风险和不确定性（共10篇）
风险和不确定性 篇1
风险和不确定性经常会被用来解释公司国际化行为和国际新创企业, 但在这两个领域中, 研究人员对待风险的态度是明显不同的。Johanson and Vahlne是公司国际化过程模型的早期支持者, 他们强调“要努力保持风险处于较低的水平”[1]。而在国际新创企业研究中, 研究者往往认为这些企业的风险很高而不确定性却很高。但是也存在相反的研究结论。Miner and Raju发现更多的企业家是回避风险的[2]。还有研究人员认为情感因素是推动或缓和管理人员和企业家对待风险方式的一个原因。因此需要重新反思企业中的风险和不确定性。
1 国际新创企业中的风险和不确定性
1.1 在国际化进程中的风险和不确定性
许多文献中, 高风险和不确定性被视为国际化的制约因素。公司在国际化的过程中风险和不确定性的考量是重要的。在国际化的初期阶段, 许多公司由于缺乏在国外市场的信息知识和经验, 会延缓公司的国际化进程。Leonidou通过研究发现:国外市场有限的信息会抑制公司的出口行为[3]。Austrade进行了一项关于澳大利亚出口商的研究。研究发现:许多企业拥有一定的出口实力, 但企业的出口规模却处于较低水平。Austrade通过与这些企业的管理者交谈, 发现他们往往高估出口的风险, 低估出口的收益[4]。随着企业家国际经验的丰富, 管理者对高风险的感知会降低, 同时对收益的感知会提高, 尤其是当管理人员具有国际视野时;研究还发现, 如果企业能够与现有的出口商形成结盟, 这样也会降低出口感知风险。
1.2 国际新创企业中的风险和不确定性
对绝大多数国际新创企业的研究认为, 国际新创企业在一开始并没意识到国际知识和经验的不足。在Mc Dougall and Oviatt早期研究中, 风险寻求被认为是国际新创企业的一个重要特征[5]。从这个视角来看, 尽管国际决策者能够认识到高风险, 但他们仍然准备采取行动。其他研究人员认为国际新创企业面临的风险并不高, 企业能够想办法克服风险。
然而新兴研究表明企业家是风险逃避者。Janney and Dess强调了在客观的创业过程中, 风险寻求是危险的[6]。他们认为“对于一个已经成熟的公司而言, 一项行为可能是有风险的。但是对于创业型企业, 风险实际上可能少一些。”相对于已经成立的企业, 创业型企业家可能会接受较高风险。
Snyder认为过去的研究显示, “企业家并不具有高风险倾向”[7]。他们认为“企业家可能并未察觉到开创企业的风险”。这是因为“认知偏差导致个人感知到较小的风险”。认知偏见包括过度自信, 控制幻觉以及从有限的信息得出结论。过度自信和不合理的乐观似乎是新创企业的企业家的共同特点。
2 影响风险和不确定性感知的因素
Liesch等人研究认为影响企业家对风险和不确定性感知的因素包括个人背景, 无知, 混淆的经验, 应对机制和网络效应等[6,7,8,9]。
2.1 个人背景对对风险和不确定性的影响
个人可以通过各种方式获得国际经验, 比如曾经有海外地区工作的经历或在国外做过研究。这些经验不可避免地会降低国外商业活动中的风险和不确定感。移民会带来对所在国的认识和兴趣, 比如知识技能还有必备的语言。在某些情况下, 个人在公司未成立之初也会形成新思想。当这些人成立公司时已经做好准备来应对风险和不确定性。
2.2 无知对风险和不确定性的影响
尽管看似有很高的不确定性和风险, 然而有些决策者能够随时去推进新投资, 这方面的一个解释可能是“无知是福现象”。决策者能够继续推进新投资是因为他们无知或不了解潜在的问题和要求。对于许多国际新创企业, 无知可以保护他们免受严肃现实的约束。在许多天生国际化的企业中, 企业家的行为更可能是无知的, 而不是对不确定性和风险的认可和接受。然而从长远来看无知不可能会一直持续。随着信息流的增加, 国际化扩张未能达到预期目标等会导致企业经营者觉察到更大的不确定性和增加的风险。没有理由去期望国际经验, 新兴的信息和跨文化营销的努力一定会降低对不确定性和风险的知觉。国际经验也可能是令人不安的, 当出口商参与了引进新观点的一系列活动例如参加出口研讨会、开展国外市场研究以及与其他出口商谈话等, 所有这些有可能暴露出从未预测到的风险。他们也可能感到与其他公司相比明显不足。无知不再是幸福, 这种觉醒的最终结果可能是决策者在面对承担的风险和不确定性变得更加谨慎。
2.3 混淆的经验对风险和不确定性的影响
在组织学习领域的学者认为, 虽然经验往往会提高业绩, 降低管理者对不确定性和风险的看法。但也可能出现相反的情况。经验有时会给人造成误导性影响。很有可能发生这样的情况, 个人开始对进军国际市场有相对明确的想法, 但随着他们对国际经验的增加, 他们感到了困惑, 这些考虑可能有重要的后果。Johanson通过调查一家进驻俄罗斯市场的瑞士公司后认为:在动荡的环境中, 未预料到的发现和结果共同影响对不确定性和风险的感知, 这可能是国际化行为中的决定因素[10]。总体上来说, 在各种各样的国际化公司中, 国际营运可能产生令人不安的结果。对新信息的反应不仅仅是关于接收到的信息的种类, 它也和其中涉及的一系列经验有关, 例如出口经理人和销售人员接收、评估、润色和加工信息的方式。此外, 企业的国际表现也是影响新信息评估的重要一方面, 极端的业绩表现通常具有非常重要的影响。因此, 接收到的信息, 不确定性的感知, 风险评估和国际营运的决定之间的联系并不紧密。考虑到个人影响公司的不确定性和风险评估, 可以想到当个人远离或进入公司, 会改变公司对国际营运的经验知识和态度, 从而公司定位也会改变。
2.4 应对机制对风险和不确定性的影响
公司的应对机制也可以影响到它们对不确定性和风险的感知。研究发现企业家会偏爱那些他们易于掌控的国外环境, 如在文化, 语言, 政治制度, 历史, 社会和体育方面具有一定联系的国家。同时, 公司也可以选择操作模式来处理感知到的不确定性和风险。例如, 一些公司很长一段时间在国外市场保持一个给定的模式, 使用既定模式带来的信心有利于减少感知到的不确定性和风险。当面临更大的不确定性和风险时, 企业的一个普遍反应是选择低承诺的国外营销模式如通过代理出口而不是外国直接投资。一些公司会详细考察潜在的国外合作方, 包括合作方面对顾客, 供货商的应对方式。进一步减少不确定性和风险的管理方法包括:广泛的市场研究;市场传播策略。但对于应对机制是有成本限制的。成本可以是不确定、风险和公司扩张能力间的联系点, 当在国际营运过程中面临额外的信息收集传递和解释成本时, 这种情况更为相关。
2.5 网络效应对风险和不确定性的影响
国际化行为和国际企业文献中都强调个人和企业网络对公司国际化的影响。研究了英国国际化的公司后发现, 人际关系对国际化进程有显著影响。网络可以用来帮助解决问题, 澄清未来路径, 获得知识以及进入到其他国家的新网络。网络似乎可以把一个看似具有高度不确定性和风险的情况变成一个相对舒适的状况。当然网络并不总传递最积极的成果, 它们也可以是令人不安的信息的代理人, 从而加重感知到的不确定性和造就出更多的的风险。
3 结束语
在国际化的早期研究中可以看出虽然风险和不确定性对公司国际化行为有重要影响, 但对它们的认识还不充分。个人背景, 无知, 混淆的经验, 应对机制和网络效应等这些因素都会影响企业家对风险和不确定性感知。人们需要一个更加多元化的方式来处理不确定性与风险, 这样可以促进人们更好地理解它们影响国际化过程的方式。
摘要：通过分析研究人员如何看待公司国际化行为和国际新创企业存在的风险和不确定性, 深入探讨了影响企业感知到的风险和不确定性的因素, 为更好地理解风险和不确定性提供了新视野。
关键词：风险,不确定性,公司国际化行为,国际新创企业
参考文献
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[2]Miner J B, Raju N S.Risk propensity differences be tween managers and entrepreneurs and between low and highgrowth entrepreneurs:A reply in a more conservative vein[J].Journal of Applied Psychology, 2004, 89 (1) :3-13.
[3]Leonidou L C.Empirical research on export barriers:Review, assessment, and synthesis[J].Journal of International Mar keting, 1995, 3 (1) :29-43.
[4]Austrade.Knowing&growing the exporter community[J].Sydney:Australian Trade Commission, 1993 (5) :20-43..
[5]Mc Dougall P P, B Oviatt.International entrepreneurship:the intersection of two research paths[J].Academy of Man agement Journal, 2000, 43 (5) :902-906.
[6]Janney J J, Dess G D.The risk concept for entrepreneurs reconsidered:New challenges to the conventional wisdom[J].Journal of Business Venturing, 2006, 21 (3) :385-400.
[7]Snyder W M, Cummings T G.Organizational learning disorders:Conceptual model and intervention hypotheses[J].Human Relations, 1998, 51 (7) :873-895.
[8]Liesch P W, Welch L S, Buckley P J.Risk and uncer tainty in internationalisation and international entrepreneur ship studies[J].Management International Review, 2011, 51 (6) :851-873.
[9]Levitt B, March J G.Organizational learning[J].Annua l Review of Sociology, 1988 (14) :319-340.
[10]Johanson M, Johanson J.Turbulence, discovery and foreign market entry:A longitudinal study of an entry into the Russian market[J].Management International Review, 2006, 46 (2) :179-205.
风险和不确定性 篇2
阶段情况汇报
为认真贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作计划》和十七届中纪委六次全会精神，加强监督，注重预防，增强防腐、反腐工作实效。现将我单位开展廉政风险排查确定阶段工作情况做如下汇报：
一、工作开展情况
1、加强领导，精心谋划，打好基础
单位高度重视廉政风险排查防范工作，明确做到三个到位：一是思想认识到位。我院先后组织学习有关廉政工作文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神，领会精神实质。通过学习，使大家提高了认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉政风险的重要意义。二是组织领导到位。通过成立廉政风险管理工作领导小组，我院形成了主要领导亲自抓、分管领导协助抓、各部门相互配合的良好氛围。三是宣传教育到位。通过宣传教育，使全体干部职工自觉参与到岗位廉政风险防控体系建设中来，主动查找风险点。
2、做好学习培训工作
廉政风险点排查防控工作启动以来，单位主要采取集中学习和自学相结合的办法，重点学习了中共中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《建立健全惩制和预防腐败体系2008—2012年工作规划》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关规定，使干部职工全面领会廉政风险点排查防控工作的基本内涵和主要精神。
二、全面界定、选择重点、强化排查
1、认真开展风险点自查工作。要求全院干部职工进一步明晰岗位工作职责，梳理岗位工作运行程序，通过对各自工作内容的梳理，认真剖析工作岗位可能存在的廉政风险点，做好个人廉政风险点自查工作。
2、明确风险、选择重点、强化排查。单位紧密结合工作实际，分领导岗位、中层岗位、重要岗位和普通岗位四个层次进行风险点排查，通过岗位人员自己找，其他岗位人员帮助提，我院共查找岗位风险点16个，其中领导岗风险点4个，中层岗风险点4个，重要岗风险点5个，普通岗风险点3个。
下一步，我院将继续深入开展廉政风险点排查防控工作，并将此项工作与日常业务工作结合起来，不断完善工作机制、制定廉政风险点防控措施。形成了自律与他律相结合的良好工作格局。
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风险和不确定性 篇3
据《投资者报》了解，海富通基金的全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司的首只RQFII公募基金产品已经获得香港证监会核准。据了解，这款产品投资于内地固定收益证券的资金将不少于募集规模的80%，投资于股票及股票类基金的资金，将不超过募集规模的20%。
本周，走进《投资者报》“基金经理面对面”专栏的嘉宾分别是华泰柏瑞投资总监汪暉、华泰柏瑞信用增利债券基金经理沈涛、景顺长城内需增长基金经理王鹏辉、信诚沪深300指数分级基金经理吴雅楠、国投瑞银稳健增长基金经理朱红裕，他们将一起探讨中小盘股近期的暴跌，以及如何在投资上摆脱“靠天吃饭”。
突破模式“逆天吃饭”
《投资者报》：过去10年，GDP每年超过9%的增长，但股市却几乎没有上涨。这样的情形下，很多基金经理最近都在思考：在投资上是否仍要“靠天吃饭”？
吴雅楠：出路在于转换投资思维，投资者需要一个有效的风险分离和转移投资工具。我们不光是提供基金，基金公司能不能提供给大家更多的投资工具，这是我们对自己的挑战。
最近大家看到分级基金在前段时间的反弹中表现抢眼，其实，分级基金本身是一个风险分离和转移工具。分级基金把投资者群体按照风险偏好，分为风险程度相对比较低的约定收益的A份额，或者是风险程度偏高的杠杆B份额。通俗地说，就好比一份可以有三种吃法的鸳鸯锅。
如果投资者判断市场已到底部，就可以购买指数基金介入抄底；如果投资者更加确定后续反弹，还可以通过购买带杠杆的B份额，更有效地获取反弹收益；即便投资者对未来股市相对缺乏信心，也可以通过配置稳健A份额享受固定收益。所以，分级基金能够覆盖所有类型的投资需求，比如说长期的，波段式参与反弹的，或者固定收益需求。
中小盘暴跌提前释放年报风险
《投资者报》：2012年的“开门红”行情虽然落空，但最近讨论一季度反转行情会否就此展开的声音依然很多。
吴雅楠：我们认为2012年一季度市场将见底，并有望反弹。但对于基金投资者来说，无论变盘与否，关键是投资思维需要跟着转型，不能再“靠天吃饭”。
虽然国内货币政策未出现反转，但是已有放松迹象，尤其是信贷方面，在通胀降低、流动性较之前充裕，且预计不会出现更严厉的政策的背景下，信诚基金对今年市场持相对乐观的态度。
结合目前市场估值特点，我们非常看好逢低介入的良机。市场估值已经修复到有投资价值的区间，尤其是经过去年一年的调整，沪深300指数市盈率仅11倍，动态市盈率接近10倍，到达2008年历史底部区域，已经突显其投资价值。
在当前背景下，如果市场出现回暖，具有代表性的中国经济龙头股及低估值的沪深300指数将引领反弹。从中长期来看，目前经济还处于转型期，正寻找新的经济增长点，还有很大的发展空间。
王鹏辉：我们认为今年在投资过程中仍然可以重点关注消费升级，这是内需板块的一大主题，比较能体现消费升级变化的是娱乐和休闲行业，特别是与互联网紧密联系的文化传媒、娱乐板块。数字化革命曾经极大提升了生产效率，但是在中国，整个传媒行业的处境还停留在表象，如果未来随着无线互联、中国宽带速度的提升，整个文化传媒领域会有质的变化。
《投资者报》：朱红裕管理的国投瑞银稳健增长基金2011年度业绩在同类基金中排名第3。我们注意到，国投瑞银稳健增长在去年老基金净赎回的环境下逆势获得15.41亿份的净申购，在同类中位列净申购前三位，相较2008年成立的4.69亿份规模，增长比例达到740%。朱红裕如何解读近期中小盘股暴跌？
朱红裕：近期中小盘、创业板的暴跌行情，实质上是对其年报不确定性风险因素的提前释放，其企业盈利预测仍处下调周期，而确定性高的稳定增长类个股如银行等大盘股则表现出较强的抗跌性。
虽然目前国内经济形势进入经济增速和通胀指标双回落的“衰退期”，但在政策放松预期明确、一季度流动性相对宽松、大盘蓝筹估值水平处于历史低位等因素共同刺激下，一季度存在流动性复苏驱动的阶段性行情。至于2012年全年的趋势判断，我认为今年投资有望回归价值本色，更多的仍将是结构性行情，国内政策在换届前或以稳定为主，加之欧债危机难言见底等内外因素一定程度上将制约A股的上升动能。在此背景下，我们将延续低估值加稳健增长类个股的双线布局逻辑。
行业配置方面，我们会首先关注低估值的金融地产类股票，同时维持对食品饮料等防守型行业的配置，也将更注重细分行业和个股的选择。
“与其猜底，不如定投”
《投资者报》：诚然，投资最理想的状态就是能低买高卖，然而如果真能完全做到，众多机构、专家也不会在2011年铩羽而归。
汪晖：正如你我所知道的，投资最难的就是时机选择。要回答这个问题，我们不得不回到市场本身，宏观经济运行的趋势和宏观政策调控方向是我们判断市场方向的基础。展望2012年政策基调和经济运行背景，稳增长、调结构将取代控通胀，抑房价成为政策着力点。
稳增长是否支持股票市场向好？显然，稳增长相对于2009年刺激经济的货币财政大规模扩张已经相去甚远，政策力度不是一个数量级，对扭转市场对经济下滑的预期效用有限。市场在不断试触经济回落的低点来确定股市估值的底线，这一过程是否已经完成目前还无法确定，但是相信在2012年可能会找到该点，时间上难以预测。
既然如此，我们何不采用一种比较“讨巧”的方式来规划投资？比如定期定额，用小额资金分批进场。市场下跌，可以用较低的价格买到更多的基金份额；市场上涨，可以有望分享向上的收益，通过一段时间的累计，熨平市场波动的影响、降低风险，待到市场回暖时，再集中赎回，有望获利了结。
《投资者报》：债市经过一轮上涨后，近期收益率保持平稳，沈涛如何看今年的债市投资？
沈涛：总体来讲我们对2012年的债券市场表示乐观，因为中国经济近来尽管在增速上有所放缓，但整体速度仍然较高，各类发债主体信用安全等级较高，未来收益看好。
风险和不确定性 篇4
国外有关医疗风险防范的研究起步较早, 目前已形成了比较完善的体系, 美国、加拿大、澳大利亚、英国、新西兰、瑞典等国家均采取了一系列基于完善医疗差错报告系统的防范措施, 力求通过收集、发布相关信息, 使所有医疗不良事件的经验教训在卫生服务体系中传播, 以达到防范风险, 降低医疗差错发生率, 保证患者安全, 提高医疗质量的目的[1,2,3,4,5,6,7]。
我国目前有关医疗风险防范的研究还没有形成体系, 没有全国性的、完善的医疗质量监控网络, 因而无论是政府部门还是学术研究都无法得到全国医疗风险防范的总体相关数据, 难以全面、动态掌握各级、各类医疗机构医疗风险的变化趋势, 同时, 由于缺乏完善的医疗风险监测体系, 行业管理部门难以及时准确地对各地区、各医疗机构的医疗风险程度进行评估, 更无法通过相应的预警机制及时发出预警信号, 避免重大医疗事故的发生, 给卫生行业的管理造成被动局面。
1 医疗风险预警指标的确定
1.1 医疗风险的特点及其影响因素
1.1.1 医疗风险的特点
医疗风险是一种在医疗服务过程中发生的风险, 它除具有风险的客观性、永恒性、危害性和不定性等一般特征外, 又因为发生在特定的职业实践活动中, 还具有如下特点。
⑴风险水平高。首先, 由于医疗服务的对象是人, 不同的人患同一种疾病, 可能因各自遗传基因等不同而表现出截然不同的特点, 具有高度的差异性, 同时, 疾病随机体抗病能力的提高, 会改变其原有特性而出现新的变化;其次, 医学是一门来源于实践的不断发展的科学, 而人们对疾病的认识是有限的, 为患者提供的技术、方法也不是惟一的, 诊治手段尚处在不断改进和完善之中;第三, 医务工作者本身也具有高度的差异性和局限性。
⑵医疗风险的后果严重。医疗风险一旦发生, 有可能导致患者器官功能损害, 甚至死亡等严重后果, 同时也会增加医院和医务人员的经济和思想负担, 影响医院和医务人员的声誉, 不利于临床医疗工作的开展和医学的发展。
⑶医疗风险存在于医疗活动的各个环节中。由于医疗风险存在于医院各部门、各层次、各种诊疗活动中, 任何一个部门、任何一个环节的管理缺失都会产生医疗风险。
1.1.2 医疗风险的分布及其影响因素分析
1.1.2.1医疗风险的分布。 (1) 有关统计[8]显示, 一些医疗事故争议案件主要集中在三级医院占60%以上, 其次是二级医院占30%。说明医疗风险发生的频率与医院的工作量、开展诊疗科目的范围、患者的来源、疾病风险、病情的疑难复杂程度等因素相关。 (2) 大多数的医疗纠纷争议案件以手术科室为主[8,9,10,11,12,13]。如骨科、普通外科、产科、心胸外科等, 这些科室医疗风险较高, 手术治疗效果好坏直接影响功能情况, 表现最直观;其次, 患者同时对手术的期望值较高;第三, 手术科室的医生往往更重视治疗过程, 而对患方的知情权重视不够, 医患沟通不足, 这是产生医疗风险的重要原因。 (3) 从医疗风险所涉及的人员分布情况来看, 医生作为医疗服务的主体, 是构成医疗风险发生的主要人群, 其次是护理人员。此外, 有关调查显示, 易发生医疗风险的主要为主治医师, 约占调查总数的48.08%, 其次为住院医师, 占总数的36.54%, 副主任医师仅占15.38%[14]。
1.1.2.2 (2) 医疗风险的影响因素。医疗风险影响因素是指在整个诊疗过程中, 引起或促使伤残事件发生或扩大损失幅度的原因和条件。它是医疗风险事故发生的潜在原因, 是造成损失的内在的直接或间接的原因。防范医疗风险, 并将它所造成的损害减少到最低的限度, 就必须研究和认识引发医疗风险的原因和各种影响因素, 以便找到相应的对策。
从目前的认识与研究看, 医疗风险的成因主要来自于社会、管理以及技术3个方面的因素。
⑴社会因素。第一, 医疗资源分别不均匀。我国社会存在城乡二元结构, 城乡之间卫生服务利用的差异明显。有关调查表明, 农村卫生组织由于技术水平、医疗条件等多方面原因, 医疗事故争议和被鉴定为医疗事故的比例很高。这表明在乡村基层医疗机构就诊的患者要承担更多的医疗风险。第二, 医疗工作的高风险性没有得到社会认可, 患者及家属对医疗风险的认识更是相当有限。目前人们对医学的诊断、治疗功效, 以及给患者带来的利益均深信不疑, 但对医疗过程中存在的风险却往往认识不足甚至完全忽略。第三, 有关调查发现, 社会舆论的导向是社会因素中引起医疗风险的最主要原因[14]。在一份住院患者的调查问卷中, 针对“如果发生了医疗纠纷, 您会采取哪种方法来保障自己的权利”, 有40.93%的住院患者选择“诉诸新闻媒体曝光, 再向医院索赔”;有27.54%的住院患者选择“私了, 和医院协商解决”;有10.85%的住院患者选择“做医疗事故鉴定, 法院判决”;有10.69%的住院患者选择“做医疗事故鉴定, 协商解决”;有9.96%的住院患者选择“暂且忍耐, 因仍需在此治疗”。这一调查结果充分说明, 新闻媒体在患者心目中的地位已大大超越卫生行政管理部门, 这种“反常”的社会现象确实需要引起政府部门的深思。
⑵管理因素。第一, 国内医院以及政府行政部门管理者缺乏风险管理意识, 在管理环节上未形成相应的反风险计划和措施, 导致风险来临时, 不能迅速有效地处理危机;第二, 我国医学教育学制偏短且缺乏能与国际接轨的医学教育培养标准和认证制度, 也缺少比较系统的毕业后住院医生规范化培训制度和专科医生培养准入制度, 这在一定程度上影响了我国医学人才培养的质量[15,16]。此外, 在医学院校现行的教育模式中, 往往重视专业学习而忽视了职业人格的重塑, 并且未将医疗风险和相关法律政策作为专业知识纳入教程, 使其在从事医疗工作后缺乏风险和自我保护意识, 成为导致医疗风险的一个重要因素[17]。第三, 高新技术和设备的大量应用, 一方面提高了医学挽救生命、恢复健康的能力, 另一方面, 在提高了诊疗水平的同时, 也提高了医疗行业的风险水平;第四, 医护人员的职业道德水平因素。据中国误诊文献数据库显示, 我国目前总误诊率为27.8%。造成误诊的原因很多与医生的诊疗水平和责任心有关, 如医生的经验不足占25.0%, 医生问诊及体格检查不仔细占17.3%, 医生未进行特异性检查项目占17.0%, 过分依赖辅助检查结果占14.7%[18]。医务人员因责任心差、玩忽职守而导致患者死亡、残疾或因服务态度不好而发生医患纠纷的事例也屡见报端, 这些都增加了医疗风险发生的可能性。
⑶技术因素。第一, 医学科学所具有的局限性。科学技术的发展有待提高医疗诊治水平的同时, 也为医疗行为增加了风险。医学科学的局限性已成为医疗风险的主要成因之一。第二, 疾病发生发展的复杂性、多变性。在临床上, 经常会看到, 相同的疾病会有不同的症状, 而不同的疾病却会有相同的症状;疾病的发展转归也一样呈现出多样性和复杂性, 这就给临床的诊断和治疗造成了难度, 大量的误诊、误治由此引起。在医学水平、诊断水平、医疗设备不断进步的过程中, 临床误诊率不仅存在, 而且必然保持着一定的百分比[18]。
1.2 医疗风险预警指标的确立
1.2.1 确定医疗风险预警指标的原则
医疗风险预警指标, 就是对医疗服务过程中的风险因素进行识别, 并将引起风险的复杂因素分解成比较简单的、容易被认识的基本单元, 从错综复杂的关系中找出因素间的本质联系, 在众多的影响中抓住主要矛盾的一系列相关联系、能敏感地反映医疗风险状态和风险程度的具体指标。
在医疗风险预警管理过程中, 风险预警指标是进行风险预警管理的基础, 风险警源识别和警度评价结果的正确与否, 基本上将会最终决定医疗服务活动的成功与否。而对于相应医疗服务活动的风险预警, 在使用一定的风险预警方法和模型中, 都必须建立一定的风险预警指标。只有在一整套合理地反映医疗风险的预警指标的基础上, 结合一定的模型, 才能得出相应的风险预警结果。
基于前文对影响医疗风险的因素分析, 并根据医疗服务活动的具体特点, 为保证风险辨识的科学性、合理性, 同时能够充分、客观地反映医疗风险水平状况, 确定医疗风险预警指标应遵循以下原则:
⑴科学性。科学性是揭示事物发展客观规律的基础, 是指导人们行动的路标。建立医疗风险评价模型, 也必须能反映客观实际, 即反映出给医疗服务活动的安全运营带来威胁的主要因素。只有坚持科学性原则, 获取信息才具有客观性和有效性, 评价结果才会有意义。
⑵系统性。风险指标的设计是一个系统分析和设计的过程, 要利用系统的方法全面地考察和反映医疗风险的级别。
⑶重要性。影响医疗风险等级的因素很多, 但是一定要根据“二八原则”即20%的影响决定80%的效果, 要抓住20%的关键因素进行分析。
⑷相关性。所选择的风险指标应该适用于同一类型的、同一级别的所有医院的医疗风险评价, 并且能够体现医疗服务行业的特点。
⑸可操作性。风险指标的设计要方便数据资料的收集, 能够从医院的相关部门和通过问卷调查的方法得到所需要的数据, 以反映事物的可比性。
1.2.2 医疗风险预警指标分析及设定
医疗风险是由外部环境的不确定性、疾病本身的难度和复杂性、医院自身技术水平的制约、医护人员技术水平的有限性等因素, 导致损失和伤残事件的不确定性或可能发生而造成的。
确定医疗风险预警指标要考虑的因素很多, 不确定性严重, 有些因素很难定量描述, 如外部环境的影响、患者自身身体条件的差异性等, 使得这一问题解决起来具有一定的难度。所以, 本文中所确定的医疗风险预警指标是根据上面所述的确定原则, 结合我国医疗服务活动的具体实际状况, 应用风险辨识中的德尔菲法 (即专家综合意见法) 对若干专家进行咨询, 通过调查、分析、讨论等提出所有可能存在的风险因素, 并剔除那些影响微弱、作用不大的因素, 然后研究主要因素间的关系, 汇总调查意见, 再对专家意见归纳整理, 得出综合意见, 再次征求专家意见, 经过多次反复形成的一致或接近一致的群体专家意见。
首先, 通过检索中国知网、万方数据库 (期刊及论文) 、维普资讯网、卫生部网站及其他区Internet网络, 广泛查阅和收集关于医疗纠纷情况分析、医疗事故鉴定案例分析、医疗风险管理实务等方面的理论研究成果, 将相关文献已论证的医疗风险的影响因素与机制进行归纳, 吸收了与本文有关的相关思想, 形成初步的辨识医疗服务活动潜在风险因素的整体研究思路。
其次, 选取具有代表性的医疗纠纷案例进行深度考察和调研。访谈对象是医院医疗安全管理部门的具体负责人员, 了解医疗服务活动的基本情况以及在医疗风险管理过程中所遇到的主要问题。通过实地调研, 主要达到以下2个目的:一是验证初步设定的医疗风险预警指标的研究思路, 就初始设定征询被访谈者的意见, 以检验研究思路是否与现实相符合;二是征询被访谈者对本研究重要性的意见, 以充实完善调查问卷。通过深度调研, 逐步形成初始调查问卷。
第三, 征求相关专家的意见。以访谈及问卷的形式征询医疗行业专家和研究学者对本文所初步设定的医疗活动潜在风险因素的意见, 并根据专家的建议对指标体系进行修订。
在上述工作的基础上, 本文从医院管理、医疗、医院资源、医院外部等4个方面对医疗服务活动的风险因素进行辨识, 并最终提出了医疗服务活动中存在的4个一级指标、16个二级指标和47个三级指标。见表1。
1.3 专家咨询结果分析
在指标初步设定之后, 本论文采用了专家意见征询法问卷调查, 通过现场访谈、电话访谈等方式与部分专家进行了深入沟通。
1.3.1 专家遴选
专家遴选将直接影响到咨询结果的科学性及准确性, 是研究信度、效度的衡量指标之一。对于专家的选择, 既要考虑专家的基本条件 (学历、职称、专业) , 又要兼顾本研究的基本情况。根据本研究的研究目的, 本研究采用经验选择的方式, 按照知识结构合理、专业特长互补的原则, 遴选出各研究领域的专家。从其从事的工作部门来看所选择的专家包括医院管理、医疗安全管理、临床医疗、临床护理以及医技、后勤管理等医院运营各个部门人员, 其中55.56%的专家具有副高以上职称, 从事专业工作年限均在10年以上, 具有较强的管理水平、专业知识水平和较强的代表性。有关专家构成见表2。
1.3.2 专家可靠性分析
(1) 专家的积极性。专家的积极性系数, 一般以调查问卷的有效回收率表示, 及参与咨询并有效反馈的专家人数占全部咨询专家人数之比。本项调查问卷内容共发放调查问卷40份, 回收有效问卷36份, 回收率90%。艾尔巴比指出, 对于德尔菲法咨询的调查表回收, 一般认为50%的回表率是用来分析和报告的起码比例, 60%的回收率是好的, 70%就非常好了。本次调查表的回收率为90%, 因此可以认为回收率已满足统计分析的要求。而且绝大多数专家认真填写了各项表格, 部分专家还对问卷内容提出了建设性意见, 显示专家积极性较高。 (2) 专家对问题的熟悉程度。专家对问题的熟悉程度, 说明了专家意见的权威程度, 对咨询的可靠性有相当大的影响。熟悉程度主要通过自我评价。熟悉程度越大, 专家意见越有价值, 结果越可信。
本研究在调查问卷中设计了专家对调查内容熟悉程度的自我评价。经统计分析, 在有效回收的问卷中, 专家对调查内容非常熟悉的有27人, 占75%, 比较熟悉的有5人, 占13.89%;一般熟悉的有4人, 占11.11%;不熟悉的人没有。
1.3.3 调查结果的处理
调查问卷中请专家对指标的设置、命名提出修改意见, 如同一指标专家认同率小于95%, 则根据专家意见, 在综合考虑各项因素的基础上, 对该指标进行修改。根据前一轮咨询结果意见分歧程度, 决定是否需要进行另一轮咨询。
本轮发放调查问卷40份, 回收有效问卷36份, 回收率90%专家咨询结果如下:一级指标调研结果显示, 4个一级指标的设置及命名100%赞同, 没有提出异议;二级指标调研结果及修正情况显示, 16个二级指标设置及命名100%赞同;三级指标调研结果及修正情况结果显示, 47个三级指标的设置及命名中, 有19名专家不赞同B4b项“医护人员紧张性失误所产生的风险”的设定, 建议删除;有21名专家不赞同B5b项“患者违规使用药品、器械产生的风险”的设定, 建议删除。
最终确定包括4个一级指标、16个二级指标以45个三级指标的医疗风险管理指标体系 (见表3) 。
2 医疗风险的矩阵量化评估
任何风险最终都需要用数字或精确的文字描述来表述, 才能为大多数人所正确认识。医疗风险的矩阵量化评估即医疗风险的度量, 它是将医疗风险因素进行分析确定以后, 依据医疗风险发生的可能性与可能造成的后果的严重程度, 予以数据化的统计过程。
2.1 风险矩阵量化评估方法及步骤
风险的矩阵量化一般是通过风险的2个维度, 即发生频率与一旦发生所造成后果的严重程度来分析的。
2.1.1 发生概率的量化
概率是指不确定事件的确定性程度。即衡量随机事件出现可能性大小的尺度, 它是用来表示随机发生可能性大小的1个量。人们把必然发生的事件的概率定为1;把不可能发生的事件的概率定为0;而一般随机事件的概率是介于0与1之间。用公式表示:
0≤P (A) ≤1
式中:A表示某种随机事件;P表示事件的概率逐渐趋于某个常数;P (A) 表示常数P为事件A的概率;1表示必然事件的概率;0表示不可能事件的概率。
在一般条件下, 概率大, 表示某种随机事件出现的可能性就大;反之, 概率小, 则表示某种随机事件出现的可能性就小。
概率值永远是正数。如果将同类事件的所有不同结果的概率都相加, 则概率之和必为1。即:
以概率为尺度, 从数量的角度来研究随机现象变动的关系和规律性的科学则称为概率论。
关于医疗风险发生概率的量化见表4, 其产生后果严重性的量化见表5。
2.1.2 风险量化矩阵
图1是5×5矩阵的组成和步骤说明。矩阵1代表风险发生频率低, 产生后果的严重程度也低;矩阵25代表风险的发生频率和产生后果的严重程度都非常高;矩阵6、11、16、21代表风险的发生频率低, 产生后果的严重程度依次递增;矩阵2、3、4、5代表风险产生后果不严重, 但发生频率依次递增;医院应该尽量避免并适当地将管理重心放置于位于红色矩阵25内的风险, 经常关注位于矩阵1和矩阵25之外的黄色矩阵的风险, 而不必过多将重心用于防范绿色矩阵1内的风险, 以利于资源的优化利用和工作效率的提高。见图1。
2.2 医疗风险的矩阵量化研究架构
根据之前通过德尔菲法确定的45种医疗风险以及风险矩阵量化评估方法, 笔者继续拟定第2次专家咨询问卷。第2次问卷的内容中分为人员基本信息和问卷问题2大部分。其中, 人员基本信息与第1次问卷相同。
问卷问题主要针对已设定的医疗风险预警指标体系中的45个指标, 对其发生医疗风险的可能性以及所产生后果的严重性进行问答。
第2次问卷的发放范围从医疗机构数量以及被调查人员数量上均较第1次问卷调查更为宽泛, 涉及6家三级甲等医院, 其中专科医院5家, 大型综合医院1家。共发放问卷300份, 回收183份, 回收率61.0%。
2.2.1 专家咨询结果
⑴183位被调查者针对各项风险因素的发生概率进行了填报。调查结果显示, 除B5b项“患者心理紧张产生的风险”的发生概率均值为0.39外, 其他各项风险因素的发生概率均值在0.44以上, 显示预警指标体系中所设定的各风险因素在实际医疗服务活动中的实用性得到专家认可。
其中A1a项“管理者的风险防范意识不强产生的风险”的发生概率均值最高, 为0.67, 其次是A2a“医院各项规章制度不够完善产生的风险”、A2b“各项操作流程不够标准规范产生的风险”和A2c“制度及流程的执行没有严格可行的权责对应制度产生的风险”三项, 发生概率分别为0.65、0.64和0.64。由此反映出专家对于医院风险管理现状的不满意, 这也说明加强医疗风险管理必须从医院的决策和制度建设和执行入手。
⑵183位被调查者针对各项风险所产生的后果进行了填报。
医疗风险所产生的后果的严重性分为五档, 后果不严重得1分, 后果不太严重得3分, 后果严重得5分, 后果较严重得7分, 后果很严重得9分。统计结果显示, 所有指标因素产生的后果严重性得分均值大于4, 这也从另一方面论证了前述所确定的医疗风险预警指标体系中各指标的合理性。
统计结果中, 以A1a“管理者的风险防范意识不强产生的风险”所产生的后果最为严重, 为7.13, 介于较严重0.7和很严重0.9之间;其次是B1a“诊断失误延误产生的风险”和B4a“违规操作产生的风险”, 分别为7.13和7.05, 其发生后果严重性超过了“较严重”一档, 而后两者的发生概率分别为0.6和0.57, 超过了概率发生的中等水平, 说明该3项风险因素应列为医疗风险预警指标体系中的重点防控项目。
此外, B3c项“因麻醉伤害产生的风险”发生概率虽然为0.5, 但后果严重性为6.25分, 所以必须在医疗风险的防控中加以重视;而D3b项“患者及家属对医疗服务结果的期望值过高产生的风险”发生率较高, 为0.61, 且后果为5.86分, 显示医方与患者及家属进行沟通的重要性, 该项风险也是医院风险防控所不容忽视的内容。
2.2.2 由此形成的医疗风险指标量化矩阵如图2所示。
3 总结
风险和不确定性 篇5
宏观经济经济参考报[微博]方烨2013-12-16 02:18
中央经济工作会议明确稳中求进总基调
2014经济发展路线图确定
化解产能过剩、防控地方债风险是两大重点
“2014年将由两个‘R’来主导中国的经济进程，第一个是Reform(改革)；第二个是Risk(风险)。”中央经济工作会议(以下简称“会议”)召开前，瑞士信贷公司首席经济学家陶冬表示。而从会议公布的内容来看，明年经济工作的两方面任务是推进改革和防范风险，从而确定稳中求进的基调。
接受《经济参考报(微博)》记者采访的多位专家认为，日前闭幕的中央经济工作会议明确了2014年中国经济增长的新型路径，即在保持国内生产总值(GDP)合理增长、推进经济结构调整的同时，通过改革创新化解产能过剩，着力防控地方债风险，实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度。
会议强调，做好明年经济工作，要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，不能把发展简单化为增加生产总值，抓住机遇保持国内生产总值合理增长、推进经济结构调整，努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度。
“之前市场有担心财政政策是否会由积极改成稳健，但结果并没有，而且还是要保持一定的经济增长速度。”申银万国首席宏观分析师李慧勇说，“无论明年增长目标定多少，以稳为主是核心，目标、政策不会有大的调整。”
兴业银行首席经济学家鲁政委认为，这预示着明年不大可能进行额外的财政和货币刺激。但是会议认为“经济运行存在下行压力”，又暗示宏观政策不应偏紧。会议对国际形势的判断是“延续缓慢复苏态势，但也存在不确定性”、“新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性”，这意味着政策微调多变仍会是明年的特征。
在保持宏观政策总体稳定的同时，会议提出了明年六项经济工作的主要任务，外界普遍认为化解产能过剩和防控地方债风险将成为明年经济工作的重点。美国《华尔街日报》称，会议强调，中国将着力于防范债务风险，应对工业产能过剩问题，并加大保障房供应。国内各大门户网站更是纷纷转载了中新社的文章《地方债首次单列来年六大经济任务》。
中国宏观经济学会秘书长王建(微博)对《经济参考报》记者说：“中国当前的主要矛盾是产能过剩，所以改革和结构调整都要围绕着这个中心展开，否则就难以见到成效。”中民生证券首席宏观研究员管清友(微博)认为，明年去产能将是最值得市场关注的结构性机会。政府将通过市场的优胜劣汰来大力调整产业结构。
对于地方债风险，鲁政委认为，会议从全口径纳入预算、严格举债程序、明确责任落实、强化考核教育等多个方面给出了全面防范和逐步化解方案，此前市场担心的中国地方债违约风险基本消除。
为实现经济发展目标并防范风险，业内专家认为，从会议精神来看，应该“把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节”。中国改革基金会国民经济研究所副所长王小鲁表示，“稳增长、调结构、促改革”三者之间并不矛盾，相互之间有着内在的关系。从中长期来看，只有调结构才能稳增长，只有促改革才能调结构。因为结构失衡的情况下不可能保持经济持续稳定增长，而不改革也很难解决经济结构失衡问题。但在短期内这三者之间需要互相兼顾，需要采取一定的措施防止经济大起大落，保持增长相对稳定。会议强调“质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度”，这一点是重要的，意味着不会不顾一切地追求短期增长。
风险和不确定性 篇6
1 风险分析
水库风险分析就是指运行管理人员对可能导致损失的风险因素进行系统分析和权衡, 评估其风险水平和风险状况。
风险识别是指在风险事故发生之前, 人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险识别是风险分析的最基础环节, 对于小型水库, 其安全运行的风险因素很多, 大致有以下几类。
1.1 防洪标准不足。
由于水库建设年代不同, 在防洪标准设置上缺乏严格的统一标准, 同时, 一些小型水库建设设计不规范、不科学, 投入资金不足, 导致水库中的溢洪道不规范, 导致溢流宽度过窄, 影响了水库的泄洪能力, 降低了水库在发生洪水时的抵御能力, 威胁水库建设安全。
1.2 大坝质量差。
大多数小型水库兴建于20世纪50-70年代, 主要特点是技术人员少、施工队伍参差不齐、施工设备落后、质量控制不严, 造成大坝的整体质量差。甚至很多水库刚刚完工, 就显现出一些病险隐患。
1.3 渗漏。
大坝渗漏是常见的安全隐患, 包括三个方面:坝体渗漏、坝基渗漏、绕坝渗漏, 以及大坝与坝下涵洞之间发生的接触渗漏。渗漏抬高了坝体浸润线, 降低了坝体填筑材料的物理力学性能, 有可能引起坝体和坝基的滑动, 严重时可造成大坝垮塌。
1.4 滑坡。
一方面滑坡削弱了大坝结构, 直接威胁大坝安全, 另一方面, 滑坡可能堵塞溢洪道或者激起巨大涌浪, 对大坝形成冲击。
1.5 运行管理差。
小型水库在管理质量缺乏规范性和有效性, 导致日常运行中存在安全隐患, 严重影响水库的运行效率和运行质量。
1.6 地震等不可抗力的自然因素。
虽然这是小概率事件, 但一旦发生, 将对建筑物整体结构造成破坏, 对大坝的安全威胁很大。比如汶川地震时, 几千座水库受到不同程度的破坏。
2 水资源风险管理
我国的小型水库众多, 虽然在调蓄能力和库容方面, 小型水库的功能与大型水库无法比拟, 但在日常的农田灌溉、提供周围居民生活用水等方面也发挥着积极的作用。但由于小型水库的水源一般来自自然降雨, 且我国的降雨分布不匀均, 因此, 对于蓄水位的控制是小型水库水资源管理的重点。其次, 水库溃坝风险是影响小型水库风险管理的重要因素, 水库的蓄水位是有明确规定的, 如果蓄水位过高会影响水库和周围居民的生命健康安全, 但如果蓄水位较低, 也会影响水库功能的发挥, 降低水库的作用。因此, 必须加强水库的水资源风险管理, 完善基础设施建设。
总结来说, 小型水库的水资源风险管理主要包括蓄水位控制和水费的定价与收取。
2.1 蓄水水位控制。
水库水位主要由正常蓄水水位、汛限水位和设计洪水水位组成, 正常蓄水水位与汛限水位之间存在一个水位差, 超过正常蓄水水位的一部分库容一般要泄放掉。在水库管理过程中, 经常会发生两种现象, 一种是水源短缺, 蓄水位没有达到标准, 无法为农业生产和日常生活提供充足的水资源;另外一个现象是水资源过于丰富, 小型水库标准的蓄水位只能容纳定量的水资源, 造成水资源严重浪费。为了有效协调两种现象, 保证水库运营安全, 提高水资源的利用率, 在水库蓄水位设计时, 增加一定的弹性空间。首先, 指派特定的工作人员负责实时监测水库的气象和水文监测工作, 对水库的水文数据准确详细的记录。第二, 完善小型水库的基础设施建设, 加强日常安全检查和维护工作的力度, 保证水库运营安全, 提高水库建设质量。第三, 加强水库库容建设的科学性, 深入分析研究水库所承受水位与库容之间的弹性关系, 提高汛期水库的蓄水能力, 从而提高水库功能的发挥, 降低风险, 提高管理质量。
2.2 水费定价与收取。
水资源在使用中具有一定的经济价值, 在水库管理和经营中需要有一定的资金支持, 才能够保证水资源的合理利用, 保证人民正常生活、生产需要。水费的定位不仅关系着水库的建设, 同时也关系着水资源的合理利用。因此, 必须加强水费定价的科学性和合理性, 制定相关的收费制度, 避免乱收费现象的产生, 使水费的收取过程有章可循, 有据可依。同时, 根据水库蓄水量的变化, 对生活、生产用水实行定量配置, 按需供给, 这样, 能够提高水资源的利用率, 减少浪费, 实现可持续发展的目标。
3 水质风险管理
小型水库的选址一般在水质较好、植被覆盖率高的地区, 自然资源与水资源丰富, 适合发展旅游业和养殖业。随着我国经济技术不断进步, 生产和生活产生的垃圾、污水越来越多, 不断的排放到河流中, 严重影响了水质。由于水库的水流动性差, 一旦受到污染, 很难治理, 并且投入的成本较高。因此, 必须加强对水质风险的控制和管理, 提高水库水质, 保证人民生活用水的安全。
3.1 适度水产养殖。我国小型水库以其数量庞大、水源干净, 为淡水养殖提供了德天独厚的条件, 但过度的水产养殖同样会造成水质污染。由于水库为静水且水深, 水中含氧量有限, 放养鱼类过多, 会引起缺氧死亡而污染水质, 因此, 需要控制鱼类数量在一个合适的水平以及尽量减少饲料的投放。
3.2 严格排查流向水库的生活污水, 禁止群居居民向水库排放污水, 要求地方政府修建管道, 集中向水库之外的区域排放。特别是不允许在水库库区范围内修建宾馆、酒店、餐馆等营利性场所。
3.3 定期进行水库水质监测工作, 在水库不同位置, 不同深度分别取样, 提送专业水质监测机构分析, 以便及时掌握水质动态数据。
3.4 组织人力物力, 定期清理水库水面的有害漂浮物和死鱼, 保持水库始终处在干净的环境之下。
3.5 做好水库积雨面积范围内的水土保持和植树种草, 最好采用钢丝网, 使得居民或游客与水库库岸隔离, 每年定期对水库积雨范围进行踏勘摸查, 弄清哪些地方的植被需要加强养护和种植。
4 结论
我国小型水库在资金投入、风险管理方面存在严重的滞后性, 必须加强水库风险分析和评估, 加强对水质和水资源的有效管理, 降低风险发生的机率, 提高小型水库运营的规范性和科学性, 在我国农业发展、生活供水、生态环境保护等方面发挥积极的作用。
参考文献
[1]周建方, 张迅炜, 唐椿炎.基于贝叶斯网络的沙河集水库大坝风险分析[J].河海大学学报 (自然科学版) , 2012 (3) .
风险和不确定性 篇7
电力市场环境下,可用输电能力(available transfer capability,ATC)是重要的调度依据和市场调节信号,用于指导电力系统的正常运行。它不仅可以表明电网运行的安全与稳定裕度,还可以为系统运行人员和电力市场参与者提供电网使用状况的详细信息,以指导其市场行为[1,2,3]。
随着新能源发电的日益广泛应用,它们在电力系统的渗透率也越来越高。世界新能源发电正从补充能源向替代能源过渡,从独立系统向大规模并网方向发展;就中国而言,新能源发电也正在由分散、小规模开发、就地消纳,逐步向大规模、高集中开发及远距离、高电压输送方向发展[4]。新能源发电的规模性接入及其不确定性特点,对电力系统运行各方面将产生一定影响,ATC是其中一个重要方面,是智能电网和电力市场发展的一项重要研究课题。
另外,电力市场环境下的电能交易瞬息万变,系统运行的不确定性大大增加,考虑系统参数不确定性的ATC评估是当前的研究热点。文献[5-6]提出了一种基于序贯蒙特卡洛仿真的ATC计算方法,能综合考虑动态时变性和不确定性的影响,根据元件的运行特性及状态转移特性按时间顺序来仿真系统状态,并定义一系列的概率指标进行ATC评估;文献[7-9]除了考虑负荷波动、设备故障等不确定性因素外,利用蒙特卡洛仿真考虑了风电场风速及输出功率的随机特性,进而对输电能力进行概率评估;文献[10]针对太阳能发电系统的不确定性,提出了基于点估计法和Cornish-Fisher级数的含大型太阳能发电系统的输电能力概率计算方法。上述文献的共同特点是通过各种方法有效描述了影响系统输电能力的各种不确定因素,并最终给出了输电能力的概率区间,以力求为系统工作人员运行调度、电能交易等提供依据。然而,在瞬息万变的电力市场环境下,仅仅通过概率区间来确定ATC并非完善之举,给系统的安全经济运行带来风险。文献[11]针对系统不确定性,首次提出了基于风险和统计指标的ATC评估,通过定义风险模型量度ATC值与风险之间的关系,然而其实质上仍然需要依据系统运行人员的主观判断来确定ATC。
本文在考虑负荷波动、设备状态及典型新能源发电中风电场、太阳能电站输出功率的不确定性的基础上,建立了ATC的风险效益模型,研究了新能源发电场(站)的位置、输出功率不确定性、穿透率等对ATC的影响。
1 基于最优潮流的ATC模型
因为已考虑不确定性因素对输电能力的影响,所以ATC的计算不再单独考虑输电可靠性裕度。本文的ATC计算采用负荷因子λ来反映受电侧负荷的增长程度。受电侧起始时刻的负荷值P0Di,对应现存的输电情况,此时λ=0;当受电侧各节点按现存负荷的有功比例KPi增长,使得λ值达到最大,即PDi(λmax)=P0Di+KPiλmax时,则输电能力也达到最大值。因此,只需要计算负荷因子λ达到最大时的PDi(λmax),即可计算出ATC,其计算公式为:
式中:L为受电侧负荷节点集合;PCBM为容量效益裕度,本文取最大输电能力的5%。
求解负荷因子达到最大的问题是一个优化问题,本文采用最优潮流进行求解,其模型为:
式中:G(x,λ)为等式约束,即系统的潮流方程;H(x,λ)为不等式约束,包括节点电压幅值约束、发电机容量约束、线路热稳定约束。
2 非时序蒙特卡洛仿真
2.1 设备状态不确定性
本文考虑系统中发电机、输电线路的随机故障,假设其服从概率分布的两状态模型,即工作状态和故障停运状态,根据发电机、输电线路的不可用率,利用服从均匀分布U(0,1)的随机数,确定发电机和输电线路的随机状态。
2.2 新能源发电及负荷的不确定性
风电机组的功率输出取决于风速,而风速近似服从双参数Weibull分布;太阳能光伏发电中电池方阵的功率输出取决于太阳光辐照度,而辐照度在一定时间段内可以近似为Beta分布。由风速和太阳光辐照度的概率密度函数可得到风功率输出Pwind和太阳能电池方阵功率输出Psolar的概率密度函数[4]分别为:
式中:λ′和μ为与风电机组的切入风速、额定风速和额定输出功率有关的常系数;K为Weibull分布的形状参数;C为尺度参数;Rsolar为太阳能电池方阵最大输出功率;α和β为Beta分布形状参数;Γ为Gamma函数。
目前对接入电网的风电机组要求具备协调控制机组和无功补偿装置的能力,能够保证无功功率有一定的调节容量,因此,风电机组的无功功率按恒功率因数方式来确定,光伏发电系统一般只向电网提供有功功率,为简化处理,无功功率不予考虑。
对于负荷波动带来的不确定性,采用正态分布近似反映。设μP和σP分别为有功负荷预测的平均值和标准差,则有功负荷Pload的概率密度函数为:
无功负荷按恒功率因数方式确定。
风力发电、太阳能发电及负荷波动的不确定性可分别通过式(3)—式(5)所示概率密度函数展开非时序蒙特卡洛仿真。针对每一次随机抽取,均可确定一个系统可能存在的状态样本。
3 风险效益模型及求解
通过蒙特卡洛模拟确定设备状态进而确定系统结构,再通过抽样确定新能源发电输出功率、负荷功率,然后即可利用式(1)、式(2)求取特定系统状态样本下的ATC。在完成设定的蒙特卡洛模拟次数的计算后,可对相应数量的ATC进行统计。例如,可获得ATC概率密度函数f(PATC)和对应任意大小ATC值PATC,T的风险度Rrisk(PATC,T),可分别表示如下:
式中:NATC为全部蒙特卡洛仿真次数完成后某一ATC值出现的次数;NS为总的仿真次数;Ni为仿真中ATC值不大于PATC,T的次数。
基于式(7),若指定风险水平,则可容易地确定ATC,但这仍然要依赖运行人员的主观判断。更合理的方法是考虑ATC风险损失与效益,从追求综合效益最大化的角度寻求二者的最佳平衡点[12,13]。
3.1 效益模型
增大ATC可使电力企业增加效益,该效益fbf(x)可大致分为4个部分,即传输功率运行效益fwb(x)、延缓电网扩建效益fep(T(x))、发电厂售电效益fgb(x)和配电网售电效益fdb(x)。
式中:a,b,c,d为加权系数;KP为运行费用;PATC,0为某一确定的ATC;Ct为电网扩建成本;r为金融利率;T(x)为电网扩建项目推迟时间;CCL为发电厂的燃料费用函数;λc为合约价格;λs为配电网售电价格。
3.2 风险模型
增加ATC同样会产生资金损失fml(x,PATC,s),本文主要考虑2个方面:其一为增加功率传输而造成的功率损失费用fpl(PATC,s);其二为设备故障退出运行而中断对用户供电进而支付给用户的合约费用[14]foc(x-PATC,s)。由于ATC值x与设备故障直接相关,因此在风险函数中应该考虑ATC的概率性质。具体风险函数为:
式中:m和n为加权系数;PATC,s为设备故障退出运行后剩余ATC;λi为中断传输估价系数;Kloss为功率损失费用系数;q为功率转换系数。
3.3 综合效益模型
最优ATC对应的应该是综合效益最大所对应的系统运行点,综合效益函数fsy(x)可表示为效益函数与风险函数差值,即
使综合效益函数fsy(x)最大,应有:
3.4 综合效益的求解
式(14)是含离散变量f(PATC,s)的函数,很难直接求取,本文采用迭代搜索的方法并结合插值技术进行求解。式(14)可近似转换成下式:
给x设定初值,并给Δx设定迭代步长,然后通过式(15)进行迭代,迭代伊始效益增量(等号前)大于风险费用增量(等号后),随迭代进行,两者增量发生变化,直至效益增量小于或等于风险费用增量:若是等于,可直接确定对应的最优ATC;若是小于,则可通过插值技术确定最优ATC,即
式中:A代表ATC值;dfbf(An+1)=fbf(An+1)-fbf(An);dfrf(An+1)=frf(An+1)-frf(An)。
4 算例分析
利用IEEE 118节点测试系统[15]进行仿真研究。将该系统分成2个区域,如图1所示。
该系统有118个节点,186条支路,54个常规发电机组,总装机容量为9 966.2 MW,系统基态负荷为4 242 MW。实验中蒙特卡洛仿真抽样次数选取为5 000次。风险效益模型参数如表1所示。
注:s为某一特定的ATC值。
为进行对比研究,设定4种新能源发电穿透率水平,具体为:
穿透率1:系统中没有风力发电或太阳能发电。
穿透率2:在受电区域增加2个风电场和1个太阳能发电站。每个风电场包含50台风电机组,每台机组的出力范围为0~1.7 MW,安装在节点13和14;每个太阳能电站包含20台出力范围为0~5 MW的太阳能发电机组,安装在节点22。
穿透率3:在受电区域增加4个风电场和2个太阳能电站。其中风电场安装在节点13,14,16,17;太阳能电站安装在节点22,23。
穿透率4:在受电区域增加6个风电场和4个太阳能电站。其中风电场安装在节点13,14,16,17,20,115;太阳能电站安装在22,23,29,114。
4.1 不同穿透率对ATC的影响
表2为不同穿透率下对应式(7)的不同风险的区域间ATC。
由表2可以看出,随着新能源发电穿透率的提高,对应相应风险水平的ATC不断增加,这实际是由于新能源电源直接为其附近的负荷提供了功率支持,从而使得区域间线路的负荷减少,进而增加了传输容量。
4.2 新能源发电出力不确定性对ATC的影响
为反映新能源发电不确定性对ATC波动程度的影响,基于受、供电区域间ATC计算,对不同穿透率下的ATC方差统计如下:穿透率分别为1,2,3,4时,方差分别为109.1,430.6,735.4,1 034.6。
可以看出,随着穿透率的提高,ATC波动不断增大,这是由于随着穿透率的提高,新能源发电出力不确定性导致系统参数的不确定性增大而造成的。
4.3 新能源发电设备安装位置对ATC的影响
将穿透率2下的风电场和太阳能电站由受电区域转移到供电区域,并计算两区域间的风险效益最优ATC及方差,与转移前进行比较,结果如下:转移前最优ATC为672.5 MW,方差为430.5 MW2;转移后最优ATC为325.0 MW,方差为206.6 MW2。
可以看出,相对转移前,转移后的最优ATC值及其方差均相应小于转移前的值,这说明新能源发电在不同地点并网会给ATC带来不同的影响。在受电区域并网会对ATC影响较大,而在供电区域的影响则相反,因此系统规划时从提高ATC的角度出发,新能源发电应该选择在受电区域并网。
4.4 基于风险效益分析的ATC决策
基于第3节的风险效益模型及求解方法,对不同穿透率下的ATC进行了计算,得到综合效益最大的最优ATC及对应的风险水平,具体见表3。
可以看出,不同穿透率下最优ATC对应的风险水平并不是固定的,若运行人员单凭主观判断则很难确定最优ATC所对应的最合理风险水平。
图2为不同穿透率下效益及风险费用与ATC的关系曲线。由图中曲线可以看出:效益及风险费用均随着ATC的增大而增加;在曲线上升的初始阶段,效益增量大于风险费用增量,综合效益呈增大趋势;当效益增量小于风险费用增量时,综合效益开始减小;当两增量相等时,对应的ATC为综合效益最大的最优ATC。
5 结语
针对新能源发电并网系统的ATC计算要考虑大量不确定性因素的特点,通过建立ATC的风险效益模型,提出了以追求综合效益最大化为目标的ATC决策方法。所得成果可为研究新能源发电并网系统规划和系统运行调度提供依据。
风险和不确定性 篇8
在电力市场环境下,电网公司经营的目标是在电网安全运行的基础上实现最大的经济效益,而该目标的实现一般由占交易总量80%以上的月度购电计划以及以此扩展得到的年度购电计划完成[1]。 由此,月度购电计划的研究对电网公司经济效益的实现具有重要的现实意义。
另一方面,中国电力供需的地区差异决定了区域电力市场(本文特指共同电力市场)在资源配置中的决定性作用[2];而电力工业节能减排的巨大压力更使得风力发电获得快速发展[3]。 在此双重背景下,各省级电网公司在协调网内与网外电力资源以实现最大经济效益的同时,还需要考虑风电出力随机性带来的诸多挑战[4]。 2012年3月国家电网公司更明确提出未来将把风电纳入月度电力电量平衡的奋斗目标[5]。 但鉴于风电出力的随机性较大以及其预测技术的严重滞后,现有文献在研究含风电出力不确定性的购电计划时,更多地集中于日度时间范畴[6,7,8],目前还未见将风电纳入月度电力电量平衡的文献报道,由此使得含风电比重较大的省级电网在制定月度购电计划时面临巨大挑战。
在已有的月度购电计划研究中,文献[9 - 11]建立了只含纯火电系统的省级电网月度购电计划模型,且未考虑负荷功率随机性;文献[12]考虑负荷功率随机性建立了纯火电系统的省级电网月度购电计划模型;文献[13 - 15]研究了纯市场环境下的月度购电计划模型,但没有考虑风电出力的随机性, 不太适合我国“以风定电”的市场环境,且没有考虑支路潮流安全约束;文献[16]建立了含水电出力的随机性的省级电网月度购电计划模型,但没有考虑支路潮流安全约束;文献[17]在建立含水电出力随机性的 省级电网 月度购电 计划模型 时 , 却要求 “任意随机状态 ”均严格满足支路潮流安全约束 ,无法满足市场环境下经济效益最大化的迫切需要。
在区域电力市场环境下,由于网外购电计划电力电量的强耦合关系(电力与电量之间必须具有确定的函数关系)[18]以及风电出力不确定性较大的叠加效应,在目前我国电网结构普遍较为薄弱的现实背景下,这极可能使得省级电网在月度购电时面临如下3个严峻问题:月峰荷和谷荷状态系统上下调峰困难;月峰荷和谷荷状态各支路潮流存在越限; 月电量无法保持平衡。
鉴于此,本文以区域电力市场为研究背景,计及风电出力不确定性对省级电网月度购电计划的影响,将月电力与电量解耦,并从风险管理的视角, 在如下2个方面进行了开拓性研究:提出了月峰荷和谷荷状态调峰风险度量指标、月峰荷和谷荷状态支路潮流越限风险度量指标、月电量平衡上下越限风险度量指标;建立了省级电网月度购电风险管理模型,并采用提出的内 嵌目标相 对占优与MonteCarlo随机模拟技术的混合遗传算法求解该模型 。 本文最后对上述工作的有效性给予了论证。 本文研究丰富了电力市场风险度量指标以及风险管理的内涵,为风电出力不确定性环境下的省级电网月度购电计划的优化决策提供了新思路。
1 月度购电计划风险度量指标的构建
1.1 月度购电计划风险度量指标的描述方法
在传统电力市场环境下,其随机因素一般包括市场电价和负荷电量,若进一步考虑风力发电对月度购电计划的影响,则其随机因素还包括风电出力、风电电量、负荷电力等。 由于负荷电量由负荷电力引起,风电电量由风电出力引起,因此本质上负荷电量和负荷电力、风电电量和风电出力可分别归为同一类随机因素。 但若将上述随机因素分别归为一类,则必须依赖于时段的耦合,即月度购电计划必须细分到较细的时段以确保计划的准确性(如文献[9,11]为小时级),这势必造成购电计划模型的求解规模急剧增加,甚至不可解;同时这样精细化的时段划分在风电出力随机性普遍较大的情形下, 其实用性有待商榷。
另一方面,实际的月度购电计划中火电电力与电量具有分开考核的特点[2],则可将负荷电量和负荷电力、风电电量和风电出力解耦,分别作为独立随机变量考虑;而月度购电计划中支路潮流越限一般只出现在月峰荷和谷荷状态[17],则可将负荷电力、风电出力均分成月峰荷和谷荷2种状态考虑其随机性。 由此,可基于峰荷和谷荷状态建立省级电网月度购电计划风险度量指标。
文献[19]指出,描述风险度量指标方法有以下2种 :1在一定条件下发生行为主体遭受损失状态的可能 性 , 采用风险 后果发生 的概率来 描述 ; 2由于各种不确定性导致行为主体可能遭受的损失,采用风险后果的严重程度来描述。 第2种方法更符合风险的本质,但其严格依赖于风险的可度量性, 而目前市场环境下该风险的度量还缺乏严格的统一定义和理论依据[19,20]。 为此,本文采用第1种,即以概率的方法来描述月峰荷和谷荷风电出力、风电电量、负荷电力、负荷电量等随机因素对月度购电计划的调峰、支路潮流以及电量平衡等带来的风险。
1.2 月峰荷和谷荷状态调峰风险度量指标
鉴于本文的研究背景为区域电力市场,月度购电计划中外购电单位的峰平谷3个负荷状态的不同功率可参与跨省购电的省级电网调峰[16],有效地避免了网内火电机组启停调峰和风电机组弃风调峰等情形的出现。 鉴于风电出力随机性较大,需考虑上下2种旋转备用,由此,月峰荷和谷荷状态调峰风险度量指标可表示如下:
1.3 月峰荷和谷荷状态支路潮流越限风险度量指标
月度购电计划经济效益的实现是建立在电网安全运行的基础之上的,当支路潮流超过极限值时就会导致线路过载。 由此,月峰荷和谷荷状态支路潮流越限风险度量指标可表示如下:
其中,αs,l表示在s负荷状态下支路l的潮流越限风险度量指标;Ps,l表示在s负荷状态下支路l的输电功率;Pl,max表示支路l的输电容量极限;Nl表示支路总数。 Ps,l可用灵敏度方法[20]表示如下:
其中,Gt ,s,l - k、Gw,s,l - k、Gex,s,l - k和Gd,s,l - k分别表示在s负荷状态下火电机组、风电机组、外购电和负荷k所在节点对支路l的发电机输出功率转移分布因子; Pt ,s,k表示s负荷状态下火电机组k的功率。
需要指出的是,基于式(2)可进一步借鉴文献 [21] 建立月峰荷和谷荷状态系统级的潮流越限风险度量指标,鉴于本文重点在于提出一种方法论, 限于篇幅不再赘述。
1.4 月电量平衡上下越限风险度量指标
当省级电网月度购电计划的购电量超过月负荷电量时,需要日前临时跨省出售电能或者减少月度网内火电机组的购电计划;而当月度购电计划的购电量低于月负荷电量时则需要日前临时购电,以上情形的出现均会导致省级电网经济效益的降低。 由此,月电量平衡上下越限风险度量指标可表示如下:
其中,γs表示在月电量平衡上下越限风险度量指标 (s = 1表示上越限 ,s = 3表示下越限 );Ww,k,m表示风电机组k的月随机电量;Wt,k表示火电机组k的月电量;Wex,k表示外购电单位k的月电量;Wd,max和Wd,min分别表示省级电网月最大和最小负荷电量。
2 省级电网月度购电风险管理模型
2.1 建模原理及其假设条件
基于1节所建的风险度量指标,将其应用于月度购电计划模型就可实现其购电风险的管理。 含机会约束的随机规划建模方法,本质上是假设在随机事件发生之前就已经根据预测条件做出决策;同时考虑到所做决策在一些比较极端的情况下有可能不满足约束条件,该方法允许所做决策在一定程度上不满足约束条件,但所做决策应使机会约束条件成立的概率不小于某一极限值[16]。 该建模方法本质上与本文所追求的风险控制思想具有内在一致性。 基于此,所建模型的物理内涵可描述为:在风电出力、负荷功率不确定性的环境下,考虑将月峰荷和谷荷状态调峰风险、月峰荷和谷荷状态支路潮流越限风险、月电量平衡上下越限风险等指标控制在一定概率水平之下,以实现省级电网月度购电计划经济效益的最大化。
不失一般性,所建模型还作如下假设[16,17]:
a. 峰荷和谷荷状态风电出力和负荷功率 、 月风电量、负荷电量、网内火电以及外购电单位电价均独立服从正态分布;
b. 在月度竞价交易前 ,年度购电量在月度的分解电量已经完成,模型中不再单独表示;
c. 忽略交易网损与输电费用 。
2.2 模 型 的 建立
2.2.1目标函数
以省级电网在月度区域电力市场和网内电力市场的月购电费用最小为目标函数;同时考虑市场电价、月风电量和月负荷电量等随机性因素的存在会导致购电费用面临一定的风险,选用半绝对离差风险指标[17]来度量购电费用对应的风险,由此所建模型目标函数中的购电费用和风险价值分别表示如下:
其中,E[]表示期望算子;uw,k表示风电机组k的电价;ut ,k表示火电机组k的电价期望值;uex,k表示外购电单位k的电价期望值;Ww,k表示风电机组k的月电量期望值;pt ,k和pex,k分别表示火电机组k和外购电单位k的随机电价。
注意,式(6)+中的“+”含义是指式(5)的总购电费用“超过”对应期望值时就会构成风险。
2.2.2约束条件
(1)系统潮流安全约束。
a. 月峰荷和谷荷状态直流潮流功率平衡方程 :
其中,Pw,s、Pt ,s、Pex,s和Pd,s分别表示s负荷状态下风电机组、火电机组、外购电和负荷节点功率向量;B表示节点导纳矩阵;δs表示s负荷状态下的电压相角向量。 这里节点外购电功率表达式为:
其中,Pex,s,i表示在s负荷状态下节点i的外购电功率;Pex,s,k表示s负荷状态下外购电单位k的功率; Φi表示与节点i相关连的外购电单位集合;N表示系统总节点数。
b. 月峰荷和谷荷状态支路潮流功率方程 :
其中,Ps,l表示s负荷状态下支路l的传输功率;δs,i和 δs,j分别表示s负荷状态下支路l的首末端节点i、 j的电压相角;xij表示支路l的电抗。
c. 月峰荷与 谷荷状态 各支路潮 流风险管 理约束:
其中,l = 1,2,…,Nl;α1 ,l ,max和 α3 ,l ,max分别表示峰荷和谷荷状态支路l的潮流越限风险水平极限值。
借鉴文献[20]可将式(6)—(8)转化为灵敏度形式表示的式(3),再结合式(10)、(11)即可实现月度购电计划支路潮流的风险管理。
(2)月峰荷与谷荷状态调峰风险管理约束。
其中,β1,max和 β3,max分别表示峰荷和谷荷状态调峰风险水平极限值。
(3)区域电力市场外购电单位约束。
a. 各外购电单位电力电量的耦合关系 。
根据文献[17 - 18]省级电网月度外购电电力与电量的耦合关系,其月度外购电量与峰平谷电力的协调关系可表示如下:
其中,αs表示在s负荷状态下外购电功率与其峰荷状态下外购功率的比值;Pex,1,k表示外购电单位k的峰荷状态功率;Ts表示一天当中3种负荷状态的购电小时数;D表示购电月实际天数。
b. 外购电单位电价模式可选方案 。
以华中区域电力市场跨省交易峰平谷一段式报价模式确定外购电单位电价可选方案[18],具体如下:
其中,cex,k,n表示外购电单位k购电模式编号为n的电价期望值,n表示外购电单位购电模式编号;σ2和 σ3分别表示平荷、谷荷状态下外购电功率与峰荷状态功率比值的下限。
c. 外购电单位功率约束 :
其中,Pex,k,max表示外购电单位k的最大功率。
(4)月电量平衡上下越限风险管理约束。
其中,γ1,max和 γ3,max分别表示月电量平衡上、下越限风险水平极限值。
(5)网内购电单位约束。
由于电力与电量的解耦关系,月度购电计划中网内购电单位火电机组月电量的完成只要保证在机组功率上下范围即可,由此网内火电机组功率和电量约束可分别如式(19)、(20)所示。
a. 各火电机组功率上下限约束 :
其中,Pt ,s ,k表示s负荷状态下火电机组k的功率。
b. 各火电机组电量上下限约束 :
3 内嵌目标相对占优与 Monte-Carlo 模拟技 术的混合遗传算法
3.1 所建模型求解的基本思路
所建模型含有概率形式的风险度量指标约束, 可采用解析法或者Monte-Carlo模拟法来处理。 然而,解析法需要对模型进行简化,会带来不同程度的误差,且只能输出随机变量的低阶矩,同时其计算速度会随着随机变量个数的增加而显著增加,而Monte-Carlo模拟法能够有效地避免解析法的上述缺陷[19,21]。 鉴于此,本文采用内嵌Monte-Carlo模拟技术的遗传算法求解所建模型。
在本质上,内嵌Monte-Carlo模拟技术的遗传算法的核心思想与传统遗传算法类似,在传统遗传算法的基础上增加了概率约束条件的处理环节[22]。 另外,针对模型为多目标模型的特点,为获取其综合最优解,将目标相对占优法[23]引入所提遗传算法中,形成内嵌目标相对占优和Monte-Carlo模拟技术的混合遗传算法。 其中,为提高模拟技术可采用高效的拉丁超立方采样技术,限于篇幅,该技术详见文献[24]。
3.2 基于目标相对占优的染色体适应度函数构造
所建模型 为多目标 模型 ,针对该类 模型文献 [23 ] 提出了基于目标相对占优的遗传算法来获取其综合最优解,其基本思想是:将种群中的各染色体分别根据每个子目标函数值排序,选取每次迭代过程中使得各子目标函数值最小且不为0的染色体作为各子目标函数的基点,然后再计算各染色体相对各基点的目标值之和(具体见式(22)),目标值之和最优的染色体即为每次迭代过程中的最优染色体,在满足终止条件时最优染色体就为所求多目标模型的综合最优解。 据此,基于目标相对占优的染色体适应度函数可构造如下:
其中,A(xi)表示染色体xi的适应度函数;gj(xi)表示惩罚函数;ωj表示惩罚函数系数,若gj(xi)满足约束则 ωj为0,否则不为0且约束越重要罚函数系数就越大;Ny表示需要判断的总约束数;F(xi)表示染色体xi相对各基点的目标函数值之和,其表达式如式 (22)所示。
其中, fj(xi)表示染色体xi对应的子目标函数j的函数值; fj(xj_0)表示子目标函数j的基点xj_0对应的函数值;Nj表示子目标函数的个数。
3.3 内嵌目标相对占优 与 Monte-Carlo 模拟技 术的 遗传算法具体步骤
所建模型中的控制变量为各外购电单位月电量 (鉴于外购电电力与电量具有确定的函数关系,也可以是峰荷或平谷荷状态外购电功率)、各火电机组月电量及各火电机组峰荷、谷荷状态出力,而状态变量为系统峰荷和谷荷状态各节点电压相角。 由此,采用内嵌目标相对占优和Monte-Carlo模拟技术的遗传算法求解模型,其主要步骤如下。
a. 输入原始数据 。 输入各风险度量指标水平极限值、各网内机组以及外购电单位市场电价、电网结构等基础数据,以及遗传算法中要求的 染色体 (候选的购电方案 )个数 、交叉概率与变异概率等算法参数值。
b. 产生初始种群。 根据式(16)、(19)、(20)随机产生一组购电方案(各外购电峰荷状态功率、网内各火电机组峰荷和谷荷出力、网内各火电机组月电量)作为遗传算法的初始种群。
c. 采用拉丁超立方采样技术检验风险管理约束。 对种群中的每一个染色体,采用拉丁超立方采样技术产生大量风电峰荷和谷荷出力、风电月电量、负荷月电量、峰荷和谷荷负荷功率样本,检验其是否满足各风险管理约束(即式(10)—(13)、(17)、 (18))。
d. 采用目标相对占优的方法计算适应度 。 找到本次迭代中使得各子目标函数值排序第一且不为0的染色体作为基点,再基于式(21)计算各染色体的适应度(具体处理细节见3.2节)。
e. 选择操作 。 采用轮盘赌方法对种群中的染色体进行选择操作。
f. 交叉变异操作 。 对种群中的染色体进行交叉和变异操作得到新一代染色体,与步骤c类似,再采用拉丁超立方采样技术检验其是否满足风险约束式(10)—(13)、(17)、(18)。
g. 获得最优购电方案 。 重复步骤c—f,直到达到给定的迭代终止判据为止。 以求解过程中发现的综合最优染色体作为最后的购电方案(网内各火电机组分配电量、各外购电单位分配电量、总购电费用、风险价值以及各评估指标的风险等信息)。
4 算例验证
4.1 基础数据
采用某省级电网公司的基础数据进行月度购电计划仿真以验证所研究工作的有效性。 该电网月负荷电量需求期望值4.506 TW·h,标准差0.090 12 TW·h;系统峰荷 、谷荷功率分别为8 000、6 000 MW; 月风电量期望值0.700 TW·h,标准差0.14 TW·h,月峰荷和谷荷状态风电出力期望值分别为600、800 MW,标准差为对应期望值的20.0 %,风电电价为560.0元 / (MW·h);网内火电电价期望值379.3元 / (MW·h), 标准差30.0元 / (MW·h);外购电单位数据见文献 [17];电网结构基础数据已知。 为便于仿真,各风险水平极限值均取10.0%;拉丁超立方采样规模500次;遗传算法种群规模80、交叉概率0.60、变异概率0.10、最大迭代次数300,迭代终止判据为最优个体连续30代保持不变或达到最大迭代次数。
4.2 所建模型与现有文献的比较分析
基于4.1节的仿真条件,将本文所建模型与文献[16 - 17]进行对比仿真,由此得到的仿真结果如表1所示。 其中,为了便于分析,文献[16 - 17]中的风险指标采用文献[19]中的事后评估方法得到;而鉴于实际电网中支路较多,支路潮流风险度量指标仅选取 该电网负 荷中心的 某关键支 路进行分 析 (后同)。
由表1可见,本文所建模型较文献[16]模型的经济效益(购电费用和风险价值)要差。 究其原因在于本文考虑了系统上下调峰和网络潮流安全对月度购电计划的影响,而文献[16]没有考虑。 显然文献[16]的优化结果过于乐观,其可行性有待商榷。 而从采用事后评估的方法获得的风险度量指标也可看出,文献[16]各项风险度量值偏高,特别是其中的上下调峰风险和支路越限风险已远远超过了本文设定的10.0%的极限值,因此本文所建模型较文献[16]更具合理性。
另外,本文所建模型较文献[17]模型的经济效益(购电费用和风险价值)更优。 究其原因在于本文引入了风险管理的思想,并不要求潮流安全约束、 上下调峰约束、电量平衡约束在任意随机状态下严格满足,只需其发生风险的概率控制在一定范围即可,从而确保了其经济效益的最优化。 从实际电力系统运行看,当支路潮流超过极限值的40.0%,且该值持续时间在5 min之内时电网依然可以安全运行[25],而这恰恰符合风电出力随机性较大且持续时间较短的特征。
综上,本文在含风电出力不确定性电网系统的月度购电计划中引入风险管理策略,具有合理性和实用性,且能够满足电力市场发展的需要。
4.3 省级电网月度购电计划的风险控制策略
保持4.2节仿真条件不变,以峰荷状态调峰、峰荷状态支路潮流越限、月电量平衡上越限风险度量指标为例,分别设置3种风险水平极限值进行仿真, 以揭示省级电网月度购电的风险控制策略对其经济效益的影响,从而为省级电网月度购电提供参考。
由表2可见,随着各风险度量指标水平极限值的提高,省级电网月度购电计划的经济效益(购电费用和风险价值)明显提高。 可见,本文所建模型可以结合具体的需要,通过调整风险水平极限值可以实现月度购电计划的风险管理,从而确保经济效益的最大化。
需指出的是,鉴于以概率形式描述风险的方法具有无法反映风险严重程度的先天局限性,本文中各风险水平极限值到底设定为何值才能实现经济效益和风险管理的最佳协调,则需要结合具体的电网结构、市场供需形势、市场交易规则以及决策机构对各风险的厌恶程度等诸多因素的综合考虑才能做出理性决策。
5 结论
在区域电力市场背景下,计及风电出力的不确定性,建立了省级电网月度购电风险度量指标和风险管理模型,研究结论如下:
a. 在风电出力具有随机性的环境下 ,省级电网月度购电计划的实现会存在一定的风险,此刻引入风险管理的理念具有必要性;
b. 建立的月峰荷和谷荷状态调峰 、月峰荷和谷荷状态支路潮流越限风险、月电量平衡上下风险度量指标能够实现月度购电计划风险的有效度量,丰富了电力市场风险度量指标的物理内涵;
风险和不确定性 篇9
随着工业过程中大量敏感设备投入使用,电能质量问题给用户带来了极大的经济损失,尤其是电压暂降,已成为影响工业过程正常运行的最主要的电能质量问题[1,2,3]。在无法避免电压暂降的情况下,电压暂降缓解设备的配置已成为敏感用户规避经济损失的重要途径[4]。由于配置暂降缓解设备的投资成本昂贵,确定最优投资方案需要合理评估设备配置前后的电压暂降经济损失[5]。因此,准确评估电压暂降对工业过程造成的经济损失,是用户选择电压暂降缓解方案的重要依据,具有重要的现实意义和理论价值,已成为目前亟待解决的重要课题。
现阶段,国内外评估电压暂降对工业用户造成的经济损失的研究主要是分析敏感设备对于电压暂降的响应情况,结合设备故障导致的生产中断严重度进行经济损失评估。文献[6,7]计及了设备敏感度的不确定性,评估暂降作用下的设备运行状态,并将故障设备数占整个生产过程设备数的比例作为事件严重度指标。但实际上,故障设备比例难以准确度量损失大小。文献[8,9]综合考虑了设备敏感度、设备间的连接关系、负荷类型以及负荷在电网中位置等不确定性,提出了一种经济损失随机评估模型。文献[10]将工业生产流程分为3个阶段,基于各阶段生产流程工艺要求和设备组成,分阶段进行经济损失评估。文献[11]分析了暂降对工厂级、过程级、子过程级以及设备级的影响,但采用故障设备在过程中的重要度来评估暂降事件严重度,容易受主观判断影响。文献[12,13]采用故障树分析法对设备故障与生产中断的逻辑关系进行分析,不足之处在于以设备故障后的失负荷率刻画暂降事件的影响因子。然而多数情况下,暂降损失和失负荷率之间并非线性关系。事实上,对工业用户而言,其更关注的是过程运行状态是否符合工艺要求(包括温度、速度、力矩、压力等)[5]。而过程中断实质是过程物理参数超出限制值所致[14],不同的工业过程,即使设备具有相同的电压耐受能力,由于工艺要求不同,物理参数限制值也不同,其过程发生中断的时间也不相同,单凭暂降作用下的设备运行状态并不能完全表征暂降对过程的影响情况。因此,合理刻画电压暂降对工业过程的影响以及准确评估暂降事件后果严重度是确定工业用户电压暂降经济损失的关键。
本文首次将国际供电会议(CIRED)、国际大电网会议(CIGRE)和国际电热联盟(UIE)暂降抗扰力联合工作小组C4.110于2010年提出过程免疫时间(PIT)应用于暂降的经济损失评估中。该概念基于电压暂降作用下的过程物理参数变化规律,结合实际过程工艺要求,分析过程的运行状态,可有效度量不同工业过程的电压暂降响应特性[14]。本文首先基于过程免疫时间的定义和设备敏感度的不确定性,引入了过程免疫时间不确定性的概念,提出参数越限严重性指标,并结合最大熵理论对过程中物理参数越限概率进行评估;在此基础上,采用故障树分析法对工业过程进行功能逻辑分析,结合各级过程免疫时间,将暂降造成的后果划分为正常、子过程中断和过程中断3个等级,提出了工业过程经济损失分级评估模型。最后对我国某城市工业敏感过程进行实例分析,证明该方法的正确性和可行性。
1 过程免疫时间及其不确定性
1.1 过程免疫时间的定义
过程免疫时间的定义为:在经受给定幅值的电压暂降后,工业过程的物理参数超过允许限制值的时间[14],如图1所示。图中,Plimit为物理参数临界值;Pnom为物理参数额定值;t1、t1+Δt和t2分别为敏感过程经受电压暂降的起始时刻、物理参数偏离额定值的时刻以及超出临界值的时刻;TP I为过程免疫时间。
对于给定的工业敏感过程,可以确定其物理参数的额定值和限制值。当暂降持续时间T<Δt时,过程完全正常;当暂降持续时间Δt<T<TP I时,过程可自动恢复到正常状态;T>TPI时,过程中断。因此,TP I越长,留给过程抵御电压暂降的时间越久,过程免疫力越强。本文将暂降持续时间小于过程免疫时间前的状态均考虑为可接受状态,即为正常状态;暂降持续时间大于等于过程免疫时间后的状态考虑为不可接受状态,即为中断状态。
1.2 过程免疫时间的不确定性分析
工业过程物理参数的变化规律由过程中的设备类型、设备的连接关系以及设备的运行状态共同决定[15,16]。大量研究表明:可调速电机ASD(Adjustable Speed Drives)、PC、可编程逻辑控制器PLC(Programmable Logic Controllers)以及交流接触器ACC(AC-Contactor)等敏感设备的电压暂降敏感度具有不确定性,电压耐受曲线在电压幅值-持续时间平面上存在一个不确定区域[17]。
将敏感设备电压耐受曲线的不确定区域与过程免疫时间相结合,如图2、图3所示。由于在不确定区域内,敏感设备是否发生故障以及故障程度,既与暂降的特征有关,又与设备的运行状态、运行环境、负载情况等多种因素相关[2]。而过程物理参数变化规律与设备的运行状态密切相关。因此,在设备状态具有不确定性的前提下,单条过程免疫曲线无法完全表征在电压暂降作用下设备所控制的物理参数变化规律。
为说明过程免疫时间不确定性,假设设备发生故障后,过程物理参数开始偏离额定值,并且同一暂降幅值下,过程参数从偏离额定值到超出限制值的时间相同。如图3所示,在时间t[t1+Tmin,t1+Tmax]时,控制过程物理参数变化的敏感设备可能发生故障,相应地,过程物理参数可在[t1+Tmin,t1+Tmax]内任意时刻开始偏离额定值,而物理参数超出限制值的时间也可发生在[t2+Tmin,t2+Tmax]内的任意时刻,根据过程免疫时间的定义,过程免疫时间存在不确定区间为[TPImin,TPImax],当暂降持续时间在不确定区间内时,过程物理参数均可能超出限制值。因此,过程免疫时间曲线可为TPI1和T′PI1区域中的任意一条TP I曲线。通过分析过程免疫时间在不确定区间内的分布规律,可准确地判别暂降下的过程物理参数是否会发生越限,从而更加合理地刻画工业过程的电压暂降响应特性。
2 工业过程参数越限概率评估
过程免疫时间是度量过程抗扰能力的重要指标,不同的暂降幅值下的过程免疫时间不同,暂降幅值越小,对应的过程免疫时间就越小[15]。理论上,在样本数量足够多时,可以确定任意暂降幅值的过程免疫时间不确定区间,但在实际工程中样本数据是有限的,难以实现逐一评估连续幅值下的过程免疫时间不确定区间。因此,本文结合工程实际情况,将电压暂降幅值范围[0.1UN,0.9UN](UN为工频电压额定值)以步长0.05UN进行等步长划分,并考虑在每个小的幅值范围内暂降幅值的影响基本相同,分别对各个幅值范围内的过程免疫时间不确定区间进行评估。
2.1 参数越限严重性指标
工业过程在经受给定幅值范围的暂降时,若暂降持续时间小于TPImin或大于TPImax,则过程参数越限概率分别为0和1,则暂降持续时间在[TP Imin,TP Imax]之间时,过程参数越限概率必然以一定的规律逐渐增加。若假设过程参数越限概率是按照线性规律增加,则可定义参数越限严重性指标SIpl为:
其中,T为电压暂降持续时间。
在暂降经济损失评估中,需结合实际过程免疫时间的样本分布确定SIpl的概率密度函数,从而更加精确地确定过程物理参数越限概率。
2.2 过程参数越限概率
本文采用文献[1]提出最大熵算法求取参数越限严重性指标的概率密度函数,该算法可直接根据样本数据求取随机变量的概率密度函数,且无需人为假设或专家经验[2],其数学模型为:
其中,H为随机变量x的熵;f(x)为x的概率密度函数;R为x的取值边界;E1、En分别为参数越限严重性指标样本数据的1阶原点矩和n阶中心距。
根据以上模型,引入拉格朗日算子,采用经典偏微分法可得到参数越限严重性指标概率密度函数解析式为:
其中,λn为第n阶矩约束条件对应的拉格朗日算子;实际工程中,取N=5即可,详见文献[2]。
给定电压暂降幅值,当对应的参数越限严重性指标为s时,过程参数越限的概率为:
其中,x为随机变量SIpl的取值。
3 工业过程中断概率评估
工业过程中,物理参数的越限会导致部分或全部子过程中断,确定暂降事件造成的后果需要对过程的结构、子过程的功能及其与过程之间的关系进行合理的刻画。
3.1 过程结构功能分析
本文采用故障树分析法建立工业过程故障树分析模型,如图4所示。故障树的顶事件、中间事件、底事件分别为过程中断、子过程中断、设备控制的物理参数越限。其中子过程按照功能类别进行划分。
各级事件之间采用与逻辑(AND)和或逻辑(OR)进行连接,与门和或门所连接的上下级事件的关系定义为:
其中,Pa和Pb分别为事件a、b的发生概率。
在该故障树分析模型下,1级或门下的子过程功能相互独立,任何一个子过程的中断都会导致全过程中断;而1级与门下的子过程功能互为备用,只有当1级与门下所有子过程中断才会导致全过程中断;设备与子过程之间通过2级或门相连,任意设备控制的物理参数越限都将导致子过程中断。在实际工业过程中,同一子过程下可能存在互为备用的设备,只需将其当作一个设备进行过程免疫分析即可。
3.2 过程中断概率评估
在上述基本事件相互独立的情况下[18],按照工业过程故障树分析模型进行逻辑运算,即可得到过程中断概率以及子过程中断概率。
子过程和设备之间通过2级或门相连,则子过程的中断概率为:
其中,Pis为第i个子过程中断概率;Ni为第i个子过程下的设备个数;Peij为第i个子过程下第j个设备所控制的物理参数越限概率,可由式(7)得到。
过程和子过程之间通过1级与门和1级或门相连,则过程中断概率为:
其中,Pp为过程中断概率;Pios为直接与1级或门相连的第i个子过程中断概率;Pjkas为直接与第j个1级与门相连的第k个子过程中断概率;m1为直接与1级或门相连的子过程个数;m2为1级与门个数;nj为第j个1级与门下子过程个数。
3.3 过程中断分级
暂降事件的严重度分析是电压暂降经济损失评估中的重要环节。传统分析方法中,以暂降造成的故障设备数目、故障设备重要程度或失负荷率来刻画暂降事件的严重度[6,7,11,13],评估精度有待提高。本文基于故障树分析可知,任意设备控制的物理参数越限都将导致子过程中断,而互为备用的子过程中断不会导致过程中断。因此,可将暂降事件的后果分为正常、子过程中断以及过程中断3个等级,基于后果级别进行分级评估。
3.3.1 各级过程免疫时间
为进行暂降事件后果分级,在给定的暂降幅值范围内,引入如下概念。
定义1设备过程免疫时间TePI:能够引起设备控制的物理参数越限的最短暂降持续时间。各个设备的TePI等于对应设备的过程免疫时间不确定区间下限,即:
其中,TP I i min为第i个设备的过程免疫时间下限;TePIi为第i个设备的设备过程免疫时间。
定义2子过程免疫时间TsP I:能引起子过程中断的最短暂降持续时间。各个子过程的TsPI等于子过程下各个设备的TePI最小值,即:
其中,TsP Ii为第i个子过程的子过程免疫时间;TePIij(j=1,2,…,Ni)为第i个子过程下第j个设备的设备过程免疫时间。
定义3全局过程免疫时间TpPI:能引起整个过程中断的最短暂降持续时间。全局过程免疫时间等于一级或门下各子过程免疫时间和各个1级与门下最大子过程免疫时间中的最小值,即:
其中,TosPI j(j=1,2,…,m1)为1级或门下第j个子过程的子过程免疫时间;TasPI i(i=1,2,…,m2)为第i个1级与门下的最大子过程免疫时间,即:
其中,TsPI i j(j=1,2,…,ni)为第i个1级与门下第j个子过程的子过程免疫时间,ni为第i个1级与门下的子过程个数。
3.3.2 电压暂降事件后果分级
基于各级暂降事件的过程免疫时间特征,将暂降事件后果作如下区分。
(1)正常。给定幅值范围内的电压暂降,暂降持续时间小于最小子过程免疫时间,即:
其中,TsPImin为各子过程的最小子过程免疫时间;n为子过程个数。
(2)子过程中断。给定幅值范围内的电压暂降,暂降持续时间大于等于最小子过程免疫时间且小于全局过程免疫时间,即:
(3)过程中断。给定幅值范围内的电压暂降,暂降持续时间大于等于全局过程免疫时间,即:
4 工业过程经济损失评估
4.1 经济损失成本构成
工业过程在经受电压暂降时会导致严重的经济损失,但不同的工业过程所承受的损失成本组成和特征不同,暂降的经济损失存在着较大的差异。因此,实际评估中应结合具体的生产流程和负荷类别来评估经济损失的成本构成情况。在普遍情况下,可以将经济损失成本分为以下几类[3,7,19,20]。
4.1.1 直接损失
直接损失C1是指由于电压暂降引发过程或子过程中断而导致的直观损失,其包含以下几种损失。
(1)报废损失C11:由于生产过程物理参数越限导致产品质量不符合工艺要求,无法满足原定功能用途,而产生的废品损失。
(2)停产损失C12:过程中断后,停产期间的人工、管理以及耗材等费用。
(3)利润损失C13:由于生产过程中断,生产产量减少,无法按时完成原定的生产进度,从而导致的企业利润损失。
4.1.2 重启损失
工业生产过程中,一旦过程物理参数越限,就会导致子过程中断或过程中断。此时需要投入额外的人力及物力来重启过程、恢复生产,这个过程所产生的费用,记为重启损失C2。
4.1.3 额外损失
额外损失C3是指与生产难以形成量化关系的资源投入以及未说明的直接或间接成本,如设备故障产生的维修、更换和运输成本或未能按时完成生产项目导致的信誉受损、客户流失、违约补偿等费用。
综上所述,单次暂降事件导致的过程中断或子过程中断损失可表示为:
4.2 经济损失评估模型
综上所述,评估单次电压暂降造成的经济损失Csag,可建立电压暂降经济损失分级评估模型为:
其中,Pjs为第j个子过程的中断概率;Cjs为第j个子过程的中断损失;Pp为过程中断概率;Cp为过程中断损失。
则工业用户每年的暂降损失Cysag为:
其中,Csag(Ui,Ti)为第i次暂降的经济损失,Ui、Ti分别为第i次暂降的电压幅值和持续时间;Nvd为用户的年暂降次数。
5 实例分析
将本文方法应用于我国某城市光学中心的精密温控过程,其故障树分析模型如图5所示。其中顶事件为温控过程中断,中间事件为各子过程中断,底事件为各设备所控制的物理参数越限。其中温控过程按照功能划分为供风、过滤、表冷、加热、加湿、送风1和送风2这7个子过程。
以温控过程在暂降幅值为[0.65UN,0.7UN]时的分析为例:设备的过程免疫时间不确定区间与各子过程的子过程免疫时间如表1所示。其中,最小子过程免疫时间和全局过程免疫时间分别为30 ms和44 ms。因此,对于持续时间小于30 ms的暂降,整个过程可以保持正常状态;在持续时间大于等于30 ms且小于44 ms之间时,子过程送风1可能发生中断,温控过程可以继续运行;在持续时间大于等于44 ms时,整个温控过程可能发生中断。
在该暂降幅值范围内的暂降经济损失分级评估模型为:
温控过程中,除了送风1和送风2这2个子过程互为备用外,其他子过程功能相互独立。因此,在暂降经济损失评估中,除温控过程中断损失外,只需要单独对送风1和送风2的子过程中断损失进行评估。基于经济损失分类原则,结合实际统计数据,温控过程、送风1及送风2的中断经济损失如表2所示。
当暂降幅值为0.68UN、持续时间为50 ms时,由式(24)可得,该次暂降造成后果为温控过程中断,相应经济损失评估结果如式(25)所示。
综上可得,基于该光学中心的2014年的电压暂降情况,该用户的暂降经济损失分布情况如图6所示。
最后利用上述方法,评估该用户2012—2014年暂降经济损失,将评估结果与实际损失进行对比,结果如图7所示,图中柱形高度代表年经济损失评估结果,柱形上方的误差棒长度代表本文评估结果和实际损失之间的误差,图中所得2012、2013、2014年的估计值的相对误差绝对值分别为5.65%、7.9%、3.68%。
以上评估结果表明,本文方法可以准确评估暂降对用户所造成的经济损失。此外,基于以上结果可知,影响温控过程最小子过程免疫时间和过程免疫时间的设备分别为通风机4和热处理器,则该过程最薄弱的子过程为送风1,而最关键的子过程为加热,因此,基于本文方法还可为工业过程生产设计、关键设备选型等方案提供重要依据。
6 结论
a.基于过程免疫时间及其不确定性,提出参数越限严重性指标,结合最大熵理论对工业过程物理参数越限概率进行评估,符合工程实际,可准确刻画遭受电压暂降时的过程响应特性。
b.通过故障树分析法,以图形化的方式表示过程中各基本事件的交互关系,结合过程免疫时间可迅速识别工业过程的关键脆弱环节,为用户改善过程免疫力提供依据。
c.基于各级事件过程免疫时间特征,将电压暂降事件后果划分为正常、子过程中断以及过程中断3个等级,提出了暂降经济损失分级评估模型,有效地解决了现有评估方法中暂降事件严重度刻画不精确的问题,并提高了经济损失评估精度。
风险和不确定性 篇10
不确定性就是指事先不能准确知道某个事件或某种决策的结果。总体上, 对不确定性的畏惧是人的普遍心态, 美国投资奇才索罗斯就曾言:“我什么都不怕, 只怕不确定性。”不确定性使得评估过程中的不确定因素增多, 从而极大地影响评估结果的准确性, 控制这一因素带来的风险问题, 势必会对资产评估工作的展开产生积极影响。
一、商标权相关理论介绍
商标权作为无形资产的一种, 对其进行分析势必要先从共性出发。
1. 无形资产的内涵与性质
无形资产指的是企业所拥有的或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。其概念源于美国经济学家托尔斯本德, 包括无实物形态、具有超额获利价值和能持续发挥作用这三点涵义, 是一种一定主体所拥有或者控制的、长期使用但没有实物形态的并预期会带来经营效益、能以货币计量的资产。
无形资产具有附着性、不确定性、价值的虚拟性等性质, 这些性质在无形资产评估中具有重要的影响。第一, 附着性:无形资产具有无形性, 没有实物形态, 在生产经营过程中发挥的作用也具有无形性, 必须将有形资产作为载体, 通过有形资产来发挥其自身功能。第二, 价值的虚拟性:无形资产评估值的准确性普遍低于有形资产的评估值, 其内涵远远超过其外在形式的含义, 使得此时的成本只具有象征意义, 根本无法准确诠释其实际价值内涵。第三, 不确定性:无形资产的不确定性主要指其范围界定与评估价值的不确定性, 会极大地影响无形资产的界定与评估结果的准确性。
2. 商标权的内涵与性质
商标权是商品的生产者或经营者依照法定程序, 向国家有关机关申请注册, 所取得的对该商标的占有、使用、收益和处置的权利。商标权作为一项法定权利, 是企业重要的无形资产, 在企业经营发展中既是重要的知识资本, 也是一种特殊的资本商品, 在市场经济与知识经济中有着显著作用。从其现实作用来看, 商标权是一种识别性标记, 区别不同企业产品与服务的重要标准。
商标权的特性包含两个方面, 作为无形资产的共性, 以及自身的特性。自身的特性主要从法律特征出发, 本文主要论述其作为无形资产时的性质, 主要包括:第一, 附着性, 商标权价值主要凝结于所付出的脑力与体力劳动, 其价值必须依托于其所标注的产品服务以及生产该产品或提供该服务的企业;第二, 价值的虚拟性, 商标权的最大的价值是其所能带来的超额收益, 而该收益往往是难以准确计量, 即便能计量也无法准确诠释其实际价值内涵;第三, 不确定性, 商标权所具有的不确定性会对评估的准确性产生重大影响。
二、不确定性及评估风险的关系分析
自进入知识经济时代, 商标权占据重要地位, 日益成为企业的主要竞争力之一, 由于我国商标权评估起步较晚, 该领域评估还存在较多问题, 如何科学有效的进行商标权评估是现代社会普遍关注的问题之一, 也是资产评估的重点与难点。在这一过程中, 从不确定性出发分析其引发的风险问题, 势必会对科学评估有所借鉴和帮助。
1. 商标权的不确定性
不确定性是指对导致一系列可能结果的一种或多种备选方案的认识状态, 但是这种特定的结果要么可能无法知道, 要么可能无实际意义。关于商标权的不确定性, 本人认为主要由三个层面组成:第一层面, 只作为无形资产时的不确定性;第二层面, 评估方法选取的不确定性;第三层面, 作为评估对象时的不确定性, 即进行评估时的不确定性。这三个层面均有各种不确定因素, 会导致评估风险, 且这三个层面层层递进, 最终全面体现于第三个层面。
(1) 第一层面
作为无形资产时的不确定性。随着市场经济和知识经济的发展, 在企业经营投资中商标权的作用日益显著, 而该价值会随着时间、地域、所属企业、市场情况等多种因素影响, 加之其复杂的社会性使其具有极大的变动性。另外, 商标权几乎存在于每个企业, 联系着生产经营的各个环节, 随着企业竞争日益加剧, 技术知识或成果更新换代的速度加快, 即便该权益可以续期, 但其经济寿命往往难以准确地预计, 与此同时, 商标权并不存在有形损耗, 投入和产出不一定成比例, 从而使得其投入的成本和获得的收益很难估计。总体而言, 商标权的不确定性主要指的是经济寿命、成本和经济收益的不确定。
(2) 第二层面
评估方法选取的不确定性。无形资产评估的方法路径主要有三条:成本路径、收益路径及市场路径, 评估路径的选取主要取决于评估目的及所能获得的资料这两方面。选择成本路径时, 由于其第一层面中成本与收益的不确定性, 使得商标成本难以全面反映商标的价值;选择市场路径时, 由于企业投资商标的目的并非处于交换, 使得该权益公开交易市场难以形成, 从而很难在市场上找到类似甚至相同的替代物。商标权的价值来源于由客户的信赖与忠诚所带来的超额收益, 再鉴于以上两种途径的不足, 对于商标权评估, 收益路径是较优选择, 实践证明, 收益法也是评估商标权最常用的方法。
(3) 第三层面
作为评估对象时的不确定性。进行商标权评估时 (即作为评估对象时) , 其本身仍属于无形资产这一范畴, 仍有第一层面的特征。由此带来的不确定性主要体现在收益法评估是各个参数的选取上, 具体包括折现率、收益额及收益期限。
首先, 折现率的不确定性。折现率是评估中极为关键的参数, 其值细微的变动都会引起评估值的极大变动。商标权的价值会随着时间、地域、客户信赖度及消费观念的变化而变化, 且其价值并非商标本身价值的单纯体现, 其真正价值建立在其所标注的商品及生产该商品的企业之上, 所涉及与影响的因素众多, 正面与负面影响均难以客观量化, 同时, 现下又不存在客观精准的折现率标准, 评估时很难就某一商标进行准确的折现率选取。
其次, 收益额的不确定性。商标权的价值主要在于由客户对该商标产生的忠实于信赖所为企业带来的超额收益, 其影响因素的主观性极大, 且该商标的发展前景难以预测, 即便该商标所依附的商品或企业不复存在, 可该商标极有可能保值如初。同时, 商标的价值与产品质量等紧密联系, 其价值大小也在产品质量提高的过程中不断积累, 这又加深了收益确认的难度。故即便通过各种模型进行分析, 其精确度有待商榷。
最后, 收益期限的不确定性。商标知名度的大小与其所依赖的产品的市场占有率及盈利能力的大小呈正相关。市场发展形势变幻莫测, 消费者心态难以捉摸, 所属企业的发展前景预测可靠性不高, 这便使得商标权的经济寿命预测带有很大的主观性。
2. 由不确定性引发的评估风险
首先, 进行商标权评估时首先要明确评估对象, 即准确理解商标权的内涵及特征, 所适合的方法。由于商标权这一事物本身存在着多方面的不确定性, 在进行评估时, 评估人员的工作便极为关键。尽管评估机构和评估人员作为独立的第三方进行评估, 但在评估工作实施过程中势必会存在主观判断, 此时, 不确定因素便会增加, 评估的困难性和复杂性会增强。由于商标权在第一层面上多个方面的不确定, 再加上在评估时评估人员往往会进行主观判断, 此时, 对于未来收益, 经济寿命, 甚至是折现率的估计就会极大地影响评估结果。例如, 折现率的微小变动会带来评估结果数十倍的差异。对于收益、折现率判断的准确性又会直接影响到评估方法的选择, 一定程度上加深评估方法风险。
其次, 商标作为一种区分不同品牌的标识, 与之相联系的因素数不胜数, 例如技术、人才、管理等各种方面, 商标价值的积累可以说是一个企业多种因素所产生的综合效益。正是因为此间存在千丝万缕的关系, 评估时往往难以面面俱到, 即便均能兼顾也很难做出科学合理的权重分配, 此时的评估结果便会失去准确性。正如一个知名品牌, 其商标是对其商品或服务的质量、性能等因素的标识, 综合反映出该企业的生产经营水平, 融合了企业的专利权、专有技术、营销网络、客户价值、管理水平等多种因素, 由于无形资产本身的不确定性使得各项因素的影响程度难以准确确立, 各项指标难以客观准确的判断, 从而影响评估准确性。
最后, 评估工作处于一个有机环境, 有许多环节, 各类人事物组成, 之中的关系错综复杂, 不同特性与各类风险相互影响交织。不可否认, 商标权评估在资产评估中属于较为困难的, 因为它存在大量复杂、不确定因素, 任何一个或多个因素都会导致甚至增强其评估的风险。通过不确定性这一特征与风险问题的分析可以发现, 两者有着紧密的联系, 如何从其特性出发针对性地采取适当的措施降低评估风险便是下一步需要讨论的重点。
三、措施与总结
根据以上分析可知, 商标权本身性质上存在极大的不确定性, 导致并增强了在评估时的不确定性, 从而引发大量评估风险问题, 主要体现于难以科学客观地判断未来收益、折现系数及经济寿命, 但只要我们紧紧抓住商标权作为无形资产时的本质属性--不确定性, 可以得出一些可操作性的措施, 希望能对症下药, 有所裨益。
第一, 完善商标权评估理论与评估制度, 明确并统一商标权评估标准。商标权评估是一项具体而又复杂的工作, 要开展科学的工作, 必然需要准确性与可靠性兼具的理论与制度作为基石。正所谓“没有规矩, 不成方圆”, 一项工作若是没有标准可言, 那便很难保证其准确性。另外, 我国当下评估标准参差不齐, 很多时候对其的评估一向是“仁者见仁, 智者见智”的过程, 同一个标的物在不同的评估机构中评估, 评估价可能迥然不同, 由此可看出统一评估标准显得十分必要。
第二, 评估机构增强业务质量管理, 评估人员提高职业水平。作为评估工作中最具主动性的一员, 评估机构要认真贯彻国家的法律法规, 建立健全各项规章制度, 努力使评估过程规范化操作, 把风险意识放在首位。同时, 评估人员应自觉遵守职业道德, 坚持独立、客观、公正的执业原则, 遵循法定标准和操作规范, 独立地进行评估价值估算和判断。其次, 评估人员要加强专业知识的学习, 掌握相关的知识和信息技术在评估工作中的应用。牢固树立质量意识和风险意识, 不断研究、完善评估理论, 以提高评估质量减少评估风险。
第三, 加强对数据资料的收集和分析, 进行科学合理的收益预测、寿命估计及折现系数确定。由于商标权本身的不确定性, 在评估时必须重视数据资料的来源与分析, 由于商标本身不存在有形损耗, 故难以得到准确计量的资料, 难以仅靠资料收集便得出科学结论, 所以需从多方面考虑发生某种误差的可能性和适当的处理措施。有步骤、有条不紊地组织数据资料的收集整理工作, 对相关资料进行反复核对, 严格审查历史资料真实性, 尽量减少猜测和假设, 避免在模型问题上走捷径。结合企业各类报表, 详细了解该商标所带来的收益状况, 选择正确数据, 明确该商标所带来的超额收益的范围, 根据谨慎性原则, 客观确立各个因素的影响程度, 力求谨慎评估, 合理评估, 科学评估。
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