系统性银行危机

系统性银行危机（共10篇）

系统性银行危机 篇1

我国中小商业银行由于成立时间较短, 竞争实力、抗风险和危机能力较弱, 更应迅速建立起预警性反危机系统, 以做好危机预防, 避免对自身造成致命性打击和影响。

1 银行危机种类及其破坏性表现

1.1 银行危机种类及形成因素

商业银行主要危机因素有经营因素、人为因素、管理因素, 还有政策因素及国际因素等。

经营因素危机主要有:资产 (贷款) 不良危机 (贷款企业突然破产或重组、其他重大事项影响企业无法正常还贷, 不良贷款集中产生于某一时期等) ;负债 (存款) 危机 (突然性挤兑导致、对公结算户和储蓄账户集中性大额转账或支取) ;资金头寸危机 (资金头寸因挤兑或大额资金意外流出, 移存非存款类备付金过多, 导致可支付款项紧张) ;投资性失误危机 (因投资决策失误而导致大额资金转出失误, 导致资金巨额损失) 及发展竞争力危机 (因产品开发落后和同业竞争落后而产生的危机) 。

人为因素危机主要分为内部危机和外部危机 (因内部经营问题出现的失误被外部舆论曝光的声誉形象危机, 被银监部门查处、处罚和停止、取消某种业务经营权而带来的发展危机) 。

管理因素危机主要分为人力资源危机和技术保障危机或称技术安全危机 (停电故障或电脑主机资料丢失, 技术故障造成大规模网络瘫痪、业务非正常运转危机) 。

政策性因素和国际性因素危机主要是因为国内、国际外部经济或政治政策、利率、汇率、股市发生剧烈波动而造成的突然性和传染性危机影响。

1.2 银行危机破坏性表现

银行危机对社会、政治、经济、国家财产及安全、人力资源管理均存在巨大的破坏作用。对于银行、金融行业, 危机会严重影响其发展, 并抑制其发展能力、竞争能力和银行信誉度;对于国家和国际金融业, 它会严重干扰和破坏金融秩序, 对国家的政治、经济和国际金融业的发展稳定带来长期不良影响。

2 国外商业银行预警性反危机系统建立情况

国外商业银行危机预警系统主要有快速预警纠偏系统、银行评级预警系统、数理统计分析系统等, 各国均根据自身实际情况, 采取相应系统实施危机监控、管理和预测。

2.1 快速预警纠偏系统

快速预警纠偏系统是以资本充足状况为主线, 根据资本充足率的高低将银行划分不同状态, 并根据资本充足率采取不同的预防性监管措施。其主要特点是监管当局可以根据银行资本充足率迅速划分银行风险程度, 实施监管, 达到对银行和风险的有效控制;其缺点是, 对于危机的考虑仅限于资本充足率, 而未能全面考虑危机形成的其他因素, 对于危机状态和风险程度的评价具有片面性。

2.2 银行评级预警系统

银行评级预警系统是对银行的资本充足性 (capital adequacy) 、资产质量 (asset quality) 、管理水平 (management quality) 、盈利性水平 (earnings level) 、流动性水平 (liquidity level) 和对市场风险的敏感程度 (sensitivity to market risks) 等方面进行评价。该系统亦被称为“骆驼评级法”。该系统的特点是能将监管当局的现场和非现场检查统一起来, 兼顾定性和定量分析, 效果较好;缺点是预警指标临界值如何界定尚未得到很好解决。

2.3 数理统计分析预警系统

该系统主要是通过M DA多元差别分析 (m u lt iv a r i a t e discriminant analysis) 、回归分析、Cox概率风险模型 (COX PHM) 、类神经网络模型 (ANN) 、LOGIT和PROBIT分析等数理统计方法, 以商业银行财务比率来计算基础, 分析商业银行历史数据来实现定量预警;该方法主要是美国、法国使用。其特点是方法本身具有较好的计算精度, 缺点是各类统计方法的使用均受到不同前提条件和非定量因素影响的限制, 其参考价值受到影响。

可以看出, 国外商业银行危机预警系统侧重银行资本和资产质量, 以商业银行的静态指标 (资本充足状态和财务状态指标等) 和经营历史数据 (资产、负债、中间业务等) 进行分析、计算, 从而对银行整体所处的银行危机状态进行判断, 并采取相应的纠偏行动。

3 我国中小商业银行预警性反危机系统构建思路

3.1 建立全面预警性反危机系统的必要性

我国中小商业银行自1987年开始发展势头极为迅猛, 具有“资产总量小、法人机构多、历史包袱轻、管理体制活、发展速度快、经营差异大”。因此, 在抗风险能力和危机能力弱、经营不规范、对危机风险掌控能力差的弱点;同时, 由于“发展速度快”, 而存在着重存款和贷款, 轻管理和防范的通病。如何从自身实际出发, 建立适合于自身的银行危机预警系统, 是为未来发展保驾护航的关键。同时, 加大信息建设投入力度, 通过较短的信息传输途径和扁平化管理路径, 通过计算机系统和业务系统的结合, 根据反馈迅速做出决策和进行纠偏。

一个有效的银行危机预警系统可以使商业银行及早发现潜在危机、风险和问题, 及时解决危机, 争取处理时间和减少危机破坏性和损失;可以起到危机预防作用和危机破坏减震作用, 维护经济和金融系统健康、持续发展;对于社会公众, 则可以稳定公众心理, 减少社会恐慌, 维护银行信誉度和国家信用。

3.2 全面预警性反危机系统流程及结构

3.2.1 综合预警系统

该系统是根据预警子系统所提供的历史和评估数据, 综合进行全面分析评价的系统。其主要有人力资源管理、信息技术保障、发展经营和内外部评估等四个系统。

人力资源管理预警子系统主要包括人员配置程度 (满员比) , 部门编置合理度 (根据相应组织机构规模, 确定人员、部门设置数量) , 机构信息传递效能 (信息指令传递速度和时间) , 人员稳定性 (离职、辞职率和申请变动岗位人员数量) , 人员培训时间及效果 (业务培训次数、时间、投入及效果) 。

信息技术保障预警子系统主要指银行设备正常运转率和故障率, 业务网络处理速度和效果, 硬、软件设备故障复原时间和速度, 该银行电子程度化程度的高低, 银行网点业务监控程度的高低。

发展经营预警子系统包括产品更新和创新速度 (以中间业务和理财产品为代表) , 资产 (贷款) 不良控制和资本充足率、负债 (存款) 异常流入流出, 盈利性和流动性指标变动及客户结构数量变动等。

内部评估预警子系统分为员工评估系统和监督评估系统。

综合预警系统建立具体步骤如下:

第一, 构造预警性反危机数据计算模型。如通过模糊综合评判法, 将力资源管理预警子系统、信息技术保障预警子系统、发展经营预警子系统和内、外部评估预警子系统建立成为评价系统, 评价集为所处危机状态等级, 分为弱, 低度, 中度, 高度。

第二, 将中小商业银行各项相关数据通过专项程序从银行经营系统中取数, 将数据使用于各项预警子系统的计算, 并在系统中对计算过程进行权重值干预和异常值观注、记录。

第三, 根据第一步和第二步的因素和评价系统, 以及对各预警系统因素的权重, 三者计算形成模糊判断矩阵, 建立起危机预警监控系统数据结构, 并通过整个系统得出相应计算数值。

第四, 根据预警性反危机系统中所得出的数值, 根据给定的危机评估参考值区间范围, 由系统做出参考性评价, 从而建立起预警性反危机数值评价系统和分析系统。

第五, 建立危机预警回馈系统, 对系统中的异常值和特殊值进行认真分析, 找出原因并采取相应措施、政策, 修正异常值并使其正常化 (含弱化和强化某些因素) ;同时, 修正参考区间和结论模式。

3.2.2 流程动态预警系统

(1) 业务规范实行量化、分类, 制定规范标准值, 并且录入流程动态预警系统。

(2) 业务系统运行将操作人员所有相关的操作数据自动记录并传输至流程动态预警系统中。

(3) 流程动态预警系统自动将业务流程中数据进行比较取值、计算, 并进行纵向和横向计算, 测度出操作人员在某一时点各项业务的危机指数和状态 (纵向) 及其某一时段某一项业务的危机指数和状态 (横向) 。

(4) 流程动态预警系统将计算出来的结果, 与给定的危机评估参考区间范围自动判别, 说明危机指数和危机状态等级, 并由系统对横向和纵向异常值做出特殊标注。

(5) 管理层根据流程动态预警系统计算评估结果及异常值说明, 及时找出原因并采取相应措施, 督促并检查相关涉及人员, 使其操作符合标准值。同时, 对非人为因素形成的异常值, 要合理调整使其正常化。

流程动态预警系统的优点在于:首先, 该系统要求将银行的各项业务规范转化成可计算规范值, 实现了定性向定量的转变, 给中小商业银行对银行危机的管理提供了参考标准和依据;其次, 将银行业务系统与预警系统结合起来, 避免人工数据因素干扰, 通过横向和纵向比较实际操作值与标准值的差异, 从中发现银行业务流程中的异常和问题;再次, 该系统可以实现实时快速对危机状态的反映, 更能及时为决策层提供可参考数据和判断。

3.2.3 对中小商业银行建立预警性反危机体系的建议

在日益激烈的市场经济竞争和金融竞争条件下, 危机无时不在。中小商业银行不能被动去进行危机处理, 而更应更进行危机管理和提前预防, 建立起完整有效的预警性反危机体系。

(1) 提高和树立全员危机意识, 有效防范危机发生。

(2) 加强风险管理和监管部门的外联, 减少和控制危机出现。

(3) 建立各种危机应急预案, 培养危机处理能力。

(4) 掌握危机发生规律, 总结危机和事故经验。

(5) 加强信息化建设, 整体和个体危机因素并重。

总而言之, 商业银行的危机发生是不可预知的, 但危机并非不可预防。作为控制危机的最有效方法, 中小商业银行必须建立起全面预警性反危机系统, 最大限度地减少或避免危机造成的损失, 为自身健康、有效、稳定、快速发展保驾护航, 从而增强金融竞争力, 在竞争中立于不败之地。

摘要：由于中小商业银行在抗风险能力和危机应变方面的先天不足, 将会面临着各种预想不到的经营压力和困难。主动反危机和建立全面预警性反危机系统已成为中小商业银行竞争战略当务之急。

关键词：中小商业银行,预警性反危机系统,综合预警系统,流程动态预警系统

参考文献

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危机银行处理策略 篇2

银行业危机是指由于一组金融机构的负馈超过了其资产的市场价值，从而引起了挤兑、资产组合转换和政府干预的情况。因而危机过程中会出现不良资产比重增加，损失扩大，从而导致清算、合并或重组事件增加。

1 目前银行爆发突发性事件的可能性分析

银行业危机是指由于金融泡沫破灭而导致银行业产生大量不良资产从而使得银行业出现支付危机而形成的。根据其成因，可将银行危机分为来自银行体系内部的银行危机和来自体系外部的银行危机。

银行体系内部因素引起的银行危机。在金融创新的推动下，日益复杂的金融衍生工具也对银行经营者的决策能力提出了较高要求，一旦决策失误，银行就会发生风险加剧甚至破产倒闭。

银行外部因素引起的银行危机。由于银行处于一个与外界环境密切联系的开放系统中，因此突发的金融风暴、政治局势的动荡不安等外在经营环境的变化，都可能因银行预测不力而对银行形象产生破坏，尤其是随着经济社会金融程度的加深，银行危机爆发的频率有所增加。

银行形象引起的银行危机。随着信息技术的快速发展，使得“注意力”经济（又称“眼球”经济）成为当代社会的重要特征。而银行形象作为银行在“注意力”经济社会中的外在标志，在银行可持续发展中所起的作用也日趋重要。所谓银行形象，是指在一定时间与环境作用下，社会公众对银行经营理念、精神面貌、行为特征、产品服务质量等产生的认识、感情、评价等综合体现。在“注意力”经济时代，良好的形象有利于银行与顾客间互动顺利进行，使银行获得更多的顾客信任与支持，促进银行市场业务的扩大化。

而一旦发生银行危机，准备不足的银行将会出现经营状况的突然恶化给顾客造成损失，降低顾客对银行的认同度，对银行形象产生损害，动摇银行的顾客基础。特别是在舆论媒体介入的情形下，如果银行不能及时有效地作出正确反应，将使其在舆论上陷入被动，从而大大放大突发性事件在银行经营中的破坏效应，因此银行必须采取措施来维护银行形象。

2 应对危机银行的策略

通过公关渠道进行日常信息的分析、积累，做好突发性事件的预测工作。银行经营中从不确定性因素的出现到银行危机的发生，归根结底是由于银行因掌握信息的不完全，而未能及时地发现突发事件爆发前兆，最终给银行形象造成损害。因此，银行危机公关策略实施的首要环节即要求银行进行信息的日常收集积累，做好对银行危机的预测工作，最大程度地降低银行危机发生的可能性。银行信息的收集主要包括银行内部之间以及银行与外部环境之间的信息交流沟通。第一步，银行内部应成立专门的公关部；第二步，公关部可通过其专业公关业务的开展，保证银行与社会公众信息渠道的畅通，而且也可凭借其专业优势及时将意外事件化解；第三步，公关部的成立也有利于加强银行内部各部门间的信息支持，从而减少内部决策失误引发银行危机的可能性。最后，银行应与社会上的专业公关公司进行合作。由于公关公司的服务面向公众，与其合作可发挥其资源优势、网络优势，弥补银行信息的不足。

对银行危机进行危机等级评估，决定是否救助。每当发生银行危机时，监管局应当采取正确的方法进行补救，以减少经济的损失，争取早日摆脱银行危机。首先要对出现危机的银行进行危机等级评判，分为1级该银行流动管理比较健全能够调动资金来解决危机；2级该银行的管理比较令人满意，能够获得流动资金，但没有足够的资金储备；3级该银行需要改进管理模式，并且资金储备缺乏；4级该银行不能获得充足的流动资金；5级该银行在管理模式上存在明显缺陷，资金严重不足。

对于三级及以下的银行危机，处理起来比较容易，但四级和五级的银行危机就需要更具其资产评估及系统环境来决定是否进行救助。

救助的主体和方法。银行拥有两种救助方式，自我救助与外部救助。自我救助应是应对银行危机的首要方案，若没效果，就必须采用外部救助策略。

同业救助。影响银行危机的因素有很多，并且银行系统之间关系极其密切，相互之间的影响很大。在银行危机发生时，各银行之间相互救助，共同面对困难，解决银行危机。银行同业之间可采用借出资金、债务延期、托管经营、置换资金等方案来就救助机银行。

央行救助。中央银行在我国的银行中占有重要的地位，并赋有“银行的银行”之称。其主要有两大职能，其一就是迅速提供流动资金，减少金融危机的发生；其二，就是长期控制货币供应。当银行发生危机时，可以向央行寻求帮助，来缓解经济危机造成的损失。

政府救助。政治是影响银行危机的重要因素之一，政府能够提供大量的资金，用来缓解经济损失。

合理选择关闭银行的方案。对于一些危机比较严重的银行，在经过自我救助后仍未见有好转。政府或监管部门应在不影响银行系统的情况下，选择合理地关闭该银行。在关闭银行时应该考虑到多种因素，在不影响系统风险的情况下，保证成本损失最小的方案关闭银行。

3 银行实施危机公关应采取的措施

为了更好地解决银行危机，减少经济的损失，银行危机公关应提前安排好方案，来应对各种危机。

银行内部应设立专门的公关部，与专业公关公司合作。公关部由具有公关经验、调查分析的专门人员组成，其主要任务：综合公共关系学、社会学、心理学、管理学等知识，对全行员工进行专业的公关培训，树立银行危机公关意识并制定突发性事件管理手册，以作好一些突发性事件的处理准备工作。危机公关管理手册主要包括：银行公关简介、突发事件处理程序、相关人员的联系方式及对媒体的应对措施等；进行银行内部信息交流，通过各部门间的协调，实现资源有效配置，降低因银行决策失误引发内部突发性事件的概率；代表银行与外界进行日常沟通，通过公众、传媒的反馈，了解银行在顾客心目中的地位以及客户的需求变化等信息，从而为银行对突发性事件的预测提供参考。

提高危机公关策略实施的有效性。为提高危机公关策略实施的有效性，银行应根据可能出现的突发性事件类别，制定若干套应急公关预案。银行经营过程中不确定性因素的增加不仅加大了银行突发性事件爆发的可能性，而且使得突发性事件种类有所增多，在一定程度上加大了银行对突发性事件的应对处理难度。因此，银行应根据案件诱因、发展趋势的不同，采取有区别的对策。首先，对于由外部不利因素引发的突发性事件，如由谣言引发的银行挤兑、由于银行所在服务区社会局势突然恶化而使银行陷于困境以及当前国内银行裁员问题所引发的种种负面影响等，银行应制定如下预案：在这类事件发生后，银行迅速作出反应，从公关角度辟谣，同时可参照一些案例，做一些有利于恢复公众信心的工作。其次，如果负面事件的产生起因于银行自身技术的落后以及运营体系存在的缺陷，则要求银行致力于自身经营方式的完善及系统技术的升级，从而推动银行可持续发展。第三，银行应考虑客户在一些突发性事件中所受到的损失问题，并进行补救，以求客户谅解。

随着我国经济的不断发展，金融的不断融合，其风险也能以预料。因此，本文本文对于银行危机策略的研究思考，能够为以后银行危机处理提供一些帮助，具有一定的实践意义。

系统性银行危机 篇3

关键词：商业银行,信贷风险,财务危机,预警系统应用

一、商业银行信贷风险管理中财务分析存在的主要问题

(一)贷款企业的资料不真实

商业银行信贷风险管理活动,主要是判断贷款企业的各种资料信息,包括贷款企业的综合信息、财务信息、账户信息和授信信息等,以此来判断贷款企业的风险因素。但是往往贷款企业的这些资料和信息不真实,不可靠,贷款企业提供虚假的信息来误导银行的风险识别。

(二)现金流量没得到应有的重视

以往我们认为企业盈利就能偿还贷款,但实际情况却是:企业如果盈利,但没有足够的现金流入就不能偿还贷款,企业即使账面亏损,但如果有足够的现金净流入,也是能够如期偿还贷款的。从长远来看,如果一个企业长期处在亏损状态,那么其现金流量也必然会下降,并将最终枯竭。因此,单纯分析企业的盈利状况是远远不够的,现金流量的分析是必不可少的一个手段。

(三)财务分析手段不丰富

目前,国内商业银行的财务分析手段单一,主要是对企业财务报表的分析,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,通过对这些报表的分析,可以了解借款人近期的财务状况、盈利能力以及预测借款人归还贷款本息的能力。除此之外还根据借款人财务报表提供的有关信息,计算出各种不同的比率,以揭示企业经营状况。但是仅仅从这些比率很难清楚地掌握一个企业的财务状况。

二、财务危机预警系统的实证分析

(一)预警系统样本的选取

在全面分析财务危机预警系统之前,首先选取我国2010-2013年度深沪A股中50家因财务状况异常被首次ST的上市公司作为系统样本,另外按照1:4的比率,选取200家没有被ST的上市公司,即“正常公司”作为系统样本,系统样本总计250家上市公司。从截面数据的选取上,选取T-3(T表示上市公司被特别处理的年份)年的上市公司(包括“财务危机公司”和“正常公司”)财务报告数据建立财务风险预警模型,进行财务风险的预警。

(二)预警系统指标的选取

预警系统指标的选取对财务危机预警的研究起着至关重要的作用,直接影响财务危机预警系统的设计和性能,本文依据财务管理的相关理论,遵循可操作性、预测性、系统性等原则,充分考虑上市公司企业规模、所属行业等非财务指标,选定六个层面的大指标,18个层面的小指标对财务危机预警系统进行详细的实证分析。

(三)财务危机预警系统模型构建

1. 因子分析检验

首先对企业规模、所属行业、股权集中度三大非财务指标进行定量处理,发现三者的相关性很低,因此不需要对其进行因子分析,二是直接作为二级因子进行Logisitc模型构建。本文利用spss13.0对X1至X15等15个指标进行因子分析,得出6个主因子,加上企业规模、所属行业、股权集中度3个非财务指标,共9个主因子进入模型的构建,因子分析检验的结果如表2所示。

2. Logistic模型构建

利用spss13.0中的Logistic回归分析方法,以T-3年的上市公司财务报告数据为基础,以50家ST上市公司和200家正常公司,共250家上市公司为预测样本,建立财务风险预警模型,在自由度为1的情况下,得出各主因子的系数及常数项如表3所示。

根据表3所列示的各变量值,构建Logistic模型如下:

将250家预测样本的上市公司T-3年的财务报告数据代入以上模型,在临界值为0.5的情况下,得到模型的判别结果如表4所示。

从表4中可以得出,用9个主因子的Logistic回归模型对被ST的上市公司的判别率达到77.1%,对正常上市公司的判别率达到91.3%,对上市公司财务风险总体的判别准确率达到87.1%,拟合效果较好。

三、实证结果分析及建议

(一)实证结果分析

通过选取50家被ST的上市公司和200家正常上市公司为预测样本,以运营、盈利、偿债、成长、现金流量、企业规模、所属行业、股权集中度等7个信贷风险指标为主因子,通过财务危机预警Logistic回归模型的分析,得出以下结论:运营因子越小,表明上市公司运作越差,越容易违约,反映企业的运营能力越差;盈利因子越小,表明上市公司利润越小,反映企业偿还贷款的能力越差,盈利较差;偿债因子越小,表明上市公司财务危机可能性越大,反映企业偿债能力越小;成长因子越小,表明上市公司发展前景迷茫,净资产增长越慢,反映企业的成长能力较差;现金流量因子越小,表明上市公司的现金流量不充足,很难扩大再生产,可能导致企业现金周转不畅;规模因子越小,表明上市公司经营越不稳定,反映企业偿还债务能力较低;行业因子越小,表明上市公司所处的行业不利,发展前景不利、市场结构和竞争等外部因素对企业有不利的影响;股权集中度因子越小,表明企业发展前景越小。

(二)运用财务危机预警系统管理商业银行信贷风险的建议

经济危机催生“时间银行” 篇4

玛丽亚·比利亚克雷塞斯现年28岁，家住宾夕法尼亚洲阿伦敦。筹备婚礼时，她为缺钱犯难，于是求助当地一家名为“社区交换”的“时间银行”。她以担任医疗翻译、帮人照看宠物等方式获得“时间币”，再用这些“时间币”换取婚礼所需。

婚礼当天，同为“时间银行”顾客的化妆品销售员为她画好新娘妆，蛋糕师为她送去7层高的结婚蛋糕。整场婚礼大约花去200个“时间币”，比利亚克雷塞斯说，这为她节省大约2000美元。

统计数字显示，美国现有115家时间银行，还有100家正在酝酿中。虽然银行顾客人数不时变化，但始终保持在1.5万人左右。

与原始的以物易物不同，“时间银行’顾客们不用互相提供服务。所有工作最终以“时间币”的形式体现价值，无论是为他人打扫房屋，还是做饭、修车，人们每工作一小时就可以得到1个“时间币”。

不少美國人刚开始因为手头紧才参加“时间银行”，但他们后来意识到，“时间银行”为他们带来不少珍贵的“附加价值”，比如通过帮助他人而拓宽了人际关系、改善与邻居的关系、加强社区意识，还能学到不少手艺。与物物交换不同，“时间银行”的交易并不总是等价交换，也不仅仅惠及交易双方。在这里，琼为约翰照顾孩子，约翰就为玛丽修理水龙头，玛丽则让汤姆搭便车……每个人的劳动强度虽然不同，但他们每小时获得的“时间币”是相同的，人们不会计较付出和回报是否等值。

我国危机银行救助制度研究 篇5

一、我国最后贷款人制度

(一) 最后贷款人制度法律框架及职能行使

我国关于中央银行最后贷款人制度, 主要在《中国人民银行法》和《中国人民银行紧急贷款管理办法》中规定。

在实践中, 中国人民银行作为中央银行, 曾多次行使最后贷款人职能对问题银行进行救助。例如:1997年, 为了救助威海市城市商业银行提供了紧急流动性支持;1998年为了解决海发行的挤兑危机提供了40亿元紧急贷款支持;1999年郑州城市合作银行出现支付困难, 央行与政府合作全力对其进行救助。

除了对这些吸收存款的金融机构给予再贷款支持外, 人民银行还对信托和证券公司提供流动性支持, 主要用于撤销、关闭金融机构的偿付性支持。如在2005年华夏证券重组过程中, 人民银行为其提供了16亿元的再贷款支持。

(二) 我国最后贷款人制度评述

从我国的法律规定和实践中可以看出, 我国中央银行的最后贷款人职能不是严格意义上的“最后贷款人”职能。由于我国处于经济转型过程中, 市场化配套机制还没有完全建立, 中央银行承担了大量的准财政功能, 再加之我国存款保险制度的缺位, 中央银行肩负着稳定和改革的双重任务, 最后贷款人的职能被扩大。

1. 资金安全

在资金安全的问题上, 《管理办法》规定申请紧急贷款应依据《担保法》提供担保, 但事实上, 问题银行可提供担保的资产很少, 多数情况下无法提供合格的担保。实际操作中我国申请最后贷款的金融机构往往采用政府信用担保的方式, 有的甚至根本不作担保。在贷款利率上, 在期限内也并未规定惩罚性利率。从本次危机中可以看出, 美联储为危机金融机构提供贷款时均要求严格的担保, 并且有高额的惩罚性利率, 大大增加了金融机构还贷的压力。

2. 贷款期限

在贷款期限上, 《管理办法》规定了最长长达两年的期限, 逾期还可以延长一年。最后贷款人制度所要解决的是因银行短期的流动性不足而发生的危机, 从最后贷款人制度的建立目的来看, 这个期限显然过长。

3. 贷款用途

在贷款的用途上, 《管理办法》规定仅限用于兑付自然人存款的本金和合法利息, 并优先用于兑付小额储蓄存款。显然保护存款人利益的目的, 与最后贷款人的职能不符, 而属于存款保险制度的功能。而正因为我国存款保险制度的缺位, 才使最后贷款人职能被扩大, 人民银行的角色出现错位。

4. 贷款条件

在贷款条件上, 从中央银行行使最后贷款人职能的实践来看, 出现危机金融机构往往都能得到人民银行的资金支持, 存在着“逢险必救”的现象, 角色错位为“最先贷款人”和“最后埋单人”, 这种无限救助存在着严重的道德风险, 这与最后贷款人制度应遵循的“建设性模糊”原则不符, 不利于防范金融机构的道德风险。按照“建设性模糊”原则, 中央银行应使其救助条件不确定, 形成对银行的压力, 促使其谨慎行动。

5. 救助效率

在救助效率上, 对一家金融机构的救助, 往往涉及地方政府、中央政府、中央银行、监管当局, 协调成本高, 信息不共享, 耗时长。例如在对南方证券的救助中, 从2003年7月南方证券出现风险到2005年4月宣布关闭, 人民银行对其的资金支持从最初的15亿元增加到80亿元。而英格兰银行在救助巴林银行时, 从收到报告到做出处理决定用了两天时间, 美联储在救助贝尔斯登、美国国际集团、花旗银行时也都是迅速做出决定。从最后贷款人的功能来看, 救助越及时, 成本越低。而在我国, 往往各方利益博弈而延误了最佳救助时间。

在行使最后贷款人职能时, 人民银行谨慎实施, 应当摆正中央银行“最后贷款人”的角色, 明确行使最后贷款人职能的规则, 让陷入清偿危机的机构退出市场, 对于保障存款人资金安全的职能交由存款保险机构履行。在对于向海发行这类存在经营不善, 资不抵债, 违法发放贷款, 股东抽逃资金等情况的无法挽救的银行, 应当果断予以关闭, 而不应代为行使存款保险公司的职能。

二、公共资金注入

(一) 发行特别国债

上个世纪末受到亚洲金融危机的冲击, 四大国有商业银行的资本充足率仅仅为3.71%, 远远低于1988年巴塞尔协议8%的资本充足率要求, 且存在巨额的不良资产。我国国有商业银行的资本充足程度和国际银行业以及与自身资产扩张规模、速度的严重偏离。

为补充国有商业银行的资本金, 1998年国家发行了2700亿元的特别国债 (期限为30年, 利率为7.2%) , 由四大行用1998年降低法定准备金率后一次性增加的可用资金购买。这是国家多年来首次以此种方式直接注资国有商业银行。但发行特别国债补充国有独资商业银行资本金的办法, 只是作为一次特殊性措施。在当时, 国家是国有商业银行的所有者, 政府发行特别国债可以化解商业银行的风险, 提高资本充足率, 也是为了对其所承担的“第二财政”的职能的支持。

(二) 外汇储备注资

外汇储备注资是一种罕见的注资方式。在我国国有商业银行进行改制的过程中, 我国采取了外汇注资的方式有其特殊原因。

1. 采取外汇注资的原因

21世纪初期, 我国国有商业银行资本充足率不足5%, 要实现股份制改造上市, 就需要提高资本充足率, 补充资本金。但在当时我国财政资金不足, 加上其他的隐性财政负担, 财政自身无力向国有商业银行注资。为了达到对商业补充资本金的目的, 我国不得不选择了特殊的外汇注资的方式。

2. 外汇注资的模式

为了向商业银行注资, 国家在2003年12月成立了中央汇金投资有限责任公司。根据国务院的授权, 其主要职能是向国有重点金融企业进行股权投资, 以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务, 实现国有金融资产保值增值。为此, 其也被称为“金融国资委”。

2004年1月6日, 国务院宣布对中国建设银行和中国银行各注入225亿美元 (计1800亿元人民币) , 使中国建设银行的资本充足率由6.51%上升至11.29%, 中国银行的资本充足率由6.98%上升至10.04%, 同时也大幅度降低了其不良资产率。2005年4月底, 工行也获得了汇金公司150亿美元的注资和财政部资本金权益1240亿人民币注资, 各占工行50%的资本金。2008年11月6日, 汇金向农行注资190亿美元, 同时财政部向农行注资1300亿人民币, 双方各占农行50%的资本金。

3. 外汇注资的效果

经过国家注资, 我国四大国有商业均实现了股份制改造并成功上市。外汇注资, 使国有商业银行的财务状况得到较大改善, 在为国有商业银行引进外部审计、引入国外战略投资者、增大国有银行的透明度和公众监督力度、加快股份制改造、建立规范的内部治理结构及上市等方面均创造了有利条件。相对财政直接注资, 外汇注资所需要的时间短。

(三) 对公共资金注入制度的评述

外汇注资是一种罕见的注资方式, 相对于财政直接注资, 外汇注资所需要的时间较短, 是我国在当时情况下的无奈之选。但也应该看到, 外汇注资是一种特殊的注资方式, 有其固有的缺陷。

首先, 从货币供应看, 国有商业银行的资金主要表现为人民币, 而注入的资金为美元, 货币配置存在错位。而且, 银行在发放外币贷款时, 也会形成货币量的扩张, 对人民币的供应量形成冲击。

同时, 外汇储备是我国对外国资源的所有权, 适用外汇注资意味着我国干预外汇市场的能力减弱, 减弱了外汇储备对经济的缓冲作用, 同时也增大了人民币升值的压力。

可见, 我国选择外汇注资是一种无奈之举, 由于外汇储备不属于财政部管理, 其本质是国家财政向中央银行的透支, 这危机到了中央银行的独立性问题, 造成的弊端不容忽视。

(四) 政府向银行业注资的特殊性

在西方国家, 银行多为私人银行, 在发生危机时政府鼓励银行进行自救和互救, 只有在危机可能蔓延的情况下, 才将注资作为特殊紧急措施实施。在次贷危机中, 西方各国政府都不同程度地为金融机构进行了注资, 注资的主要形式主要是政府直接购买私人银行的优先股或者普通股。

而在我国, 国有银行是银行业的主体。在一项各国政府对银行的所有权比例比较中, 中国的国有制银行的银行资产比率达98%, 位列第一, 而英国、美国、日本的此项数据均为0%。虽然从2006年开始, 中国开始引入外资股东进入国有银行, 但入股比例单家上限为20%, 多家合计上限为25%。在我国政府主导的市场化改革模式中, 银行发挥了金融支持的作用, 金融和财政的制度难以分开, 国有银行积累了巨额的不良资产。正因为政府指令和行政干预造成银行经营目标无法实现, 国家作为出资人理应向银行进行注资。

就注资的手段来看, 不管政府采取什么方式向银行注资, 划拨中央银行的钱和财政的钱本质也是一样的。本质都是国有资产在不同国有部门间的转移, 这是我国特殊的经济体制和银行体制所决定的。

就注资的期限来看, 由于银行的私有性质, 决定国外政府对银行的注资是一种临时措施和短期行为。但对于我国, 从20世纪90年代国有商业银行改革到上市的过程中, 政府不断为其注入资本金。从长远来看, 国有银行成功股改上市后, 随着业务和经营的扩大, 国家作为股东仍有继续为其注资的可能性, 政府注资的行为很有可能在以不同的形式长期存在。

三、资产管理公司剥离不良资产

通过成立资产管理公司集中处置商业银行的不良资产, 是国际上诸多国家处置不良资产的有效措施。

(一) 国有资产管理公司的运作

资产管理公司的组建和发展是我国金融体制改革的一项有益探索和金融管理架构的重要进步, 对国有商业银行和国有企业改革以及金融业的稳定发展产生了积极而深远的影响。

1999年, 信达、华融、长城和东方资产管理公司相继成立。资产管理公司成立后, 边组建、边立法、边剥离、边处置 (同时进行债转股) , 先后共接收不良贷款13939亿元。四家资产管理公司对口承接相应国有商业银行的不良资产, 即华融接受工商银行的不良资产, 长城接受农业银行不良资产, 东方接受中国银行的不良资产, 信达接受建设银行和国家开发银行的不良资产。

2000年的《金融资产管理公司条例》对金融资产管理公司的设立, 业务范围, 收购不良资产的范围、额度及资金来源, 经营管理等方面都做出了详细的规定。2001年, 对外贸易与经济合作部、财政部、中国人民银行联合发布《金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置的暂行规定》, 对资产管理公司吸收外资参与重组与处置的资产范围、处置资产的方式、评估与交易价格、处置资产的程序等做出了明确规定。

2004年4月28日, 经国务院批准, 财政部发布了《关于金融资产管理公司开展投资、委托代理和商业化收购三项业务风险管理办法》, 允许资产管理公司在有效控制风险的前提下开展追加投资、委托代理和商业化收购处置不良资产等三项新业务。

(二) 剥离不良资产的方式

1. 账面价值转让

资产管理公司成立之初, 是采用“账面原值划转法”剥离不良贷款, 即资产管理公司按面值承接不良贷款, 处置不良贷款形成的最终损失暂时体现在资产管理公司资产负债表上。账面价值转让属于政策性剥离, 是方便、迅速、稳妥剥离国有商业银行不良资产的方式, 不涉及不良资产的评估, 有利于银行快速完善其资产负债表。

2. 商业化剥离

2004年6月信达以30.5%的折扣收购建行和中行的不良资产1289亿和1498亿。2005年4月工行的2460亿损失类置换成等价的金融债券后划入财政部和工行共管基金账户, 并委托华融资产公司处理;2005年6月工行的4590亿元可疑类贷款按账面价值置换为央行票据, 再以账面价值的26.38%的平均中标价出售给四大AMC。近年来, 在大量接收国有商业银行不良资产的同时, 资产管理公司采取了拍卖、债务追索、破产清算、资产证券化、债转股等多种方式对接收的不良资产进行处置。

(三) 收购不良资产的资金

1. 向国有商业银行发行票据

在我国当时财政无力承担处理不良资产造成的损失时, 由中央人民银行进行分担。在建设银行和中国银行的模式里, 可疑类资产的账面处置是由央行发行票据支付50%的对价购买, 其余50%的损失由原资本金和拨备冲销。具体处置是由央行以招标方式选择资产管理公司, 资产管理公司允诺的回收率和央行支付对价之间的差额由央行负责弥补。

例如工商银行于2005年6月7日以无追索权方式按账面价值4590亿元人民币的不良贷款出售给四大资产管理公司, 并将所得款项用于购买人民银行发行的五年期特别央行票据。

2. 中央银行的再贷款

1998年后, 再贷款从原来以信贷控制为主的职能转向了金融稳定的职能。换言之, 现在的再贷款更多体现了中央银行作为“最后贷款人”的角色。比如为金融资产管理公司提供再贷款支持, 使之有能力全额收购国有商业银行的不良资产, 但国有商业银行剥离至资产管理公司的资产大多为损失类和可疑类资产, 不良资产处置的回收率较低, 而资产管理公司没有能力偿还中央银行再贷款的本金和利息, 将形成中央银行再贷款的坏账。

(四) 资产管理公司制度评述

1. 由政策剥离到市场化运作转变

由于我国国有商业因历史原因积累了大量的不良资产, 最初若使用市场化机制处理将耗费大量的时间和成本, 不利于迅速化解银行危机。故我国在最初处理不良资产时, 选择了由四大国有商业银行分别成立资产管理公司将银行的不良资产按账面价值直接剥离给相应的资产管理公司进行处置的非市场化做法。

但非市场化的处理方式现金回收率低, 处置效率低, 成本高。随着我国四大银行实现了股份制改造, 按账面价值转让这种方式需要避免。我国有必要采取更多的市场化手段来处理不良资产, 例如利用资本市场来进行不良资产处置, 已成为不良资产处置的重要趋势, 既可以通过资产证券化将原有的不良资产通过证券化操作来回收资金, 加以处置, 也可以通过资产置换将不良资产转化为可以变现的企业债券或者股权, 从而为通过资本市场转让处置不良资产奠定良好的基础。

在资金来源上, 也应当通过市场化方式从市场上筹集资金, 如吸收股权投资、发行金融票据、可转换债券、筹集长期借款、参与同业拆借等。

处理不良资产需要政府引导, 但引入市场化机制建立一个竞争、开放的问题资产处理模式可以增强资金的使用效率, 降低成本, 减轻财政负担, 也有利于道德风险的防范。

与美国不同的是, 美国曾成立过的RFC和RTC等清理不良资产的公司都是以破产清算为目标的, 它完成了应对金融危机的使命后即关闭。这些都得益于美国发达的资本市场, 这与中国目前金融市场的差距较大。故根据我国国情, 我国资产管理公司还有长期存在的必要。如何实现资产管理公司从政策性业务向商业化经营模式转变, 也成为当前我国面临的一大课题。

2. 资产管理公司发展前景

近年来, 我国通过一系列的政策法规, 加快了金融资产管理公司转型改革的步伐。

2006年3月中旬, 财政部向四家AMC下发《财政部关于金融资产管理公司改革发展意见》。《意见》明确提出AMC改革的具体步骤分为:核定损失、分离政策性业务、组建新公司并引入战略投资者, 并提出AMC的转型方向为“现代金融服务企业”。并指出AMC可开展信用评级、风险管理咨询、征信服务等多种金融服务业务, 并允许其进入一般证券业务、控股商业银行。

在《意见》的指导下, 四大AMC基本完成了商业化转型。信达资产管理公司于2007年商业化收购了深圳商业银行35亿元不良贷款, 并于2010年改制为股份有限公司, 其业务已经进入证券、保险、基金等领域。华融、东方、长城资产管理公司也运用多种商业化手段处理不良资产, 以实现不良资产价值回收的最大化。可以说, 我国资产管理公司的商业化转型已经取得了初步成效。

国家“十二五”规划指出, 要促进金融资产管理公司商业化转型, 积极稳妥地推进金融业综合经营试点, 构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架, 建立健全系统性金融风险防范预警体系、评估体系和处置机制;同时要继续深化国家控股的大型金融机构改革, 完善现代金融企业制度, 强化内部治理和风险管理, 提高创新发展能力和国际竞争力。这些都为金融资产管理公司的改革发展, 提供了新的、历史性的机遇。

摘要：金融业是最容易引发系统性风险的部门, 我国已经发生过一些金融机构发生危机的事件。虽然目前我国银行没有爆发大规模的银行危机, 但我国商业银行的风险是种极为复杂的混合型金融风险, 既有市场风险, 又有体制性和制度性的风险。本文对我国对危机银行就救助方式进行梳理与分析, 对如何完善我国银行救助制度提出意见。

关键词：金融危机,危机银行,政府救助

参考文献

[1]马骁.政府救助国有商业银行研究[C].博士学位论文, 西南财经大学, 2009.

[2]邓鑫.中国银行业注资辨析[J].金融发展研究, 2009 (07) .

投资银行和全球金融危机 篇6

投资银行包括发行和销售证券、金融咨询、承销、交易、套利、并购、资产证券化、风险投资于非银行金融机构等活动。它可以帮助一些企业和机构赚钱,是资本市场中的重要金融机构。

1.1承销

当发行人想要从股票市场获得利润时,他需要投资银行的帮助,而投资银行则会考虑并出售证券给在证券市场中有地位和业务网点的投资者。这项活动被称为承销。

1.2兼并和收购

( 1) 兼并。1两个或两个以上的独立企业合并设立一个新的公司,我们可以用 “A + B = C”呈现。2主导公司吸收一个或一个以上的其他公司。我们可以用 “A + B = A” 呈现。

( 2) 收购。收购意味着公司使用现金、股票或债券购买其他公司的资产或股票,以获得对该公司的控制。

1.3资产证券化

资产证券化获得特殊组合或者特殊现金流的支持,发行可以在金融市场上买卖的证券。

1.4基金管理

基金是一种重要的投资工具,它由基金发起人组织,从投资者手中吸收大量资金,聘请专业知识和投资经验的专家,让他们投资并获得收益。投资银行的资金管理主要包括投资基金、保险基金和养老基金。

1.5私募发行

私募发行也被称为 “未发布或内部发布”的问题。这意味着发行人向少数特定投资者出售证券,以筹集资金。定向增发具有节省时间、成本、收益高等优点。但也存在一些不足,如流动性差、发行窄和难以公开上市。( Tang,2014)

2全球金融危机

2.1全球金融危机的定义

从2007年到2009年年中,资本市场受到全球金融危机的影响。美国、英国和欧洲各大银行纷纷破产,投资银行例如雷曼兄弟,贝尔斯登等著名投行也纷纷陷入困境并最终破产。不仅如此,美国华尔街知名企业美林和高盛更是遇到严重困难。

2.2全球金融危机的阶段

2007年6月,在美国次贷危机之后,全球金融危机逐渐开始,现在我们可以看到这场危机的五步: 阶段1: 美国次贷危机; 阶段2: 雷曼兄弟破产; 阶段3: 失去对世界经济的信心; 阶段4: 投资者开始关注全球经济困难; 阶段5: 全球经济逐步稳定 ( Li,2009) 。

3资产证券化

3.1资产证券化的定义

( 1) 资产和资本经营。资产,一般而言,指的是在未来为企业所有者带来预期的经济效益。我们可以将资产分为现金资产、实体资产 ( 固定资产、流动资产和无形资产) 、 信贷资产 ( 现金、应收账款) 、股票、债券等。

( 2) 资产证券化。资产证券化是目前最常见、最先进的资产运作方式,包括资产证券化、实体资产证券化、信贷资产证券化和证券资产证券化。从广义上讲,它可以帮助金融市场和投资者直接通过金融市场进行匹配,同时这也是直接融资和间接融资之间一个很好的沟通渠道。简单地说,资产证券化是一种金融工具,可以利用金融工程技术将流动性较差的资产 ( 负债、应收账款等) 转化为流动性较强的资产 ( 股票、债券和票据) ,为各类投资者提供相应的风险、 评级、支付期限和固定收益证券或债券。因此,资产证券化实质上是对金融资产未来收益权的交易,即将未来现金流的收入转移到证券市场,具有较高的信用评级。

3.2资产证券化和全球金融危机之间的关系

( 1) 次级贷款的概念和形成原因。当股市泡沫和互联网行业面临一些困难时,资本流入房地产行业。随着价格上升和投机行为的增加,越来越多的借贷人有越来越低的信用质量。这些借贷人及其相关的抵押贷款协议,被称为次级债。( 其信用质量低,风险高,利率高) 。原则上,它代表不符合承销标准的借款人。次级抵押贷款借款人有较高的违约风险。Resource: ( Yao,2013)

( 2) 示意图。

( 3) 资产证券化的过程和导致金融危机的原因。次级贷款借款人 ( 公众) 想要向银行借钱,由于次级抵押贷款具有高风险和低信贷,银行拒绝其贷款要求。我们有三个信贷工具: 抵押贷款,企业贷款和公司债券。为了避免本国管制,我们在其他国家设立一个特殊目的载体 ( SPV) ,银行将这些次级贷款借款人推荐给这个特殊目的载体,并且通过SPV,形成债务抵押证券 ( CDO) 。这样,银行不仅为自己避免了风险,同时得到了SPV给它提供的佣金。下一步是信用评级每个信贷工具并且在市场上一个投资银行去帮助销售债务抵押证券。投资银行是资本市场中重要的金融中介。 SPV基金提出了一些债券基金,并提供了一些钱 ( 养老基金,网络银行机构和对冲基金) 。来自基金的钱是由公众提供的,为了避免失败,CDO通常购买 “信用违约掉期”。 “信用违约掉期”是一种合同,衍生出其价值的信用质量和特定资产的表现。”资源: ( Philip Molyneux,2014) 从本质上讲,CDS是简单的保险,如果在合同期内没有显著的负面信用事件,卖方赚取费用并且不付钱。但是,如果合同出现信用事件,保护卖方必须履行它的义务,支付给保护买方相应的钱。投资银行让银行做一个失败的SPV,然后他们购买CDS,CDO失败后,投资银行会获得一些补偿,银行家让基金购买CDO并且当CDO失败时,他们赚取费用。因为公众不能够还钱,这些金融机构将面临巨大的困难,从而遭到金融挑战——全球金融危机。

4财务杠杆

4.1财务杠杆的概念

财务杠杆是一个乘法符号,你可以用这个工具来获得更多的收益或者承担更多风险。不管是什么样的财务结果,是收益或亏损,将扩大一 个固定的 比例 ( Resource: Xi, 2014) 。

4.2财务杠杆导致金融危机的原因

在美国,大多数投资银行的财务杠杆比为30 ∶ 1,雷曼达到60 ∶ 1,房利美和弗雷迪MAC达到100 ∶ 1。当他们赢的时候,他们会赚得巨大的钱,相反,一旦投资犯错误,他们就会失去很多,并导致失败。此外,投资银行不像一般的商业银行,它们缺乏稳定的资金来源,高的财务杠杆比率迫使这些投资银行不得不依赖于短期的金融市场。一旦他们的资产遇到了困难,他们就会破产。由于这些著名的投资银行总是使用高杠杆率,资本市场不稳定,有巨大的风险。这些情况导致了美国2008年金融危机的爆发。

当然,投资银行的管理者理解使用高杠杆率可能会带来高风险,但他们认为投资银行需要这种精神———在高风险下获得巨大收益。他们认为,他们可以控制风险,并通过其优秀的能力,降低风险。对于投资银行,如果他们不能承担足够的风险,他们就会损失巨大的收入。在他们看来,资金来源不是问题。

5一些可以修复金融危机的方法

1建立新的关于信用质量和抵押贷款的条例; 2建立相关法律及法规,相关部门监督资产证券化的过程以避免危机; 3加强CDO和CDS的设计,以避免投资银行及相关投资者借此获取巨大的利润; 4需要得到政府适当的监管,以避免金融危机的再次发生 ( Resource: Paul Pignataro,2014) 。

6结论

金融危机对银行关系的影响 篇7

银行通过贷款给公司机构与公司机构建立了联系, 并且通过这种联系互相传递信息, 而这种信息的传递将有助于进一步的借贷的产生。这篇论文的目的就是要研究过去30年全球金融危机以及各个国家的经济衰退和银行危机对银行之间新的关系的建立产生的影响以及银行在被影响国家中的重要性。

二、构造全球银行网络

本文从长期的角度来分析银行间的联系, 解释促进信息流动的银行间的借贷关系。本文构造了一个全球银行网络。我们下载了从1980年1月1日到2009年12月31日的共计12234笔银行贷款信息, 包括提供给私人部门银行和公共部门银行的贷款。

为了构建我们网络统计量的非累积的面板数据, 我们对每一年创建一个独立的网络。为了达到这个目的, 在数据中所包含的30年中, 我们创建一个只包含3个要素清单:借款人、放款人和名义借款数量, 作为“边列表”。我们对一个数据集合中的每一家银行合并其每年的网络统计量, 来为我们的回归分析创建一个不平衡的银行年度面板。对于累积的面板, 我们创建一个边列表集合, 在集合中我们将后一年的贷款加到上一年的贷款上。

为了识别出美国发生危机的年份, 我们用美国国民经济研究局 (NBER) 的衰退日期。为了区分各地区的衰退, 我们使用实际GDP增长数据。

三、全球银行网络的进化

我们通过对由累积面板数据生成的网络和非累积面板数据生成的网络中每年的网络大小以及该网络中银行之间的联系紧密程度进行测量来观察该网络的发展趋势以及美国经济衰退和08-09全球金融危机产生的影响。

我们发现新加入全球银行网络的银行在全球金融危机的前10年就已经开始慢慢减少。我们也发现网络中银行总量在1997年之后开始减少, 部分原因来自于银行的兼并浪潮;在20世纪90年代之前网络中银行之间的联系的大部分是由新形成的联系而非之前就已经存在联系的银行之间所形成的联系构成的。而新形成的联系所占的比重在08-09全球金融危机发生的前十年中已经下降了。

此外, 我们观察到了网络密度的增加, 即在银行总量快速下降阶段平均每个银行的联系增加了。累积网络中密度的平缓下降是由网络扩张造成的。我们也可以观察到在我们所选的样本年份期间, 不仅在网络中形成了新的联系, 而且网络的跨度也在2007年达到了峰值。然而, 在全球金融危机中, 网络出现了一定程度的萎缩。能在累积网络中反映出这一情况的就是以下现象:以前通过很长的链条联系起来的银行构造了新的直接的联系。

我们发现在美国经济衰退期间, 网络中联系数量, 尤其是新形成的联系数量有下降趋势。我们也发现了在美国经济衰退期间, 网络的参数变小了并且关键媒介的数量有减少趋势。我们可以清晰地观察到在美国经济衰退期间, 几乎不存在新充当关键媒介的银行以及银行之间的新联系。然而, 这些现象可能是由银行借贷的总量下降造成的, 不一定能发映出网络中的结构变化。

四、银行关系的简单模型

在进行回归分析, 了解宏观经济冲击是如何影响银行关系之前, 我们建立了一个关于银行关系形成的程式化模型, 如下:

五、回归分析

我们进行的是简单时间序列分析。首先, 我们分析经济衰退和危机对全球银行网络的整体影响, 而不区分对不同国家的影响。其次, 我们开始进行国家层面的分析, 即分析某个国家的经济衰退和危机是如何影响由该国的银行所形成的新联系以及该国的关键银行的数量。在这种分析中, 我们进行国家固定效应的控制研究并且将我们的样本来源国分为发展中国家和工业国家。最后, 我们运用银行固定效应来进行银行层面的分析。我们分析了个体银行形成新联系、成为关键银行的可能性以及形成的新联系的数量是如何受经济衰退和危机影响的。

从全球银行网络层面来看, 美国的经济衰退之后, 从新贷方和新借方两个方面来看, 银行之间形成的新联系都增加了;而在其它地区的经济衰退和银行危机却造成了此后几年银行之间更少的新联系。事实上, 经统计, 借方的平均值下降地十分厉害。美国的经济衰退对于银行之间新联系的形成的影响虽然与模型的预测结果保持一致。

我们同样进行了国家层面的回归分析。我们发现, 在工业国家, 经济衰退或者危机对银行之间新联系的形成没有显著影响。一个特例就是在那些之前几年就经历过银行业危机的国家, 银行的新借方的平均数量会显著下降。我们发现在美国的经济衰退之后, 工业国家的关键银行大量减少。奇怪的是, 我们发现工业国家关键银行的数量在2009年增加了。这意味着整体样本的结果可能主要受发展中国家银行的影响。我们发现, 地区的经济衰退和银行业危机会减少这些国家加入全球银行网络的银行数量并且会降低受影响国家的银行的新贷方数量。我们也发现, 在全球金融危机中加入全球银行网络的银行急剧减少。地区的经济衰退和全球金融危机时期, 发展中国家关键银行不断减少。

总体说来, 这些结果表明在过去的30年里, 工业国家加入全球银行网络的银行对经济衰退和银行业危机具有较强的恢复弹性, 而发展中国家的银行则不具备这样的恢复功能。同样地, 全球金融危机对发展中国家的银行影响较大, 而之前已有研究结果表明在全球金融危机中, 流入和流出发展中国家的国际资本出现了大量下降, 二者结果相一致。

在银行层面的回归分析中, 我们发现全球金融危机影响的分布与以往的地区经济衰退和危机很不一样。在过去的地区经济衰退和银行业危机之后, 小银行几乎不可能建立新联系, 而大银行对这种影响有很好的恢复弹性。然而, 在全球金融危机中, 大银行却没能像以往那样建立新联系, 而小银行却能够找到新的借方。同样地, 在全球金融危机中大银行成为关键媒介的可能性大大降低, 小银行则没有受到这种影响。那些能在这次危机中找到新借方和新贷方的小银行和大银行都比在以往情况下建立了更少的新联系。

美国的经济衰退的影响与和全球金融危机的影响形成了对比。在美国经济衰退之后的几年中, 小银行找到新借方的可能性大大降低并且与新贷方建立的联系大大减少, 而尽管与新借方建立的联系减少了, 大银行却更容易找到新借方。

六、结论

我们发现, 全球金融危机对网络产生了巨大影响, 尤其是在将网络中心从发展中国家转移到发达国家以及影响那些通常对地区经济衰退和银行业危机具有免疫功能的大银行的新联系的形成方面。银行关系的建立能够通过克服信息不对称极大地促进国际资本的流动, 这对于理解国际资本的流动模式很重要;而在经济衰退和银行业危机中, 尤其是在全球金融危机中, 银行关系建立受阻, 这对于理解在这些事件之后国际资本的流动模式也同样重要。

参考文献

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[6]王元龙.论国际银行业的发展趋势[J].国际金融研究.2002 (03)

[7]金言.国际银行业发展的全球格局[J].国际金融研究.2001 (01)

系统性银行危机 篇8

一是全终端手机+生物识别技术在3年内会成为主流。随着i Phone 6和安卓HCE技术的推出, 指纹识别几乎成为中高端手机的标配, 而NFC+SWP方案两年内几无进展, 这个预言已经成为现实。

二是银行被旁路。旁路的原因是阿里、腾讯同时掌握了消费者和商户两端, 支付融入应用场景, 而不是与应用场景分离。笔者当时提出支付宝旁路银行的前提是支付宝账户要具有银行账户的一些特性。不久后, 阿里推出余额宝, 即支付宝账户已经像银行一样可以计息, 直接的影响就是这两年我们在支付市场上做业务拓展时, 一直有被旁路的无力感。现在已经有企业代发工资到支付宝上了, 还有像医院一卡通、校园一卡通等传统银行业务, 也被互联网企业攻陷。如今支付宝账户唯一的弱点就是没有实体卡, 无法在传统POS上使用, 但它能通过二维码支付方式挤占线下移动支付市场, 也是来势汹汹。

三是电信运营商和银行不甘寂寞。三大运营商都在推自己的NFC手机钱包, 奈何风口不在此。银行方面, 工行老大哥推出基于HCE的工行云支付, 招行也有一闪通, 可惜民生银行在这方面还须努力。

银行缺乏“应变的基因”

笔者一直认为, 移动支付才是银行与互联网企业支付竞争的主战场, 在社交、电商、搜索领域与BAT竞争, 是以己之短攻敌之长。原因一是银行卡和POS是银行业的竞争优势, 二是线下支付市场远大于线上支付。但是科技人员的心动未能转化成全行的行动, 这就是为何我们这样的传统企业, 即便看到了先机, 也无法把握住先机;再进一步说, 即便我们把握住了先机, 为何也难以赢得市场?

如何应对互联网时代的挑战, 业界给银行开的药方有很多, 大致不外乎4个方向:一是人才, 二是技术, 三是产品, 四是管理。这些药方都非常有效、非常必要, 但我个人感觉不能解决根本问题, 因为像银行这样的传统企业, 在这个纷纭复杂的互联网时代, 根本的需要是一种适应的能力, 一种时刻根据环境而变动和生长的基因。没有这种基因, 我们把握住了开始, 也把握不住未来。比如招行即便在一闪通上先行一步, 但在与阿里、腾讯或者像前海微众这样以移动支付为努力方向的新型纯线上银行的竞争中, 能否获胜, 也令人存疑。至于工行在电商、社交软件上的努力, 不像是要与BAT死磕, 倒更像是在这个“熊出没”的时代, 抢先穿上那双能甩开难兄难弟的跑鞋。

放弃控制释放活力

那么传统银行该如何获得这种基因呢?互联网的预言家和代言人凯文·凯利 (Kevin Kelly) 先生告诉我们要从变革组织结构着手。1994年, 他在《失控》一书中提出了“分布式系统”的概念, 其特点是没有强制性的中心控制、次级单位具有自治的特质、次级单位之间彼此高度连接、点对点间的影响通过网络形成了非线性因果关系。

分布式系统的优点是具有我们所急需的弹性、无限性、新颖性, 并可适应、可进化。其缺点是非最优、不可控、不可预测、不可知、非即刻。

就如何“失控”这个问题, 执其两端而取其中, 凯文·凯利提出“一个有用的简单经验法则:一是对于必须绝对控制的工作, 仍然采用可靠的老式钟控系统;二是在需要终极适应性的地方, 需要采用失控的群件……多数任务都会在控制与适应性中间寻找一个平衡点。因此, 最有利于工作的设备将是由部分钟控装置和部分群系统组成的生控体系统的‘混血儿’。”

互联网就是一个“失控”的分布式系统, 生存其中, 我们也只好以失控对失控, 所以银行最需要变革的就是其组织结构, 这种变革的表现形式就是改变现有权力分配结构。这种变革当然不是回到80年代商业银行诸侯割据的混乱时期, 而是要找到一个控制与适应性之间的平衡点。换句话说, 我们的问题就是传统银行应该放弃哪些控制, 应该怎样放弃这些控制。下面我从科技视角提出几点可以放弃的控制, 以供参考。

产品角度

产品角度要以客户体验为王, 放弃对风险的绝对控制。我们以前设计产品往往以绝对安全为目标, 客户体验是次一级的考虑, 现在应该颠倒一下优先级, 以用户体验为重, 容忍风险, 适度安全。比如支付宝的支付口令, 最初是有复杂度要求的, 字母数字一长串, 前一段时间它强制客户修改为6位数字, 原因不外乎是手机上字母到数字输入需要切换屏幕, 麻烦了一点。还有闪付 (Quick Pass) 、快捷支付, 这些支付领域的明星都是以资金安全换取客户最佳体验的样例。

客户角度

客户角度要对客户进行逆选择, 放弃对客户和需求的绝对控制。我们以前总是试图满足所有客户的所有需求, 但不同类群的客户诉求差异很大, 造成的后果一是产品能用但是不好用, 二是后期需求变更, 系统难以稳定。现在的产品要像一把刀一样尖锐, 直插客户的痛点, 这就要求我们必须根据痛点设计产品, 根据痛点逆选择客户。

逆选择客户似乎违背了普惠金融的要求, 实则不然, 在这个技术发展一日千里的时代, 与潮流方向一致的逆选择才会造就真正的普惠金融。举移动支付的例子, 前一阵子平安银行推出了“光子支付”, 通过光信号在手机与POS间传递信息, 这解决了NFC移动支付要求手机必须支持NFC的问题。每种产品的推出都有其自洽性, 不能简单从某个特定角度评判优劣, 不过仅从普惠金融角度而言, 貌似普惠的光子支付实则难以普惠, 因为它要求现有POS加装光感应模块, 而且客户支付需要进入其App, 输入口令。而看似对客户有所选择的NFC移动支付, 随着NFC渐渐成为手机的标配, NFC移动支付有着客户与市场各方力量的支持, 成为真正的普惠金融。

业务角度

业务角度要混业经营, 放弃对业务形态的绝对控制。混业经营呼声越来越高, 我们也希望像互联网公司一样, 打通整个服务链条, 计算全链价值而不是单个环节的收益, 以免费对免费, 同时锁定客户, 以生态圈对生态圈。

所谓放弃对业务形态的控制, 是指不再试图固定一种业务的形态和功用, 当一项业务可以延伸到多个领域时, 设计时给它生长、形变、组合的空间也许更为重要。

组织角度

组织角度要去中心化, 放弃对权利的绝对控制, 这是最困难, 也是最核心的。去中心化不是壮士断腕, 也不是“欲练神功, 必先挥刀自宫”, 而是要割去自己的头颅, 重建分布式反馈机制。

“千古艰难惟一死”, 传统组织怎么去中心化, 没有人知道, 只能靠组织在不断的失控状态下生长出来。可以从下面4个方面尝试突破去中心化的点:

一是金字塔每层都要能直通底部。现在的互联网企业, 塔尖的人往往也是企业核心产品的产品经理, 能够与客户直接对接。只有来自客户和市场的形变张力直达金字塔的每个层级, 这种力量才能转化为组织的行动力, 否则将在层层传递中消解。

二是要给边缘区域边缘人的边缘功能创新生长空间。张小龙在微信上的成功, 如果复制到银行里, 需要完成5个不可完成的任务:

1.某分行科技部的部门经理甲越过层层台阶给董事长写信, 要求研发全终端移动支付产品。

2.董事长越过层层台阶慷慨拨付1 000万元给这个分支机构的甲, 让他自己招人干。

3.总行主管移动金融的副行长要求新产品与总行已经研发成功的基于业界通行的NFC+SWP方案的移动支付产品合并, 这个合理指令被甲断然拒绝。

4.总分行各职能部门不顾主管行长反对, 大力帮助甲将产品研发成功。

5.在产品上线后艰难的起步期里, 没有人趁机将甲打击得万劫不复。

要完成这些任务, 甲和董事长都不是最关键的因素, 组织整体对于创新的宽松氛围才是最关键的。

三是分布式信息系统。去中心化的网状结构需要去中心化的信息系统, 对边缘创新的支持, 也必须有可快速调整的、富于弹性的分布式信息系统。银行进行了这么多年的大集中, 现在似乎要走回头路, 其实这是个螺旋上升的过程, 集中与分布之间并非截然对立, 云计算就是物理上分布、逻辑上集中的矛盾体。

四是IT部门真正成为核心部门, 驱动整个企业前进。互联网时代就是信息技术进步推动社会进步的时代, 银行又基本是个纯信息产业, 所以信息技术部门成为整个银行的发动机是顺理成章的事情, 比如前海微众银行, 600名员工里有62%的人是科技人员。

达摩克利斯之剑悬在头上

IT部门成为核心, 人员增多, 权力增大, 对现在的银行科技人员以及科技部门来时, 是福还是祸, 是危还是机呢?笔者认为首先是祸, 是危。危机主要有3点:

一是科技部门成为矛盾的焦点。领导很着急, 后果很严重。为什么别人家的科技人员能带领企业一飞冲天, 而我们行花这么多钱在科技上, 收获的却是一地鸡毛。是不是科技队伍专业水准不过关, 是否需要替换人员?

二是科技部门成为变革的前线, 科技事业部、科技公司化都是预料之中的议题。既然说现有的体制不支持科技创新, 那就把科技部单拉出去, 自己搞支持创新的体制。这貌似非常合理, 可是给科技人员赋予的使命并不是创新这么简单, 而是要推动整个组织的变革, 挽救整个企业。那么, 本来已经边缘化的科技部门被彻底排出体外来推动组织本体革命, 是否可行呢?文天祥孤军苦战, 零丁洋叹, 史鉴不远。

三是科技部门成为现成的替罪羊。市场拓展无功, 科技部门往往就会收获支持不力、产品落后的指责, 更何况在未来的生死关头。现在的银行面对BAT, 与晚清面对那些工业文明的侵略者很相似, 代际差异的鸿沟难以弥补, 于是李鸿章、袁世凯这样的替罪羊就很有可能被抛出来成为整个民族肌无力的遮羞布。

科技部门如何应对

那么科技部门该如何应对呢?可以考虑的措施有3点。

主动学习, 站在移动金融前沿

移动互联大潮涌动, 我们要争取了解大潮的前沿, 不论国内的国际的、技术的业务的、银行的非银行的, 都要广泛学习、深入思考, 至少在企业内部成为移动金融方面公认的专家。

主动转型, 从后台转向前台

现在科技部门与客户和市场之间经过了业务主管部门和一线员工/客户经理两层调用, 这是脱离银行主业、甘于被边缘化的做法, 我们应该主动接触市场, 与客户经理共同营销客户, 利用我们的技术优势主动为客户提供组合产品方案, 民生银行郑州分行科技部的运维人员已经承担起了重点产品推广经理的角色。

参与变革, 争取话语权

主动投身变革, 而不是被动接受, 才会获得一定的话语权, 至少要让全行理解, 把问题旧咎于科技人员不能解决根本问题, 反倒是自毁长城, 科技人员应该是银行的宝贝。

话语权这种事知易行难, 想让组织把科技人员当宝贝, 科技人员自己要先成为宝贝。作为一名站在刀尖上的银行科技人员, 我认为有3点是必须要做的:

一是大视野。要站在时代的高度, 拥有超出本行业的视角, 积极吸收各方资讯, 大视野、大格局、小专家。

二是深探底。要在某个细分领域成为技术专家, 比如LBS, NFC, HCE等, 要探到最底层, 了解各种技术细节, 包括协议、工具、开发等, 而且要能自己动手做一些最基本的东西。

银行业是否已处在危机边缘？ 篇9

中国银行业经过此次流动性极度紧缩的教训后，相信会明白保持流动性资金充沛的重要性。为了应对即将到来的利率市场化改革，预计影子银行的规模会得到一定程度的压缩和收敛。但这并不意味着危机就此可以避免。

钱荒日益加剧

银行股领衔A股暴跌

周一A股暴跌，银行板块跌幅居前。虽然证监会在上周五表示IPO重启没有明确时间表，但近期流动性持续紧缩，央行又暗示会继续收紧信贷市场，以及上市公司糟糕的财报预期，让市场信心坍塌。

银行、地产等权重股大幅下跌，沪指跌逾5%逼近1949点，深成指跌破前期调整低点，创4年来新低。两市百余只个股跌停，民生银行、平安银行、兴业银行跌停，招商地产、保利地产跌停。

自6月中旬起，银行间资金便陷入空前紧张，甚至连大型商业银行都开始加入借钱的大军。但对于“钱荒”，中国央行并没有出手相救的意思。在两次抛出地量央票发行之后，央行还对外宣布“要用好增量、盘活存量”。

这与此前李克强总理提出的要求没有太大出入，暗示央行在未来一段时间内将继续收紧信贷市场。这对银行的盈利将构成威胁，央行的态度也就让银行股成为重灾区。银行前景不佳，企业就会增加融资成本，就会大量蚕食企业利润，导致企业盈利能力下降。从而拖累整个实体经济。

截至目前沪深两市已披露半年报业绩预告的917家公司中，预喜公司占六成以上。但在剔除不可比因素后，798家公司预期的上半年盈利中值较去年同期下降1.45%，预示整体盈利状况不佳。

银行流动性风险由来：

同业业务期限错配

6月以来，银行间市场利率大幅上升，隔夜回购定盘利率6月20日达到13%，突破历史高点。让一向财大气粗的中国银行业竟然遭遇“钱荒”窘境，令人始料未及。

国际评级机构惠誉发表报告称，6月最后10天有1.5万亿人民币理财产品到期，近期银行同业市场资金紧张，令产品能否如期偿付令人担忧。惠誉指出，股份制银行、中型银行因其理财产品占其总存款的2至3成，将最受影响。

今日民生、光大和兴业三家银行跌停，一定程度上印证了惠誉的警告。以同业业务表现突出的兴业银行为例，该行同业杠杆比率从2010年末的4.72倍升至今年一季度的6.7倍。一季度末，兴业银行同业资产占比为35%，较全行业水平高出12个百分点。此外，民生银行快速增长的同业规模，早在一季报出炉的时候就被市场所担心。

历史上，同业业务主要承担商业银行司库职能，用以流动性管理。但近年来，商业银行尤其是股份制银行，在表内贷款规模受限的环境下，大量配置非标信贷资产，如票据和信托受益权等，加重了同业资产和负债的期限错配问题，增加了银行体系的流动性风险。

当然，银行这种业务取向本质上是由于贷款天量投放以后的后遗症，投资效率下降导致本应服务于实体经济的资金在金融体系里空转，但信贷额度管制逼迫经济主体通过非信贷方式获取资金。因此，银行业所面临的改革也更为迫切。

仅凭流动性不能解决

银行系统性风险

简单来说，大量资金在银行等金融机构的操作之下，通过杠杆投资和期限错配套取利差，资金在各个金融机构间循环往复获取利润，“影子银行”也就应运而生，积累了大量的金融风险。

中国银行业经过此次流动性极度紧缩的教训后，相信会明白保持流动性资金充沛的重要性。为了应对即将到来的利率市场化改革，预计影子银行的规模会得到一定程度的压缩和收敛。

而如果高利率持续时间过长，影子银行一旦收缩，借款人就很难再像以前那样借新债还旧债，这将导致银行的不良贷款率提升，从而引发银行资产质量风险的担忧。像民生、光大、兴业这样的银行资产质量更令人担忧，长三角附近的银行也面临巨大的冲击。

当然，对银行报以乐观情绪的人会认为，政府无论如何也不会让银行业出大事，如今的风险也许两三年以后就可能会被包容过去。但实体经济在这期间将遭受巨大的冲击，这样付出的代价太过昂贵。

中国内地银行系统性风险的拐点，绝非短期内解决流动性那么简单，而在于未来一、两年内通过金融改革、利率市场化挤压泡沫，让资金真正服务于实体经济。毫不夸张地说，银行就是百业之母，与实体经济的走向应该是完全一致的。如今信贷热、经济冷的怪现象正是金融市场畸形发展造成的。

结语：

金融危机下我国银行应对策略探讨 篇10

关键词：金融危机,银行,策略

一、金融危机爆发的主要原因

(1) 产品创新过度造成了大量结构型产品掩盖了巨大风险

此次危机是因债券市场和衍生品市场引发的, 金融衍生品的飞速发展和日益复杂化和全球化, 给估值的准确性大打折扣, 大大降低了风险的透明度。以次贷衍生产品为例, 围绕房地产贷款及其他信贷衍生出大量的复杂的金融创新产品, 如担保债务凭证 (C D O) 、信贷违约掉期 (CDS) 等, 这些衍生产品的基础资产价值相对并不高, 经过对其进行借贷、担保、打包、信用增级、评级、资产组合等操作, 表面上提高了资产的安全性, 将违约风险控制在较小范围内, 但一旦这些创新衍生品的本源——次级住房信贷资产出现问题, 所有包含次级贷款成分的产品就都会出现问题, 并沿着金融资产和交易过程的链条将风险逐级传导下去, 造成深入而广泛的影响。

(2) 资产证券化发展过快, 金融机构杠杆率过高, 投机性太强

在美国住房抵押贷款市场中, 资产证券化运作是其中关键的一环, 资产证券化所创造的金融衍生产品本可以起到分散风险、提高银行等金融机构效率的作用, 但资产证券化一旦过度, 就加长了金融交易的链条, 使金融衍生品越变越复杂, 以至最终没人再关心其真正的基础价值, 金融市场也就变得越来越缺乏透明度, 使提供次贷的银行销掉了账上的抵押贷款类资产, 改变了其资产质量和信用等级, 但却使独立投行等金融创新主体在次贷危机中承担了自己所不能承担的风险, 这将进一步助长短期投机行为的发生。

3) 金融机构激励过度、薪酬过高, 容易刺激管理者冒险逐利

投资银行激励机制的短期化促使金融机构为了追求利益最大化更多地从事高风险的金融创新工具交易, 在次贷危机中竞相炒作房地产贷款的证券和债券, 却忽视了其中隐藏的巨大风险。

二、金融危机对我国银行业的影响

1) 房地产信贷风险压力明显增大

房地产企业以银行贷款为主进行开发建设, 等于将房地产风险完全转嫁到了银行身上, 一旦房地产业发生逆转, 银行随时面临危机。由于房价上涨过快, 且存在大量炒房投机现象, 我国的房地产泡沫已然产生, 尤其在部分大城市房地产泡沫更加严重。来自国家统计局的数据显示, 截至2008年10月末, 全国商品房空置面积1.33亿平方米, 同比增长13.1%。房价不可能一直上涨, 而房地产泡沫的破裂将不可避免地导致银行大量坏账产生, 严重危害我国金融稳定。一旦房地产经济发生波动, 企业的经营风险将转变为银行的信贷风险。

2) 利率、汇率变化带来的市场风险

尽管我国经济目前因人民币升值而承受着巨大的调整压力, 但一旦人民币汇率急剧贬值, 我们同样要蒙受严重冲击, 特别是为了降低利息支出和取得额外汇兑收益而借入大量外币债务的企业, 届时将陷入类似1997年金融危机后韩国财团的境地, 我们对这些风险必须予以足够的关注。目前, 商业银行代客境外投资的产品范围仅限于固定收益类产品, 且不得投资B B B级以下的证券。但是, 固定收益类产品对利率变动的敏感性较高, 在利率变化比较大的情况下, 市值变化也可能比较剧烈。3) 加大了流动性风险

西方金融市场由于次贷危机深刻体验了流动性风险带来的教训, 中国的金融业也受国外金融危机的波及。中小商业银行由于资本杠杆比率偏高、资产形式单一、变现能力较差、信贷资产质量低、流动性负债比例上升, 流动性风险逐年加大。

三、金融危机下我国银行应对的策略

(1) 建立和完善内部控制组织

内部控制是银行风险管理的基础, 我国国有银行虽然也建立了一套内部控制, 但是其效果不是很理想。健全的商业银行内控组织是内部控制先觉条件, 构造一个合理的内部控制组织架构需要监事会针对全行进行监督, 包括重要的业务管理情况、高级管理人员遵纪守法情况以及经营管理行为。

(2) 培养从事风险管理的专业人才

我国银行在这方面的人才比较少, 导致对银行的监管也存在很大困难。应注重培养员工的风险管理意识, 提高银行的风险管理水平, 使良好的风险理念深入人心, 培育良好的风险管理文化。在经营管理过程中, 保证收益增长与收益标准认识上的统一、经营目标与业绩考核的统一, 以风险管理为最高准则, 实现稳健经营。 (3) 进一步完善银行公司治理结构, 完善风险决策和绩效考核机制

科学的风险决策机制离不开合理的组织管理体系, 通过科学界定其组织机构的职责边界, 并明确各机构对银行风险管理的责任, 提高风险决策的透明度, 使风险决策趋于理性, 提高风险决策的准确性和安全性。

(4) 建立流动性风险预警机制

应积极借鉴国内外先进银行的流动性风险管理措施, 通过深入分析当前存款结构和资金形势变化给流动性管理带来的影响, 适当控制中长期贷款的增长。我国还应进一步建立健全流动性风险预警机制, 防止市场情况突然变化引起的流动性风险, 在资产负债流动性的预测和分析、建立流动性风险的预警系统、优化储备资产结构等方面做好工作。

参考文献

[1]、郑新广, 刘义成。金融危机下的商业银行风险管理。金融与经济, 2009年第1期。

[2]、廖岷。从全球金融危机看商业银行流动性风险管理的重要性。经营与管理, 2009年第1期。