博弈中的创新与监管

博弈中的创新与监管（精选5篇）

博弈中的创新与监管 篇1

2007年夏天, 美国“看上去很美”的次贷产品突然崩溃, 旋即将全球金融市场拖入一场新的危机中。如同冬日的暴风雪, 至今仍让全球市场感受到绵绵不尽的寒意。这场危机带给世界各国的不仅是震惊, 更多的是启示和思考。

此次危机的爆发暴露出了金融创新与金融监管的深层矛盾, 告诉我们金融创新与金融监管是一对天生的孪生兄弟。没有金融监管制约的金融创新势必会带来灾难和不幸。某种意义上来说, 次贷危机是对金融过度创新的一种清算。但是金融的核心要义就是创新, 金融的每一次变革和发展都是以创新为动力的。金融工具的不断创新、不断发展, 推动了社会的进步。从理论和实践看, 我们应对金融创新与金融监管的关系做出辩证的分析, 二者不能偏废其中任何一方。

一、金融监管部门和金融机构博弈模型

(一) 金融创新与金融监管

金融创新是金融企业在其经营活动中转换经营机制、向社会提供差异化的产品或服务的活动, 是金融企业追求新的效率和利润、适应环境变化、规避金融管制而变革传统的管理制度所形成的新的市场行为。20世纪60年代以来, 金融创新层出不穷, 通过金融制度、金融产品、交易方式、金融组织、金融市场等的创新和变革, 促进了金融领域各种要素的重新优化组合和各种资源的重新配置。金融创新已经成为促进金融市场发育、金融行业发展和经济增长不可或缺的力量, 成为金融体系促进实体经济运行的重要“引擎”。

金融监管是指政府通过特定的机构 (如中央银行) 对金融交易行为主体进行的某种限制或规定。金融监管本质上是一种具有特定内涵和特征的政府规制行为。随着金融业快速发展, 金融运行日益复杂, 金融监管任务越来越重。必须始终把依法加强金融监管、建立有效的监管机制作为金融工作的重中之重, 这是现代金融业持续健康发展和安全运行的重要保证。

(二) 金融监管部门和金融机构博弈的简单模型的构建

在此模型中, 假设只有两个参与者:金融监管部门和金融机构。金融监管

部门采取监管与不监管的操作, 金融机构采取违规和不违规操作。假定监管部门如果实行监管的成本为C, E为监管部门对违规行为的罚款收入, A为金融机构正常收入, F为金融机构违规获得的额外收入。

通过监管部门和金融机构的成本和效益的分析, 得出两者的博弈均衡结果如下:

可以看出, 如果金融机构违规, 那么政府的最优策略是监管;给定政府监管, 金融机构的最优策略是不违规。现实生活中, 政府部门一定会设定监管程序, 由于一定的利益诱导, 金融机构也会存在违规行为, 那么在这个矩阵中是存在混合战略纳什均衡的。

由上可以看出, 金融监管部门的不监管策略, 使得金融机构为了满足自身的利益最大化, 选择了违规策略, 过度地创新高风险的金融产品, 从美国的次级债危机中可见一斑。金融机构在监管不严的情况下理性经纪人的合理逻辑是“赚了归自己, 赔了归纳税人”, 这样, 金融机构具有很强的扩张倾向而很少考虑投资项目的风险, 违规的可能性增加, 因而很容易导致整个经济出现过度投资的情况。如果经济体系放开了整个资本项目的控制, 那么情况可能会更糟:在国内机构无法从国际资本市场融资的情况下, 国内投资需求过度只会造成国内利率的上升, 而不至于引发投资过度;但如果资本项目放开, 国内的金融机构可以在世界资本市场上自由融资, 那么由于道德风险就可能导致经济的过度投资。同时, 如果监管部门加大对违规行为的处罚, 金融机构就会减少违规行为。

对于次贷危机和金融危机的症结, 很多人把其归结于华尔街过度的创新, 其实这是其中一种原因, 另外还有一个很重要的原因:监管部门的监管不力。金融的核心要义就是创新, 没有创新就没有金融。金融工具的不断创新, 不断发展, 推动了社会的进步, 但这种创新本质上也把风险隐藏在了其中。如果监管能够和创新同步, 就会带动经济发展, 否则会带来一系列问题。创新在金融领域是不可缺少的, 但由于信息的不对称和监管成本很高可能就会使得监管机构很难对金融机构实施有效的监管。这也就要求监管部门也要与时俱进, 同步创新监管体制与手段。

此次次贷危机引发的金融危机的严重性不亚于1998年的东南亚金融危机, 人们开始从各个方面对这场危机进行反思, 其中最受关注的是现代金融创新的“双刃剑效应”。金融创新在促进风险分散渠道多元化、提高市场效率方面卓有成效, 但创新背后所隐藏的错综复杂的各种风险因素不容忽视。因此, 在金融创新日益频繁的今天, 金融机构如何有效地防范金融风险, 金融管理当局如何有效地监管金融市场已经成为当代金融健康稳定发展的严峻课题。

二、金融创新与金融监管的辩证关系

(一) 金融创新对金融监管影响

金融创新是金融领域各种要素重新优化组合和各种资源重新配置的一种手段, 既有助于促进金融体系的发展, 也可能带来金融脆弱性、危机传染性和系统性风险, 从而对金融安全产生负面冲击。实证研究表明, 在美国次贷危机的爆发和升级过程中, 金融创新扮演了十分重要的角色。“金融创新-金融风险-金融监管-金融再创新”是一个动态的发展过程。但是, 如果金融创新信息披露充分、金融创新风险管理有效、金融创新监管到位的话, 那么, 金融创新仍然是规避金融风险、保障金融安全的重要途径。金融创新对金融监管的影响是极其复杂的, 需要考虑的因素也很多, 需要综合分析、辩证思考。

金融创新特别是金融市场自身的创新促进了金融一体化趋势, 金融创新后显现出的全球市场一体化趋势大大提高了各国金融市场的关联度。如果一国金融市场出现波动, 会在瞬间波及全球。1997年的亚洲金融危机、2000年美国纳斯达克股指暴跌以及2007年初爆发的美国次贷危机迅速引起全球金融市场波动即是例证。

1. 金融创新促进了金融监管体制的改革。

金融创新模糊了各金融机构间传统的业务界限, 而且, 金融机构同质化加剧了金融机构间的竞争。金融机构的多元化、金融业务全能化及金融工具多样化等方面的金融创新, 特别是大量的金融大规模杀伤性武器——金融衍生工具, 使得金融监管出现“真空地带”。金融创新使传统监管制度失去了赖以存在的基础, 监管制度也出现重大创新, 改革和调整金融制度。

2. 金融创新可能导致金融监管主体的重叠与缺位并存。

现行分业监管过程中, 大都采取机构性监管, 实行业务审批制。这样, 当不同金融机构业务日益交叉时, 一项新业务的推出通常需要经过多个部门长时间的协调才能完成。此外, 有的新金融业务处于不同金融机构业务边缘, 成为交叉性业务, 如储蓄保险是一种既包括储蓄功能又包括保险功能的业务品种, 因此它既可能导致监管重复, 也可能出现监管缺位。

3. 金融创新在推动金融业和金融市场发展的同时, 也在总体上增大了金融体系的风险, 从而极大增加了监管的难度。

金融创新是将诸多风险以不同的组合方式再包装, 这种组合后的风险相对于传统金融业务显得更加复杂, 使金融监管机构难以控制, 从而使政策的执行复杂化。一旦风险触发, 可能会导致金融体系的危机。金融创新工具的大量繁衍使得金融市场更加捉摸不定, 一些金融创新工具最初的目的是为了防范和化解汇率、利率波动的风险, 但在实际运用中投机性越来越强。金融创新的高速发展给市场主体提供了巨额利润来源, 因此常被一些冒进的金融机构滥用, 也常被不法分子利用, 给金融业带来混乱。但我们不能因噎废食, 禁止金融创新, 只能相应地调整我们的监管手段, 加强防范和化解系统性金融风险的能力。

(二) 金融监管对金融创新影响

1. 积极影响。

许多学者尤其是经济学家侧重于指出金融监管的消极影响, 但实际上, 金融监管对金融创新亦有十分重要的促进作用。它主要体现在以下几个方面:

(1) 监管有利于保证金融市场的健康稳定发展。监管可能会妨碍金融市场效率的发挥, 但只要监管体制合理、监管方式合适, 监管对于金融市场的有效运行还是有利的。适度的监管是保证金融市场健康稳定发展的基础。

(2) 监管本身对金融创新有刺激作用。金融创新可以提高金融市场效率, 增加金融机构获利机会。金融机构为了规避管制, 增强竞争力, 大量创新金融工具。例如, 在美国, 有许多对银行的特定管制, 但却缺乏一个全面集中的公共机构, 这种特殊结构构成了美国银行特殊的创新环境, 否则, 没有官方许可的创新便难以想象。

(3) 监管可以减少损害新市场发展的过度竞争。这种联系是显而易见的, 例如, 美国早期对证券发行与交易不加管制, 结果出现了出售“蓝天”的投机现象, 而对上市公司的不加管制更是导致了整个股票市场的崩溃, 因而很多创新往往要求同时引入一个监管框架。

(4) 监管的变化甚至可以导致创新的产生。外汇和资本管制的废除是导致银行选择海外发展和拓展国际业务的一个明显例证。还有, 由于利率上限对银行存款的限制, 在美国创立了货币市场互助基金。

2. 消极影响。

金融监管在发挥其积极影响的过程中, 也会给金融市场带来消极影响。主要是过度的监管会扼杀金融业的活力。金融管制虽然保证了金融体系的稳定安全, 但在一定程度上会牺牲效率、阻碍发展, 特别是不适度的监管会严重阻碍金融的发展。监管只是一种手段, 加强监管的目的是为了促进金融业更好更快地创新与发展。因此要建立与金融体系相适应的监管体系, 适度监管。在创新的浪潮中, 金融监管必须顺其发展, 通过金融监管创新防范可能出现的潜在风险, 并在监管理念、监管目标、监管体制、监管方式等方面有所突破。

总之, 金融创新与金融监管在博弈互动过程中, 共同促进金融业发展。如何正确处理金融创新与金融监管的关系, 使金融创新的活力和金融体系的稳定性形成有机的统一, 是当代金融创新中亟待解决的重要问题。

三、当前我国金融创新与金融监管的思考

当前我国的金融业处于高速发展阶段, 但金融越发展, 越要加强监管。美国的金融业可以说很发达, 但此次爆发的次贷危机却暴露了其在监管方面的缺失, 我们要引以为鉴。在发展金融业的同时, 不仅要加强金融法制建设, 还要不断完善金融监管体制机制, 改善金融监管方式和手段, 健全金融监管协调机制, 做好金融重点领域和重点环节监管, 加快构建金融安全网, 依法打击各种金融违法犯罪行为, 不断提高监管能力和水平。

创新是现代金融发展的动力, 是提升我国金融业服务水平和竞争力的关键。各类金融企业都要适应金融业务综合化、金融活动国际化、金融交易电子化和金融产品多样化的趋势, 大力推进金融创新。要创新金融组织体系和发展模式, 创新金融产品和服务, 创新金融工具和技术。必须强调, 金融创新一定要从我国国情出发, 根据需要和可能, 积极稳步推进。金融创新和加强金融监管相互协调、相互促进。

通过对金融创新与金融监管的辩证关系的分析, 我们应当明确以下几点:

(一) 金融创新与金融监管必须保持协调

金融创新与金融监管不是彼此割裂的, 而是一个统一体。金融产品创新应遵循循序渐进的法则, 着力培育适于金融创新产品发展的环境, 待其相对成熟后再行推出。在投资者培育方面, 应着重培养对风险敏感的机构投资者群体。完善法律法规和监管体系, 制定发展金融创新产品的法律法规, 加大监管专业人员的培训力度, 提升相关管理人员的业务水平, 充分发挥金融创新产品的积极作用。

(二) 创新是我们的方向, 但是, 我们要重新认识金融创新的作用及其风险

此次的金融悲剧给我们的警示是:金融创新越是被我们所推崇, 我们就越是容易忽视金融创新的软肋, 如何从金融创新的软肋下手做好各项防范, 才是我们应做的工作。

(三) 创新监管体制, 提高监管效率, 降低监管成本

监管部门如果能有效的降低监管成本, 就能在监管的过程中获得较大的收益, 便会有动力主动加强监管。同时金融机构也不会违规创造高风险的金融产品, 即使创造了风险较大的金融产品, 由于监管的到位, 也会使产品的资产价格的杠杆化趋于合理。

(四) 加强对监管者的监管

监管部门加重对违规者的惩罚在短期内虽然能抑制违规行为, 但长期来看却可能增加不监管行为, 违规行为不会改善。但加重对监管者惩处力度, 不仅在短期内使其真正尽职, 在长期还可以加强对违规行为的监管, 使政策得到更有效执行。

总之, 此次的全球金融动荡带给我们的启示是深刻的。改革开放以来, 虽然我在金融创新与金融监管方面取得了巨大的成绩, 但仍需要对金融创新与金融监管中的存在的一些深层次问题有所认识和发掘, 逐步建立起一套有效的金融监管体制, 协调好金融创新与金融监管的关系, 使金融创新更好的服务现代经济。

摘要：金融是经济的核心, 金融创新是金融发展的关键与核心, 是使有限的金融资源实现优化配置的必要手段。金融创新对金融监管体制提出了挑战, 也促进监管当局进行监管体制的创新。金融监管对金融创新既有促进作用, 也有抑制作用。它们在动态的互动博弈过程中, 共同促进金融业发展。如何正确处理金融创新与金融监管的关系是当代金融创新中亟待解决的重要问题。

关键词：次贷危机,金融创新,金融监管

博弈中的创新与监管 篇2

摘要：移动应用安全状况日益凸显，亟需采取相应的监管策略。基于完全信息三方静态博弈模型，探讨移动应用安全监管中政府、移动应用商店以及移动应用开发商三者之间的博弈决策问题。政府通过对应用商店的监管发现存在应用商店与开发商合谋的情况。对于减少应用商店与开发商合谋，政府可给予应用商店未来的合作机会等间接激励，其作用优于现金支持的直接激励。而有效控制监管成本，增加应用商店和开发商合谋所产生的损失，是减少应用商店与开发商合谋概率的有效途径。从博弈角度出发，提出了政府从移动应用传播渠道入手的安全监管策略，即政府在何种条件下能更好发挥通过应用商店间接监管的作用。

关键词：移动应用；安全监管；合谋博弈

中图分类号：F621文献标识码：A文章编号：16738268（2016）02010205

一、前言

移动互联网用户的“爆炸式”增长、云存储技术的日益成熟以及移动通信网络数据上网的逐步提速，都让移动应用市场规模快速壮大，也让人们的日常生活发生了深刻变革。在利益驱使下，部分移动应用开发商（以下简称“开发商”）设计恶意移动应用程序，使得恶意吸费、恶意内嵌广告、隐私窃取、诱骗欺诈等一系列移动应用安全问题越来越突出，严重损害了用户利益，制约了移动应用市场的良性发展。然而，移动应用安全监管需要耗费额外的成本，若缺乏外部力量的干预，移动应用商店（以下简称“应用商店”）和开发商主观上无意为此付费，也就是说没有改善此种状况的内在动机。因此，政府对移动应用安全的监管必不可少。

目前，国内外基于监管理论的研究主要涉及食品安全[1]、环境[2]、互联网低俗内容[34]等方面。对于移动应用安全问题的研究则主要集中于移动应用安全问题的威胁[56]、防护措施[7]，即应用开发环节[8]的加强以及移动智能终端安全框架[9]的建立，而对移动应用安全监管的研究鲜有涉及。基于此，笔者拟运用博弈论，探索我国政府如何通过对应用商店的有效激励，督促开发商提供安全应用，以弥补现有研究的不足，促进移动应用的良性发展。二、政府、应用商店及开发商之间的博弈分析针对移动应用安全问题越来越突出的状况，政府作为移动应用发展过程中的监督者，对于推动移动应用产业良性发展的作用举足轻重，如何有效监管移动应用安全，已然成为国内重要研究课题。闵栋等针对移动智能终端安全问题进行分析，提出了移动智能终端安全监管策略[10]；马志刚则针对移动应用商店发展情况，分析了应用商店监管的法律不足，以及应用商店模式获取巨大利益的合法性，提出了具体完善的政策建议[11]；杜跃进等人从起源、途径、宿主三个维度分析了移动互联网安全的技术框架，提出了安全管理策略，在一定程度上解决了我国的移动应用安全问题[4]。此外，工信部2013年推出的《关于加强移动智能终端进网管理的通知》，从立法监管角度降低了移动应用风险。然而，移动应用数量巨大，每年均有上百万种应用软件上市。应用安全的监管，需要较高的技术投入，人力、资金耗费巨大，仅凭政府一己之力困难重重。因此，我们拟从加强移动应用传播渠道的安全着手来减少应用的安全隐患，其中应用商店、开发商是移动应用的关键传播渠道[12]。在移动应用市场，移动应用商店和开发商作为追求自身利益最大化的经济个体，为获取最大利益，开发商向应用商店提出合作意向，而应用商店也可通过与开发商合谋以获取额外收益。因此，政府进行监管时，需考虑他们的合谋行为。在此基础上，笔者建立政府、应用商店、开发商三方博弈模型，引入政府对应用商店的激励和惩罚机制，探讨政府对应用商店抽查的最优概率，应用商店与开发商最优合谋概率；分析政府通过资金支持的直接激励还是给予更多的商业合作机会的间接激励哪一种更能使开发商或应用商店放弃合谋之道。

（一） 模型假设及建立

笔者将应用商店视为政府委托监管应用安全的被委托人，而应用商店因自身利益选择与开发商合谋，因此，政府、应用商店、开发商三者之间存在合谋博弈。三者追求各自利益最大化，且政府属于强势方，应用商店和开发商的策略会受其影响。应用商店审核不严，让安全不达标应用上线，视为合谋。合谋会给社会带来损失，用Rg表示，对开发商进行处罚，用F表示，应用商店审核不严要受处罚用F1表示。

1.假定政府不抽查，应用商店严格审核，与开发商无合谋行为，那么政府获得的社会损失就会减少Rg，应用商店与开发商获得的额外收益将为0，政府、应用商店、开发商三者收益记为（Rg，0，0）。

2.假定政府不抽查，应用商店审核不严格，与开发商合谋，那么应用商店与开发商将获得额外收益kB和（1-k）B，其中k（k<1/2）为应用商店与开发商利益分成比例，B为应用安全不达标获得的额外总收益。此时政府、应用商店、开发商三者收益记为（0，kB，（1-k）B）。

3.假定政府抽查，应用商店严格审核，与开发商无合谋。政府监管成本Ci，应用商店与开发商无额外收益，政府给予应用商店直接激励R和间接激励R′。 因间接激励成本较低，故在此省略。此时政府、应用商店、开发商三者收益记为（Rg-Ci-R，R+R′，0）。

4.假定政府抽查，应用商店与开发商有合谋，但政府未发现，仍给应用商店激励支持。此时政府、应用商店、开发商三者收益记为（-R-Ci，kB+R+R′，（1-k）B）。

5.假定政府抽查，应用商店与开发商有合谋，被政府发现，对开发商进行处罚F，对应用商店进行处罚F1。应用商店负面损失以及处罚总损失为S。开发商被处罚及应用被强制下线总损失A（A>S），此时政府、应用商店、开发商三者收益记为（Rg-Ci+F+F1，-S，-A）。

6. 假定应用商店与开发商合谋的概率为p1，政府抽查的概率为p2，政府发现合谋的概率r。政府抽查收益为π1，不抽查收益为π2，应用商店合谋收益为π3，不合谋收益为π4，开发商合谋收益为π5，不合谋收益为π6。

基于以上假设，我们可以得出政府、应用商店以及开发商三方合谋博弈的支付矩阵，具体如表1所示。

表1政府、应用商店与开发商三方合谋博弈矩阵模型

项目政府应用商店

与开发商抽查p2发现r未发现（1-r）不抽查（1-p2）合谋p1Rg-Ci+F+F1，-S，-A-R-Ci，kB+R+R′，（1-k）B0，kB，（1-k）B不合谋（1-p1）Rg-Ci-R，R+R′，0Rg-Ci-R，R+R′，0Rg，0，0

（二）模型求解与分析

1.应用商店与开发商合谋概率p1的求解与分析

根据上文假设，我们可知政府抽查时的收益为

政府不抽查时的收益为

令政府抽查与不抽查时的收益相等，即π1=π2，我们可求得应用商店与开发商合谋的最优概率为

根据（3）式可知，p*1与政府发现合谋概率r、社会损失Rg以及对应用商店F1和开发商处罚F成反比。这说明政府处罚力度越大，查处应用安全不达标的核查技术越高，合谋越容易被发现，应用商店与开发商合谋概率就越小。合谋产生的社会损失Rg越大，越会提高政府的重视程度，从而加强监管力度，应用商店与开发商合谋概率也会相对减少。而p*1与监管成本Ci成正比，表明监管成本越大，政府会减少抽查次数以降低成本，却会助长应用商店和开发商合谋。

当分子分母同时增加R时，数值会变大。同理，当p*1中分子增加R，分母增加rR（0

2.政府抽查应用商店概率p*2的求解与分析

根据上文假设，我们可知应用商店参与合谋时的收益为

应用商店不参与合谋时的收益为

令应用商店参与合谋和不参与合谋时的收益相等，即π3=π4，我们可求得政府抽查的最优概率为

当p2 < p2时，应用商店选择合谋，反之不合谋。假定其他参数不变，分别增加直接激励R、间接激励R′、应用商店合谋被发现产生的总损失S时， p2减少，此时p2小于更小的p2，即政府抽查概率更低时，应用商店才会选择合谋。因此，政府增加应用商店被发现合谋带来的损失S，包括加大处罚F1，增加应用商店安全信誉度影响力；以及提高应用安全检测技术，以提高发现合谋的概率r，并合理地控制应用商店与开发商的分成比例k。

根据p2表达式可知，p1与直接激励R′成正比，p2与直接激励R成反比。这表明，当政府增加应用商店直接激励时，为减少自己的监管成本，并且相信应用商店会因此加强审核，放松对应用商店的抽查，故p2会减少，而这恰为应用商店与开发商合谋提供了便利，使得合谋概率p*1增加。因此，再次验证政府不宜通过对应用商店直接激励来监督其严格审核上线应用。而p2与间接激励R′成反比，p1与R′无明显影响关系，因此政府增加对应用商店间接激励，p2减少，政府抽查概率p2更小时，应用商店才有合谋可能。

由此得出结论，政府通过应用商店进行间接监管时，不宜通过增加直接激励R来促进应用商店加强安全审核，而可以利用政府资源，为应用商店提供间接激励R′，如为应用商店提供与更好的开发商发展合作的机会和平台等。

3.政府抽查开发商概率p**2的求解与分析

根据上文假设，我们可以得出开发商参与合谋时的收益为

开发商不参与合谋时的收益为

令开发商参与合谋与不参与合谋的收益相等，即π5=π6，我们可以求得政府抽查开发商的最优概率为

当 p2 = （1-k）BrA + （1-k）B，p2 < p2，开发商选择合谋，反之则不选择合谋。假定其他参数不变时，政府增加开发商合谋的损失A，以及政府发现合谋概率r，从而减小p2，使得政府抽查概率p2小于更小的p2时，开发商才会考虑合谋，以实现政府减少抽查、保证开发商自愿放弃合谋的目的。当政府抽查概率很高时，应用商店和开发商仍有合谋的可能，该现象说明了额外收益B非常高的原因。

政府对开发商最有效的监管途径，即增加对开发商合谋被发现时的处罚和负面损失之和A。例如加大处罚F，同时增加应用安全信誉度的影响力，以减少开发商合谋的可能性。

4.影响开发商收益，降低合谋的关键

据实际分析可知，开发商是合谋的主动方，当其安全不达标时才会主动寻求与应用商店合谋。此时政府应通过减少开发商合谋收益来减少应用商店与开发商合谋。相比重点从应用商店入手，其效果更佳。

综上分析可知，由于k<0.5，故kB<（1-k）B；此时，当S+kB+R+R′≥A+（1-k）B时，得p2 = kBr（S + kB + R′ + R） < p2 =

（1-k）BrA + （1-k）B（10）此时，p2严格小于p2； 当政府抽查概率p2 > p2 > p2时，可实现一举两得，让应用商店和开发商都选择不合谋。政府将重点放在增加应用商店间接激励R′和损失S，同时政府尽量控制好开发商合谋被发现的损失A。例如对社会危害小的，给予纠正的处罚，但不强制下线；危害严重的可加重处罚。这有利于移动应用市场的创新和发展，减少政府监管带来的负面影响。

三、结论及建议

笔者从政府监管策略角度出发，研究了政府、开发商、应用商店在移动应用安全监管问题中的行为关系，建立了相应的监管合谋博弈模型，并对模型求解结果进行了讨论，主要结论如下。

1.影响开发商和应用商店合谋的主要因素是应用商店的间接激励以及应用商店被发现合谋产生的总损失，在政府控制惩罚力度得当的情况下，适当加大以上两者的实施力度，就能有效防范应用商店和开发商的合谋行为。

2.政府对应用商店的间接激励优于直接激励。由政府、应用商店、开发商三方合谋博弈模型可知，政府对应用商店的间接激励优于直接激励；间接激励包括政府利用自己的资源，为应用商店提供更多的合作机会，如增加应用商店与行业上下游或同级的交流合作；为应用安全水平较高的应用商店提供与更多移动应用开发商、行业协会、第三方平台、其他大型企业的合作和交流，甚至更高的发展平台，也可以给予安全审核时的技术支撑，减少其安全审核成本等。

本文的局限体现在：以政府会严格监管应用安全为前提，对被发现的安全不达标应用进行严肃处理，后续研究可以考虑在此基础上加强政府对下级监管部门放松监管后的处罚等。此外，本文的理论分析结论仍有待实证研究进行检验。

参考文献：

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博弈中的创新与监管 篇3

历览美国两百年的金融发展史,可以发现金融创新与监管总是在对抗中进行大规模的改革和重组。一方面,金融创新能够推动金融发展但同时也会带来新的风险,冲击和完善现行金融监管制度; 另一方面,金融监管为金融创新指明了方向,一定程度上引导和刺激金融创新发展。对此,贾甫等( 2013)[1]认为最优金融监管模式的建立既是促进金融创新和金融监管完善的过程,也是抑制金融创新和金融监管的过程; 崔晓蕾等( 2011)[2]从有限理性的角度出发,分别对金融机构间的对称博弈关系及与监管机构间的非对称博弈关系进行分析得出创新与监管的长期均衡点; 而魏伟等( 2011)[3]认为金融自由化政策导演了此次危机。新自由主义政策未根本撼动下,美国投行短期受限长期仍将重获自由发展空间。

本文则主要从社会福利性的角度出发,结合后危机时代美国外部监管趋紧、投行经营风险威胁及其信誉危机所引起支付结构的转变,寻求美国投行创新与监管的均衡博弈策略即 “金融监管—合规创新”,并探讨在新的均衡策略下美国投行的模式转变和发展路径分析。鉴于美国投行在世界范围内的领导力和传染力,对其分析具有一定的代表性和借鉴意义。

2金融创新与金融监管的社会福利性博弈分析

鉴于金融创新产品的复杂性和不确定性,央行只能在类似的监管领域中进行模糊监管。初始时期,监管的震慑力可能促使金融机构合规创新。但当监管自身边界开始出现,特别是监管懈怠性开始显现时,监管震慑力下降,个体利益最大化的特性就会表现出来。

对此,本文借鉴张萍等( 2010) 做出如下假设: 1两类参与者即金融创新机构和金融监管机构( i = 1,2)2四种策略空间( 监管,合规创新) 、 ( 不监管,合规创新) 、( 监管,违规创新) 、( 不监管,违规创新) ; 3当违规创新时,金融监管部门可通过事后监管检查出来; 4参与者互相了解即完全信息。合规创新产生正的社会效应, 反之则产生负的社会效应。其中: F为投行违规创新的罚款、c为央行每次监管发生的成本、d为违规创新获得的超额利润、a1和a2分别为合规创新时投行和监管机构获得的社会收益、a3和a4分别为违规创新时投行和监管机构获得的社会收益。显然,a2> a1> a3> a4,则完全信息静态博弈策略方程如表1所示:

在混合策略纳什均衡中存在两种情况:

( 1) 投行违规创新概率r,监管部门选择检查( θ = 1 ) 或者不检查( θ = 0 ) 的期望收益为:

令G( 1,r) = G( 0,r)

( 2) 监管机构检查概率 θ ,投行选择不合规创新( r = 1) 或者合规( r = 0) 的期望收益为:

令P( θ,1) = P( θ,0)

综上可得混合策略纳什均衡点B ( c/F,( d + a3- a1) /F) 。由式( 1) 知,当监管成本c越高,投行违规创新概率就越高,违规创新概率的高低取决于监管成本的高低。由式( 2) 得,监管的概率与违规创新产生的超额利润( d) 以及产生的社会效应a3成正相关关系; 与合规创新产生的社会效益a1呈负相关关系; 高额的违规罚款F将滋生监管人员惰性,降低央行监管的概率。以投行为首的金融创新与监管就是微观经济创新主体与金融监管当局之间的一场博弈。只有金融监管当局的监管兼顾金融创新微观主体利益,微观经济体的金融创新不危及宏观经济的稳定发展,两者相互促进,才能得到有效均衡的博弈解。

3后危机时代改变支付结构下美国投行发展路径分析

后危机时代美国投行面临夹缝中生存发展的困境: 一方面是来自外部监管因素; 另一方面是其自身风险与声誉危机的巨大威胁。这使得上述支付结构框架不适于分析当前投行的策略选择,因此,以下本文主要结合支付结构的转变重新定位新的均衡策略。

3. 1外部监管因素

鉴于金融管制的放松是此次危机爆发的重要原因,监管体系信誉的大幅下降使得监管机构社会收益a4急剧下跌,增大了其监管成本c,也使得金融机构违规创新的概率r大大提升。对此,美国政府吸取金融危机的教训,对金融监管体系进行了全面的改革。金融监管机构的精简和统一,将极大地节约有限的监管资源,并将其转移到监管质量的提升方面,根据式( 1) 分析,这将有利于降低违规金融创新的概率。另外,监管效率的提高将有利于监管机构树立自己的社会震慑力,增加其监管的社会收益,使得c下降甚至为负,这将使得无论投行们是否进行合规创新,监管机构进行检查将会是占优策略,如图2所示。

目前,美国投行的 “去杠杆化” 过程已基本结束, 外部的硬性规定无疑将极大地压缩美国投行违规创新的经营的超额利润,最终将迫使其合规创新和经营所带来的社会收益远大于其违规带来的收益即a1> - F + d + a3。投行的合规创新和经营将降低监管机构的检查概率,使其重获更多的自由创新空间。

3. 2经营风险威胁

危机所引发的全球金融海啸严重冲击了美国投行的业务结构模式。从目前来看,基于风险防范的顾虑出发,投行均在降低自营交易业务的风险,本金交易与投资业务明显收缩,信贷资产证券化结构性产品如CMBS的规模将进一步萎缩。短期内,并购及承销业务将表现不佳。但这并非常态,未来资产管理业务与投行业务仍将占核心地位, 传统低风险、增长稳定的业务也将成为美国投行未来的主要收入来源。从以上分析可知投行趋稳的业务结构选择将降低其违规创新和经营带来的负的社会效益a3,并且使得违规创新的超额利润d趋零。因此如表2所示,无论监管机构检查或不检查,投行的占优策略将是合规创新。

3. 3社会信誉危机

金融危机的爆发使得华尔街模式神奇的光环瞬间在人们心中坍塌。接二连三的交易丑闻摧毁了其在人们心中的神话地位。2012年5月10号摩根大通 “伦敦鲸”巨亏事件将美国投行业再次推上风口浪尖,遭遇自危机以来最严重的社会信用危机。重建社会信誉和形象刻不容缓,社会信心的流失会给经济复苏蒙上阴影,放大社会负面效应a3,更将给投行业未来发展带来更多约束和限制。重拾形象需要华尔街投行的自律和风险内控的完善,但这都将增强其对社会收益的正效应,因此,由表2可知,更负社会责任感的投行更倾向于选择合规创新。

综上分析,后危机时代,在两者支付结构得到重新修正的情况下,监管机构和投行间的博弈可获得一个占优策略,即( 检查,合规创新) 。并且在该占优策略下,监管概率 θ 和违规创新的概率r都将降低,实现社会资源的节约和经济发展的稳定,增进总体社会福利。

4结论

本文基于社会福利性角度,结合危机后美国新的监管框架和投行自身风险控制体系及信誉机制的建立对支付结构的修正,演绎出占优的均衡策略。即,在有限自由的监管框架下,通过内部风险监控机制和新社会责任观和信誉机制的建立,进行理性合规创新,实现可持续的利润增长,这才是华尔街投行维持其持续竞争优势的关键所在, 具体包括以下三大方面。

4. 1监管下的合规创新

毫无疑问,投行疯狂的 “创新机制” 亟待转变,无论是产品创新、业务创新或是管理创新,对于创新后果即社会福利性的充分考量应糅合进其追求利润的最大化的目标中,否则违规创新带来的惩罚性后果将可能使其成为此次金融危机的祭品。另外,逐利性决定的投行可能会寻找法律的跨国界的差异性和监管执行力度的差别性而进行创新 “套利”,但由于整个监管和创新博弈可看成是个无限次重复博弈,投行的侥幸心理最终还是将屈服于历次博弈后改进的监管而回归于合规创新。

4. 2投行业务结构选择和经营风险防范

近年来由于监管放松使得投行自营业务比重显著增大,由于自营业务较少受外部资金来源的限制,使其能在套期保值的假象下茁壮成长,然而其伴随的风险却可能是毁灭性的,因为其动用的投行自身较有限的资本,一旦失败,将使其陷入资不抵债的困境而最终破产倒闭。对此, 投行应努力使其业务多样化。一方面,投行应适当地回归其传统业务,活跃市场的同时风险也较低。另一方面,资本国际化趋势明显,这也为投行开拓国际化发展路线提供了较大的可能性。

4. 3社会信誉机制的重建

博弈中的创新与监管 篇4

摘要：企业承担的社会责任往往会与企业的营利性相冲突， 政府有必要加强监管， 促使企业履行其社会责任。文章建立了企业社会责任履行和政府监管的博弈模型，从短期效益和长期效益两个方面进行分析，识别出政府监管的成本、政府对不履行社会责任的企业不予查处导致的损失、政府实行监管时对不履行社会责任的企业查处的概率、以及查处时给予的惩罚等是影响企业是否履行社会责任的重要因素。最后，根据我国的实际情况，为政府部门提出了建议。

关键词：企业社会责任；政府监管；博弈分析

一、 引言

本文将企业社会责任的履行与政府的监管界定为一种博弈行为，在这一过程中双方均以利益最大化为原则，并以此作为双方决策的依据。通过构建企业与政府间的博弈模型，深入剖析两主体博弈行为的衡解，指出企业和政府在企业社会责任履行和监管中的管理策略，为我国今后企业社会责任领域相关政策的制定提供依据。

二、 基于利益相关者的政府监管

1. 利益相关者理论。利益相关者理论由来已久，最早可以追溯到20世纪60年代。1965年，利益相关者理论被美国学者Ansoff第一次引入经济与管理领域，他认为企业要综合考虑与企业相关的各利益相关者，如股东、员工、供应商、分销商等。

利益相关者概念的相关定义很多。米切尔和伍德（Mitchell & Wood，1997）总结了从1963年以来的27种典型的概念定义，其中最具代表性的是，弗里曼表示“利益相关者是可以影响到某一组织目标的实现，亦或受到某一组织落实其目标影响的人”。

本文中企业利益相关者囊括员工、股东、消费者、供应商、环境、政府、行业协会与社区，如图1所示。

股东是企业经营管理的实际控制着，股东向企业提供资金，该投资在企业运营中具有风险性，企业的股东应拥有企业的所有权和控制权，并从中获得投资收益。

企业与员工之间是基于契约的雇佣与被雇佣的经济关系，企业雇佣员工，享有劳动力价值，而员工享有作为人力资本投入的回报，即工资，包括固定工资和各种形式的奖金。

企业与消费者之间存在着密切的依存关系，一方面企业通过向消费者提供产品来满足其物质和精神需求，并创造利润；另一方面，消费者可以通过对企业提供的产品与服务的购买来获取生活各个层面的需求。

企业与供应商是一种联系紧密的相互合作关系。双方互相遵守商业契约，诚实守信，最终达到双方共赢。

企业和政府是不可分离的关系，企业在政府的政策下运作发展，为政府提供税收和就业机会，政府对企业有监督引导、政策支持等方面的作用。

企业与社区之间互相促进、相互影响，企业的生存和发展与社区、企业投资参与社区的建设活动、扶持社区的文化教育事业、解决社区人员的就业问题密不可分，而社区也可以通過其良好的公众基础，为企业提供消费需求信息、提高企业知名度等，有力推动企业的进一步发展。

行业协会、团体是为企业服务的，根据政府的政策制定相应的有利于企业发展的规定，并对企业进行监督，而企业就要遵守行业协会、团体的规定。企业与自然环境的关系如同鱼与水的关系，彼此不可分离。企业的发展会对周围的自然环境有一定的影响，良好的自然环境对企业的生存和发展具有重大意义。企业在对生态环境保护方面承担着重要的责任，这不仅仅是由于企业所产生的污染对自然环境产生的巨大的破坏，而是企业作为社会经济单元在节能减排、降低污染、保护环境方面具有十分重要的群体作用。

2. 政府监管。由企业利益相关者模型可以看出，政府在企业社会责任的履行方面具有积极的监管作用。由于企业社会责任在履行过程中需要相关企业为其支付一定的成本，因此很多企业拒斥履行企业社会责任。尤其是在中国，很多企业的规模，发展水平以及企业管理者的素质都没有能够达到自觉履行企业社会责任的层次。倡导企业社会责任，就要对企业进行必要的监管，然而，中国的社会基础和现实条件，决定了社会的监督难以形成，这就需要政府承担起对企业进行监管的责任。

三、 企业社会责任与政府监管的博弈模型及求解

1. 构建博弈模型。尽管现实中企业与政府间关于企业社会责任的博弈关系可能较为复杂，但为了能够清晰而准确的反应企业与政府间的博弈关系，本文一下将构建一个经过简化处理后的博弈模型，以期获得Nash均衡解。首先需要确定模型假设，具体如下：

假定1：博弈的主体有两个，即政府和企业，考虑到我国政府在经济社会生活中的主导作用，我们假定政府与企业之间的信息完全，政府首先对于监管与否进行决策，在此基础上，企业进行关于是否履行企业社会责任的决策。

假定2：针对企业而言，企业的正常利润为I。一般来说，企业履行社会责任，短期内很难实现经济效益，所以本文假设，企业选择履行社会责任时短期内的收益为社会形象价值的增加S。而企业履行社会责任付出的成本为E；企业受到的违规惩罚为F。

假定3：由于政府实行企业社会责任监管也需要支付一定的管理成本，因此假定其相应成本为C；如果政府对企业社会责任履行情况未能有效监管，其所可能产生的声誉损失和问责惩罚为M；政府对不履行企业社会责任的企业进行查处所得的收益为罚款F。

假定4：当政府选择“不实行监管”或者“监管但并未查处”时，社会上并不要求企业承担责任，企业“不承担社会责任”的行为不会影响其公众形象，这也是目前我国的现状。

假定5：企业开展履行与不履行社会责任的行动概率分别为x与1-x，而政府开展监管与不监管的概率分别用y和1-y表示，政府对不履行社会责任的企业进行管制的概率为p，政府对不履行社会责任的企业未进行管制的概率为1-p。

政府与企业博弈的策略矩阵如表1所示。

2. 博弈模型求解及分析。

（1）短期效益分析。企业履行社会责任的概率用x来表示，政府开展监管的概率用y来表示，若企业选择混合战略（x，1-x），那么政府监管部门选择监管（y=1）和不监管 （y=0）的期望效益分别为Ug（1，x）和Ug（0，x），

Ug（1，x）=-C×x×p+（-C）×x×（1-p）+（-C+F）×（1-x）×p+（-C-M）×（1-x）×（1-p）=（F-M）×（1-x）×（1-p）-C（1）

Ug（0，x）=0×x+（-M）×（1-x）=-M×（1-x）（2）

如果一个混合战略（y≠0，1）是政府监管部门的最优解，那一定意味着政府监管部门实行监管和不实行监管是无差别的，

令Ug（1，x）=Ug（0，x），

得出，x*=1-■（3）

若企业履行社会责任的概率小于x*，即小于1-■，那么政府应该对违规企业开展监管；若企业履行社会责任的行动概率大于x*，则表明企业履行社会责任的状况良好，政府没有必要实行相应的监管行为；若企业履行社会责任的行动策略概率等于x*，政府相关监管部门随机地选择实行监管或不实行监管。

同理，若政府一旦开展监管策略（y，1-y），则企业履行社会责任（x=1）与不履行社会责任（x=0）地期望效益分别为Uc（y，1）和Uc（y，0），

Uc（y，1）=（I+S-E）×y×p+（I+S-E）×y×（1-p）+（I-E）×（1-y）=I-E+S×y（4）

Uc（y，0）=（I-F-S）×y×p+I×y×（1-p）+I×（1-y）=I-（F+S）×y×p（5）

根据Uc（y，1）=Uc（y，0），

得出混合均衡战略，

y*=■（6）

如果政府监管部门实行监管的概率小于y*，即小于■，企业行动策略的最佳方案是不履行社会责任；一旦政府采取实施监管的发生概率大于y*，则企业行动策略的最佳方案是履行社会责任；但当政府实施监管的概率等于y*，企业可以自由进行选择。

基于此，政府监管与企业履行社会责任之间进行博弈的混合战略纳什均衡为x*=1-■，y*=■，即企业如果履行社会责任的概率为1-■时，政府的监管策略将以■的概率进行选择实行监管方案。此均衡另一个可能的解释是：有大量的企业存在于经济体系中，当有1-■比例的企业在实施履行社会责任的情况下，■比例的企业将会作出不履行社会责任的行动方案。

（2）长期效益分析。在企业履行社会责任过程中，不仅仅需要考虑其所产生的短期收益，还要结合企业未来的发展规划以及经济技术实力等因素来预测承担企业社会责任可能带来的长期收益，然后再进行决策。在分析长期效益时，企业作为一个理性的参与者，如果某个阶段选择不承担社会责任的t期，预期收益贴现值Uc（y，0）就会出现大于在企业承担责任情况下所产生的预期收益贴现值Uc（y，1），企业将会拒绝履行社会责任，反之亦然。

事實上，企业社会责任的履行将会增强企业可持续发展的竞争力。假设由于市场空间的扩展和企业自身竞争力的发展，企业将获得总利润为L的回报（将企业的全部长期利得视为L，此时，企业履行社会责任Uc（y，1）与不履行社会责任Uc（y，0）的期望收益将会如下：

U′c（y，1）=（I-E+S×y）+（I-E+S×y）×r+（I-E+S×y）×r2+…+（I-E+S×y）×rt+L×rt=（I-E+S×y）×■+L×rt（7）

U′c（y，0）=I-（F+S）×y×p+[I-（F+S）×y×p]×r+[I-（F+S）×y×p]×r2+…+[I-（F+S）×y×p]×rt=[I-（F+S）×y×p]×■（8）

如果U′c（y，0）>U′c（y，1），企业某个阶段选择不履行社会责任是一个占优均衡；反之，如果U′c（y，0）Uc（y，1），也会导致企业面临拒绝履行企业社会责任的压力和损失加剧。可见，从企业的长期发展来看，企业将更倾向于履行社会责任。

3. 博弈模型基本分析。一方面，企业履行社会责任的概率是与政府监管成本C、政府对不履行社会责任的企业进行查处时给予的惩罚F、政府对不履行社会责任的企业不予查处导致政府声誉损失和上级部门的惩罚M、以及政府进行监管时对不履行社会责任的企业查处的概率p有关。

一般而言，政府的监管成本C越高意味着政府主动的实行监管的动力越匮乏，政府的监管行为越难以实行，因此，对于企业而言，其主动履行企业社会责任的动力就会不足，从长远来看，不利于全社会范围内企业社会责任的推广。当政府相关监管部门没有给予查处时的声誉损失和上级部门的惩罚M比较大，即增大上级政府部门或中央政府部门对政府相关监管部门失职的问责，则意味着政府更倾向于实行有力监管，而企业也会更加主动的履行社会责任。反之，若企业查处的概率或给予的惩罚F比较大，企业为了自身的发展和利益诉求，将会主动积极的配合政府监管履行企业社会责任。

如果企业履行社会责任所需要支付的成本较高，则企业主动履行社会责任的概率就会下降，在这种情况下，就需要政府积极主动的监管行为；如果企业因为履行了社会责任而获得了良好声誉，或因此产生了经济收益，则企业会更加主动的实施企业社会责任，在这种情况下政府监管就成为了辅助手段。但是如果此时政府相关部门实行监管时对不履行社会责任的企业查处的概率p比较小，政府给予的惩罚也比较小，则企业将会被动的履行社会责任。

四、 结论与建议

第一，建议奖惩结合的政府综合监管体系。若政府通过加大惩罚力度，使企业通过履行社会责任所获得的信誉和声望以及所产生的潜在经济收益高于企业拒绝履行社会责任所受到的惩罚，就会进一步激发企业履行社会责任的积极性。同时，对于积极配合政府监管、主动履行企业社会责任的企业，政府也可以通过税收、政府采购等方式积极支持其发展。

第二，增加上级政府对政府监管部门的失职问责。通过上述博弈模型的Nash均衡解的分析可以发现，若加强政府对企业履行社会责任情况问责的力度，严惩拒绝履行社会责任的企业，同时建立多级政府问责制度，从而形成“上级政府—相关部门—企業”的多层级问责体系，将会提高政府的监管力度和公平性，从而进一步督促企业履行社会责任。

第三，调动公众参与监督企业履行自身社会责任的行动。公众是社会最广泛的群体，他们既是企业行为的监督者也是企业活动的参与者。因此，调动广大公众的监督积极性，是监督企业履行社会责任的有效方法。但是，目前我国的社会公众对企业履行社会责任的认识仍然处于初级阶段，大部分公众未能承担起自身的监督责任。因此，政府、媒体、社区以及相应的非营利性组织可通过多种形式、多渠道的普及企业社会责任的相关知识，使公众对其有一种正确和客观的认识，并将其与自身紧密联系起来，从而形成一种全社会范围内的综合监督体系。

参考文献：

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[2] 李文川，卢勇，等.西方企业社会责任研究对我国的启示[J].改革与战略，2007，（2）.

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[4] 卢代富.企业社会责任的经济学与法学分析[M].北京：法律出版社，2002.

[5] 刘连煜.公司治理与公司社会责任[M].北京：中国政法大学出版社，2001.

基金项目：国家社科基金重点项目（项目号：14AZD090）；大连理工大学研究生教学改革与研究基金重大项目（项目号：JG2014002）；大连理工大学研究生教学改革与研究基金重点项目（项目号：JG2014018）。

作者简介：徐雨森（1971-），男，汉族，辽宁省营口市人，大连理工大学管理与经济学部教授、博士生导师，项目管理研究中心副主任，研究方向为技术创新与企业社会责任；秦曦（1971-），男，汉族，河南省南阳市人，广东深天成律师事务所，经济师，研究方向为企业与法律伦理；李家波（1973-），男，汉族，辽宁省营口市人，91439部队工程师，研究方向为人力资源管理；乔冬娇（1989-），女，汉族，河南省商丘市人，大连理工大学管理与经济学部硕士生，研究方向为人力资源管理。

环境监管中的博弈分析 篇5

近年来, 一些地区重大环境污染事件的发生, 暴露出现行环境监管制度的一些弊端。有关报导中发现, 一些地方政府对于企业的污染行为采取了包庇甚至纵容的态度, 甚至出现地方政府与企业联合应付来自上级政府环境检查的情况。理论界关于完善环境监管制度的研究, 大致可以分为两类。第一类研究从完善征税 (费) 技术角度展开讨论。刘小呀 (2003) 提出了入世要建立平等、透明、合理的新型排污收费制度及价格体系。第二类研究则从完善环境法律角度展开分析。文同爱 (2003) 从分析我国环境资源法保护对象发展变化的过程入手, 提出环境资源法应仅仅围绕生态环境及其承载力作出规定。邓文莉 (2003) 分析了实行排污权交易必须提供的法律保障。这些研究对于完善环境监管无疑有重要意义。然而, 现有研究较少关注到政府环境监管中经济的、制度的原因, 从而对于地方环境管理机构及企业的行为机理解释不够。同时, 总体而言, 现有分析的理论逻辑也不够严密。

本文试图对于环境监管中地方政府与企业行为的制度原因展开讨论, 并将其建立在严谨的经济和数理逻辑上。本文将丁际刚与张建华 (2002) 关于司法公正研究的模型加以简化与扩展, 在完全信息动态博弈模型中来讨论环境监管中地方政府与企业行为的选择。模型分析表明, 在适宜的制度环境中, 博弈的均衡结果可能是合谋。这就在一定意义上提示了政府监管职能不履行而带来环境破坏及监管效率低下的行为动机, 为环境监管中的政府失灵提供了解释。

本文结构安排如下:第二部分构建了一个完全信息动态博弈模型, 为政府环境监管失灵提供了基本解释框架;第三部分通过模型的求解及分析, 证明了在适宜的制度环境下, 企业与地方政府博弈的占优势策略是合谋, 双方都无污染治理的动机;第四部分是简短的结论与政策建议。

二、理论模型

工商企业生产中往往伴随着环境污染, 污染会对周围居民的生活造成影响。据此, 《环境法》要求企业应就污染造成的损失向社区的居民进行赔偿, 并开征环境税来对企业污染行为进行约束。而在现实中, 由于地方政府发展经济的动机, 以及改善地方财政状况的努力, 可能使得地方政府的经济目标超越了环境目标。某些地方政府的环境执法往往流于形式, 居民的损害往往得不到补偿。地方政府还可能与工商企业勾结起来, 以应付上级政府的检查, 从而公有及公共的生态资本也难以得到保护。企业污染中的官商勾结, 可能是地方环境污染的制度性原因。

我们沿着Coase (1960) 的思路, 假设企业E发生了污染之后, 通过与居民I谈判的方式可以达到最优的资源分配结果。在资源配置的帕累托最优状态下, 企业财产总额为A, 企业应支付的赔偿费用为S。对于企业污染行为, 地方政府G监督并督促其补偿付出的努力为e。政府监督的成本为C (e) , C'>0, C">0, 即监督的成本函数是凸函数。进一步设函数形式为C (e) =me2, m>0。假定地方政府的正常收入w, 行使环境监督权后因环境侵权行为减少以及区域环境改善而获得的租金系数为r。企业实际的赔付额是政府监督努力的函数, 并进一步假设函数形式为线性的, 赔付额与监督努力之间存在正比例关系, 即有T (e) =ke, k>0。政府监督成本函数与企业实际赔付函数中, 参数m, k反映着政府的监督能力与制度环境。

假设企业为了减少支付或者不支付补偿费用, 有向政府寻租与不寻租两种策略, 而地方政府有接受与不接受两种策略。企业通过寻租, 使地方政府放弃监督或者部分执行监督结果, 而同地方政府共享剩余财产。假设企业寻租的成本为b, 并假设若政府主动设租时, 寻租成本不变。为了简化分析, 假定企业寻租被拒绝时, 地方政府要求企业支付补偿T (e) , 但对于企业无其他惩罚。地方政府若接受租金, 则地方政府G与企业E合谋。地方政府G与企业E共享合作的剩余时, 分配系数记为β, β∈[0, 1]。此时, 企业E实际支付的污染补偿为δT (e) , δ∈[0, 1]。由于局外人对于寻租与合谋行为很难监督, 因而合谋行为只有部分事后被发现且得到查处。记合谋被发现的概率为θ, θ∈[0, 1]。θ可以视作政策控制变量, 与检查监督的力度、各方的检举揭发及其他偶然情况有关。发现后, 对于地方政府的惩罚包括没收基本收入和租金收入, 对于企业的惩罚则是要求支付未付的污染补偿。对于地方政府与企业的惩罚系数分别记为PG, PE, PG≥1, PE≥1, 即惩罚至少要使得企业与地方政府为非法所得付出一定代价。

依据地方政府是否主动索要租金, 可以描述两种方案下的博弈。

方案Ⅰ:

博弈参与人为地方政府和企业。

博弈顺序为:

第一阶段, 企业首先行动, 在其行动空间{寻租, 不寻租}中选择其行动。第二阶段, 自然N在概率空间{θ、1-θ}选择以θ发现企业寻租和1-θ未发现企业寻租;

最后, 地方政府在其行动空间{接受、不接受}选择其行动。

方案Ⅱ:

博弈顺序为:

第一阶段, 地方政府首先行动, 在其行动空间{索租, 不索租}中选择其行动;

第二阶段, 自然N在概率空间{θ、1-θ}选择以θ发现地方政府索租和1-θ未发现地方政府索租;

最后, 企业在其行动空间{寻租、不寻租}中选择行动。

三、环境监管中的博弈分析

在方案Ⅰ下, 由上述假设可知, 地方政府若接受租金, 双方合谋被发现时, 企业与地方政府的支付分别为

地方政府若接受租金, 双方合谋未被发现时, 企业与地方政府的支付分别为

若地方政府不接受租金, 企业与地方政府的支付分别为

记企业寻租且被地方政府接受后双方的期望支付为EUE1, EUG1, 有

记企业不寻租或者企业寻租不被政府接受时双方的期望支付为EUE2, EUG2。由于在此情况下, 寻租及合谋行为被曝光的概率不会影响到双方的支付, 则有EUE2=UE2, EUG2=UG2。要使得企业与地方政府合谋成为均衡结果, 必须使

式 (9) (10) 意味着只有当企业与地方政府合谋的期望支付大于不合谋的期望支付时, 政府才有合谋而不执行部分监督的可能, 从而是激励相容的。因此, 合谋的条件是式 (9) (10) 同时成立。由此令B1=[θPGw+r (1-δ) T (e) ]/ (1-θPG) , B2= (1-δ) (1-θPE) T (e) , 由此 (9) (10) 有

B1, B2分别租金b的下限与上限。可知, 当租金处于某一区域内, 地方政府将与企业勾结在一起, 企业向地方政府寻租, 地方政府将选择不监督或者主动监督不力。

西部地区是生态极为脆弱的地区, 也是经济发展较为落后的地区。在西部, 地方政府急于发展地方经济, 而企业经济发展却较为落后。同时, 地方财政供养人口包袱沉重, 财力紧张, 公共财政改革步伐缓慢, 政府对于市场干预较多。由于在西部地区, 地方政府因环境改善而得到的租金系数很小, 地方政府与企业合谋而被发现的概率很小, 地方政府与企业被惩罚的系数PG, PE均很低时, 式 (11) 很容易成立。

在西部地区, 由于地方政府与企业的合谋一定意义上有助于经济增长, 地方政府的损失很低, 因此ΔG≥0, 地方政府将倾向于与企业合谋。而从企业角度而言, 只要 (9) 式中的 (1-δ) (1-θPE) ≥0, 企业就有寻租的动力。企业宁肯拿出部分利润向地方政府寻租, 也不愿 (足额) 支付居民生态补偿。

由式 (10) (11) , 有

因为企业与地方政府合作剩余的分摊系数为β, β∈[0, 1], 则最优的租金额为

由于ΔG=EUG1-EUG2≥0, 合谋是地方政府的占优策略, 同时寻租也是企业的占优策略, 有

由式 (11) 可知, 1- (1-θPE) (1-θPG) ≤0, 而e≥0, 将C (e) =me2, T (e) =ke代入式 (14) , 可求得e的极值

因为, UG的最大值存在。当UG取最大值时, e=e*取最小值0。此时, 地方政府与企业共同瓜分最优监督的货币值T (e*) =ke*, 而居民获得的补偿费用为0。此时, 地方政府所负有的监督任务完全得不到执行, 《环境法》得不到贯彻, 原因在于地方政府和企业都没有支付居民补偿的动力。另外, 还可以看出, 只要租金b满足式 (11) 的条件, 则地方政府与企业之间合作剩余的分配系数对于实际上监督努力没有影响。

方案Ⅱ的情况与方案Ⅰ相似。不同之处在于, 只要地方政府决定索要租金, 则总会得到租金。这样, 在地方政府索要租金的情况下, 双方的支付为 (UG1, UE1) , 即等同于方案Ⅰ下合谋的支付。而不索要租金的情况下, 双方的支付为 (UG2, UE2) 。比较方案Ⅰ可知, 方案Ⅱ下合谋的机率进一步扩大了。限于篇幅, 本文省去了计算过程, 对于方案Ⅱ与方案Ⅰ下的支付矩阵进行对比。

方案Ⅰ与方案Ⅱ下的博弈分析结果表明, 企业与地方政府合谋可能是一个符合激励相容条件的均衡结果。在租金最大化的目标驱使下, 作为第三方的地方政府有可能会选择与其作为强制执行的第三方或者先期政策不一致的行为, 从而导致承诺与政策不具有动态一致。特别是, 在方案Ⅱ下, 意味着更坏的可能, 企业正常的经济判断会因迎合地方政府需要而偏离正常的轨道。

四、结论与政策建议

通过环境监管制度背景分析, 本文建立了完全信息动态博弈模型, 并证明了在适宜的制度条件下, 合谋可能是企业与地方政府的最优选择。由此, 改善制度环境, 促使企业与地方政府博弈的结果偏离合谋, 可以在经济机制上督促地方政府更好地履行环境监管职能, 而企业也有支付赔偿、缴纳税费以及实行工艺改造的动机。针对于制度环境优化, 本文提出如下政策建议:

(1) 加大上级政府监督检查的力度, 完善环境举报上访制度, 加大对于污染企业寻租行为的曝光力度;

(2) 加大环境污染腐败行为的惩罚力度, 对于企业与地方政府的合谋行为给予严惩;

(3) 改革地方政府的绩效考评制度, 引入绿色GDP账户, 加大地方政府环境监管的收益。

参考文献

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