行为博弈（共11篇）
行为博弈 篇1
企业并购泛指企业通过购买其他企业的产权, 使其他企业丧失法人资格或改变法人实体, 并取得这些企业控制权的经济行为, 是产权交易的最高形式。一般来讲, 并购行为不会引起已经在该行业 (市场) 中的企业, 特别是处于垄断地位企业的阻挠, 但是通常会引起被并购企业的直接反应, 尤其是当被并购企业就是现有市场上的垄断者时, 这种反应就更加强烈。由此可见, 在企业并购浪潮中, 并购方和被并购方的交易是一种博弈行为, 正是它们之间的博弈才促进了企业并购的不断发展。因此, 可以将并购过程中的每一个阶段看成一个子博弈, 也可以将整个并购过程看成一个子博弈。采用博弈论的方法分析企业并购行为, 将有助于提高并购的成功率, 对于提高并购的理性, 促进资本市场规范化发展有着十分重要和深远的意义。
一、并购双方的企业特征和一般假设
1. 并购双方的企业特征
(1) 并购企业的特征:在看好整个社会的并购前景和被并购企业的未来时, 会积极采取措施进行并购, 从而使自己和被并购企业获得较好的收益和良好的发展前景;否则会采取不进行并购的策略。
(2) 被并购企业的特征:当自己被并购方并购后可以化解潜在的危险, 并且获得较好的收益和长久发展时, 会采取合作的方式欢迎其并购;否则会采取一切手段阻挠并购方对自己实施并购。
2. 一般假设
在企业并购过程中, 并购双方行为很显然是一种博弈行为。一方面, 由于并购双方拥有的信息通常是不平等、不对称的, 因此并购博弈可以看成一种不完全信息博弈;另一方面, 由于整个并购过程经过报价、还价、成交实施或追究违约责任等步骤, 因此并购博弈还可以看成是一种动态博弈。
尽管在一般情况下, 投资银行等中介机构也在并购中发挥了一定作用, 政府也是并购中不可忽视的一个利益相关者, 但是企业并购过程中主要参与人是并购方和被并购方。因此, 本文仅以并购双方作为参与人做出一般假设并建立相应的博弈模型。
相关假设如下:
(1) 并购双方完全是自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的经济主体。并购是否达成只取决于参与博弈过程的并购双方, 经济制度和产权关系等作为外部因素暂不考虑。
(2) 企业并购博弈中的所有参与人都是理性的, 并且不会犯非理性错误, 都会在某种约束条件下做出使自己利益最大化的理性决策。
(3) 企业并购双方不存在串谋 (比如由于受个人利益的驱动, 并购方企业的某些高层人员可能会极力对被并购方实施并购) , 并购博弈是零和博弈。
(4) 被并购方可以形成一个独立的弱相对群体。
二、企业并购双方的博弈过程分析
考虑到企业并购双方的信息往往不对称以及并购双方交替决策的动态过程, 因此可以将企业并购看成以下博弈问题:
第一阶段是自然选择并购方企业的类型。
为简便起见, 假设并购方企业类型只有好、差两种, 以T={g, b}表示企业类型集, 其中:g代表好企业, 即真正具有良好收益和发展实力的企业;b代表差企业, 即实力不强的企业。另外假定好企业在实施企业并购方案时不会主观违约, 不会损害被并购方的利益;差企业由于经济实力的问题, 会对被并购方经济利益造成损失。用p (g) 表示并购方是好企业的概率, 用p (b) 表示并购方是差企业的概率, 二者满足:p (g) +p (b) =1。
第二阶段是并购方在观察到自己企业的类型以后, 选择是否要并购目标企业。
假设好企业收购目标企业的概率为p (a/g) , 差企业收购目标企业的概率为p (a/b) 。很显然, 所有并购目标企业的并购方都会声称自己是好企业。
第三阶段是被并购方企业是否接受并购方的报价, 即是否达成并购协议。
由于差企业可能会通过弄虚作假骗取被并购方的信任, 导致被并购企业难以分辨并购企业的好坏。因此, 在这里, 被并购方要采用大量信息进行判断或者决策, 实际上就是要估计并购方是好企业和差企业的概率, 从而计算出不同状态下自己的期望收益。用p (g/a) 表示并购方在提出并购的前提下是好企业的条件概率, 用p (b/a) 表示并购方在提出并购的前提下是差企业的条件概率。这两个条件概率需要被并购方用贝叶斯法则进行估计。被并购方在比较不同状态下自己的期望收益以后, 会选择同意或者不同意被并购。
假设被并购企业的资产评估价值为V, 如果没有被并购, 设其价值增长率为R0, 显然并购只会发生一次。并购方并购目标企业后, 好企业的价值增长率为Rg, 差企业的价值增长率为Rb, 并购同期银行利率为i, 且有Rb
初始结H表示自然选择并购方的企业类型{g, b}, 此时并购方企业只有好企业和差企业两种类型。并购方在观察自己企业类型以后决定是否对目标企业实施并购, 这里会产生两种可能:第一阶段在并购方为好企业的前提下, 并购方可以选择并购或者不并购;同样, 第一阶段在并购方为差企业的前提下, 并购方仍可以选择并购或者不并购。假如并购方选择不并购, 则第一阶段无论是好企业还是差企业, 博弈均宣告结束, 并购双方均无得失。假如并购方选择并购, 则博弈进入被并购方的信息集B, 此时, 被并购方要根据自己的经验进行判断以决定是否接受并购。在这里应注意, 被并购方的信息集包含两个决策结, 这就表明被并购方在该阶段进行决策时并不知道并购方是好企业还是差企业。也就是说, 在并购方第二阶段选择并购的前提下, 被并购方不知道是从哪条路径过来的, 因此无法针对两种情况分别进行选择, 必须要做出进一步的估计和判断, 以便了解并购方在选择对自己实施并购方案时是好企业和差企业的概率。
三、企业并购的完美贝叶斯纳什均衡
由贝叶斯法则我们得出:
且有
由图1可以看出, 好企业肯定会并购目标企业, 因为如果目标企业接受并购则会有真正的净收益Vg, 即使目标企业不接受并购, 也与不提出并购没有任何区别。由此看来, 提出并购策略是好企业的理性选择, 即p a!g"=1。差企业也一定会提出并购策略, 因为也会有正的净收益Max (Vb, S) =S, 假如目标企业不接受并购, 同样也和不提出并购没有任何区别, 因此其理性选择也是提出并购策略, 即p a!b"=1。这样上面的公式便简化为:
同理得到
由此看来, 被并购方知道无论是好企业还是差企业都会在第二阶段提出并购策略, 但是由于信息的不对称, 被并购方仍然只能根据经验判断p (g) 和p (b) , 并在此基础上选择对自己期望最大化的策略。
假设被并购方企业根据经验判断为:p (g/a) =P (g) =p, 那么此时被并购方选择接受并购的期望收益为:
如果E (R) >0, 即被并购方接受并购的期望收益为正, 则被并购方会选择接受并购, 因为选择不接受并购期望收益为0;如果E (R) <0, 即被并购方接受并购的期望收益为负, 则被并购方会选择不接受并购。也就是说, 当p> (VR0-V0) / (VRg-V0) 时, 被并购方选择接受并购;当p< (VR0-V0) (VRg-V0) 时, 被并购方选择不接受并购。容易验证, (并购, 接受并购;p> (VR0-V0) / (VRg-V0) ) 和 (并购, 不接受并购;p< (VR0-V0) / (VRg-V0) ) 均为纯策略完美贝叶斯纳什均衡。p> (VR0-V0) / (VRg-V0) 意味着在市场上大多数企业是好企业的前提下, 被并购方才会愿意接受并购, 因此, (并购, 接受并购;p> (VR0-V0) / (VRg-V0) ) 属于市场部分成功的均衡, 这也是一个混合均衡。如果现实市场中p< (VR0-V0) (VRg-V0) , 即企业对外部企业的信心不足, 就会拒绝并购, 市场完全失败, 所有并购都会无法达成。当然, 企业也可以在对外部企业没有多大信心的情况下选择混合策略, 即以一定概率随机选择接受并购还是不接受并购, 市场效率会实现一部分, 但会小于市场部分成功时的效率, 市场接近失败。因此, 信息的不完全在一定情况下确实会使市场效率受到很大影响。
四、结论与启示
(1) 博弈分析方法以参与人的理性行为为前提, 将理性预期引入并购活动中。本文将企业并购活动抽象为并购方和被并购方之间的动态博弈, 在并购活动中, 博弈双方之间的行为互相影响, 所以每个博弈方在做出自己策略选择时都需要考虑到对方可能会有的反应。成功的并购能够提升企业的价值, 盲目的并购只会带来资源的无效率配置。因此, 博弈分析对于企业并购决策和并购后的发展是至关重要的。
(2) 政府管理部门要加强对企业并购活动的监管和规范, 严厉打击幕后交易、操纵股价行为, 尤其是虚假信息披露行为。可以借鉴美国和我国香港地区的做法, 对收购方的资格、程序、动机等严格审查, 实行强制性信息披露。此外, 还要坚决杜绝政府过度行政干预, 强行撮合企业并购等行为。
(3) 被并购方一定要谨慎行事, 慎重选择买家和并购方案, 要详细了解并购方的财务状况、行业背景、发展规划等, 以决定是否接受并购, 千万不能盲目接受, 以免落入恶意并购者的陷阱。
(4) 并购方应该规范自身行为, 要充分认识到违规违法操作的成本及代价;同时也要意识到并购过程中的艰巨性和复杂性, 要预测并购后影响企业营运业绩及公司价值的机会和障碍所在, 以此决定是否对目标企业进行并购。
除此之外, 还应该建立投资银行、律师事务所等中介机构;要强化产权交易市场的作用, 维护产权交易的公平、公正, 提高产权交易市场的效率;要调整和完善企业并购的相关法律法规。
摘要：企业并购是市场经济体制产权自由交易, 资本自由流动的重要表现形式, 是企业实现外部增长、多角化经营的一条捷径。企业并购实际上是一个包括并购企业以及被并购企业双方股东、债权人或政府等多个参与并购的局中人之间的博弈过程。本文采用博弈论作为主要分析工具, 以并购方和被并购方作为主要研究对象, 建立了相应的博弈模型, 对并购双方的博弈过程进行了深入分析, 最后提出了一些结论和建议, 以期促进企业并购的成功进行。
关键词：企业并购,博弈分析,完美贝叶斯均衡
参考文献
[1]王文举, 周斌.企业并购的博弈分析[J].经济与管理研究, 2004 (1) .
[2]徐增标, 刘卫国, 葛金田.企业并购的博弈分析[J].价值工程, 2006 (7) .
[3]张晋.博弈分析在企业并购中的应用[J].工业技术经济, 2005 (7) .
[4]王义秋, 王琳.企业并购定价的博弈分析[J].东北大学学报:自然科学版, 2004 (6) .
[5]谭庆美, 吴金克.信息不对称下企业并购信号传递博弈模型研究[J].甘肃科学学报, 2006, 18 (1) .
行为博弈 篇2
论文关键词：经纪韭务 竟争行为 博赛分析
论文摘要：证券经纪业务是证券公司主要业务之一。交易佣盒舶浮动耐使得雾商生存环境发生巨变。本文透过产韭经济掌曩圣l}推导证雾，厶、葡的竟争行为摸jc及箕冀效，从中扰出证雾韭生存发展的策麝方法。
一、我国证券经纪业务市场结构及演化趋势分析
(一)证券公司经纪业务市场结构现状
市场结构是指对市场内竞争状况和价格形成具有重要影响的市场组织的特征．市场结构的描述指标主要是厂商的数量和市场集中度．市场集中度通常用处于行业前n位的厂商资产、销售收入等占全行业的比率来表示公式如
一般情况下，行业内厂商数量越少、集中度(CR)越大．说明该行业垄断性越强；行业内厂商数量越多、集．中度越小，说明竞争程度越高。这里代表厂商．代表厂商数量，Ⅳ代表全部厂商数，这里我们取值为5、1O．分别统计计算。
由于精确数据取得较为困难．根据2000—2003年经纪业务的券商排名看．从2000年至今．总成交额排名前5位券商的经纪业务总体市场份额在25ji；一27ji；之间波动．前1O位券商的市场份额保持在35ji；一40％之间．中小券商占据相当份额。根据贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分标准(值在30％一35ji；为低集中寡占型，30％以下为原子型)，我国证券经纪业务属于低集中度市场．竞争程度很高。由于证券公司营业部在经纪业务中具有相对独立性．从排名前5位券商的营业部总数看，大约在560家左右．营业部的绝对数量占我国证券营业部总数量的22ji；．略低于前5名券商市场份额．也就是说前5位券商所属营业部的平均市场占有率只略高于市场平均水平．并没有规模优势。如果从证券公司数量上分析．更能说明问题．截止2003年底，我国证券公司共有12O多家，总资产约5。7OO亿元，营业网点达2．9OO多个．和国外相比．接近于完全竞争市场结构
因此．我国证券市场经纪业务中证券公司的竞争行为特征具有完全竞争市场的行为特点．从全国范围来看．证券公司是一个价格接受者．市场势力应该十分有限
(二)结构演变趋势
以上我们从其描述性指标的数据分析了证券公司经纪业务市场结构现状，并且推出其接近完全竞争的市场行为．但这还不是全部．下面我们从影响市场结构的几个主要决定性指标因素人手．分析未来证券市场经纪业务市场结构的演变趋势．对于证券公司未来竞争行为作一个前瞻
1．进入障碍。证券行业属于三大金融行业之一．相对于其他一般行业，其进入障碍较大．主要表现在以下几个方面：政策壁垒、必要资本量和绝对费用壁垒、规模经济壁垒。政策壁垒主要指进入证券行业需要相关部门审批许可，进入后从事各种业务受到相关法律的严格管制．大多数业务资格要得到中国证监会审批不过自去年以来．中国证监会已经对行业进入和业务许可逐步放松了管制．政策壁垒在逐渐降低．但目前看政策壁垒仍然是影响最大的因素。此外．兴办证券公司从事经纪业务需要大量资本投入．除了法律
规定的最低注册资本外．一个证券公司要想吸引客户，起码要有营业网点的网络优势．这需要较多的房地产储备和电脑机器设备以及高素质人才．绝对费用还是很高的．但随着股份制的发展．对于有实力、讲信誉的发起人．募集证券公司所需资金并非特别困难。但最后一条规模经济壁垒是难以克服的障碍．下面再详细说明
2．规模经济和范围经济规模经济指的是随着证券公司净投入或者营业部以一定比例增加．其业务量和利润以更高的比例增加这一事实，或者说随着产出的增加．平均成本在下降。从理论上讲．由于经纪业务投入大多属于沉淀成本．在场所、机器设备和人员等可变成本保持不变的情况下．可以无限满足新增客户服务要求，因此其边际成本近乎为零．从而规模经济是理论上成立的：历史数据也基本证明了这一点范围经济是指证券公司从事多项业务具备互补优势，比单纯开展某项业务更具事半功倍效果，诸如投资银行、证券投资、资产管理以及投资咨询业务之间都具有相互支持的功能．虽然有业务上资金、人员分立的原则，但信息是可以共享的．而且品牌优势和无形资产的影响是全方位的规模较大的综合类券商比经纪类券商更有发展潜力和抗风险能力
规模经济和范围经济决定了证券公司经纪业务的成本弱增性(Subaddjt1Vity)，使得该行业具有很强的自然垄断趋向．这要求证券公司规模越大越好．从事的业务越多越好．这给中小券商造成相当大的竞争劣势和生存压力。
3．产品差别。一般来讲，证券公司经纪业务的服务产品主要是交易通道提供．从投资者的角度讲．证券公司营业部只是一个进行证券交易的场所．除了地理位置(网上交易也消除了这一差别)外．其差别可以忽略不计，也就是说．在经纪业务中．证券公司的产品是同质的或者说无差别的这也是目前经纪业务竞争如此激烈的重要原因之一但证券公司要做大做强，在竞争中取得优势，必须要做出特色来．树立自己的业务品牌。
结论：从上面券商经纪业务的三个特点综合分析，券商经纪业务市场目前接近完全竞争．但其具有自然垄断行业的共性．因此其发展演变趋势是垄断竞争前期，理论上均衡结构是寡头垄断
二证券经纪业务竞争行为博弈分析模型
(一)短期竞争模式
根据以上证券市场结构分析我们得出结论．短期内经纪业务目前接近于完全竞争的市场结构。就目前的券商服务内容和水平所限．产品的同质化使得竞争主要局限于价格竞争策略．特别是去年佣金改为浮动制后．价格竞争由暗地里返俑打折演变为公开杀价。而产品竞争策略还未大规模开展
经纪业务短期竞争具有如下特点：(1)券商(供给者)、投资者(消费者)是理性的，对于价格是敏感的虽然投资者整体证券交易行为对于交易佣金总体上．也就是说全国范围看弹性很小或者说无弹性(从历史数据看．交易量并不随佣金水平相关变动)．但个体投资者对于某家证券公司的无差别的交易通道服务来讲是具有选择空间的．因而对于价格(佣金水平)是富有弹性的。(2)通道及交易场所服务是同质无差别的。竞争主要是价格的竞争。(3)券商可以提供任意数量的产品(服务)，实际上远程委托(电话、网络)的飞速发展在技术上已经不是问题。(4)市场是完全的而不是分割的，提供服务的券商数量众多。
从以上分析可以看出．经纪业务竞争行为博弈的短期均衡基本符合伯川德(Bertrand)模型。理论上谁出价最低谁会得到整个市场．谁的出价高就会失去客户，均衡就是所有券商都以边际成本报价进行竞争这
一均衡的博弈过程是这样的：每一厂商都假定其他竞争对手的价格是固定的．通过轻微削价，该厂商可以赢取对手所有客户．经过多次轮番降价．最后达到自己价格底线——边际成本，这时厂商赚取的经济利润为零．并且没有厂商可以通过降价或提价来增加利润．外部资金也不愿进入该行业。但理论上我们从上面的分析结合实际来看．券商的经纪业务的边际成本接近零，那么短期的均衡价格就是零。从实际情况看．实施佣金浮动后．在短期内通过价格抢占地盘的竞争战术屡见不鲜．某些券商更是打出了零佣金的招牌。特别是一些新券商和新营业部．由于没有客户和业务．所谓光脚不怕穿鞋的．因为固定成本都是沉淀成本．在不增加可变成本的情况下只要有新增客户就会减少亏损：还有一些小公司，由于客户稀少，降价损失相对较小．考虑到大券商不敢轻易降价．因此也敢于打零佣金。这种降价方式很明显并不是掠夺性定价．因为降价公司的目的是为了活命而不是排挤对手．并且价格有向下的刚性．一旦降下来再回升的可能性很小从实行零佣金的券商实际效果看．在佣金降为零后，客户并没有想象中的大规模增加．主要有两个原因：一是在二级市场行情低迷的情况下．大部分投资者处于深度套牢状态．交易意愿很小．交易次数很少甚至并不交易，所以佣金水平不是最为关心的因素：二是营业部的设立和网络服务部的增加仍然存在一定的政策壁垒．影响了一些低价策略券商开拓市场的努力但这两个因素不是长期存在的，随着它们的消除，零佣金的效应必将慢慢显现。
（二)长期竞争模式
上面我们从长期市场结构演变趋势的三个主要影响因素得出结论：证券市场经纪业务长期均衡状态应该是寡头垄断目前市场只是具有某种苗头，真正完成这一趋势的演变还需时间
我们已经得出结论．券商在短期的竞争中遵从非合作博弈的伯川德模型，但券商和其他公司一样．也是以利润最大化作为自己的一个目标．但伯川I德模型的竞争行为却把自己和整个行业逼入绝境．从长期来看．短期的博弈过程演变为一种重复博弈．结果会出现某种程度的变化．这也是券商理性行为的结果从囚徒困境这一博弈过程我们也可以看出．短期博弈和长期重复博弈结果不同．特别是对于一些正合博弈过程。在博弈方理性的前提下．产生合作博弈的结果是非常大的。从证券公司的角度讲．合作博弈的结果就是合谋或卡特尔(或者某种默契)．主要是价格卡特尔。
券商的卡特尔串谋往往以失败而告终．主要有以下原因：
1．证券业市场结构集中度低．券商数量众多．协调成本巨大一般来说．券商数量越多，各券商经营能力、技术水平、地理位置差异就越多，需要协调的方面越复杂，单个企业采取独立行动的可能性越大．卡特尔越容易失败：集中度越高．大企业越多越容易形成价格领导和卡特尔．反之亦然卡特尔的每一成员同时也有着欺骗卡特尔的动机：每家券商都希望通过轻微削价来赢得对手大量客户，结果是价格同盟不攻自破
2．监管及法律方面的限制价格卡特尔违反了现行法律法规。根据《价格法》，企业不能为了竞争或利润的需要，制定倾销价格或结成价格同盟。《价格法》第十四条(一)款规定，经营者不得相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或消费者的合法权益。《价格管理条例》规定，企业之间或行业组织商定垄断价格的．属于价格违反行为。原国家经贸委在《关于选择若干城市进行行业协会试点的方案的通知》中也明确规定：行业协会有权进行行业内部的价格协调．但要防止行业价格垄断．保护商业竞争．维护企业合法利益即使行业协会出面协调．也存在法律约束。
3．在进入壁垒逐渐打破的情况下．新加入者由于降价损失小敢于低价竞争对于证券公司这种固定成本在总成本中比例较大的企业．其沉淀成本也较大．而边际成本又为零．在行业销售额下降的情况下．企业为了收回固定成本．往往不计后果地降价而打破卡特尔
长期来看．证券公司虽然有进行合作博弈产生卡特尔串谋的可能性．但其制约因素也是相当大的．这种利润也是不会长久的．并且冒着法律风险．也是一个无奈的选择，而券商要生存发展．还需认真寻求其他出路
三、我国证券公司经纪业务竞争行为的策略选择——创新性竞争
(一)推动业务创新与差异化竞争策略．减轻竞争手段单一化的不利影响
从以上的分析中我们知道券商经纪业务之所以竞争如此激烈．主要原因在于其产品(服务)的无差别化，使得投资者在选择时形不成什么偏好．一样的产品服务当然选择价格最低的：在伯川I德竞争模型中我们可以看到出现相互杀价的一个前提假设是产品或服务的无差别化或同质化．如果加强产品服务的差别化．竞争的结果就不会如此残酷。所以创新的重点首先是服务产品的创新有实力的券商可以提供全方位服务模式．打造其它券商难以模仿的核心竞争力。在加大技术开发力度、为投资者提供方便快捷的交易手段基础上．对现有客户和潜在客户进行深入分析，根据不同客户的资金状况、投资目标、交易习惯等．有的放矢地进行市场开拓并提供个性化的服务产品．特别是以投资咨询为核心的个性化服务．可以借助客户关系管理系统数据库(CRH)和智能检索技术．向投资者提供符合其要求的信息定制服务．推动公司经纪服务品牌和服务质量客户个性化增值服务是决定证券公司在未来市场竞争格局中地位的关键．因此证券公司应高度重视研究咨询体系的建设和整合．通过收取研究报告费和咨询顾问费来补偿经纪业务部门手续费的损失。券商应该及时地将证券营业部由交易中心转化为投资顾问中心、客户服务中心．实现营业部经营模式的顺利转型操作上可以对营业部的人员和组织结构进行调整．增加投资咨询和市场开发人员比重．突出服务和营销功能．建立灵活的用人机制、科学的考评机制和有效的激励机制。推广经纪人制度．实行全员经纪人和经纪人社会聘用制．经纪人的薪酬和客户资金数量或者交易量直接挂钩。设立客户服务中心．加强与客户的沟通与交流通过公司内部研究资源整合．完善公司内部研究和信息支持网络．加强综合研究所对各营业部信息咨询工作的支撑和指导．提高公司整体的服务能力和水平金融证券属于虚拟经济．投资者信心十分重要．客户对证券公司品牌的信任程度不一或对某一家证券公司具有偏好也是其选择的重要参考因素．因此证券公司应该走向社会、参与社会，利用可能的机会和途径进行广告宣传，提高自己的品牌和无形资产的价值让客户感觉到不同的特色服务．从而认为该服务物有所值。
(二)降低经营成本
如果研究能力有限制．券商还可以侧重于折扣经纪模式和网上交易手段前面提到券商经纪业务竞争的底线就是自己的边际成本．谁的边际成本低谁就可以通过低价甚至零佣金吸引新增客户．而谁的平均成本低．谁就可以相同条件下盈利多一些或亏损少一些特别是在证券业寒冬时期．谁的忍耐力更强一些．谁活的更长一些．谁就可以等到春天的到来
佣金标准的下调将直接减少券商的佣金收入．直接挑战券商的成本控制能力．因此降低经纪业务营运成本和其他可减费用显得十分重要。作为传统营业部．应该减少无效经营面积．节省人工成本．通过调整营业部内部业务流程．实行成本分解．强化成本核算和管理．努力降低经营成本．提高市场竞争力。实行经纪人社会化聘任制度，工资和业绩挂钩对没有能力提供增值服务的营业部．咨询服务可以包给研究部门．自己只提供基本的交易通道功能．突出成本优势运用集中交易技术手段．通过同城集中、区域集中进而大集中的方式来逐步降低经营成本。利用信息时代的网络优势，大力发展网上交易，扩大非现场交易份
额。由于技术特点和成本优势．网上交易已经成为经纪业务的一个优势和发展方向．为实现低成本运作做出了贡献。据测算，支持同等数量客户．网上交易投资仅占实体营业部的30％至5O名．日常运营费用更是只有20％至25名之间。
（三)兼并重组
提高行业或者区域集中度可以降低竞争激烈程度和提高达成串谋或卡特尔的可能性，而兼并重组是提高集中度最为有效的方式在证券业低迷、资金回报率不高的情况下．依靠外部新增资金加入行业不太现实，一般券商增资扩股较难．而兼并重组是盘活业内存量资产的快捷方式。从历史经验看．出现行业亏损是进行兼并重组的最好时期．如2000年彩电行业价格战引起行业亏损后的厂商策略联盟．而策略联盟是不同的厂商之间为达到生存发展目的而形成的策略上的联盟对于券商来讲策略联盟可以发挥各自资源优势．重新整合业务．一方面使券商之间的竞争形成有序和理智．同时也将为国内券商今后的相互吸收合并创造条件。
从国外的情况看．佣金下调会加快券商的合并进程。如2OOO年中期由于全美证券交易量的下降．以低佣金定位的网上经纪商之间出现合并：香港在2OO2年4月改最低佣金制为佣金协商制．全港5OO余家证券商被认为至少有1／3(特别是家庭证券行)将消失。在马来西亚，证券委员会调低证券交易佣金．发布了证券商合并指南，要求国内64家证券商在2000年底以前合并到15家，并要求合并后的证券商实收资本达到2．5亿马元(约6600万美元)虽然目前应证券商的要求取消了合并期的规定，让证券商有足够时间寻找合并伙伴．但证券商合并计划仍在积极落实中美国、台湾等地的经验证明：任何一次大的市场调整和金融危机，都会引发券商间的兼并重组。只有在多次的市场危机之后才会形成数家巨头对峙、共同分割市场的格局
因此．有专家预测在近年市场出现剧烈震荡后，两三年内将会出现第一次大规模的市场整合．券商竞争将从群雄并起的春秋时代通过兼并重组步人霸主对峙的战国时代。随着加入WTO后缓冲期的消失．国内券商做大做强的迫切性愈加明显
(四)推进其他业务发展，利用范围经济优势
对于纯粹的经纪类券商来讲．除了苦苦挣扎于经纪业务外良方不多．对于综合类券商来说，在“农业”(经纪业务)歉收的情况下．可以大力发展其他业务。投资银行业务中的首次公开上市(IPO)项目竞争越来越激烈，但资产重组和兼并等财务顾问项目是可以不断发掘的，并且可以配合其他业务的开展：而资产管理业务是众多综合类券商新的利润增长点．不少实力券商做出了特色，规模做的很大．取得了可观收益。并且有了一定的市场口碑。从国外的经验看．投资银行业务和资产管理业务理论上是可以无穷开拓的，虽然风险较高．但确实是可以利用的不多的手段之一。券商还可以利用网点优势．在基金代销和保险推广上有所作为
(五)观察和研究管理层后续政策的出台情况，发挥行业协会的作用
实施新的佣金收取标准后．券商盼望可能出台的政策措施有：增添新的上市交易品种，如增加指数期货、恢复权证交易、发展企业债券和可转债等。又如，进一步给券商松绑．放开券商业务创新的限制，如信用交易等。佣金制度改革后．券商之间联合、重组现象必然增多，管理层对券商的重组和上市方面可能有相应的政策予以推动。各证券公司应当密切注意后续政策措施的出台，加大政策研发力度，及时调整应对策略。
企业财务征纳行为的博弈 篇3
一、税收征纳主体的理性假设：纳税理性与征税理性
1.税收征纳关系
税收征纳关系是依据国家独享税收权力的政治前提而产生、借助税收征纳活动而存在的作为征收主体的政府与作为纳税主体的厂商和个人(或家庭)之间政治的、法律的、经济的、行政的、社会的关系的总称。这种关系的两极即征税主体和纳税主体必有自己相对独立的社会地位和行动逻辑，各有自己在指向上相似而在形态上各异的价值取向。不论这两种理性在分类上应该归属于行政理性(道德人假设)还是经济理性(经济人假设)，只就经济学理性概念的实质要求，二者都是谋求主体利益的最大化，笔者将其分别定义为征税理性和纳税理性。
2.纳税理性
纳税理性应该是纳税人价值观念和行为倾向中最为主要的和稳定的模式。只要能够达成预期利益(预期目标扣除预期风险后的得益)的最大化，纳税理性并不排除经过认真策划和周密分析后(认定被查处概率最小、力度最轻)的越轨即适度的违法。极端的状况下(如国家控制力衰微)甚至有强烈违法的可能(如捐抗粮以至于纳税人暴动)。纳税理性是在尽可能不违法和适度违法的前提下——即大致遵从或至少避免过高的不遵从成本的情况下所做出的纳税策略组合中反映出的纳税人心理和行为取向。
3.征税理性
从逻辑上而言，征税理性是以纳税理性的对立物形态出现的，从历史和逻辑的观点而言，它的产生要晚于纳税理性。这是因为在一个纯粹的税收遵从模型下，国家可以不需运用强制力而使纳税人自觉履行纳税义务以支付其可能获得的公共服务的费用，即征税成本为零，而由纳税人负担税收的同时相应支付一定的奉行成本。这模型下不需要强制色彩的税收管理，因此，纳税行为早于征税行为。纳税理性与征税理性总是互为制约，互为消长。同时，征税理性和纳税理性的存在和完善是税收征纳间博弈关系正常和有机制约的必要前提。
二、征纳理性下博弈选择的三个模型
1.主干模型：征税主体与纳税主体间的行为模型(小偷与守卫模型)
与税收征纳间的策略运筹相类似的是这样一个经典模型：一个小偷欲偷窃一间有守卫看守的仓库，小偷能否得手取决于守卫是否睡觉。小偷得手可获价值为V的赃物，如被抓则因被罚或坐牢付出-P的牺牲；守卫睡觉而未被偷有S的正效用，因睡觉遭偷则将被解雇，其牺牲为-P；小偷不偷与守卫不睡都是无得也无失。双方行动概率受制于并刺激对方是否行动的概率：在确切知道对方行动的情况下，自己选择有利行动是明智的；在能够算清对方行动率的情况下，自己是否应该行动即可以确定；对方行动的概率和频率的增加要求自己增加行动概率和频率。
2.外围模型之一：征税主体上下层次间的委托代理模型(求婚与要价模型)
政府将征税权交给税务机关，或税务机关具体将征税权交给税务人员，这都是一个在信息不对称的情况下的委托代理关系，委托都对代理者有激励和监督的责任(一般而言)，代理者有在失控或控制微弱情况下的越轨心理。这种情况可能更适用于另一种经典型，即动态贝叶斯博弈中的求婚与索价模型。一对男女两情相悦，小伙子向女方父母求婚，女方父母认可这门婚事但想获得尽可能多的彩礼。但他们并不知道小伙子为娶到他们的女儿愿意出彩礼的最大额。双方选择与行为依次进行。
3.外围模型之二：纳税主体间的选择制约模型(囚犯困境模型)
在纳税理性下，尽可能地规避税收负担是每一个纳税人的期望。因此，比较而言，一个纳税人通过相应筹划获得了节税利益就意味着另一个纳税人的相对损失。在实际中纳税人之间的逃税倾向具有示范性和传感性，而且在某种特殊处境下如二者被牵涉在同一个违法案件中受审更是可以将其税收利益联系起来考虑，可以说，纳税人之间为尽可能地获得比对方更多利益的博弈是存在的。这种博弈类似于经典模型中的“囚犯困境”。
三、税收征纳间博弈关系的适用领域与策略组合
(一)合作博弈
征税理性与纳税理性的合作博弈即在目标大致相同利益大致接近的前提下进行的博弈。这种博弈可能更像一种交易，纳税人通过寻租、赎买或公共关系策略谋求与税收权力主体或作为这种权力象征的某种有权人员的“串通”，争取获得各种能够减轻税收义务和负担的渠道，以较低的费用投入(寻租成本)取得较高的经济利益(租金)。征税理性与纳税理性的合作博弈主要发生在三个层次上：
1.院外活动影响税收总体决策。即从宏观上利用利益集团对政府的决策者施加影响，争取作出对本集团有利的税收政策，从根本上谋求结构的税负最小。
2.对税务机关的公共关系活动。即从自身运作上注重与各个政府征税部门的关系，以各种合法或非法的形式谋求税务主管部门的好感，并在这种融洽的征纳关系下方便地获得各种实质性的好处(如减税免税)。
3.对税务人员的笼络收买手法。在微观层次上对个别手握重权或私心很强(或合作感强)的税务人员暗送秋波、投桃报李是一种很有效的做法。作为回报，某些税务人员会成为特定纳税人的保护人，不查或少查、不罚或少罚，在这一多一少之间就可以大收“交易成本”之利。这是一种可以立竿见影的交易。
(二)非合作博弈
合作博弈是一种双赢的交易，而非合作博弈则是“零和”或“负和”相互消长的过程。主要规律反映在：
⑴权变规律。根据对方可能的出牌组合确定自己的出牌选择，是博弈的形式特征。税收征纳之间博弈也是如此。⑵预期规律。不断的训练、强化和调整自己的预期能力是减轻博弈风险的必要条件，在博弈中有效地运用各种预期技术(如适应性预期和理性预期)可以增加取胜的把握。⑶信息不对称规律。纳税人容易了解税务机关的执法信息，而税务机关要充分了解每一家纳税人的博弈行动则有相当难度。⑷得益规律。清楚地了解对方行动的概率，从而选择是否行动以保证获得较大的一次性得益；适度地退让和等待，选择最好的博弈时机则可以获得长远的和总体上的较大利益。⑸消长规律。双方行动的概率之间总是存在一个大—大、大—小、小—小、小—大、大—大的反复消长的过程，双方的目的都在于减少代价而扩大得益。⑹惩罚效果规律。从税务机关角度，在税收征纳间的博弈中加入惩罚变量会增加博弈的可控效果。在确保加大对违法纳税人的惩罚力度的同时，明确诱发违法的税务人员的责任并给予一定惩罚，会使税务机关将博弈的主动权较大程度地掌握自己手里。
四、应对征纳间博弈的税收管理对策
1.软硬兼施、恩威并重。一方面加强稽查力量的调度、投入和对违法行为的处罚力度，一方面加强税法宣传、完善纳税人服务、在税制和征管两方面确保税法的简明与公正，以此引导博弈的方向和性质。
2.加强对特定纳税人博弈特点的掌握。不同纳税人因其不同的风险属性(向往型、中性、回避型)、办税能力、预期方向等因素的不同，可能在博弈方式、方法、工具、手段、范围等方面呈现不同特点。研究这些特点对自己将要采取的博弈选择有不言自明的好处。
3.避免盲目信任。博弈的一个重要特点是选择对方放松控制和警惕的情况下采取行动，对对手的盲目轻视或信任都会导致对方越来越大地增加行动概率。从这样一个常识上分析，税务机关给予相关纳税人的信任性措施并不可靠。事实上，所谓的“信得过纳税人”、“自核自缴户”、“A类纳税人”都有可能暗渡陈仓，谋取这种信任赋予的双重附加利益。
4.增加博弈针对性，减少税收成本。税收征纳间博弈所得出的一个最基本的结论是：在纳税人不选择违法时，税务机关不运用力量去清理和稽查是明智而节省资源的；在对方可能选择违法时增加查处力度则可能获得最大得益。因此，恰如其分的博弈选择会增强控制效果，降低税收成本。
5.在执法公开的前提下强化具体信息的加密。对于税务机关而言，这与执法公开原则并不矛盾，因为税务机关并没有法定的义务将每次的、具体的、不同侧重和方向的执法行动信息向社会公布。当然，在行动前的某一时限内通知当事人也是必须履行的程序。
基金项目：2005年江苏省哲学社会科学基金项目《基于复杂性环境下的和谐经济的研究》(05SJB630012)的阶段性成果。
谈用行为元素改进标准博弈 篇4
关键词：博弈论,行为经济学,理性人,行为博弈论
一、博弈论的定义
博弈论是一门研究相互影响着的博弈参与者进行策略选择时的行为规律的科学。它研究: (1) 存在若干博弈的参与者; (2) 每一参与者有一系列可选择的策略; (3) 博弈结果取决于参与者策略的组合; (4) 参与者了解博弈局势预设的信息等。博弈包含四个要素:博弈的参与者、策略、可评价结果与信息结构。博弈论是研究博弈中博弈的参与者的理性行为, 博弈的参与者策略选择时的相互影响以及他们之间的利益冲突与吻合关系。博弈论研究利益冲突与吻合的, 将特定经济问题纳入博弈四要素中以转化为待研究的博弈局势, 然后加以分析解决。 (1) 将特定经济问题转化为博弈问题。 (2) 运用博弈理论方法得出博弈问题的解。 (3) 将博弈问题的结论转化回经济语言, 同时与第一步中所省略的信息一起为原始经济问题提供解释。
二、标准博弈论的现状和缺陷
标准博弈论包括完全信息静态博弈, 完全信息动态博弈, 不完全信息静态博弈和不完全信息动态博弈。尽管标准博弈论的发展就是不断放松一系列严格假定的过程, 但它仍然存在一个重大的缺陷———严格的理性人假定。假定了现实行为主体能力以外的复杂思维过程, 假设所有博弈参与者都符合三个条件: (1) 策略思考, 即在对其他参与者将如何行动的基础上形成信念; (2) 最优化, 即对于给定信念选择最优反应; (3) 均衡, 即参与者调整信念和最优反应至相互达成一致。但是, 现实的博弈参与者并不都是经济理性的, 并且, 由于博弈参与者是相互影响的, 即使只有极少数的博弈参与者违背经济理性, 其他理性参与者的行为也会随之改变, 理想化均衡也同样无法实现。因此, 经济现实并不能满足标准博弈论对博弈参与者的假定条件。为了延伸博弈论对现实活动的解释, 应该是有限理性的前提下重构标准博弈论。如果说, 标准博弈论提供了有关经济理性的行为人如何行动的理论, 那么, 行为博弈论就试图探讨行为人如何在理想的经济理性和现实的有限理性之间进行折衷, 以求达到准确解读有限理性的行为人在现实约束中如何行动的目的。作为研究不同条件下行为人如何进行互动决策的经济理论, 博弈论应该尽可能准确地预言和解释经济现实活动;当经济现实和理论模型不一致时, 研究者的工作方向就是改造模型, 提高其实证效用。
标准博弈论在“经济理性”假设下分析博弈参与者如何在追求各自最优目标的同时实现均衡。但由于现实行为人是“有限理性”的, 标准博弈论对实践的理解和指导受到限制。为了延伸博弈论对现实活动的解释, 行为博弈论将实验经济学与标准博弈论相融合, 在博弈实验的基础上, 考察和解释标准理论推断和实验结果之间的差异, 引入行为因素改进标准博弈的基本假定, 重构博弈分析模型, 以求达到准确解读有限理性的行为人在现实约束中如何行动的目的。
三、几种基本博弈的介绍及分析
1. 投资博弈
投资博弈中有两位互不相识的参与人A和B。A得到一笔钱并被告知可以完全保留也可以将其中的任意比例投资于B, 他给出的任何金额都会以大于1的某一倍数付给B, 然后由B决定是否回报和回报多少给A。标准博弈论的均是:理性的B应该最大化他自身的利益, 保留获得的所有支付, 而理性的A会估计到B的策略, 因此, 不会投资于B, 结果双方都得不到超额支付。
标准博弈论认为理性自利的人不会信任别人, 但它忽略了人类是自利的, 是高度社会化的动物, 因此, 标准博弈论的结论是:博弈中理性人的个人理性行为导致机体的非理性, 而行为博弈论的结论是:博弈中参与人的个人非理性但而导致机体的理性。
2. 可置信威胁的议价博弈
它是讨价还价博弈中最简单的一种, 即如果双方的交易成功就会有一定的利益, A出价, 要求对方要么接受、要么拒绝, 如果B接受, 那么双方就按照A提出的分配比例瓜分利润, 如果B拒绝, 那么双方之间不会有交易行为。按照标准博弈论, 这个博弈具有无穷多个纳什均衡。
但不少时候对应者宁愿牺牲自身的利益去惩罚那些未公平对待他们的出价者, 这种报复性回报在社会领域表现得很明显, 为了伤害对方不惜牺牲自己。人类当被欺侮时, 反应机制会使人愤怒, 因为愤怒在进化过程中是作为一种生存优势保留下来的。不同的文化观使人具有不同的公平标准, 参与人有时并不在意分配比例是否公平, 即使出价者只支付很少的金额对应者也愿意接受。议价博弈中的拒绝并不意味着参与人没有意识到标准博弈论中的最优策略, 他们明白使自己经济利益最大化的策略是什么, 只是因为情感或社会的因素使他们不再是传统经济学意义上最大化经济利益的理性人, 在某些情况下, 他们宁愿牺牲自己的经济利益以达到其他方面的满意。
3. 协调博弈
在协调博弈中, 参与人都希望自己的行动和其他参与人的行动取得某种一致。但是社会习俗、相互的交流、博弈呈现的不同方式、参与人曾有的类似经历以及自己的幸运数字都会影响均衡的形成。
4. 竞猜博弈
竞猜博弈指的是:让每个参与人去猜谁会是选美比赛中的最后得主, 最后得主由所有参与人的平均看法决定, 这时每个参与人既不是选择自己认为最漂亮的也不是选出所有人平均认为最漂亮的, 而是要去思考所有参与人对平均看法的平均预期。因此, 行为博弈论提出利用有限重复推理来理解参与人的初次选择, 用认知的深化来解释参与人选择的变化。
5. 总结分析
大量的实验研究为行为博弈论的提出提供了坚实的数据基础, 行为博弈论并不是要否定标准博弈论, 他们两者也并不矛盾。标准博弈论体现一种完美的策略分析过程, 整个推理严谨周密, 是由于经济理性人的假定使其缺乏可操作性, 因为人类的目标不仅仅是经济利益最大化, 而行为博弈论正是从这一点出发, 将博弈论拉回到现实的框架中来, 使其更真实, 更人性化和社会化。
四、行为博弈的模型研究
行为博弈的模型的构建遵循精确性、一般性和实验规则的原则。它研究的基础数据都是经实验取得的。博弈实验对博弈预测的敏感因素进行了严格的控制, 包括博弈参与者知道什么、什么时候行动、各自的支付是多少等等。博弈实验的关键在于通过实验控制来区别哪种理论更加有效, 然后再使用该理论来进行一般事件的研究。行为博弈研究就是要在标准均衡概念失效的情况下, 以实验控制为主要手段, 以实验数据为基本依据, 通过不断地试错与修正建立能够对博弈参与者的未来行为进行准确预测的理论。
行为博弈模型主要包括三方面内容:第一, 在一次性博弈中, 有限理性条件下, 构建博弈参与者的思考模型, 发展一个有限理性的指标系来衡量博弈参与者的思考步骤, 并且使用一个参数来说明博弈参与者的异质性。与最优反应相联系, 该指标系可以对任何一个一次性博弈中的行动进行了唯一的统计预测。第二, 在思考模型的基础上, 构造一个学习运算法则来估计博弈参与者的行为均衡路径。这一运算法则既包括了虚拟的博弈和强化模型, 也具有很强的经验预测能力。因此, EWA可以作为经验性工具去寻求表现为初始函数形式的行为静止点。第三, 提出如何将有限理性指标系和学习运算法则应用于分析重复博弈中的博弈参与者行为, 为利用行为博弈论分析价格竞争、专利竞赛等现实经济活动奠定基础。
五、总结
标准博弈论对实践的理解和指导是有限制的。为了延伸博弈论对现实活动的解释, 作为研究不同条件下行为人如何进行互动决策的经济理论, 博弈论应该尽可能准确地预言和解释经济现实活动;当经济现实和理论模型不一致时, 研究者的工作方向就是改造模型, 提高其实证效用。这一思潮引致了行为博弈论的出现。行为博弈论将实验经济学与标准博弈论相融合, 在博弈实验的基础上, 考察和解释标准理论推断和实验结果之间的差异, 引入行为因素改进标准博弈的基本假定, 重构博弈分析模型, 以求达到准确解读有限理性的行为人在现实约束中如何行动的目的。
行为博弈研究的起点就是进行博弈实验, 将实验结果与标准博弈论的预测进行比较, 并用不同方法分析差异存在的原因, 为进一步构建正式模型提供现实依据。需要说明的是, 行为博弈论并没有否定纳什均衡的意义, 而是作为标准博弈论的延续, 在有限理性的前提下深化了对博弈均衡的讨论, 以更加贴近现实的研究视角对具有某种内生变动性的博弈均衡的存在方式和形成过程进行了新的思索。行为博弈论最重要的观点就是在大量实验数据的基础上提出利用有限重复推理来理解参与者的初次选择, 利用认知和学习的深化来解释参与者选择的变化, 而行为博弈正式模型则试图为上述观点提供完美的数理表达, 提高理论的精确性和一般性。
参考文献
[1]阿克罗夫, 乔治A.宏观行为经济学和宏观经济行为[J].当代经济科学, 2OO2, (5) .
[2]Camerer, C…F Behavioral Game Theory:Experiment in Strategic Interaction[M].Princeton University Press, 2003:11-20.
[3]贝克尔.人类行为的经济分析[M].王业宇, 陈琪, 译.上海:上海三联书店, 1995.
行为博弈 篇5
[关键词] 经济适用房；骗购；监管；博弈
[中图分类号] F063.2 [文献标识码] A [文章编号] 1002-20 07(2011)02-0060-05
[收稿日期] 2010-07-20
[作者简介]1.胡际莲，女，重庆三峡学院经济管理学院副教授，研究方向为房地产经济和财税政策等 。(重庆 404000)；2.洪诗鸿，大阪阪南大学经济学院教授，研究生院副院长， 研究方向为区域经济、区位理论。(日本 大阪府松原市 亍 580-8502)
经济适用房政策作为住宅消费保障制度的一部分，为改善城镇中低收入居民的居住条件 发挥了积极作用。然而近年来，经济适用房政策执行中暴露出许多问题。尤其令人无法容忍 的是，经济适用房销售对象管理混乱，骗购经济适用房的情况比较严重。其直接表现是不 少经济适用房被并非中低收入的人占用、炒卖。笔者认为，骗购问题的出现与经济适用房 政策的制度设计缺陷、监管乏力和腐败等诸多因素有关。本文拟通过对骗购经济适用房现象 进行博弈分析，从而探寻影响经济主体的骗购动机和行为的主要因素，为完善经济适用房政 策和加强经济适用房管理提供思路和对策建议。
一、经济适用房的骗购——监管博弈模型
(一)博弈模型的设立
这个模型的博弈方包括不符合经适房购买条件的潜在骗购人和经适房的监管部门，令模 型的博弈方1为不符合经适房购买条件的潜在骗购人，简称骗购人，博弈方2为经适房的监督 管理部门，简称监管者。博弈方1有两个纯策略：骗购与不骗购；博弈方2也有两个纯策略： 严格监管与偷懒(不严格监管)。表1概括了不同纯策略组合的得益矩阵。这里V是潜在骗购 人因骗购经济适用房成功而获得的净利润，V一般与同样品质的商品房和经适房之间的差价 、伪造材料成本、购房和卖房的机会成本等有关。F是潜在骗购人因骗购行为被发现受到处 罚而遭受的净损失；当然，如果潜在骗购人不骗购则无论监管者是否严格监管，他的得益都 为0。C是监管者严格监管的成本，如果监管者偷懒而没有骗购行为发生，则监管者不发生监 管成本且不会受到有关部门的问责和惩罚，记其得益为0；若因监管者偷懒导致有骗购成功 ，监管者要受到问责和惩罚，记其负效用为-D。R≥0是政府对监管者发现并查处骗购行为受 到的奖励。得益矩阵中各得益数组的第一个数字是潜在骗购人的得益，第二个数字是监管者 的得益。显然F、C、V通常都是大于零的， D是大于等于零的。进一步假设博弈方都是完全 理性的，每一个博弈方都具有完全信息。通常，这是一个非对称的完全信息静态博弈[ 1]。
表1 监管博弈1
博弈方2严格监管偷懒博弈方1骗购-F，R-CV，-D不骗购0， -C0，0
(二) 模型的分析求解与讨论
如果C-R>D>0，显然监管者(博弈方2)有占优策略即偷懒，进而考虑到监管者偷懒， 潜在骗购人(博弈方1)当然选择骗购，因为V>0.从而该博弈有惟一的纯策略纳什均衡： 骗购，偷懒。
如果D>C-R>0，显然该博弈没有纯策略纳什均衡。因为，给定博弈方1骗购，博弈方2的 最优策略是严格监管(R-C>-D)；给定博弈方2严格监管时，博弈方1的最优策略是不骗购 (0>-F)；给定博弈方1不骗购，博弈方2的最优策略是偷懒(0>-C)；给定博弈方2偷懒 ，博弈方1的最优策略就是骗购；如此等等，没有一个纯策略组合构成纳什均衡。因此我们 转向求解混合策略纳什均衡。
我们设t为潜在骗购人骗购的概率，m为监管者实施严格监管的概率。给定m，潜在骗购 人选择骗购(t=1)和不骗购(t=0)的期望得益分别为：U1(1，m)=(-F)×m +V×(1-m)=- m(V+F)+V，
U1(0，m)=0。解U1(1，m)= U1(0，m)。这样，解得m=V/(V+F)。即如果监 管者实 行严格监管的概率大于V/(V+F)时，潜在骗购人的最优选择是不骗购；如果监管者实行严格 监管的概率小于V/(V+F)时，潜在骗购人的最优选择是骗购；如果监管者实行严格监管的概 率等于V/(V+F)时，潜在骗购人随机地选择骗购或不骗购。
同理，给定t，监管者选择严格监管(m=1)的得益U2(t，1)= (R-C)×t+(-C)×(1-t )=Rt-C；监管者选择不监管(m=0)的期望收益为：U2(t，0)=(-D)×t+0×(1-t)=-tD。解U 2(t，1)= U2(t，0)，得t=C/(R+D)。即如果潜在骗购人骗购的概率大于C/(R+D)时，监 管者的 最优选择是严格监管；如果潜在骗购人骗购的概率小于C/(R+D)时，监管者的最优选择是偷 懒；如果潜在骗购人骗购的概率等于C/(R+D)时，监管者随机地选择严格监管或偷懒。
因此，混合策略纳什均衡为：t= C/(R+D)，m=V/(V+F)。也就是说，潜在骗购人 以C/(R+D)的概率选择骗购，而监管者以V/(V+F)的概率选择严格监管。
以上的求解过程表明，该博弈模型的解存在两种情况，一是当C-R>D>0时，该博弈有惟 一的纯策略纳什均衡：骗购，偷懒。这一均衡结果意味着有大量不符合经济适用房购买 条件的主体骗购了经济适用房，而有关监管部门没有负起监管的职责。显然，这意味着经济 适用房政策的完全失灵。二是当D>C-R>0，该博弈没有纯策略纳什均衡。此时混合策略纳什 均衡为：t= C/(R+D)，m=V/(V+F)。该均衡表明：在其他情况一定时，监管者严 格监管的成本 C越高，潜在骗购人骗购的概率越大；监管者因玩忽职守(即不监管)导致骗购行为发生而 受到的惩罚D越大，潜在骗购人骗购的概率越小，监管者发现并查处骗购行为受到的奖励R越 重，潜在骗购人骗购的概率也越小。在其他情况一定时，监管人严格监管的概率与骗购经适 房成功获得的净利润V成正比，而与骗购人骗购不成遭受的损失F成反比。进一步可以看出， 只 要严格监督的成本C远大于零，骗购成功的净利润V远大于零，就无法完全避免骗购经济适用 房现象。但是，政府可以通过加强对监管者的奖惩力度，或者通过某些措施或制度建设来减 少严格监督的成本来降低骗购行为发生的概率。
(三) 模型解的进一步讨论
以上分析暗含一个假定，即只要监管者严格监管，骗购行为一定会被发现。这有可能不 符合现实。实际情况通常是，即使监管者严格监管，骗购行为也未必一定被发现，更现实的 是，只能以一定的概率P被发现。这意味着博弈方1选择骗购，博弈方2选择严格监管时，双 方的期望得益分别为-PF+(1-p)V
和PR-C. 此时博弈的得益矩阵如表2
表2 监管博弈2
博弈方2严格监管偷懒博弈方1骗购-PF+(1-P)V，PR-CV，-D不骗购0，-C0，0
为分析方便，进一步假定博弈双方的风 险是中性的，对该博弈可以类似分析求解。该博弈均衡解有如下几种可能情况： (1)当-P F +(1-P)V≥0，PR-C≥-D时，骗购人(博弈方1)有占优策略即骗购，此时，监管者(博弈 方2)会选择严格监管。惟一的纯策略纳什均衡是：骗购、严格监管。(2)当-PF+(1-P )V≥0，PR–C<-D时，骗购人有占优策略即骗购，监管者有占优策略即偷懒，该博弈有占 优策略均衡是：骗购，偷懒。(3)当-PF+(1-P)V<0，PR-C<-D时，因为监管者有 占优策略即偷懒，骗购人(博弈方1)当然选择骗购，因为V>0.从而该博弈有惟一的纯策略 纳什均衡是：骗购，偷懒。(4)当-PF+(1-P)V<0，PR-C≥-D时，此时该博弈没有 纯策略纳什均衡。混合策略纳什均衡为，骗购人以C/(PR+D)的概率选择骗购，而监管者以V/ [P(V+F)]的概率选择严格监管。
比较监管博弈1和监管博弈2的均衡解发现，监管博弈1可以看作是监管博弈2的特例(即 P=1)。而当监管者严格监管，骗购行为只能以一定的概率P(<1)被发现时，博弈的均衡 情况更加复杂，纯策略纳什均衡(骗购，偷懒)或(骗购，严格监管)显然不是政府和人民 希望看到的结果。(骗购，偷懒)结果的出现与PR-C<-D密切相关，通常意味着监管者严 格监管的成本高于可能的奖励与因偷懒受到的惩罚D之和。在一定的社会条件下，严格监管 的成本通常是一定的，骗购、偷懒结果的出现一般都是由于对监管者的奖惩力度不足。 因此要避免该结果出现，政府应加大对监管者的奖惩力度。而骗购、严格监管结果的出 现与-PF+(1-P)V≥0密切相关，该条件成立，通常是由于V太大而 F太小造成的，或者仅 仅是由于P太小造成的。因此要避免该结果出现，政府应设法减少V，增加对骗购者的惩罚F ，以及提供相关的资源支持来提高监管者的监管能力即提高发现骗购行为的概率P。监管博 弈2的混合策略纳什均衡同样表明，只要严格监督的成本C远大于零，骗购成功的净利润V远 大于零，就无法完全避免骗购经济适用房的现象出现。此时骗购行为发生的概率比监管博弈 1的 情境下的概率更大，它不仅与严格监管的成本C、对监管者的奖励R和惩罚D 有关，而且与严 格监管发现骗购行为的概率P有关。监管者严格监管的概率也变大了。
值得注意的是，为了简化分析，我们这里没有考虑符合条件的申请人的情形，原因是在 现有的制度背景下符合条件的申请人的理性选择就是申请，而监管者是否严格监管(包括审 核)都不会影响到符合条件的申请人的经济适用房的购房资格。我们这里也没有考虑不符合 条件的骗购者为骗购成功可能贿赂监管者的情形。只要V远大于D，此时博弈可 能出现申请人行贿骗购，而监管者受贿不监管的均衡结果，行贿额小于V大于D即可。
二、骗购经济适用房的原因分析
根据以上博弈模型的分析，再结合中国的实际情况，我们知道，监管博弈模型2可能更 符合现实。笔者研究认为，经济适用房骗购行为盛行的原因主要有：
(一)骗购成功获得的净收益V远大于零。由于经济适用房 享受了诸多政策优惠，商 品房和经济适用房之间的价差非常巨大。同时，开发商从追求利润出发，热衷于造大面积的 房子。而经济适用房只要满足一定条件就可以上市流转，即使扣除有关骗购成本后，骗购成 功获得的净收益V也是非常巨大的，这是骗购行为发生的经济动机。大量事实表明，违规倒 卖甚至等到五年上市流通期到后再转手，也可以动辄获利数十万元的利益。即使政府 现在对 经适房的上市流转进行了种种限制，一方面只是增加了上市流转的某些成本，而这些成本和 巨大的收益相比通常是微不足道的；另一方面考虑到现实中经适房还可以出租牟利，骗购成 功的净收益也是非常巨大的。
(二)监管者严格监督的成本C远大于零，严格监管发现骗购行为的概率P较 低。一方 面，由于现阶段我国个人信用体系不健全，政府主管部门严格审核的成本很高。家庭收入水 平是衡量是否具有购买经济适用房资格的重要指标。但是，我国的个人收入信息统计还不完 善，家庭收入的统计审核难以准确，有时形同虚设。部分购房者可以垄断家庭收入、居住条 件等个人信息，使购房者身份甄别机制失效，导致监管者严格监督的成本大大提高。另一方 面，经济适用房的供给对象范围定得过宽。如1998 年开始实行的经济适用房政策旨在解决 城市中低收入家庭的住房问题，以北京为例，2002 年，该市规定家庭全部年收入6 万元以 下的居民就有资格购买经济适用房，按此标准，该市80%的家庭都应被纳入其范围。这样一 来，监管 者严格审核监管的工作量巨大，严格审核监管的总成本非常高。这也是导致现实中的审核监 管流于形式、或者审核监管的职能被分解到多个单位和部门的部分原因。
(三)对经济适用房骗购行为的处罚力度F 不足。《经济适 用住房管理办法》规定 ：对骗购经济适用房的个人，由经济适用住房主管部门追回已购住房或者由购买人按市场价补 足购房款，并可提请所在单位对申请人进行行政处分。这意味着对于在私营企业工作的骗购 者来说，在其被查出后退回已购住房或按市场价购买一套住房即可。这不能有效地降低骗购 者的主观愿望。无论是骗购经适房还是违规出售、出租经适房的行为，都属于对社会福利的 非法侵占，倘若仅是以责令退还、补回差价、取消再次申购资格的方式作为处罚，则难免令 惩处沦入警戒无力的窠臼[2](34-39)。
(四)对监管者的奖励R和惩罚D力度不足。我们知道，经济 适用房的监管工作最终总是要落实 到政府中某个部门或某个官员身上的。而我国很多城市的经适房的管理部门属于政府部门， 其工作人员属于公务员，该部门或官员的收入往往与其监督努力无关，因此缺乏监督动力， 容易出现放纵骗购者的偷懒行为。严格监管通常被认为是监管者的职责，所以即使严格监管 发现骗购行为通常也不会受到很大的奖励，即R通常为零或很小。因此，很多监管者认为严 格审核监管是吃力不讨好的事，这是目前各城市把经适房申请审核和监管的职能分解到多个 单位和部门的一个原因，结果造成责、权、利关系不清，责任人难以明确，对监管者的偷懒 行为无法有效监督和惩罚，即D通常为零。通常，经适房管理机构会把审核监督的职能和任 务 分解下放给开发商、购房者的单位、街道办事处行政部门等，自己只负责登记备案和公示。 以获取最大化利润为目标的开发商，是没有动力和能力成为公正且尽责的资格审核者的。购 房者的单位，作为审核者之一，被要求证明职工的收入是否低到符合购买经济适用房的条件 ，这种证明，在缺乏监督(因为购买行为在开发商那儿发生，同事间不再直接监督)、缺乏 利益机制约束(证明能否购买不涉及单位的经济利益)的条件下，难免失真。街道出证明的 结果也是如此。这样就会最终导致审核失灵。
值得注意的是，当前经济适用房政策实施中难以杜绝的腐败现象和寻租行为是骗购行为 发生的一个重要原因。首先，经适房的用地不是通过市场招标，拿地、拿许可证过程中暗箱 操作、权钱交易很难避免；经适房与商品房的巨大价差为“黑市交易”和腐败创造了空间， 不符合条件的骗购者有动力为骗购成功而贿赂监管者；监管者(政府官员)通常也是经济人 ，也有自己的利益追求。在权力失去制约的情况下，权力“ 寻租”、 与开发商或骗购者“
串谋” 等现象在所难免。其次， 作为符合经适房购买条件的普通公众，利益极为分散， 行为 能力弱化，公众监督成本和收益严重不对称；加之双方信息不对称，公众对政府的监督力度 非常有限。最后，由于很多地方经适房是用来销售而不出租的，且经适房通常都超标准建造 ，虽然相对于商品房来说，经适房的价格便宜得多，但单套的总价依然很高，结果造成符合 条件的申请人想买但买不起，而买得起的人又不符合条件的尴尬局面。为了使得经适房顺利 卖出去，政府相关部门必然会不断放宽经适房的购买条件，导致众多原来不应属于保障对象 的家庭获得了经适房。一方面，造成了大量经适房被骗购的现象；另一方面，在经适房的供 给又相对过少的情况下，极易产生寻租和腐败行为。这进一步导致人们对经适房政策的诟病 和批判，导致低收入群体对经适房建设与监督等漠不关心。结果就是监管者的寻租、腐败 与骗购者骗购之间的恶性循环，最终可能导致经济适用房政策的完全失败。
通过以上分析可以发现，骗购经济适用房的主要原因可归纳为以下几个方面：(1) 骗购 成功获得 的净收益V非常巨大。(2)监管者严格监督的成本C远大于零，严格监管发现骗购行为的概 率P较低。(3)对经济适用房骗购行为的处罚力度F 不足。(4)对监管者的奖励R和惩罚D 力度不足。 (5) 腐败现象和寻租行为。
三、完善经济适用房政策的思路与建议
根据以上分析，我们提出完善经济适用房政策的思路与建议[3](78-83) ：第一，降低骗购成功 获得的净收益。需要在完善并严格执行现有的经济适用房相关政策的同时，进一步做好如下 工作。首先，严格控制单套面积和标准。使之定位在“基本生活需求品”这个层次，拉开它 与商品房的差距。这样也有助于保护符合条件的申请人的利益，让他们想买能够买得起。其 次，限制经济适用房的流转，防止投机者炒作获取暴利。如政府回购，建立公共产权制度， 在取得完全产权前，经济适用住房购房人只能用于自住，不得出售、出租、出借等。考虑到 当前经适房的供给能力有限，而低收入家庭的购买力同样有限的现实，笔者建议经适房可以 采取租售并举、以租为主或先租后买的运作模式；同时对经济适用房进行封闭式的运营，采 取政府回购、直接向新申请者转让或只租不售的模式运作。最后，增加骗购成本。如实行资 格申请担保制度等。当然，这需要政府加强对经济适用房开发和销售后的使用监督，对违 背经济适用房用途的使用行为，按行政违法处理，必要时可取消经济适用房享有资格。第二 ，降低严格监管的成本，提高严格监管发现骗购行为的概率。这主要应该从尽快完善住房档 案信息系统和建立个人收入信息系统入手。当然，量力而行，缩小经济适用房保障范围、明 确经济适用房的购买资格条件等也是必要的。同时，需要充分发挥利害关系人、群众和媒体 等的监督作用。这需要进一步完善信息披露制度，建立健全经济适用住房申请、审核、公示 、轮候制度和工作机制，主动接受社会监督。第三，加大对经济适用房骗购行为的处罚力度 。除了现有的有关处罚外，建议对骗购者的骗购行为实行差价的双倍甚至十倍罚款制度，如 骗购者骗购的经济适用房面积为60平米，总价为24万，而同品质和大小的商品房总价为60万 ，则骗购者骗购行为被发现将遭受72万甚至是360万元的罚款。对情节恶劣者以侵吞国家财 产罪或诈骗罪等移交司法机关处理。第四，加大对监管者的奖惩力度，完善责任机制与监督 机制。对监管者发现并查处骗购行为的给予适当的奖励，建议把骗购者的罚款的10%~20%作 为对监管者的奖励；同时，对监管者(单位和个人)的腐败、玩忽职守和违规操作等行为除 追缴非法所得外要追究相应的行政责任和法律责任。这一方面需要明确有关单位和个人的职 责，另一方面需要发挥群众和媒体的监督作用。建议设立专门的政府机构和人员负责经济适 用房申请资格审核与监管等，经适房的销售也应该由政府部门或其委托的非盈利机构负责， 而不应该是开发商。建议对群众的举报实行保密，举报经查实后给予举报人一定的物质奖励 。最后，大力发展集资建房和合作建房。笔者始终认为，无论是从增加经适房供给、防止腐 败、减少经济适用房既不经济也不适用等问题，还是从降低严格监管的成本、增加严格监管 的动力等来看，集资建房与合作建房都是经济适用房的重要形式。
参考文献：
[1] 张维迎：《博弈论与信息经济学》，上海：上海人民出版社，1996年。
[2] 杨和君：《经济适用房政策中的委托代理问题浅析》，《消费导刊》，2008(8)。
[3] 李友华：《经济适用房遭诟病的反思和对策》，《今日中国论坛》，2008(12)。
[责任编辑 丛光]
浅论侦查行为的博弈特征 篇6
关键词：侦查行为,博弈,非合作博弈,合作博弈
博弈是指决策主体 (个人或组织) 在相互对抗中, 对抗双方或多方相互依存的一系列策略和行动的过程集合。博弈论主要研究决策主体的行为发生直接作用时的决策以及这种决策的均衡问题。一般认为, 冯·诺伊曼和摩根斯坦于1944年出版的《博弈论和经济行为》是博弈理论诞生的标志。博弈论自诞生起不久即进入社会科学和心理学的广大领域。
一、侦查行为过程中的非合作博弈
传统侦查学上提到博弈时, 往往把博弈视为对抗的同义词, 在许多论著中, 这种对抗常常被用来指侦查方与作案人或者犯罪嫌疑人之间的相互关系。传统上对侦查博弈的理解有些片面:侦查具有对抗属性, 不等于侦查博弈就是一种非合作博弈, 区分合作博弈与非合作博弈的根本点在于博弈参与者的行动在相互作用时, 能否达成一个有约束力的协议。非合作博弈的参与者将大大突破侦查方与作案人的范围限制, 只要侦查措施所及, 即可能有新的参与者加入到博弈进程, 或者变成一次新的博弈, 或者改变原来博弈的信息和条件。既然不同的参与者会有不同的利益需求, 那么, 在侦查进程中, 就不会只有侦查方和作案人之间才有利益的冲突和斗争, 基于案情的不同复杂程度, 非合作博弈可能存在于侦查过程中的任何主体之间, 如侦查方与作案人, 侦查方与犯罪嫌疑人, 侦查方与证人, 侦查方与被询问者、被搜查者, 等等, 这几对主体可能分别是整个案件侦查博弈进程中若干独立的非合作博弈过程的参与者。甚至同类参与者, 例如侦查人员之间、侦查机关之间、犯罪嫌疑人之间、证人之间, 也会产生非合作侦查博弈。因此, 非合作博弈广泛存在于侦查的不同参与者之间, 并非侦查方与作案人、犯罪嫌疑人的专利产品。
二、侦查行为过程中的合作博弈
侦查行为过程中充满了厚重的对抗与竞争色彩, 但这并不等于侦查行为过程的参与者们不会出现合作或者不需要合作。事实上, 合作侦查博弈广泛存在于不同案件的侦查过程中, 广泛存在于同一案件侦查过程的不同环节。由于合作博弈允许博弈各方通过谈判和沟通来树立合作意识, 并建立相互间信任、克制和承诺的机制。因此合作博弈论对侦查方的重要性绝不亚于非合作博弈理论。
在侦查博弈过程中, 合作的可能性是广泛存在的, 促使不同参与者在博弈时进行合作的原因很多, 其中最重要的就是存在经对方承诺并可兑现的回报。当然, 在侦查中, 回报只是就一般情况而言的, 在有些场合中, 合作博弈的双方或多方之所以进行合作, 不一定是因为他们都是理性的, 也不一定要假设参与者的所有选择都是深思熟虑的且符合理性的, 例如, 有的犯罪嫌疑人愿意告发同案犯可能纯粹是一时口快, 而未顾及告发可能会给自己带来的不利大于利。以作案人和侦查方之间的合作为例, 一方承诺自首、坦白或者充当“特情”, 而另一方则对其予以补偿, 在定案时为其请求减免罪责甚至给予一定奖励。回报的保障不仅在于参与者彼此的信任, 而且还有双方达成的有约束力的协议, 这种协议或者表现为对某项具体法律制度的尊重 (例如证人保护制度) , 或者表现为某项侦查政策 (例如坦白从宽、抗拒从严) , 或者表现为参与者共同遵守的其他规范 (例如社会伦理道德) 或临时达成的具有约束力的契约 (例如侦查人员与犯罪嫌疑人就后者如坦白就改善羁押条件的双方协议) 。回报的保障还在于基于双方互补性利益的存在, 有可能实现双赢。以证人与侦查方之间的合作博弈为例, 证人不作证将纵容犯罪甚至自己将面临法律的制裁, 而作证可能遭到犯罪嫌疑人及其同伙的报复或者带来经济上的损失, 相应的, 侦查方如能获得证人证言则可能拓宽证据或线索渠道, 降低侦查成本, 如不能获得则可能面临追溯失败的风险。那么, 二者之间此时的互补性利益就是, 侦查行为主体为证人提供保护, 防止其因为作证遭受不利后果, 而证人则如实作证。
总之, 博弈具有复杂性和多样性, 侦查主体要想在博弈中立于不败境地, 就必须提高自己的博弈水平, 掌握博弈的主动权, 以免在博弈中陷入被动局面。侦查对立双方的根本利益是难以妥协的, 侦查主体不应放弃追诉职责, 许多被害人也不会坐视侵害行为逃避制裁或被从轻处理, 但对一些罪行重大的作案人来说, 采取合作远不如抵抗对己有利。因此, 在根本利益对立的主体之间, 非合作博弈仍是主要形态。侦查主体要想在博弈中获得收益, 就必须在博弈之前以及博弈之中采取各种措施, 确保博弈的优势地位。
参考文献
[1]刘为军:《侦查中的博弈-侦查对抗与合作》, 中国检察出版社, 2011年1月。
[2]张维迎:《博弈论与信息经济学》, 上海三联出版社, 上海人民出版社, 1996.5。
[3]王则柯:《新编博弈论平话》, 中信出版社2003年版。
[4]范如国、韩民春编著:《博弈论》, 武汉大学出版社2006年版。
行为博弈 篇7
大量的事实表明,集群式联盟已被政府作为衡量当地区域价值增长的重要渠道。以广州市政府重点扶持的三大汽车制造产业集群联盟为例,官方公开资料显示,其2015年汽车整车产值有望超5000亿元。然而,联盟的高失败率问题不容忽视,其失败率大致在50%～60%之间[1]。一方面,合作使得集群联盟成员通过功能互补,实现了资源整合,获取了共同的集聚利益,另一方面,共同利益又会带来成员间的竞争,这种既合作又竞争的关系必然导致潜在的机会主义行为,从而增加联盟失败的概率[2]。这促使政府管理者深刻思考:如何有效协调企业的个体目标与集群联盟的群体目标,以促进当地区域经济发展。
纵观相关最新研究,多数文献以资源基础理论、关系契约理论、交易成本理论、博弈论等为基础,从规模经济、专业化分工、技术溢出效应、社会资本等概念出发探讨了集群联盟相关问题,其中,有文献从实证和案例研究角度,详尽阐述了某类集群联盟的产业政策制定问题[3,4,5];有文献的研究关注点在集群联盟的产生机理及治理机制、集群升级路径演化方面[6,7];有文献探讨了集群联盟的发展对区域经济增长的影响[8];有文献集中在对联盟的稳定性进行分析,并通过设计一些监管机制来减少或消除联盟成员实施机会主义行为的影响[9,10,11,12];有文献构建了集群联盟企业间的竞合行为模型,并对随机动力过程进行了定量分析[13,14]。这些文献对于政府制定有效的集群政策具备一定参考价值,但存在以下不足:部分学者仅从微观角度来研究企业个体层面的合作与竞争战略问题,另一部分学者仅从政府宏观角度来分析集群联盟应采取的集群政策问题,可以看出,微观与宏观是明显割裂的。将企业间竞争与合作的微观个体行为与集群联盟的宏观群体行为特征联系起来,探讨两者间的关系,该视角定量分析的文献目前鲜为少见。
有研究已表明,这种从微观个体行为到宏观群体行为的复杂性思维方式已应用在包括合作演化的许多研究领域。Nowak归纳了最为突出的5种解释群体合作行为的机制包括:亲缘选择、群体选择、直接互惠、间接互惠、空间结构[15]。在空间结构对群体合作行为的影响中,考虑在二维规则格子上,个体仅与自己的近邻相互作用,其中,有文献证明了空间结构可以有效促进群体合作行为的产生[16,17,18,19];有文献也表明,倘若个体在移动过程中,背叛的诱惑不是太高,个体迁移的速度也不是太大,群体中合作可以存在[20];有文献提出了一种基于成功驱动的个体空间位置迁移策略,合作者易形成团簇来维持和促进合作[21]。这些文献从不同的角度和侧重点来谈群体合作现象,但偏重于生物、自然科学、人类社会方面,用于解释经济社会中由企业个体组成的联盟群体合作现象还不多见。那么,由众多企业竞合行为构成的集群联盟群体行为是否具有空间结构上的上述特征?哪些因素在促成集群联盟合作中起到了关键作用?上述研究结果是否仅依赖于其给定的博弈得益参数等,这正是本文进一步要解决的问题。
因此,沿着企业竞合行为的个体作用促成集群联盟群体行为有序的思路,首先对集群联盟群体行为演化动力产生的根源进行了分析。接着,基于多Agent数值仿真实验的研究方法,对文献[21]定义的个体迁移策略进行改进,通过企业间竞合行为的重复囚徒困境博弈试验,模拟企业个体在二维空间格子上的交互行为演化,尝试从不合作者的诱惑得益、企业合作者密度、企业邻域结构、企业空间密度这4个因素,来分别探讨它们在促成集群联盟群体行为中的关键作用,以期分别从市场和政府层面给出有价值的对策和建议参考。
1 集群联盟群体行为演化动力分析
集群联盟群体行为演化的动力机制是支撑和驱动其形成、发展和演进的所有要素及这些要素构成的运行规则体系,按其动力产生的根源可分为市场自组织行为和政府控制干预下的行为。
市场自组织行为是一种市场自发的内生力量,在不存在外部集中的政府力量介入下,企业自身策略的改变仅来自于集群联盟中取得了先行者市场效益的企业的示范和诱导。由于不完全信息的存在,企业一般表现为仅学习其地理邻近性区域的策略。当集群内所有企业均与其邻域伙伴同时发生局部交互作用时,会带来整个产业与市场的互动、最终自发形成产业在特定区域内的集聚现象,这可视为集群联盟群体有序的市场自组织行为。
政府控制干预下的行为来源于市场外的外生力量介入,是政府有意识地对集群联盟进行的规划、调控行为。它主要以政府加大资金投入、税收优惠、完善集群政策、强化集群品牌意识、知识产权保护等激励措施的实施来营造集群发育、成长的良性区域环境,解决集群联盟市场自组织行为的失灵问题,对集群联盟群体行为的发展演化起间接、辅助性的宏观引导作用。
现实中的集群联盟,不仅是集群内的企业交互作用自发形成的,同时也是政府推动的,是市场和政府两方面共同作用的结果。政府只有在完全了解市场自组织行为模式的前提下,才能实施有效的外部干预手段。
2 实验模型的构建
为了构建集群联盟的仿真环境,设计一个由n家企业组成的集群联盟,令Ai为任意第i企业个体,i∈{1,2,…,n},设置Ai初始时刻随机地分布在某一集群空间区域内,并会与其他企业随机地两两相遇,当与其他企业相遇的时候,他们就进行囚徒困境博弈和策略的更新,用一个四元组〈ϕi,πi,ηi,γi〉进行描述,其中,ϕi、πi、ηi、γi分别为Ai的策略选择集合、与邻居间的当期博弈总得益、策略更新规则、空间迁移规则。模型假定博弈双方在博弈前可以通过谈判沟通,达成相互理解与默契,再由各自决定采取何种策略。
2.1 企业的博弈得益矩阵和博弈规则
任意第i企业个体Ai的策略选择集合ϕi均为{互惠主义,机会主义},分别取1或0两种状态,表示为一个策略向量:ϕi=[1 0] or [0 1]。互惠主义表示在联盟过程中坚持与对方合作,保持互惠互利;机会主义表示在联盟过程中不积极与对方进行合作,彼此竞争,意味着有更高诱惑时随时选择背叛。如果Ai采取互惠主义策略,称为合作者;如果Ai采取机会主义策略,称为机会主义者或背叛者。现假设博弈在随机的两两企业间发生,倘若博弈双方均采取互惠主义策略,则双方均得到合作得益R;如果一方采取互惠主义策略另一方采取机会主义策略,那么合作方亏损,损失得益为S,背叛方获得诱惑得益T;如果博弈双方均采取机会主义策略,则双方均得到惩罚得益P。双方的博弈得益矩阵φ如表1所示。已有研究表明,企业间的合作行为具有典型囚徒困境博弈的特征[20],因此,表1满足囚徒困境博弈得益的关系式T>R>P>S。其中,2R>S+T,即双方合作的总得益大于一方合作另一方背叛的总得益。
任意第i企业个体Ai的博弈规则为:在每一个t时刻,令Ai与其邻居间同时进行博弈,一次博弈完成视为一个博弈周期;在一个博弈周期后,计算自己的当期总得益πi,定义为
式(1)中,∧i为Ai的近邻集合,ϕ
2.2 企业的策略更新和空间迁移规则
文献[21]定义的个体采取基于成功驱动的空间位置迁移策略,具体来说,人们往往受赢利之本性所驱动和激励,倾向于迁移到估计可以获得最高报酬的近邻位置。受此启发,现实经济环境中的企业行为,通常亦具有模仿和学习获得高报酬的博弈对手策略行为的特点,但在空间上并不会迁移到该位置。因此,对该策略进行了改进,定义任意第i企业个体Ai的策略更新规则为:在每一个t时刻,Ai以当期总得益πi(t)为基础,根据周围邻居中博弈对手的当期总得益、策略与自身情况进行比较,并将这个博弈周期内收益最高的邻居所采取的策略,作为自己下一个博弈周期的选择策略,定义为
如果结果为式(2),则保持当前博弈策略不变;结果为式(3),则选择Aj的该策略。
定义Ai的空间迁移规则γi为:将Ai嵌入到一个L×L的二维空间区域内,代表由多个企业参与的竞争环境,单元格数L2即为企业生存的空间,在每一个t时刻,单元格有且仅有一个企业存在,即在每一个博弈周期内,Ai随机地选择邻域内的某一单元格,若该单元格不存在其他企业时,移至此单元格;若该单元格已存在其他企业,则再随机选择邻域内其他单元格,直至找到一个没有被企业占据的单元格;若搜索完邻域单元格,且邻域单元格均有企业存在,则保持位置不变。
3 模型仿真及结果分析
Swarm平台是一个可以对复杂适应系统的群体行为和演化规律进行较好仿真的多Agent软件工具集。目前,多Agent数值仿真实验日渐成为一种重要的研究方式,为深刻挖掘企业间群体合作行为的涌现与演化提供了一个有利的视角。上述模型的仿真采用Swarm 2.2与Java编程语言在开发平台Eclipse 3.2.2上实现,操作系统为Windows XP Professional。本文采用数值模拟实验方法是基于很难通过调研或二手统计数据对文中的变量进行直接测度,而该方法可以不受干扰。
3.1 初始条件与实验数据
将集群联盟中的每个企业看作一个Agent,初始时刻具体设置和仿真规则如下:
3.1.1 初始环境
按照通常做法[15],将表1简化为单参数的博弈环境,设置1<T<2,R=1,P=S=0,这种形式虽然简单,但能充分反映个体得益与群体得益相冲突的特点,更利于实质问题的研究,因为企业间的合作行为一般是有背叛诱惑代价的,通过分析背叛诱惑参数(T)与合作得益(R)的比率,可以研究这种背叛诱惑代价对合作行为的影响。此外,产生一定数量的单元格数L2,企业空间密度g(企业数占单元格数的比例)和企业合作者密度h(企业采取互惠主义策略的初始比例)均服从(0,1)的随机均匀分布。
3.1.2 邻域结构
就每个企业Agent而言,邻域结构B的定义表示每个博弈周期内与其进行博弈的企业数量,邻居类型设置为两种:von.Neumann型(冯·纽曼型)和Moore型(摩尔型),如图1所示。其中,von.Neumann型有4个邻居,分别为[-1,0]、[1,0]、[0,-1]、[0,1]4个方向;Moore型有8个邻居,分别为[-1,-1]、[0,-1]、[1,-1]、[-1,0]、[1,0]、[-1,1]、[0,1]、[1,1]8个方向。受初始状态影响,并不是邻域内每个单元格都存在企业,当邻域内某单元格没有企业时,则视为没有博弈发生。
3.1.3 仿真规则
一个博弈周期视为一个仿真周期,仿真周期运行1000次视为仿真结束。为尽量减少随机数对计算结果的影响,在相同的初始条件下,分别进行100次计算实验,然后对结果取平均值。
3.2 参数讨论及仿真结果分析
以博弈支付矩阵中不合作者的诱惑得益、企业合作者密度、企业邻域结构、企业空间密度这4个因素,来分别探讨它们在促成联盟群体行为中的关键作用。分别对这4个仿真参数适当调整,观察集群联盟中选择互惠主义策略或机会主义策略的企业数量在时间上和空间上的演化趋势,称之为合作频率或不合作频率。其中,在图2～5中,横轴t代表运行1000次的仿真周期时长,纵轴total代表企业的总数目,深灰色和浅灰色曲线分别为采取互惠主义策略和机会主义策略的企业数量。
3.2.1 不合作者的诱惑得益分析
其他参数设定保持不变的情况下,仅对博弈支付矩阵中不合作者的诱惑得益T调整,对T在取值区间(1<T<2)内进行多轮实验和反复比较,得出结论:不合作者的诱惑得益T极大的影响着集群联盟群体行为的进程,随着T值的增加,所有企业将逐步采取机会主义策略,即不合作者的诱惑得益与集群联盟的群体行为呈负向相关关系。例如:在设定其他参数L=50,邻域结构B=von.Neumann,企业空间密度g=0.8,合作者密度h=0.5保持不变时,T的取值分别为1.1、1.4、1.5时合作频率和不合作频率的演化趋势,如图2所示(从上至下分别为a、b、c图,以下同,略)。特别地,当T>1.5后,几乎所有企业在很短的周期内均演化为机会主义者。仿真结果可以解释为,当背叛诱惑参数与合作得益的比例维持在一个较小的参数范围时,背叛诱惑得益虽然能够补偿合作得益,但缺乏足够吸引力,企业在合作过程中采取机会主义策略无利可图,在经过一段时间演化后,几乎所有企业均选择采取互惠主义策略来维持彼此合作状态;随着高额诱惑得益的逐步增加,企业采取机会主义策略会变得越来越有利可图,最终促使企业选择机会主义行为的概率在逐步增加,当增加到某一临界点时(临界点依据实际得益矩阵、空间结构等因素会有所不同),在很短演化时间内,所有企业均一致采取机会主义策略。可以看出,如果没有一些额外的惩罚机制来约束企业的机会主义行为,企业间的合作是不可能发生的。
3.2.2 企业的合作者密度分析
其他参数设定保持不变的情况下,仅对企业的合作者密度h调整,经过多轮实验和反复比较,得出结论:虽然受企业初始采取互惠主义策略与机会主义策略的分布影响,使得不同初始分布状态下的合作频率或不合作频率曲线不尽相同,但不改变其总的演化趋势,即企业的合作者密度与集群联盟的群体行为无相关关系。例如:在设定其他参数L=35,邻域结构B=von.Neumann,企业空间密度g=0.7,不合作者的诱惑得益T=1.1保持不变时,h的取值分别为0.2、0.4、0.6时合作频率和不合作频率的演化趋势,如图3所示。其中,在图a和图b中,采取互惠主义策略的初始企业比例分别仅为0.2、0.4,采取机会主义策略的企业几乎占据了大部分群体空间,但在经过一个很短的时间演化后,采用互惠主义策略的企业数量就急聚上升,迅速占据优势地位并稳固下来,接近图c中h=0.6时的演化曲线水平。仿真结果可以解释为,从单次博弈来看,由于外部环境、不完全信息等不可控因素的存在,尽管初始企业会采取某一策略行为,但因为该策略无法使企业获利,从重复博弈角度来看,该行为是难以持久的。随着企业个体向最高得益对手的学习过程,策略会不断进行调整,也就是说,企业不论初始策略状态如何,最终还是会在权衡比较后,采取带给企业更高得益的那个策略。可以看出,初始合作者密度不会影响联盟最终的演化结果,仅仅关系到其达到演化稳定状态的速度。
3.2.3 企业的邻域结构分析
其他参数设定保持不变的情况下,仅对企业的邻域结构B调整,经过多轮实验和反复比较,得出结论:企业个体的邻居数量越多,当从von.Neumann型增至Moore型时,采用互惠主义策略的企业数量会有所增加,即企业的邻域结构与集群联盟群体行为呈正向相关关系。例如:在设定其他参数L=35,企业空间密度g=0.8,合作者密度h=0.5,不合作者的诱惑得益T=1.4保持不变,B分别为von.Neumann型、Moore型时,合作频率和不合作频率的演化趋势如图4所示。其中,在图a中,采取机会主义策略的企业数量是占据上风的;在图b中,当邻居的数量由4个增加至8个后,采用互惠主义策略的企业数量增加了,压倒了采取机会主义策略的比例优势,最终占据绝大多数并稳固下来,达到了稳定状态。仿真结果可以解释为,企业在对某项具体业务进行合作伙伴选择的过程中,进行比较判断和备选的合作伙伴越多,越增加了自己讨价还价的筹码,从中筛选出匹配的合作伙伴的概率亦越大,这提高了企业间合作的概率。
3.2.4 企业的空间密度分析
其他参数设定保持不变的情况下,仅对企业的空间密度g调整,经过多轮实验和反复比较,得出结论:企业数占总单元格数的比例越大,合作者越容易存活;反之,企业数占总单元格数的比例越小,合作者越容易转变为机会主义者,即企业的空间密度与集群联盟的群体行为呈正向相关关系。例如:在设定其他参数L=35,合作者密度h=0.5,邻域结构B=von.Neumann,不合作者的诱惑得益T=1.1保持不变时,g的取值分别为0.65、0.70、0.75时合作频率的演化趋势,如图5所示。其中,在图a中,经过一段时间演化,采取机会主义行为策略的企业数量是占据上风的,而在图b中,g的取值相比图a的0.65发生了很微小的比例扰动,仅仅上升至0.70时,采取互惠主义策略的企业数量就迅速取代了机会主义策略占据上风,继续将比例微调上升至图c的0.75时,可以看到,采取互惠主义策略的企业数量已经稳固,并在企业总数量中占据了压倒性的趋势。仿真结果可以解释为,在一定的地理空间区域内,稀松或者低密度空间不利于促成合作,而紧凑或者高密度空间有利于促成合作,随着企业数量的增加,潜在的合作伙伴数量增加了,相应的合作机会亦由此增多。
3.2.5 集群联盟群体行为的空间演变
在空间博弈中,合作者是通过团簇的形式而存在的,如图6所示。其中,深灰色、浅灰色单元格分别表示采取互惠主义策略和机会主义策略的企业,黑色单元格表示该空间位置没有企业生存。根据多次仿真实验和系统运行观察,分析了集群联盟群体行为在空间上的演化趋势,得出以下两点结论:
(1)集群联盟群体行为的空间演化依赖于初始分布,其对博弈规则极其敏感,不同的参数设置会导致不同的结果。尽管其演化过程特别复杂,但其总的演化趋势不会改变,即由初始大部分机会主义者——机会主义者团簇包围合作者团簇——合作者团簇包围机会主义者团簇——均为合作者的空间演变过程。例如,以图2(a)设置的参数讨论,截取二维空间区域上,仿真步长t分别在1、16、54、124、927时的企业数量分布空间演化斑图快照,可以清晰看到采取互惠主义策略和机会主义策略的企业数量在空间上的群体演化趋势,如图6所示。这与图2(a)的仿真结果是一一对应的,在初始时刻t=1时,一些黑色空位填充在空间斑图的缝隙,只有极少量的合作者(深灰色),不合作者(浅灰色)形成大的机会主义者团簇以抵御合作者的入侵;在极短的演化时间内,机会主义者团簇的边界迅速被合作者团簇侵蚀,随着沿边界处的合作者所获得益的增加,边界附近的机会主义者被合作者吸收同化,大量的合作者突然涌现,形成稳定的合作者团簇,合作者团簇随之迅速膨胀扩大,合作的动力渐渐增强,如t=16时所示;合作者团簇稳固了下来,逐渐吞噬和瓦解着机会主义者团簇的防线,如t=54、t=124所示;在t=124至t=927的相当长的一段演化时间内,合作者团簇包围着机会主义者团簇,合作伙伴间以合作氛围为主。合作者之所以形成这种稳定的团簇,是因为彼此相互合作的好处促使它们能够很安逸地停留在合作者团簇里,机会主义者的生存空间越来越小,直至最终合作者把机会主义者从合作者团簇中驱赶了出去,合作者布满了整个空间群体,表现为t=927后机会主义者的全部消失。仿真结果可以解释为,现实市场经济环境中,除均为竞争企业和均为合作企业这两种极端经济环境的结构外,集群联盟成员间的关系更多表现为机会主义者团簇包围合作者团簇或者合作者团簇包围机会主义者团簇的情境,合作者团簇与机会主义者团簇可以实现共存,在稳态下几乎保持不变,即合作与竞争在长时间内保持共存格局。
(2)相同的企业往往集中在某几个特定的区域,形成团簇,共同抵御外来者入侵,特别地,合作者团簇越大,越牢固,越能有效抵御不合作者的入侵。亦以图2(a)设置的参数讨论,截取二维空间区域上,仿真步长t分别在1、16、54、124、927时的企业id分布在空间上的群体演化斑图快照,可以清晰看到企业id分布在空间上的演化趋势,如图7所示。其中,为每一个企业个体分配RGB三原色(每一种原色有0～255种颜色)混合调色后的任一种,同一种颜色代表同一个id号,即同一个企业,这与图2(a)和图6的仿真结果是一一相对应的。例如,在t=1、t=16、t=54、t=124、t=927时刻,相同的企业往往集中在原来地理位置上相近的区域,并没有太多的位置迁移,在稳态下几乎变化不大,具体表现为左边深色区域和右边浅色区域所示。仿真结果可以解释现实市场经济环境中一些集群联盟成员间的彼此相互依赖关系现象,当较稳固的互利关系已建起后,共同的利益将彼此捆绑在了一起,形成了可信联盟,并且几乎所有的企业成员都倾向于继续保持和自觉维护这种合作关系。
4 对策与建议
依据上述分析,分别针对市场层面和政府层面给出几点对策和建议,以期为企业的经营决策管理者和政府的政策制订者架起一座共同促使集群联盟持续健康发展的衔接桥梁。
4.1 市场层面
(1)在企业外界环境不确定性增加和未来可能收益减少的预期下,当背叛诱惑得益超出合作得益一定比例时,集群联盟内的成员采取机会主义行为几乎是必然趋势。因此,企业应尽可能采取有效措施,防范和减少这种潜在的风险可能性,一方面,通过努力增强自身经营实力,在提升自身核心竞争力的同时,也抬高了竞争对手背叛的门槛;另一方面,应保持警戒,在对方采取机会主义行为前占据先发优势,以合约的形式制定高昂的单边背叛成本,形成对不合作行为的严厉惩罚约束,起到威慑和损失补偿的双重效果。
(2)集群联盟成员中,不同的企业拥有的信息往往是不对称的,拥有信息资源优势越多,越完全,越有可能占据主动地位,处于信息劣势的企业则可能因此而遭受损失。企业应主动与合作伙伴进行及时有效的信息沟通与交流,使得各种信息在集群联盟内部容易收集、传播和共享。只有合作伙伴间建立起比较完善的信息交互体系的时候,才会促进彼此的相互了解和信任,企业间信息不对称的状况才会逐步改善,企业的策略选择才会趋于理性,由此增加稳定合作的可能性。
(3)共同利益群体成员连成一片形成可信联盟,是不易打破的壁垒防线,例如资源互补性集群联盟、垄断利益集群联盟等。所以,企业要着眼于合作伙伴关系的持续性,尽力创造出良好的合作氛围和诚信态度,并尽量多挑选备选合作伙伴进行比较,在形成了稳固的长期合作伙伴关系后,共同的长期稳定利益促使联盟内所有成员倾向于自觉保持和维护这种关系,可以在一定程度上有效抵御外来者的入侵和增强对抗市场风险的能力。极端的是,当垄断利益集群联盟的群体势力很牢固时,对政府职能部门亦具有警示作用。
(4)企业和企业间的关系本质上是竞争的,但合作却能在一定的条件和规则下自发演化出来。企业应通过创造条件和制定规则,使竞争中的合作在一种彼此相互学习、适应环境的氛围中达到。
4.2 政府层面
(1)行业协会代表着本行业的正式权威,可以被政府作为第三方的制度安排来发挥作用。其表现之一是扮演监督、仲裁和执行相应惩罚机制的角色,通过对企业不合作行为的过往历史信息在行业圈子范围内的开诚布公,对集群联盟的所有成员起威慑作用,这样,基于行业协会裁决和记录的惩罚预期会极大减少成员选择机会主义行为的可能性;其表现之二是扮演政府服务功能的中介角色,通过准确提供行业信息和需求信息,帮助企业获取市场机会和投资,为企业提供专业化、质优价廉的咨询、技术、管理等服务,可以有效降低企业成长初期的竞争风险和便于采取快速准确的市场应对措施。
(2)集群联盟内企业要形成全面的、长期的、良性的竞合关系,有赖于集群联盟内企业家之间建立良好的个人关系。政府管理机构应建立一个常设性的网络平台,通过加强信息网络基础设施的建设和提高数据库共享服务水平,让企业家有一个固定的交流与沟通场所。其表现之一是对集体惩罚机制效应的放大与强化作用,它不仅让集群企业合作双方能更多了解对方,而且会让更多的第三方起监督合作过程的作用,从而稳定集群联盟成员的合作关系;其表现之二是推动企业之间建立联系,以促进学习和交流,打破封闭格局,增强企业之间的信任和承诺,为彼此合作创造更多机会。
(3)由于集群联盟内的企业几乎均为供应链上的相关上下游企业或同质企业,且具有空间上的集聚性特点,政府需根据当地区域发展定位,合理组织集群内的空间结构,对区域内可利用的资源进行充分整合,进行科学的区块划分,相互协调多块功能空间,通过空间层次的创造实现区域有机整体的秩序感,扬长避短,充分发挥集群联盟的集聚效应。
5 结论及展望
将企业间竞争与合作的微观个体行为与集群联盟的宏观群体行为特征联系起来,基于多Agent数值仿真实验的研究方法,通过企业间竞争与合作的重复囚徒困境博弈试验,深入研究了企业个体间的竞争与合作行为是如何动态演化出联盟群体合作行为的。研究结果表明:在其他条件不变的前提下,不合作者的诱惑得益、企业合作者密度、企业邻域结构、企业空间密度这4个因素与集群联盟群体行为分别呈负向、无、正向、正向相关关系;亦分析了集群联盟群体行为在空间结构上的演化趋势,是由初始大部分机会主义者——机会主义者团簇包围合作者团簇——合作者团簇包围机会主义者团簇——均为合作者的空间演变过程,并且,相同的企业往往集中在某几个特定的区域,形成团簇,合作者团簇越大,合作伙伴间的关系越稳定和牢固。本文存在以下不足:集群联盟群体行为的演化过程必然要受到企业决策者的心理属性,如性格、情绪和认知能力的影响,因此,应考虑更加复杂的行为参数影响;对于集群联盟群体行为演化的动力学机制,应从政府角度量化出具体的惩罚和激励效果及它们的相互关系。这是值得讨论和未来研究应该完善的问题,有待于进一步设计集群联盟实验进行挖掘。
摘要：将企业间竞争与合作的微观个体行为与集群联盟的宏观群体行为特征联系起来,探讨两者间的关系。而从该视角定量分析的文献目前鲜为少见。首先依据演化动力产生的根源将集群联盟群体行为分为市场自组织行为和政府控制干预下的行为。接着基于多Agent数值仿真实验的研究方法,通过企业间竞争与合作的重复囚徒困境博弈试验,对集群联盟群体行为的演化进行了深刻的剖析,研究结果表明:在其他条件不变的前提下,不合作者的诱惑得益、企业合作者密度、企业邻域结构、企业空间密度这4个因素与集群联盟群体行为分别呈负向、无、正向、正向相关关系;亦分析了集群联盟群体行为在空间结构上的演化趋势,并且相同的企业往往集中在某几个特定的空间区域,形成团簇,合作者团簇越大,合作伙伴间的关系越稳固。最后在此基础上分别从市场和政府层面给出了具体的对策和建议。
助学贷款学生违约行为博弈分析 篇8
国家助学贷款是由政府主导,利用金融手段完善我国普通高校资助政策体系,对普通高校经济困难学生提供资助所采取的措施。它由财政贴息和高校共同给予银行一定风险补偿金,银行、教育行政部门与高校共同操作的专门帮助高校贫困家庭学生的银行贷款。从上世纪中期以来,助学贷款逐渐成为许多国家或地区高等教育财政改革的重要内容。国家助学贷款成为了家庭经济困难学生筹集高等教育费用的重要方式。因此,助学贷款的可持续发展不仅直接关系贫困生及其家庭的切身利益,而且直接影响国家人才培养以及教育公平的实现。然而居高不下的助学贷款违约率却影响了金融市场的正常秩序,也打击了银行、国家和社会对国家助学贷款可持续的信心。如何降低违约率,保证国家助学贷款的可持续发展具有重要的理论与现实意义。
1 我国国家助学贷款的现状
国家助学贷款自2006年在我国全面实施以来已帮助一大批贫困学生完成了他们的学业,同时也推动了我国教育事业的发展,提高了全国的知识文化水平。但由于我国助学贷款的运作时间较短,各方对国家助学贷款的认识不够,助学贷款在政策的实施上还比较被动。以下对我国的助学贷款存在的问题及现状进行分析。
第一,国家助学贷款整体分布不均衡。国家助学贷款分布的不均衡既包括了地区间的分布不均衡,也包括了高校间以及专业间的分布不均衡。首先,我国经济发展的地区不均衡直接影响到国家助学贷款的开展。在经济发达地区,国家助学贷款开展的比较好,呈现出良性发展的态势,学生较容易获得助学贷款,而贫困生较多的经济落后地区,国家助学贷款的发展比较缓慢,学生反而比较难以获得助学贷款。其次,由于银行在发放国家助学贷款时更愿意将发放目标定位于风险较低的学生群体,而就读于重点高校和热门专业的学生在毕业后具有较高的预期收益,这就导致重点高校和热门专业的学生更容易获得贷款。由此带来的结果是贫困生越多的高校和专业,他们获得国家助学贷款的可能性更低。可见,国家助学贷款整体分布的不均衡将会导致最需要得到助学贷款帮助的贫困生没有获得贷款帮助,这有违国家助学贷款政策实施的初衷。
第二,征信体系不完善,国家助学贷款的违约率高。尽管从2006年开始我国的个人信用信息系统就开始投入使用,但由于我国没有类似国外的《征信法》或《征信管理条例》的相关法律和法规,且目前的个人信用信息系统数据范围仍然很有限,仅局限于银行的贷款记录和信息,这就大大削弱了个人信用信息系统对违约学生的约束作用,因此,也影响了国家助学贷款的顺利收回。此外,在我国国家助学贷款没有抵押物和担保,属于信用贷款,这就需要有完善的社会信用体系作支撑保障,但目前国内还没有建立稳定的社会信用体系,也没有完备的违约还贷信用惩罚和法律惩罚,仅仅假定学生具有良好的信用,即在校大学生不需要提供担保,只需要通过所在学校提供的贷款介绍人或由借款学生提供见证人,就可以以信用方式向银行申请助学贷款,介绍人和见证人不承担连带责任,这就给商业银行带来较高的信用风险。而目前在我国助学贷款的相关政策中,对未能按时履行偿还责任的学生缺乏明确有效的惩治措施,仅仅是通过在媒体上公布违约学生的名单和身份证号,而这些措施多数仅停留在文件层面,并未被大力落实。因此学生违规后受到的直接利益损失非常小。在这种个人信用系统尚未全面建立,且没有法律和个人信用保证的前提下发放信用的贷款,银行难于监管,致使国家助学贷款违约率居高不下。
第三,银行“惜贷”现象严重。商业银行是以追求利润最大化为目标,实行独立经营、自负盈亏的市场主体,应按照商业化、市场化模式运作,在保证安全性和流动性的前提下追求利润最大化。由于助学贷款违约风险高,且目前大学生就业困难和高学历者就业水平不高现象严重,借款学生偿还贷款的能力大大降低,加之助学贷款金额小、偿还时间长、手续繁杂,助学贷款利率比一般贷款利率低,导致银行发放助学贷款的成本收益不匹配。因此对商业银行而言,办理国家助学贷款的收益低、成本高、风险大,尤其是巨大的风险难以得到有效控制、补偿机制又不健全,致使利润很低、甚至亏损,因此减少贷款供给就成为必然的理性选择。尽管政府可以通过行政手段促使国有商业银行继续发放贷款,但银行为了平衡成本和收益,会不断提高助学贷款的门槛,这不但会造成银行贷款服务成本的升高,也导致不少贫困学生无法获得助学贷款。
2 助学贷款中学生行为博弈分析
从博弈论的角度来分析的话,国家助学贷款的管理中银行与受贷学生之间的利益博弈过程,双方各自采取自身利益最大化的策略。我们可做如下假设:
(1)博弈的参与者包括受贷学生和银行,且二者均为独立的利益主体。其中,经济困难的高校学生无论银行是否放贷,都会向银行申请助学贷款,并且按利益最大化的原则选择自己的博弈策略。作为博弈的另一方,银行也是按照自身利润最大化的目标选择自己的博弈策略。
(2)学生个体和银行之间进行的是一次性的博弈,因为学生只有在上学期间才能进行助学贷款。
(3)对银行而言,学生个体信息是不确定的,但学生群体的信息是可以预测的。学生个体信息的不确定表现在贷款学生毕业后的就业状况和收入状况难以预测;其次,学生的信用状况和道德水平也很难确定。因此,学生个体和银行之间的博弈是一种不完全信息博弈。但是学生群体的状况是大体可以预测的,银行可以通过往年学生整体所表现出的情况对今年的学生群体进行预测。因此,银行与学生群体之间的博弈是一种完全信息博弈。
(4)从博弈顺序来看,不论是把学生看成个体还是群体,学生与银行之间的博弈都是动态博弈,他们的行动顺序是分前后的,尤其是银行会根据往年的情况调整当年的贷款行为。
银行与学生之间存在一个三阶段的动态博弈过程,其具体顺序为:
第一阶段,银行在收到学生的助学贷款申请后选择是否放贷,可选策略为贷款和不贷款。若选择不贷款则博弈结束,此时银行与学生的收益情况为(0,0);若银行选择贷款,则由学生进行选择。
第二阶段,学生选择是否按时还贷。如果学生选择还款则博弈结束,银行和学生的收益情况为(I,Re-(I-Ig)),其中Re为学生利用贷款完成学业获得的收益,I为贷款利息,Ig为政府贴息,则I-Ig为学生需要支付的利息。
第三阶段,银行选择对违约学生是否追讨。假设学生选择赖帐,则银行会对贷款进行追收,追收成功的概率为p,并假设学生因为违约受到的惩罚为Cs,银行为追收贷款付出的追收费用为Cb,贷款的本金为A,则银行与学生的收益情况为((2p-1)(I-Cb)-(1-p)A,Re-p(A+I-Ig)-p Cs))。
当赖账的收益大于还款收益时,学生会选择赖账,即:Re-p(A+I-Ig)-p Cs)>Re-(I-Ig),
即学生赖账时银行的期望收益小于0,则银行在第一阶段的博弈中会选择不贷款,而如果(2p-1)(I-Cb)-(1-p)A>0,则银行在第一阶段的博弈中会选择贷款,而学生在第二阶段的博弈中会选择赖账。
可以看出,A、Cs、Cb、p的大小决定了式(1)和式(2)是否成立。而贷款本金A的金额基本是固定的,因此影响违约率的关键因素是Cs、Cb、p。尽管目前我国的个人信用系统已逐渐建立起来,学生拖欠贷款将直接影响住房贷款以及信用卡的申请,但发挥机制本身存在缺陷需要改进,且没有影响到学生声誉以及生活事业发展,从而不足以引起学生充分的重视。由于目前尚未出台有力的法律法规,学生不会因为违约而遭受到法律处分,没有法律的强制执行措施,学生所面对的违约成本Cs就大大的降低了。再者,贷款学生毕业后,因工作单位、居住地点、联系方式变动,加之贷款额度小,追收成本大,追收成功率低。因此目前我国的情况是Cb高而Cs和p较低,在这种情况下式(1)和式(2)成立的概率较大,这就意味着助学贷款难,银行收回贷款也难。
3 国家助学贷款违约风险防范的建议
第一,建立贷款学生信息系统并及时更新。银行应该对学生信用档案进行标准化处理,规范贷款学生的姓名、身份证号、家庭住址、联系方式、个人信用卡号等数据,个人信息从采集、汇总、分析、评估到查询、披露都形成严格的标准,与其他部门及独立的征信机构的信息口径一致,利用网络技术形成助学贷款专用信息平台。银行应定期与学生进行联系,对其工作单位、住址、联系方式等信息及时在信息系统中进行更新。整合后的信息资源充分共享于各个机构、部门,从而推动助学贷款和征信系统的良性互动。
第二,开发助学贷款信用评估技术。可以运用专业的分析方法、评估模型和管理策略,建立专业的助学贷款信用评估模型,对贷款学生的个人信用状况进行评价与等级划分,根据等级划分的情况,决定是否贷款以及贷款的金额。发放贷款后银行应定期对接受贷款学生的信用情况进行跟踪评估,并根据最新的信用评估情况做出终止发放或提前收回的决定。
第三,建立违约约束机制,提高助学贷款违约的成本。我国社会信用体系的不完善为助学贷款的违约打开了制度性缺口。完善违约惩罚机制、提高违约成本是控制助学贷款违约的关键。应借鉴国外先进经验,建议尽快制定我国的助学贷款相关法律,通过法律的约束,规范助学贷款的权利与义务,对国家助学贷款的申贷程序、贷款种类、偿还办法、减免条件、违约后的法律责任等作出规定,增强贷款履约的法律约束力,化解违约风险。对违约学生采取惩罚措施,情节严重的追究其法律责任,使其受惩罚的损失大于其所获贷款的利益,以达到对恶意拖欠贷款的约束。
摘要：降低助学贷款的违约率是保证国家助学贷款的可持续发展的重要任务。本文分析了助学贷款中学生与银行之间的博弈关系,探寻了影响助学贷款违约率的主要因素,并提出了相应的改进措施。
关键词：助学贷款,违约,博弈分析
参考文献
[1]宗刚,杨一博.国家助学贷款政策缘何陷入困境——基于博奕论的视角[J].当代教育论坛,2012,(04):26-30.
[2]廖茂忠.借款学生违约行为的发生机理[J].高等教育研究,2010,(11):49-56.
高校教师从教行为激励的博弈分析 篇9
关键词：高等教育学,博弈论,委托—代理模型,高校,教师
市场经济时代,面临给定的约束条件,最大化自己偏好的“理性人”角色走入了各个社会领域,利益最大化诉求也已逐渐成为社会组织、社会个体理性选择自身行为的主要依据,高等教育领域也不例外。
高校作为集教育、科研、服务于一体的社会机构,有其整体利益诉求,在现阶段,主要表现为要努力贯彻国家教育方针,同时提升高校自身的综合实力等。高校教师作为一类特殊的社会群体,其利益诉求则具有二重性特点:一方面,作为高校的重要组成部分,他们的利益诉求是蕴含于高校整体利益诉求之中的,二者具有统一性;另一方面,高校教师的利益诉求有其特殊性——利益诉求的个体性。这说明,在两者最大化自身利益诉求时,既存在相互合作,合作中也必然存在冲突,亦即个体利益与整体利益的冲突。
1 高校与教师的博弈问题的提出
高校作为整体利益主体的利益诉求已逐渐从单纯对资源的依赖,转变为追求教育教学、科研和服务质量的全面提升,从对“量”的重视转变为对“质”的重视,这样更能够带来巨大的“名气效应”——生源扩大,进校科研经费增多,师资结构优化,受重视程度增加等等[1]。由于教育、教学资源有限,高校倾向于以最小的资源投入(师资投入,财力物力投入)获得最大的利益。高校利益诉求的实现在很大程度上依靠其高素质的教师队伍,教师在高校所规定的教育、教学和科研上的努力水平直接关系到高校教育教学、科研和服务质量的提升。
高校教师作为“理性人”,面对有限的时间资源和有限的脑力、体力,倾向于以最小的投入换取最大的收益,教师从教所获得的利益是其从教动机的重要组成部分。教师的利益诉求包括物质(如工资、奖金、津贴)、个人追求、职称、政治地位等,而市场为高校教师的利益实现提供了多种途径和机会,即教师并不一定需要通过完成高校规定的教育、教学和科研任务来获得自身利益。[2]
高校面临的问题是:如何激励教师选择以最大努力水平(时间和精力的分配)来完成学校规定的教育、教学、科研任务,从而获得整体利益诉求的最大化。如何实现二者之间利益诉求的和谐化,尽量减少二者利益诉求之间的不一致,实现“双赢”。这正是博弈论中委托代理理论试图解决的核心问题之一。
2 高校教师从教行为的博弈分析[5]
(1)把教师的利益诉求、从事教育、教学和科研的努力水平以及其要完成规定任务所需付出的成本货币化,便于量化分析;
(2)把教师在完成高校规定的教学、科研任务上的时间和精力上的投入的质和量简称为“努力水平”;
(3)教师的工资水平由固定部分和激励部分构成,其中激励部分与教师的努力水平呈正比线性关系,即教师积极从事教学的努力水平越高,激励工资则越高;
(4)教师投入教育教学、科研需要付出努力成本(时间、精力)与其意愿的努力水平呈反比, 努力成本越大, 教师越不愿意努力从事规定的教育、 教学和科研, 反之亦反;
(5)教师(代理人)是风险规避的(风险是指教师的积极从事的努力水平与其收益存在差异的可能性),当努力水平与其收益高度正相关时,教师将愿意积极完成规定的教育、教学和科研任务,对于努力水平与收益存在较大差距的情况,教师将消极对待规定的任务。
首先,需要将高校教师和高校各自的利益需求模型化。
2.1 高校教师(代理人)的利益需求模型
设定教师(代理人)的收入函数为:I=F+SX,其中I为教师总收入,F为教师的固定收入,X为教师从事规定的教育、教学、科研任务的产出,S为教师可分享自己产出的份额(即教师每增加一单位的产出,就可获得S单位的收入),该参数为联系教师努力水平和其收益的系数,由高校的相关政策、制度决定,因而该系数成为联系高校与教师利益的纽带;从这个角度来看,S也就是高校关于激励教师完成规定的教育教学和科研任务的制度和政策的参数表达方式,也是这个委托代理模型中的重要参数之一。
其中,X是这样决定的:X=H+ε,H为教师的努力水平(在高校规定的教学、科研任务上的花费的投入),ε为均值为0、方差为σ2的正态分布随机变量,代表外生的不确定性因素(即教师自身无法控制的影响因素,如教育、科研条件,教育对象的基本素质等),同样的努力水平可能因为外界因素的影响取得不同的产出成果。
教师为了取得上述收入需要付出两类成本,一是时间、精力(为了完成规定的教育、教学、科研任务)的成本。这部分成本与其努力水平正相关, 即教师越是努力, 付出的成本就越高, 为了简化分析, 在这里运用一个委托代理理论中中常用成本模型来对之进行描述:
二是风险成本。由于教师(代理人)具有风险规避特征,为了规避风险,需要付出一定的风险成本。教师不仅要努力完成规定的教育、教学和科研任务,还要把自己的努力水平信息传递给校方(委托人),从而确保校方制定的激励制度,即努力-收益系数S,能使教师的努力水平和其收益呈正比。可以看到,教师的风险成本与S(高校激励制度、政策安排)和σ2(外生影响因素)有关,要较为准确、简洁地描述风险成本和它们之间的关系,还需要引进“阿罗-帕拉特绝对风险规避度量”来构造教师风险成本函数,用r表示绝对风险规避度量,教师的风险成本可构造为:
从上述风险成本公式可以看到,教师努力水平的风险成本与S和σ2呈正比:σ2越大,外生因素ε对于教师从教获取成果的负面影响越大,即努力水平难以在其收益上体现,教师就没有动力完成任务,表现为产出X变小,进而教师的收入I也变小;S越大,说明教师完成规定任务取得的成果对其收入的影响力越大,即教师的收入函数中,激励部分所占比例越大,一点点成果量的改变都导致其收入的较大起伏;教育教学、科研产出增加,则教师收入大幅增加,反之亦反。换句话说,S越大,则给教师带来高收益的同时,也带来高风险。
综上,教师(代理人)的实际收入是其总收入减去努力成本和风险成本所得的差,即:
由于教师(代理人)在进行教育、教学和科研任务时并未获得收入,仅是一个期望,因此对上述利益函数取数学期望,可以得到教师的期望利益:
因此,根据模型设定,教师(代理人)的行为是要实现其自身期望利益E(M)的最大化。
2.2 高校(委托人)的利益需求模型
高校(委托人)的期望利益应是其全部收益减去其投入,设定高校的期望利益为E(W),设定高校的收益为教师(代理人)的产出:X=H+ε,高校的净利益应当为:W=X-(F+SX),对之取数学期望得:
因而,高校(委托人)的问题在于如何使上述期望利益函数取得最大值以实现自身利益需求。但是,高校(委托人)在最大化上述函数的时候, 面临着两个约束条件。其一是参与约束,即只有当教师的期望利益E(M)不小于其从事非教学、科研活动时所获得的最大期望利益,教师才会选择努力完成高校交与的任务。设定教师的最低期望利益(即教师认为的最低工资标准)为m,参与约束条件可表示为:E(M)≥m.其二是激励相容约束。当委托人无法观测到代理人的行动选择(努力水平)时,代理人总是选择使自己期望利益达到最大化的行动[6]。高校(委托人)如果要让作为代理人的教师采用委托人要求的行动H(如足够的从事教育、教学和科研的努力水平),就务必使教师(代理人)在付出该努力水平时获得的个体期望利益E(M)最大。在本分析中,激励相容约束条件问题是:要使教师(代理人)的期望利益达到最大,教师的努力水平H应当是多少?
对教师期望利益函数求H的导:
高校(委托人)的问题就在于在两个约束条件的约束下,合理选择S(即选择合理的教师成果-收益关系系数,亦即选择合适的激励制度、政策)求得高校期望利益E(W)的最大化:
其中,
3 高校教师从教过程中的“棘轮效应”
3.1 双方博弈过程及结果
根据上述高校(委托人)的问题,进行模型优化运算,以求得在E(W)取得最大时,S(高校关于教师努力水平与收益的关系系数)怎样才能取得最优,即高校应当制定什么样的激励政策才能发挥最佳激励功能。
将参与约束和激励相同约束条件都代入E(W)=-F+(1-S)H, 可得:
当
3.2 “棘轮效应”分析
当高校(委托人)选择S*作为教师努力水平与其收益的关系系数时,教师(代理人)将付出H*的努力水平。如上文所述,S*越大,教师(代理人)的风险也就越大,因为教师从教的产出结果X而非努力水平H对于其收益的影响力越大。但实际上,教师从事规定的教育、教学、科研的产出结果与其努力水平并非是一一对应的关系(努力了但并不一定有成果),中间还存在ε这样的外生随机因素的影响。如果高校(委托人)仅从教师工作成果X来衡量教师的努力水平H,显然会造成S*过大,反而使教师风险增大。
可以看到,S*与b呈反比,由于教师的努力成本是
3.3 “棘轮效应”的消除
造成“棘轮效应”的主要原因在于高校(委托人)没有获得教师(代理人)的努力水平信息,仅靠教师的工作成果X来衡量教师的努力水平(表现为一次性考核),从而提升了教师(代理人)的努力成本和风险。因此,消除“棘轮效应”就必须考察教师从事教育教学、科研的投入程度,而不能仅依靠其工作成果来予以评价,即将一次性的考评转变为对教师个人努力水平的全程控制[8]。可以推导证明,当高校能够观察到教师完成规定的教育、教学和科研任务的努力水平时,教师的风险成本可以降至最小值,而教师的努力水平将得到更大的提升:
由于高校可以观测到教师的努力水平H,因此激励相容约束就不再起作用,任何水平的H都可以通过满足参与约束条件而实现。因此,高校(委托人)此时的问题选择S来确保高校期望利益的最大化:
其中,
把参与约束代入上面的式子,消去F,可以得到:
对上式分别求H和S的偏导数,最优化一阶条件可以得到:
把上述结果代入参与约束可以得到教师(代理人)的期望利益:
把以上两种情况得出来的S*和H*进行比较,用S*1和H*1表示当高校一次性考察教师工作成果X来衡量教师努力水平时双方期望利益的博弈结果,用S*2和H*2来表示高校全程考察监督教师努力行为时的博弈结果。可以看到:
4 启示
以上委托-代理模型的分析运用,为我们展示出了新时期高校与教师之间存在着特殊的利益博弈及其过程,给予了我们处理好新时期高校与教师之间利益关系的一些有利启示:
(1) 必须正视市场经济背景下高校与教师之间的整体利益和个体利益博弈关系。市场经济条件下,作为利益主体的高校、高校教师,都有自身的利益诉求,二者通过合作来实现这些利益。但合作蕴涵着冲突,在特殊的社会条件下,尤其是在体制转变造成利益格局重新分配的特殊时期,利益冲突时有发生。这些冲突一旦得不到调适,将引发一系列教育问题,如文中提到的教师“隐藏行为的道德风险”。
(2) 积极转变高校的师资管理体制,实现由权力支配和道德约束向利益激励机制和规范支配机制的转换。[9]追求自身利益诉求的满足是教师的主要从教动机, 尽管这一点已成为共识, 但在实践中却缺乏相应的制度予以保障和承认。在实践中,对高校教师行为的控制很大程度上依然停留在“理想化”的道德说教上, 同时再配合以科层权力支配,以行政命令予以执行。这样的控制手段在市场经济的背景下已难以为继,它无法消除道德“软”约束和行政命令“硬”支配之间存在的“棘轮效应”和“隐藏行为的道德风险”问题, 导致利益冲突“隐性化”, 恶化高校中的人际关系,甚至可能使高校与教师之间的博弈发展为“双亏”。
(3) 注意发挥参与约束和激励相容约束的作用, 强化教师的从教动机。随着高校社会服务功能逐渐加强, 高校教师获得自身期望利益最大化的途径和方式也日趋多样化, 社会兼职对于从教的替代性也在增强。要保证教师将足够的时间、 精力等努力水平因素投入到教育、 教学和科研上, 就必须强化教师的从教动机。所谓参与约束, 是指代理人从接受合同中得到的期望利益不能小于不接受合同时所能得到的合同外期望利益, 其中, 合同外的期望利益由其他市场机会决定。激励相容约束则指出, 要实现代理人按照委托人的要求执行合同, 就必须使委托人的利益诉求与代理人的利益诉求有足够的 “相容性”[6]。
(4) 强化高等教育教学的全过程控制和管理, 消除“棘轮效应”。教育是一个教育者与受教育者双向互动的过程, 过程在教育中的重要性决定了高等教育教学必须实现过程控制和管理。从上文的委托代理模型分析中可知, 只有实现了过程控制和管理, 将教师的努力行为而不仅仅是教育产出纳入监督、观测的范围, 才能够最大限度地保证降低教师的努力成本和努力风险, 消除“棘轮效应”, 使努力水平与收益相适应, 最大限度地限制“隐藏行动的道德风险”[4], 从而最终实现高校与教师利益诉求的“双赢”。
参考文献
[1]白蔓果.论知识经济时代高等学校的创新教育[J].现代大学教育,2002,(1):111~113.
[2]候曙光.高校教师行为的经济学分析[J].淮南工业学院学报(社会科学版),1999,(1):53~54.
[3]Ross S.The economic theory of agency:theprincipal’s problem[J].American EconomicReview,1973,(53):134~139.
[4]Holmstrom B.Moral hazard and observability[J].Bell Journal of Economics,1979,(10):74~91.
[5]Holmstrom B,Milgrom P.Aggregation andlinearity in the provision of intertemporalincentives[J].Economica,1987,[55]:303~328.
[6]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,2004:240.
[7]韦森.经济学与哲学——制度分析的哲学基础[M].上海:上海人民出版社,2004:37~42.
行为博弈 篇10
关键词：农地非农化；利益主体；博弈论
1.引言
改革开放以来，伴随着经济增长、产业结构的调整，我国的土地利用结构也发生了巨大的变化，大量的土地从农业部门转移到非农业部门，这一方面支撑了国民经济的全面发展，另一方面却造成了耕地资源的大量损失，即所谓的农地非农化趋势[1]。土地是宝贵的自然资源和极具价值的资产。参考一些教科书可以把土地的主要功能归纳为负载、养育、仓储、景观、储蓄和增值等几个方面[2]。土地是人类生活和生产活动的基础，是人类不能出让的生存条件和生产条件。从这个意义上讲，人类生产活动的扩展或者说是对于物质文化需求的多样化，是农地非农化的根本原因。土地作为一种不可替代的自然资源，作为生产要素参与经济建设，产生经济效益，与之而来就会引发利益如何分配以及相关决策主体围绕利益分配作出的行为选择等问题。在农地非农化中，中央政府、地方政府、农民既是决策主体又是利益主体，由于各自扮演的角色、价值取向的差异，很难采取统一的策略，于是围绕三方利益分配的博弈机制形成。在博弈中，各决策主体要最大限度实现自身的利益偏好，必然会采取既合作又冲突的方式，本文从合作博弈模型的角度来分析各主体博弈行为，通过研究参与者的策略空间，挖掘各主体间的制约因素及其相互影响，为找到各方利益的平衡点提供具有可行性的政策建议。
2.非农化博弈中决策主体的利益目标
博弈是建立在相互猜测对方的决策过程基础上的决策，成立的前提在于假设，经济学中的理性人是经典博弈论中的基本假定[3]。在非农化博弈中，我们假定决策主体都是理性的，为了追求自身利益最大化，中央政府作为国家的代理人代表的是国家利益，地方政府代表的是局部利益或者说是地区利益，农民则代表的是个人利益。
2.1中央政府的主要目标及其困境
农业用地向经济价值高的行业转移时，依据现行的土地政策，中央政府可以占有一定比例的土地出让收益。中央政府是土地制度的供给者，既可以制定严格的耕地保护政策，又可以调整中央与地方收益分成比例以及土地征收补偿标准。一方面，中央与地方在收益分配上此消彼长，虽然中央凭借其权威可以获得更高的土地增值收益，但却会打压地方政府非农化积极性，影响经济结构调整，拖累经济发展。反之，如果中央在收益分配比例上做出让步，让利于地方，巨额利益的驱动不利于地方保护耕地，引发粮食安全和生态坏境恶化等问题。另一方面，中央政府可以提高土地征收补偿标准，使农民获得更多土地补偿，约束地方政府，换取民众的拥护和政治信任。反之，如果施行较低的补偿标准，征地直接成本降低，地方政府收益提高，但是过低的补偿将会招致民众不满，引发信任危机。
从以上分析可以看出，中央政府在制度供给的过程中将会面临多重挑战，中央政府的主要目标在于确保国家整体效益的实现，这既包括直接的经济效益，又包括生态、社会综合效益。基于我国人多地少的国情，出于宏观环境下的人口问题和粮食安全问题的考虑，中央政府具有较强的耕地保护意识，获得较高的非农化收益不是其主要目标[4]。
2.2地方政府的主要目标及困境
我国是个层级众多的国家，有多级地方政府，为便于分析，本文将地方政府定义为具有直接土地监管、调控职能的一级城市政府或县区级政府。中央政府与地方政府在利益上既有一致性又有差异性。地方政府既代理中央政府，实施对区域内土地资源的宏观管理与调控，完成中央下达的任务；又代理区域非政府主体，促进经济发展，实现本地区利益最大化[4]。自1994年分税制改革以来，在财力划分上，中央政府集中了60%的财政资源，地方政府仅占40%，在事权划分上，中央承担约20%，地方承担近80%。事权与财权不相匹配，造成地方政府财力严重不足[5]。农业用地的经济产出远远低于非农业产出，农地非农化所带来的巨额的土地增值收益对于地方政府具有较强的吸引力，地方政府具有强烈的非农化意愿并倾向以较低的补偿标准征用土地。一旦补偿不能令农民满意，为维护自身利益，将会引发双方冲突。
上述分析表明，地方政府为缓解财政收入与支出的矛盾，热衷于非农化的土地增值收益，加上长期形成的威权意识和执掌的行政权力，在信息不对称的条件下，易于做出损害农民利益的选择。从中央与地方的博弈分析中，易知中央政府制定的高补偿标准、健全的监督机制、严格的耕地保护政策、农民自身的反抗意愿都是过度非农化的约束条件。
2.3农民的主要目标及困境
现行的土地产权制度，农民个人并没有所有权，土地财产权的体现并不充分。一方面，在土地的处置、出让上被动，另一方面，农民又是土地的实际使用者，享有土地经营权和使用权。土地对于农民是基本的保障，尽管随着经济的发展，外出务工机会的增多，土地的社会保障功能在逐步的弱化，但由于知识素养、职业技能的缺失，失地农民在城市生活背负着较高的生存成本。城镇化的加快，城市向外擴展，大量农业用地划归建设用地，出于对未来的担忧，农民希望获得更多的收益，充分享受非农化的成果。地方政府作为区域经济的代表，出于发展的需要，个人政绩、升迁的考量，也希望获得更多利益，这种利益诉求与农民是一致的，因而双方不可避免的将会参与竞争。按照政治学的表述，同一利益关系中的两个利益主体对于同一利益客体都有要求，通常有两种形式的表现：一种形式是某一利益主体对于另一利益主体既有利益的要求，这实际上是一种利益剥夺；另一种形式是两个利益主体对于某种双方均未获得的利益都有利益要求，这往往表现为一种利益竞取[6]。
nlc202309031528
上述分析表明：双方利益的竞取倾向以及力量对比失衡，在实践中农民倾向采取合作抱团策略，集体应对地方政府，逼迫地方严格执行中央制定的耕地补偿标准并争取最优的安置政策，如不能达成，将以不合作的姿态，甚至采取上访、抗拆等对抗性行动维护自身利益。
3.非农化主体博弈行为分析
博弈模型的战略式表述：模型的组成部分G=
3.1中央政府与地方政府博弈
中央政府是政策的供给者，在决定收益分成比例上主导，地方政府从属，博弈矩阵分析见表1。
参与者分别为：A，B；中央政府定义为A，地方政府定义为B，则参与人集合为：{A，B}。行动空间：中央政府定义为SA，SA={A1，A2}；地方政府定义为SB，SB={B1，B2}。A1定义为：多收取，A2定义为：少收取；B1定义为：多缴纳，B2定义为：少缴纳。相应的支付函数组合为：SAXB={（A1，B1），（A2，B1），（A1，B2），（A2，B2）}。
当选择S={A1，B1}={多收取，多缴纳}策略时，UB={地方政府收益低，对非农化的积极性不高，可能造成地区经济发展停滞，并且不利于土地的集约利用}；UA={中央政府收益与监督地方严格执行土地政策的成本都高}。当选择S={A2，B1}={少收取，多缴纳}策略时，UB={地方政府收益低，非农化消极}；UA={中央政府收益与监督成本都低}。这种策略不符合实际，出于策略组合的完整性加以分析，经济人总是理性的，追求自身利益最大化，中央和地方都不会选择这种策略。当选择S={A1，B2}={多收取，少缴纳}策略时，UB={地方政府收益高，为更多的享受非农化的收益，向上级造假瞒报的风险增大}；UA={中央政府收益与监督成本都增加}，为保证收益，必选严格的监督地方政府。当选择S={A2，B2}={少收取，少缴纳}策略时，UB={地方政府收益高，非农化积极性高，瞒报风险小}；UA={中央政府收益与监督成本都低}。
从上述分析可以得出如下结论：地方政府与中央政府围绕非农化收益分配上的博弈是长期的，中央政府更注重的是全社会的整体效益，因此更倾向采取少收取的策略，换取地方政府严格执行国家节约集约用地、保护耕地等土地政策；地方政府则宜更多享受非农化的收益，除强化自身的政策执行动力外，可获得更大的财政自主权，对加速地方经济的发展也具有积极地意义。
3.2地方政府和农民
参与者分别为B、C；地方政府定义为B，农民定义为C，则参与人集合为：{B，C}，行动空间：地方政府定义为SB，SB={B1，B2}；农民定义为SC，SC={C1，C2}。B1定义为：低补偿，B2定义为高补偿；C1定义为：合作，C2定义为：对抗。相应的支付策略组合：SBXC={（B1，C1），（B1，C2）（，B2，C1），（B2，C2）}。
当选择S={B1，C1}={低补偿，合作}策略时，UB={地方政府征地成本低，征地积极}；UC={农民收益低，合法利益被侵占}。当选择S={B1，C2}={低补偿，对抗}策略时，UB={地方政府收益与征地成本都高}；UC={农民收益低，抵制征地并且易引发群体性事件和上访}，双方显然要竭力避免采取这种策略。当选择S={B2，C1}={高补偿，合作}策略时，UB={地方政府征地成本高，群众支持度也高}；UC={农民收益较高，保护耕地的积极性高}。当选择S={B2，C2}={高补偿，对抗}策略时，UB={地方政府收益低，征地成本高，对非农化具有抑制作用}；UC={农民收益低，放弃了较高的非农化收益}。这种策略组合也不符合实践，双方都不会主动割舍自身利益。
從上述分析中可得出结论：农民行动策略主要取决于地方政府给予的征地补偿强度，政府给予农民的补偿越多，农民越倾向采取合作的态度，反之，则倾向于不合作甚至是对抗。随着经济的发展，农民的维权意识提高，政府出于缓解社会矛盾和社会稳定方面的考虑，将会逐步采取高补偿换取农民合作策略，这也符合当前各地的实践。
地方政府与农民博弈矩阵分析见表2：
4.结论
当前中国经济主要还是依靠高投入、高消耗、高增长这样的发展方式，对自然资源具有极大的依赖性，因而农地非农化是不可避免的。在各个不同的历史时期，非农化的活跃程度是不相同的，随着经济发展方式的调整，经济结构的转型升级，对资源资源的依赖将会逐步的降低。非农化有利于土地资源的配置效率，当前主要是要防止过度非农化，从决策主体的角度出发，分析各方博弈行为，易发现博弈的焦点最终将会集中到非农化利益分配上，为实现各自的利益期望，各方将会按照博弈合作的方式选择最优策略。通过分析，可以得出以下以下结论：
（1）政府应该推进产权制度改革，在不违反国家政策法规前提下，农地的处置权、收益权应是充分的、独立的、具有排他性的，农地可以自由上市流通，农民可以获得正常的土地产权收益，政府不应该继续对农村土地产权进行侵犯[7]。要根据经济发展情况，完善土地补偿机制，同步提高征地补偿标准，充分保障农民权益。在实践中，农民通常不会主动要求政府征收自己的土地，更多的是被动响应，因此，完善利益保障机制也是政府的责任。
（2）通过分析非农化的约束因素，中央政府应加快制度创新，在现有土地政策的基础上，通过严格土地督察执法同时辅以保护耕地奖励来限制过度非农化，确保土地资源的可持续。通过上文分析，执法监督强度和分成比例是影响地方非农化应对策略的先决条件，在保证经济适度增长的前提下，要有计划、有节制的占用土地资源，防止农地的过度非农化，坚守18亿亩耕地红线，确保粮食安全。
（3）政府应该提高自身的治理能力，逐步转变经济方式，盘活存量土地资源，在提高现有土地利用率及效率方面做文章。这样不仅可以在一定程度上缓解经济建设与土地供给之间的矛盾，而且可以有效的保护后备的耕地资源，实现全面协调可持续的发展。
参考文献：
[1]曲福田，陈龙江，陈雯.农地非农化经济驱动机制的理论分析与实证研究[J].自然资源学报，2005，20（2）：232-240
[2]陆红生.土地管理学总论[M].北京：中国农业出版社，2007：1-444
[3]赵耀华，蒲永健.博弈论与经济模型[M].北京：中国人民出版社，2010：1-431
[4]肖轶，魏朝福，尹珂.农地非农化中不同利益主体博弈行为分析[J].中国人口·资源与环境，2011，21（3）：89-93
[5]张丽华，李宝春，张吕，张蕾.我国土地财政生成机理分析及解决思路[J].财政研究，2010，12
[6]王浦劬.政治学基础[M].北京：北京大学出版社，2005
[7]马贤磊，曲福田.农地非农化过程中收益分配制度变迁：博弈论视角的分析[J].制度经济学研究，2009
作者简介：林兴林（1987-）， 男， 汉族 ，湖北黄冈人，硕士研究生，中南民族大学公共管理学院 ，研究方向：土地利用与管理。
我国航运企业兼并行为的博弈分析 篇11
博弈论又叫对策论, 是一门研究游戏中参加者各自所选策略的科学。其准确的定义是:一些个人、团队或其他组织, 面对一定的环境条件, 在一定的规则约束下, 依靠所掌握的信息, 同时或先后, 一次或多次, 从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施, 并从中各自取得相应结果或受益的过程。与其他理论不同的是, 博弈论强调决策主体各方策略的相互依存性, 即任何一个决策主体必须在考虑其他局中人可能的决策选择基础上来确定自己的最优行动策略。
2 我国航运企业兼并的博弈分析
中国作为一个航运大国, 航运业的发展速度之快是有目共睹的。但随着全球航运企业的不断合并, 我国航运企业面对的挑战也是不容置疑的。在这种情况下, 我国航运企业必须在联合的基础上, 通过适当的途径, 达到“双赢的效果”, 只有这样, 才能在世界航运市场的竞争中立于不败之地。2008年, 中外运与长航集团成功整合, 拉开了我国航运央企整合的序幕。
(1) 中外运与长航的合并模式。
2008年12月19日, 国务院国资委正式宣布中外运集团与长航集团重组, 中外运集团作为重组后的母公司, 更名为“中外运长航集团公司”。两大集团合并前, 国资委旗下的航运板块共有5家央企, 分别是中远集团、中海集团、长航集团、中外运集团和招商集团旗下的招商轮船。其中, 中远集团占五家运力的55%, 位居首位, 中海运力占25%, 余下三家运力所占比例均不到10%。中外运和长航分别是国内航运业排名第三、第四的两家中央企业, 合并后新集团的总资产已接近中海集团, 在油运、滚装、干散货运输等领域, 已与中海集团、中远集团不相上下。此外, 新集团在综合物流、燃油贸易、造船等业务上, 也在国内居于龙头地位。
中外运业务包括两个主要部分:一个是采用多种代理模式提供物流服务, 主要包括货运代理、船务代理、合约物流及速递服务;另一个是航运业务, 包括车辆运输业务、本地贸易航运、货船拥有及海上航运业务。与长航相比, 中外运的经营业务更广, 实力略强。公开数据显示, 2008年, 中外运集团总资产565亿元, 营业收入650亿元, 利润总额48.5亿元;长航集团总资产约500亿元, 总收入302.4亿元, 总利润15.2亿元。
尽管中外运在资产规模上远远大于长航, 但在油运、造船等业务方面, 长航集团的优势凸显。长航集团的油运业务盈利颇丰, 其旗下的上市公司长航油运2007年石油运输收入超过15亿元, 利润超过5亿元, 拥有运力近170万吨。长航集团的造船业务在整个集团中的比重很高, 主造10万吨以下、1万吨以上的船舶, 主要用于出口到欧美等市场。2007年长航集团下属7个大中型船厂的总产值近100亿元, 占整个集团的1/3, 占整个长江沿岸造船企业总产值的20%以上。中外运的远洋油运客户资源, 是长航所欠缺的, 而中外运运力不足的缺陷也会因长航的加入得到弥补。因此, 两大集团的整合, 无论从运力、客户资源、航线上, 都有一个互补提升的协同作用。
干散货资产方面, 中外运与长航集团均具有一定的优势, 中外运集团的散货资产主要集中在中外运航运, 经营远洋散货运输, 而长航集团的干散货资产主要集中在长航凤凰, 主营长江干线的散货运输。另外, 长航手持大量散货船订单, 资金压力较大, 而中外运手持大量资金, 具备较强的负债融资能力, 双方恰好互补, 具有很大的整合空间。
目前, 两大集团的深度整合方案还在酝酿之中, 但已决定开展业务层面的合作, 如:中外运旗下的船舶在方便的区域, 均要到长航下属的中石化长江燃料有限公司加油;中外运拥有的260个码头, 将优先选用长航子公司红光港机生产的设备;中外运计划建造的新船, 将由长航下设的造船厂生产;中外运和长航各自拥有的营销网络, 将互为代理、互通有无等。
(2) 运用博弈论分析航运企业选择兼并行为的准则。
航运企业和一般企业一样, 是以赢利为目的的组织, 其行为是以追求企业利益最大化为目标。企业的收益分为两部分:一部分是难以度量的非货币形态的收益, 即控制权收益;另一部分是容易度量的货币形态的收益, 即货币收益。因而可通过对航运企业收益变动情况的讨论来分析企业间兼并行为发生的条件。
假定:①A, B均为航运市场上具有较强实力的公司, 并且A比B具有相对优势。②企业行为是理性的, 均以自身利益或效用最大化作为决策的目标。③A、B企业对彼此信息是完全了解的。④企业货币收益 (IU) 与企业生产效率 (P) 正相关, 控制权收益 (Iγ) 则与企业规模 (S) 正相关, 即I=IU+IV=f (P, S) , 且dIU/dP>0, dIV/dS>0。⑤企业合并后生产效率统一。
在A与B的合并中, A企业为主导企业, B企业为从属企业。企业合并行为实际上就是双方基于各自利益最大化的静态博弈过程。如下表所示:
其中, I′A=A企业对合并后收益水平的预期, I′B=B企业对合并后收益水平的预期, IA=A企业现有收益水平, IB=B企业现有收益水平。
①A企业的决策。
设PA+B=合并后预期的企业生产效率, SA+B=合并后预期的规模, PA=A企业的现有生产效率, SA=A企业的现有规模。
因为SA+B>SA, dIV/dS>0, 所以ΔIVA>0。
若合并后生产效率上升, 即PA+B>PA, 由dIU/dP>0可知ΔIUA>0, 则I′A-IA, A企业选择合并。
若合并后生产效率降低, 即PA+B
当ΔIVA>|ΔIUA|, 即A企业从生产规模扩张中所得的控制权收益大于因效率降低而损失的货币收益, 此时, I′A>IA, A企业选择合并。
当ΔIVA<|ΔIUA|, 即A企业从生产规模扩张中所得的控制权收益小于因效率降低而损失的货币收益, 此时, I′A
②B企业的决策。
I′B-IB=ΔIVB+ΔIUB
企业合并意味着被兼并方 (B企业) 控制权的损失, 控制权收益降低, 故ΔIVB<0。
若合并后生产效率上升, 即PA+B>PB, ΔIUB>0。①当ΔIUA>|ΔIVb|, B企业因效率上升带来的货币收益大于控制权收益的损失, I′B>IB, B企业选择合并。②当ΔIUA<|ΔIVb|, B企业因效率上升带来的货币收益小于控制权收益的损失, I′B
若合并后生产效率下降, 即PA+B
因此, 企业在选择兼并行为时会出现以下三种情况:
①当PA+B>PA, PA+B>PB, 且I′B>IB, 双方合并。即:双方企业的合并, 带来A企业规模扩大, 生产效率上升, 控制权收益和货币收益均有所增加;B企业控制权收益的损失足以被生产效率提高所增加的货币收益弥补。
②当PA>PA+B>PB, 且I′A>IA, I′B>IB, 双方合并。即:双方企业的合并, 带来A企业规模扩大, 生产效率下降, 但控制权收益的增值足以抵消货币收益的损失;B企业则以控制权收益一定量的损失换来了货币收益较大量的补充。
③其他情况下, 双方均不选择合并。
3 结论
中外运与长航的业务具有很大的互补作用, 只要整合得当, 两大集团必能根据自身追求的目标, 在内部进行资源的有效整合和配置, 从而增加营运实力, 提高控股公司的生产效率。同时, 新集团也能够在油轮运输、干散货运输和综合物流上提升自身规模, 发挥整体协作效应, 产生规模竞争力, 增强抵御经济风险的能力。中外运与长航之所以选择合并, 是在充分考虑生产效率和企业规模等因素之后做出的选择, 由上面分析可以看出, 其合并行为更接近于上述企业选择选择合并行为的第一种情况, 即:通过合并, 处于主导地位的企业货币收益和控制权收益均有所增加, 而处于从属地位的企业则实现两大收益之和的增加。
参考文献
[1]和蔚.博弈论及其应用[J].贵州师范大学学报 (社会科学版) , 1998.