险类型, 假设仍然是合理的。
在所建立的分析模型中, 银行的定价决策只能影响a、b两个变量 (即银行的每一定价策略对应一个 (a, b) 点) , 其余均为外生变量或企业决策。首先, 在做决策时, 银行为更好的防范风险, 解决信息不对称问题, 需要尽量满足银行和企业间的激励相容条件, 即E (R|I=IH) -E (R|I=IL) >VI。其次, 银行作为盈利性机构, 利润最大化是其追求的目标, 即调整a、b使得E (支付|I=IH) 和E (支付|I=IL) 最大。接下来我们将分析上述两大目标进行, 研究每个目标下的银行最优策略以及策略之间的相容性。令:
F1 (a, b) =-[E (R|I=IH) -E (R|I=IL) ]
F2 (a, b) =-E (支付|I=IH)
F3 (a, b) =-E (支付|I=IL)
命题1:在0
m inF1 (a, b)
整理后的命题为非线性规划, 可利用Kuhn-Tucher条件求解, 解得:
(1) 当a=b[0, 1]时, F1=0。
(2) 当a=1, b=0时, F1=RH-RL>0。
显然, a=b (0, 1) 为要求的解, 此时minF1=0。
命题2:在0
m inF2 (a, b)
同样利用Kuhn-Tucher条件求解, 解得:
(1) 当a=b[0, 1]时, F2=p (1-p) (RH-RL+Rf) 。
(2) 当a=1, b=0时, F2= (1-p) (RH-RL) 。
当时, 在 (a, b) 值域范围内F2为常数, 这说明银行策略不影响其自身在获取高质量信息时的期望收益。
当时, p (1-p) (RH-RL+Rf) > (1-p) (RH-RL) , 因此 (1, 0) 为命题2的解。为了提高在获取高质量信息时的期望收益, 银行的策略点 (a, b) → (1, 0) , 即银行只是依靠企业提供信息质量的高低来判断企业风险类型。
当时, p (1-p) (RH-RL+Rf) < (1-p) (RH-RL) , 因此a=b[0, 1]为命题2的解。为了提高在获取高质量信息时的期望收益, 银行的策略应该是使企业提供的信息尽可能的无效。
命题3:在0
m inF3 (a, b)
同样利用Kuhn-Tucher条件求解, 解得:
(1) 当a=b[0, 1]时, F2=p (1-p) (RH-RL+Rf) 。
(2) 当a=1, b=0时, F2=pRf。
当时, 在 (a, b) 值域范围内F3为常数。
当时, p (1-p) (RH-RL+Rf)
当时, p (1-p) (RH-RL+Rf) >pRf, 因此 (1, 0) 为命题3的解。
综合分析三个命题的结果。首先分析命题1的结果, 将其解得结果带入E (R|I=IH) -E (R|I=IL) =0, 即E (R|I=IH) -E (R|I=IL) 0, 又VI≥0, 因此无论银行的定价策略如何都无法满足解决信息不对称所需的激励相容原则。由此我们可以得到两个结论:一、企业在申请贷款时不会提供给银行对其有保密价值的信息。二、企业更有激励选择提供低质量的信息。我们假设当a=b (0, 1) 时 (即当E (R|I=IH) -E (R|I=IL) =0时) P (I=IL) =P (I=IH) =0.5。当银行的定价策略点越接近 (1, 0) , E (R|I=IH) -E (R|I=IL) 越小, 这种激励越强, P (I=IL) -P (I=IH) 越大。比较命题2和命题3的结果, 我们发现银行在两种情况下的收益最优策略完全不相容, 除了时。当时, 银行的任何定价策略都无助于提升银行的期望收益。因为P (I=IL) P (I=IH) , 所以银行作出定价策略时应更多的考虑低信息质量条件下的期望收益。当时, 首先考虑最大化E (R|I=IL) , 可由命题3知策略点应靠近直线a-b=0, 可是越靠近直线a-b=0, P (I=IL) 越小, 这种情况下的最优策略没有比较明确的含义。当时, 首先考虑最大化E (R|I=IL) , 可由命题3知策略点应靠近点 (1, 0) , 而且越靠近点 (1, 0) , P (I=IL) 越大, 这种情况下最优策略就是加大信息质量在银行判断企业风险时的权重。在一般市场中, 高风险企业和低风险企业的比率和风险补偿函数是比较稳定的, 即p和RH-RL不变, 因此当银行资金成本较低时条件会比较容易达到, 此时银行为自身收益最大化作出的策略会加剧信息不对称的情况。
三、结论
本文通过上述一系列分析, 得到以下几个结论:第一, 市场贷款利率除了包含贷款的资金成本和贷款信用风险的风险补偿外, 还应包含银行自身预测风险的风险补偿。第二, 企业在申请贷款时不会提供给银行对其有保密价值的信息。第三, 企业更有激励选择提供低质量的信息。第四, 在银行资金成本较低时, 银行为自身收益最大化作出的策略会加剧信息不对称的情况。
参考文献
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条件对称 篇2
关键词：博弈论；逆向归纳法；R&D合作；不对称
Claude D'Aspremont and Alexis Jacquemin（1988）是最早采用完全信息动态博弈研究RJV中R&D合作的文献之一。它针对双寡头市场结构对R&D非合作和合作作了分析，将企业间合作分为两个阶段：首先，决定R&D水平，其次，在产品市场进行Cournot竞争。该模型简称为AJ模型。它被誉为关于R&D合作的开创性的研究之一。AJ模型考虑的是双寡头对称的情况，即研发投资对称、溢出水平对称、产量对称。在对称的情况下建立完全信息的动态博弈模型，采用逆向归纳法对研发成果、产量、利润等因素分析。AJ模型假设研发投资对称、溢出水平对称，从而大大简化了分析的复杂性，可以较容易地得到纳什均衡解，并得到相应的研发成果、产量、利润，进行比较。但简化的同时也带来了模型的缺陷。现实中更多的是不对称的情况。为简便处理和分析容易，本文还是从只允许一个不对称因素存在的前提来展开分析。
一、溢出不对称时AJ模型纳什均衡解的存在条件
研究对象仍取双寡头市场，逆需求函数为D-1（Q），两个企业的产量分别为q1、q2，则Q=q1+q2。每个企业都有生产成本，设为Ci（qi,xi,xj），其中xi表示企业i的研究成果。假设D-1和C都是线性的，有p=a-b(q1+q2)，其中，a,b>0；ci(qi,xi,xj)=(A-xi-βxj)qi，其中i=1,2，i≠j，0
1． 完全不合作情形。
完全不合作情形就是指双寡头在生产市场上不合作，在研发上也不合作。每个企业的研发都是为了自身利润最大化。两个寡头的利润为
推论1：在AJ模型的前提下，考虑完全不合作情况（生产不合作、研发投资不合作），若研发投资对称，则只有当溢出水平也对称时，研发投资才有纳什均衡解（证明简单，忽略）。
2． 部分合作情形。
即研发阶段合作，生产阶段不合作的情况。生产阶段的分析和完全不合作时相同。在第一阶段，两个企业在研发阶段合作。两个企业选择各自的研发成果xi以使联合利润最大化。联合利润为
分析：容易看到，溢出率βi>3/5，这表示当双方的溢出率较高的时候才能保证出现满足既定条件的纳什均衡。在部分合作情形下，在双方研发投资对称的情况下，即使双方溢出不等，只要满足一定的条件，研发投资阶段仍然可以产生纳什均衡解。这是因为，溢出不等的情况下，溢出大的企业相对净收益会减少，溢出小的企业相对净收益会增加，但如果研发投资的目的是为了双方共同的利益，则不利的一方可以忍受。如果双方合作，则结果要比双方不合作时好。类似地，容易证明，在完全合作的情形下（即生产和研发投资都合作），在两个企业研发投资对称的前提下，只有当两个企业的溢出水平也对称时，才能有纳什均衡解。
二、研发成果不对称对联合利润的影响
AJ模型中对双寡头在研发阶段和生产阶段的合作进行分析。如果双寡头在研发阶段合作，那么如何在双寡头之间分配研发投资才能获得最优解？AJ模型中假设研发投资对称，但研发投资对称只是一个很特殊的情况。所得到的纳什均衡解不一定是最优解。研发投资如何在两寡头之间分配，才能获得最优解，是本文关注的问题。下面就对研发投资不对称的情况进行探讨。在AJ模型中，保持其他前提条件不变，假设研发投资总额固定为h，即x1+x2=h。在部分合作情形下，研发阶段合作。前面已经提过，联合利润如下
这说明，联合利润是否在研发成果对称的情况最大，要取决于一定条件。当溢出水平低于某一界限时，联合利润在研发投资全部由一家企业来负责时最大，而由两家企业研发投资对称时联合利润最小。这时候，研发工作应尽量由某一个企业完成，它得到的研发成果越大，联合利润也会越大。当溢出水平高出该界限时，联合利润在研发成果对称时最大。可以这么理解：当溢出水平较高时，企业之间互相吸收研发成果的效率就高，当两企业研发成果对称时，这种互补效果最强，从而联合利润最大。当溢出水平恰恰等于该界限时，联合利润的大小和研发成果的配置无关，为一固定常数。上述分析对于联盟管理层在考虑研发任务的配置时仍有指导意义。当管理层从联盟整体角度出发，在对某研发项目在各成员之间进行任务分配时，如果双方之间研发成果的交流容易，则倾向于让成员进行平等的研究以获得相同的研发成果；若双方之间研发成果的交流存在障碍，那么在任务分配时，则倾向于把研发任务分配给某一企业。
参考文献：
1．Amir，R．Modelling Imperfectly Appropriable R&D via Spillovers．International Journal of Industrial Organization，2000，18：1013－1032．
2．D'Aspremont，C．，Jacquemin，A．，Cooperative and Noncooperative R&D in Duopoly with Spillovers．American Economic Review，1988，78：1133－1137．
作者简介：韩伯棠，北京理工大学管理与经济学院教授、博士生导师；艾凤义，北京理工大学管理与经济学院博士生。
基于信息不对称条件下的保险管制 篇3
关键词：信息不对称,道德风险,保险管制,逆向选择
在市场活动中, 交易各方所拥有的信息存在差异, 信息充足的一方可能会为了自身利益做出损害信息匮乏一方利益的行为, 因此信息不对称会造成市场交易双方的利益失衡, 影响社会的公平、公正原则以及市场配置资源的效率。这种现象普遍存在, 是导致市场失灵的重要原因, 在诸如保险这样的无形市场也是普遍存在。
一、我国保险市场信息不对称的类型
保险市场的信息不对称可分为逆向选择和道德风险 (Rees and Wambach 2008) , 具体可分为: (1) 投保人的逆向选择, 指投保人在投保前拥有关于保险获益的私人信息, 高风险者更倾向投保; (2) 保险人的逆向选择, 保险公司在对某一风险标的制定保费时, 会做出利于自己的改变, 造成投保人被误导而出现逆向选择; (3) 投保人的道德风险, 指在投保人购买保险之后, 保险人不能对投保人的行为有准确的了解和控制; (4) 保险人的道德风险, 指在保险事故发生后, 有的保险公司利用投保人对专业知识的匮乏利用种种借口逃避赔付。
现有的关于保险市场的信息不对称研究, 大多侧重对保险公司处于信息劣势地位的分析, 然而在实际中, 保险公司可以通过一些措施降低风险, 例如设计不同的保单合同类型由投保人自行选择或规定一定比例的免赔额, 这些措施在一定程度上能够起到鉴别投保人的风险度以及约束投保人在购买保险产品之后的行为, 因而保险人信息不对称程度减轻, 同时却加重了投保人的信息劣势地位。
中国的保险市场是新兴市场, 普通消费者对保险知识了解有限。其次, 保险合同的条款通常是保险人事先设计好的, 由于专业知识的匮乏投保人不能准确选择。再次, 投保人在投保后能否取得预期的回报取决于保险人的经营状况, 而投保人不能充分了解并对其进行有效监督。最后, 在理赔时投保人无法提出自己的意见。所以认为这种信息不对称现象在保险市场中广泛存在并且非常突出。因此本文着重从投保人信息匮乏的角度分析其对市场的影响。
二、投保人信息匮乏对保险市场的影响
投保人处于信息劣势地位对保险市场的发展起到了明显的阻碍作用, 导致一定程度上的市场失灵, 表现在三个方面:
(一) 消费者缺乏了解不投保, 市场需求减少
由于信息劣势, 消费者对保险公司及其所提供的保险产品缺乏了解。又由于保险人的道德风险, 部分消费者出现保险事故后却得不到赔付, 通过消费者之间的信息传递, 未投保的消费者对保险商缺乏信任, 最后做出少投保甚至不投保的决策, 减少甚至不去购买需要的保险商品, 长此以往, 保险市场交易量不足, 保险市场会出现萎缩的经济现象。
(二) 保险人的逆向选择扭曲市场供给
投保人购买保险产品的动机在于有效管理风险, 因此在事故发生时, 保险公司能否履行合同义务, 保证投保人的利益不受到损失就成为投保人选择保险公司的重要依据。对于投保人而言, 选择保险产品主要是通过比较保险产品的价格和在约定情况下保险公司的赔付, 保费的价格是已知, 而保险公司能否履行合同、服务质量的好坏却有一定程度的不确定性, 这主要取决于保险公司的信誉、偿付能力和理赔效率等多种因素。
在影响保险公司能否有效赔付的因素中偿付能力是最为重要的, 投保人支付保费将风险转嫁给保险公司, 成为保险公司一定程度上的债权人, 在合同有效期内随时都有可能主张这种债权 (Maurer, 2000) , 当保险公司偿付能力出现问题时对投保人将造成明显的损失, 而一般情况下, 投保人都无法在投保前和合同有效期内获取关于保险公司偿付能力风险的信息, 因而投保人无法根据不同的保险公司的风险状况作出相应的购买决策, 只能根据主观经验判断, 故有可能过高的估计风险低的保险公司, 也可能过低的估计风险高的保险公司, 假设投保人主观得出的偿付能力风险为市场的平均值 (p表示保险公司出现偿付能力风险的客观概率) 。
(三) 保险人的道德风险导致市场需求减少
从理论上讲, 保险产品的价格是保险商根据各种假设条件算出损失概率而确定的, 如果费率厘定合理、保险基金管理得当、宏观环境不发生大的波动, 则不会出现偿付能力问题。但保险企业经营的对象是风险, 风险发生具有不确定性, 并且由于在厘定费率时假设的局限性和误差, 往往很多保险标的发生保险事故的实际损失率与期望值不一致, 在这时, 纯保费收入就不足以赔偿和给付, 就需要用保费以外的资金来进行偿付, 因而保险公司需要有合理的资金管理。
所谓保险资金管理即使指保险公司在经营过程中, 将积聚的保险资金部分地用于投资, 使保险资金达到保值增值的目的而进行的业务活动。由于可运用的保险资金是一种负债, 因而保险公司必须对资金的流动性和安全性有较高的要求。在资金运用过程中存在许多风险, 保险公司能否有效控制风险是影响保险公司偿付能力的重要因素。虽然政府对保险资金进行一定程度的监管, 包括投资方式的准入、资产类别的比例限制、单个投资项目的比例限制、资产和负债匹配的要求、衍生金融产品的投资限制以及资产评估方法的规定, 但是具体保险公司在制度范围内的投资举措是无法监管到的, 政策制度只是最低限度地防范风险, 保险公司仍有可能会出现偿付能力风险, 由于我国保险业财务披露制度的局限性, 投保人无法完全得知在投保后保险公司对保险资金的运用以及保险公司现行的财务状况。这种信息不对称会损害投保人的利益, 并且同时也会在一定程度上造成保险人的逆向选择, 影响保险公司自身的经营。
三、基于投保人信息劣势条件下的保险管制
我国现有的保险管制措施在基于这种信息不对称条件下主要体现在投保前和投保后。
(一) 投保前降低投保人搜集信息的难度
在投保前投保人希望获取的信息主要有两个方面, 首先是关于保险公司的信息, 相关监管部门应该定期公开保险公司财务状况、经营状况等相关信息。我国保险公司现行财务信息披露存在许多问题, 让投保人无法对保险公司整体的经营状况进行有效判断。
其次是关于保险合同的信息。虽然保险人有义务向投保人提供关于保险产品的相关信息, 但由于种种原因保险人不愿意提供完全的信息, 都会造成投保人的利益损失。
因此为了消除信息不对称给市场运行带来的不利影响, 必须采取政府管制的方式来制约保险人的行为, 主要集中于强制保险公司对公司营业信息、保险产品价格和质量方面的准确信息进行披露, 增加投保人对保险公司及保险产品的了解, 理性决定自己的购买行为, 避免信息不对称使投保人的利益受损。
(二) 投保后降低投保人索赔的风险程度
投保人没有能力干预保险公司的经营, 所以需要政府在保险公司绩效不佳时实施外部干预以保证他们在保险事故发生时能够得到合理赔偿, 因而保险管制的主要问题是保险公司的资产风险性问题, 也就是保险公司的偿付能力。
我国在2008年就已明确规定使用偿付能力额度监督取代之前的财务指标监管, 偿付能力额度的监管类似与银行资本金的充足性监管, 一旦实际偿付能力额度低于最低额度, 监管机构将根据规定采取相应措施。我国现行的第一代偿付能力监管制度体系, 已经滞后行业发展, 存在一些与我国保险业发展不相适应的问题, 因此迫切需要改革。
我国保监会于2012年3月开始规划建设第二代偿付能力监管制度体系。保险管制主要解决是保险公司治理缺陷的问题, 因而在进行偿付能力监管时需要同时防范可量化的风险和不可量化的风险, 另外由于我国保险市场信息披露起步晚, 社会认识度偏低, 因而二代偿付能力监管制度需要完善信息公开披露的制度和内容, 发挥各方面的作用, 建立有效的市场约束机制。
综上所示, 关于信息不对称的分析说明在我国保险市场体制不完善, 市场作用还不充分的背景下, 我们更应该注重采取保险管制手段实现经济目标, 而在我国保险市场中, 随着投保人的信息劣势更明显, 保险业风险程度的加大, 保险管制更应该重视减少投保人的信息劣势程度, 维护保险市场的稳定性。
参考文献
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条件对称 篇4
关键词：信息不对称,税源监管,逆向选择,道德风险
如何选择有效的税源监控方式, 减少和避免税款流失, 成为优化税收征管方式的现实问题。本文就信息不对称条件下加强税源监管进行探讨。
1 信息不对称理论与税源监管
信息不对称理论由诺贝尔奖获得者英国剑桥大学教授詹姆斯·莫里斯和美国哥伦比亚大学教授威廉·维克瑞系统地提出, 其主要观点是指, 在市场中参与者一方拥有而另一方并不拥有或拥有信息较少而导致的信息资源占有量的差别。用中国的一句老话说就是“买的不如卖的精”。把这一理论引申到税源监管上, 可以理解为征税人和税收政策在明处, 纳税人和避税对策在暗处, 双方存在严重的信息不对称, 纳税人作为独立的利益主体, 追求的是自身利益的最大化, 只要有可能, 就会采取各种手段隐藏税源来逃避纳税义务, 因此无论是在税收征管上还是在税制设计上, 偷税和反偷税的较量永远是步步紧逼的跟进。
2 信息不对称对税源监管的影响
2.1 降低税收效率, 增加纳税成本和征税成本
由于信息不对称, 税务部门不得不设置多个环节来掌握纳税人的情况, 这样不仅增加了纳税成本, 也增大了征税成本。要经过税务登记、一般纳税人认定、发票发售、纳税申报、计算机稽核、一般纳税人年审、接受税务检查等环节, 这么多的环节必然使纳税人的成本增加。另外, 这些环节中都要有一批税务干部的存在, 以核实税务信息的真实性, 有时还须配备现代的办公设备, 这样一来, 征税成本也不可能不高。
2.2 扭曲税制
由于税收信息不对称, 在实践中, 不得不选择简化税收征收方式, 如所得税对不适合建账的单位采取核率征收、核定征收等, 造成同行业间税负不平衡, 违背了原来的设想, 又不符合竞争的需要。
2.3 导致纳税人的“逆向选择”
税务机关由于受客观条件 (如技术、装备) 和主观条件 (个人素质、技能等) 的限制无法掌握纳税人真实完备的信息, 就会发生漏征或未能发现纳税人违法的现象, 此时纳税人违反税法的成本极少甚至为零, 而收益却较大, 这会进一步激励纳税人隐匿有关的纳税信息甚至向税收机关提供虚假信息, 以获取更大利益, 形成恶性循环。这对守法经营、依法纳税的纳税人来说, 显然是不公平的, 它们在市场竞争中会受到损害, 更严重的是它们自身也是理性的“经济人”, 也会利用自身的信息优势来谋取利益, 纳税人的“逆向选择”由此产生。
2.4 引发税务征管人员的“道德风险”
其“道德风险”主要表现为两类行为:一是税务征管人员所付出的 (正) 努力小于其获得的报酬;二是税务征管人员付出的努力是为了增加自己 (而不是国家) 的利益。换言之, 税务征管人员可以利用其信息优势来逃避监督, 从而使其行为发生扭曲, 追求自身 (而不是国家) 的利益是最大的目标。
3 信息不对称条件下加强税源监管的思考
信息不对称理论对税源监管的影响至少可以给我们以下启示: (1) 税务机关必须完善内部管理质量, 提高管理水平, 缩小与纳税人在税源掌控中的信息不对称。 (2) 税务机关必须加大依法征税的力度, 使纳税人选择依法纳税的概率高于偷逃税的概率。纳税人追求利益最大化的动机, 决定了其必然存在降低税收负担的倾向性。征税机关在要求纳税人依法纳税的同时, 还必须采取有力的措施, 打击偷逃税收的非法行为, 形成强大的震慑效应, 降低纳税人偷逃税的概率。 (3) 深化税收征管改革, 增强税法的透明度, 使纳税人更多地了解税法;同时应该采取有效措施对纳税人生产经营状况实施源泉控制。
3.1 广泛搜集税源信息, 建立信息监控机制
要根据税源发展变化的规律, 以及税源的不同表现形式, 本着“合法、有效、易行”的原则, 一方面要采取多种方式方法加强税务机关的直接监控, 并注意与征管过程中的其他各项工作结合起来, 使税源监控过程与税务登记管理、发票管理、申报纳税、税款征收、税务稽查过程有机地结合起来, 并贯穿于税收征管的全过程;另一方面又要加大对包括税源户籍信息、税源构成信息、经营财务信息、相关的间接纳税信息等经济税源信息的收集, 解决好征纳双方信息不对称的问题。在相关部门大力协作的基础上, 建立起各司其职、各负其责、相互支持、相互配合的协税护税网络, 形成税源信息社会化监控机制。
3.2 完善税源调查和税收分析制度, 税源管理信息由利用单一的纳税申报信息向利用综合信息转变
税务机关要定期对纳税人的户籍信息、税源构成和相关纳税信息等开展调查。税源调查包括两个方面:一是经常地系统地收集整理税收财务资料, 并进行综合的统计分析, 掌握经济增长变化对税收的影响, 以及未来税收的增减变化趋势;二是适时地对税源户和特定行业开展普遍性或专题性调查。这两个方面的内容, 前者是对过去积累的总结, 后者是对经济发展趋势的重新认识, 两者的统一, 形成了基本的税收分析, 为完善征管措施、开展纳税检查以及有针对性地实施监控提供客观依据。三是健全税源管理统计分析制度, 建立税源管理数据指标体系和税源分析的数学模型, 使税源管理信息由利用单一的纳税申报信息向利用综合信息转变。
3.3 积极开发、推广税源监控应用系统, 提高监控效率
要把税务登记的建立、纳税申报的处理、税款的收缴与核销、中止申报的催报、滞纳款项的催缴、检查对象的筛选、综合税收信息的统计分析、税收会计核算与监督, 以及纳税信息的查询等全面纳入计算机管理。各种应用软件的开发、推行都要成为规范、统一大系统的有机组成部分, 便于联成网络, 逐步实现税源监控的“数据分类, 分层加工资料共享”, 实现税源监控的各种信息的口径统一、及时准确、存取完善和科学简便, 从而最大限度地发挥计算机系统的作用。
3.4 加强税务检查, 及时发现和堵塞税源监控漏洞
税务检查既是税收征管的重要手段, 也是税源监控的强化和补充, 因此应当按照征管改革的总体要求, 健全和完善“四位一体”的税务体系, 建立健全稽查组织与税务检查相关的各项工作制度, 规范检查行为, 加大检查和打击偷税、抗税等税收违法行为的力度。同时也要注意改进和完善检查的方式、方法和手段, 结合计算机网络的推广运用, 不断提高检查的广度和深度, 以及检查的能力、水平和效率。
3.5 借鉴国外先进的税收管理经验, 加强对复合型人才的培养, 从而实现管理人才的现代化
在税收征管中人是决定因素, 第一, 应选择综合素质较高的人员从事税收监控工作;第二, 强化上岗培训和业务学习制度;第三, 引导管理人员在日常工作中多学习、勤实践, 精通业务知识, 既掌握各项税收政策, 熟悉企业财务制度, 精通财务核算方法, 又能熟练运用计算机这个税源监控武器。从管理者个体来说, 主要包括管理人员的素质、能力、知识结构等方面的优化, 以适应管理现代化的要求。
参考文献
[1]乌家培, 谢康, 等.信息经济学[M].北京:高等教育出版社, 2002:65-66.
条件对称 篇5
民间金融在解决中小企业融资问题、促进金融生态发展等方面起着不可忽视的作用。国外学者研究发现, 民间金融的产生原因在于其解决信息不对称方面比正规金融机构具有优势。Hoff和Stiglitz (1994) 认为民间借贷具有较低的交易成本, 是民间借贷得以存在的前提。William F.Steel, et al (1997) 认为与正规金融相比, 民间金融解决信息不对称方面具有比较优势。而在我国, 随着民间金融的快速发展, 民间金融已经不再局限于单一的建立在亲朋好友的人与人之间的借贷模式, 而是跨越了既有的运行轨道, 通过跨人、跨地域或者利用中介的形式进行借贷, 信息不对称引起的问题日益凸显。周红岩等 (2008) 描述了民间金融风险的四个新特点, 其中之一是随着民间金融借贷的范围扩大, 信息不对称会导致机制性风险。马红漫 (2011) 以温州民间金融事件为例, 分析了民间金融借贷存在的隐患, 警示人们要提防民间金融借贷风险的多米诺效应。随着民间金融的迅速发展, 其呈现出涉及主体多元化、业务类型复杂性、供求双方的信息不对称等特点, 特别是在法制不完善、监管不力、信用缺失的现实金融管理环境下, 由于信息不对称引发的民间金融风险传导效应日益剧增。因此, 本文认为有必要对不对称信息条件下民间金融风险传导效应相关问题进行研究。
二、民间金融风险传导的不对称信息诱因分析
民间金融风险传导的不对称信息诱因按照其层次的不同, 可以分为宏观原因、中观原因和微观原因 (如图1所示) 。宏观原因主要是指存在于民间金融体系外而引起民间金融风险传导的不对称信息发生的因素, 如国家政策因素、国家法律法规因素、社会文化因素以及经济环境因素等。中观原因主要是指由于民间金融体系自身经营环境条件和制度不完善而引发民间金融风险传导的不对称信息的因素, 如民间金融的行业管理制度、经营规范性以及定价模式等。微观原因主要是来自于民间金融直接利益主体, 如资金需求者、中介机构以及资金供给者。其中, 微观层面的原因更易直接导致民间金融风险的传导。
微观原因可称为内部原因, 是导致民间金融风险传导的不对称信息的直接因素。而宏观层次和中观层次的原因统称为外部原因, 其就像化学反应中的一个催化剂, 是促使民间金融风险传导不对称信息发生的间接因素。如在经济和社会日益发展的外部环境下, 民间金融已经不再局限于亲戚朋友、乡邻好友等社会关系的借贷形式, 而是由信息透明度高逐渐变为信息透明度低的借贷关系, 形成了跨人、跨地域或通过中介的借贷形式。一些不合格的资金需求者为了能够获取资金供求者的融资, 千方百计寻找民间金融的漏洞 (操作简单、无项目风险评估等) , 通过捏造虚假的信息, 来获取资金供求者的信任, 筹集资金, 最终造成信息严重的不对称, 导致民间金融逆向选择和道德风险的发生与传导。同时, 在缺乏法律法规的政策保护下, 有些喜欢“钻法律空子”的民间金融中介机构为了自身的利益, 利用各种手段, 如以高额利息回报作为诱饵造成信息假象, 骗取公众资金, 严重扰乱了金融业的正常发展和社会的稳定。
三、民间金融风险传导效应分析
1、民间金融风险传导的多米诺骨牌效应
海因里希从研究中发现, 风险的发生具有多米诺骨牌的特征, 一旦相互联系的系统中某个小环节出现问题, 就会引起一连串的反应。从近几年发生的多起关于民间金融的事件来看, 在信息不对称条件下, 发生民间金融风险传导的多米诺骨牌效应的案例不胜枚举。如2009年以来在浙江温州、内蒙鄂尔多斯等地相继出现的民间金融资金断裂, 老板“跑路”、自杀等现象。因为民间借贷的操作流程简单, 旨在为中小企业或个人筹集资金提供方便, 资金供给者为了能从中获得高利益, 在巨大的“虚假的诱惑”下将资金投放于中小企业。最终由于市场的不景气, 中小企业最后难以负荷民间借贷的高利率, 致使风险发生, 从而将风险传导给所有的资金供求者和其他企业, 使资金供给者遭受到了巨大的损失, 形成民间金融风险传导多米诺骨牌效应, 如图2所示。
2、民间金融风险传导的破窗效应
破窗效应认为, 如果有人打坏了一幢建筑物的窗户玻璃, 而这扇窗户一直得不到及时的维修, 这扇破窗就会给人们一种无序的感觉, 其他人可能受到某些暗示性的纵容去破坏更多的窗户。这种效应在民间金融风险中同样存在。信息不对称条件下, 民间金融的资金供求者对资金需求者没有实行有效严格的经济评估, 风险防控意识淡薄, 为了追求高风险的利益, 盲目地将资金贷给资信条件差的资金需求者 (特别是中小企业) 。当其中一个资金需求者无法忍受高利息债务而放弃还贷时, 如果放贷者没有及时遏制这种行为, 则会给其他资金需求者一种心理暗示, 最终每个人去模仿这种“破窗”行为, 故意不急于还清债务, 最后给资金供给者造成大量的坏账, 致使造成严重的损失。如近几年发生的温州企业股东集体蒸发事件。由于无法偿还民间借贷的高利息, 个别老板“跑路”后, 引发了多家老板“跑路”。
3、民间金融风险传导的蝴蝶效应
现代混沌理论之父爱德华·洛伦兹认为, 初试条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。如一只蝴蝶扇动翅膀可以引起龙卷风。民间金融风险传导中同样存在蝴蝶效应。在信息不对称条件下, 民间金融借贷中的某一个环节出现微小的问题, 如果不及时进行控制和疏导, 就会引起整个民间金融关系网络的一系列的不良反应。如当国家实施从紧的货币政策、银行紧缩政策以及房地产政策时, 金融机构就会严格限制对中小企业的信贷支持, 一些借贷者就会选择具有高额利息的民间金融借贷形式来筹集资金。在信息不对称条件下, 一些社会资金顺其自然流向了那些业绩差、资质低的企业或个人中。这不仅会阻碍社会经济的稳定健康发展, 也会扰乱正常的金融秩序。
4、民间金融风险传导的耦合效应
耦合是指两个或两个以上的体系或两种运动形式间通过相互作用而彼此影响以至联合起来的现象。耦合效应是指两个或两个以上的系统之间通过中介环节的关联和相互关系, 在作用和反作用的方式下, 发生相互吸引和排斥而形成更大效应的现象。
在信息不对称条件下的民间金融风险传导过程中, 由于民间金融借贷关系网络系统中各相关利益者或各个运行环节存在直接或间接的关系, 通过相互作用的影响, 导致各个相关利益者或者各个运行环节在民间金融风险传导过程中相互影响和作用, 最终致使民间金融风险的性质和强度在传导过程中可能发生改变。根据民间金融风险传导的最终的风险强度是否发生改变, 可将民间金融风险传导耦合效应分为纯耦合效应、弱耦合效应和强耦合效应。如果民间风险传导产生的是1+1=2的效应, 则为纯耦合效应, 在信息不对称的条件下, 民间金融的风险流量和强度不会发生很大的变化, 即只会在一个微小区间波动。如果民间金融风险传导产生的是1+1>2的效应, 则为强耦合效应, 在信息不对称条件下, 资金供给者为了追逐巨大的利益, 将资金通过中介介绍给不同的资金需求者 (如中小企业) , 则民间金融的风险流量和强度可能在内外因素的影响下通过多线路的传导路径逐渐放大风险效应。如果民间金融风险传导产生的是1+1<2的效应, 则为弱耦合效应, 在信息不对称条件下, 资金供给者在交易过程中对资金需求者进行严格筛选, 并事先做好风险防范, 则民间金融风险的流量和强度则会在传导过程逐渐减弱或消失。
四、不对称信息条件下民间金融风险传导控制措施
1、民间金融利益主体控制措施
(1) 资金供给者。在民间金融借贷行为中, 资金供求者处于信息获得劣势。在民间金融传导控制中, 资金供求者应在借款前和借款后采取有效的措施去截断风险传导路径, 阻止风险的传导 (如图3所示) 。在借贷发生前, 可以根据各个资金需求者或者中介机构发出的信号来选择理想的借款者, 即对市面上的资金需求者或中介机构进行事先调查, 做好充分准备, 选出合适的借款候选人或中介机构。再在备选的借款人或中介机构中进行信息识别, 如有可能应让借款人或中介机构提供有效的担保抵押等。最后选出合适的借款人或中介机构。同时, 应定期追踪并关注借款人或中介机构的重要消息, 做好后续的风险防范措施, 以防造成坏账。通过事前事中和事后一系列的有效控制措施, 则可减少或阻断民间金融风险传导效应的发生。
(2) 资金需求者。在不对称信息条件下, 资金需求者与不正规的中介机构相比, 具有信息劣势。某些中介机构会利用一些资金需求者急于筹集资金而又无法向正规金融机构筹集到现有资金的心态, 抬高借贷利率, 使资金需求者最终遭受严重损失。因此, 为了防止风险传导, 资金需求者应在借款前对资金供给者或中介机构进行有效的调查和了解, 特别是中介机构, 如中介机构是否有正规营业执照, 是否和市面中介机构的定价一致等, 在充分了解资金供给者或中介机构的情况下进行筹资。同时, 在事后做好有效的风险防御措施, 以免遭遇高利息和诈骗风险。通过上述一系列的措施, 可防止不对称信息下的民间金融风险传导效应的发生。
2、民间金融监管主体的控制措施
(1) 加快民间金融的法律建设。不对称信息条件下, 民间金融风险传导效应产生的外部原因为民间金融缺乏法律的有效保护和存在监管空白。因此, 国家作为民间金融风险的监管主体, 应通过立法来保护民间金融中的利益者, 使民间金融借贷行为法制化, 应建立民间借贷的合法平台。一是要求资金供给者或中介机构根据自身的实际情况设立借款标准, 并在有关部门进行登记注册;二是登记注册后, 根据资金供给者或中介机构提交的相关材料发放资格牌照, 才能实施贷款;三是制定一套民间借贷流程手续, 并规范放债业务, 完善民间金融贷款交易环节和流程, 如在交易前, 应实施科学合理的事前评估, 包括借款人的基本情况、资金用途、利率, 合同是否正规, 有无风险抵押品, 还款方式以及还款期限等;四是应对资金进行分类, 严格制止与国家政策或法律法规相违背的资金用途;五是根据资金用途和资金额度设定相应的利率范围, 防止资金需求者因高利率而无法还贷;六是规范资金供给者或中介机构行为, 对资金供给者或中介机构作出明确的规定, 保护合法合理的资金供给者或中介机构, 打击利用民间金融借贷进行诈骗活动的个人或组织;七是严格监督资金需求者的行为, 防止其诈骗资金供给者或中介机构, 或发生违背国家法律政策的行为。
(2) 加强民间金融的监督管理。由于民间金融借贷活动涉及面广, 自由度强, 因信息度低而引起的风险传导效应时有发生。因此, 为了能有效地控制不对称信息下民间金融风险传导效应的发生, 应对民间金融借贷实施有效的监督管理, 并建立相应的风险防范措施。首先, 应成立专门的民间金融监管部门, 对民间金融的借贷信息进行详细记录和跟踪, 定期更新民间借贷信息, 对发现的风险源头应及时制止, 防止风险传导。其次, 应鼓励各地资金需求者积极主动去监管部门登记有关借贷信息, 对数额较大的放债行为, 应向监管部门咨询有关风险防范措施, 以此来保障资金的安全。同时, 应尽快在全国范围内设置民间金融监管网络, 建立多层次、有效率的民间金融监管网络, 严格控制民间金融的一系列流程, 并对违规操作进行严厉惩罚。
五、结论
不对称信息条件下, 民间金融风险传导效应时有发生, 对其所产生的多米诺骨牌效应、破窗效应、蝴蝶效应和耦合效应进行分析不仅是民间金融风险管理研究领域的一个新课题, 而且对民间金融风险管理具有一定的实践意义。本文从三个层面分析了民间金融风险传导的不对称信息诱因, 深入地研究了民间金融风险传导效应, 并提出民间金融风险传导控制措施。
参考文献
[1]Hoff.K.Stiglitz.J.E.Introduction:Imperfect Information and Rural Credit Market:Puzzles and Policy Perspectives[R].the Word Bank Economics Review, 1994 (4) .
[2]William F.Steel, et al.Informal Markets Under Liberalization in Four African Countries[J].World Development, 1997 (5) .
[3]周红岩、曾立平、李文政:民间借贷的风险隐患新特点与对应措施[J].金融纵横, 2008 (1) .
[4]马红漫:警惕民间借贷风险的多米诺效应[J].社会与公益, 2011 (11) .
条件对称 篇6
煤矿安全监管中各参与方存在着的利益冲突和严重的信息不对称问题是导致事故发生的重要原因,信息不对称是指在煤矿生产和政策的制定执行评估和监督过程中,因种种原因造成的一部分人占有信息,而另一部分人得不到信息的现象。在现行的监管体制下,监管机构和煤矿企业作为不同的利益主体,它们之间存在着一种契约关系。作为代理人的煤矿企业通常对煤矿的安全设施状况和安全隐患掌握了较多的信息,而监管机构则处于信息劣势,煤矿企业可以利用信息不对称去欺骗监管机构并从中谋利,具体体现在:获得生产权之前,煤矿企业可能通过隐瞒对自己不利的信息或夸大对自己有利的信息,从蒙蔽监管机构中谋利,即逆向选择问题;在获得生产权之后,不积极履行增加煤矿安全管理投入的协议,而是通过隐藏某些有用的信息为自己捞取好处并损害监管机构的利益,即道德风险问题。信息不对称的存在使得监管机构可能低估了煤矿事故的损害程度或高估了预防事故的成本投入,进而影响煤矿企业在执行安全规程、遵章操作等方面的行为。因此,如何设计有效的煤矿安全监管激励机制甄别煤矿企业真实的安全技术信息并使其在安全管理上积极投入,是减少信息不对称进而减少煤矿安全事故的重要途径。
近年来有许多研究者针对各参与方的博弈关系对煤矿安全监管问题进行了研究。胡文国等[1]运用博弈论的方法分析各相关者在生产安全监管中的合作与博弈行为,对我国煤矿生产安全及监管提出了对策建议。方世建等[2]针对小煤矿安全监管问题中由于行为原因而引起的问题,建立监管部门、小煤矿及矿工之间的博弈模型,通过各模型分析得出安全监管的政策建议。王金凤等[3]分析了政府与煤矿企业之间的利益关系及博弈行为,着重从政府角度研究煤矿安全监管问题,并为煤矿安全管理制度的完善提出建议。余吉安等[4]基于煤矿技术水平和生产成本研究安全投资背后的利益博弈,提出通过安全投资来改善安全监管状况。以上这些研究没有考虑信息不对称因素。针对不对称信息下煤矿企业的安全监管问题,曹庆仁等[5]基于煤矿管理者对生产和安全两方面的道德风险问题,考虑了包括政府、煤矿企业和煤矿管理者的双重多任务委托代理激励机制设计问题。刘广平等[6]从信息对称和信息不对称两个层面建立煤矿集团委托人和代理人之间的博弈模型,通过分析代理成本来促进煤矿代理人努力开展安全管理的激励措施,也仅考虑了道德风险问题。许超等[7]针对我国煤矿安全监管中的信息不对称问题,提出了通过信息搜寻、激励相容和建设高质量的监察队伍发挥外部监督力量,来最大限度的减少信息的不对称,保证监管效率。本文同时考虑煤矿企业由于信息隐瞒导致的逆向选择问题和安全管理投入不积极导致的道德风险问题,研究基于监管机构的视角的安全监管激励机制。本文在将煤矿企业的安全技术水平和安全管理投入分别作为导致逆向选择和道德风险问题的不对称信息变量的情形下,探讨监管机构面对拥有信息优势的煤矿企业时的监管合同设计问题,分别考虑混合策略(pooling strategy)和分离策略(separating strategy)的下的合同[8,9],进而分析最优监管合同及信息非对称性对双方策略的影响。
2 问题与模型描述
基于监管机构的视角,探讨煤矿企业安全技术水平不对称条件下煤矿安全监管中具有信息劣势的监管机构如何设计有效的激励合同,以促使煤矿企业透露其真实的安全技术水平并在安全管理方面积极投入,减少信息隐瞒或谎报,进而最大化监管机构效用的问题。为了便于分析和数学简化,不失一般性的做如下的假设:
假设1煤矿企业(代理人)的安全概率P取决于煤矿企业的安全管理投资水平a、安全技术水平k和随机因素ε,即P=1-e-ka+ε,其中ε服从均值为0、方差为σ2的正态分布。监管机构不了解真实的a和k,仅知道k为kH(高技术水平,H类型)和kL(低技术水平,L类型)的概率分别为p和1-p,即pr(k=kH)=p,pr(k=kL)=1-p,且kH≥kL>0,a和k与随机因素ε独立。煤矿企业安全运营时,其收益为M,发生事故时,损失N(可看作被惩罚力度),则煤矿企业总的产出为π=PM-(1-P)N=(M+N)P-N.
假设2作为委托人的监管机构为煤矿企业提供产出分享激励合同s(π)=α+βπ,记为(α,β),其中α为固定支付,β为其分享的产出份额。
假设3监管机构是风险中性,则其期望效用为:
煤矿企业是风险规避的,其效用函数采用负指数函数Um=-e-ρπm表示[10,11],其中πm=s(π)-a为煤矿企业的净收入,ρ为绝对风险厌恶程度,保留效用为-U0,则其对应的确定性等值(certain equivalent)为,则其确定性等值满足下式的个人理性约束IR(individual rationality constraint)[10,11]为
假设4假设参与双方都是完全理性的,最大化各自期望效用。监管机构与煤矿企业间存在不对称信息,除了监管机构不能观察到煤矿企业的安全管理投入,煤矿企业的安全技术水平也属于其私有信息,监管机构只知其概率分布。
假设5以上假设为监管机构和煤矿企业双方的共同知识(Common Knowledge),下标s和m分别代表监管机构(supervision)和煤矿企业(mine enterprises);下标H和L分别表示高技术水平(High)和低技术水平(Low)的煤矿企业;下表p代表混合策略(pooling strategy)的情形;上角标*表示各变量取得最优值情形;并令A=ρσ2(M+N)2,βkL(M+N)>1,E(1/k)=p/kH+(1-p)/kL,E(·)为期望算子。
在合同签订前,监管机构不了家煤矿企业的安全技术水平,存在逆向选择问题;合同签订后,监管机构无法观测煤矿企业真实的安全管理投入水平,因而存在道德风险问题。建立激励机制的目的,一方面是促使煤矿企业自觉的显示真实安全技术信息;另一方面是促使煤矿企业自觉地尽最大努力投入,即监管机构面临如何促使两类不同安全技术水平的煤矿企业透露其真实技术类型并在安全管理积极投入的双目标激励问题。首先给出混合策略下的合同作为基准模型,再考虑分离策略(separating strategy)下的煤矿企业安全监管激励合同并与混合策略进行比较,以期有效指导煤矿企业的安全监管工作。
3 混合合同
本节考虑监管机构对两类不同安全技术水平类型的煤矿企业(H类型和L类型)提供一种激励合同(α,β),称之为混合策略(Pooling)[8,9]。由于不需要考虑煤矿企业安全技术水平类型的不同,因而不涉及逆向选择问题,仅存在因煤矿企业的安全管理投入不可观测而导致的道德风险问题。监管机构提供的激励合同需满足两个条件:首先要让两种不同类型的煤矿企业都接受合同,即满足式(2)煤矿企业个人理性约束IR如式(6)所示;其次煤矿企业将选择使其期望效用最大的投入水平,即满足激励相容约束IC(incentive compatibility constraint)如式(4)和式(5)所示,则针对煤矿企业的合同设计问题可归结为如下规划问题:
由式(4)和式(5),意味着CEH和CEL都是a的凹函数,由于两类煤矿企业选择使其期望效用最大的安全管理投入水平,该投入水平可由上述式(4)和式(5)的IC-H及IC-L约束的一阶最优条件得到
求解上述模型,得到混合策略下的最优激励合同如定理1所示。
定理1混合策略下监管机构提供的最优激励合同(αp*,βp*)满足如下配置(下标p表示混合策略(Pooling)):βp*唯一存在并且由式(8)的三次方程确定:
相应地,最优固定支付为
两类煤矿企业的最优投入分别为
其中,A=ρσ2(M+N)2,βkL(M+N)>1,E(1/k)=p/kH+(1-p)/kL,E(·)为期望算子。
证明根据逆向归纳法,将式(7)的最优投入的一阶等价条件代到两类煤矿企业的目标函数分别得到:
根据kH≥kL并且结合函数1/x+ln[βx(M+N)]/x单调递减可知
于是可忽略式(6)和IR-H约束,式(5)即L类型煤矿企业的IR-L约束为紧约束,根据式(6)得到的α并代入式(3)的目标函数得到
由一阶最优条件Fβ′=-[Aβ3+β/kL-E(1/k)]/β2=0可知最优的βp*满足三次方程Aβ3+β/kL-E(1/k)=0,即β3+β/(AkL)-E(1/k)/A=0成立。
根据三次方程求根公式的卡丹判别法得:Δ=[E(1/k)/2A]2+1/(3AkL)3>0,于是式(8)存在唯一的实根βp*,并且-[Aβ3+β/kL-E(1/k)]在β≥0单调递减,即0≤β≤βp*时,Fβ′>0;β=βp*时,Fβ′=0;β≥βp*时,Fβ′<0,所以F(β)在β≥0时关于β拟凹,于是βp*是唯一存在的。代入式(6)的IR-L约束得到相应的αp*,根据式(7)可求得相应的a*pH和a*pL如式(10)所示。
从式(8)可得,即βp*关于A单调递减,于是风险规避程度ρ、或随机不确定性程度σ2的增加将降低两类煤矿企业的激励程度,这与传统的委托代理理论[10,11]的结论一致。
4 分离合同
监管机构为两种不同类型的煤矿企业提供菜单合同供其选择,并希望两类煤矿企业在选择合同时透露其真实的安全技术类型,而不是隐瞒安全技术信息去选择其他的合同,称之为分离策略(separating)[8,9],这种菜单合同具有自我选择特征,能够实现信息甄别、诱导煤矿企业讲真话的目的。假设sI(π)=αH+βHπ是监管机构希望H类型的煤矿企业选择的合同,记为(αH,βH);sL(π)=αL+βLπ是监管机构希望M类型的煤矿企业选择的合同,记为(αL,βL)。记CEHH和CELL分别表示H类型和L类型煤矿企业如实报告其安色技术水平类型时的确定性等值,CELH表示L类型的煤矿企业谎报其辈全技术水平类型为H时的确定性等值,CEHL表示H类型的煤矿企业谎报其安全技术水平类型为L时的确定性等值。
为了分离两类不同安全技术水平类型煤矿企业,监管机构设计的两类菜单合同还要保证相应类型的煤矿企业选择,也就是说L类型的企业选择合同sH(π)得到的期望效用不高于选择合同sL(π)时的期望效用;反之,H类型的煤矿企业选择合同sL(π)得到的期望效用也不高于选择合同sH(π)时的期望效用。下述模型中的式(16)和式(17)可以实现该约束条件。
监管机构可以通过设计菜单合同(αH,βH)和(αL,βL)来区分不同类型的煤矿企业并激励它们积极投入来最大化其期望效用,该菜单合同可通过求解如下的优化问题得到:
在上述模型中,式(12)及式(13)的IC-H约束和IC-L约束分别表示两种不同安全技术类型的煤矿企业在分离策略下道德风险的IC约束条件;式(14)及式(15)的TC-HL和TC-LH是为区分逆向选择下两类煤矿企业的激励约束TC(truth-telling constraints:激励它们向监管机构透露真实的安全技术类型)[8,9];式(16)的IR-H和IR-L约束表示它们的参与约束。
由可知CEHH和CELL分别是aH和aL的凹函数,所以两类煤矿企业的的最优安全投入水平可由上述式(12)和式(13)中IC-H和IC-L约束的一阶最优条件得
求解上述规划问题,得如下定理2。
定理2监管机构采取分离策略时,最优合同(αH*,βH*)和(αL*,βL*)满足如下配置:
βH*≥βL*,βH*和βL*唯一存在并且分别由式(18)和式(19)确定:
相应地,最优固定支付为
两类煤矿企业的最优投入水平分别为
两类煤矿企业的最优确定性等值分别为
证明将式(17)的两类煤矿企业最优投入的一阶最优等价条件代到两类煤矿企业的相应的目标函数得到:
根据上述4式结合式(14)和式(15)的TC约束条件可知
于是ΔCE=ΔCEH+ΔCEL=(lnβH-lnβL)(1/kL-1/kH)≥0,所以β*H≥β*L成立。
结合kH≥kL和函数1/x+ln[βLx(M+N)]/x单调递减可知
于是可以忽略式(16)和IR-H约束,将式(22)的最优投入水平分别代入式(11)监管机构的目标函数并构造相应的Lagrange函数
其中,λ、μ和γ为约束条件相应的Lagrange乘子,联立,根据KuhnTucker条件可知上述式(16)的IR-L约束为紧约束,于是
并且γ=p+μ>0,假设μ>0,根据Kuhn-Tucker条件,式(15)的TC-LH约束为紧约束,于是γ>0成立,这意味着式(14)的TC-HL约束也为紧约束,于是αH=αL,且βH=βL.这时两类煤矿企业所面临的合约是相同的,即混合合同,而混合合同下,具有不同技术水平的煤矿企业混杂在一起,达不到分离的目的,从而μ>0的假设不成立,所以μ=0,γ=p>0,即式(15)的TC-HL约束为紧约束,于是
将上述αL和αH代入式(11)的目标函数,并联立求解可得式(18)和式(19)。进而求得(αH*,βH*)、(αL*,βL*)、aH*和aL*如式(20)、式(21)和式(22)所示,最后根据最优菜单合同求得两类煤矿企业的最优确定性等值CE*HH和CE*LL.
从式(18)、式(19)可得,即βL*和βH*都关于A单调递减,于是风险规避程度ρ、或随机不确定性程度σ2的增加将降低两类煤矿企业的激励程度,这与定理1、文献[12]、文献[13]以及传统委托代理理论模型[10]的结论一致;由式(18)可知,L类型煤矿企业的安全水平kL以及H类型煤矿企业的比重p对H类型的煤矿企业的激励强度βH*和最优投入都没有影响,只影响其固定支付αH*和最终收益CE*HH.
5 合同分析与刻画
在混合策略和分离策略两种不同情形下,上述两类最优激励合同都有怎样的特点?对两类不同安全水平的煤矿企业的激励效果怎样?安全技术水平不对称对监管机构和两类不同类型的煤矿企业的决策究竟有什么影响?通过下述分析来回答这些问题。
结论1分离策略下的合约有扭曲现象,即L类型的煤矿企业的激励强度βL*和最优投入都关于H类型煤矿企业的比例p单调递减,且当p=0时,βL*=βp*,这说明L类型的激励强度被向下扭曲,且扭曲程度关于H类型的比例p递增;而H类型的煤矿企业的激励强度βH*与其比例p无关;而混合策略下监管机构对两类煤矿企业的最优激励程度以及它们相应的最优投入都关于H类型煤矿企业的比例p单调递减。
证明根据式(19)可知
故βL*关于p单调递减,由式(22)可知,aL*关于βL*单调递增,所以aL*关于p单调递减;可以验证当p=0时,式(19)退化为式(8),即βL*=βp*;由式(8)可知,于是βp*关于p单调递减,结合式(7)中a*pH和a*pL关于βp*单调递增,所以a*pH和a*pL关于p单调递减。
结论1的直观解释为,当行业中高技术水平的煤矿企业所占比重p越大时,为防止低技术水平的煤矿企业鱼目混珠,监管机构将通过降低低技术水平煤矿企业的激励系数来增大对低技术水平煤矿企业合同的扭曲程度。意味着分离策略下随着高技术水平的煤矿企业所占的比例p增加,低技术水平煤矿企业的竞争力被削弱。
结论2对L类型的煤矿企业而言,分离策略和混合策略下的确定性等值都为,但是对H类型的煤矿企业而言,分离策略使其得到额外的的信息租金:
且R关于p递减,这意味着随着H类型煤矿企业的比例p增加,H类型煤矿企业的优势被削弱;R关于kH单调递增,关于kL单调递减,这表明H类型的煤矿企业能力的安全技术水平越高或L类型的煤矿企业安全技术越低(反映了H类型的煤矿企业的安全技术优势,或两类煤矿企业的安全技术差异),H类型煤矿企业获得的信息租金越多,从而期望收益也越大。
证明显然R=lnβL*[1/kL-1/kH]+1/kL+ln(kL(M+N))/kL-1/kH-ln(kH(M+N))/kH,即R关于βL*单调递增,根据结论1可知,βL*关于p单调递减,所以R关于p单调递减。
由可知R关于kH单调递增,关于kL单调递减。
由结论2可以看出,信息租金R关于高技术水平煤矿企业p递减,意味着高技术水平煤矿企业所占比重越大时,监管机构有理由判断与其签约的煤矿企业为高技术水平的可能性也越大,故高技术水平的煤矿企业希望通过信息优势来获取额外的信息租金也就越困难,也就是说,煤矿企业的技术水平信息从原来的私有信息转化为公共信息,它不再具有信息优势,自然也就不再拥有信息租金。
结论3监管机构通过分离策略把两种不同安全技术水平类型的煤矿企业区分开来,对H类型的煤矿企业给予了比混合策略下更强的激励,激励了它付出比混合策略时更多的安全管理投入,而对L类型的煤矿企业给予了比混合策略下更低的激励,所以导致安全管理投入降低,即βH*≥βp*≥βL*;在两种策略下,两类煤矿企业相应的最优安全管理投入满足aH*≥a*pH,aL*≤a*pL,这说明H类型的煤矿企业在分离策略下要比混合策略下在安全管理上投入更多,而L类型的煤矿企业在混合策略下投入更多。
证明定义函数f1(x)=x3+x/(AkH)-1/(AkH);f2(x)=x3+x/(AkL)-E(1/k)/A;f3(x)=x3+x(1/kL-p/kH)/[A(1-p)]-1/(AkL)。显然f1′(x)=3x2+1/(AkH)>0,同理f2′(x)>0,f3′(x)>0,即三个函数都在[0,1]上严格单调递增;可以验证f3(0)<f2(0)<f1(0)<0(显然1/kH<E(1/k)<1/kL);并且0<1=f1(1)<f2(1)<f3(1)。由fi(0)fi(1)<0(i=1,2,3)结合fi(x)严格单调可知,fi(x)=0在[0,1]上存在唯一的实根,与定理1和定理2中βp*,βH*和βL*的存在性和唯一性的结论一致。可验证三函数有唯一的交点(1-p,(1-p)3-p/(AkH)),根据定理2中βH*≥βL*,结合f3(0)<f1(0)<0可知此交点在第四象限,进一步根据上述三个三次函数的图像关系可以证明βH*≥βp*≥βL*,0<1=f1(1)<f2(1)<f3(1)可进一步验证此结论,其中三函数的曲线位置关系如图1所示。由函数ln[kH(M+N)x]/kH单调递增结合βH*≥βp*可知aH*≥a*pH,同理由βp*≥βL*可知aL*≤a*pL成立。
由结论1、结论2、结论3的分析比较可以看出,当监管机构对煤矿企业的安全水平信息不明确时,只能根据其对煤矿企业的安全水平认识的概率分布来甄别信息并确定激励合同,因而与混合策略下所制定的激励合同存在偏差。这表明,获取有关煤矿企业的安全水平信息有助于提高监管机构的决策效果。所以,监管机构应加强与煤矿企业的沟通与合作,及时了解其安全水平,并根据所获得的信息改进激励策略。
结论4菜单合同的有效性:分离策略下的菜单合同是有效的,能够实现信息甄别、自我选择的目的,即在此菜单合同下,两类不同安全技术类型的煤矿企业都不会向监管机构谎报其的真实安全技类型。
证明根据定理2中的菜单合同,对H类型煤矿企业而言,如实报告其安全技术类型信息时的确定性等值为CE*HH(根据式(23)),而谎称自己是L类型煤矿企业时的确定性等值为
与式(14)TC-HL约束为紧约束的结论一致,说明H类型煤矿企业没有谎报自己为L类型煤矿企业的动机。
L类型煤矿企业如实报告自己的能力信息时的确定性等值为(根据式(23)),根据定理2中的菜单合同,当它谎称自己是H类型时的最优确定性等值为
即L类型的煤矿企业也没有隐藏自己的安全技术类型的动机。
所以定理2里关于煤矿企业的真实安全技术水平和安全管理投入信息均为其私有信息时的“双重信息非对称”[8,9,12,13]下的菜单合同是有效的。
结论4表明,监管机构通过激励相容约束可促使两类煤矿企业在安全管理上自觉地投入,减少安全信息隐瞒现象,即分离策略下的激励合同能使两类煤矿企业能够自愿的参与监管机构的规制政策,而不是通过非法违规的方式规避规制政策。
通过上面的分析可知,建立和完善煤矿企业安全信息公开制度,可减少信息不对称和信息租金,进而可完善我国煤矿企业安全监管体制。
6 算例分析
下面通过一些数值算例来验证本文模型的结论。有关参数设置为:kH=1.5,kL=0.5,,M=2,N=1,ρ=0.33,σ2=0.33,即A=1,根据定理2中式(18)和式(22)可求得βH*=0.628,aH*=0.693。在其他参数不变的情况下,当H类型煤矿企业的比例p在[0,1]范围内变动时,在两种策略下对两类煤矿企业的最优激励强度、最优安全管理投入水平和收益关于H类型煤矿企业的比例p的变化趋势做分析比较,结果如图2、图3、图4所示。
由图2可知,混合策略下两类煤矿企业的激励系数随着H类型煤矿企业的比例p的增加而减小,与结论1的分析一致;分离策略下H类型的激励系数高于混合策略时的情形且与p无关,L类型盟员的激励系数随着比例p递减,即随着H类型煤矿企业所占的比例p增加,L类型盟员的竞争力被削弱。
图3中显示了两种策略下,两类煤矿企业的最优安全投入以及大小关系,即aH*、a*pH、a*pL和aL*关于H类型煤矿企业的比例p的变化趋势,进一步论证了结论3里最优投入的关系。
图4给出了分离策略下H类型煤矿企业的信息租金关于其比例p变化趋势,由图4可知,随着p的增加,H类型煤矿企业的信息租金逐渐减少,其优势被削弱,当p较小时H类型煤矿企业的收益优势明显。
本节算例部分验证了结论1、结论2、结论3、结论4的结论。
7 结束语
本文针对煤矿企业安全监管问题,构建了由监管机构和两类不同安全技术水平的煤矿企业间博弈的理论模型,探讨了当煤矿企业的安全技术水平类型和安全管理投入均为其私有信息而不被监管机构所共知时,监管机构如何设计有效的激励合同诱导煤矿企业透露其真实安全技术类型、激励其提高安全投入并保证自身效用的最优化的双重目标激励合同设计问题。结合激励机制理论和显示原理[10],针对煤矿企业的道德风险和逆向选择并存时,为监管机构设计合理的线性分离合同即能有效区分不同煤矿企业的安全技术水平类型,又能促使煤矿企业在安全管理上的积极投入,并进行了最优激励合同的特征刻画,论证了合同的有效性,与相应基准情形做了研究相比。
条件对称 篇7
钢结构具有强度高、塑性和韧性好以及构件自重轻等优点, 在建筑工程中的应用极为广泛。钢材虽然不燃, 但耐火性能很差。在火灾高温作用下, 钢的基本力学指标如屈服强度、弹性模量等急剧下降[1], 因此钢结构的性能很大程度上受到温度的影响。准确地计算出钢构件在受热条件下的温度, 对钢结构的耐火设计有重要意义。而目前对钢结构进行耐火性分析时多假设梁、柱的截面温度为均匀分布, 但实际情况下钢梁横截面上的温度不可能完全相同。通过非稳态导热的数值计算, 对不同火源功率下, 工字钢下侧翼缘受热时其截面温度分布规律进行分析。
1模型建立
选取规格为25b的工字钢进行受热分析, 其尺寸为:高h=250mm, 翼缘宽b=118mm, 翼缘厚t=13mm, 腹板厚d=10mm。环境温度为t0=25℃, 工字钢只有底面受到热源的垂直辐射, 其模型如图1所示。
由于钢的导热系数很大, 因此在耐火分析时多假设工字钢截面温度均匀分布, 这在多面受热情况下是合理的。当工字钢只有下侧翼缘受热时, 其截面上各点的温度就可能出现较大的差别。
2 数值计算
在计算工字钢温度时, 采用非稳态导热的数值计算[2]。其基本思想是:工字钢温度不仅随位置发生变化, 还随时间发生变化。因此, 不但要在空间上把工字钢分割成网格单元, 即控制体, 还要把时间分割成许多间隔Δτ, 即时间步长。再通过传热学定律来计算每个控制体在不同时间的温度, 从而得到工字钢截面的温度分布规律。
2.1 网格划分
工字钢底面垂直受热时, 由于左右对称, 故只需计算一侧的温度分布情况。选取左侧进行数值模拟, 基于二维非稳态导热的数值解法, 可将25b型工字钢左侧上下翼缘X1、X2分别划分成6个网格单元, 厚度均为t, 除去中间的网格X1 (6) 和X2 (6) 宽度为d外, 其余网格宽度等分。腹板Y在垂直方向上平均分为22个网格单元。图2为工字钢的网格模型。
2.2 计算热容和热阻
钢的密度为ρ=7 850 kg/m3, 比热为c=465 J/kg·K。各控制体的热容C可由式 (1) 计算, 其中V是控制体的体积。
C=ρVc (1)
钢的导热系数为k=58 W/ (m·K) , 对流换热系数由下式确定:
h=9.0×Δt0.175 (2)
Δt为工字钢与环境温度之差, 即钢的温度越高, 与环境温差越大, 对流换热越强烈。
在计算热阻之前, 先对每个控制体的导热和对流换热情况进行分析。控制体与外界环境相接触的面存在对流换热, 不同控制体之间相连接的面则是导热。因此, 对于翼缘X1和X2, 其控制体X1 (1) 和X2 (1) 向右均为导热, 其余三个方向为对流换热;X1 (6) 和X2 (6) 则有三个方向是导热, X1 (6) 向下是对流换热, X2 (6) 向上是对流换热;其余控制体水平方向上是导热, 垂直方向上是对流换热。对于腹板Y, 其控制体则是水平方向上为对流换热, 垂直方向上为导热。
每个控制体的位置用中心节点表示, 在计算过程中, 节点参数代表整个控制体内部的相应参数。控制体在某一方向的导热热阻为δ/kA, 对流换热热阻为1/hA, 其中δ为相邻两节点在该方向上的距离, A为两控制体的接触面积或对流换热面积。
2.3 计算各节点温度
非稳态导热的求解过程就是从t=0时刻出发, 依次求出Δτ, 2Δτ, …时刻的温度分布, 直到所有节点温度趋于稳定。时间步长Δτ越小, 所得的结果越精确, 但计算量也越大;Δτ取值过大, 虽然计算简便, 但结果有可能出现很大波动, 甚至出现负值。为使计算得到合理结果, Δτ值应满足式 (3) 确定的二维导热稳定性条件。其中α=k/ρc为热扩散率, Δx为水平或竖直方向划分的网格宽度。
在本文的模型中Δx≈0.01, 经计算可得Δτ≤1.573 4。为便于统计时间, 取Δτ=1。从任意时刻n算起, 经过一个时间间隔Δτ, 对任意控制体, 其能量平衡关系可由式 (4) 表示, 其意义为控制体在Δτ内获得的净热量等于控制体在该时间内温度升高所需的热量。从而得到下一时刻控制体温度的表达式 (5) , 其中tn为控制体在nΔτ时刻的温度, q为控制体在单位时间内获得的净热量, 包括从外热源获得的热通量、与相邻控制体之间的导热、与环境气体的对流换热、以及和环境气体的辐射换热。需要说明的是, 在计算净热量时并未考虑各控制体之间的辐射换热, 这是由于控制体的辐射面积和相互之间的角系数过小, 使得这一部分换热量很小以至于可忽略不计。
取钢的黑度ε=0.6, 对于任意控制体i, 单位时间获得的净热量可通过式 (6) 计算, 式中第一项为导热和对流项, t
联立 (5) 、 (6) 两式, 经反复迭代可以求出工字钢内的温度分布随时间变化的情况。当迭代结果趋于定值时, 便得到各节点的最终温度。
利用FORTRAN语言将上述计算过程进行编程 (见附录) , 运行后得到稳态时各节点的温度。不同的火源具有不同的热释放速率, 取火源辐射强度分别为5 kW, 10 kW, 20 kW, 50 kW, 70 kW, 100 kW, 200 kW, …, 900 kW, 1 MW, 1.1 MW, 1.2 MW和1.5 MW进行计算, 以便分析节点的升温规律。
计算结果表明, 不同火源辐射强度下, 工字钢截面温度分布具有相同规律。当火源功率为0.1 MW时, 工字钢各节点温度表见表1、表2。
从表1和表2中可以看出, 上下两侧翼缘温度相差很大, 腹板也存在较大的温度梯度, 而单独看某一侧的翼缘, 其各节点温度相差较小。这是由于钢的导热系数大, 导热能力强, 单独观察某一侧的翼缘, 其控制体所处环境相同, 因此各控制体的最终温度相差不大。在进行统计规律分析时只需选取控制体X1 (6) 和X2 (6) 在不同火源辐射强度下的温度, 即可代表上下两侧翼缘的温度。
2.4 计算结果分析
利用统计分析软件SPSS, 将不同火源强度下, X1 (6) 、X2 (6) 的温度作曲线估计[3]。对控制体X1 (6) , 选择多种模型进行估计后, 根据判定系数R2值判断幂函数曲线拟合优度最高, 其回归方程通过了显著性检验。分析结果见表4, 温度曲线见图3。对控制体X2 (6) 进行多种模型的曲线估计后, 可知幂函数曲线的拟合优度最高, 其回归方程通过了显著性检验。分析结果见表5, 温度曲线见图4。
由上述分析结果可以得到控制体X1 (6) 和X2 (6) 温度随火源辐射强度变化的方程分别为:
t=27.644 (q0.558) (7)
t=20.166 (q0.247) (8)
3 结论
工字钢只有下侧翼缘受热时, 不同节点之间温度有很大差异, 并不能看作均匀分布。下侧翼缘由于直接受到火源辐射, 其温度与火源功率之间呈幂函数关系, 且幂指数较大, 因此当火源的热释放速率增大时, 温度急剧增加;上侧翼缘并未受到火源的辐射, 仅通过导热来获得热量, 虽然钢的导热系数大, 但工字钢腹板的宽度小, 导致其热阻仍较大, 其温度与火源功率呈幂函数关系, 幂指数较小, 因此当火源辐射强度增加时, 升温趋势平缓。
从计算结果来看, 单侧翼缘的节点之间温差较小, 可视为均匀分布, 但随着火源功率的增加, 上下两侧翼缘的温差越来越大, 同时腹板也存在较大的温度梯度, 因此在进行耐火设计时应区别对待。
摘要：通过对工字钢在非对称受热条件下的数值计算, 得到了不同火源辐射功率下截面温度分布情况, 并利用曲线估计进行统计规律分析, 为钢结构建筑的耐火设计提供了重要依据。
关键词：工字钢,非稳态导热,数值计算,曲线估计
参考文献
[1]程远平, 李增华.消防工程学.徐州:中国矿业大学出版社, 2002
[2]Holman J P.Heat Transfer.NewYork:McGraw-Hill Book Co., 2002
条件对称 篇8
关键词：信息不对称,网络消费者,网络市场
1 引言
伴随着Internet的发展, 买卖双方之间的交易方式发生了巨大变化, 他们可以通过Internet进行远距离的搜索与议价。由于大部分商品的质量、性能等信息只有在接触, 甚至在消费之后才能知道, 因此, 在买卖双方之间仍然存在信息不对称, 并且对消费者行为产生了较大的影响。
本文基于网络消费者是“理性人”的假设, 主要从经济学的角度分析了信息不对称对网络消费者行为产生的影响, 分别从网络消费者搜寻、逆向选择问题、网络消费者预期及连带外部性四个方面加以探讨, 并就如何有效降低信息不对称提出了相应的解决对策。
2 从经济学的角度看信息不对称对网络消费者行为产生的影响
2.1 网络消费者搜寻
由于在网络市场环境下产品存在着质量、服务等方面的差异, 因此网络消费者要通过Internet进行信息搜寻, 寻找合适的产品, 有效提高自己的剩余。网络消费者通过Internet寻找价格较低、质量较好的商品的过程, 我们称之为“网络消费者搜寻”。在网络消费者搜寻的过程中, 网络消费者所获得的搜寻收益和付出的搜寻成本是一个动态变化的过程。如果网络消费者只想通过Internet进行粗略的简单搜寻, 所付出的成本自然较低, 但如果为了获取更多的信息而进一步搜寻, 那么时间成本将会更高, 付出的搜寻成本相应地也会提高。
2.2 逆向选择问题
在工业经济时期的传统商务环境下, 人们进行交易时所关心的重要信息之一便是产品的质量。在网络市场环境下, 产品的质量仍然备受重视。在现代社会, 人们的生活节奏加快, 作为网络消费者所拥有的资源如时间、注意力和信任等都是稀缺的。消费者的注意力有选择性, 正如诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·西蒙所说:“信息消耗什么是显而易见的, 它会消耗信息接受者的注意力”。在网络市场中, 虽然商品交易突破了时间和空间的限制, 使网络消费者在进行购物时有效节省了时间, 提高了购物效率, 但是参加交易的各方面是互不见面的, 买卖双方以及中介机构之间存在信息不对称, 网络消费者并不能够完全了解商品的信息。在网络市场中, 由于产品质量、企业信用等原因, 产品质量较差的企业对社会、消费者不能较好地履行社会责任, 它会尽可能地掩盖有关产品质量的真实信息。因此, 在网络市场上, 所有的企业在Internet上宣传自己产品的时候, 都说自己的产品质量好, 而Internet站点上虚假信息的存在导致网络消费者获得真实信息具有较大的局限性。由于他们不能够准确地判断企业提供信息的真伪, 所以只能够根据对网络市场的估计决定自己所要购买的产品的品牌、规格和价格等, 这就不排除网络消费者会以同样的方式来对待质量好的和质量差的产品。在购买过程中, 网络消费者很可能以较高的价格购买了质量较差的产品。当他们购买以及消费了这种产品之后, 发现所购产品并没有达到自己的要求, 就会进一步降低对网络市场上产品质量的预期水平。如此反复循环, 就会使得网络消费者对网络市场上的产品失去信心, 以至于较好的产品也会逐渐地被淘汰出局, 这就是著名的“劣币驱逐良币”的逆向选择问题, 此时的市场也被称之为“柠檬市场”。信息不对称导致网络消费者对网络市场不再信任, 整个网络市场将萎缩, 消费者又将倾向于通过传统的商务渠道来购买产品。逆向选择问题说明了信息不对称对网络消费者行为所产生的巨大作用, 同时对网络市场及网络交易秩序都将会产生巨大的破坏作用。
2.3 网络消费者预期
网络消费者和传统商务环境下的消费者一样都是“理性人”, 对自己的网上交易活动也会产生一些怀疑, 进而形成一种理性预期, 并根据这些预期做出相应的购买决策。比如网络消费者会根据网络交易秩序的好坏决定是否通过Internet进行商务交易活动, 通过Internet到哪家企业购买产品等。如果网络交易秩序不好, 在网络市场中充斥着质量方面较差的产品, Internet上的企业欺骗现象很严重, 那么网络消费者就会对网络市场表示怀疑, 进而产生一种预期, 觉得通过Internet进行商务活动不可靠, 取而代之的是通过传统商务渠道进行购物;如果网络消费者拥有成功的网上购物经历, 那么在一定程度上他就会凭借这些经验对网络市场表示信任, 以至于会产生重复的购买行为, 这也是网络消费者的正常心理反应。因此, 企业应该努力在Internet上树立较好的形象, 形成较高的知名度和美誉度, 以使得网络消费者能够对其形成较好的预期。
2.4 连带外部性
在现实的经济社会中, 网络消费者也是一个“社会人”, 网络消费者在Internet上的交易行为也同样受着外界的影响, 具有明显的连带外部性。
在信息不对称条件下, 网络消费者在通过Internet进行产品交易时, 也拥有一种从众心理。Internet使得地域限制几乎消失, 身处不同地域、城市、国家的人们能够方便地聚集在一起, 形成了虚拟社区。虚拟社区使得网络消费者可以通过Internet进行适时的交流, 相互沟通信息, 共享信息资源。在虚拟社区中, 社区成员因为某种虚拟联系而形成。如在虚拟社区环境下, 网络消费者可以就某种产品、企业的信誉程度、网上购物经验及教训等问题相互之间交换看法。虚拟社区的存在破坏了原有商业的平衡, 将更多的控制力转移到了网络消费者手中。虚拟社区环境使得“好事不出门, 坏事传千里”的效应更加明显, 因此网络消费者的购买行为很容易受到其他人的影响, 外部性效应就更加明显。因此, 企业要提高站点的知名度和美誉度, 在整个网络消费者群体中, 形成正连带外部性, 使企业拥有一个好的网上市场。
3 结论与对策建议
首先, 建立良好的信息传播渠道, 尽可能使网上的企业信息公众化、公开化。西方发达国家现在能够拥有较高的守信的社会环境也是靠相关制度的建立来加以实现的。若要降低信息不对称, 可以建立一个企业信息查询网, 网络消费者通过此网站可以获取有关企业的经营理念、领导风格、企业信誉、资金运营状况、以往商务交易的信用记录等信息, 最大限度地实现信息对称。
其次, 对企业的信用状况进行评估。通过对一些变量的确定来评估企业的信用状况, 信用状况可以用领导者的品格、领导者的能力、企业的资本、企业以往交易的信用记录等指标进行衡量。在交易方互不见面的网络市场环境下, 信用评估能够有效降低信息不对称。
最后, 运用法律政策进行约束, 规范企业网上的交易行为。对在Internet上提供与产品实际状况不符的信息的企业进行制裁, 并在交易的信用记录上有所标注, 并录入企业信息查询网, 产生连锁反应, 加大企业提供不真实信息的成本, 激励企业在Internet上提供真实信息, 最大限度降低信息不对称。建立一个守信的商业环境能够使网络消费者获得真实信息, 从而真正地发挥出网络市场的巨大潜力。
参考文献
[1]刘宝宏.信息不对称条件下的消费者行为[J].商业经济与管理, 2001, (7) :18-21.
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[3]李莉, 杨文胜, 谢阳群.信息不对称条件下电子商务市场质量相关定价决策分析[J].应用研究, 2005, (5) :17-23.
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