非对称效应（共10篇）
非对称效应 篇1
摘要：温度应力在桥梁结构上为可变作用之一, 结合怒江赛格大桥根据新规范选取了几种不同的设计工况进行对比分析, 表明非对称连续刚构桥大、小T构的箱梁温度自应力变化规律相同, 梁高对温度自应力的影响远小于桥面铺装。
关键词：非对称连续刚构,温度效应,赛格大桥
目前预应力混凝土桥梁仍是我国桥梁建设的主要结构类型之一, 由于混凝土材料的热传导性能较差, 混凝土结构在日照或骤然降温下, 结构表面温度迅速上升或下降, 但结构内部大部分区域仍处于原来的温度状态, 从而在结构中形成较大的温度梯度, 产生温度应力[1]。温度应力包括自应力和次应力, 并可能达到较大的数值, 被认为是预应力混凝土桥梁结构产生裂缝的主要原因之一[1]。温度效应已经成为国内外桥梁抗裂研究的热点, 研究温度梯度对结构受力的影响具有重要的意义。
国内在进行温度效应研究时, 有很大一部分是对温度梯度模式的研究, 选取不同的温度梯度模式进行对比研究, 常采用新西兰规范、英国BS5400规范、美国A A S H T O规范、国内铁路规范、国内原公路规范及国内04规范进行模拟对比分析;对温度效应的变化规律研究的相对较少[2]。本文结合怒江赛格大桥, 根据国内04规范对非对称连续刚构桥的温度效应进行分析探讨。
1 温差作用效应
《公路桥涵设计通用规范》 (JTG D60-2004) 规定:计算桥梁结构由温度引起的效应时, 可采用如表1所示的竖向温度梯度曲线。对混凝土结构, 当梁高H小于400mm时, 表中A=H-1 0 0 (m m) ;梁高H等于或大于400mm时, A=300mm。t为混凝土桥面板的厚度 (mm) 。混凝土上部结构和带混凝土桥面板的钢结构的竖向日照反温差为正温差乘以-0.5。
连续刚构的温差应力, 根据《公路桥涵设计通用规范》 (JTG D60-2004) 附录B规定:
式中为温度作用次弯矩;yA为截面内的单元面积;ty为单元面积Ay内温差梯度平均值, 均以正值代入;αc为混凝土线膨胀系数;Ec为混凝土弹性模量;y为计算应力点至换算截面重心轴的距离, 重心轴以上取正值, 以下取负值;ey为单元面积yA重心至换算截面重心轴的距离, 重心轴以上取正值, 以下取负值;A0、I0为换算截面面积和惯性矩。
由此可知, 当汽车荷载等级已确定的情况下, 温差作用效应主要与主梁的截面特性、梯度温度的温度基数等有关, 主要表现为梁高和桥面铺装形式的选择。
2 工程实例分析
2.1 工程概况跨布
怒江赛格大桥桥跨布置为 (50+125+90) m预应力混凝土变截面连续刚构+2×30m装配式部分预应力混凝土连续T梁, 桥梁全长332.50m (图1) 。
(单位:m)
注:表中h为设计梁高
主桥上部结构由1个90mT (1号) 和1个160mT (2号) 组成不对称连续刚构, 箱梁采用单箱单室截面, 顶宽13.0m, 底宽7.0m。1号T箱梁根部梁高6.0m, 端部梁高3.3m, 其间梁高按二次抛物线变化。2号T箱梁根部梁高9.0m, 端部梁高3.3m, 其间梁高按二次抛物线变化。
主桥下部墩身采用钢筋混凝土双薄壁实心墩, 1号墩单薄壁截面尺寸为7.0m×1.25m, 双壁净距2.5m, 2号墩单薄壁截面尺寸为7.0m×1.75m, 双壁净距3.5m。
2.2 不同梁高的温度效应分析
采用桥梁博士V3.0建模, 选取三种不同的工况进行对比分析, 假设截面形式、腹板宽度、顶 (底) 板厚度、预应力钢束等其他设计条件均不变, 梯度温度取T1=14℃, T2=5.5℃。
由表3可以看出:梁高较高的箱梁上、下缘温度自应力要比梁高较低的箱梁温度自应力大, 但自应力变化幅度均很小, 当梁高增加10%, 温度应力几乎没什么变化, 表明梁高对温度自应力的影响很小。
(单位:MPa)
2.3 不同桥面铺装形式的温度效应
桥面铺装有混凝土铺装和沥青混凝土铺装两种。根据《公路桥梁设计规范答疑汇编》, 如果桥面铺装只有一层混凝土, 则不论混凝土铺装层厚度多少, 均采用T1=25℃;如果桥面铺装只有一层沥青混凝土, 则温度基数按表1规定的温度用直线插入求得;如果桥面板上先铺一层混凝土, 再铺一层沥青混凝土, 则不考虑底层混凝土的隔热作用, 偏安全的温度基数按沥青混凝土铺装取值。
选取四种不同工况进行比较分析, 各工况计算参数及温度效应分析结果见表4。
由表4可以看出:混凝土铺装的温度自应力较沥青混凝土铺装大;沥青铺装层厚度越厚, 温度自应力越小;温度基数对温度效应的影响显著, 温度基数T1每增加1℃, 箱梁上缘σMax约增加0.35MPa的温度自应力;对于沥青混凝土铺装, 温度自应力的变化值基本上与铺装层厚度的变化幅度成正比。
(单位:MPa)
3 结语
通过以上计算和分析, 可得到如下结论。
(1) 大、小T构的箱梁温度自应力变化规律相同, 两个T构的温度自应力极值基本相同, 小T构略大于大T构, 但差别很小。 (2) 梁高较高的箱梁上、下缘温度自应力要比梁高较低的箱梁温度自应力大, 但梁高对温度自应力的影响很小。 (3) 不同的桥面铺装形式及不同的沥青混凝土铺装层厚度对温度自应力的影响很大, 即温度基数对温度效应的影响显著, 温度自应力的变化值基本上与温度基数的变化幅度成正比。 (4) 通过调整梁高基本上不能有效改变温度效应, 通过调整铺装形式对改变温度效应是最行之有效的。
参考文献
[1]田浩, 李国平, 李方元, 等.箱形桥梁内外温差空间效应分析[J]桥梁建设, 2006 (6) :21-24.
[2]刘志宏.黄宏力.大跨径连续刚构桥的温度效应分析[J].交通科技, 2005 (5) :47-49.
非对称性比赛 篇2
地坛小学杨校长介绍，俄罗斯的小球员均为“00后”，地坛小学队员则是三、四年级和五、六年级的混编球队，在身高上有明显优势。比赛中，身材高大的中国学生跑了20分钟就气喘吁吁，踢得既无战术配合，也无基本拼抢动作。赛前俄方还曾想将比赛时间定长一些，但中方表示孩子体能无法坚持。所以全场定时40分钟。可也只踢了半场20分钟比赛就草草收场。
0比15的比分，仿佛一下子被人踩到了痛脚，很多人立即跳了起来，主持人、记者、前国脚、社会学家似乎找到了天大话题。从踢球、上学、养孩子、教育体制、民族未来一股脑儿讨论起来。好不热闹。还有专家坐在直播室痛心疾首说是悲剧云云。
的确，球踢成了这个样子是够没面子的。然而我觉得并不是中国足球丢了面子，因为现在的中国足球已经没有面子可言，丢与不丢基本上就这个样子了。倒是足球甚或体育之外的因素发人深思。赛场上竞技体育我们所得到的金牌越来越多，可与之相反的是，国民体质却越来越差。平常时候大家心知肚明，倒也能接受，一旦被打出原形立刻恼羞成怒。很多年前，中国孩子与日本孩子在大冬天野营，日本孩子光着脊梁抵御寒风，中国少爷们裹得严严实实且将垃圾扔得满营地都是……那回也让大家伙痛心了一番，于是大谈素质，领导、学者、群众都拿这事儿来举例，似乎真有所触动了。现在过了好多年，估计那一代孩子现在也生娃儿了，情形非但不见好转，反而更不乐观。这回踢足球又折在了俄罗斯孩子身上，大家又嚷嚷议论开了，因为又触动了人们心里头那根脆弱的筋儿。
会有多大作用呢?真说不准。希望就此改变中国孩子接受教育的方式基本上没有可能，更大的可能是，若干年后我们被另外一次什么事情触痛了神经。大概叉得重新震惊一下。反过采说，即使选一帮孩子卧薪尝胆拼命把足球水平练上去，然后找俄罗斯孩子再比一场。把人家打得稀里哗啦丢盔卸甲又能怎样?根本不改。仅在细枝束节上下工夫是没用的。人家中小学生在八年级以前主要精力就是锻炼身体、培养人际交往能力，因为人家相信孩子在八年级以后还有足够的时间来学习文化知识。我们的孩子大概从幼儿园阶段就得开始与外语、奥数之类的东西打交道。美其名曰不要输在起跑线上。
家长不愿意自己的孩子把宝贵精力“浪费”在体育锻炼上，学校要“确保”安全怕惹麻烦时体育锻炼干脆应付应付就得了，据说现在不少学校把本就不多的体育器械也当做废品处理了。
既如此，我们为什么要跟别人比赛呢?要比也得換个方式，譬如人家比体育，我们就比学习；人家比素质。我们就跟人家比奥数……记得做“睡狮”那阵子，被外国人压得透不过气了，就开始幻想：有个厉害的洋人采了，我们就有武林高手横空出世，在比武时将对手打得满地找牙，于是大长国威，最终一扫“病夫”的晦气。当然，现在还有没有那时的英雄气概谁也不敢保证了。那么，洋人谈技击，我们不妨谈气功：人家谈气功，我们就谈武学理论：人家一旦谈理论，我们就谈GDP。只要不对称比起来我们就可以永远立于不败之地，只要不真刀真枪打仗老子一定战无不胜。
言归正传，一所小学的孩子们跟外国孩子踢场足球赛。比分不好看真不必要太当回事。孩子过家家呢，大人在一旁谈得唾沫星子乱飞就太小家子气了。若能由点到面，由表及里研究一些内在的东西才是紧要的。
编辑 杨逸
非对称效应 篇3
财务费用在会计学上是指企业为筹集生产经营所需资金而发生的费用,包括汇兑损失(减汇兑收益)、利息支出(减利息收入)以及相关的手续费等。同时,根据最新颁布的新企业财务通则,企业应当建立常态的内部成本控制系统,强化企业内部成本预算约束,推进成本质量的控制方法,实行成本定额管理、全员管理和全过程控制。但是当前市场波动、可投资项目非持续及偶然性条件下,企业为了筹集可投资项目资金,或应付非常规性市场波动带来的企业财务费用的波动,比如临时性的金融机构借款或发行债券筹集资金所引发的利息和手续费等突发性财务费用增加在企业各项费用支出中所占比重越来越大。因此,由企业财务费用引发的管理风险成本已经成为当前企业内部成本风险管理的重要内容(苗凤宏,2011)。在传统的成本与管理会计学科理论架构上,成本习性被定义为:企业成本总额的变动与其业务量之间的依存关系。企业营运过程中变动成本仅随着企业当期业务量的变化而呈正比例的变化(江伟、胡玉明,2011),暗含一个假定是:成本随着企业业务量上升和下降的变动幅度是相同的,企业成本的波动即对称的(Noreen,1991)。但Cooper、Kaplan和Noreen等研究认为这一暗含假定与现实中成本管理的实践不相符合,企业业务量上升引起的成本费用增加的幅度要大于业务量下降时引起成本费用减少的幅度,二者是不对称的。Anderson、Banker、Janakirama在2003年借用经济学中价格刚性的概念将成本在企业业务量上升时增加的幅度大于业务量下降时减少的幅度这一现象称为成本费用刚性。
目前,针对企业整体成本费用黏性即是刚性的研究基本上趋于成熟。但是针对具体的企业内部非惯性财务费用引起的非对称成本波动风险方面的研究文献并不多见,综观现有的研究,大多是从企业实体营运角度进行成本刚性研究,基本上没有考虑由成本非对称波动引致的风险角度出发进行研究,更没用针对性的对从企业内部财务费用非惯性波动引起的非对称成本风险进行研究。因此,本文从财务费用非惯性波动引致成本非对称变化引致的风险的角度出发,研究由风险引致的公司成本费用非对称效应特征。在此基础上本文分四部分,第二部分就是理论模型的引进及相关变量选择;然后是模型实证结果及分析;最后是本文结论。
二、模型的设定及变量选择的经济学原理
结合本文研究核心是市场波动引致的上市公司财务费用非惯性波动所产生的成本费用的非对称分析,则根据前文对成本费用刚性的定义,本文选取了非对称的CARCH模型作为实证分析模型。因为在资本市场中前人研究者发现:在利好或利空消息的冲击下,资产向下运动的幅度往往要比向上运动的幅度要大,表明资本市场中存在一种信息冲击的非对称效应。这种非对称效应的存在也会在一定程度上引致一个企业的资本或成本波动率对市场的下跌的反应比对市场上升反应幅度要大,而研究这种非对称效应存在常用的模型就是EGARCH模型。但本文研究公司财务费用非惯性波动产生内部成本费用的非对称性波动造成的成本风险,同时由于公司财务费用风险波动在很大程度上和市场风险波动相联系,因此从风险形成的影响期限来说,存在暂时或偶然性风险效应及长期或必然性的风险成本效应,对应所造成的公司成本费用的波动风险也可分为暂时和长期效应,同时进一步考虑到市场波动引致财务费用非惯性波动引致的成本费用风险,因此在模型中对这一因素进行控制,基于以上波动期限效应分析,为把这种波动期限效应在实证分析中加以控制,笔者选取了非对称的CARCH模型。则本文非对称的CARCH模型的具体形式设定为:
成本方程:
均值方程:ln(β)t=at×ln(βt-1)+μt(2)
方差方程:
三、样本数据选择及回归结果分析
结合本文研究思路,笔者选取了属于制造业的中国重工、航天动力等216家国内上市制造企业为样本,考虑到样本公司上市时间及实证分析的需要,笔者选取了216家样本制造业2003~2011年上半季度的季度数据。对应数据均来自于样本公司相关财务报表及CSMAR系列研究数据库及对应样本公司的年度财务报表。
为了避免整体变量序列数据中的部分数据的异常值对整体回归拟合结果造成拟合偏误,我们首先对整体变量数据序列原始序列数据的基本统计规律分布进行分析,成本方程(1)中变量序列的基本描述统计如表1所示。(表1)
由原始变量序列的整体基本统计描述分析结果看,各变量序列基本统计分布规律在一定程度上符合预期,成本费用、收入增长率和资产周转率呈现右偏分布,公司规模、杠杆水平及公司βt系数近似于正态分布,其中整体样本制造业上市公司的杠杆水平较高,但是其财务费用整体平均水平较低也接近于正态分布。
在对变量数据序列基本统计分布分析的基础上,为了检验成本方程(1)中样本公司βt的系数及财务费用系数是否具有显著的成本风险传导效应,笔者首先利用216家样本公司2003~2011年的季度数据所组成的非平衡面板数据对成本方程(1)进行回归。首先对成本方程(1)中的变量序列数据进行整体(LLC)平稳性检验,其结果摘录如下:
由检验结果看:在5%的显著水平上,序列数据是平稳的。根据所选取面板数据的构成,笔者在数据平稳的基础上直接对成本方程进行固定效应回归,则成本方程回归结果如下:
则由成本方程回归参数可知:样本公司βt系数所衡量的市场波动风险对于公司成本费用边际效应为0.107,在这里表明市场波动成本传导参数为0.107;财务费用的成本边际效应为0.08,表明在控制市场波动的条件下公司财务费用对于整体公司成本费用的影响参数为0.08;同时二者交叉影响相对较大(0.11),并且三者在5%的置信水平上显著。
在成本方程回归基础上,笔者对均值方程(2)与方差方程(3)、(4)进行回归。根据前文公司βt系数的计算公式,笔者首先计算以样本上市公司为代表的制造业的行业βt值,其行业βt值是单个样本公司βt值的加权平均,其权数是单个样本公司总资产占行业总资产的比例。而单个样本公司βt值则是根据计算公式利用单个公司季度收益与整个国内A股市场季度市场收益计算而得。在此基础上,笔者同样对方程均值方程和方差方程中的变量序列数据进行整体(LLC)平稳性检验,检验结果摘录如下:
则由检验结果看:在5%显著水平上,序列数据是平稳的。在此基础上首先对均值方程(2)进行OLS估计,并对估计结果利用ARCH效应对其进行残差检验,其检验结果摘录如下:
由检验结果看,在5%的显著水平上,拒绝残差序列不存在ARCH效应的原假设,表明普通OLS回归的残差具有ARCH效应。综合以上分析和相关检验结果,对均值方程及方差方程进行回归,则回归结果摘录如下:
方差方程:
由回归结果及其待估计参数检验统计量z值看:均值方程及方差方程在计量意义上显著,也即是说回归参数在计量意义上具有很强的拟合能力。
结合前文及回归结果分析可知:γ=0.385>0,α=-0.011,b7=0.107。当公司面临外源性负向(μt-1<0)冲击时,外源性市场波动冲击引起公司t期ln(βt)短期波动为:(α+γ=0.374),也即是说外源性负向(利空消息)冲击会引致公司当期风险波动幅度上升0.374个百分点;而正向(μt-1≥0)外源性市场波动冲击引起公司t期ln(βt)短期波动为:α=-0.011,也即是外源性正向(利好消息)引致公司当期风险下降0.011个百分点,上升幅度(0.374)大于其下降幅度(0.011)表明不同性质的消息对于以βt系数衡量的公司成本波动影响具有非对称效应。同时,由成本方程(1)可以知道:样本公司的风险对于其成本费用的传导系数为:b7=0.107,同时在市场外源性正(负)向信息冲击进行控制条件下,引致的公司财务费用对其公司整体成本风险的传导系数为:b6=0.08,在同等条件下二者的交叉影响因素引致的公司整体成本费用风险传导参数为:b8=0.11。则我们可以得出公司财务费用波动引致公司整体成本费用风险的比较静态等式为:
则结合成本方程:外源性负向(利空消息)冲击通过公司t期ln(βt)波动引起公司成本费用的波动为b7×(α+γ)=0.04,在控制市场外源性冲击的条件下,财务费用非惯性波动对公司成本波动风险为:b6×(α+γ)=0.029;同理二者交叉共同作用对公司成本波动风险为:b8×(α+γ)=0.041。表明在其他条件不变情况下,我国A股市场利空消息冲击会使从事制造业的公司当期风险增加1个百分点从而引致该公司当期成本费用增加0.04个百分点;在控制市场外源性冲击的条件下,财务费用非惯性波动对公司成本费用波动影响增加0.029个百分点,同时二者交叉共同作用对公司成本费用波动增加0.041个百分点;同上,当A股市场存在外源性正向(利好消息)冲击时,该冲击引起公司t期ln(βt)短期波动为α,外源性市场正向波动冲击通过公司t期ln(βt)波动引起公司成本费用的波动为:b7×α=-0.0012,基于外源性市场波动冲击的财务费用非惯性波动对公司成本费用影响是b6×α=-0.0008;二者交叉作用影响为b8×α=-0.00121。
综合实证分析显示:外源性负向(利空消息)冲击引致的公司成本费用的波动b7×(α+γ)=0.04远大于外源性正向(利好消息)冲击引致的公司成本费用的波动b7×α=-0.0012,同样财务费用非惯性波动引致的公司成本费用的波动b6×(α+γ)=0.029远大于对应利好消息造成的影响(-0.0008),二者的交叉作用同样如此。表明从事制造业的公司由市场波动风险引发的公司财务费用及二者交叉作用风险从而引致的公司成本费用波动存在显著的非对称效应特征,具体来说,利空消息会通过财务费用波动及二者交叉作用而引致公司成本费用增加远大于利好消息引致公司成本费用下降的幅度,表明制造业内的公司成本费用一旦增加就会形成黏性。最后,就是由长期来看,外源性短期冲击所形成的长期变动率通过公司t期ln(βt)波动、财务费用波动及二者交叉作用波动引起公司成本费用的长期波动风险依次为:b7×ρ=0.084;b6×ρ=0.06,b8×ρ=0.087表明从长期来看,短期内只要A股市场存在外源性冲击,那么对于从事制造业的公司而言由整体市场波动引发的公司波动、财务费用波动及二者共同波动均会使公司的成本费用波动增加。
四、结语
本文从财务费用波动角度分析了国内上市公司由于非惯性财务费用引致的成本波动非对称效应特征,增加当前国内外对成本(费用)波动非对称效应研究领域的内容,同时结合我国整体经济发展背景、资本市场发育程度及在现有的我国企业成本刚性的存在性、成因等方面分析的基础上进行实证研究,在显著的置信水平上财务费用波动角度论证我国从事制造业公司成本费用非对称效应特征,具有很强的实践意义。鉴于此,由公司角度看,有助于公司从财务费用波动风险的角度完善其内部控制方面的成本管理行为,为内部管理者进行科学的管理决策提高竞争力提供理论依据;并为外部投资者在理解公司成本费用刚性基础上全面的利用公司会计盈余信息及相关财务报表信息提供新的分析视角,提高投资者做出适合自身风险-收益均衡投资决策的效率。
参考文献
[1]刘彦文,王玉刚.中国上市公司费用粘性行为实证分析.管理评论,2009.
[2]万寿义,王红军.管理层自利、董事会治理与费用粘性:来自我国制造业上市公司的经验证据.中国会计学会管理会计与应用专业委员会2010年度学术年会论文集,2010.
[3]Anderson M,Banker R,Janakiraman S.Are Selling,General and Administrative Costs“Sticky”?The Accounting Review,2003.
[4]Balakrishnan R.,Gruca T.Cost Stickiness and Core Competency:A Note.Contemporary Accounting Research.2008.
天浩圆：非对称作战的先锋 篇4
没有领袖的江湖
碎片化的市场是战略机会主义的温床！
2002年，当香港天浩圆决心进军内地有着上百亿元的调味品市场的时候，行业状况如下：全国每年有450～600万吨的容量；每年的成长率在10％～18％之间；竞争激烈——全国说得上名字的就有1100多家，但是行业集中度不高；主要品牌是海天、致美斋、李锦记、太太乐等；小企业众多但相当分散，基本为偏安一隅，消费者习惯性购买程度很高。
这种典型的碎片化市场，就是品牌的战国时代。对于有魄力的决策者来说，等于对其发放了入场券：好汉们在打乱仗，游戏规则阙如。谁有章法，就可能成功。天浩圆嗅到了巨大的商机！
从产品到渠道的创新
成功的要害不是对成功的模仿，面是对成功的颠覆。天洁圆独辟蹊径，用大品牌的操作手法运作三线市场——杀鸡用牛刀，非对称作战；用低端定位制造速度冲击规模效应，甫一出手，刀刀见红！
创新就是优于竞争对手，在行业里做到先行一步，做出竞争对手没有做到的东西。
天浩圆首先将视线集中在产品的差异化创新上，经过研究，找到了铁强化酱油这个兴奋点。
我国大约有20％的人患有缺铁性贫血，尤其是学龄儿童缺铁的现象突出。中国疾病预防控制中心营养与食品安全所决定采用食物强化的方式改善中国人铁缺乏的现状，并选择覆盖面广、摄入量稳定、便于在加工过程中统一添加的酱油作为铁强化剂的载体。
2002年9月，海天、王致和、淘大等11家知名调味品生产企业陆续在市场上推出了铁强化酱油。在众多的小品牌都认为这个风尚离自己很远时，天浩圆迅速运用贴身紧逼的战术，一出手就将自己定位在与国内这些大腕平起平坐的位置上。可是这样的产品，把哪里作为主战场呢?天浩圆没有遵循经典营销学理论的逻辑顺序，而是从研究渠道倒推出了目标市场。这种决策的灵活性，是本土化企业生命力的源泉！这个推演过程煞是有趣：
天浩圆需要建设一个密布全国的渠道网络，迅速放量，以利于企业快速度过导入期。通过招商构建网络成为上上之选。
在对经销商网络分析时，天浩圓发现，在县乡级市场，大型的连锁超市尚不发达，传统渠道仍旧占主要优势，并且消费者的品牌意识不强；竞争对手在县乡级市场营销力度比较薄弱，经销商的营销手段落后，管理比较粗放——这样的空间对于具有港资背景和品牌运作经验的天浩圆来说，无异于是一个不设防的阵地。与此同时，一线品牌仍旧采取大区代理制，没有一家企业将渠道下沉直接管理到县级市场。据此，天浩圆结论如下：县乡级市场区域广、品牌覆盖度低、竞争烈度小，如果运用一线市场的打法，进行非对称作战，可以保证首战必胜，进而步步为营、稳扎稳打；如果上来就是攻坚战，投入大，胜算低，容易形成“添油式”的拉锯战，失败风险大大增加。
渠道分析生成了企业成长模式：以县乡市场起步，以三、四级市场为主，一、二级市场为辅，最终完成“农村包围城市”的发展战略。
精细化管理，是天浩圆非对称作战的精髓。天浩圆将一个省的县级市场分为几个区域，每个区域设置一名业务经理进行深度管理：指导县级经销商落实公司的销售政策，助销促销，建立规范的销售管理体系。经销商在天浩圆的帮助下，快速掌握了一些专业的市场运作手法，在获得利润的同时，获得了宝贵的营销知识、工具和方法——这是保证他们持续成功的法宝——得到了广大经销商的高度认可，渠道忠诚度得以保证。
营销升级与定制管理
只有舞鞋合脚、舞步和谐，灰姑姑才能成为真正的王后。只有配合有力，战略开级才能成功。大家好才走真的好，带领经销商同步前进，既是天浩圆的责任，也是天洁厨的目标和愿景。以速度冲击规模的阶段，快速分销是经销商的工作核心，平台要素为物流和资金流，以规模冲击品牌的阶段，增值服务是经销商的工作核心，平台要素为信息流和细节管理。
2002年底，天浩圆成为江苏省调味品行业的前三强。2004年10月，天浩圆年生产能力达到酱油日万吨、醋4万吨、辣酱50万件的规模，跃居华东地区第一。2005年6月香港天浩圆股份有限公司再次追加投资1000万港元并引进全国一流的全自动灌装机．实现了从生产到包装的全自动一体化。
天浩圆在按部就班地向既有目标挺进——以速度冲击规模后，现在要以规模；中击品牌，向一线市场推进。
天浩圆对产品线进行了一系列的变革。针对一线市场，天浩圆的产品全面升级，不仅针对流通、商超、餐饮和其他渠道分别制订了主导型、攻击型和辅助型产品类型，而且根据不同的市场状况，研发和制订出适合中档和高档消费人群的产品。同时，在产品包装、价格方面，都进行了系统调整。其中，最引人关注的一项产品创新就是天浩圆推出的针对酒店专供的产品，酒店专供这一概念让消费者间接的感知天浩圆这款产品的品质。与此同时，天浩圆在传播上打出“把酒店搬回家”的诉求，这也是天浩圆技术创新的体现。
天浩圆市场开发重点从三、四级市场转向一、二级市场，兼顾三、四级市场的策略，战线被极大拉长。三、四级市场虽已不是其重点开发的市场，但仍旧是其要依靠的“根据地”市场，在这里，天浩圆重点投放性价比较好的低端产品，并且用产品利润分布分级贡献分值来进行管理，是负值的产品调整其市场供应策略。
长长的战线，对天浩圆营销团队协同作战的能力提出了更高的要求，并且使得内部工作分工更加细化。“让专业的人做专业的事”，这是天浩圆面向市场，内部分工的指导原则。天浩圆因此将营销中心分为三个部门：客户部、拓展部和市场部。客户部负责老客户的维护与管理，拓展部去开发新的网点与客户，而市场部则负责市场的促销、品牌的推广等一系列工作。
天浩圆的营销管理精细化做了进一步的升级，就是针对不同的市场进行营销定制。由于各地的市场状况千差万别，所以，很难在各地采用一个统一的营销模式，天浩圆将营销职能与渠道下沉一样进行下沉，由各地的区域经理直接根据当地情况选择营销策略，这样更为灵活，使得营销决策速度和反馈市场的速度大大加快，这是天浩圆非对称营销的应用。
不过，一线市场的环境迥异于以往．大型连锁超市以及大卖场是主流渠道。与新型渠道打交道．策略性极强，工作的技术含量大大增加，现有的经销商是否能够完成身份的转型?以速度冲击规模的阶段．快速分销是经销商的工作核心，平台要素为物流和资金流；以规模冲击品牌的阶段，增值服务是经销商的工作核心，平台要素为信息流和细节管理。经销商如何与时俱进?
这都对天浩圆提出了新的挑战！
非对称效应 篇5
近年来, 我国经济建设取得了卓越的成就。然而, 由于中国幅员辽阔, 民族众多, 地形复杂多变, 各地区经济与金融发展并不平衡, 无论是收入水平, 产业结构, 还是金融市场发展的完善程度等方面都存在着明显的不对称。我国的货币政策是由人民银行实施, 以公开市场操作等为主要政策工具, 它是一种对货币供应量单一集中的控制。由于我国存在显著的经济与金融发展的差异性, 我国实施统一的货币政策必将给不同地区所带来的影响也存在着显著的差异, 即货币政策的非对称效应。而这种非对称效应可能会导致大量的经济资源集中在较发达地区, 而相对落后的区域会由于资金的不足而得不到应有的发展, 这也就加剧了区域经济和金融发展的不平衡性。因此, 深入研究我国货币政策的区域非对称性效应及其应用, 具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。
国外对于货币政策非对称性的研究始于上世纪50年代, 1955年, Scott研究了从纽约向其他地区延伸, 信贷政策传导机制存在明显的滞后效应, 从而证明了货币政策区域效应的存在性。1961年, Mundell提出了最优货币区理论, 并指出:当劳动力及其他要素能够在某个区域内自由流动, 且在区域外不能够自由流动时, 该区域就可以构成一个“最优货币区”。在“最优货币区”内实行单一货币政策, 能够实现微观经济效率最大化和宏观经济政策目标。Garrison&Chang (1979) 构建了一个区域收入的凯恩斯模型对美国八大区域进行检验, 结果说明全国性的货币政策对非金融变量的影响在地区间是存在差异的。Carlino和De Fina对美国货币政策的区域效应进行了较为深入的研究, 他们利用SVAR模型检验了货币政策在美国不同区域间实施后的效应是否具有相似性 (1998) , 并对1958~1992年的数据进行时间序列分析, 来研究美国货币政策是否存在区域非对称效应 (2002) 。20世纪末欧洲进入货币一体化时代, Kashyap&Stein (1997) 和Guiso (1999) 等学者先后验证了欧洲货币政策存在非对称性区域效应, 并货币政策传导机制的不对称方面也进行了深入研究。
国内对于货币政策非对称效应的研究起步相对较晚, 但近些年来已引起不少专家学者的关注。宋旺、钟正生 (2006) 基于最优货币区理论, 运用VAR模型和脉冲响应函数检验了我国货币政策效应的存在性, 并证明了利率和信贷渠道是我国货币政策区域效应产生的主要原因。丁文丽 (2005) 运用协整关系检验和格兰杰因果关系检验的方法, 研究了我国信贷供给量与经济增长和物价稳定之间的关系, 证明了货币政策区域非对称效应的存在性。张晶 (2006) 利用简约化模型, 实证分析了改革开放至2004年我国货币和财政政策在东部和西部两大区域的作用, 证明了货币政策区域效应显著存在。胡振华和胡绪红 (2007) 指出不同的资本市场完善程度导致了货币政策的区域效应。陈安平 (2007) 的研究指出财政货币政策作用在改革开放后对西部的影响要强于东部和中部地区, 提出制定差异化货币政策来实现区域间协调发展。
本文先阐述关于货币政策效应的相关理论, 再将全国分为东、中、西三大区域, 采用1999年至2013年第一季度共14年的季度数据, 以各地区国内生产总值、固定资产投资额和M2供应量作为变量, 利用基于SVAR模型的脉冲响应函数对货币政策的区域效应进行检验, 从而得出相关结论并提出政策建议。
2 货币政策非对称效应产生原因的理论分析
2.1 我国区域经济与金融差异性分析
由于货币政策的传导机制的作用, 央行实行统一的货币政策, 各地区由于其各自的具体情况不同, 对于货币政策传导机制的反应也各有不同, 最终会导致货币政策在区域间形成非对称效应, 究其原因, 可能包括以下几点。
2.1.1 各地区企业结构存在差异
改革开放以来, 政府支持非国营经济, 经过30多年的发展, 非国有企业在国民经济中所占比重逐渐增加。非国营经济相对于国营经济来说, 贷款成本高, 融资难, 没有国家财政的支持, 对于货币政策的反应更加灵敏。但是, 非国营经济我国各地区之间分布并不均匀, 占比较高区域对于货币政策反应较为明显, 反之, 占比较低区域则反应相对迟缓。因此, 各地区企业结构的差异性会导致统一的货币政策下各自的反应程度存在较大差异。
以我国各地区工业企业个数为例, 如表1, 2009年底全国范围内, 私营、外商和港澳台投资工业企业数目与国有控股工业企业个数的比值为16.15, 而东部地区该比值为26.11, 远大于全国水平, 中、西部地区的9.62和4.94则远小于东部以及全国水平, 在统一的货币政策下, 西部地区相对较多的国有企业比例会导致在该区域对货币政策的反应不敏感。
数据来源:中国统计年鉴2010。
2.1.2 各地区金融结构差异
首先从银行分支机构来看, 五家国有银行和其他股份制银行、外资银行等在各地区的分布情况存在较大差异, 外资银行分支机构及代表处主要分布在东部地区, 而西部地区银行则主要以传统的四大国有银行为主。
20 09年底, 如图1所示, 工商银行贷款余额共计5494 4.28亿元人民币, 西部贷款余额为9520.11亿元, 占比为17.33%, 建设银行8193.37亿元的西部贷款余额占其总贷款余额的17.1%, 而中信银行和光大银行的西部贷款余额分别只占其总余额的11.30%和14.75%, 低于工商银行和建设银行, 尽管银行主要贷款余额都集中在中东部地区, 但一般股份制银行在西部业务较大型国有银行则更少, 大华、恒生澳、新银行等多家外资银行的分支机构基本都集中在东部沿海地区。而股份制银行和外资银行较集中地区对于货币政策的反应会较为灵敏, 因此, 当央行实行统一货币政策时, 在各地区产生的效应也会有差异。
数据来源:中国金融年鉴2010。
2.1.3 区域经济发展水平差异
以图2社会消费品零售总额占GDP的比重来反映各地区人民的消费水平, 以此来说明各地区的经济发展水平差异。2013年至2012十年间各地区消费水平维持在一个相对稳定的水平, 中东部地区消费水平较高, 社会消费品零售总额基本维持在35%上下, 而西部地区消费水平却较为低下, 一直在10%~15%之间, 西部地区经济发展水平较为落后, 而落后地区的经济结构有待完善, 因此缺乏灵敏而完善的货币政策传导机制, 从而对货币政策的反应不显著。
数据来源:Wind数据库。
金融视线Finance
2.2 我国货币政策区域非对称效应的成因:基于货币政策传导机制的分析
2.2.1 利率渠道
由于不同行业融资成本以及利润空间的差异性, 不同行业对于利率政策的敏感性存在较大的差异性;即对利率较为敏感的行业受货币政策影响较大, 反之则较小。我国区域间产业结构存在较大的差异性, 区域间产业结构的差异性导必然致其对利率政策反应的异质性。因此, 我国货币政策应存在区域非对称性效应。
2.2.2 银行信贷传导渠道
当货币供应量减少时, 银行可供贷款数量也会随之减少, 导致投资减少, 最终产出减少。可供贷款数量减少时, 大银行较小银行更容易找到应对方式, 因此, 一个区域大银行数量占有较大比例时, 货币政策对其影响可能会相对较小。除此之外, 各地区企业的规模也存在较大的差异, 由此导致各地区企业的信贷融资能力存在区域间差异性;即中小企业占比大的区域受货币政策影响明显大于中小企业占比小的地区。因此, 由于区域间金融结构、企业规模结构的差异性, 货币政策应存在区域非对称效应。
2.2.3 资产负债表渠道
货币供应量的增加, 一方面将导致利率下降, 企业的利息支付随之减少和现金流随之增加;另一方面, 货币供给量的增加将直接导致资产价格提高, 改善企业资产负债表状况, 提高企业信贷融资能力。一般而言, 由于民营企业以及中小企业与国有大企业在资产负债方面存在较大差异, 由此导致宽松货币政策对资产负债的改善效应, 大企业改善程度大于民营企业及中小企业, 而紧缩货币政策对资产负债的恶化效应, 大企业恶化程度不及民营企业及中小企业。因此, 货币政策对大型国有企业占比较大的区域经济影响效果应小于占比小的区域。
2.2.4 汇率渠道
在开放经济条件下, 汇率机制也是影响货币政策效应的一个重要渠道。当货币供应量增加时, 利率下降, 对本币需求下降, 对外币需求上升, 本币贬值, 出口增加, 收入增加。因此, 对进出口行业在某区域经济中所占比例越大, 货币政策在该地区产生的效应可能会更明显。
3 关于货币政策非对称效应的实证检验
3.1 变量选取和数据说明
本文将中国大陆地区分为东、中、西三大区域, 分别检验货币政策对三大区域的影响, 并进行比较来说明三大不同区域对货币政策反应的差异性。根据《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》、《国务院发布关于西部大开发若干政策措施的实施意见》以及党的十六大报告的精神, 将我国分为东部、中部、西部和东北部四大板块, 由于本文具体要研究东、中、西部三大区域, 因此根据实际情况将东北三省中的辽宁划入东部地区, 吉林和黑龙江划入中部地区, 又因陕西省作为西北地区的一个重要经济和商业中心省份, 因此, 本文将陕西省归为西部地区, 具体的区域划分方法见表2。
GDP是衡量经济水平的重要指标之一, 将其作为经济变量, 货币供应量M2作为货币政策变量, 来衡量货币政策的实施情况, 根据货币政策传导机制, 货币政策的实施会通过中介目标影响在消费、投资和储蓄等经济行为, 因此可以选择全社会固定资产投资总额FI作为变量之一进行实证检验。
1997年, 东南亚爆发金融危机, 人民币升值, 出口量锐减, 央行采取一系列措施来应对危机, 此后经济情况初步平稳, 因此, 本文采取的样本区间为1999年至2013年初约14年各省的名义GDP, 固定资产投资额FI和货币供应量M2数据, 所有数据均来自Wind数据库。为消除异方差性、共线性等影响, 以上变量均去自然对数, 记为Ln GDP, Ln FI, Ln M2。
3.2 实证模型和检验
3.2.1 SVAR模型和脉冲响应
向量自回归模型 (VAR) 将单变量自回归模型推广到多变量的自回归模型, 即向量自回归模型, 该系统中每一个内生变量都是所有内生变量滞后值的函数, 单该模型忽略了变量之间当期之间的关系, 从而无法得到合理的解释, 因此, 本文采用结构自向量回归模型 (SVAR) , 包含了当期变量的相互影响。
考虑k变量P阶的SVAR模型如式1所示:
其中:
若矩阵B0可逆, 则该模型可以写成如式2所示的VAR模型形式:
矩阵B0是一个斜对角为1的矩阵, 其他系数均为yt同期变量之间的关系系数, 对此, 需要对矩阵B0中的量加以估计, 得出结果。基于SVAR模型可以得到脉冲响应函数, 来体现某个变量的冲击对其他变量的影响。
3.2.2 变量的平稳性检验
对取自然对数后的变量进行ADF单位根检验, 结果如表3所示, 三大区域Ln GDP值和Ln FI值均是平稳变量, 而Ln M2非平稳, 经一阶差分后为平稳序列。用变量Ln GDP, Ln FI和分别进行模型估计, 并得出脉冲响应函数。
注:检验形式 (c, t, p) 中c代表ADF模型中的常数项, t代表时间趋势项, p代表滞后结束;d表示一阶差分。
3.2.3 模型估计和脉冲响应函数分析
基于以上检验结果, 对东、中、西三大区域的各自的三个变量进行SVAR模型估计, 综合考虑各信息准则后, 确定东部区域模型的滞后阶数为5阶, 中、西部区域的滞后阶数均为6阶。根据SVAR模型的识别条件, 要对三变量模型进行估计, 需要施加三个约束条件, 分别为:当期GDP对固定资产投资额和货币供应量M2均无影响, 当期GDP对固定资产投资额也无影响。对所建立的SVAR模型进行估计并进行脉冲响应分析。
货币供应量对GDP产生的冲击如图3所示, 央行实施统一的货币政策后, 对三大区域生产总值的影响无论从程度上还是从时间上都有所不同。对货币供应量施加一个正的冲击后, 西部地区反应最为强烈, 在第一期就达到了其最大值0.111, 之后逐渐减小, 并在第二期后逐渐趋于稳定, 并在中部地区反应则相对缓慢, 在第二期达到一个较大值0.026, 并在经过波动后在第八期达到峰值0.029, 此后趋于稳定, 而东部地区在受到货币供应量的冲击后, 开始几期并无明显的反应, 而是在第六期才达到其峰值0.022, 在此后还一直存在正的影响至第十五期往后。由此可见, 西部地区对于货币供给量正的冲击反应最快, 且反应程度最为剧烈, 而东部地区反应最慢且东、中部地区的反应程度都相对较小。
货币供应量对GDP产生的冲击如图4所示, 对施加一个正向冲击, 第一期的反应仍是西部地区最为敏感, 达到0.008, 而东部和中部地区则没有较大反应, 就影响时间来看, 对东部地区的影响一直处于一个平稳状态, 数值数次达到0.022左右, 并持续进行, 对中部地区的影响则是在第二期达到峰值0.0197后开始回落至平稳状态。这说明在统一的货币政策下, 三大区域固定资产投资额的反应程度和时间长短也存在差异。
4 结论和政策建议
本文以货币传导机制为基础, 对我国货币政策产生的原因进行相关理论分析, 并将整个大陆地区分为东、中、西三大区域, 以每个区域的GDP、社会固定资产投资额以及全国范围内的货币供给量M2作为变量, 取近十年的季度时间序列数据, 利用SVAR模型进行回归, 并进行脉冲响应分析, 结果表明在同一的货币政策下, 东、中、西三个不同区域的反应程度和时间均有不同, 即货币政策的区域非对称效应是存在的, 且西部地区对货币政策的反应较东部地区反应剧烈, 但影响时间短。
通过对货币政策区域非对称效应的研究, 可以采取相应的措施来缓解或消除该效应, 具体可采取的行动有以下几方面。
4.1 采取灵活的货币政策
货币政策的实施在全国范围内是同一的, 但是在实施时可以对于西部地区的情况差异性多加考虑, 根据西部地区的企业结构、金融结构和经济发展情况等对货币政策加以灵活调整, 使政策在西部地区的实施效率提高, 以减少货币政策区域效应。
4.2 加快各地区企业结构调整
进一步加快实施西部大开发战略, 鼓励非国有企业进驻欠发达地区, 使西部地区国有和非国有经济平衡发展, 在货币政策冲击下, 可以起到与发达地区相同的作用。
4.3 加快发展各地区不同类型的金融企业
我国金融行业在各地区的发展存在较为明显的不对称现象, 东部地区金融体制发展较为完善, 银行、券商、基金等各类金融企业发展迅速, 这大大加速了资本的流动性, 而在西部欠发达地区, 金融企业则以银行为主, 特别是国有银行, 因此需要加快促进西部地区金融结构改善, 鼓励券商、基金、投资等企业在西部开展分支机构, 加大西部地区投融资渠道, 加快其资本流通。
摘要：本文基于货币政策的传导机制和区域经济与金融的异质性, 分析了我国货币政策区域非对称性效应的成因。利用SVAR模型, 基于1999年至2012年的我国东、中、西三大区域的货币政策非对称效应进行脉冲响应分析。研究结果表明, 在同一的货币政策下, 东、中、西三个不同区域的反应程度和时间均有不同, 即货币政策的区域非对称效应是存在的, 且西部地区对货币政策的反应较东部地区反应剧烈, 但影响时间短。
非对称效应 篇6
目前, 关于荷载对箱梁剪力滞效应的研究主要是对称集中荷载与均布荷载, 并取得了较多的成果, 但是实际桥梁的受力状态较复杂, 并不全是对称荷载作用, 更多的是非对称荷载作用[4,5,6]。因此, 很有必要对非对称荷载下的预应力混凝土箱梁剪力滞效应进行研究, 以更好的服务于工程实际。
1箱梁有限元分析模型的建立与结果分析
1.1箱梁有限元分析模型的建立
基于实际工程中箱型梁桥典型结构与尺寸的分析, 箱梁采用预应力混凝土简支梁, 计算跨径为30m, 外荷载采用集中荷载的形式, 分别施加于单侧箱梁腹板顶面 (非对称荷载) 或双侧箱梁腹板顶面 (对称荷载) 。
基于ANSYS有限元分析软件, 采用精细化建模技术与参数化建模方法进行建模[7,8,9]。模型采用分离式模型, 采用切分法准确确定预应力筋的具体位置, 预应力采用降温法施加[10,11,12]。钢筋混凝土采用SOLID65单元来模拟, 预应力钢筋采用LINK8单元来模拟。箱梁基本尺寸与所建有限元模型如图1所示。
1.2对称荷载与非对称荷载作用下箱梁剪力滞效应
分别在单侧箱梁腹板顶面与双侧箱梁腹板顶面各施加P=10k N的集中力, 得到非对称荷载与对称荷载作用下箱梁跨中截面剪力滞系数变化规律, 如图2所示。
由图2可知:非对称荷载作用下, 箱梁顶板最大剪力滞系数在荷载作用侧腹板与顶板交界处有最大值为2.169, 朝两边逐渐减小, 另一侧顶板边缘剪力滞系数最小值为0.640;箱梁底板最大剪力滞系数从荷载作用侧向另外一侧逐渐减小, 在荷载作用侧最大值为1.539, 另一侧最小值为0.672。而在对称荷载作用下, 其剪力滞效应呈对称分布, 且其最大与最小剪力滞效应都相对更弱。
2不同结构参数下剪力滞效应分析
影响箱梁剪力滞效应的参数较多, 本文主要分析非对称荷载作用下宽跨比、跨高比、预应力大小对箱梁剪力滞效应的影响程度。
2.1宽跨比对箱梁剪力滞效应的影响
箱梁的计算跨径为30m, 考虑宽跨比 (B/L) 分别为0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8时箱梁顶板及底板最大剪力滞系数变化。
由图3可知:在非对称荷载作用下, 随着宽跨比的增大, 无论底板还是顶板剪力滞效应系数均大致呈线性增加, 且其对顶底板影响大体相当。当宽跨比由0.2变到0.8时, 顶板的剪力滞系数由1.560增大到3.725增加了约138.8%;底板的剪力滞系数由1.223增大到3.345, 增加了约137.5%。
2.2跨高比对箱梁剪力滞系数的影响
箱梁的计算跨径为30m, 考虑跨高比 (L/H) 分别为12、10、8、6、4时箱梁顶板及底板的最大剪力滞系数变化。
由图4可知:在非对称荷载作用下, 随着跨高比的增大, 无论是箱梁的顶板还是底板其剪力滞系数均逐渐减小, 但其对顶板的影响更加显著。当跨高比由4增大到12时, 顶板剪力滞系数由3.13减小到1.933, 减小了约38.2%;底板剪力滞系数由1.572减小到1.519, 减小了了约3.4%。
2.3预应力大小对箱梁剪力滞系数的影响
分别设置预应力大小为:0kN、1kN、2kN、3kN、4kN、5kN, 保持其他参数不变, 得到不同预应力作用下的箱梁顶板及底板的最大剪力滞系数变化图。
由图5可知:当不施加预应力时, 顶板剪力滞系数最大为2.172, 底板剪力滞系数最小为1.499。随着预应力的增大, 顶板的剪力滞系数大致呈线性减少, 底板剪力滞系数越来越大。当预应力增大到5k N时, 顶板剪力滞系数减小了约12.3%, 底板剪力滞系数增大了约53.2%。故而, 预应力在一定程度上可以减小顶板剪力滞效应, 加大底板剪力滞效应;且对底板的剪力滞效应影响要比顶板更明显。
3结论
基于ANSYS有限元软件及建立的精细化有限元分析模型, 通过对非对称荷载作用下预应力混凝土箱梁剪力滞效应分布与变化规律的分析, 可以得出以下几点结论:
⑴在相同大小的对称荷载与非对称荷载作用下, 非对称荷载对箱梁顶板的剪力滞效应影响要比对称荷载作用下更加明显。
⑵非对称荷载作用下, 宽跨比对箱梁剪力滞效应的影响最大;随着宽跨比的增大, 无论底板还是顶板剪力滞系数均大致呈线性增加, 且其对顶底板影响大体相当。
⑶非对称荷载作用下, 随着跨高比的增大, 无论是箱梁的顶板还是底板其剪力滞系数均逐渐减小, 但其对顶板的影响更加显著。
⑷非对称荷载作用下, 预应力在一定程度上可以减小顶板剪力滞效应, 加大底板剪力滞效应;且对底板的剪力滞效应影响要比顶板更明显。
参考文献
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非对称效应 篇7
中国股票交易市场建立至今, 股市的大起大落似乎成为一种常态。特别是近几年, 随着我国股票市场股权分置改革的逐步完成, 上证综指从2005年到2007年涨幅为513.49%。2007年股票交易印花税从1‰调至3‰后5个交易日, 上证综指跌幅为21.49%, 市场波动幅度之大, 在全球股市中也是少见的。2007年10月到2008年6月, 次贷危机源头的美国标准普尔指数总跌幅不过11%, 英国金融时报100指数下跌幅度不到8%;同样是新兴市场的俄罗斯RTS指数下跌了15%, 印度孟买SENSEX30指数下跌了12%, 巴西圣保罗交易所指数只下跌不到8%。鉴于中国股市这一特殊性, 研究其波动特征便具有重要的现实意义。目前关于中国股票市场波动性的文献, 基本上是围绕股权分置改革以前进行的研究, 涉及到股权分置改革以后的研究较少。特别是缺乏对从2005年6月6日跌至最低点后指数反转向上到2007年10月16日达到最高点再反转向下至今这段时间的研究。因此, 本文选取2005年6月6日至2008年8月l日的上证综指日度收盘数据作为样本, 来分析这段时间内我国股票市场的波动性特征, 具体包括波动的程度和波动的非对称效应两个方面的内容。
二、文献综述
(一) 国外文献
股票市场波动性一直受到理论界和实务界的极大关注。Black (1976) 发现了股价波动具有明显的非对称效应, 即未预期的价格下降和未预期的价格上升对波动率的影响是非对称的。Christie (1982) 指出对于股价反向冲击所产生的波动性, 大于等量正向冲击产生的波动性。Nelson (1991) 提出了EGARCH (指数GARCH) 模型, 描述了股票市场波动的非对称效应。Campell和Hentschel (1992) 提出了波动反馈效应, 认为“利好”消息连续出现的可能将增大股票价格的未来波动, 这反过来会提高投资者对股票的预期回报, 降低股票价格, 削弱“利好”消息对股价波动的正向效应。反之, “利空”消息的冲击, 引起股价下跌, 与会降低股票价格效应相叠加, 增加了“利空”消息对股价波动的负向效应。Koutmos和Booth (1995) 在研究日本、伦敦和纽约股票市场之间的波动传导机制时, 发现收益波动存在潜在的非对称性。Koutmos (1996) 发现欧洲各国主要股票常见股价指数报酬率波动也存在不对称的特性。
(二) 国内文献
陈泽中等 (2000) 使用GARCH模型对1997年1月5日至1999年12月30日的上证综指与深证成指日收盘数据分析后指出了我国深市比沪市波动更为剧烈。陈泽忠、杨启智与胡金泉 (2000) 运用EGARCH-M模型对1997年1月2日至1999年12月30日的上证综指与深证成指的日收盘数据进行了实证分析, 但是结论与国外却相反, 即正冲击对条件方差的影响要大于负冲击的影响。唐齐鸣与陈健 (2001) 通过EGARCH-t模型对上证综指与深证成指在1993年1月4日至2000年4月7日之间的每日收盘数据进行了实证分析, 结果表明非对称效应与国外相同, 即负冲击所带来的波动性更大, 但t不显著。陈浪南和黄杰鲲 (2002) 指出我国股市自1993年至2001年存在波动的非对称效应, 坏消息对未来波动率的影响更大, 仅在1993年至1997年间存在反向的波动非对称性。曹剑和刘璐 (2006) 对我国2000年至2006年上证综指日收盘数据采用EGARCH模型分析, 指出我国股票市场确实存在波动的非对称性、集群性以及持续性。周学农和彭丹 (2007) 将1997年至2005年间上证综合指数按照时间段分为两个子样本, 采用GARCH和EGARCH模型研究发现, 在大力发展机构投资者后, 股指收益率波动性减少, 波动的非对称效应也在减弱。
三、研究设计
(一) 研究模型
本文采用GARCH (广义自回归条件异方差) 模型与EGARCH (指数GARCH) 模型对中国股票市场的波动性进行实证研究。GARCH (1, 1) 模型为:yt=xt'λ+ut (均值方程) ;σt2=α0+αu2t-1+βσ2t-1 (条件方差方程) 。其中, α0>0, α和β均大于或等于0。EGARCH模型就是将上述条件方差方程变为: 。其中, α是ARCH效应系数, 衡量过去期间内关于波动性的信息对当期波动性的效应。γ是杠杆效应系数, 如果为负值, 意味着负面消息对股价波动性的影响比正面消息更大。ARCH和杠杆效应系数之和意味着冲击对股指波动的影响程度。
(二) 样本选取和数据来源
本文选取上证综指作为我国股票市场的代表, 以2005年6月6日至2008年8月l日的上证综指的每日收盘数据作为样本进行实证检验。而从大的阶段特征来看, 从2005年6月6日跌至最低点后指数重新启动到2007年10月16日达到最高点是第一个阶段, 而从2007年10月17日至2008年8月1日则是另一个阶段。据此, 首先将所有数据分为全样本 (ALLSZ) 、子样本1 (SZPART1) 、子样本2 (SZPART2) 。在本文中, 所有数据取自然对数后进入计算, 分别以LALLSZ、LSZPART1、LSZPART2表示。
四、实证结果分析
(一) 股价序列建立随机游走模型ADF检验
本文对全样本股价序列建立随机游走模型:Lallsz=Lallsz (-1) +ε做ADF检验, 结果显示 (表2) 残差序列是平稳序列。进一步的ARCH—LM检验结果显示:序列存在高阶ARCH效应。因此, 需要引入GARCH或EGARCH模型来刻画各指数的波动性特征。
(二) 波动性的数量特征
利用GARCH (1, 1) 模型对各组样本进行估计后, 得到各组样本条件方差的统计特征, 见 (表3) 。 (表3) 表明了这三组样本的波动性水平。从均值来看, 股市在2007年10月16日达到最高点下降过程中, 波动水平比前期上涨过程中的波动水平要大 (11662.66>8284.46) , 同时比整个阶段的波动性水平也要大 (11662.66>9844.13) 。由 (表4) 可见, 在不同阶段, α+β的值是不同的, 根据GARCH (1, 1) 模型的原理, α+β<1的结果说明该阶段指数具有有限方差, 即属于弱平稳过程。同时, 它表明波动最终会衰减。如果它大于1, 那么波动产生的影响是持久的, 不会衰减。因此, 从波动的影响力看, 全样本以及子样本1期间外生冲击对波动产生的影响是持久的, 并趋于发散;子样本2期间则属于弱平稳过程, 表明外生冲击对波动产生的影响趋于收敛, 最终会衰减。
说明:“*”表示在1%水平显著
说明:“*”表示在1%的概率水平下显著
说明:“*”表示在1%的概率水平下显著
(三) 波动性的杠杆效应
在上述结果的基础上, 使用EGARCH模型说明这段时间内股市波动的非对称效应。EGARCH模型与GARCH模型最大的不同在于EGARCH不仅刻画了波动的条件方差, 还很好地描述了投资者对负面信息与正面信息的不同反应, 下文着重分析不同阶段股市波动的杠杆效应特征的变化。为了得到可做参照的结论, 将子样本1中再单独拿出一个时间段 (2006年1月4日至于2007年5月30日) 作为子样本3 (SZPART3, 取自然对数后为LSZPART3) , 之所以将这个阶段单独拿出来分析, 是因为股指在经过前期几个月的低位徘徊后, 从2006年初开始正式进入平稳上涨行情, 而2007年5月30日这一天国家出台政策将证券交易印花税从1‰调至3‰, 其后5个交易日沪综指下跌931点, 跌幅为21.49%。可以说, 子样本3这个区间内的股指基本上是一个不受干扰的纯粹上涨行情。从 (表5) 可以看出, 在全样本时间范围内上证综指确实存在非对称性的“杠杆效应”, 而且负面消息对股价波动性的影响比正面消息更大, 这与大量的国际经验是相一致的。但如果分阶段来看, 情况却不是如此简单。其中子样本2和子样本3的γ>0, 表明在这两段时间范围内正面消息对股价波动性的影响比负面消息更大, 而这两段时间恰恰都有一个共同的特征见 (图1) 和 (图2) :单边行情。只不过一个是单边下跌, 一个是单边上涨。因此, 从波动的非对称性看, 全样本时间范围内上证综指确实存在非对称性的“杠杆效应”, 而且负面消息对股价波动性的影响比正面消息更大, 这与大量的国际经验是相一致的。但在子样本2和子样本3这两段时间范围内正面消息对股价波动性的影响比负面消息更大。
综上所述, 本文认为从2005年6月6日至2008年8月l日这段时间内上证综指的波动具有典型的阶段性特征, 其中在子样本2和子样本3两个单边行情中具有特别值得注意和思考的特点。
五、结论与政策建议
(一) 研究结论
根据上述实证检验的结果, 可以得到以下结论:第一, 在样本区间内中国股市经历了少有的大起大落行情, 起伏的剧烈不仅从直观的股指数据上得到反映, 更为精密的实证模型也印证了这一点。整个期间股指的波动对外生冲击都非常敏感, 换句话说, 一点风吹草动都会带来行情的大幅波动, 而且影响时间还非常持久。从这点看, 中国股市还很不成熟和稳健。第二, 在这个形似过山车的行情里, 股市在2007年10月16日之后的下跌过程中波动性更大, 这可以结合这期间的一些政策来观察。2008年以来, 随着A股市场持续调整, 市场观望气氛愈加浓厚, 管理层欲借新基金发行吸引新资金入场提升人气的意图也非常明显, 从年初以来获批的新基金数量已经达到65只。特别是进入到4月份, 随着市场重心不断下移, 新基金的审批速度也不断加快, 当月共新批12只基金, 成为2008年以来新基金发行最密集的时期;6月份以来共新发行和成立29只基金, 其中偏股型基金26只。而2007年全年一共才有38只新基金获批发行。本来管理层的意图是想借这些机构投资者稳定市场, 但从本文的实证结果看, 这段时间却是市场最不稳定的时候。对于机构投资者是否能够起到稳定市场的作用, 一直处于争论之中, 本文的实证结果或许可以提供另外一个视角。第三, 在两个单边行情中, 正面消息对股价波动性的影响比负面消息更大, 这是一个相当有现实意义的结论。单边上涨阶段, 正是我国股票市场结束了长达3年的“熊市”, 渐渐步入“牛市”之际, 随之而来的还有投资者的热情。这种热情在股票市场中的表现就是强大的“做多”力量, 这种做多力量忽略了市场中与生俱来的风险。当投资者沉浸于股市繁荣所带来的超额收益时, 对“利空消息”并不敏感, 甚至以“利空出尽是利好”来掩盖隐藏的风险。当市场有“利好消息”时, 由于投资者的“过度热情”, 这种“利好”的作用被放大, 导致股指出现更大波动。而在单边下跌阶段, 形势发生逆转, 投资者行为完全相反, 急于减持。尽管管理层多次出面给市场吹暖风, 但每一次利好, 只是给了大量的“庄家”和机构投资者出货的机会带来短暂的反弹, 随后则带来更加惨烈的下跌。这一涨一跌中投资者的表现和所谓的价值投资相去甚远。当去年股指还站在5000点上方的时候, 基金经理们毫无理性地唱多、看多, 而今年股指跌到3000点的时候, 仍在大力砸盘。天相统计数据显示, 从2007年第四季度开始, 基金就已经主动减仓, 2008年上半年则一直在加速减仓, 仓位从年初的78.42下降至6月末的70.54%。中国保监会日前公布的数据显示, 保险公司投资股票的资金由一季度的3477.9亿元减少到2905.4亿元, 减少了572.5亿元。综合以上观点, 本文认为这轮大起大落行情的波动特征充分反映了我国股市的脆弱, 投资行为中的“羊群效应”仍然很明显, 关键时刻, 机构投资者也没能担负起稳定市场的大任, 相反还凭借自己的专业素养和信息优势对市场大势起到推波助澜的作用。这些都表明, 虽然经过股改部分解决了困扰资本市场发展的重大问题, 但解决的还很不彻底, 遗留问题已经在发挥巨大的负面影响, 其他的考验仍然层出不穷。
(二) 政策建议
面对这一复杂局面, 管理层不能仅仅依靠一两个利好救市, 而应下大力气推动制度变革, 彻底解决股市运行中的深层次问题:第一, 采取积极措施, 改善市场预期, 推进市场信心的转变。股市的发展离不开投资者信心的恢复和重振。很难想象, 一个信心丧失殆尽的市场, 会有怎样的发展前途。而要扭转投资者信心, 防止非理性暴跌和财富缩水对实体经济产生冲击, 有关方面必须整肃市场, 严厉打击各种伤害投资者信心的违法违规行为, 强化信息披露、提高上市公司透明度、加强上市公司并购行为监管、增强股价异动的敏感性监控等。特别是当市场因过度悲观造成信心崩溃时, 有关方面应果断表明态度, 并切实采取增强投资者信心的一篮子救市举措。如果这时政策面态度暧昧, 既不宣示, 也不澄清往往会带来更大程度的波动。以美国为例, 虽然一直号称是自由市场经济体制, 但次贷问题发生后, 美联储、财政部、证券交易委员会等相关部门迅速采取各项措施稳定市场, 并最终通过了总额高达7000亿美元的救市方案。第二, 努力实现股市的融资功能向投资功能的转变。股票市场不应仅仅是企业的融资场所, 更应是民众分享经济增长成果、增加财产性收入的重要投资领域。无视市场承受力而过分强调市场融资功能, 一味听任企业过分地从股市疯狂抽血, 不注重上市公司的分红回报, 不提高上市公司的长期投资价值, 股市不仅会沦为上市公司的提款机, 还会变身为投机资金的乐园。在这样的市场中, 无论是散户还是曾经被管理层给予厚望的机构投资者都无法起到真正稳定市场的作用, 因为长期投资永远无法获得短线炒作带来的回报, 这样的市场不仅会助长市场的投机, 也与中国资本市场的发展方向背道而驰。第三, 采取有效措施, 保护投资者特别是中小投资者权益, 坚决打击内幕交易和市场操纵行为。大股东在决策和获取信息上占据优势, 其参与内幕交易套利可能性在加大。并且随着市场结构的变化, 机构投资者的地位和影响不断上升, 上市公司选择性信息披露的现象将非常突出, 大股东与机构投资者合谋进行市场操纵和利益输送的可能性也在增加。在融资融券制度的实施和其他金融衍生工具的推出之后, 上市公司大股东内幕交易的手法还将更具多样性和隐蔽性。在这一背景下, 管理层更应该采取有效措施, 保护中小投资者的合法权益。第四, 积极稳妥地推进证券市场创新。我国目前的股票市场上没有引入做空机制。这意味着所有的市场参与者只能通过“低买高卖”才能赚取利润, 这使得我国的股票市场经常出现单边市场。机构可能为了获取利润抬拉股价, 使股价严重偏离其合理价格, 而卖空机制的引入可以有效纠正这种价格的偏离, 因此卖空机制以及金融衍生品的发展可以促进金融系统功能完善, 进而稳定市场。
摘要：本文选取了2005年6月6日至2008年8月l日的上证综指日度收盘数据为样本, 使用GARCH和EGARCH模型实证检验了这段时间内我国股票市场的波动程度和波动的非对称效应。结果发现:该期间以上证综指为代表的股票市场的波动具有典型的阶段性特征, 股市在2007年以来的大幅下跌过程中, 波动水平比前期上涨过程中要大, 同时比整个阶段的波动性水平也要大。全样本时间范围内上证综指确实存在非对称性的“杠杆效应”, 负面消息对股价波动性的影响比正面消息更大, 但在其中两个时间段内正面消息的影响却比负面消息更大, 而这两个时间段都属于单边行情。
关键词：上证综指,波动,GARCH模型,EGARCH模型
参考文献
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非对称效应 篇8
阀控缸液压系统在机械工程上的应用是非常广泛的,由于非对称缸具有结构尺寸小、制造简单、成本低廉、驱动力大等优点,因此在机械工程上的应用也很广泛。但对称阀控制非对称缸过程中存在换向压力突跳、易出现气蚀和超压等问题,所以造成两者的不相容性,如果将其中的对称阀改为非对称阀,这些问题都能够得到很好的解决。
1 非对称阀控制非对称缸系统中负载压力和负载流量的确定
图1为零开口四通滑阀控制非对称缸的原理图。图1中,无杆腔和有杆腔压力分别为p1(Pa)、p2(Pa),流量分别为Q1(m3/s)、Q2(m3/s),有效工作面积分别为A1(m2)、A2(m2),且A2/A1=λ,有效工作容积为V1(m3)、V2(m3);液压缸内泄漏系数为Cip(m5/(N·s)),外泄漏系数为Cop(m5/(N·s));伺服阀阀芯位移为xv(m),活塞杆位移为y(m),负载的弹簧刚度为K(N/m),活塞和负载的黏性阻尼系数为B(N·s/m),作用在活塞上的任意外加负载为FL(N),系统的供油压力为ps(Pa),回油口压力为p0(Pa)(假设p0=0)。
1.1 y>0时的负载压力和负载流量
当活塞杆伸出时(y>0),无杆腔进油,有杆腔回油。由液压缸稳态下的平衡方程可知,p1A1-p2A2=FL。定义此时的负载压力,则:
根据功率匹配原则,输入功率和输出功率必须相等,所以p1Q1-p2Q2=pLQL,又因为Q2=λQ1,所以此时的负载流量为:
1.2 y<0时的负载压力和负载流量
当活塞杆收缩时(y<0)有杆腔进油,无杆腔回油。由液压缸稳态下平衡方程可知p2A2-p1A1=FL。定义此时的负载压力,则:
按照功率匹配原则得出此时的负载流量为:
2 非对称阀控制非对称缸数学模型的建立
以图1所示的理想零开口非对称四通滑阀为例,设阀口1、3的面积梯度为ω1(m),阀口2、4的面积梯度为ω2(m),且。
2.1 伺服阀的流量方程
(1)当xv>0时,进油口的流量为:
其中:Cd为流量系数;ρ为液体的密度,kg/m3。
回油口的流量为:
由式(1)、式(5)、式(6)和Q2=λQ1可得:
(2)当xv<0时,进油口流量为:
回油口流量为:
由式(3)、式(9)、式(10)和Q2=λQ1可得:
根据负载流量的定义可得:
将式(13)、式(14)按泰勒级数展开成线性化方程得:
其中:Kq和K′q分别为活塞杆伸出和收缩时的流量增益系数,m2/s;Kc和K′c分别为活塞杆伸出和收缩时的流量-压力系数,m5/(N·s)。
综上所述伺服阀的统一流量方程为:
2.2 液压缸流量连续性方程
2.2.1 xv>0时液压缸流量连续性方程
当xv>0时,无杆腔进油、有杆腔回油。流入液压缸的流量为:
流出液压缸的流量为:
其中:βe为液体的容积弹性模数,Pa。
由式(2)、式(7)、式(8)和式(18)可得:
其中:Cie为此时的等效泄漏系数,m5/(N·s);Cit为此时的附加泄漏系数,m5/(N·s);Vt为此时的等效容积,m3。
2.2.2 xv<0时液压缸流量连续性方程
当xv<0时,有杆腔进油、无杆腔回油。流入液压缸的流量为:
流出液压缸的流量为:
由式(4)、式(11)、式(12)和式(20)得:
其中:C′ie为此时的等效泄漏系数,m5/(N·s);C′it为此时的附加泄漏系数,m5/(N·s);V′t为此时的等效容积,m3。
综上所述,不管伺服阀阀芯向哪个方向运动,液压缸的流量连续性方程可以统一描述为:
2.3 活塞上的力平衡方程
当xv>0时,作用在活塞上的力为:
其中:m为活塞、油液及负载等效到活塞上的质量,kg。
当xv<0时,作用在活塞上的力为:
综上所述活塞上的力平衡方程统一表述为:
2.4 非对称阀控制非对称缸系统的传递函数
2.4.1 液压缸通用传递函数
对式(17)、式(22)、式(25)进行拉普拉斯变换可得线性化动态方程:
如果将式(26)、式(27)、式(28)的中间变量QL和pL消去,可以得出伺服阀阀芯输入位移xv、油源压力ps和外加负载FL同时作用时液压缸活塞的总输出位移的传递函数为:
其中:Kci为总压力流量系数,m5/(N·s)。
应用式(29)时注意分别代入xv>0和xv<0时的相应系数和有效作用面积。
2.4.2液压缸简化传递函数
通用传递函数中考虑了惯性负载、弹性负载、油的压缩性以及液压缸的泄漏等因素,但在实际应用中一般以惯性负载为主,并且负载的弹簧刚度K=0,总流量压力系数Kci很小,黏性阻尼系数B一般也很小,由于油源压力ps造成的式(29)中的Citps/A那部分附加泄漏很小,也可忽略不计。因此将式(29)简化为:
因此液压缸活塞总输出位移y(s)关于xv(s)的传递函数为:
其中:ωh为液压固有频率,rad/s;ξh为液压阻尼比。
液压缸活塞总输出位移y(s)关于外加负载FL(s)的传递函数为:
2.4.3 位移传感器传递函数
对于电液位置伺服系统,通常采用闭环控制以提高精度和抗干扰能力,因此需要加入位移传感器,进而引入负反馈环节。位移传感器传递函数可简化为比例环节,其传递函数为:
其中:uf为位移传感器的输出电压,V;Kf为位移传感器增益。
2.4.4 信号比较点方程
假设输入电压信号为ur,输出电压为uc,则信号比较点的方程为:uc=ur-uf。
2.4.5 功率放大器传递函数
功率放大器的传递函数可简化为比例环节,即:
其中:I为功率放大器的输出电流,A;Ku为功率放大器放大系数,A/V。
2.4.6 伺服阀传递函数
非对称电液伺服阀阀芯位移与输入电流之间可以简化为二阶环节,即:
其中:Ksv为伺服阀流量增益,m/A;ωsv为伺服阀固有频率,rad/s;ξsv为伺服阀阻尼比,一般取值为0.5~0.7。
综上所述,得到的非对称电液位置伺服阀控制非对称缸系统的方框图如图2所示。
3 实例仿真
3.1 仿真模型主要技术参数
某电液位置伺服阀控制非对称缸系统采用的是CSDY2-40型电液伺服阀。系统的主要技术参数如下:A1=3.12×10-3m2;A2=2.15×10-3m2;液压缸总行程L=0.5 m;Vt=1.972 6×10-3m3,V′t=0.790 8×10-3m3;Cip=5.6×10-13m5/(N·s);Cop=0;Kq=1.092 9m2/s,K′q=0.625 2m2/s;Kc=3.503 4×10-12m5/(N·s),K′c=2.004 1×10-12m5/(N·s);Kci=4.156 4×10-12m5/(N·s),K′ci=2.454 1×10-12m5/(N·s);βe=7×108Pa;油液密度ρ=870kg/m3;Cd=0.61;ps=7×106Pa;m=1 200kg;B=800N·s/m。
3.2 利用MATLAB/Simulink进行仿真
根据以上公式和参数经计算可以得到非对称电液伺服阀控制非对称缸模型仿真图,如图3、图4所示。
利用MATLAB/Simulink进行仿真,得到的仿真结果如图5~图8所示。
4 结论
由图5~图8的仿真曲线表明,建立的非对称电液伺服阀控制非对称缸系统的位移和负载压力传递函数是正确的,将对以后这种控制系统的分析和设计具有一定的指导意义。
摘要：重新定义了非对称阀控制非对称缸系统的负载压力和负载流量,推导出液压缸正、反向运动时的数学模型和传递函数,同时运用MATLAB/Simulink对工程案例进行仿真分析,得出位移响应曲线和负载大小对液压缸位移的影响关系。
关键词：非对称阀,非对称缸,电液伺服阀,仿真分析
参考文献
[1]王秋敏.伺服阀控非对称液压缸同步控制系统仿真研究[D].济南:山东大学,2005:14-21.
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[3]吴博,吴盛林,任好玲.非对称阀控非对称缸系统建模和仿真研究[J].机床与液压,2004(8):73-74.
非对称效应 篇9
关键词:对称;和谐;美感;秩序感;磁力效应;实例分析
中图分类号:J601文献标识码:A文章编号:1004-2172(2009)04-0053-04
二、音乐语言的对称逻辑和基本形态
在音乐艺术中,由于音乐是非空间艺术,本质上它并不具有造型性,故作曲家勋伯格在他的《作曲基本理论》一书中说:“对称一词可能是从绘画刻印艺术和建筑方面类推而应用到音乐理论上来的。”有关科学艺术的对称理论在音乐美学和作曲技术理论诸方面的研究和应用尤为广泛,特别是20世纪以来,随着人们数字化生活不断演进,大脑思维更加理性严密,艺术家左脑逻辑思维必然要引起震撼,各种音响元素的独立性与个性化也促使对称原理几乎渗透在音乐构成的音高、节奏、和声、织体及其曲式结构等方面,众多作曲家都常喜将平衡对称性作为一种审美导向和写作技术理论之一,在“有控制的自由”构想中,发挥艺术家的才华。
下文拟在音乐艺术领域里,借鉴视觉艺术有关理论来探索音乐语言中的对称逻辑及其在作品中的表现。音高元素是文论研究的主要方面。
例1 勋伯格:《谱例》
上例O为原形旋律(有时可标记为P),R为逆行,通常叫镜象结构,由横向反射构成; I为倒影,由纵向反射构成;R1为倒影逆行。这4种旋律进行,代表音高对称的主要特征,被认为是个统一体,从调性音乐角度来考查,它们都建立在e小调上,后3种形式仅仅是原形旋律的变体,它们的对应关系,可以“强化主题的一致性”,适用于调性或无调性音乐的主题发展。
音乐记谱上的平移对称有如传统理论的音高移位,这是一种横向平移的形式,传统、多声部中的模仿进行,可称为斜向平移对称,它的表现形态与本文图3是同类型的。
例2巴托克:《十度旋律》
上例2,前3小节右手主旋律为原形主题,左手主旋律是原形的下方十度纵向平移,后3小节,右手主旋律是左手原形的上方十度纵向平移;这6小节音乐,如果抛开声部关系,把主旋律联串起来作横向观察,主旋律的连续进行又可产生横向平移的效应,这些写法在音响上能获得调式色彩多样的变化,其中显示有G大调、a小调、 e小调的明暗变异因素,但巴托克在这里又使用ACEG4个音组合的长音对称和弦把它们统一起来,其构思非常严谨。
关于旋转对称的说法,就笔者所知,在音乐理论上,很少提及,实际上它就是可动对称,这对时间艺术的音乐来说,增强了动态感,本文为了结合上述的视觉理论,仍称它为旋转对称。
例3
上例3,由6个等距的音级构成,通称全音阶,它与本文图6a对称结构相似,是个很典型的可旋转的对称模式。例中两个相距增四度的均等四音列,可由a—b型换置为b—a型,音级对称关系不变,具有可动性。此例还可以任一音为轴,构成同类型可动音列。后来作曲家将这些技法扩展到调性领域,建构十二音转换对称,请看下例。
例4
这段音乐建立在增四度的调性上(C-#F调)。例中两个旋律互成倒影形态,声部位置也上下转换了,使它们具有明显的纵向可动对称特征。
上述各类对称模式,在实际作品中,常常是结合节奏等其他元素综合应用的,中外许多直觉性传统曲目,主线条内含各种类型的对称因素,它们相互依赖,统一全曲。
关于节奏的对称性,人们感受它,可能最直接。例如4+4或3+3的等长乐句、同类节奏型的重复等,是最易感觉的,在重点分析音高模式时,亦需考虑它对旋律的支撑作用。
例5 莫扎特:《D大调钢琴奏鸣曲》
上例5是莫扎特《D大调钢琴奏鸣曲》(K284)末乐章的一段主题音乐,全段共4句,结构为AABA,除第3句扩充为5小节外,各句均为4小节。每句首末音调相同或相似,4乐句中,共含3个核心音型,它们均以平移、镜象、倒影对称模样作原形变化,起伏有致,自然流畅,并统一在一个主导音阶,一个均匀的节奏模式中。
例中除音型重复外,a1 、a2等都是a的横向镜象对称,a6节奏拉长,音高仍保持镜象关系,b1 b2等均为b的平移,b3为纵向倒影,c1 c2等均为较自由的平移对称。
例6《阿拉木汗》
上例6是首新疆民歌,热情洋溢,极富活力,全曲由ABA对称曲式构成,每段两句,内含“句句双”的对应关系。整首旋律均由第1小节和第5小节的节奏型为支架,由4个核心音型演化而成,其中a型的a1为平移,余为重复,b型除重复外,均为镜象对称,但b4为b1的倒影,c型是原形与平移,d1为d型镜象对称,余为平移。
以上这两个例子的分析,大多是微观审视各乐句,隐含内在的对称逻辑,显示了乐思陈述的自然美,尽管它们风格各异,但语言表象的对称形态是一致的,这也反应了人类审美的共性。
对称逻辑的自然美,在音乐语言中除了反应在旋律的微观形态中以外,音阶调式的对称性,也许更为鲜明、更加复杂,并逐渐由直觉的自然美,转化为理性的人工美,这已成为现代音乐语言发展的主要趋向。
也许音阶调式、音列是音乐语言音高关系的一种特殊模式,它突出地体现了音乐作品的时代风貌、民族气质和作曲家个人独有的作品风格,因而在当代音乐创作研究领域里,特别是内涵秩序感和磁力效应的对称调式,颇受乐界瞩目,本文也将首先探索这些问题。
三、自然音对称调式
在七声自然音阶中,通常以分段式分组法来观察它们之间对称关系。常用的自然调式只有宫、商、角七声调式与商、徵、羽五声调式具有对称性能。其中商调式的对称属性最具典型意义。
例7
例8
例9
例10
上例商调式(又称多利亚调式)由两个2:1:2音列构成,它们是分裂性的,相距大二度(G-A音),这两组音列的次级结构(即四音列)内部结构也是对称的。从上例中,可以查见,它们的原形(O)、逆行(R)、倒影(I)倒影逆行R1的音程关系相同,音列也相同,这就使这个音响实体,恰似视觉图样的正方形,可以灵活移位,呈现旋转对称模式,在艺术处理上更具凝聚力和灵活性的结构美。
商调式的主音,有学者称它为“商核”,被认为是七声音级之源,处于音高元素的核心地方,请阅读下例:
例11
上例左以D为主音,向上、向下各移动3个五度,即构成C大调自然七声音阶,D为商音处于五度循环中心地位。根据这个原理,假如以C为中心音,构成的调式即转化为bB大调,这时的核心音仍为商。足见商为核具有恒常的结构力。
由于商调式具有以上独有的完美整合性对称特性,在各民族民间音乐及近现代音乐文献中可以发现大量这类风格的音乐,其中尚有当今调性与无调性作曲家写的作品,可供读者参考,下面举几个例子。
例12 丁善德编曲《上去高山望平川》
上例12是一首商调式青海民歌高亢深情,旋律上呈现的和谐对称音调,自然流畅,作曲家丁善德将它改编成一首歌声与钢琴“二重唱”的艺术歌曲。在此曲的钢琴织体中,作者也灵巧地引用对称原理布局全曲。如在钢琴伴奏声部间,多次采用一个附加四度音的主七和弦,这个和弦就是歌声音调的纵向结合,两者相协,十分融和。此歌还设计有一大段钢琴前奏与间奏(下面为前奏开始片断)内蕴由bD与bG调组合的纵向双调性可动对称织体,与歌声对话色彩对比鲜明。
克拉姆(1929— )为当代著名加拿大作曲家,他的音乐极富幻想,讲究音色美。他的《大宇宙》钢琴组曲由十二音自由作曲写成,内含五声、七声、十二半音阶多种调式,包括部分对称音列,下例13是《大宇宙》第12曲中的片断,例中五声性音调由左右手在相距半音的黑白键上快速演奏,音响新颖、色调朦胧,但仍带有商调调性感觉,显示了它独有的和谐效应。
《盘旋天河》这首乐曲,音响从低到高回旋上扬,构思别致,新颖独特,聆听它,给人无限遐想。全曲以AABCB结构,组织乐思,下例13属B段音乐片断,在不同音高上再现两次,为全曲增添了一些东方音乐的韵味。
例13 克拉姆:《盘旋天河》
勋伯格被认为是西方无调性音乐的代表人物,20世纪初他首创十二音序列作曲理论。《钢琴组曲》作品第25是他写的第一首序列作品。下例14是这部作品最后一首《吉格舞曲》中段开始两小节主旋律,这首舞曲快速热烈、热情奔放、为了表现和增强对比,勋伯格在例中保留了十二音作曲的基本法则,将原十二音序列,改为三音序列,谱例中开始的bD、bE、bF3个音,作者巧妙地取自原形的倒影逆行音列的最后3个音(如例15),因为这个三音列含有多利里调式特征(即商调式),它可以构成R、1、R1这3种序列形式(见例16),与他的序列作曲原理基本上保持一致性,又具有调性对比的鲜明性,为了强化它,例中高声部出现sf等强奏符号。看来,调性音乐也可以序列化;无调性序列音乐也可以引进一些调性因素,这些灵动的构想,都为他的后继者开拓了某些创新的途径。
例14 勋格伯《吉格舞曲》
例15
例16
四、十二半音对称调式
半音阶由12个均等的半音组成,常用交合式分组法均分为4个不同的层面(见下例17),这种严密的等分方式,已成为现代音乐各类经典对称音阶、调式、序列等构成的基础。
例17
下列9种对称调式,都是根据上述原理组建的。
例18
上述9种调式是在八度内采用交合式等分法构建,这个条件,不能忽视。如果相悖,组合的调式就不同了。
这些调式,不像传统大小调式可以半音移位12次,如例18-1只能移位1次,例18-2只能移位2次,例18-3只能移位3次,这些调式,顶多也只能移位6次。故梅西安称这些调式为有限移位调式。也许正是它“有限”才能显示作曲家无限创造力。
这些调式每个音都可能作与主音或起音,调式基本结构不变。因此,1:2调式可作2:1对待,1:1:2调式可作1:2:1或2:1:1对待;调性关系,可随强调音或终止音等的不同来确立调性,故它们能适应调性、泛调性、无调性等各种风格音乐的构想。
这些调式为现代许多作曲家所采用,其中例18-2、4、9被认为是巴托克音乐黄金标界调式理论组成的重要部分,因为这些调式内部音程结构与2:3:5的斐波拉契数相联系,是巴托克作品音高逻辑主要成份。除上述1:2型、1:3型、1:5型调式外,其他调式均为梅西安等人所喜爱,梅西安从他年青时代写的《前奏曲》起直至他晚期作品的鸟歌,一直出色地逐步复杂化,并综合其他创新因素,如节奏等应用上述模式,这些创作理念,已成为他音乐风格标志之一。
作为时空艺术的音乐,从前有许多音乐家、作曲家为声音绘色,但最垂青于色彩的还是梅西安,他自称是一位“给声音着色的信徒”。他认为每种调式都具有不同的音响色彩,如1:2调式主导色是蓝紫色;2:1:1调式主导色是橙金色等等。他甚至把他用这些调式写的几首前奏曲都赋以特定色彩意义说道:曲一、曲三带橙黄色,曲二中部为银色,曲四是深绿色等等,尽管这些色彩认知很主观,但音响世界的色彩感知在科学实验中已被证实。这是感官功能的联觉现象,可以给音乐家、作曲家以心灵启迪,扩大视野、丰富想像。
保险市场非对称信息问题探究 篇10
关键词：保险市场,非对称信息,问题
0前言
2013年下半年, 四川某县法庭公开审理了一桩保险欺诈行为, 事后分析原因在于保险市场中的信息非对称所致。一直以来, 保险市场无论是承保还是理赔等各个环节, 均因非对称信息问题给保险人留下疑虑。因此, 探究保险市场的非对称信息具有现实意义。
1 保险市场的非对称信息问题分析
保险市场中非对称信息非常多, 涉及到各个方面, 但是归纳起来主要体现在以下几个方面。
(1) 保险人和参保人间的非对称;事实上非对称问题具有双向性, 不但包含了保险人对参保人的信息不完全, 同时参保人对保险人也存在信息的不完全。其一订立保险合同之前, 因保险人并不完全了解参保人信息, 自然信息就存在非对称性, 这种称之为逆向选择。一旦订立好保险合同后, 因为保险人不完全了解参保人的防灾防损情况所出现的非对称信息, 这种即为道德风险。其二保险人和参保人信息非对称;因信息缺乏了有效披露, 参保人极难全面了解保险公司的资信、财务实力、经营状况、发展前景以及服务质量等信息, 根本无法做出正确评价。而且保险合同采用格式合同, 该合同均为保险公司已经拟定好的, 而保单中存在一些专业词汇, 参保人大都只有被动选择拒绝或者接受。一旦到了索赔之时, 均为保险公司解释拒赔理由和赔付条件, 而参保人不具备相应的专业知识, 抗辩余地就较小。
(2) 保险人和保险中介间的非对称信息;保险中介主要包含保险经纪人、保险代理人以及保险公估人。正常而言, 三方当事人均和保险人存在业务联系, 在这种经济活动中存在和保险人间的不同程度、不同性质的非对称信息。在这其中, 代理人处于信息优势, 因为属于代理人位置, 而保险人却是信息劣势地位, 属于委托人位置。但是对于公估人和保险人间的非对称信息, 因公估人并不完全了解保险人委托的一些事项, 必然位于信息的劣势地位。
(3) 理赔中的非对称信息;参保人在非对称信息上的弱势地位, 还体现在发生事故后的索赔及理赔上, 保险人对事故进行查勘, 检验, 估损以及理算等各种活动, 这些活动具有极强的专业性、技术性, 参保人很难对理赔结果提出个人意见。从许多理赔纠纷中, 大多数都是参保人失败而告终, 同时也增大参保人索赔成本。纵观保险公司内部管理流程, 大多采用了"收支分离"运作方式, 而业务职能与理赔职能互相独立, 因内部人员自身专业知识、个性、经验、判断以及理解条款等各种限制, 对同一件事情可能会产生出各种不同结论。
(4) 经营信息非对称信息;事实上, 保险产品属于无形产品, 应该构建于诚信基础上, 当对保险公司选择之时, 客户不但关心条款、服务以及费率等各种具体内容, 还会关注公司的信誉度、偿付能力等各方面内容, 这些因素直接关系着公司的经营管理。但是从公司的会计制度、信息公开、内部控制以及监管信息等来看, 这些信息零散、标准不统一, 加之如今诚信体系还存在各种不足, 导致参保人无法判断保险公司所提供信息的真实性。
2 应对保险市场的非对称信息问题建议
从前面的分析来看, 因为多种因素引发该市场的非对称信息问题, 必须要结合保险市场采取合理的措施。
(1) 要解决保险人和参保人的非对称信息问题, 不但要具备良好市场环境与条件。对于保险人而言, 还具有义不容辞的责任, 保险人不但要具备风险意识, 还要构建出一套有效的办法、制度以及措施, 做好防范与化解非对称信息问题的能力。因此需要事前预防, 事中监督及事后挽救。这几项中尤其是事前预防最重。因此保险人要加强核查保险工作, 抑制发生道德风险, 核保包含了审查参保人的资格、审查保险标、审查保险费率等各个方面。核保要在发生逆向选择之前, 才能够有效扼杀。
(2) 解决保险人和保险中介人的非对称信息问题;要解决非对称信息问题仅仅依靠保险人的自身努力是不够的, 还要参与的各方共同努力, 创造出一个良好外部环境, 维持保险市场正常竞争秩序。要构建科学、合理监管体系制度, 规范经营行为, 构建良好的市场竞争环境。
(3) 建立科学、合理的理赔程序, 确保保险信息的充分性与真实性。首先建立高水平、专门的理赔队伍, 严格审查, 现场勘查, 仔细检查索赔人提交的各种单证是否属实;其次进一步完善核赔制度, 加强理赔监督。
(4) 构建完善的公开披露制度;要确保保险市场能够健康发展必须要具有披露制度, 更是监督机构监管保险公司的主要途径之一, 首先要完善披露制度体系, 其次要完善责任追责制度。只有做好了追责制度, 才能够有效防范发布虚假信息、不理性投资等。
(5) 改变保险公司经营理念;保险公司一定要扭转只重数量而不重质量, 不看长远的经营思维, 要逐步推进质量、数量并进的经营模式, 加强保险公司的诚信度与管理水平。
3 结束语
事实上, 市场中的信息对于双方均有不完全、不对称性, 因此不可能彻底消除非对称信息问题, 但是要尽可能采用减轻与抑制非对称信息问题的束缚, 才能够确保保险市场朝着快速、持续以及健康的发展。
参考文献
[1]刘军生.保险人与保险中介人之间的信息不对称问题研究[J].广东金融学院学报, 2009 (02) .