行为模型

行为模型（精选12篇）

行为模型 篇1

随着市场经济的深度发展, 在企业产品研发、生产、销售、服务各个环节中, 团队模式的运用日益普遍。本文吸收与借鉴奥尔森集体行动理论, 通过“追求”模型的构建, 认为团队行动的效率水平取决于成员行为与团队行动的关系, 成员行为与团队行动在追求目标、追求偏好等方面存在着差异, 这种差异性的大小客观影响着团队的效率水平。

一、文献综述

集团的通常含义为“为了一定的目的组织起来共同行动的团队”, 在奥尔森看来, 只要是存在共同利益的群体, 甚至是完全竞争行业的企业, 都叫做集团。他认为, “尽管一个集团中的所有成员有共同的利益和目标, 由于因公共物品的非排他性而产生的”搭便车“, 当集体目标实现后所有成员都能获利, 单个的成员依然不会采取行动为此目标做出个人的贡献”。“除非一个集团中人数很少或者除非存在强制或其它某些特殊手段以促使个人按照他们的共同利益行事, 有理性的、寻找自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益”。

在集体行动中, “搭便车”困境促使每个成员都有可能“偷懒”或者尽可能减少自身的成本付出, 让别人为实现共同目标付出更多的成本 (精力) 。这对于集体行动的效率提高产生负面作用, 不利于集体目标的如期实现。“搭便车”困境的克服促使团队行动的效率问题的研究日趋重要。当前奥尔森的集体行动理论在国内广为传播与运用, 但国内学者对于集体行动 (团队行动) 中的“效率问题”研究较少, 以集体行动的效率为研究角度的文章仍然缺乏。其中, 苏振华、常伟 (2008) 以公共选择理论为研究视角考察了集体行动效率, 其制度含义是达成集体行动的一致同意, 这种一致同意是可以在对集体行动的讨论过程中形成的。张江华 (2007) 将集体行动的效率与工分制下的劳动激励进行联系, 认为集体行动的低效来源于个体对效用最大化的追求导致对集体公共利益的漠视。

“团队”发展日益普遍, 团队的效率对于团队的创新能力、生存能力起重要作用。团队由成员构成, 成员行为与团队行动的关系决定着团队的效率水平。所以一支团队需要制度或规范来厘清成员与团队的关系。倘若协作“催生”团队, 那有序的分工就不能仅仅规范成员之间的关系, 也要厘清成员与团队的关系。在此背景下, 本文采用模型分析范式以成员行为与团队行动的关系为研究点进行团队的效率分析。

二、模型构建

1. 模型假定

(1) 假定实现团队宗旨的路径 (方案) 仅有A、B两项, 决策主体为成员X、团队Y两方;

(2) 假定团队行动、成员行为符合“理性人”思维, 追求利益最大化, 在利益既定时追求代价最小化。在外部条件不变下, 选择自身的追求目标, 根据追求偏好的强弱安排有限的精力去实现追求目标。二者各自对追求目标的选择和追求偏好的感受均是相互独立;

(3) 假定成员行为受到制度因素影响, 外部性奖惩机制可为成员带来额外收益增量或损量, 调整其追求偏好;

(4) 成员不同于“自由人”, 是“有组织”人。假定成员根据团队组织的严密程度来决定是否以自身的追求目标作为行动目标。当团队组织越规范、越严格, 即团队具有强大的执行力, 成员越“被迫”地接受团队的追求目标作为行动目标。但无论行动目标是自身追求还是团队追求, 成员只会根据自身的追求偏好进行行动, 实现行动目标;

(5) 假定团队的组织结构在一定时期内是稳定的, 成员进入与退出团队是有成本的, 团队招纳和开除某成员也是有成本的。

2. 模型说明

模型认为, 团队的效率水平取决于成员行为与团队行动之间的关系。团队行动不是各成员行为的简单集合 (或集中反应) 。成员行为如何上升到团队行动取决于团队决策模式, 如民主集中制或个人专断。由于决策模式的不同, 部分成员行为往往无法充分反映到团队行动, 无法在团队行动中体现自身的价值。成员行为与团队行动的“不协调”, 致使团队效率的研究不能仅仅局限于团队行动, 而忽视部分成员行为。倘若各成员无法充分被利用到团队行动中, 排除或忽视“怀有异见”的成员行为就是对原有团队组合的否定, 是团队的效率损失。因此模型以成员行为、团队行动为两方决策体, 二者的关系决定着团队的效率水平。

作为决策体, 团队、成员都具有各自的追求目标和追求偏好。追求目标指有能力且愿意为之奋斗的目标, 追求偏好可理解为对追求目标的偏好程度。追求目标服从于团队的宗旨, 为实践团队宗旨而对不同行动方案的抉择, 具有短期性。如果追求目标的实现对自身越有利, 越能体现自身价值, 那么成员 (或团队) 对该目标的追求偏好就越高。成员行为与团队行动关系放映在各自的追求目标、追求偏好。在实践中, 成员行为在追求目标、追求偏好方面与团队行动“不一致”, 往往出现“行动方向”、“行动节奏”的差异, 客观影响着团队的效率水平。

“追求”模型以团队Y、成员X为决策体, 针对A、B两个方案, 具有自身的追求目标和追求偏好 (图略) 。追求偏好指愿意为一目标的实现而投入精力与实现另一目标的精力投入之比值, 用AC (或A‵C‵) 表示。AC表示成员X将A作为自身的追求目标, 对A具有很强的追求偏好, A目标对B目标替代值为 (XA/XC) , 说明成员X愿意投入实现A目标所需要的精力, 而对B目标只愿付出XC的精力。A‵C‵表示团队将A作为追求目标, 与成员X一致, 对A具有较强的追求偏好, A目标对B目标的替代值为 (YA‵/YC‵) 。

三、模型分析

团队的效率水平取决于团队行动与成员行为的关系, 这种关系表现为方向是否一致、节奏是否一致, 这反应在模型中的追求目标、追求偏好是否协调。因此, 根据追求目标、追求偏好的差异, 成员行为与团队行动的关系可从以下几点出发, 研究团队的效率水平。

1. 追求目标一致

(1) 成员追求偏好弱于团队 (图略) 。

成员与团队都选择A方案作为追求目标, 成员的追求偏好为3/2, 小于团队的追求偏好3/1。团队对于实现A目标比成员表现得更加强烈, 更愿投入更多精力加快行动节奏去实现A目标。相对于团队, 成员行为表现得“滞后”、不尽力, 根据自身的追求偏好参于团队行动。由于团队的追求偏好高, 加快实现A目标的行动节奏, 成员X可以节省CD, 无需以XC的B为代价去实现A目标。CD就是成员“偷懒”的好处, 也就是团队效率的损失。此时应采用惩罚机制, 促使AD向AC移动, 使CD值变小, 让成员在团队行动中“偷懒”行为无利可图。

(2) 成员追求偏好等于团队 (图略) 。

成员与团队都选择A方案作为追求目标, 成员的追求偏好为2/1, 等于团队的追求偏好2/1, AC与A‵C‵呈平行状态, 表明成员行为与团队行动不仅“方向一致”且“节奏同步”, 二者实现A目标的代价一样, 根据相同的偏好去实践。此时团队行动不存在效率损失, 但也无效率增进。

(3) 成员追求偏好强于团队 (图略) 。

成员与团队都选择A作为追求目标, 成员的追求偏好为3/1, 表明成员对A目标的追求偏好十分强烈, 只需以为B目标投入1单位的精力为代价就愿投入实现A目标所需的精力。而团队的追求偏好为3/2。在实现A目标时, 成员行为表现得比团队行动更加“积极”, 但这种“积极”是否能提高团队行动的效率水平, 取决于成员的追求偏好是否能转化为团队的追求偏好。倘若成员的追求偏好转化为团队的追求偏好, 即A‵C‵向A‵D‵移动, 为实现A目标, 团队行动的追求偏好变得更加强烈, 代价从为B目标投入2单位的意愿减少到1单位, 从而节省了1单位精力的投入量, 提高了行动效率水平。此时该成员行为发挥着“先锋”、“加速”作用。这虽然能增强该成员在团队的重要性, 但由于制度 (如工薪制度) 的稳定性, 短期内无法促使他的行为所产生“正外部经济”得到充分补偿。为了鼓励成员行为“积极现象”, 此时需要引入激励机制。如果成员的追求偏好无法转化为团队的追求偏好, 由于团队执行力的作用, 成员的积极性将受到打击, “被迫”接受团队的追求偏好, 即AC向AD移动。这导致团队行动效率水平的下降, 而且也使成员无法通过“积极”行为去增强自身在团队的重要性, 且无法使这种“正外部经济”行为得以采取, 以此获得额外收益。当额外收益大于退出和进入团队的成本之和, 成员就有可能选择以“脱离团队”行为来对抗“懒惰”的团队行动的强制性, 寻找与加入追求偏好大于或等于自身追求偏好的团队。

2. 追求偏好不一致 (图略) 。

当成员行为与团队行动存在追求目标不一致时, 成员X选择A作为追求目标, 而团队Y以B为追求目标。AC、B‵D‵表达各自对追求目标的追求偏好。此时由于团队的执行力, 成员X“被迫”接受团队对B的追求偏好, 即产生BD线, 交AC线于G点。这表明在团队执行力作用下, 成员X根据自身的追求偏好水平, 为实现B目标投入XH精力, 并不是XC, 更不是XB。对于团队行动而言, 这就是效率的损失。均衡点G是在团队执行力保证下团队追求偏好与个人追求偏好共同决定, 当团队对B目标的追求偏好越强烈, G点越靠近C点, 所以XH与XC之间的距离取决于团队追求偏好的强烈程度。XH与XB之间的距离HB取决于成员追求偏好的改变。此时考虑引入激励机制以对成员行为进行“外部纠正”。引入激励机制促使成员X减弱对A目标的追求偏好, 使AC变平缓, 缩小HB。所以在成员行为与团队行动发生追求目标不一致情况下, 当成员服从团队执行力时, 团队应该调整自身的追求偏好、引入激励机制以充分发挥所有成员的力量去实现团队目标, 提高团队效率。

在追求目标不一致时, 成员与团队存在“不合作”可能性。当二者对各自的追求偏好都十分强烈, 团队认为自身的追求偏好的调整成本和激励机制的引入成本大于团队效率提高所带来的收益, 或短期内无法完成“调整”和“制度变革”, 就会选择“开除”成员;在成员认为激励机制的引入给其带来的额外收益未能充分补偿其追求偏好的调整损失, 就会抵制团队的执行力, 甚至选择“退出”、“辞职”行为。二者的“不合作”客观影响着团队行动的效率水平, 这警示团队对新成员进入的严格把关, 十分重视他们在冲突中对团队执行力的态度。这应是团队试图降低在追求目标不一致时成员与团队的“不合作”可能性。

四、模型结论

由上文的分析可知, 团队行动的效率水平取决于成员与团队的追求目标、追求偏好。当追求目标一致时, 成员的追求偏好比团队更加强烈, 且能有效地转化为团队的追求偏好, 此时团队行动的效率水平很高。当存在成员行为“偷懒”或者追求目标不一致时, 团队应以团队执行力为保证采取引入奖惩机制、调整团队追求偏好的措施以提高团队行动的效率水平。

同时本文得到两点推论: (1) 奖惩机制是一种对追求偏好的纠正, 激励机制与惩罚机制的引入对团队效率水平的作用具有差异性。在追求目标一致时, 当成员的追求偏好小于团队, 应引入惩罚机制减小“偷懒”带来的好处CD, 当成员的追求偏好强于团队, 应引入激励机制鼓励成员的积极行为, 补偿其行为所产生的“正外部经济”。在追求目标不一致时, 应引入激励机制促使成员调整自身追求偏好, 降低成员与团队的不合作“可能性”, 提高团队行动的效率水平; (2) 成员是否脱离团队不仅取决于追求目标是否一致, 也在于追求偏好的强弱。即使追求目标一致, 当成员的追求偏好比团队更强烈, 但无法转化为团队的追求偏好, 成员有可能选择脱离行为;当追求目标不一致时, 只要团队未能采取有效措施纠正追求偏好, 二者追求偏好的差异过大, 成员才会选择脱离行为。

五、政策建议

1. 加入团队 (或招纳新成员) 应根据追求偏好、追求目标进行“严格把关”, 充分了解团队 (或新成员) 的追求偏好、追求目标的信息, 寻找与之匹配的团队 (或成员) , 才能使自身的价值和收益在团队行动中得到体现。对团队而言, 新成员的进入应促进团队效率的提高, 实现团队的追求目标。

2. 重视对团队和成员的追求偏好的纠正。针对团队的追求偏好应进行“自我纠正”, 增强对追求目标的行动积极性, 有力地带动成员充分投入到团队行动中, 加快实现追求目标的节奏, 提高团队行动的效率;而对于成员的追求偏好, 应引入奖惩机制。

3. 在追求目标方面, 团队一方面要增强团队执行力, 规范成员与团队的关系, 使成员具有强烈的“组织感”, 全部成员行为的行动目标统一于团队的追求目标;另一方面需要重视团队决策模式的革新, 确保成员的“积极”追求偏好能够上升为团队的追求偏好, 提高团队行动的效率水平, 更好更快地实现团队的追求目标。

行为模型 篇2

“@在共产主义社会高级阶段上，在迫使人们奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之後；在劳动已不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之後；在随著个人的全面发展生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充份涌流之後，只有在那个时候，才能完全超出资产阶级法权的狭隘眼界，社会才能在自己的旗帜上写上∶各尽所能，按需分配。”⑶

从以上引文我们不难看出马克思论述的从经济人向公益人转化的必要条件：

第一，生产力“增长起来，”“集体财富的一切源泉都充分涌流之后。”这是人类行为从经济人向公益人转化的物质基础。根据马克思的经济思想，社会财富的增长决定于两大因素，即：劳动者创造价值或创造则富的特性，科学技术的发展及其在生产中的应用。而劳动者的创造能力与科学技术的发展潜力就人类的本性来说都是无限的、不可穷尽的，只要具备了适合其发展的制度环境，“集体财富”的“充分涌流”就不仅仅是一种美好的愿望，而是一种具有现实可行性的前景。

第二，存在“一个集体的，以共同占有生产资料为基础的社会。”这是人类行为从经济人向公益人转化的制度基础。有了这个基础或前提，人们利己的范围就受到了很大的局限，就是存在利己行为，其目标也只是为了获取消费资料，而丧失了积累财富的条件和动机。

第三，随着科学技术的进步和社会生产力的发展，必然伴随“

社会文化的发展。”人们的道德观念发生了深刻的变化，不存在无偿地占有他人财富的动机，也不存有无休止地积累个人财富的愿望，而劳动却成了生活的第一需要。这是人类行为从经济人向公益人转化的道德基础。

马克思认为，从经济人向公益人转化的物质基础、制度基础和道德基础是相互联系的有机整体，缺少其中任何一个部分，都不可能形成完全的公益人。但在这个有机体中，物质基础起着决定性的作用，只有物质财富丰裕，劳动不再成为谋生的手段时，公益人行为才能成为人类行为的普遍的基本的形式。同时，从经济人向公益人转化的三个条件有一个逐渐累积的过程，这个过程对于人类来说具有不可逆转性，与此相适应，人们的公益行为也存在一个不断强化的过程，这个过程同样具有不可逆转性。

行为模型 篇3

HS模型将市场参与者分为消息交易者和动量交易者两类，并分别赋予这两类投资者不同的有界理性特性。

一、消息交易者参与模型

假设市场中存在某种风险资产，每个时期t，消息交易者都会对该风险资产进行交易，并且在未来的T期，该资产会向投资者一次性支付股利。假定所有的消息交易者都有相同的风险规避效用和风险厌恶参数，而且他们都能活到终期T期，则该资产的最终价值为：

假设消息交易者被分为了Z个规模相同的组。因此，股利的变化εj=εj1+εj2+...+εjz，并且，其中i=1，2...，Z。在t期，关于εt+z-1的消息开始出现，并在Z个组的消息交易者中逐渐传播。为了便于理解，本文同样将消息εt+z-1分为Z个更小的信息包，即εt+z-1=εt1+z-1+...+εtz+z-1。假定在t期，第一组的消息交易者观察到消息εt1+z-1，第二组消息交易者观察到消息εt2+z-1，以此类推，第Z组交易者观察到消息εtz+z-1，所以每组交易者均观察到消息εt+z-1的部分。当时间推移到t+1期时，信息开始循环交换，即第一组的消息交易者观察到消息εt2+z-1，第二组消息交易者观察到消息εt3+z-1。以此类推，第Z组交易者观察到消息εt1+z-1，所以直至t+z-1期时，每组都会知道消息εt+z-1，也就是说消息εt+z-1将成为公开信息。

所以由此可见，Z的大小与信息的传播时间是成正比的，即Z越大，消息的传播时间也就越长。

假定市场只存在消息交易者，则t期的风险资产价格为：

其中是消息交易者风险规避和方差的函数，为了简化，假定标准化风险规避为，Q为固定的资产供给。

上式表明关于股利变化的信息在z期中线性地反映到价格中，这说明在短期，价格存在正序列相关且其不会超过长期价值，即任何时间范围都不存在负的收益序列相关。

二、动量交易者参与模型

在理性预期下，仅有消息交易者参与的模型并不能解释价格的过度反应现象，只有加入了动量交易者才能对其进行合理解释。假定在每t期都有新的动量交易者参与交易，每个交易者都买入，并持有j期，直到t+j期，同时假设j是外生参数。动量交易者和消息交易者是通过市场指令来进行交易的。

动量交易者在t期决定交易规模时，需根据资产过去价格变化来预测，并以此决定指令的大小。为了简化，假定唯一的条件变量是过去k期累计价格变化，且k=1，则t期的预测变量为：，第t代的动量交易者指令流为：

其中常数和弹性参数均由动量交易者的最优化形式所决定，并且指令流会被消息交易者所吸收，由于消息交易者不以证券的过去价格为判断基础，所以其会将此指令流视为不知情的供给冲击，消息交易者的指令流是供给变化的唯一来源。因此，设市场上任何时点均存在j代动量交易者，则市场对消息交易者的供给为：

用代替Q，则价格也表示为：

上式包含了价格是由消息交易者和动量交易者共同决定的。其中常数和不起作用，可忽略。因此由动量交易者的目的最大化可知：

其中是动量交易者所能忍受的总风险，和表示给定信息下的条件均值和方差。所以（1.19）式可写为：

因此，上面公式将共同决定均衡。只要动量交易者的足够小，保证充分小，则均衡就存在。在协方差—稳态均衡中，，即理性动量交易者必定追逐趋势，采取行动。

三、结语

综上所述，HS模型认为证券市场之所以出现反应过度和反应不足现象的根本原因在于：证券内在价值信息的扩散是一个循序渐进的过程，并且这一过程也是造成证券市场波动的唯一外部冲击，这也正好符合了模型构造的“简单原则由于包含证券未来价值的私人信息扩散是缓慢的，因此消息交易者的投资交易会导致证券价格变化的动量效应，而这一信息会极易被动量交易者捕捉并利用到，从而其开始进行动量的投资交易，并期望能在私人信息的逐渐扩散中获利。而另一方面，由于动量交易者无法观察到私人信息的实际扩散速度和传播情况，因此他们的交易行为也势必会将证券价格推向远离其基本价值的极端，从而产生过度反应，并最终造成证券价格的反转。

（作者单位：中南财经政法大学）

行为模型 篇4

安全管理是煤矿企业持续健康发展的头等大事,更是企业稳定、高效生产的根本。由于矿工常年在阴暗潮湿的巷道里高劳动强度地工作,企业更应该把保护矿工生命安全作为生产工作的最高职责。虽然煤矿企业通过采取强化安全培训、加大安全投入等措施,近年来安全状况有了较大的改善,但是煤矿事故死亡人数仍没有降到预期的水平。从这些事故分析来看,矿工的不安全行为仍是重要的事故诱发因素之一[1]。为此,如何规范矿工安全行为是煤矿企业日常管理面临的重要问题。

关于安全行为的问题,学者普遍认可安全文化能提升员工的安全动机和行为安全性。但是在安全文化维度研究中,Lucas[2]发现,管理(领导)维度最为学者所采用,这说明了管理者(领导者)作为企业的代理人,带领着组织成员朝共同目标前进时,对安全文化推动有重要作用,肩负着安全实务运作、安全文化落实、员工安全防护等重要角色。而Brown等[3]认为,领导者的安全承诺和安全态度等感知对员工安全行为有重要影响,但深入研究领导行为对安全行为影响机理的较缺乏。既然管理者是组织因素的重要组成,其领导行为贯穿于企业内部的整个运行过程,是影响员工工作行为的重要因素,也是安全文化促进安全行为过程中可能是一个关键因素,因此,可以认为管理者的领导行为与企业安全文化有关,而安全文化又会影响员工安全管理表现和自身的安全行为。鉴于此,文章将采用结构方程模式,以煤矿企业为案例背景,选择组织因素的重要表征“领导行为”作为切入点,分析领导行为、安全文化与矿工安全行为之间的影响路径和影响强度,希望为煤矿企业进行矿工行为管理提供理论参考和现实指导。

1 理论背景与研究假设

1.1 领导行为与安全行为

国外从1999年开始在制造业、化工业、建筑业等领域研究领导者在员工安全行为方面所起的作用。如:OSHA、HSE等组织承认安全领导的力量,并认为领导者是企业安全管理问题的关键因素之一[4];O’Dea等[5]学者认为管理者能够激励员工努力地工作,并且能够激励员工更加自觉地采取安全行为,同时也发现若管理者有更多的变革型领导行为,则员工会有较多的安全行为;Larsson[6]证实了管理行为的改善能改变员工的安全行为;Zohar和Luria[7]通过对制造业工作场所的安全观察和监督,发现现场管理者对安全的关心会加强员工安全行为,等等。可见,在各种工作环境中,如何引导员工的行为融入到企业运行,关键是领导者能否起到有效的作用。随着研究深入,学者将领导理论的焦点置于领导者的行为上,认为决定领导效能的是领导行为,而非领导者的人格特质,并且企图找出能够创造高领导效能的领导行为。由于Bass[8]提出的变革型领导和交易型领导理论最能够厘清领导行为,并且具有实际应用价值,得到学者广泛应用,如Barling等[9]学者发现变革型领导与员工的安全行为正相关;Wu[10]研究认为安全领导行为由安全关心、安全指导和安全控制构成,安全关心和安全指导属于变革型领导范畴,安全控制属于交易型领导的表现;Krause[11]认为变革型领导不仅能给员工展现信服的价值,而且会提高安全行为进而降低事故率;Zohar和Tenne-Gazit[12]认为变革型领导能够显著提高员工安全行为。本研究也认为煤矿企业管理者的领导行为具有变革型领导和交易型领导的属性。其中:变革型领导是指在一个相互信任的氛围中,管理者让矿工意识到工作任务的重要意义,并激发矿工的高层次需要,促使矿工为了企业利益牺牲自己的利益,并达到超过原来期望的结果;交易型领导是指管理者以奖赏方式来引导矿工完成特定的工,整个过程好像一项交易。

安全行为是煤矿企业安全管理系统在安全运作上的整体表现,更易于观察和测量,对其测量可以评估安全系统的优缺点。Motow和Scotter[13]从安全角度把安全行为划分为安全任务行为和安全情景行为;与此相近的研究是Neal[16]提出的安全行为模型,该模型认为包含安全服从行为和安全参与行为。之后,Borman和Motowidlo[14]以高危组织为背景,认为更应关注“安全遵守”和“安全参与”两类行为。结合煤矿实际,安全遵守行为是指矿工员工严格遵守规章制度,并能按照安全流程规定进行工作的行为,这是维护井下安全工作的矿工最本质行为;安全参与行为是指那些并不能够直接确保个人安全,但能通过帮助周围矿工、提高自己工作主动性等构建一个支持安全环境的行为。由于煤矿企业属于高危组织,本研究将借鉴该研究结果,提出如下假设:

H1:领导行为对安全行为有正向影响关系。

1.2 安全文化与安全行为

社会交换理论提出,个体的特定行为是受到某种能够带来好处的交流活动的结果。基于该理论思想,安全文化与员工表现的安全行为是等价互惠的,即:安全文化影响员工对工作安全环境的理解,通过安全制度、安全程序等因素调整自身的交换性安全行为。所以,安全文化作为组织的次文化,将影响组织成员态度与行为的思维观念,并与组织安全绩效相关。于是,Clarke[15]、Grote[16]、Neal[17]等学者通过对大量行业的元分析证实了安全文化对安全行为的正向影响关系。但是,由于安全文化属于社会心理学领域,会因为不同理论依据、调研行业等不同,所以学者应用了不同的研究维度。比如:Zohar[18]采用安全沟通、安全训练、工作风险等来衡量;Clarke[15]指出安全文化应包含管理承诺和组织透明度、组织沟通、生产效率和安全的权衡、学习型组织等10个成分;Singer[16]认为通过安全承诺、教育和知识、监督程序、人员投入来衡量;曹庆仁[19]认为煤矿企业安全文化划分为:安全承诺、安全规程、安全培训、安全激励、安全目标和安全沟通这6个维度,但是安全激励更多体现在安全承诺中,而且安全目标更多是组织层面的问题,为此,借鉴该研究成果,提出如下假设:

H2:安全文化对安全行为有正向影响关系。

1.3 领导行为与安全文化

良好安全文化对于促进安全行为是不可缺少的,但是安全文化促进的前置因素在于提供导入策略,而管理者被认为是一个关键因素。管理者是文化的表达者,当他通过自己的行为来表达某些价值时,组织文化就会展现出来,而且领导者的领导行为会塑造独特的组织文化。Nahrgang和Morgeson[20]的一项元分析就显示出领导行为和安全文化高度相关。所以说管理者对安全问题的支持和沟通,能影响企业安全文化的建设和推广。为此提出如下假设:

H3:领导行为对安全文化有正向影响关系。

1.4 理论模型的构建

上述分析了领导行为、安全文化、安全行为的两两变量之间的关系,表明管理层的领导行为会直接决定组织因素的影响方向和强度,从而影响工人的行为决策以及最终的行为。而且,Hofmann和Morgeson[21]证实了班组长的管理行为与工人对安全的投入、事故率之间存在相关关系,并且该相关关系以安全氛围作为媒介变量;Williams和Geller[22]也主张通过改进安全领导来改善安全文化,进而增进安全绩效;吴聪智[23]也认为安全管理者对安全绩效具有间接影响效果,而安全气候对安全绩效具有直接影响效果。为此,提出研究架构如图1所示。

2 研究设计

2.1 量表设计

研究问卷参考已有成熟问卷,并充分考虑矿工的特点经过安全管理专家进行修订,问卷经过两次初测试后形成最终问卷。最终问卷分为领导行为、安全文化、安全行为、个人基本信息4个部分。其中:领导行为问卷参考Bass[8]编制的问卷,从“变革型领导”、“交易型领导”两个构面解释员工所描述的领导行为;安全文化问卷参考曹庆仁[19]编制的问卷,从安全承诺、安全规程、安全培训和安全沟通这4个构面进行测量;安全行为则参考Borman和Motowidlo[14]编制的问卷,从安全遵守和安全参与两个构面测量。量表均采用李克特的5点量表记分法进行测量,依次为“非常不同意”、“不同意”、“中立”、“同意”到“非常同意”,分别给予5、4、3、2及1分。

2.2 数据收集及样本分析

研究对象以辽宁、内蒙古等几家大型国有煤矿的矿工为主,针对已选择的单位随机抽取被测人员,均利用矿工升井后进行安全学习、开会等机会,当面发给矿工进行填答,并指导完成和收回,矿工分属于掘进队、采煤队、运输队、通风队等多个部门。调查共发放调查问卷710份,问卷回收654份,筛选出有效问卷为436份,占回收问卷的65.2%。参与调查的矿工均为男性,年龄30岁以下占12%、31~40岁占30%、41~50岁占42%、50岁以上占16%;学历情况为:小学占31%、初中占49%、高中占16%、专科及以上占4%;工龄情况为:5年以下占19%、5~10年占57%、11年及以上占24%。

3 数据分析与结果

3.1 量表的信效度分析

首先,应用SPSS 20.0软件计算各研究变量的Cronbach’sα值来检验问卷的信度,分析结果见表1。各因素量表的α值均大于0.7,符合测量学所建议的标准,说明内部一致性信度良好。其次,在区分效度方面,通过进行变量之间的Pearson相关分析来检验问卷的区分效度,结果见表1,显示各变量间存在显著的相关关系,初步表明各变量之间的相关情形与原件假设预测的趋势相符合。最后,由于问卷设计中参考已成熟的量表并听取专家的意见,因此具有一定的内容效度。

注:***、**、*分别表示:P<0.001、P<0.01、P<0.05。数字1~8分别表示:变革型领导、交易型领导、安全承诺、安全规程、安全培训、安全沟通、安全遵守、安全参与。

3.2 假设检验

为了探讨研究架构中的假设关系,首先将变革型领导、交易型领导、安全承诺、安全规程、安全培训、安全沟通、安全遵守和安全参与纳入同一框架下建立结构方程模型,然后采用Amos17.0软件以路径分析法对构建的理论模型进行检验,并依据模型运算结果对模型进行修正,对影响不显著的路径的三条路径删除后,得到最终变量之间影响关系和影响强度的关系模型(图2),模型最终适配结果如表2所示,模型各项指标拟合结果基本满足或接近合理值,说明最终模型能够较好的描述实际观察到的变量关系,整体而言属于可接受的范围。

从路径分析结果看,领导行为、安全文化均对安全行为有正向影响,而且领导行为也通过安全文化间接正向影响安全行为。首先,领导行为对安全行为影响中,“变革型领导”对“安全遵守”没有通过检验,可能原因在于单纯的变革型领导特质不能引导低文化素质的矿工遵守安全操作等行为;而其余维度间均有显著影响关系,假设1得到部分验证。通过计算各维度间的直接效果和间接效果,得到:变革型领导对安全遵守的总影响效果为0.31、对安全参与的总影响效果为0.296;交易型领导对安全遵守的总影响效果为0.607、对安全参与的总影响效果为0.326。从影响效果看,虽然交易型领导对安全行为的影响效果强于变革型领导,但也体现出管理层的变革型领导和交易型领导有利于一线矿工安全行为的表现,生产管理中两种领导方式能相互补充而不发生冲突。

其次,安全文化对安全行为的影响中,安全文化各维度对安全遵守均达到了显著的影响效果,其中安全规程和安全培训对安全遵守影响效果最强(0.413);但安全文化各维度对安全参与影响中,除“安全规程”对“安全参与”和“安全培训”对“安全参与”没有通过检验外,其余维度间均有显著影响关系,假设2得到部分验证。

最后,领导行为对安全文化有显著的正向影响关系,并且交易型领导对安全文化各维度的影响效果(0.302、0.312、0.284、0.257)大于变革型领导对安全文化的影响效果(0.221、0.237、0.204、0.313),假设3得到验证。各维度间的直接和间接影响效果如表3所示。

4 结论

1)构建“领导行为-安全文化-安全行为”的SEM模型。该模型说明领导行为、安全文化均对安全行为有一定的预测力,而领导行为又对于安全文化也有一定的影响力,并间接通过安全文化影响安全行为,这与Neal和Griffin[17]学者的研究相同。这从理论上证实领导行为、安全文化和安全行为三者间关系在煤矿企业的适用性,从实践上说明企业安全文化的建立需要通过管理者自上而下的影响,将有助于提升矿工安全行为的绩效。

2)领导行为中“交易型领导”要高于“变革型领导”对安全行为的影响力。该项研究成果与Zohar和Tenne-Gazit[12]研究略有不同,可能是研究样本的差异性导致的,因为矿工生活水平偏低,文化素质不高,处于马斯洛需求理论的低层级,各种政策规定、流程、工作指令等对矿工的安全行为更有效;同时该研究成果也提示出在日常管理中,管理者要把变革型领导作为交易型领导的补充,二者要在不同情境中结合应用。

3)领导行为对安全文化有显著的正向影响关系。该结果说明管理者作为安全文化的传递者,其自身表现出的领导行为是安全文化建设效果的重要影响因素之一,这与Nahrgang和Morgeson[20]等学者的研究结果相同。所以煤矿企业要想提高安全文化建设的效果,一定要关注管理者的领导能力的提升。

4)安全文化对安全遵守行为的影响力强于安全参与行为。虽然安全文化的不同要素对安全遵守行为和安全参与行为的影响力不同,但这足以说明了矿工的安全行为会受到企业安全文化的影响而改变。企业在安全文化建设中,重视安全培训、安全沟通、安全承诺和安全规程,对矿工个人安全的参与感和安全规范遵从性有显著的改善作用。

行为模型 篇5

摘要：为了对核电、航空、航天、化工和石化等复杂社会技术系统进行有效控制,运用组织行为学原理知识,结合组织行为学学科,对复杂社会技术系统组织行为安全控制模型进行了初步探讨.建立了组织行为安全控制两级模型,将人的因素融合到安全控制模型中;探讨了个体、群体和结构对安全控制的深层次影响,认为人因对于复杂技术系统尤其是在出现紧急情况时的控制有重要意义.Abstract：To get the effective control of nuclear power plant, aviation, chemistry and petroleum industry,with the organizational behavior theory and subject, the safety control model based on human-factor behavior of the complex socio-technical system was studied. From the relation of the single,the group and the framework,a twifold model was set up. The factor of human was considered, and the human being is significant for the control of complex socio-technical system especially the emergency.作 者：郑双忠 陈宝智 刘艳军 ZHENG Shuang-zhong CHEN Bao-zhi LIU Yan-jun 作者单位：郑双忠,陈宝智,ZHENG Shuang-zhong,CHEN Bao-zhi(东北大学资源与土木工程学院,)

刘艳军,LIU Yan-jun(沈阳航空工业学院,)

证券投资行为中的统计模型分析 篇6

【关键词】证券；统计学；模型

证券投资自进入我国以后一度掀起了投资热潮，如今低迷的股市也并未冷却投资者的捞金欲望。影响证券价格走势的因素有很多，投资者进行技术分析是降低投资风险的唯一途径，目前应用比较广泛的技术分析方法是统计模型分析，以下将对此进行相关阐述。

一、证券投资分析中需要注意的问题

证券投资分析分为基本分析与技术分析两种，以投资周期论，各有优缺点。

基本分析应用简单，适合长期投资成熟和预测精确度要求较低的投资领域，对短期投资作用不大。技术分析专业性强，有一定难度，适合短期投资。在证券投资业内有“长看基本”、“中看政策”、“短看技术”的说法，这也是每一位证券投资者需要注意的问题。

二、统计模型分析的基本概述与分类

一般情况下，回归分析、聚类分析以及判别分析，统称为统计模型分析，是统计数学中的分析方法，在现今的社会发展中，信息业、金融业、市场分析等多各领域早已广泛应用。

1.基于两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的统计分析方法被称为回归分析。自变量少的被称为一元回归分析，反之则称为多元回归分析；回归分析还有线性与非线性区别，因为自变量和因变量之间的关系存在着不同类型的关系。

2.类聚分析是一种重要的人类行为，是分析物理或抽象对象的集合分组成为由类似的对象组成的多个类的过程。聚类分析主要以相似为基础，将收集来的数据进行分类为目标

3.判别分析是一种多变量统计分析方法，又被成为“分辨法”。判别分析进行的条件是分类已经确定，根据研究对象的各种特征值判别其类型的归属。判别分析是一种分析确定某以样本应该归属何类的方法，原理是用研究对象的数据确定判别样本函数中的特点系数，并计算出判别指标。

三、证券投资中的统计模型分析

统计模型分析是一种在证券投资中应用最为广泛的分析方法，主要因为在对证券走势分析时，统计模型分析的准确率较高，对证券投资分析具有巨大作用。统计模型分析是每一位资深证券从业者或操盘手必须了解掌握的专业知识。

1.相对数

在证券投资中，相对数是一种用来做比对的指标，是生活中两个相关的经济指标对比数值，这个对比数值可以体系两种不同的经济现象，可以根据这个抽象的对比数值分析证券价格的走势，在证券投资行业中有3种常用的对比指标，具体如下：

（1）指标一：证券发行总量/国内生产总值

可以将国家在筹集资金的过程中证券在其中所占的比例和所起的作用大小清晰的展现出来。

（2）指标二：证券发行所剩总量/银行贷款总金额

它具有对比出证券投资筹资总金额和银行贷款总金额大小的作用，一个国家的金融发展程度、规模、效率都会因此而展现。

（3）指标三：证券在企业总资产和总负债额中所占的比例

经验稳增长政策对企业的影响、企业的经济自主水平以及能力均可以从这个比例指标展现出来。

不仅如此，分析上市公司资本时也可以使用经济相对指标，投资者在投资之前，可以通过相对数简要分析上市公司股票的合理性结构，并且可以比较其他同行业上市公司股票结构，进而做出合理性分析。这种相对数分析法在对各方面水平不相上下的同一行业上市公司股票进行分析时，效果最为明显，对投资者制定投资决策有很大帮助。通过对某企业周期性财务指标的比较和分析，可以预测该企业未来的发展趋势。能有预测企业财务状况以及未来发展的指标还有很多，无论是证券投资工作人员，还是证券投资者，在分析行情走势时，这些指标都是具有借鉴和参考价值的有效数据。

2.均值——方差模型

证券投资行为中，均值——方差模型可以使投资总量风险减少，利用组合证券理论进行分析。基于均值——方差模型下证券选择模式的建立，采用的是二次规划法，证券之间的关系情况用相关系数来表示，原理是通过方差度量风险。具体分析如下：

某项证券投资行为进行时，投资者应该利用均值——方差模型做出相应的分析，将收益率这个随机变量设为，用E（γ）代表证券预期收益率大小的数学期望值，也就是说，该证券的获利能力强弱，是由E（γ）决定的，E（γ）越大、收益能力就越强。设该项证券投资风险为方差D（γ）。如果投资者选择的证券为n种，那么γ1，γ2，…，γn，就是相对的收益率，用向量（γ1，γ1，…，γn）T，表示，用表示期望值向量，各种证券的收益率均可以通过这个期望值向量来体现，第i种证券的风险，用方差来反映，那么第i种证券的协方差，与第j种证券收益率的相关关系，为，这n中证券收益率协方差的矩阵如下：

通过样本数据中可以估计获得μ与V。故此，投资者可以根据这种分析的方法，估计出各种不同证券之间的收益和风险，增加获利几率，减少总投资风险。

四、总结

证券投资行为中的统计模型分析不止以上两种，还有Markov模型、Bayes模型、随机优势选择模型等等，这些统计模块的应用，可以通过分析不同类型的数据，降低在投资行为中所面临的风险。在证券投资领域中，无论投资者的投资周期长短，只有熟练掌握正确的分析方法，方能提高收益的几率。

参考文献：

[1]陶予涵.证券投资实践中的统计分析[J].金融经济，2014（22）：123-125.

[2]郭佳楠.统计学在证券投资中的应用研究[J].商，2016（6）：202.

[3]王伟，邓春林.随机占优理论及其在证券投资组合风险模型中的应用[J].湘潭大学学报：哲学社会科学版，2014，38（6）：74-78.

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岩体力学行为多层结构模型研究 篇7

1 岩体力学分析研究现状和发展

如何通过有效的方法描素岩体的力学特性一直是岩体力学的重点研究对象。通常我们直接采用模拟和等效连续介质模拟两种方法。直接模拟岩体节理和内部特性为基础, 对其各种所受应力分析。显然, 这种方法可以直观简洁的阐述出岩体真实的形态。常用的数值分析方法有有限元法和边界元法等。在有限元法中, 主要是描素节理特点。边界元法中常用节理单元或位移不连续法, 基于有限差分法的快速拉格朗日分析法 (FLAC) 也可以用于节理岩体的应力分析;对于少量节理, 可用界面单元, 而对复杂密集的节理岩体则采用遍历节理模拟。

随着计算机技术、高等数学教育、线性代数及概率试验技术与测试技术的发展, 岩石力学数值分析将不再简单的认为是一种单一的模式之内。国际上岩石力学上具有崭新的趋势。岩石工程对环境的影响越来越大, 使全球对环境保护越来越重视。岩石力学由固体力学问题向多方向各种力学性能发展。

2 岩体的力学特性及其结构模型

岩体的应力主要取决于岩体中的裂隙断面几何形态, 但是由于裂缝和天然节理的复杂性, 节理缝隙岩体所表现出来的特性是非常困难的。但是, 随着时间的推移和经验的积累加上不懈的努力, 很多问题都已经有了突破性进展。例如, 在软弱岩体地段, 各种介质都会被视作是连续体, 都是以弹性理论为核心处理的, 但是, 对于比较薄的断层和软弱的夹层, 规模比较大的节理就会以单元模拟的形式来视为客观的裂缝岩体构成的复杂关系, 这样就给研究造成了困难。近些年来, 很多国外的专家也都专注于节理裂缝岩体的研究, 取得一定的研究成果。节理岩石模型进行了多轴模式实验, 这些研究结果表明各种力学特性, 尤其在强度上各种力学性能具有不同的特点模式。对于建立关系具有一定的意义, 虽然一些力学特性仍很不充分不具有一定的代表意义, 但是具有一定的代表作用。岩石力学测试和计算在国内的发展取得一定的进步和结果, 裂隙岩体的关系和力学特性之间的关系也越来越明显出现在人们范围内。科研人员主要是把岩体抽象模型这种相对复杂的东西转变为较简单的模型, 这种模拟试验不用在户外而是在室内就可以较好地模拟出来, 完成实验构成, 并辅以一定的计算方法, 找到之间的规律性, 在规律上发现一定的特点。力学特性试验的测量则需要在室内和室外共同进行才能真实地模拟出来好的效果。这些研究仅仅是初步尝试。针对工程岩体这种大型、复杂、系统、全面的研究, 国内外都不多, 所以对与我们来说不能浅尝辄止, 而是需要我们不断探索完成实验模拟。

岩体是一种不均匀介质。在建筑过程中, 我们要需要清楚地了解它们的力学性能以及各种力学之间的关系, 是协作还是互相抗衡。为此通常需要进行相应的试验, 对岩体的力学性能和计算数据加以处理与检测, 同时理论与实际要相结合, 更多的分析计算是必不可少的。由于裂隙岩体的力学特性非常复杂, 应该说, 有关不连续岩体的计算理论知识还是很欠缺的, 因此需要很多假设以应对其不定性。

3 岩体多层结构模型理论

在工程断裂等情况, 不同的岩体结构, 在结构面中, 对影响极其大, 设计者总是将这个看作重中之重。一般情况下, 结构面数量较少, 需要一些特殊模拟在有限元分析。结构面密集需要用等效连续介质方法模拟, 需要考虑其影响。把岩石切成不同层状, 使其具有不同的方向性, 层状节理更具有向异性。假设应变和应力的主轴时刻处在重合状态, 即不考虑旋转造成的影响。然而实际工程中, 比如边坡, 由于应力主轴由旋转导致的塑性变形, 因而塑性力学不能完整的反映出岩体力学机制。

非线性本质特征是岩体特有的, 主要表现在:在变形之后, 在整体变形进入塑性前, 占主导因素的是非线性因素, 这就构成了系统中出现变形和非线性等复杂的力学行为, 而岩石力学和工程都属于自然化学工程, 在自然情况下规模大, 存在比较复杂的系统, 更是具有原始条件和环境信息的不确定性。通常, 岩体演化过程通常是一个非线性过程, 非平衡态系统力学方法无法体现的力学行为。岩石材料的分布不均匀, 岩体内应力时刻变化不定, 岩石成份更是具有不确定性, 岩体工程施工的也带来了许多的可变因素, 使得岩石力学具有非线性关系。多数工程岩土都处于弹塑性状态, 在工程设计上要考虑到岩体弹塑性问题, 而且这个特性起到至关重要的作用。

结语

随着我国社会主义经济发展, 我国对岩体研究、治理越来越重视, 其位置也越来越重要。在一些大型工业等建设中, 经常需要开挖一些坡度较高的地方。高边坡的稳定性与高边坡处理往往是工程难题也是关键的地方, 也是确保整个工程安全及人员安全、财产安全的部分。

本文在系统学习和总结前人研究成果的基础上, 结合本课题的特点, 对裂隙岩体结构模型处理与研究方法进行一定分析。将理论和实践相结合的理念对岩体力学进行更深一层的分析, 得出以下结论:分析了裂隙岩体的变形特性力学性能变化, 塑性力学原理与重要性, 包括各种岩体不同理论和准则、以及加工原理及其在实际生产中的应用问题, 并进一步揭示岩体发展的局限性。阐述了裂隙岩体分析的等效连续模型层结构模型, 详细推导了层结构模型弹塑性理论。各岩体及岩体模型的计算问题仍然是学术界研究的问题, 需指的进一步深入研究和大量的实践。

摘要：随着我国重大基础建设的深入, 西部大开发涌现出更多环境灾害下重大工程的安全问题研究, 复杂的岩土工程难题也大量涌现, 复杂岩土工程的有限元分析也具有很大难度。本文系统研究了开采与岩体力学结构研究, 从理论和实践更加深入研究, 应用多层结构模型理论来分析岩体力学性能, 制定非线性计算方法, 阐述岩体计算模型。深入研究问题, 为国家“十五”计划做出贡献。

关键词：岩体力学,非线性,模型

参考文献

体育比赛异常行为通用模型建构 篇8

举例来说, 当主场比赛输了时, 因扰乱秩序被捕事件会增加162%, 而赢了比赛时, 则会相应增加93%。对于我们样本中的典型机构, 这些数字是双休日比赛赢了后因扰乱秩序被捕事件的1.5倍, 是赢了比赛的近1倍。我们的结果与对球迷行为的解释并不完全一致, 解释中预测球迷对输赢的反应更强烈。举例来说, 如果在橄榄球比赛中球迷的侵犯性行为只是因为比赛输了之后的挫败感所致, 那么当主场队赢了比赛时 (假设支持主场队的观众比客场队多) , 将会比主场输了比赛时导致的攻击事件少。然而, 所列数据显然排斥了这一假设。尽管有证据表明, 输了比赛会比赢了比赛导致的攻击事件数多, 我们的结果也清楚地说明了这一预测, 并且在以后研究的事件和体育赛事之间关系的模型中应该特别引入如果两队没有比赛时球迷的反应。

表1模型建构结果表明, 这个负二项分布系数从来都不在正常范围内, 这样的结果使我们更加关注于主场比赛, 因为有证据表明主场比赛失败了增加的犯罪数比赢了增加的多, 或者说是竞技运动异化的一个方面。举例来说, 主场比赛失败会增加12%的犯罪数, 而主场赢了仅增加8%。举另外一个例子, 主场比赛输了会增加24%的因醉酒驾车被捕事件, 而赢了仅增加10%。研究显示并没有决定性的证据可以证明比赛的结果与其有关。事实上, 4/5的情形中, 我们无法否认二项分布中“赢”的系数与调整后“赢”的系数是相等的这一假设。基于不同的距离检测体育异常行为实证模型的可替代性, 我们让当地和区域变量和实证数据的队员素质相互影响。当地或者区域异常行为的影响也可以加强, 如果两支球队存在附属的关系。但是在统计上不显著的是新球队的系数在显著水平等级, 这可能与制度法有联系。加入对当地和区域异常行为的影响度量。这种扩展包括当地和区域异常行为以及运动员最近发生的异常行为, 并与胜利百分比对于球队上座率的影响有关。

最后, 我们的研究结果表明了高校橄榄球比赛导致因醉酒驾车和扰乱秩序被逮捕的事件增加了。主场比赛时因醉酒驾车被捕事件会增加13%, 扰乱秩序被捕事件会增加41%, 违反酒业法规被捕事件会增加76%。主场比赛和逮捕事件的这种关系一部分原因是社区在比赛期间增加了额外的警察的保。加强安全应增加其可能性。比如, 抓到或逮捕醉酒驾车的司机。然而, 如果这是唯一的工作机制, 那么比赛的结果将不可能与比赛出现的异常行为数量有关, 除非警方本身对比赛做出了反应。这为体育比赛中的暴力行为提供了解释途径。

摘要：阅读国内外重要研究成果, 建立体育行为的通用模型, 结果表明, 表明了高校橄榄球比赛导致因醉酒驾车和扰乱秩序被逮捕的事件增加了。主场比赛时因醉酒驾车被捕事件会增加13%, 扰乱秩序被捕事件会增加41%, 主场比赛和逮捕事件的这种关系一部分原因是社区在比赛期间增加了额外的警察的保。加强安全应增加其可能性。

关键词：体育行为学,模型建构,赛场行为

参考文献

[1]石岩、吴洋:《我国球场观众暴力风险发生模型及风险管理研究》, 《体育科学》, 2009 (12) 。

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[7]Gibson, S., &Dembo, M.H. (1984) .Teacher efficacy:A construct validation.Journal of Educational Psychology, 76 (4) , 569-582。

基于行为模型的工厂设施选址研究 篇9

目前, 针对设施选址问题所提出的分析方法归纳起来有三类:解析方法 (微积分模型、线性模型和整数模型等) 、模拟方法 (蒙特卡罗模拟法等) 及启发式方法 (蚁群算法等) 。这三类方法都是从微观的视角出发, 对设施选址的情况进行定量的分析。

然而在设施选址中, 有些评估准则具有质化性而不易数量化, 决策人员往往无法使用精确的数值加以评估及判断。再者, 决策人员对每项影响因素的重要程度常常无法明确地判定, 从而造成决策上的困难, 故设施选址评选问题及决策过程充满着不确定性, 并不适合只考虑定量因素。

行为模型可以从更全面的角度, 将更多的因素考虑在内, 对设施选址进行决策。它借助层级分析法和模糊综合评价, 将定性的指标进行量化, 这样进行方案评价时可以有效地考虑到决策者的经验、偏好、意志等因素。

一、评价步骤

评价的核心是以行为模型的建立来确定各设施选点评价等级, 进行选优, 即等级值越高, 该方案就越优。最后通过等级排序, 找出等级值最高的那个, 其具体步骤如下。

(1) 按照设施选址原则及其建立的目的和要求挑选出符合条件的备选地址, 等待参加接下来的评选。

(2) 基于AHP法, 确定设施选址评价体系, 建立递阶层次结构。

(3) 组建专家评价小组, 对各指标的相对重要程度进行打分, 得到两两比较矩阵。值得注意的是, 对于能够量化的指标 (比如一些经济指标) 的评价要以实际数据为基础。

(4) 用AHP法确定各权重指标。先得到单一准则下的下层指标单权重, 最后得到最下层指标的总权重。对各判断矩阵进行一致性检验, 必要时进行调整。我们得到最下层指标的总权重:

W= (w1, w2, …, wn) , 且undefined为准则层最下层指标数。

(5) 建立指标因素集、权重集。最下层指标共有n个, 与之相对应, 我们将其计为指标集U= (p1, p2, …, pn) 。

(6) 建立备择集。备择集是评判者将评判对象可能做出的各种评判结果组成的集合。通常用大写字母V表示, 即:V={v1, v2, …, vm}, 这里我们暂将其定义为:V={不利, 不太有利, 一般, 有利, 非常有利}。

(7) 单因素评价。将每个指标集中第i个因素pi进行评判, 填入表1中。备择集中第j个因素, 隶属度为vj, 则按第i个因素pi评判的结果应是备择集V上的一个模糊子集, 可简单表示为:Ri= (ri1, ri2, …, ri5) 。

以各指标评判集的隶属度为行组成的矩阵为:

undefined

R称为单因素评判矩阵。显然, R为一模糊矩阵。

其中, ri1对应指标i为不利的评价者占全部评价者的比例;ri2对应指标i为不太有利的评价者占全部评价者的比例;ri3对应指标i为一般的评价者占全部评价者的比例;ri4对应指标i为有利的评价者占全部评价者的比例;ri5对应指标i为非常有利的评价者占全部评价者的比例。

(8) 模糊综合评价。模糊综合评判可表示为:B=W·R, 即

undefined

B称为模糊综合评判集, bj (j=1, …, 5) 称为模糊综合评判指标。

(9) 最后等级确定。对应于V, 建立等级矩阵F= (f1, …, f5) T, 取不利为1, 不太有利为2, 一般为3, 有利为4, 非常有利为5, 则F= (1, 2, 3, 4, 5) T, 那么对某一方案最后评价等级为:Z=B·F= (b1, …, b5) · (f1, …, f5) T。

可以看出得到的最终评价结果等级Z为一分数值, 由Z值可对各方案进行排序比较。

(10) 排序选优。把得到的每一方案Z值进行排序, 选出最大的一个。

二、算例分析

某汽车零部件企业原有三个生产基地 (编号分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) , 与投资建设一新的生产基地Ⅳ, 用来加工来自基地Ⅰ的半成品平均供给基地Ⅱ、Ⅲ使用。现有3个备选厂址:甲、乙、丙。

(1) 建立如图1所示的层次结构。

(2) 根据专家 (本例选择6位专家) 的意见及经验数据, 对两级准则层进行评定, 得到判断矩阵并进行归一化检验, 这里不再赘述。用AHP法确定各指标权重:

W= (0.024, 0.004, 0.010, 0.024, 0.036, 0.106, 0.255, 0.036, 0.106, 0.106, 0.071, 0.159 , 0.042 , 0.022)

(3) 对每个方案进行单因素评价, 得到判断矩阵并进行模糊综合评价, 得到甲、乙、丙各方案的模糊综合评判集分别为:

B甲=W·R甲 = (0.56, 0.464, 1.505, 1.983, 0.563)

B乙=W·R乙= (0.071, 0.377, 0.917, 3.066, 0.644)

B丙=W·R丙= (0.191, 0.377, 1.577, 2.625, 0.605)

(4) 对各方案进行最后等级评价, 各方案的得分分别为:

Z甲=B甲·F=16.75

Z乙=B乙·F=19.06

Z丙=B丙·F=19.20

从以上得分情况来看, 乙地、丙地都是比较好的投资地点, 其中丙地稍占优。

三、结 论

层级分析法 (Analytical Hierarchy Process, AHP) 作为一种定性与定量相结合的多目标决策分析方法, 将决策者的经验判断予以量化, 在目标 (因素) 结构复杂且缺乏必要数据的情况下更为实用。但该方法包含大量的主观判断, 对数据较具体的方案进行评价时, 有时不利于数字发挥作用, 易造成评价偏差。

模糊综合评价是人们对目标认识不够清楚或者目标过于复杂, 以至于人们不能清楚地给出确切数学描述、难以给出确切的表述时用来进行目标评价的方法。而行为模型在评价全面性上有一定的优势, 但在重要目标的准确性上有一定的劣势。如果对模型加以改进, 适当采用更具体、更准确的量化数据 (特别是成本、收益信息) 辅助决策, 将会很好地弥补这一弊端, 收到较好的效果。

参考文献

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[4]刘宝碇, 赵瑞清.不确定规划及应用[M].北京:清华大学出版社, 2003.

行为模型 篇10

一、行为决策理论的兴起

自Herbert A.Simon于1983年将行为决策理论引入我国后, 关于行为的研究一时风靡学术界, 产生了行为金融学、行为经济学、行为财务学等学科。追溯行为决策理论的起源, 要从阿莱斯悖论和埃尔斯伯格悖论的提出开始, 这两个悖论引发学术领域对人类实际“决策过程”的研究。随着心理学的发展, 心理学被引入到了经济学、管理学的研究之中, 使很多谜团得到解释。“行为决策理论”之父Edwards (1961) 总结了1954年以后的实验研究, 提出了“决策权重”的思想, 对后续研究产生了重大影响。随后, 行为学研究进展并不大, 直到20世纪70年代, 2002年诺贝尔经济学奖获得者Kahneman和Tversky的研究成果, 使行为决策理论得到学术界广泛认可。之后, 行为决策理论研究视野不断扩大, 微观、宏观经济决策和管理决策研究成果丰富, 尤其是在证券投资领域取得突破性进展。

不同于建立在“经济人”假设之上的理性决策理论, 行为决策理论假设人是“社会人”, 面对时间和资源的限制, 采取的是定量和定性相结合的方法, 寻求满意解。行为决策理论通过研究决策者的认知和心理过程, 也就是在传统决策理论中加入行为变量, 使其得到修正和完善。即传统的理性决策理论是行为决策理论的特例。行为决策理论的研究范围涉及行为科学、认知心理学和管理科学, 它将是这些学科未来的研究方向。

目前, 国内外大多数研究者已不再研究和批判“理性决策”理论的不足, 主要致力于发现各种行为变量, 据此修正理性决策模型, 而且善于吸收本学科和其他学科的新理论和新方法, 使行为理论的研究外延扩大了很多, 这些丰富的研究成果为决策者提供更切实际的决策依据。当然, 要在实际运用中检验新模型, 进一步修正模型, 并且寻找该模型的新推论, 再论证其对误, 如此不断深入。

二、行为决策理论对投资者“行为”的研究

行为经济学提出的“多心理账户”投资决策理论, 认为在不同心理账户中, 人们具有不同的风险偏好。如著名经济学家Shefrin和Statman就在论文中把人们的收入分成三类, 即固定的薪酬收入、资产收入和未来收入, 并按这些不同收入的现有价值来消费, 这就是“多心理账户”决策的体现之一。

本文所说的“行为”指的是投资者的各种心理特征, 这些心理特征会使投资者的投资决策偏离理性。“行为”是行为决策理论需要不断发掘的对象, 目前学术界已经有较多的文献提出了各种“行为”。被发现的行为之一就有“损失厌恶”心理, 如对于一个投资者来说, 若未来财富低于预期, 他就觉得遭受了损失, 此时投资者的心理主要是要避免损失, 故而往往会产生冒险行为, 成为风险进取型投资者;反之, 就是风险回避型的。“过度乐观”也是一个在投资决策中经常出现的重要的心理特征, 大多数投资者习惯于相信自己有超常人的感知、判断和决策能力, 从而相信自己的决策优于别人。投资者的决策过程和行为中还会表现出“后悔规避”的行为特征。Bernard分析了上市公司信息披露对股票价格的影响, 研究结果表明投资者对企业的收益没有太大反应, 而对其他较好的或熟悉的信息反应较为敏感, 至于与自己的预期或判断不一致的信息, 则会被回避掉。

目前研究者发现的“行为”还在不断增多, 而且大多数研究者的研究成果也还停留在对“行为”的寻找上。但是, 如何将这些“行为”引入投资者的决策过程, 研究其对投资者决策的影响, 并力图避免其负面影响, 这才是学术研究的重点。但是国内外这样的研究成果还比较少, 本文试图在这方面进行探索, 建立一个股票投资组合的行为决策理论分析模型。本文的模型是一个框架模型, 而且仅仅涉及股票, 属于行为投资组合研究的一个初步探索。

三、股票投资组合的行为决策理论分析模型

在学术界, 关于行为决策研究目前主要有两个主流分析模型:一是采用经济学的理论, 从效用最大化的角度展开;二是从收益—风险的角度展开, 在收益一定情况下追求风险最小, 在风险一定情况下追求收益最大。本文采用第一种模型, 一般是通过将人类的情感、认知等行为通过数学处理后引入效用函数, 力求新的效用函数能更好地描述投资者的行为。比较出名的效用函数有CRRA型效用函数。本文在这个思想的启发下, 通过量化“行为因素”对股票投资组合的影响, 建立一个基于期望效用最大化的股票投资组合的行为决策理论分析模型。

由于投资者具备各种各样的“行为”, 要想把所有行为一起考虑在目前的研究现状下是很难实现的。一般来说, 投资者会表现出一种主要行为, 而且只有研究好了单种行为的影响, 才可能把所有行为一起考虑。因此, 本文只研究单种行为对股票投资组合决策的影响。

其一, 建立“行为”效用函数。针对每一种典型的“行为因素”, 修改投资者的效用函数, 使效用函数能够反映投资者的行为特征。如新的效用函数可表示成u (c, si) 或者u (w, si) 的形式, 其中w表示财富, c表示消费, si表示一种或多种行为特征。本文用财富的多少和变化来衡量投资者的效用, 主要是期末财富的数量和各种“行为投资者”的主观认为即将获得的财富 (主观财富) 和期末财富的对比, 建立期望效用最大化模型为:

其中, 为投资者的投资决策所实现的期末财富;W'主观财富;同时, 定义投资者的初始财富为W0。这里要注意, 由于投资者大多是多阶段地进行投资的, 但也有只投资一期的情况, 故模型分为单期和多期两类。为研究方便, 本文只考虑单期, 多期应考虑所有阶段的效用最大化。

关于如何表达, 采用对数效用函数, 定义纵向代表性偏差型投资者的效用函数为:

式 (2) 中, 第一项是传统的风险厌恶型的对数效用函数, 表示投资者实现的期末财富的效用;第二项中v (·) 是价值函数, 表达了期末财富相对于主观财富的变化;kv (·) 表示效用变化, k≥0;k度量了超额代表性收益对整个效用的贡献率, 当k=1时, 说明投资者认为财富的变化和最终财富的绝对值是同等重要的, 特别地, 当k=0时, 投资者的偏好所表现的效用函数退化成为了传统的固定不变的相对风险规避系数, 即CRRA型效用函数。

其二, 描述“行为变量”。研究如何用v (·) 表达各种“行为”, 即用数学的语言来描述各种“行为投资者”在财富变量的作用下的效用分布。如Kahneman和Tversky的财富变化价值函数:

Bell建立的后悔规避函数:

式 (3) (4) 中, x是财富变化。目前, 如何描述投资者行为是研究的重点, 需要借鉴心理学的研究成果, 可采用实验手段, 最终获得投资者的各种“行为”函数。

其三, 确定主观收益率。需要研究如何表示主观财富W′。由于:

其中r'为各种“行为投资者”主观认为即将获得的收益率 (主观收益率) , 所以这一问题转化为如何确定r'。关于r'的确定, 本文总结和提出三种方法:

(1) 期望收益率。

(2) 行为者决策心里模拟法。如“纵向代表性偏差”型投资者的收益确定方法。因为纵向代表性偏差为将某一事物当前的局部特征作历史的比较, 在其历史发展轨迹的角度上, 判断和预期事物的未来走势。为此, 模拟其决策思维为:投资者选取股票过去的历史收益率数据, 将与今年某些特征相似的股票选出来作为参考, 把股票过去的绩效当作未来的代表, 进行错误的趋势预测。按从小到大的顺序将某一投资组合所含资产的N年历史收益率, 表示为r1, r2, ..., rn, 分别赋予权重η1, η2, ...ηn, 且η1<η2<ηn, N由投资者根据具体情况而定, 则收益率为:

(3) 公式法。收益率的计算公式为:

其中P0为投资者所持股票的期初价格, D为资本利得;而真正起作用的是PT, 即股票在持有期期末的价格, 它考虑了投资者的“行为因素”, 如杨春鹏提出的“过度自信”投资者的PT为:

其中, 假设股票的终值为服从均值为, 方差为σp的正态随机变量p;φ为有信息投资者的过度自信系数;ε为均值为0, 方差为σε的正态分布, 并与θ相互独立。

其四, 计算各股票的权重。假定时间是两期的, 市场无摩擦, 并且没有卖空约束。假设在期初存在N种股票, 其期末收益率为:, 则:

θj为投资在第j种股票上的比例, 且满足, 最终目的就是要确定θ。

式 (2) 中k的确定, 可以通过实验和经验数据统计法获得。将上述前文的行为变量及主观收益率带入式 (2) 可建立一个关于θ的方程, 下面需要做的是此方程的求解。可采用各种数学算法, 如遗传算法, 也可采用逼近方法将方程简化为常规方程求解, 还可借用传统投资组合模型确定最佳组合的方法, 即有效集和无差异曲线相交法。此方面需要后续做进一步的研究, 很值得探索。

四、结论

本文将行为决策理论引入股票投资组合决策的研究领域, 研究如何通过考虑投资者的“行为”以建立更符合实际的投资组合选择模型, 最终确定投资者对各股票的选择权重。首先, 论述了行为决策理论的兴起、发展过程及当前的主流研究模式;其次, 总结了现有研究中涉及到的一些主要“行为因素”;再次, 在效用最大化分析框架下, 建立了一个股票投资组合的行为决策理论分析模型。值得注意的是, 本文建立的仅仅是一个框架模型, 后续可在此框架下进一步研究各种“行为投资者”的投资组合选择, 而且应当考虑将所有行为变量一起考虑, 建立一个符合实际的投资组合选择模型。

参考文献

[1]普劳斯著, 施俊琦、王星译:《决策与判断》, 人民邮电出版社2004年版。

[2]Edwards W.Behavioral decision theory, Annual Review of Psychology, 1961, 12:473~498

[3]Tversky, A., Kahneman, D., 1974, Judgment Under Uncertainty:Heuristics and Biases, Science, 185, 1124-1131.

[4]荆其诚。杨玉芳:《一位获诺贝尔奖的博学大师——贺伯特, A.西蒙院士》, 《科技导报》2001年第5期。

行为模型 篇11

摘要：实证分析能够为经济理论在现实中的应用做出可行性分析，同时也对政策决定有指导意义。本文通过采用宏观经济数据，对绝对收入假说模型在我国是否成立进行分析，通过OLS估计、2SLS估计、GMM估计、前定性检验、平稳性检验进行修正，以分析影响消费的实际因素和影响程度，以期对政策制定拉动消费有所帮助。

关键词：绝对收入假说 参数估计 非平稳时间序列 平滑消费

消费行为对整个宏观经济具有重要影响。本文从凯恩斯的绝对收入假说开始，探索在我国的经济环境下，消费究竟在多大程度上受到收入的影响，同时通过模型修正讨影响消费的其他因素。

一、模型介绍

本文讨论的是凯恩斯绝对收入假说，原型是绝对收入假说。

Ct=β0+β1Yt+μt

Yt=Ct+It

其中Ct代表t期消费，Yt代表t期的GNPP，It代表t期总投资。目标就是要估计消费函数是否成立，以及收入每增加一个单位对消费的影响程度β1。

本文数据是80年至10年的GNP（Yt），最终消费支出（Ct），资本形成总额（It）。数据如表：

二、对模型进行OLS估计，结果如下：

C=3958.267+0.509Y

（3.78） （51.93）

R2=0.989 F=2696.56

结果数据表明模型拟合度很好，国民生产总值能解释消费变量的98.9%。那么不能解释的1.1%受什么影响，下文将通过模型修正进行解释。

三、模型修正

根据上文，修正后模型为：

□Ct=β0+β1□Ct-1+β2□Yt+β3□Yt-1+□μt

□Yt=□Ct+□I1

进行OLS回归如下：

注：其中dzongcon（-1）指上一期的消费，dgnp指当期的GNP，dgnp（-1）指上一期的GNP。

从回归结果可知拟合优度较高，F检验显著，□Ct-1，□Yt的t检验显著，DW值相比前述的回归估计有明显改善，但□Yt-1的t检验不显著，应当删除。删除□Yt-1变量后再次进行回归：

回归结果表明该模型拟合优度良好，t检验显著，F检验显著，但DW值略有降低，这也说明GNP的一阶差分的确存在滞后，但影响不明显。

将结果写成代数式：

□Ct=30.879+0.430□Ct-1+0.274□Yt

（1.96） （5.64） （10.21）

此回归结果与不考虑消费的一阶滞后项的估计结果差别很大，说明简单收入模型认为的收入仅与GNP相关不正确，说明了消费行为不止受到收入水平影响，也会受到前一期消费水平影响，这也恰好符合了与消费平滑理论。

四、建议

近年来，我国经济一直受全球金融危机影响，消费疲软。另外，我国要长远发展要求产业链升级，拉动内需。凯恩斯绝对收入假说认为消费只受到收入水平影响且具线性解释力。但本文通过宏观经济模型进行回归发现，原有的模型有一定解释力，但因数据的非平稳性，估计参数存在偏差。笔者认为，影响消费水平的因素不止居民收入水平，上期消费水平，还包括GNP增速，积累与消费的比例，消费与投资人口总数及其增速，价格变动等。

文中修正后的模型估计得到消费与GNP的相关系数约为0.27，即可知GNP是影响消费水平一个显著因素。此外，消费水平与前期消费的线性相关系数达0.43，证明前期消费对本期消费水平的影响较为明显，故如果政府能刺激消费，提高本期消费水平，那么进而又会刺激下期，对不断提高我国消费水平，刺激经济增长有较好较明显的影响。

若国民收入一定，消费水平高低，还取决于积累与消费的比例，积累是扩大再生产的源泉，在积累效果不变或不断提高的情况下，积累的增长就意味着社会物质技术基础的增强。

综上，笔者对政府拉动内需、刺激消费如下建议。

（一）发展消费信贷

发展消费信贷是扩大内需的必然选择，可以联通生产与消费，引导储蓄适当向消费分流，使购买力与消费需求匹配，而促进经济增长。发展消费信贷首先要转变观念，由“积蓄-消费-积蓄”的单一的消费方式变为“贷款-消费-积蓄还债”。提倡适度的超前消费。其次是政府需提高居民实际收入，降低消费信贷成本，拓宽个人消费信贷能力，针对不同的消费信贷品种上和贷款对象，在利率，期限，还款方式等方面向消费者提供多种选择；同时建立担保机制和个人资信调查机构，为低收入者解决担保问题，积极发展信用卡业务，加强透支功能等。

（二）建立和完善社保制度

做好社会保保扩面和基金征缴工作，同时推进社保制度改革。完善社会统筹与个人账户相结合的企业职工基本养老保险制度，扩大做实养老保险个人账户试点，加快省级统筹步伐，制定全国统一的社会保险关系转续办法，采取多种方式充实社保基金，强化基金监管，确保基金安全，实现保值增值，健全社会救助体系，重点完善城乡居民最低生活保障制度，建立与经济增长和物价水平相适应的救助标准调整机制，健全临时救助制度，同时积极发展社会福利事业，鼓励和支持慈善事业发展。

本文只基于国民收入总值、投资、前期消费对消费水平的影响进行了实证分析，还有很多其他影响因素还有待加入模型以进行定量研究，笔者将沿着这一思路不断进行完善，以期更加透彻地了解影响消费水平的因素及影响程度。

参考文献：

[1]张晓桐.计量经济学软件Eviews使用指南.

[2]高鸿业.西方经济学.中国人民大学出版社第四版.

[3]曼昆.经济学原理.

（责编 张景贤）

摘要：实证分析能够为经济理论在现实中的应用做出可行性分析，同时也对政策决定有指导意义。本文通过采用宏观经济数据，对绝对收入假说模型在我国是否成立进行分析，通过OLS估计、2SLS估计、GMM估计、前定性检验、平稳性检验进行修正，以分析影响消费的实际因素和影响程度，以期对政策制定拉动消费有所帮助。

关键词：绝对收入假说 参数估计 非平稳时间序列 平滑消费

消费行为对整个宏观经济具有重要影响。本文从凯恩斯的绝对收入假说开始，探索在我国的经济环境下，消费究竟在多大程度上受到收入的影响，同时通过模型修正讨影响消费的其他因素。

一、模型介绍

本文讨论的是凯恩斯绝对收入假说，原型是绝对收入假说。

Ct=β0+β1Yt+μt

Yt=Ct+It

其中Ct代表t期消费，Yt代表t期的GNPP，It代表t期总投资。目标就是要估计消费函数是否成立，以及收入每增加一个单位对消费的影响程度β1。

本文数据是80年至10年的GNP（Yt），最终消费支出（Ct），资本形成总额（It）。数据如表：

二、对模型进行OLS估计，结果如下：

C=3958.267+0.509Y

（3.78） （51.93）

R2=0.989 F=2696.56

结果数据表明模型拟合度很好，国民生产总值能解释消费变量的98.9%。那么不能解释的1.1%受什么影响，下文将通过模型修正进行解释。

三、模型修正

根据上文，修正后模型为：

□Ct=β0+β1□Ct-1+β2□Yt+β3□Yt-1+□μt

□Yt=□Ct+□I1

进行OLS回归如下：

注：其中dzongcon（-1）指上一期的消费，dgnp指当期的GNP，dgnp（-1）指上一期的GNP。

从回归结果可知拟合优度较高，F检验显著，□Ct-1，□Yt的t检验显著，DW值相比前述的回归估计有明显改善，但□Yt-1的t检验不显著，应当删除。删除□Yt-1变量后再次进行回归：

回归结果表明该模型拟合优度良好，t检验显著，F检验显著，但DW值略有降低，这也说明GNP的一阶差分的确存在滞后，但影响不明显。

将结果写成代数式：

□Ct=30.879+0.430□Ct-1+0.274□Yt

（1.96） （5.64） （10.21）

此回归结果与不考虑消费的一阶滞后项的估计结果差别很大，说明简单收入模型认为的收入仅与GNP相关不正确，说明了消费行为不止受到收入水平影响，也会受到前一期消费水平影响，这也恰好符合了与消费平滑理论。

四、建议

近年来，我国经济一直受全球金融危机影响，消费疲软。另外，我国要长远发展要求产业链升级，拉动内需。凯恩斯绝对收入假说认为消费只受到收入水平影响且具线性解释力。但本文通过宏观经济模型进行回归发现，原有的模型有一定解释力，但因数据的非平稳性，估计参数存在偏差。笔者认为，影响消费水平的因素不止居民收入水平，上期消费水平，还包括GNP增速，积累与消费的比例，消费与投资人口总数及其增速，价格变动等。

文中修正后的模型估计得到消费与GNP的相关系数约为0.27，即可知GNP是影响消费水平一个显著因素。此外，消费水平与前期消费的线性相关系数达0.43，证明前期消费对本期消费水平的影响较为明显，故如果政府能刺激消费，提高本期消费水平，那么进而又会刺激下期，对不断提高我国消费水平，刺激经济增长有较好较明显的影响。

若国民收入一定，消费水平高低，还取决于积累与消费的比例，积累是扩大再生产的源泉，在积累效果不变或不断提高的情况下，积累的增长就意味着社会物质技术基础的增强。

综上，笔者对政府拉动内需、刺激消费如下建议。

（一）发展消费信贷

发展消费信贷是扩大内需的必然选择，可以联通生产与消费，引导储蓄适当向消费分流，使购买力与消费需求匹配，而促进经济增长。发展消费信贷首先要转变观念，由“积蓄-消费-积蓄”的单一的消费方式变为“贷款-消费-积蓄还债”。提倡适度的超前消费。其次是政府需提高居民实际收入，降低消费信贷成本，拓宽个人消费信贷能力，针对不同的消费信贷品种上和贷款对象，在利率，期限，还款方式等方面向消费者提供多种选择；同时建立担保机制和个人资信调查机构，为低收入者解决担保问题，积极发展信用卡业务，加强透支功能等。

（二）建立和完善社保制度

做好社会保保扩面和基金征缴工作，同时推进社保制度改革。完善社会统筹与个人账户相结合的企业职工基本养老保险制度，扩大做实养老保险个人账户试点，加快省级统筹步伐，制定全国统一的社会保险关系转续办法，采取多种方式充实社保基金，强化基金监管，确保基金安全，实现保值增值，健全社会救助体系，重点完善城乡居民最低生活保障制度，建立与经济增长和物价水平相适应的救助标准调整机制，健全临时救助制度，同时积极发展社会福利事业，鼓励和支持慈善事业发展。

本文只基于国民收入总值、投资、前期消费对消费水平的影响进行了实证分析，还有很多其他影响因素还有待加入模型以进行定量研究，笔者将沿着这一思路不断进行完善，以期更加透彻地了解影响消费水平的因素及影响程度。

参考文献：

[1]张晓桐.计量经济学软件Eviews使用指南.

[2]高鸿业.西方经济学.中国人民大学出版社第四版.

[3]曼昆.经济学原理.

（责编 张景贤）

摘要：实证分析能够为经济理论在现实中的应用做出可行性分析，同时也对政策决定有指导意义。本文通过采用宏观经济数据，对绝对收入假说模型在我国是否成立进行分析，通过OLS估计、2SLS估计、GMM估计、前定性检验、平稳性检验进行修正，以分析影响消费的实际因素和影响程度，以期对政策制定拉动消费有所帮助。

关键词：绝对收入假说 参数估计 非平稳时间序列 平滑消费

消费行为对整个宏观经济具有重要影响。本文从凯恩斯的绝对收入假说开始，探索在我国的经济环境下，消费究竟在多大程度上受到收入的影响，同时通过模型修正讨影响消费的其他因素。

一、模型介绍

本文讨论的是凯恩斯绝对收入假说，原型是绝对收入假说。

Ct=β0+β1Yt+μt

Yt=Ct+It

其中Ct代表t期消费，Yt代表t期的GNPP，It代表t期总投资。目标就是要估计消费函数是否成立，以及收入每增加一个单位对消费的影响程度β1。

本文数据是80年至10年的GNP（Yt），最终消费支出（Ct），资本形成总额（It）。数据如表：

二、对模型进行OLS估计，结果如下：

C=3958.267+0.509Y

（3.78） （51.93）

R2=0.989 F=2696.56

结果数据表明模型拟合度很好，国民生产总值能解释消费变量的98.9%。那么不能解释的1.1%受什么影响，下文将通过模型修正进行解释。

三、模型修正

根据上文，修正后模型为：

□Ct=β0+β1□Ct-1+β2□Yt+β3□Yt-1+□μt

□Yt=□Ct+□I1

进行OLS回归如下：

注：其中dzongcon（-1）指上一期的消费，dgnp指当期的GNP，dgnp（-1）指上一期的GNP。

从回归结果可知拟合优度较高，F检验显著，□Ct-1，□Yt的t检验显著，DW值相比前述的回归估计有明显改善，但□Yt-1的t检验不显著，应当删除。删除□Yt-1变量后再次进行回归：

回归结果表明该模型拟合优度良好，t检验显著，F检验显著，但DW值略有降低，这也说明GNP的一阶差分的确存在滞后，但影响不明显。

将结果写成代数式：

□Ct=30.879+0.430□Ct-1+0.274□Yt

（1.96） （5.64） （10.21）

此回归结果与不考虑消费的一阶滞后项的估计结果差别很大，说明简单收入模型认为的收入仅与GNP相关不正确，说明了消费行为不止受到收入水平影响，也会受到前一期消费水平影响，这也恰好符合了与消费平滑理论。

四、建议

近年来，我国经济一直受全球金融危机影响，消费疲软。另外，我国要长远发展要求产业链升级，拉动内需。凯恩斯绝对收入假说认为消费只受到收入水平影响且具线性解释力。但本文通过宏观经济模型进行回归发现，原有的模型有一定解释力，但因数据的非平稳性，估计参数存在偏差。笔者认为，影响消费水平的因素不止居民收入水平，上期消费水平，还包括GNP增速，积累与消费的比例，消费与投资人口总数及其增速，价格变动等。

文中修正后的模型估计得到消费与GNP的相关系数约为0.27，即可知GNP是影响消费水平一个显著因素。此外，消费水平与前期消费的线性相关系数达0.43，证明前期消费对本期消费水平的影响较为明显，故如果政府能刺激消费，提高本期消费水平，那么进而又会刺激下期，对不断提高我国消费水平，刺激经济增长有较好较明显的影响。

若国民收入一定，消费水平高低，还取决于积累与消费的比例，积累是扩大再生产的源泉，在积累效果不变或不断提高的情况下，积累的增长就意味着社会物质技术基础的增强。

综上，笔者对政府拉动内需、刺激消费如下建议。

（一）发展消费信贷

发展消费信贷是扩大内需的必然选择，可以联通生产与消费，引导储蓄适当向消费分流，使购买力与消费需求匹配，而促进经济增长。发展消费信贷首先要转变观念，由“积蓄-消费-积蓄”的单一的消费方式变为“贷款-消费-积蓄还债”。提倡适度的超前消费。其次是政府需提高居民实际收入，降低消费信贷成本，拓宽个人消费信贷能力，针对不同的消费信贷品种上和贷款对象，在利率，期限，还款方式等方面向消费者提供多种选择；同时建立担保机制和个人资信调查机构，为低收入者解决担保问题，积极发展信用卡业务，加强透支功能等。

（二）建立和完善社保制度

做好社会保保扩面和基金征缴工作，同时推进社保制度改革。完善社会统筹与个人账户相结合的企业职工基本养老保险制度，扩大做实养老保险个人账户试点，加快省级统筹步伐，制定全国统一的社会保险关系转续办法，采取多种方式充实社保基金，强化基金监管，确保基金安全，实现保值增值，健全社会救助体系，重点完善城乡居民最低生活保障制度，建立与经济增长和物价水平相适应的救助标准调整机制，健全临时救助制度，同时积极发展社会福利事业，鼓励和支持慈善事业发展。

本文只基于国民收入总值、投资、前期消费对消费水平的影响进行了实证分析，还有很多其他影响因素还有待加入模型以进行定量研究，笔者将沿着这一思路不断进行完善，以期更加透彻地了解影响消费水平的因素及影响程度。

参考文献：

[1]张晓桐.计量经济学软件Eviews使用指南.

[2]高鸿业.西方经济学.中国人民大学出版社第四版.

[3]曼昆.经济学原理.

行为模型 篇12

Ajzen于1991年提出计划行为理论 (TPB) , 该理论多用于考虑个人执行某项特定行为的决定因素, 对个人的行为进行预测等。计划行为理论由多属性态度理论与理性行为理论结合发展而来, 态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向和行为是该理论的五要素, 其中, 前三者是预测行为意向的三个重要变量。根据计划行为理论, 个人行为由行为识别和知觉行为控制决定, 而行为识别又由行为态度、主观规范和知觉行为控制决定。行为态度反映个人执行行为的正面或负面评价。主观规范反映个人对其他人关于他/她是否应该执行这一特殊行为的相关意见的感知能力。知觉行为控制反映个体对促进或阻碍执行行为因素的知觉。

TPB是社会心理学中发展比较成熟且颇具影响力的理论, 解释人的行为意向是如何受到TPB的三要素——态度、主观规范、知觉行为控制的共同作用, 从而影响实际行为的发生。TPB在国外被广泛地应用于医疗与健康行为、运动及休闲行为、社会与学习行为等。

2 基于计划行为理论的出勤行为概念模型构建

引出突显信念是在运用TPB进行行为研究过程中最重要的部分, 它作为态度、主观规范和知觉行为控制的认知基础, 可以用来解释个体具有不同的行为态度、主观规范和知觉行为控制的原因, 还可以为提出相应干预措施奠定基础。

2.1 行为态度

行为态度反映的是个人对执行某一特定行为的评价 (包括正面评价和负面评价) , 如大学生对于出勤行为是持有积极态度还是消极态度等。这是由个人对此特定行为的评价经过概念化之后所形成的态度, 该潜变量由结果信念及结果评价共同决定。本研究通过实证调研, 访谈发现大学生出勤行为态度中结果信念按照TPB内涵, 主要包含正面和负面信念, 其中出勤正面信念主要包括以下方面: (1) 能让我更好的了解课程; (2) 能让我得高分; (3) 能促进与老师同学们的交流。负面评价主要包括: (1) 使我错过睡眠; (2) 使我错过外面的活动; (3) 使我易于感到乏味无聊。这些结果信念的结果评价均可以通过好/坏来评定。

2.2 主观规范

主观规范反映的是个人对其他人关于他/她是否应该执行这一特殊行为的相关意见的感知能力, 主要来源于对个人执行某行为决策具有重大影响力的其他人对自己执行该行为的期望大小。该潜变量由依从动机和规范信念决定。依从动机是指个人依从他人的期望的意向, 规范信念则是指个体预期到的重要他人对其是否执行该特定行为的期望。

根据计划行为理论, 通过访谈发现, 大学生出勤行为主观规范信念主要包括以下几方面: (1) 老师/父母/朋友认为我应该出勤; (2) 我身边的同学均一直出勤。其中遵从动机主要是对老师/父母/朋友的在意程度。

2.3 知觉行为控制

计划行为理论是在理性行为理论的基础上发展而来。理性行为理论只适用于预测完全受意志控制的行为, 而现实生活中存在着很多非意志控制的行为, 这些行为用理性行为理论就无法得到充分解释。Ajzen在理性行为理论的基础上, 增加了一个新的预测变量——知觉行为控制。知觉行为控制反映个体对促进或阻碍执行行为因素的知觉, 它由两部分构成, 一是个体感知到的执行行为的难易程度, 另一方面是个体对行为的控制能力。计划行为理论认为, 一个人完成某项行为的意向会随着知觉行为控制的增加而增加。

根据计划行为理论, 通过访谈发现, 影响大学生出勤行为控制信念主要为: (1) 感到不适, 疲倦或无精打采; (2) 没及时的完成这门课程的任务; (3) 上课时间遇到其他意外事情发生; (4) 上课老师不点名。

2.4 基于计划行为理论的大学生出勤行为概念模型构建

根据计划行为理论 (如图1) , 关于大学生出勤行为概念模型的构建有以下主要观点: (1) 由于大学生出勤行为是非意志完全控制的行为, 所以它受到出勤行为意向、行为执行人的能力、环境等知觉行为控制条件的制约;当知觉行为控制的真实程度越大时, 对大学生出勤行为的预测就会越准确; (2) 决定出勤行为意向的因素包括出勤行为态度、主观规范和知觉行为控制这三个主要变量, 出勤的态度越积极、重要他人对其执行出勤行为的期望越大、知觉行为控制越强, 大学生执行出勤行为的意向就越大; (3) 行为态度、主观规范和知觉行为控制是相互独立的概念, 但它们有时可能具有共同的信念基础, 因此它们又是两两相关, 不可分割的整体。

3 基于“点名”的出勤行为知觉行为控制的干预实验设计

本研究通过群体和个人访谈确定了大学生出勤行为态度、主观规范、知觉行为控制的各突显信念等, 从而构建大学生出勤行为的概念模型。研究中, 笔者通过对本校老师、学生进行访谈, 发现影响大学生出勤行为的最显著的突显信念为知觉行为控制信念——“老师点名”。根据计划行为理论, 知觉行为控制与行为意向可直接用于预测行为, 知觉行为控制是计划行为理论的重要组成部分。

因此, 本研究以学生的知觉行为控制与学生出勤行为意向和实际行为的影响研究为主线;同时, 以信息类型 (正面信息、负面信息) 作为操纵变量, 反应变量包括知觉行为控制、行为意向与实际行为;分别对“点名”这个突显控制信念进行实验刺激, 以引起知觉行为控制的变化, 从而验证通过知觉行为控制对行为的干预效果。其中, 点名的正面信息是指按时出勤的点名同学能得到成绩加分或评优资格, 点名的负面信息是未按时出勤的同学会被扣分或丧失评优资格) , 将控制信念设定为信息刺激内容, 通过对控制信念正面或反面的信息类型进行操纵, 分析这些信息对大学生出勤行为的影响, 并分析由知觉行为控制条件引起的大学生出勤行为的意向与实际行为的变化。实验采用单因素前后侧控制组实验设计, 以反映变量前侧为基线, 通过对比实验组与控制组反应变量之间的差异来评价操作变量的处理效果, 如图2。

3.1 实验假设

(1) 老师提供“出勤行为”的正面信息, 可以诱发学生知觉行为控制的显著性变化;

(2) 老师提供“出勤行为”的负面信息, 可以诱发学生知觉行为控制的显著性变化;

(3) 老师提供“出勤行为”的负面信息, 比正面信息更能够诱发学生知觉行为控制的显著性变化。

3.2 实验程序

本实验借鉴心理学实验设计思路, 主要包括三个实验阶段:即前侧、实验刺激与后侧。首先, 将参与本实验的大学生平均分为一个控制组和两个实验组;接着, 对这三组学生同时进行实验前侧, 即基于TPB编制大学生出勤行为问卷, 测量反应变量;一段时间后, 操纵变量中的信息类型形成2个实验处理水平: (1) 老师传递有关“出勤”的正面信息。 (2) 老师传递有关“出勤”的负面信息。将其分配到实验组中, 形成两个实验组一个控制组, 对这三组大学生进行实验后侧, 测量知觉行为控制变量与行为意向, 在一段时间的观察期之后, 测量其实际行为。

在该项实验中, 实验材料包括操纵变量实验材料和反应变量测量材料。反应变量测量材料主要是根据计划行为理论和上述出勤行为概念模型进行量表设计, 操纵变量实验材料主要通过学校教务处获得, 并最终以纸质材料呈现给受试者。操纵变量的两个处理水平分别为:学生上课出勤的正面影响和负面影响, 前者主要是以反映积极上课对学生就业和升学的积极作用为主旨, 后者则以揭示逃课的成本分析及出勤后果影响为主旨, 实验所需的仪器包括:纸质材料, 口头通知形式。实验对于控制组直接测量其知觉行为控制和行为意向。

摘要：大学生“逃课”现象屡见不鲜, 严重影响了大学的教学质量, 如何提高大学生上课出勤率受到社会的广泛关注。研究基于计划行为理论 (TPB) 探索出勤行为态度、主观规范、知觉行为控制的突显信念, 提出引起出勤行为最显著影响因素变化的有效途径, 设计知觉行为控制的干预实验。

关键词：计划行为理论,出勤行为,实验设计

参考文献

[1]Ajzen I.From intentions to actions:A theory of planned behavior[M].In:Kuhl J, Beckman J, (Eds.) , Action control:From cog-nition to behavior.Heidelberg, Germany:Springer, 1985:11-39.

[2]段文婷, 江光荣.计划行为理论述评[J].心理科学进展, 2008, 16 (2) :315-320.