金融系统的复杂性

金融系统的复杂性（共12篇）

金融系统的复杂性 篇1

一、金融复杂系统脆性的内涵与特征

脆性首先是一种像玻璃、砖等的材料性质, 在打破了之前没有塑性变形的性质, 在发展过程中客观存在的一种现象, 是无形的、不易被察觉的。复杂系统的脆性遭受外部原因时, 成为系统崩溃的根本原因, 但同时也促进和形成了原系统演化的力量。随着金融体系的不断发展, 越来越多的层次和复杂性的增加, 规模越来越大, 金融系统已经越来越难以控制。一个个简单的子系统组成了金融系统。在所有子系统的运行继续履行自己的进化, 与其他子系统或外部环境的物质, 如能源、资金和信息不断交流。因此, 金融系统的复杂性, 从系统运行将不可避免地受到一些或大或小的内部和外部的干扰, 这种干扰有一些具有不确定性。此外, 仍然有一些事情本身固有的缺陷不可避免。这一系列干扰因素都可能直接影响到任何子系统, 引发连锁反应。在这一点上, 对复杂系统的金融脆弱性也同时显示。因此, 这个复杂的金融系统的脆弱性的定义是:由于其固有的缺陷, 系统不可避免的内部和外部因素的影响干扰作用, 导致复杂的金融系统中的一个系统 (子系统) 崩溃, 然后引向整个复杂系统的传播, 使得金融系统的功能或部分丧失, 或整体崩溃, 这个特点通常很难被检测到。

二、从美国次贷危机到全球金融危机的脆性过程分析

(一) 脆性联系的形成过程

二战后, 美国的经济实力大为增强, 促使美元取代英镑成为国际本位货币。单极世界货币体系, 使美国庞大的经常帐户赤字成为现实, 为次贷危机的脆性源的产生提供了条件。美元是当前国际贸易和金融交易计价和结算的主要货币形式。在与美国的交易中, 世界上其他国家赚取到美元, 为了扩大出口, 避免国家的通货膨胀, 汇率及其它因素获取优势, 国家在买入美元的同时, 在市场上投放大量的本国货币。世界经济本轮急速增长的趋势, 促进了世界经济的资金高流动性过剩, 并迅速向金融部门流通, 美国的金融产品的大量被购买是这部分资金的主要去向。这在一定程度上助长了美元的发展速度。在国际金融市场, 美元成为世界上的“必备品”, 成为全球金融资产配置的“必备品”, 美元金融资产正在加速膨胀。这实际上是作为金融产品, 世界各地的投资者为美国消费者提供信贷支持。这一切都可以维持在信贷基础上, 但这个基础有时也很脆弱, 它是动态的。这使得美国实体经济与虚拟经济的发展比例严重失衡, 也是导致资产价格泡沫膨胀的诱因。美国庞大的经常帐户赤字, 使美国金融系统的脆性的时间风险存在, 并且逐渐积累增加。这需要通过资本项目顺差为美国减少风险, 以保持国际收支的动态稳定性, 降低美国金融体系的脆弱性。国际金融机构和美元为美国金融市场的全球流动, 在美国市场可以最大限度的收入资本化、证券化提供了一个良好的平台。在利益驱动下, 一些稳定低的金融资产一再被利用, 因此金融资产脆性已被多次激发, 并逐步作为风险被转移到国外链。为了分散风险, 继续促进金融机构的经营多元化, 市场全球化, 因而促使发达国家和发展中国家, 甚至两个经济实体之间的国家之间相互交织在一起, 深化了全球化的联系。虽然这可以一定程度上减少个人和功能的风险, 然而系统性风险却进一步增加积累, 并促进各国之间的风险转移。因而, 在全球经济制度和金融体系中, 形成以美元流动为主导的运行系统。

(二) 脆性的激发过程分析

生产的规模越来越取决于个人的资本统治的金额, 取决于他的资本扩散价值生产过程和持续扩大的需要, 很小程度取决于产品的直接需要, 这是伴随着资本主义生产发展的必然结果。衍生产品从诞生之日起就成为实体经济和虚拟经济之间沟通的桥梁, 独立于实体经济之外是它的基本特征。它可以通过杠杆效应获取大量的资本, 只是付出非常低的资本充足率。世界上美元的流动性, 都是通过金融衍生工具来进行的。据此, 美国持续庞大的经济赤字的脆弱性传递到每个子系统中, 并渐渐地被激发。在发展之初, 虽然遭遇到各种不同因素的干扰, 但是每个子系统都有其自身的组织, 并且强于脆性, 因而仍然可以运行在非平衡态。这时这个复杂系统的金融脆弱性一直处于隐蔽状态, 但金融风险已逐步积累。美国住房按揭贷款为6.5万亿美元的市场规模, 所以在美国的金融系统中, 如果一个微型元素突然打击到金融体系, 借款人到期无法偿还贷款, 将立即导致次级抵押贷款部门财政快速增长风险。由于系统是开放的, 次级抵押贷款机构, 并与他们接触到的抵押贷款投资公司中很强的吸收, 以维持其稳定的负熵流的程度。负熵是吸收了大量抵押贷款投资公司也将链接到其他强元素的程度, 金融机构和抵押贷款相关的投资银行、保险机构和其他渗透。金融产品和信贷紧缩的风险进一步蔓延, 使这些金融机构的帮助, 由次级抵押贷款银行和负熵与相关金融机构持有获得稳定的不足以维持自己, 他们也将破产。2007年, 美国新世纪金融公司申请破产保护, 并裁减53.04%的员工, 这成为美国“次贷危机”爆发的起点。随之而来的是美国一些大型抵押贷款公司投资出现接踵而至的危机, 甚至破产倒闭, 如美国两大抵押贷款机构房地美和房利美纳入政府2008年照顾管理, 美国抵押贷款投资公司2007年向法院申请破产保护, 证明次贷危机的房地产金融系统的脆性熵受到冲击的影响。

财务子系统之间的联系是非线性的特点, 房地产金融公司、投资银行倒闭和保险机构吸收其他子系统脆性, 如商业银行、资本市场、货币市场和其他功能, 使得各金融子系统脆性成为其他的变化的主要矛盾, 金融风险开始从房地产市场逐渐蔓延到其他金融领域。由于各个子系统之间的协同作用, 最终复杂系统的金融脆弱性已经成为在运行状态的主要矛盾。已经有大量失败的金融机构, 金融资产的流动性迅速枯竭, 金融资产价格巨大的跳水, 导致了次贷危机的爆发。美国金融市场像一个巨大的“金融黑洞”, 在以美元为主体的运行机制下, 不断吸取其他经济体的负熵, 使美国次级抵押贷款危机的脆性熵风险转嫁到其他国家的金融体系和经济体系, 次贷危机成为由美国蔓延到其他国家的全球性的金融危机。美国次贷危机给全球金融危机的作用, 充分反映了复杂系统、操作性、滞后隐蔽性、金融脆弱性的过程, 其中任何一方面发生问题, 有可能由此酝酿成为一个全球性的金融危机的。

三、基于金融复杂系统脆性理论的金融危机防范

虽然金融制度的演变日趋复杂, 金融危机的机制也在发生变化, 但它与实体经济的联系依然是最重要的关系。因此, 次贷危机是资本主义经济危机在新形式实体的具体表现, 是商品生产“相对过剩”的危机类型。因此, 可以得出:危机是在商业批发和银行等金融领域中开始爆发的, 不是直接在零售和消费相关的风险和业务中爆发的, 经济危机最初的表现形式是金融危机。

第一, 这场危机充分暴露了在美元主导的国际货币经济体系中, 美国和其他西方发达国家由于资产通胀, 消费模式和金砖四国为代表的新兴经济体的类型, 所生产的增长模式表示过剩全球经济失衡的脆性特征。这种脆性在于美元为主导的国际货币制度和经济制度, 存在系统风险和各种缺陷。而要降低这一脆性, 最根本的是要创造和一个主权国家脱钩, 保持货币的国际储备货币的长期稳定, 从而避免主权货币作为储备信贷, 促进货币走向国际储备货币稳定的货币风险, 供应秩序, 提高整体调节方向, 从根本上维护全球经济和金融的稳定。

第二, 要避免过度的杠杆效应的金融衍生。金融的脆性, 使之经济繁荣过程中, 投资方只看到了过度使用杠杆效应带来的利润的, 忽视了吸引力将下降, 资产价格的复杂性有一个巨大的潜在风险。从复杂系统的金融脆弱性可以在金融体系的演变可以看出, 脆性的激发强度和脆性熵风险的程度成正比。因此, 衍生工具的杠杆作用, 将大大增加了无序投资基金, 这反过来又进一步完善金融混乱复杂系统脆性, 加快了复杂系统的金融崩溃。

第三, 降低了金融体系的脆性联系, 避免传染给其他市场的风险。现代金融业的风险更复杂的多样形式, 日益密切的关联度, 越来越大的金融体系。市场风险、操作风险和信用风险的共同作用产生了次贷危机。金融市场缺乏监管力度, 导致次贷危机爆发前, 金融产品能够大行其道。美联储杠杆率的金融市场操作, 以及市场混乱监管不严是局势失控主要原因。因此, 要地切断传播途径的脆性熵的风险, 我们必须加强金融监管, 提高整体风险管理。

第四, 完善金融体系的自我组织。由于对经济和金融发展、经济转型水平的限制, 一个新兴的经济体已具有高投入, 高负债, 高消费的“三高”特点。国家赤字的增加, 外汇储备的减少。证券投资, 以及购买美国的债券在发展中国家的海外资产中占有较大的比重, 而直接投资和银行贷款等之战很小的部分。在金融危机发生时, 极易受到复杂系统的金融脆弱性的蔓延, 缺乏自救能力。因此, 所有国家, 特别是金融发展水平低的发展中国家, 应增加黄金储备和其他资产, 以增强国家在危机时期的应对能力。

第五, 加强国际合作, 抵御金融危机。随着经济全球化的日益发展, 金融危机到来时, 任何国家都不能幸免。金融系统的全球化特征, 使得通过负熵输入外部金融环境, 以减少金融风险, 金融体系的脆弱性内部产生的熵方法成为可能。因此, 通过协调全球各国的行动, 使银行及其他金融领域实现统一监管, 以有效的遏制危机的蔓延, 共同保持经济和金融稳定。如通过联合, 以保证银行的再贷款, 银行资本的重组等手段, 向市场注入流动资金, 以提高市场信心, 信贷资金将继续支持实体经济, 从而促进资产价格的稳定和经济持续增长;建立的一专项资金, 用于对东欧, 亚洲和其他国家出现财政困难提供援助, 协同国际货币基金组织:打破篱笆的贸易学说, 促进各国之间的经济交流, 从而提高国家经济的抗风险能力。

四、结论

本文基于对金融制度和金融风险复杂的系统的研究, 以建立复杂系统的角度看金融脆弱性, 并尝试从这个角度来研究, 对复杂系统理论的金融脆弱性使用金融脆弱性理论分析美国“次贷危机”的脆性过程, 提高理论联系实际的解释力。

参考文献

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[7]徐诺金.论我国金融生态若干问题[N].北京:金融时报, 2005.10.17.

金融系统的复杂性 篇2

关于社会系统复杂性的哲学思考

社会系统是一个复杂的巨系统.运用唯物史观考察了社会系统复杂性的根源和生成途径,指出社会实践的.复杂性是社会系统复杂性的最深刻根源.从复杂性理论视角研究了社会系统的整体性、自组织性、开放性、动态演化性、不确定性、非线性、不可逆性、统计性、多元性及奇异性等复杂性特征,探讨了研究社会系统复杂性的方法论问题.

作 者：李永胜 LI Yongsheng 作者单位：西安交通大学,陕西,西安,710049刊 名：系统科学学报 PKU英文刊名：CHINESE JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE年，卷(期)：14(2)分类号：N941.4关键词：社会系统 复杂性 哲学考察

电力系统复杂性的初步研究 篇3

存在复杂性

演化复杂性

大面积停电

中图分类号：TM1文献标识码：A文章编号：1007-3973(2010)012-009-02

1前言

电力能源是典型的二次能源，是由人们对能源进行加工而生成的一种非自然能源，随着发电方法与发电技术的不断改进，电力技术的复杂程度也越来越高。无论是民用电力系统还是工业用电力系统，都随着用电量的不断增加与远距离输电线路的架设而变得越来越复杂。在日趋复杂的电力系统网络中，随机性的不确定因素将会对整个电力系统的安全造成很大的影响，从而危及电网的安全，甚至导致重大的经济损失。因此，电力系统的安全性一直是电力技术人员最为关注的焦点，也是电力系统功能的根本保证。复杂性科学的兴起，拓宽了电力系统综合性问题的解决思路，作为一门新兴的交叉学科，同时也是当今最为前沿的学科之一，复杂性科学带来的是一场方法与思维的变革。

2复杂科学理论下电力系统故障的特征

电力系统无论在正常运行条件下，还是超负荷运行条件下，都会发生系统故障，我们一直视这种故障的发生是随机性的，并对电力应急系统做出全天候处理突发事件的要求。这种故障预防方式固然重要，但无形中增加了后备系统的运行压力，对电力应急系统的要求很高，加重了电力系统的工作量。采用复杂科学理论，对电力系统的大型故障性停电进行分析，我们可以惊喜的发现，这种大规模的、影响性较大的停电事故居然可以呈现出一定的规律性，这是我们以往的分析中所未曾得到过的。看似偶然的随机事件，在经过了新的方法分析之后，从中可以看出一定的分布规律。最早采用这种理论对电力系统进行研究的是一位美国学者，他发现，1984年到1999年，这15年间，美国的大型故障性停电的规模与发生频率满足一种幂律分布。这一发现使电力系统故障成为了可预测故障，并使故障成为了一种必然结果，尽管大型故障性停电往往是由很多细小的问题或故障连锁引发的，然而，概率分布仍然说明了其中隐含的一些必然关系，或必然因素。由此看来，采用同样的理论方法，对我国一段时期内的大型故障性停电事件进行分析，是不是也同样可以找出其中的规律性，从而发现新的解决问题的视角。复杂性科学的提出，为电力系统分析复杂问题，避免系统连锁故障，降低风险几率提供了新的理论框架。采用复杂系统分析方法，可以从电力系统大停电的本质入手，重视性质问题，而不是去具体分析停电细节，从而形成一套针对停电事故的整体方法论。

3电力系统的复杂性研究现状

3.1电力系统存在的复杂性

作为电力系统复杂性的一个重要分支，电力系统存在复杂性是针对系统的本质特性与实质组成特征而言的。其中，我们可以从电力系统的构成上找到一些真实的凭据。例如，构成电力系统的大量的、复杂的元器件并不是孤立的个体，而是存在着相互的关联关系，通过元件的功能进行互联，既具有各自的存在作用，同时也肩负着整个系统网络之间的相关功能承担。横向上来看具有协作特性，纵向上来具有层次特性，对电网构成均有不同的意义。此外，我们不可能将电力系统作为一个相对静止的系统来对待，任何起源于发电方终止于用户方的用电变化都会对整个系统产生连锁式的影响，如果再加上中介环节的负荷突变等，就更增添了系统变化的复杂程度，由此可以看出，电力系统是一个非线性的动态系统，随着时间的变化瞬时量也在不断的变化着。

3.2电力系统演化的复杂性

电力系统存在的复杂性决定着电力系统演化的复杂性。当电力系统运行在一个较为平衡的状态下，受到外部干扰或负荷水平突然发生改变而破坏这种平衡时，电力系统并不是等待外部指令来解决偏离平衡的问题，而是可以采取一种来自系统内部自身的能力，来对系统进行调节，从而达到另一种新的平衡状态，成为电力系统演化的一种形式。系统从一种稳定状态进入不稳定状态，随参数的再变化，又使不稳定状态进入另一种稳定状态，那么，系统状态就在这一刹那间发生了突变。

3.3电力系统存在复杂性与演化复杂性的关系

按照复杂性科学理论的推论衍生方式来看，电力系统存在的复杂性是电力系统演化复杂性的前提。人们更多的是通过对一些特征参数进行研究，从而得出电力系统结构与连锁故障演化之间的关系，从而验证了存在复杂性是演化复杂性的前提这一结论。针对这一结果，很多研究人员对国内外的大停电或电网的连锁故障发生进行了大量的研究，甚至将电网的规模与发生故障的概率联系在一起，进行多方分析。对于较大区域的电网节点，经过复杂性分析得出，这些节点支撑着整个电网的拓扑结构，一旦节点发生改变，其路径的结合必然发生改变，从而引发连锁故障。北美电网就是很好的例证，其中脆弱节点是引发大规模连锁故障的关键。而对我国的电网，通过对存在特性的分析，可以看出，尽管发生大区域规模停电的概率较低，但小规模停电的概率却相对较高。

4电力系统复杂性研究的相关问题

电力系统的复杂性研究既是一门新兴的学科性研究课题，同时也是电力系统深度发展的研究问题，对于交叉科学知识的要求与电力系统自身的特性掌握都是电力系统研究工作者需要面对的庞大研究内容。

4.1超大规模复杂电网的复杂性分析

电力系统呈现出网络化的特性，无论从构成形态还是构成特点，都可以将电力系统看做是电流流通的网络。电网的复杂程度远比我们想象的要难得多，不但具有层次上的严格规定，同时也具各层次上的变化。因此，对这类大型电网进行深入的研究，就要从宏观的层次与微观的层次两方面来进行细化的分析，多角度的描述电网的复杂性，尽可能的采用定量的方式来给电网的复杂程度下定义，从而提高分析的可靠性。对电网中节点的研究可以有效地降低电网的脆弱度，并通过节点观测来识别电网中的薄弱环节，避免连锁故障的发生。特别是对于电网中关键元件的找寻，此类元件可能是电网多个功能实现的必要枢纽，也可是电网拓扑结构的核心。通过找出这种元件来进一步研究，电网演化能够对核心部分带来的影响程度来界定故障发生的临界状态。

4.2大型互联电网大面积停电的总体预防控制

以临界状态研究为基础，对电力系统的自我调节机制进行研究，将电力系统的波动范围控制在系统自身能够平衡的范围内，使得系统在演化过程中的自组织能力充分的发挥作用，从而对大型的故障性停电起到一定的预防作用。通过对自组织临界状态的研究，对该状态的各项参数进行严格的记录，任何超越临界值的系统波动，都可能引发不可控制的连锁反应，从而对整个电网产生灾难性的影响。采取电力系统复杂性理论作为具体工作的指导方法，对可能造成大面积停电的各种情况进行分析，从中得出预防方法与系统优化方法，提高系统抵御波动冲击的能力，以及系统的抗脆弱性指标。

5结论

综上所述，电力系统的复杂程度日益增加，随着新兴科学的不断涌现，针对电力系统的研究也取得了突破性的进展。本文对电力系统复杂性进行了介绍，概述了电力系统复杂性研究的进展。由复杂性科学理论引发的电力系统分析问题，已经被越来越多的大电网所重视，并希望从中能够得出预防与避免大型故障性停电的解决方法。因此，在未来的发展中，电力系统复杂性研究将成为电网发展与深化研究的一个重要趋势。

参考文献：

[1]张鑫鑫，电力系统运行可靠性在线控制[J]，机电与自动化导报，2009：34-35

[2]王连生，基于风险的电力系统安全预警的预防性控制决策分析[J]，哈尔滨工业大学校报，2009：56-57

[3]卢鑫，面向21世纪的电力系统重大基础研究[J]，自然科学进展。2009：87-89

复杂金融系统工程的风险管理研究 篇4

1 金融系统的工程定义和研究价值

1.1 金融系统的工程定义

金融系统工程是根据系统工程为基础的一门学科, 而什么是系统工程呢?其实系统工程主要是以整体协调为依据的研究方法, 将社会和自然科学中的某些基础思想策略以及方法理论来综合联系, 并结合计算机和现代数学等学科, 对系统的系统构成、组织要素以及信息互换等功能进行分析探讨, 以实现理论上的最优设计、最强管理和最佳控制。整体可分为三个大阶段:系统研发阶段、系统制造阶段和系统使用阶段, 当然各个大的阶段还能分解成若干小的分支, 就不一一赘述。目前, 对于系统工程定义有多种解释, 但是总体上来说, 内容差异并不明显, 大英百科全书将其定义为“系统工程是一门把已有学科分支中的知识有效地组合起来用以解决综合化的工程技术”。而金融系统工程实际上是根据系统工程的理论基础而建立起来的一门巨大且复杂的学科, 包括金融学、工程学和信息学等多门综合学科。同时, 还将计算机技术、数据分析、全自动技术、通讯技术等技术融合到金融领域之中, 使得经济领域得到全面发散, 拥有更多的内涵与延展性。金融系统工程方法和原理也参照了系统工程的研究原理综合分析金融系统, 包括其产品的创新性生产和服务意识。金融系统还是一个综合开放型的系统, 是由系统科学的理论角度出发去研究金融系统中包含的风险规律和动态趋势, 以便更好地预测和抵制金融风险。

1.2 金融系统的研究价值

随着经济全球化的总体趋势、计算机技术的迅速发展和中国在改革开放方面的不断创新, 应该用整体的观点而非片面的观点去对待中国金融系统的发展变化模式, 要更多地从金融经济领域全局方面来把握金融改革创新方向, 以便加强我国金融业在国际上的核心竞争力, 全面促进金融行业的长远进步, 为打造国际规范化的金融总体秩序做出贡献。所以, 从科学系统上去研究全球金融危机和金融体系, 还有在全球化背景下金融系统的动态发展和风险预测方法、金融监管创新等基础问题是极具现实和理论意义的。因此, 对于系统工程发展的分析, 可以有效防止我国在金融业发展方向上走弯路, 还能够使我国的金融业实现科学健康、可持续发展的总目标。并且, 在极大程度上能更好地预测将来会出现的金融危机等多种负面的金融问题。

2 金融系统工程的主要特点

2.1 复杂特点

复杂系统的主要特点是大规模、高契合度、低透明度和开放的动态性, 最本质的特点则是各因素之间的相互作用性与自身的适应性。各因素之间的互相作用性说明了有联系的事物之间不是单纯的影响, 而是共同的影响、互相制衡与依存的。金融系统复杂性则主要体现在较大规模的虚拟资本、动态发展的开放系统和多元层次的内部系统间的相互影响, 还包括人类决策行为的不确定性因素。整个系统由于各因素之间的影响会出现随机的不稳定性, 但由于系统自身原因, 内部结构也会随之产生一定的有序性。

2.2 高风险特点

金融系统工程的高风险特点是由于自身的复杂性和不稳性所决定的, 众所周知, 虚拟资本原本就具有内在不稳定性, 价格也难以控制, 而金融市场的大规模交易和多种交易品种更是增加了其复杂程度;还因为大众对市场环境变化的把握不到位, 缺乏良好的预测预期收益的方法, 经常会造成决策上的失误。

2.3 周期特点

金融系统的变化整体上呈周期发展的特点, 一般周期的过程是经济快速增长、经济泡沫发酵、货币信用开始膨胀、各种资产价格上涨、乐观情绪扩散、股价房产价格火速升高、外部干扰使得经济泡沫破灭、金融指标急剧降低、实际金融资产大量抛售、经济呈现减缓甚至是负增长的状况。但是, 此类周期表并不是重复的单次循环, 而是螺旋状增长的。现阶段我国金融系统风险现状主要是集中在银行的系统内部。银行内部系统潜在的风险主要来源于高达90%以上的银行异常信贷生态, 积压多时的逾期贷款数额度增长迅速。虽然近年来的几次经济和金融危机推动我国政府强化了对金融系统的防范手法和调整力度, 银行也不断在改善信贷环境, 甚至政府有时候会直接收购一些大型银行中的不良资产, 但由于不合理的制度等原因, 我国的国有银行金融系统仍称不上健康完善, 与国外金融强者的水准还相差甚远。

3 金融系统主要的风险来源和问题

前文提到过, 我国金融系统主要风险有一部分是来自银行系统, 与此同时, 还有一部分则涉及了很少被人们关注重视的其他方面——弱势群体问题。该类问题在国有企业与农村中属于普遍问题, 例如退休职工和农民工的收入保障、福利社保等问题在由计划经济朝着市场经济过渡上面临着很多不稳定因素, 所以有关管理部门一定要制定科学合理的实践措施来规避该类风险。近几年来, 政府部门先后出台了一系列减少风险因素的管理措施, 比如在城市规划中实行多重保障路线, 来达到居民获得最低生活保障的目的。尤其是面向城乡居民建设基本医疗保险与养老保障制度是最为关键的部分, 但是在现阶段看来, 我国广大农村地区医保和养老保险的基本体系建设还不够成熟, 仍然需加强改革完善, 确实保障社会弱势群体享有应有权益。

而金融风险管理存在的主要问题有:一是欠缺有效系统的风险管理机制, 在控制和规避风险时, 我国金融行业所做的工作中还有很多不足的地方, 具体来说就是风险管理的覆盖面不广, 或者说是只是基于表面的业务管理层面而没有深入到金融管理的各个方面和全体流程中去, 这样一来就很容易导致无法实现全面监督规避风险管理的目标。除此之外, 针对个别性的监测和预警体系也没有建立健全, 风险管理的数据库也没有十分完善。二是缺少足够的风险管理意识, 对于风险管理范畴的不清楚使得对突发事件的应对比较薄弱, 造成的破坏性也较大;在金融体系的内部没有形成一种专业的企业文化, 员工们的风险规避意识较弱, 在开展业务和拓宽市场时往往没有注意或者只注意到某一方面, 对整体的风险管理意识重视度不够。三是缺少在风险管理方面的人才。人才是未来发展的核心力量, 也是管理最重要的一环, 要全面依靠所有职工的共同努力来促进制度的改革完善, 并形成整体的企业文化。而现阶段我国金融业这方面的人才极为稀少, 也直接影响了风险管理进程发展的速度。

4 复杂金融系统工程风险管理研究动态和模型构造

迄今为止发现金融系统涵盖的外延已不是单一的经济范围, 而是出现多种学科和学科交叉发展的特征, 有专门研究金融系统复杂性的系统理论, 也有研究金融系统空间性的结构理论, 多种假说如投资者非理性行为、不同的投资者对信息的敏感度的差异性、投资者会以持续方式对不同阶段的信息做出不同应对等都是要求从复杂性角度来综合研究复杂金融系统工程。另一个流行的研究方法就是基于风险价值模型的金融系统工程的风险管理方法。风险价值模型法是现今世界范围内金融机构预防金融风险主要措施, 实践证明风险价值模型法作为一种科学的统计和风险度量技术, 能够有效地管理大量金融工具交易而带来的风险。风险价值模型法包括数据收集、投资组合和风险测量三方面。数据收集主要关注历史数据和当前市场有效的金融信息, 通过分析工具对数据进行初步处理;投资组合则是对收集的数据按科学方法进行逻辑性的加工;风险测量是从宏观层面上分析风险性质, 从微观层面上计算风险大小, 有机结合定性与定量的分析。

金融风险管理的最终目标不是完全消除风险, 而是衡量风险选择后实现收益最大化, 所以风险管理系统的模型构造应该由风险影响因素着手, 科学计算负债或资产价值, 并依据组合投资原理把资产和负债当作一个整体来组建最理想的风险结构。由于流动与信用风险等原因, 很难通过数学模型对其具体描述, 所以在实际工作中, 应根据实际情况对风险优化结果灵活调整, 让它更具合理性和适用性。还有进行综合风险度量时要统一好计量单位, 有利于对不同风险的数据在整体的框架中进行比较计算。

世界金融危机在某些方面显示出我国在金融体系理念、技术革新和金融体制监管构建方面上的缺陷, 也让我们认识到加强与世界特别是金融系统健全的西方发达国家间的合作来加速促进我国金融管理体系改善的迫切性。从金融属性方面来说, 只有不断增强金融理论和技术革新, 积极与国外金融管理前沿的国家学习交流, 创造良好的国际大环境, 才能加速建设我国成熟、完整且健全的金融系统, 为把我国建设成金融强国打下坚实的基础。

参考文献

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金融系统的复杂性 篇5

本文首先从研究生物经济学的目的出发,指出了生物技术及生物经济的.内涵;然后阐述了生物技术复杂性尤其是其在经济领域复杂性的主要表现,在对其主要内容进行总结归纳的基础上,提出生物经济复杂性的一些研究思路、方法及系统集成的方法.

作 者：陈衍泰 陈国宏 司春林 李美娟 CHEN Yan-tai CHEN Guo-hong SI Cun-lin LI Mei-juan  作者单位：陈衍泰,CHEN Yan-tai(复旦大学管理学院,上海,33;福州大学管理学院,福州,350002)

陈国宏,李美娟,CHEN Guo-hong,LI Mei-juan(福州大学管理学院,福州,350002)

司春林,SI Cun-lin(复旦大学管理学院,上海,200433)

刊 名：中国管理科学  ISTIC PKU CSSCI英文刊名：CHINESE JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE 年，卷(期)：2004 12(z1) 分类号：C931 F224 关键词：生物经济   复杂性   系统集成  

浅析大型复杂信息系统的管理方法 篇6

关键词：信息系统；大型复杂项目管理；信息系统管理

中图分类号：TP315

1 大型复杂新信息系统管理的重要性

1.1 大型复杂新信息系统的特点

信息系统是由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。而所谓大型信息系统是由若干功能不一、结构各异的工程信息系统所组成的，一般具有工程量大、投资多，技术复杂，时间紧迫，质量要求高等特点。

1.2 大型复杂新信息系统管理的目的

大型信息系统由于其复杂性、庞大性以及重要性，对所有参加建设的组织和管理者都提出了更高的技术要求和管理要求，加强管理方面是大型信息系统是为了在实际开发和工作中，如果遇到了很多困难和难题，通过对项目的计划、实施和执行的综合管理，来对项目过程中的问题进行良好的解决，使系统在一个预期时间内能正常地发挥其应有的作用，产生其应有的效益。

2 大型复杂信息系统的管理方法

2.1 信息系统安全保密管理

2.1.1 防范入侵行为。如今网络化已经非常普及，但是其中也会给信息系统带来很大的安全隐患。其中比较重要的就是网络非法入侵行为。对于大型复杂信息系统来说，它采集了企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源，如果遭受入侵，就会造成很大的损失。所以为了防范网络病毒的入侵，可以在信息系统和核心交换机之间增加入侵检测系统，实时地监控和分析网络中传输的数据文件，一旦有可疑的数据包立刻拦截并且进行攻击检测，如果检测确认为入侵事件后立刻上传到安全管理中心，并且切断异常主机与信息系统之间的通信，保护信息系统的服务器不受侵害。当异常主机确认回复正常后，再恢复其与信息系统的通信，保证信息之间传递的安全。

2.1.2 数据库安全管理。在进行大型复杂信息系统运行之前，先要确定数据库时候安全，因为里面存放着大量有关信息系统的资料，所以最重要的是要进行数据库管理。其中首要确认的是对数据库用户注册及相关安全管理。其次是及时制定并实施数据库的本分及恢复计划，根据备份计划进行数据库数据和配置备份，并检查数据库备份是否成功。再有要定期对数据库版本进行更新，安装补丁等进行完善。最后要实时检测有关数据库的告警，并检查数据库的系统日志，及时提出解决方案。

2.2 大型信息系统的应用管理

2.2.1 大型复杂信息系统的计划过程管理。大型复杂信息系统不同于一般系统，就是在制定活动计划之前，必须先考虑过程计划，也就是确定用什么方法和过程来完成。由于信息系统的子系统多，结构复杂，涉及的开发团队较多，需要制定信息化管理指南，文档模板和相关检查和评审表来统一大家的工作方式和管理过程。其中，管理指南统一约定了系统的工作流程与方式，将系统管理划分为计划、开发、实施、运维等几个过程，并对每个过程设置了评审节点。而且由于系统干系人较多，沟通复杂，还需制定系统的沟通管理计划，对系统进行评审沟通，方便改善不足。

2.2.2 大型复杂信息系统的实施和控制过程管理。大型复杂信息系统的执行过程主要指按照预定的过程进行实施，并对过程进行监控，与系统基准进行比较，对于偏差及时纠正。大型复杂信息系统由于划分为各子系统，管理者还需从总体上对各子系统的人员、进度、成本等进行统一协调与匹配。当各子系统见进行了优先级排序，统一协调后，才能良好配合，合理的利用资源。在大型复杂系统中，由于涉及多方的共同协调，因此必须对变更统一控制，否则会导致项目执行中的大量混乱，即外部变更和内部偏差所引起的变更必须遵循变更控制流程来作用于系统。其流程是对建议的配置项变更作出评价、审批和监督已批准变更的实施。

2.3 信息系统风险管理方法

现如今是一个网络发达，环境复杂的社会，因此在信息系统的建设和实施必然会受到各种内部和外部因素的影响，存在着许多不确定的因素。这些不安因素，在信息系统的建设中也许不会凸现出来，但是它却隐藏其中，难免在日后的工作中产生各种问题，给企业造成不可挽回的巨大损失。为保证企业信息系统的安全，就需要做好信息系统的风险管理，充分了解和掌握信息系统从建设到实施的过程中可能存在的风险，并选择适当的技术和方法来进行预防，除此之外在必要时也可以及时采取有效措施。

2.3.1 加强对信息系统的组织管理。为了避免人员操作造成的风险，这就要进行管理制度的完善。使其具有较强的可操作性，能够引导人自觉遵守。而且对于违反制度的行为，要严肃处理，做到奖罚分明。同时，还要对员工进行安全教育和培训，提高安全意识，了解信息安全方针和管理层对于信息安全的重视程度。使员工养成严谨的工作作风，提高事故的判断、预测和处理能力，减少因错误操作而造成的损失。

2.3.2 采用集群技术对信息系统进行加固。信息系统的正常运行除了需要一个安全的环境外，还需要一个稳定的服务器。这就要采用集群技术，是为了避免在只有一个服务器支持信息系统的运作下，一旦服务器出现故障，会对信息系统造成影响，甚至会造成严重损失。采用此技术后，当其中一台服务器出现故障时，集群服务器会重新定向到集群中的另一台服务器，以保证用户对重要数据的不间断访问和信息系统的正常运行。除此之外，在服务器多CPU运行下可以保障系统高效、可靠、安全的运行，平衡额外的工作负载以优化信息系统性能。

3 大型复杂信息系统管理所面临的问题

3.1 过度关注传统信息系统管理模式

虽然，已有越来越多的人开始关注如何加强大型复杂信息系统的管理，但是普遍还是停留在传统信息系统管理模式上，这就很难使得项目在规定时间内，达到预期效果。复杂系统需要由复杂性理论和方法来处理，这也正是基于硬系统理论的传统信息系统管理应对大型复杂信息系统管理的局限所在。在很多项目中，预算超支、进度滞后或项目目標没有实现是常有的。

3.2 不注重信息系统中资源的管理

网络化的信息系统是通信网、计算机网和信息资源网及应用软件的总称。无论是整个国家，还是某个企业，其信息系统都是由这几部分组成的。但长期以来，许多大型信息系统建设都陷在“重通信、计算机和应用软件，轻信息资源”的误区之中。据对我国大型企业计算机应用情况的调查表明，以往的计算机信息系统，大多数是分散。独立开发的。其中多数系统普遍缺乏信息资源组织管理，缺乏规范化，导致信息不一致、共享程度低、处理不及时、传递延误等问题。

4 结束语

现代信息系统的开发建设已经入了一个新的阶段，即具有须有复杂、规模庞大、周期较长、技术密集等特点。因此，能否结合系统实践理论的要求，在所应用的项目中合理运用，在预期时间内达到满意的效果，最重要的因素就是信息系统的管理方法理论。所以要不断的去加强完善大型复杂信息系统的管理体系，才能使之更好地应用。

参考文献：

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[2]钱学森，于景元，戴汝为.一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论[J].自然杂志，1990（02）.

[3]顾基发，高飞.从管理科学角度谈物理?事理?人理系统方法论[J].系统工程理论与实践，1998（08）.

[4]吴孝灵，周晶，洪巍.基于复杂合同关系的大型工程项目集成管理体系[J].项目管理技术，2010（08）.

[5]王茜，程书萍.大型工程的系统复杂性研究[J].科学决策，2009（01）.

金融系统的复杂性 篇7

IT在极大地促进金融业发展的同时也使金融业面对巨大的技术风险。港澳及海外金融市场因为IT失效引起的银行损失案例比比皆是、层出不穷。在香港市场, 每年公开报道的金融机构因为IT故障严重影响业务和客户的事件平均超过数十起, 有些故障造成了巨大损失, 对上市银行的商誉及市值造成巨大冲击。

越来越多的金融企业希望能够探求一种更完善的IT架构, 以有效应对IT基础架构成本控制日益精细化、服务器利用率低下、企业应用发布不及时、IT运维管理复杂化等难题。因此, 运维管理软件应运而生。

NEC的Master Scope系列产品是一款久经考验, 跟随时代脉搏, 根据云环境下的运维管理特征, 从“可视化”和“自动化”的观点出发, 解决和预防IT运维中遇到的各种困境, 提高系统性能的产品系列, 如图1。

它诞生于日本最大的电信企业的IT运维需求之中, 经过多年的开发实践不断成熟, 最终成为单独的一个解决运维问题的产品系列, 它遵循ITIL V3的标准, 从底层的网络监控开始, 向上逐渐延伸, 包含了服务器的监控, 应用中间件的监控, 最终到各个流程管理。

Master Scope提供了范围广阔的支持ITIL流程的产品线, 可实现基于ITIL的应用流程的简便、平滑导入。尤其是通过对服务器、网络、存储、应用等系统配置信息的综合收集、管理, 可大大节省初期系统导入时的收集工时, 从而为云时代“信息共享平台的确立”提供了强有力的支持。

一、Master Scope提供的价值

(一) 运营成本最优化

通过对服务执行状态的可视化和服务运营的自动化, 削减了运营的负荷及成本。

(二) IT资源最优化

能对支持服务的基础架构进行可视化的管理, 由于维护任务能自动化进行, 削减了管理的负荷及成本。

(三) 能源成本最优化

通过对构成数据中心的资源的电力消耗的可视化, 能进行省电控制, 削减了电力/冷却的成本。

二、Master Scope产品目录

三、Master Scope成功案例解析——杭州市财税局

(一) 项目背景

为提高纳税服务质量, 拓宽纳税服务渠道, 杭州市开通了12366纳税服务热线, 系统投入使用以来, 获得了很好的社会效益。随着网上申报用户越来越多, 系统的负荷在不断升高。伴随着系统的扩容, 系统的管理和故障排除的压力也越来越大。为了避免发生用户无法登陆或使用不顺畅的现象, 系统需要有效的工具来促进管理。

(二) 方案说明

NEC综合系统监控平台通过“监视”、“通报”、“分析”、“处理”4大步骤, 实现了系统重要性能指标的实时监控、系统性能低下的提前预知、故障的实时告警、日常运维的技术知识积累等功能。通过使用符合人体工学的GUI画面, 帮助管理员快速定位系统的故障。并利用预先设定的知识库功能, 轻松方便地获得故障解决办法。当监视到超过设定的警戒值或者发生故障的时候, 还可以通过邮件在第一时间通知管理员, 极大的缩短了管理员的反应时间, 如图2所示。

(三) 导入效果

通过服务器的性能监控和日志集中化收集的功能, 使得信息科的管理员原本需要半天时间做的日常点检工作, 缩短到1个小时完成。另外NEC综合系统监控平台的安装简单, 使用方便, 几乎不占用系统负荷的优点也深受用户的好评。

(四) 客户评价

金融系统的复杂性 篇8

复杂产品系统 (Complex Products of System, Co PS)是指研发成本高、规模大、技术含量高(技术密集)、用户定制、单件或小批生产的大型产品、系统或基础设施,包括大型电信通讯系统、大型计算机、 航空航天系统、智能大厦、大型船舶、航天工程、海洋工程、电站等。复杂产品系统具有订单式生产、产品技术复杂性高、研发周期长、生产成本高、单件小批生产、用户参与到整个产品的研制过程等诸多不同于大批量产品的特点。

对复杂产品系统企业成本控制的研究多集中在具体行业。蔡瑞林等从低成本的角度专门研究了成本优势对制造业高端化的作用路径。陈占夺从流程视角构建了复杂产品系统全过程产品成本控制体系。吴君民等针对船舶企业提出了大型单件小批制造企业和谐成本控制体系。张妍通过调研航天军工单位近年来科研项目计价和成本管理存在的问题, 提出注重战略管理,实现价值链分析与作业成本管理的融合。韩庆兰和水会莉分析了国内外产品生命周期成本理论在不同领域的应用推广,并分析了产品生命周期理论在轨道交通行业(复杂产品系统的一种)的应用。

以上复杂产品系统企业成本管理模型的提出, 多是基于世界经济处于繁荣的经济背景下提出的, 但2008年金融危机爆发以后,世界经济渐渐步入衰退期。世界经济由繁荣向衰退的演变对复杂产品系统企业的成本控制带来了新的问题。但目前对此类问题的研究极为缺乏,实践管理者或是采用以往的已经不适合的成本管理理念,或是自己困难地摸索, 使企业失去了进入国际市场时低成本优势。

本文旨在分析后金融危机时代环境的动态性对复杂产品系统企业成本控制带来了哪些新问题,以及企业应该如何采取相对应的措施,保持自己的成本竞争优势。

一、经济变化使复杂产品系统企业成本管理出现的新问题

2008年金融危机爆发以后,使全球经济长期处于下行阶段,经济下行已经是一种经济常态。而与大批量产品相比的独有特征,加之金融危机前盲目投资建设,多个行业出现了供远大于求的现象,这些因素的共同作用,给复杂产品系统企业的成本管理工作带来了很多新问题。

(一)质量成本成为了成本的重要组成部分

一直一来,质量成本并没有受到企业的重视,多数企业在进行成本分析时,只按照物耗、人工、制造费用、专用费用等项目来逐一分析,完全忽视了质量成本。也有一些企业想了解一下自己的质量成本到底是多少,但或者只是统计了废品率等直接性的质量成本,或是财务数据中根本没有对鉴定成本等相关质量成本进行分类记录。但是,随着经济环境的波动性增强,因质量问题而造成的复杂产品系统企业与用户之间的争议越来越多,因质量原因造成的损失也越来越大,除了为了解决质量问题而花费的以金额计量的钱物之外,由于复杂产品系统都是订单式生产,因质量原因造成的生产进度拖期的后果对复杂产品系统企业更为严重。

质量成本是指企业为了保证和提高产品或服务质量而支出的一切费用,以及因未达到产品质量标准,不能满足用户和消费者需要而产生的一切损失。 具体可分为预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本。

尽管质量成本的定义非常清楚,但在企业会计核算的实际业务中,质量成本因难以统计,加之企业的重视程度不够,一直都处于模糊状态,统计得出的质量成本数据多是由若干个会计科目中筛选出的数额。

在经济繁荣时期,用户与企业之间利益趋同。

以船舶企业为例,在经济繁荣时间(如2003年到2008年),企业和用户都希望早点收船,而不在乎那些不影响基本性能的小的质量瑕疵。然而,金融危机爆发后,发生了几个对质量成本不利的变化。

第一是在验收时用户变得更苛刻了。复杂产品系统的特点之一,就是用户要参与到产品研发与制造的全过程。在生产过程中,用户要参与生产各主要阶段的验收。以最主要的质量检验手段探伤为例,检验比例提高了近一倍,这无疑会增加质量鉴定成本。

第二是供应商提供的配套设备和材料的质量整体下降,重大质量缺陷的事件时有发生。经济衰退带来的整产业链产量的降低,造成了市场萧条,用户的议价能力增强,使复杂产品系统企业降价接单,同样复杂产品系统企业相对于供应商的议价能力也增加,从而压低配套设备和材料的价格。一些自身管理水平不高的供应商,出现了亏损。为了能够减少损失,供应商或是降低配套产品的性能,或是降低产品质量。在2013年,一家船厂收到主机配套厂的产品之后,在航海试验过程中有五个缸出现了拉缸的质量事故(该主机共有六个缸套),造成了二次试航。配套产品质量下降,增加了复杂产品系统企业质量成本中的预防成本、内部损失成本和外部损失成本。

第三是“外包工”用工模式的缺点突显,施工质量下降,导致废品率上升。“外包工”这一方式已经成为中国制造企业最主要的用工形式,这种用工形式确实给企业带来了一定的好处,但是同时也造成了产品质量责任追溯难以实现,以及施工质量难以保证等不良后果。随着劳动力供求关系,特别是技能型劳动力缺乏,市场机制使工人对工资的期望提高,以架子工为例,在2015年年初北京招聘会的指导价格中底薪已经超过了8000元 / 月,而架子工是船舶搭设脚手架的主要工种。高水平的技能型外包工流动到其他行业,而补充进来的多是没有经验的“学徒”, “学徒”直接上岗,使施工质量成本加大。

(二)用户对施工过程的影响使物耗成本和交期难以控制

对于大批量生产企业来说,按照分析行业竞争强度的五力模型,用户对企业的影响主要体现在议价能力上。但对复杂产品系统企业而言,由于用户要参与到项目研制的各个阶段,且在各阶段均有较强的影响力,使用户在产品研制过程中可以采取利已机会主义行为。

以船舶企业为例,在经济处于上行时,造船产业链的下游航运业一片繁荣,船舶的使用寿命一般在25年 ~30年,而在金融危机之前,一些船型(特别是干散货船)的投资回收期只需要5年甚至更短。此时用户最关注的是能否有船位、能否早一点拿到船,对船舶配套设备的性能、甚至是船舶质量本身,都被放到了次要位置。

金融危机之后,市场情况出现了大逆转,航运业的竞争异常惨烈,中国远洋连续几年巨额亏损、长航油运于2014年的退市,以及最近(2015年3月)发生的江苏熔盛危机事件(已负债200多亿),都生动而惨烈地说明了这一点。

已签订合同的项目,用户希望将合同取消、或者尽可能晚一点接船。因此用户采取非正常的手段拖延生产进度,以达到自己弃船或是拖期接船的目的。对新洽谈合同,除了尽力去压低船价外,最惯常的手段是要求提高产品性能、指定关键配套设备的供应商。

对船企成本的影响:首先是材料和设备成本增加。复杂产品具有“双定购型”的特性,其表现之一是所有产品均由用户单独定制,即使技术性能基本相同的复杂产品系统项目,其技术细节也会因用户的不同而不同;即使是同一用户的同类型项目,也会因研制时间的不同而不同(复杂产品系统需要满足许多规则规范,这些规则规范是随着时间的变化而增加或改变)“;双定购型”的表现之二是复杂产品系统由许多具有复杂界面以及为用户定制的模块和模块子系统等组件组成,即用户有权指定这些外购的核心部件。用户要求产品设计符合高性能的要求,并且经常指定分包设备厂商(这是复杂产品系统的双定制性所决定的),这不仅导致用户的议价能力增强, 也使供应商的议价能力增强。而重要的是,用户的利已机会主义行为导致了生产周期不可控,建造计划变更经常发生,企业无法按期交付产品。

二、提升成本竞争优势的管理策略

(一)质量成本控制效果策略

对于用户提高验收标准致使质量鉴定成本增加问题,可以采取提前建立明确的验收标准,并取得第三方检验机构的认可。当然在施工过程中,企业自身需要达到质量标准,特别是提高企业自身的管理水平,是解决与用户争议的最有效办法。

对于供应商提供次品使质量预防成本、内部损失成本和外部损失成本增加问题,首先是加大检验力度,提高供应商违约被发现的概率,然后采取重罚措施,多项研究已经表明,处罚在治理违约行为上效果是非常明显的。其二核心企业与供应商之间的关系已经由竞争转化为竞争与合作、共生共荣的关系, 因此核心企业(复杂产品系统企业均是核心企业)要本着共担风险、共享利润的原则,在选择供应商时要本着合理价格的原则,而不是最低价格的原则,要给供应商留有生存的空间和投入研发的能力。其三要对供应商实行分级、分类管理。根据一定的标准等按市场竞争程度的不同,将供应商分为若干信誉等级, 信誉等级高的可列入战略联盟、免检以及给予订货优先权;信誉中的正常管理;信誉低的采取特别关注,必要时需提高检验标准甚至退出。

至于施工者技能低造成问题,在短期上可以通过“按质论价”、“按能论价”的办法留住高水平的技能人员;也可以采取班组式管理办法,采取高水平技能人员任组长或师傅,每个成手带几名新手的方式, 即可以尽可能保证质量,又可以迅速培养技能人才; 从长期上,利用成组技术,发展相似产品生产单元的设计与制造是一个大的趋势,这种方法不仅可以降低对技能人才水平和数量的要求,还可以大大提高效率,并降低差错率。

(二)提升对多利益主体的组织协调能力

复杂产品系统在管理上与大批量产品的区别之一,是在产品研制过程中需要协调多利益主体的利益关系,因此提升企业对多利益主体的组织协调能力,是解决用户对成本影响的核心所在。

提升复杂产品系统企业对多利益主体的协调能力,可以从以下几个方面入手:

最有效的方法是为用户设计出用户价值最大化的产品。不仅包括了性价比,更要考虑产品全生命周期的运行和维护成本。

如果企业能够引领某个细分市场的技术标准, 则是最根本最有效的方法。按照复杂产品系统产业的惯例,买卖双方产生争议时,将首先找第三方技术机构协调,协调不成的将进行仲裁。如果引领了产品所在细分市场的技术标准,在产生争议时就不会低人一等,也不会受到一些无理刁难。

另一个有效的方法就是利用成组技术和相似原理,一方面在设计时采取尽可能标准化设计(虽然复杂产品系统的完全标准化设计难以实现,但一定比例的标准化是可以实现的,且对生产效率的提高和差错率的降低益处极大),另一方面将加工方式相近的工件放在一起加工,可以降低对工人技术要求的难度。

(三)建立全过程动态成本管理体系

要以单产品成本为控制对象,以产品业务流程为主线,建立全过程动态成本管理体系。

一是要以产品业务流程为主线,将成本控制融入到业务流程之中,达到全过程控制,并针对产品业务流程的每个主要阶段,结合该阶段的成本控制重点,确定该阶段的成本控制项目和指标。

二是控制好设计成本(指在设计阶段所决定的影响成本的一切业务活动)。控制的方法包括;对设计方案的成本情况进行预估并进行多方案评审;将主要材料和设备的用量、规格等影响成本较大项目的成本情况与设计人员的绩效挂勾。

三是成本指标责任到岗,按“谁决定花多少钱谁承担指标”的原则,将指标层层分解,并要预留好不可预见费。

四是一定要考虑成本指标的弹性,要进行过程中的动态调整。复杂产品系统的研制周期长,在项目之初设立成本指标后,随着时间发展和环境变化,不可预料事件一定会发生,导致一些指标不需要努力即可满足,而另一些指标却无论如何无法实现,因此一是要注重过程的审批与控制,二是预算指标要有弹性,并适时对指标做调整。

三、结束语

经济环境的变化给复杂产品系统企业的成本管理工作带来了新的挑战。质量成本的计量与管理是企业面临的一个越来越重要的成本管理问题,它不仅涉及到材料、人工、动能等直接消耗,更重要的是将对项目本身的生产进度甚至是其他相关项目的生产进度造成拖期的影响,对此高层管理者应该给予高度重视。另一个突出的问题是用户对成本的干涉作用加大。复杂产品系统在研制过程中,用户参与度很强,对项目的影响力也非常大,因此企业对多利益主体、多核心企业的组织协调管理能力是整个项目成本是否得能有效控制的重要因素。

金融系统的复杂性 篇9

1.1金融监管的必要性

受大萧条影响, 金融监管思想得以面世和发展。随着规制经济学的日益成熟, 人们在经济分析时开始融入了规制过程的理念, 如此一来, 实现了经济法则、经济运行的融合, 为接下来金融监管体系的出现和完善奠定了必要的理论基础。在该理论发展之初, 公共利益监管理论等针对其必要性展开了系统的理论论证。实施金融监管, 不仅有助于维护金融部门的安全, 而且有助于促进金融资源的优化配置, 还有助于保护消费者的合法权益, 最终推动社会福利最大化的实现[1]。

1.2金融监管的效率

对金融监管成本说进行分析可知, 受监管成本的制约, 金融监管需要面对效率这一问题。在金融监管过程中, 涉及各种费用的支出, 所以过度监管是得不偿失的, 将会造成监管效率的大幅下降, 换而言之, 金融监管具有理论上的边界, 对该边界进行设定时, 应遵循边际成本、边际收益二者相等的原则, 即效率最大化的原则。

二、金融监管的复杂性

金融监管的复杂性主要取决于金融系统的复杂性, 具体表现在以下几个方面:一、金融机构组织、金融业务及产品、金融体系结构日趋复杂;二、金融监管理念的相关变化;三、在制定国际金融监管准则的过程中, 各国之间的博弈不可避免。上述因素赋予了金融监管的复杂性[2]。

2.1金融监管效率的分析框架

融监管复杂性与金融监管效率的分析框架

图2是基于金融监管效率角度而得到的一个分析框架[3], 用于分析金融监管复杂性是否科学。该分析框架的核心思想在于, 如果金融监管的日益复杂化能够促进金融监管效率的提高, 则表明金融监管复杂化具有积极的正面意义;如果金融监管复杂化所消耗的成本大于复杂化所创造的金融效率, 则需要对金融监管予以一定的简化。随着金融监管的日益复杂化, 金融创新也将面临更大的难度;随着金融监管的日益复杂化, 不仅导致金融监管成本的增加, 而且给金融安全埋下了隐患。

2.2金融监管复杂性的最优化

金融监管成本指的是, 监管工作实施过程中所产生的一系列支出;金融监管收益指的是, 避免不实施金融监管所产生的那部分损失。金融监管复杂性的最优化, 其本质在于通过有限的监管资源来达成监管收益最大化的目的。若监管效率用F (X) 来表示, 而金融监管成本及收益分别用C (X) 、R (X) 来表示时, 那么三者满足如下关系:F (X) =R (X) -C (X) 。R (X) 和金融监管复杂性成正比关系, 但增加到一定程度后将转为放缓趋势。当R, (x*) =C, (x*) 时, F (x*) 取最大值, 换而言之, x* 时金融监管复杂性达到了最优状态。以x* 为界, 左侧取值时, 金融监管边际收益大于金融监管边际成本, 该种情况下, 适当提升金融监管复杂性能够进一步促进金融监管效率的提升;右侧取值时, 金融边际收益小于金融监管边际成本, 该种情况下, 提升金融监管复杂性是得不偿失的, 将会造成金融监管效率的持续下降, 应简化金融监管, 以促进金融监管效率的提升[4]。

金融监管复杂性的最优化分析

2.3金融监管复杂性的成本收益分析

对于金融监管而言, 其成本和收益之间的最佳平衡 (即金融监管效率) 取决于金融监管复杂程度。值得一提的是, 三者之间的关系也并非完全固定的, 尤其是变化速度这一点通常是多种因素共同决定。金融监管复杂性的加剧将会促使金融监管成本的增加, 即前者对后者的诸多影响因素中, 绝大多数属于确定性的;但是金融监管复杂性对金融监管收益的影响则带有很大的不确定性, 后者高低通常由多种因素综合决定。

当满足以下几个条件时, 金融监管的复杂性才能真正为金融监管带来实实在在的收益:一、金融监管复杂性能够带来良性影响, 如能够带来多层次的或者一定深度的金融创新, 不仅如此, 该创新本身所具有的金融风险远远小于其多样性所营造的金融安全;二、通过一系列复杂的且数量众多的模型能够对未来的金融风险进行预测、分析和处理;三、针对金融监管这一领域所制定的各项激励相容机制能够真正发挥自身的作用。总之, 当金融监管复杂性所带来的边际收益大于金融监管复杂性所带来的边际成本时, 才有必要对金融监管的复杂性做进一步的提升, 反之亦然[5]。

三、降低金融监管复杂性所带来的监管效率

金融监管应趋向于复杂, 还是趋向于简单?面对一系列金融风险, 应选用何种监管模式, 简单底线式更佳, 还是高度敏感式更好?对于上述问题, 金融监管准则的复杂性一时也难以给出十分明确而具体的答案, 其焦点问题集中在一点, 即采用何种办法或者措施, 借助相对有限的监管资源在成本最小化的模式下去更好地达成一系列金融监管目标。由上文有关成本效率的相关分析可以得出, 在增加金融监管复杂性的同时将不可避免地导致金融监管成本的增加, 然而金融监管收益增加与否却不一定, 这是诸多外生因素共同来决定的。因此, 若想实现对金融监管效率的有效提升, 一方面要致力于金融监管复杂性的合理化降低, 另一方面要尽可能地提供一系列有益条件以促进金融监管收益的增加。

首先, 在制定金融监管路径的过程中, 应将自下而上的监管作为基础, 与此同时, 予以自上而下监管的补充或辅助。金融复杂性、金融效率以及金融安全三者之间所具有的相关性并不算十分明确, 所以, 利用对监管路径的有效限制进而削弱或者避免金融复杂性、金融监管复杂性之间所产生的内外互动影响获得了更多人的认可。所谓自上而下的监管指的是, 针对金融结构进行相应的顶层设计, 为大小金融机构划分目的明确且界限清晰的业务范围, 最终保证监管工作更具主动性, 更具系统性;所谓自下而上的监管指的是, 在面对金融体系的一系列创新或者变化时, 应对那些可能存在的风险予以监督并规避, 从有别于金融结构或者体系的其他角度对其展开相应的规制[6]。

其次, 在制定金融监管措施的过程中, 不仅要基于定量模型的相关分析, 而且要辅以相应的定性分析。如果对数量模型表现出了过度的依赖性, 那么随着金融风险多样化的加剧, 相应的度量模型将会更加复杂。需要指出的是, 在实际应用环节, 复杂程度过高的数量模型已经饱受质疑, 但是过于简单模型无法实现对真正情况的高效拟合, 有鉴于此, 对一系列金融风险展开定性化的监管以及判断也便成了不可或缺的内容。对定性分析结果予以适度引用, 可以有效弥补由于高度复杂的数量模型分析所产生的有关模型风险, 另外, 也避免借助定量模型来选用参数的发生, 如此一来, 在某种程度上大幅简化了金融监管的实施。

最后, 对融入了激励相容这一理念的金融监管予以再次的、重新的审视。由微观视角可知, 银行致力于短期效益最大化的追求, 而微观监管则强调保证单家机构的安全性以及稳健性, 二者具有某种程度的差异;由宏观视角可知, 银行致力于自身利益的追求, 而金融监管则强调整体安全, 实现二者的激励相容具有相当的难度。如此一来, 是否需要赋予银行更大的权力, 如自由裁量权, 又如参数选择权, 是否需要花费更大的代价检验内部模型所能达到的准确性, 促进金融监管复杂性的进一步增加, 便需要监管当局及相关政府机构予以重新审视。在监管资源并非绝对足够的条件下, 对全部银行均赋予内部模型的选择权是违背科学规律的, 将会让监管工作承受更大的风险和压力, 建议采用类似杠杆率的简单监管模式, 同时, 针对那些重点银行制定并采取更为严格且复杂的监管原则, 还有监管标准, 为其配置较大份额的监管资源。

四、结束语

金融监管复杂程度合理与否, 其关键在于成本收益能否达到最佳平衡。为实现这种平衡, 应基于资源一定的条件下, 对相关路径、方法以及理念等予以进一步的改善, 从而完成对金融监管复杂性的有效控制, 与此同时, 尽可能地增加金融监管复杂性所产生的一系列收益。

摘要：本文首先探讨了金融监管的必要性及金融监管的效率, 然后重点探讨了金融监管的复杂性, 最后探讨了降低金融监管复杂性所带来的监管效率。通过一系列分析得出结论, 监管局应致力于金融监管复杂性的降低, 为金融监管带来更高的收益。

关键词：金融监管效率,复杂性,探究

参考文献

[1]王大威.系统性金融风险的传导、监管与防范研究[D].中国社会科学院研究生院2012.

[2]丁玲华, 王仁祥.基于金融效率角度的金融监管分析[J].现代管理科学.2008 (04) .

[3]李海海.效率与安全:金融制度的选择困境——来自美国的经验与教训[J].中央财经大学学报.2011 (05) .

[4]张铁伟.效率与安全:金融创新与监管的协调发展[J].现代商业.2011 (20) .

[5]安辉, 钟红云.基于金融市场效率的美国金融监管有效性研究[J].预测.2011 (06) .

金融系统的复杂性 篇10

关键词：复杂网络,可疑金融交易,金融交易网络

1 引言

国内外反洗钱工作的大量实践表明, 金融机构是反洗钱工作的“主战场”, 在发现洗钱可疑线索和甄别洗钱行为中起着核心作用。可疑金融交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形或特征的金融交易行为。利用金融机构洗钱一般是多个交易主体通过复杂的金融交易行为来完成的, 如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易、可疑客户、可疑洗钱路径以及可疑洗钱团伙, 发现可靠的洗钱线索是金融机构反洗钱工作的核心问题。这一问题能否有效解决, 直接影响着全社会反洗钱工作开展的成效。然而对金融机构来说, 依据现有的指导性识别标准, 要在海量数据中查找和发现洗钱客户或洗钱团伙, 在理论指导和应用实践上都会面临很大的困难。

本文将复杂网络理论与金融反洗钱领域知识相结合, 借鉴复杂网络社团划分的理论和方法识别可疑金融交易社团;运用Floyd算法对可疑金融交易路径进行搜索, 在网络中心度以及介数理论的基础上, 提出了可疑金融交易关键客户识别算法。本文研究对我国金融领域反洗钱工作有实际的参考价值。

2 可疑金融交易社团识别

金融交易网络是由银行客户组成网络节点, 由客户之间的资金交易关系形成网络边, 构成加权网络拓扑结构。边权重是根据指定时间段内两个客户节点之间的资金交易量和交易频率计算得出, 边权重的大小反映了两个客户节点之间的资金交易关系强度。在金融交易网络中, 两个客户节点间的资金交易量越大, 交易越频繁, 说明这两个客户的联系越紧密, 相互作用关系越强。

为了描述资金交易关系强度, 可将客户节点vi和节点vj之间边权重wij定义为:

其中, w1为交易量权重, w2为交易频率权重, 且w1+w2=1, 二者可根据专家经验或熵值法等计算得出;Tij表示客户与客户之间的交易量, Fij表示客户vi与客户v j之间的交易次数;Ti表示客户i的总交易量, T j表示客户j的总交易量;Fi表示客户vi的总交易次数, F j客户v j的总交易次数。

涉嫌团伙洗钱的可疑金融交易社团隐藏在金融交易网络中, 要有效识别洗钱团伙, 首先可以利用CNM社团结构算法对金融交易网络进行社团划分, 其次对金融交易社团的可疑度进行计算。本文分别从社团节点可疑性和社团模块性两个方面对金融交易社团的可疑度进行计算, 并根据可疑度对金融交易社团进行排序, 从而最终识别出可疑度相对较高的可疑金融交易社团。为此分别设立了社团可疑度均值和社团模块度两个指标, 并根据两个指标的重要程度和指标值差异度的大小, 对金融交易社团的可疑度进行综合评估。社团可疑度均值是指一个金融交易社团的全部节点的可疑度的加权平均数, 权数是客户交易额占可疑金融交易社团的交易总额的比重。而社团模块度反映社团联系的紧密程度, 我们可以根据社团模块度这个指标评估社团的可疑度, 即社团模块度越高, 表明金融交易社团内客户联系紧密, 交易量大且频繁, 交易行为越可疑。

最后, 将社团可疑度均值和社团模块度两类指标按照从大到小的顺序排列, 如果两类指标的排列顺序一致, 社团综合可疑度的排名则与两类指标的排列顺序相同。如果两类指标的排列顺序不一致, 则根据指标的重要程度和指标值差异度的大小对社团的可疑度进行综合评估。

3 可疑金融交易路径识别

根据国内外大量洗钱案件的调查研究发现, 洗钱表面看似复杂, 但是由于洗钱行为的宗旨明确, 大多是将巨额非法现金从一个或少数的账户开始, 中间经过错综复杂的转账和交易, 不管中间的过程多么复杂, 最终都会汇集到一个或少数的目标账户, 这个明显的特征给可疑金融交易路径识别提供了重要的线索。

将一个可疑金融交易社团重新定义为一个有向加权网络, 网络节点之间的箭头方向表明了两个节点客户间资金交易流向的总体趋势, 边权重wi'j定义为wij的倒数, 即:w'ij=1/wij

表明两个客户间资金交易强度越大, wij越大, 则wi'j值越小, 该条路径作为为洗钱路径的可能性就越大。假设可疑金融交易社团的节点个数为l, 计算每个节点的出度和入度, 并排序, 用前n个出度较大的节点构成可疑交易起始节点集B, 用前m个入度较大的节点构成可疑交易目标节点集E (n和m可以作为参数) ;将起始节点集与目标节点集中的客户节点进行两两配对, 并用Floyd算法搜索两配对节点间的有向最短路经, 这些路径将成为可疑金融交易路径。

假设vi (vi∈B, 1≤i≤n) 是可疑交易起始节点集中的一个客户节点, v j (v j∈Ε, 1≤j≤m) 是可疑交易目标节点集中的一个客户节点, (v1..v k) 为可疑金融交易社团中除vi和v j外的节点。vi到v j可疑路径识别Floyd算法基本思想为:

设D (i, j, k) 为从vi到v j的以 (v1..v k) 集合中的节点为中间节点的最短路径的长度。

(1) 若vi到vj的最短路径经过点vk, 则

(2) 若vi到vj最短路径不经过点vk, 则

因此,

根据这一思想可以设计具体的算法, 找出可能的可疑交易路径。

4 可疑金融交易关键客户识别

网络中的关键节点指的是对网络起到关键作用的节点, 该节点的功能或者作用的减弱或丧失将会对整个复杂网络带来重大的损失或破坏。在可疑金融交易社团也会存在这样的关键节点客户, 他们在整个洗钱团伙中发挥重要作用, 如果这些可疑客户节点被去除, 可能整个可疑金融交易过程将难以继续进行。这些关键洗钱客户节点有可能是洗钱交易路径中的重要洗钱犯罪人员, 例如洗钱主谋, 也有可能是一个至关重要的中间转移者, 而这个客户在通常的分析下并不具备可疑性, 但是通过对整个交易网络的结构进行分析研究, 它对网络的构成影响非常大, 那么这个节点也叫做关键客户节点, 在反洗钱工作中要予以重点的关注。

可疑金融交易社团中的关键节点具有一般的复杂网络中关键节点所具有的统计特征, 如节点中心度, 接近中心度、介数中心度等等, 因此可以根这些中心度指标来识别可疑金融交易社团中的关键客户。 (1) 使用中心度来判断网络节点的重要程度, 则其表示网络中与该可疑客户节点有直接资金交易关系的其他节点数, 点度中心度越大, 则其影响的范围越大, 与其他人资金往来也就越密切, 因此节点也就越关键。 (2) 使用接近中心度来判断网络中节点的重要程度, 则其表示该可疑客户节点在网络中与其它节点最短路径之和越小, 则其接近中心度越高, 与其他人的关系就越直接, 因此该客户也就越关键。 (3) 使用介数来判断网络中节点的重要程度, 则其表示该可疑客户节点在网络中其他节点对最短路径上出现的次数, 这种次数越大, 则其影响范围越大, 与其他人资金往来也就越密切, 因此节点也就越关键。

可疑金融交易社团中的关键节点不仅具有网络中心性的结构特征, 也会表现在资金交易量大、资金交易频繁等边权重上。节点的中心度越高, 节点的影响力则越大, 节点也就越重要, 这个指标充分考虑了可疑金融交易网络的结构特性。客户与其他网络节点的边权值越大, 客户越可疑, 就应该在交易网络中给予更大的关注, 即该客户对可疑金融交易社团的构成来说越关键。因此, 本文充分考虑了可疑金融交易社团中关键客户在网络结构和边权重这两方面的特性, 将其反应在一个关键度指标中, 通过计算该指标的大小来区分客户在可疑金融交易社团中的重要程度。客户节点vi的可疑关键度Ki定义为

其中, B (vi) 为节点vi的介数, wij为节点vi与v j之间的边权重, n表示网络中与vi相连的所有节点的个数。

5 结语

目前在我国的金融反洗钱工作实践中, 金融机构一般都会按照央行规定的可疑交易标准向央行报告可疑交易, 然后再由金融机构工作人员在这些可疑交易的基础上, 结合实际经验, 经过充分的主观分析判断后发现涉嫌洗钱的重点可疑交易。通过人工在大量的可疑交易报告发现重点可疑交易, 不仅需要付出大量的人力、时间等各种成本, 而且效率极低。在反洗钱资源和时间有限的情况下, 为降低成本, 提高效率, 突出重点, 利用数据挖掘及复杂网络技术, 借助于计算机自动识别可疑金融交易是必然趋势。

参考文献

[1]汪小帆, 李翔, 陈关荣.复杂网络理论及其应用[M].北京:清华大学出版社, 2006.

[2]中国人民银行反洗钱局.中国反洗钱报告 (2009) [R].北京:中国人民银行, 2010.

复杂系统下的分工有什么不同？ 篇11

7月7日，中国信息经济学会举办“纪念杨小凯教授学术研讨会”，时论杨小凯的分工理论。我感兴趣的是，分工创造财富的工业经济与人单合一的信息经济到底是什么关系？

杨小凯研究的是生产方式的经济学

我认为杨小凯精神的实质，是在生产力发展中，推动生产方式转变，推动社会进步。把握了这个实质，可以在不同的生产力和生产方式条件下，像杨小凯那样进行经济学的大胆探索创新。

杨小凯与一般新古典经济学家的一个不同，在于他的理论中暗含了历史学派的观点，即生产力的观点，是一种关于发展的经济学。新兴古典经济学将生产力发展同新古典理论中的生产关系的标准结论结合，形成工业化生产方式的理论。

本来，新古典经济学理论是没有生产力概念的，因此先进生产力与落后生产力从均衡角度看没有区别。而发展中国家最大的特色就在生产力发展，而且这种发展是硬道理。杨小凯重新提出分工问题时，正值中国处于分工不充分的生产力较低发展阶段，向分工充分的生产力较高发展阶段的过渡中，客观上要求从生产力发展的角度提出经济学的问题。

与生产力发展相伴的，是生产方式转变的问题。所谓分工理论，实际就是生产方式理论。分工，指的是生产者与消费者之间的关系；生产方式无非就是这种关系的不同形式。例如农业生产方式（自给自足）、工业生产方式（专业化分工）。在新古典理论中，分工水平是既定的，不存在从较低分工状态向较高分工状态的转变。一国经济好像是没有历史的。杨小凯的经济学却是有历史感的，针对的是中国工业化早期的历史。与一般以改革为主要研究内容的学者不同，他研究的主要是生产方式，在推动中国尽快走上分工专业化的工业化之路。

杨小凯这种生产方式经济学，当然仍有现实意义。从工业经济向信息经济的转变，就是生产方式的转变。信息化中的转型，也是生产方式的转型；而平时所说商业模式，实际就是行为版的生产方式。我们仍需要借鉴杨小凯的治学精神，将信息生产力，信息生产方式作为经济学的重要研究对象，以推动经济和社会进步。

杨小凯在生产方式研究基础上还形成了推动社会进步的现代性理论，例如宪政理论。

前提假设、结论及语境的变化

杨小凯的学术话语，有两个特定时代背景。一是推动当时的中国从黄色文明走向蓝色文明，从自然经济走向工业经济。杨小凯进步话语的前提假设，由这个特定背景决定，隐含着两个派生假设，一是将进步定位成由封建社会为代表的前异质系统，向工业社会为代表的同质系统转变；二是将进步定位于从前农业化为代表的复杂系统（血缘生态系统）向工业化为代表的简单系统（机械理性系统）转变。

在这两个有强烈时代特征的前提约束下，再看杨小凯分工理论的特定结论。有以下几个特点。一是他强调斯密分工中专业化的一面，而非分工的多样化的一面。他研究的是简单系统的分工，而非更高阶段上的复杂系统的分工。二是他主要以规模经济为结论，合有范围不经济的隐含观点，表现认为越多样化，成本越高；越协调，交易费用越高。

这些结论的取向在中国从农业经济向工业经济转变中，是适用的，正确的。但如果放在另一种发展了的、不同的条件下，即在工业经济向信息经济转变的条件下，就会看到其中存在着三个局限，一是简单系统的局限，二是同质性的局限，三是范围不经济的局限。这些局限在实践中正遇到新情况的挑战，如企业与产业一体化，自组织与生态经济；从分工专业化到分工协调化、多样化等方面的发展，需要新的解释。这三个局限当然不是问题，因为相对于前面说的问题意识，它们不算问题。但如果问题意识变了，或者说理论的前提假设变了，就要重新考察前提与结论之间的匹配问题。

今天我们面对与杨小凯当时不同的语境，需要我们具有不同的问题意识，这种问题意识就体现在前提假设的调整上。第一个前提假设的调整是，把黄色文明向蓝色文明转变的进步性话语，置换为蓝色文明向彩色文明（蓝色与黄色文明的融合）的话语，把自然经济向工业经济转变的进步性话语，置换为工业经济向信息经济转变的新进步话语。第二个前提假设的调整是，把前异质经济向同质经济转变的进步话语，置换为从同质社会向后异质社会转变的进步话语；把前复杂系统经济向工业简单系统转变的进步话语，置换为从工业简单系统向后复杂系统转化的新进步话语。

这种调整仍然符合杨小凯治学精神（“在生产力发展中，推动生产方式转变，推动社会进步”），但具体话语，可能会发生转换。

与上述新的前提重新匹配的理论系统的相应变化，应包括以下方面：一是价值论的调整，在同质性假定外，增加异质性假定。在杨小凯问题上，就相当于从强调分工的专业化（同质化）一面，向强调分工的多样化（异质性）一面调整。目的是解释富生态、平台经济、分享经济（以租代买）等新的现象。二是成本理论的调整，在规模经济基础上，引入范围经济。目的是解释互联网协调成本递减（越差异化相对成本越低，越多样化相对成本越低）的新现象。三是收益理论的调整。包括加强与专业化相反的个性化、定制等在提高附加值中的作用，解释因大而美之外的因小而美等等。

复杂系统的分工有什么不同？

最近，中国信息经济学会理事长杨培芳先生提出一个重要观点：信息经济是复杂经济。

在这个语境中重新思考杨小凯的分工理论，我认为需要结合电子商务的实际，对其加以发展。可以把杨小凯的理论归于简单系统的分工理论之列，而把信息经济的分工理论归人复杂系统的分工理论。

一般人从直觉上往往一时反应不过来。杨小凯的分工理论明明很复杂，怎么会是简单系统理论呢？或觉得，工业经济明明很复杂，怎么会是简单经济呢？

这里说的简单与复杂，并不是口语中的简单与复杂，而是复杂性理论所指的简单与复杂。简单是指中心化的、自上而下形成的他组织的结构；复杂特指去中心化的、自下而上形成的自组织的结构。因此它是指机械系统与生物系统的区别。一个机械，再复杂，仍是简单系统；一个生物，再简单，仍是复杂系统。

就经济来说，在简单系统下，分工的取向是专业化，生产趋向同质化，在自上而下的中央控制的企业组织中，交易费用随专业化的扩大而相对递增；在复杂系统（如商业生态系统）中，分工的取向是多样化、协调化，生产趋向异质化（如个性化、定制），在自下而上的分布式的网络组织中，交易费用随多样化的增加而相对递减。

如陈平先生指出的，当代劳动分工的特征包括规模经济和范围经济（chandler 1990）。劳动分工要向多元化方向发展。在技术融合、业务融合、产业融合的互联网条件下，分工出现了杨小凯那时还不明显的范围经济和多元化发展的新趋势。这当然不是说，杨小凯分析的那种传统工业化条件下以专业化大规模同质生产为主要特色的分工不存在、不发展了，而是说，随着工业化与信息化的融合，除了杨小凯分析的规模经济的分工之外，还要分析范围经济的分工。

范围经济的分工，是复杂系统的分工。在信息经济的作用下，分工向着多样化的方向发展。与杨小凯所论传统多样化不同。传统多样化说的是，需求多样化提高收益，但多样化增加成本。而范围经济是越多样化，平均成本越低。对应的现实是，在商务生态作用下，以平台形式存在的固定成本被零成本复制，促成了增值应用的轻资产运作，形成以租代买的分享型经济新商业模式。这同工业时代的分工，具有本质的区别。

在社会观点上，杨小凯的宪政理论基本还是传统合法性理论。在互联网新条件下，需要适应博客、微信等去中心化结构下的社会自组织，发展出正当化的新理论相补充。

把握“在生产力发展中，推动生产方式转变，推动社会进步”的精神实质，在分工问题上，需要适应生产力从工业生产力向信息生产力发展，适应生产方式从单一品种大规模生产向小批量多品种转变的新现实，在新的理论前提假设下，发展出新的理论解释力。

供应链系统的复杂性研究 篇12

关键词：供应链,复杂系统,复杂性,不确定性,非线性

供应链发展到今天,已从协调企业内部资源的企业内部供应链演进形成了整合从供应商到最终顾客的集成化供应链。供应链之间多角竞争不断升级,已演变成为包括质量、成本、服务、柔性和时间的全方位激烈竞争。与此同时,企业之间的协作更趋广泛和紧密,从常规的供需关系发展成为全方位紧密协作的伙伴关系。因而,管理必须在协作与竞争中寻求统一、在多样性与不确定性的环境中主动适应,使得供应链管理系统的复杂性急剧增加[1]。随着科学技术的迅猛发展以及技术创新与知识创新程的复杂化,人们对复杂系统研究日益关注和重视。20世90年代以来,人们在处理社会、经济管理复杂系统问题时,面临着不确定性、多维化、多目标和多重因素的非线性相互作用等特征的出现,在方法论上遇到了困惑。著名科学家钱学森及其合作者提出了解决开放复杂巨系统问题的“从定性定量综合集成方法论”[2]和“综合集成研讨(HWMSE)”体系[3]。随后,国内外众多专家学者从同角度对综合集成方法及其应用进行了大量和广泛的研究,本文着重对供应链系统的复杂性进行探讨。

1 复杂性与复杂系统

1.1 复杂性的定义

关于复杂性是什么,许多学者从不同的角度做出了不同的解释。比较典型的关于复杂性的定义有:(1)复杂性是系统不同状态的量度;(2)复杂性是不同的单元、模式以及元素的相互作用,因此非常难以被完全理解;(3)复杂性是系统缺乏连续性;(4)复杂性是指难以明白的任何事情[4]。本文认为,复杂性是指系统所处状态的不确定性、难以预测以及相互作用关系的非线性。

人们针对不同领域中的问题,从不同的角度,用不同的方法研究复杂性,出现了各种研究复杂性的学派[5,6,7]。在美国从事复杂性研究的机构中有代表性的圣菲研究所(Santa Fe Institute,SFI)汇集了不同领域的科学家,他们通过对不同学科之间的深入探讨,试图找出各种不同的系统之间的一些共性,并称之为“复杂性”。其早期的主要学术观点可以概括为:复杂系统是由大量相互作用的单元构成的系统。复杂性的研究内容则是研究复杂系统如何在一定的规则下产生有组织的行为以及系统的进化所突现出来的行为[8]。近年来,SFI的一些科学家如Holland,Arthur,Kauffman等,拓宽了复杂系统的研究内容,逐步转移到对经济作为复杂自适应系统、混沌边缘、人工生命和系统进化的研究。美国乔治·梅森大学J.Warfield教授针对组织管理的复杂性进行了长期的研究,提出了用交互式管理(Interactive Management,IM)的方法来解决组织管理中的复杂性问题[6]。J.Warfield教授将美国关于复杂性的研究归纳为5个学派交叉学派、系统动力学派、混沌理论、自适应系统理论及基于结构的学派。复杂性科学吸引了不同领域的研究人员,尽管人们对于复杂性的理解并不一致,但是对有些问题已形成了共识:研究复杂性离不开系统。

1.2 复杂系统的涵义

一般而言,复杂系统具有众多状态变量、高阶次,反馈结构复杂、多回路,输入与输出呈现非线性特征。复杂系统构成的种类和层次多,每个子系统均有其相对独立的结构、功能与行为,各有其定性模型,构成不均匀的层次网络结构体系,涌现独特的整体行为与特征。知识的内涵丰富而复杂,涉及学科广泛,应用技术多样,参变量繁杂。系统在不断接受知识的注入,系统中子系统间可以有各种方式的通讯,各子系统中的知识表达不同并能以各种不同的方式获取知识。具有复杂行为,系统的部件之间有着很强的耦合作用,具有难以线性化的非线性性质。开放的复杂巨系统理论认为:若系统的子系统数量非常庞大则为巨系统,在巨系统中,如果子系统的种类繁多并有层次结构,它们之间关联关系很复杂,就是复杂巨系统。又由于这些系统和环境有物质、能量和信息的交换,所以称为开放的复杂巨系统[9]。

2 供应链系统的复杂性

供应链的概念起初在《工业动力学》(Furrester,1961)中出现时所表明的是在工业生产中,原材料等物流在工业动态过程中实际上是一个链式构造。最初基本的观点认为:供应链是制造企业从原材料到半成品到成品的供需链接的内部物流过程。随后许多学者对供应链的概念给出了不同的理解和定义,对供应链所赋予的内涵在不断地进行演变和发展。供应链系统是由许多目标相互关联和相互冲突的成员和组织构成的复杂网络系统,是一个整体目标一致的协作系统,也是一个多目标冲突的复杂系统,供应链系统每个节点企业从自身利益出发所进行的局部寻优决策行为都会引起系统节点企业之间的目标冲突,使整个系统出现复杂的行为。

2.1 系统的复杂性表征

复杂性是开放复杂巨系统的动力学特征,系统的复杂性是指系统所处状态的不确定性、难以预测以及相互作用关系的非线性。系统的复杂性可以从以下几个方面进行表征:

(1)子系统的种类繁多及关联复杂性。如果构成系统的子系统种类繁多及关联复杂,那么,该系统就具备了形成复杂系统的结构基础。

(2)系统行为的自主性与自适应。由于系统不断同环境交换信息、物质和能量,而且环境又是不断变化的,不存在稳定的系统状态,只能是宏观上的相对稳定,从整体上来看,复杂系统具有适应环境的能力,具有动态自适应性。在发展与演进过程中能够不断学习并对其层次结构与功能结构进行重组及完善,以适应自身发展、演进的需要。

(3)宏观有序、微观无序。复杂系统的运动表现为宏观有序、微观无序。前者是指系统整体结构、功能及其演进、协同与控制表现出有序行为,是支撑系统物理结构和逻辑结构的基础,后者是指特定子系统与市场行为在特定时间表现出无序行为,是适应环境变化和市场需求的需要。

(4)求解非唯一性。由于系统的复杂性和人们认识水平的有限性,靠目前掌握的理论和方法对系统求解,只能得到趋优解的集合,只能选择满意解,难以得到唯一最优解。如果盲目追求唯一最优解,必然是自觉或不自觉地舍掉一些重要因素,结果也是局部最优解,而不是系统全局最优解。

2.2 供应链系统的复杂性

2.2.1 网络形态的复杂性

一般来讲,供应链系统组成的节点企业数量多,供应链呈现复杂的网状结构,结构组合变化多,网络形态复杂。网状结构的类型包括链状、树状、双向树状和星状等结构[10]。供应链网络包含的子系统的层次性、相互关联及其关系的复杂以及与环境之间不断进行大量的信息、物质和能量的交换。这个网络是由不同的组织成员构成,成员之间存在着不同的甚至相互冲突的目标。供应商一般希望制造商进行稳定数量的大量采购,而交货期可以灵活变动。与供应商愿望相反,尽管大多数制造商愿意实施长期生产运转,但他们必须对顾客的需求和需求变化做出灵活的反应,因此,供应商的目标与制造商追求柔性的目标直接发生冲突。现实中,制造商一般是在缺乏准确的顾客需求信息的条件下做出生产决策的,因此,制造商在使供应与需求相匹配方面的能力很大程度上依赖于随需求信息而变动供应量的能力。同样,制造商进行大批量生产的目标与仓库和配送中心降低库存的目标相冲突。仓库和配送中心降低库存水平通常意味着运输成本的增加。

2.2.2 构成元素的巨量性

供应链是由许多层次、许多种类的子系统构成。在供应链的分层结构中,每一层次的子系统中都包含着十几到几十种组成单元,从节点企业到各企业内部职能部门以及各种作业单元及其作业系统,数量繁多,反映了供应链系统构成元素的巨量性。从一般的供应链模型来看,供应链是由供应商、制造商、分销商和零售商众多的节点企业构成的系统。这些节点企业存在的方式是相对独立的企业系统,分别构成供应链系统不同种类的子系统,即供应系统、制造系统、分销系统以及零售系统。在每个子系统中,又有许多承担不同职能的部门,这些职能部门又构成了低一层次的子系统。继续往下分析,还有许多作业单元构成的子系统,供应链的子系统包含的层次繁多。例如,在制造商子系统中又包含着采购子系统、生产子系统、销售子系统和逆向回收子系统。在生产系统中,生产过程工艺参数众多,少则几十项,多则上百项。工艺流程中的工艺参数包括:原燃料参数、设备参数、操作参数、过程状态参数、目标函数变量。其中,目标函数也常是质量、产量、消耗、安全、环境等多目标要求。它们之间的复杂关联包含着时间、数量、逻辑与控制诸方面的关系。这些子系统的形成是以分工为前提,因此,它们之间存在着边界,然而,它们又是以协作为基础,它们之间的边界又是模糊的。在各子系统的层次区分也是相对的和模糊的,从职能划分,既有层次性又有交叉性,从流程划分,子系统的层次关系在发生动态的变化,既有层次的分裂又有层次的融合。

2.2.3 组合结构的动态性

供应链是一个动态系统,从顾客需求到销售渠道、制造能力直至上游的供应商的能力及其供应水平都是时间的因变量,导致供应链管理成本成为时间的因变量。随时间而变化的供给、需求和成本等参数使确定最有效的供应链管理战略变得动态复杂。系统的组合与结构是为了适应产品的需求特性和市场环境的变化以及竞争态势的要求而形成,是一个动态重构的过程。当市场环境发生变化、竞争态势发生变化或者产品生命周期的更替时,供应链的组合与结构都要做出相应的调整。一方面是企业成员组合的动态变化,新的成员加入,老的成员退出,是一个新陈代谢、优胜劣汰的过程;另一方面,组合结构的动态变化,以适应新功能的要求。地域分布广泛,环境各不相同。市场的全球化,供应链将全球市场联在了一起,企业联盟不受地域限制,供应链组合已超越本地、本国成为全球的供应链,其成员生长在不同的土壤、处在不同的环境之中,成长背景、政治经济环境、组织文化差异都很大。

2.2.4 相互作用的非线性

供应链的系统与环境之间、系统与子系统之间以及各层次的子系统之间,通过特定的关联方式,相互联系、相互影响并相互作用,这些关联及其相互作用的一个显著特征就是非线性。供应链节点企业行为与功能的相互作用和影响以及供应链子系统相互作用结果对供应链整体效果的影响呈现非线性。其功能与作用集成的结果不是简单的加和,企业价值链对供应链价值系统贡献的结果,远远超出企业价值链之和。通常会发现,非线性作用的存在,系统中某种影响要素发生微小的变化,可导致某个子系统甚至整个供应链发生较大的变化,局部初始状态的改变对结果会产生巨大的影响。如市场初始条件的改变都会对供应链整体产生极大的影响,牛鞭效应是最突出的表现。在多变的市场环境中,显著的供需不确定性的影响存在,产品需求难以预测和计划,从而导致供应链系统熵值的增加,降低了供应链系统的有序性和协调性。多目标冲突现象在子系统之间常常出现目标冲突,直接影响相互的作用与关系,如果不能达到协调一致,将直接导致系统行为的冲突,相对于供应链整体来看,一致性与协同行销间,从而使供应链效率降低,如果目标冲突协调失败,整个供应链系统将受到破坏。对于像供应链这样复杂结构的非线性动力系统,通过一系列链式过程,逐级向上逐层传播,误差叠加放大,偏差与不确定性成倍增长,在一些临界点上造成巨大的影响,导致了混沌现象的出现。

2.2.5 供需协同的复杂性

供应与需求适时匹配的要求是供应链管理系统中供需协同复杂性的来源。市场需求的不确定性及其随时间而变化的动态性,使供应链的供需协同变得复杂。原材料的短缺必然导致产品实际供货期的延长,形成供需的时间逆差(需求提前期与实际供货期之差大于零即供需时间顺差,需求提前期与实际供货期之差小于零即供需时间逆差),将对整个供应链的供应、生产及销售造成影响,这种影响很快从供应商沿着供应链往下游逐级放大,失去顾客、失去市场的几率急剧增加,供应链经营风险也会急剧上升。1997年10月,波音飞机公司宣布账面价值损失26亿美元,主要原因是由于原材料短缺、内部零部件和供应商零部件短缺,加上供应链的效率降低。

2.2.6 管理控制的不确定性

供应链中不确定因素存在于供应方和需求方之间的,需求方在需求上的不确定性与供应方在供应上的不确定性来自于市场环境的不确定性并互为因果,成为供应链及其节点企业潜在风险的来源。影响供应链系统供需的参数随时间而变化且是不确定的,需求的不确定性被参数变化的不确定性放大。供应商面临的不确定性有制造商的不确定性传递同时得到放大,制造商面临的不确定性来自于分销商直接由市场的不确定性决定,不确定性在供应链上下游之间又由下至上逐级传递逐级放大。供应链节点企业有时为了降低自身的风险,试图通过转移不确定因素给上游企业或下游企业来减少自身的不确定性。从整个供应链的角度出发,这种在合作伙伴之间相互转移复杂性的指导思想和行为强化了供应链整体的风险。

消减或消除不确定性是供应链系统管理和企业加盟供应链的价值体现,由于供应链的协作方式和协商机制以及利益分享的激励机制都有利于共同应对和消减不确定性因素。相反,如果上述机制不健全,企业之间不能形成共同的经营目标和共同的经营主线,协作基础不牢、协调渠道不畅、协同难以实现,那么,不确定性不仅得不到消减还会互相强化。

3 结束语

供应链系统的复杂性决定了其管理的复杂性,主要体现在两个方面:一方面是对系统的设计、组织、运行与控制以及对系统功能绩效的评价十分复杂;另一方面是从发展战略层到决策层、运作层,运用多种方法、技术手段对系统实施组织、决策、协调与控制,系统中各层面、各子系统、系统与环境之间的协调关系复杂、协同机制复杂。供应链管理能够有效改善供应链及其企业的经营管理业绩,但是,并非所有企业都可以采用供应链管理提高经营水平,这正是因为供应链管理系统极具复杂性。供应链系统的复杂性不仅仅体现在系统的本身,而且供应链是一个开放的系统,与环境密切联系。供应链处在一种开放的复杂的环境中,并不断有物质、能量、信息等的交换,同时受环境因素的制约与影响,与环境相互作用。供应链系统朝着预定目标运行受到许多环境因素的影响,同系统之间从不同的层面和维度构成各种影响关系对系统的运行产生着相互关联的影响作用。这些因素包括宏观经济发展目标、产业结构政策、可持续发展战略、市场环境、竞争环境、技术环境、文化环境、资源约束等方面。环境因素众多而且又是由众多的开放的复杂巨系统组成,对系统的结构、功能、行为、演进等构成极大影响。使得供应链系统的管理活动越来越丰富和复杂,具有很强的综合性、动态性、系统性,空间活动范围越来越大、时间尺度变化越来越快、层次结构越来越复杂、作用和影响越来越广泛和深远。

参考文献

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