确定性分析（精选12篇）
确定性分析 篇1
《红字》是一部“厚重”的杰作, 其主题是复杂的、多层次的, 有些主题之间甚至是相互矛盾的, 它充分反映出作家霍桑的道德观、文学观、世界观、哲学观等等。《红字》叙事的“模糊性” (A m biguity) 也一直是学界争论的焦点。道德学派提出《红字》的主题是人类之罪, 反映了作者清教徒式的罪恶观;女权主义研究则强调《红字》女主角身上体现出女权主义;政治学派认为《红字》包含革命主题;新文化论者认为, 这是一个关于从旧世界过渡到新世界的神话式文化寓言。国内学者认为这种模糊性是由于著者霍桑是一位在思想上极具复杂性和矛盾性的作家, 与其家族历史、社会环境以及独特的个人成长经历等有关。
尽管国内外学者从不同角度, 围绕作品中的“象征”和“原型”对《红字》展现的叙述主题进行了众多的解释。但笔者认为, 尽管作者在文学创作时, 特别是在刻画文学形象时虽然依靠“不确定”的文学语言, 但显现在其精神活动空间的文学主题往往是具有确定性的。这和其他文学话语活动以及其他种类艺术活动一样, 叙述主题都具备“人心营构之象”的确定性共性。具体到《红字》而言, 这种确定性我们可以在《海关》中窥见端倪。
一. 《海关》与《红字》
《海关》 (The Custom-H ouse) 是霍桑小说《红字》的长篇序言, 几乎占据全部小说的六分之一, 主要叙述作者担任萨勒姆地区海关检察官的经历。霍桑原本计划把自己任职萨勒姆海关期间写作的数篇随笔连同《红字》的小说正文一起发表, 取名《旧时的传说》, 但最后出版的《红字》中仅仅保留了《海关》这一篇随笔, 并把它作为小说的序言来使用。
在20世纪30年代, 著名评论家奥斯汀·沃伦曾严厉批评《海关》是“这部小说名著的令人莫名其妙的不恰当的序言”。并且, 1959年Leo M arx发表的一段话里也有类似的意见, “这是一篇很优美的短文……的确帮助了读者更多地去了解霍桑的小说世界。但是它对整个故事来说不是不可缺少的, 而对于没有耐心的读者很容易就会直接进入阅读小说正文, 反而留到有空闲的时候才回看这段文章。”
表面上, 《海关》是纪实性文字, 而《红字》是虚构性文字, 两者之间的确没有紧密联系, 完全可以各自单独发表。但作者在《海关》中有这样一段表白:“这篇题为《海关》的随笔具有总是为文学所认可的一种适度, 诸如解释下述正文的大部事实如何为我所掌握, 并为这里所包容的叙述的确切性提供证据。事实上———这一真正把自己置于编撰的地位或者充其量在构成作品的故事中屡发议论的愿望———这才是我同公众建立个人关系的舍此无他的真实原因。在达到这一主要目的的过程中, 似乎可以允许用些许附加的笔触, 轻描淡写一下此前未曾涉及的生活模式以及进入其中的一些人物, 而作者无非是刚好侧身其中。”霍桑显然意识到《海关》与小说正文的某种密切关系。所以, 我们可以清楚的意识到, 《海关》之于《红字》叙述主题确定性的重要性。
二. 《海关》对《红字》写作背景的定位
《海关》一开始, 叙述者就追溯了自己的家族史。霍桑在这篇序言当中, 细数他的谱系渊源。在移民到萨勒姆 (Salem) 的霍桑家族中, 他特别提到随身携带着圣经和宝剑的威廉·霍桑 (W illiam H awthorne) , 他是一名法官兼教会首领, 在1662年曾经严酷无情地逼迫贵格会的妇女。文章是这样形容他的:“我那始祖是一个军人, 立法者, 裁判官;他是教堂的统治者;他具有一切清教徒的特质, 好的坏的。他同样是一个残酷的迫害者, 这是教友派教徒所目击的;他们的历史里纪念着他, 并记载着他对他们教派中一个妇人严苛待遇的一段事故。虽然他生平的较好形迹并不在少数, 但恐怕这段事故是比其他任何形迹的记载都要传得更久的。”他的儿子约翰·霍桑 (即作者的父亲) , 继承了这种迫害人的禀性, 在1692年一桩审判异端的“萨勒姆城驱巫案”中, 扮演主导的角色, 处死十九人。由此可见, 霍桑为清教徒祖先沾满血腥的残酷行为感到羞耻, 甚至在入大学时, 在自己的姓氏上加了一个W字母, 以示和祖宗有所区别。霍桑认为, 先祖身上有一种“迫害精神”, 不乏宗教偏执、狂热的痕迹, “不管怎样, 我当前身为作家, 作为他们的后人, 特此代他们蒙受耻辱, 并祈求从今以后洗刷掉他们招致的任何诅咒……”背负着祖先的罪孽就是霍桑自己的命运, 祖先的形象“至今仍纠缠着我”, “仿佛萨勒姆于我是不可避免的宇宙中心”。在他看来, 既然犯下了罪孽, 忏悔是不可避免的, “我不知道我的这两位先祖是否考虑过忏悔和哀告上天宽恕他们的酷刑”, 即使他们没有忏悔, 那么自己也应该挺身而出, 代替他们忏悔。来自祖先当年犯下的罪孽, 这使得霍桑时刻怀有强烈的耻辱感, 对当年宗教迫害的牺牲品深感歉疚。他的这种原罪意识反过来对《红字》叙述背景做了限定。
三. 《海关》对《红字》叙述内容的定位
《海关》中有一段关于作者无意中找到《红字》故事架构的历史文件的叙述。当作者被一个绣着A字的烂布吸引后, 他接着说:“当时我凝神于在那猩红的字母上, 竟没有注意到纠紮在它四周的小小一个污黑的纸卷子。……其中有好几页纸, 包含着许多关于一个叫海丝特·白兰的生活和谈话的记载, 她在我的祖先的眼光中, 仿佛是一个颇为值得注意的人物。”至此, 我们不得不承认, 在作者先祖的时代的确有发生过海丝特·白兰这类的悲剧。穿插于现实与小说的世界, 不得不令人相信清教徒对自己的同胞曾做出如此不人道的惩罚。所以《红字》对于读者来讲不再只是小说, 也应被视为反映历史的一块镜子。虽是“杜撰”, 确有一定的历史真实性;其中对海关建筑、海关官员、塞勒姆镇居民、清教徒祖先的描绘和作者传奇理论的阐述, 这势必会让读者感到作者的画外之音, 有助于他们理解小说故事的新旧时代背景和一个发生在17世纪的寓言性故事, 此举也让虚构的故事所投射的象征性现实意义进入了慎思和深思者的眼帘。
四. 《海关》对《红字》叙述形象的定位
霍桑在《海关》中表明了他的小说创作原则。他提出, 小说应该像夜色中他房间的地板, “在那里, 现实与幻想世界相交, 各自浸染上对方的特征”, 柔和的月光洒在熟悉的房间里, 将其点化成一个奇妙的世界。同理, 小说家的想象力施加到现实之上, 将其“精神化”为“理智之物”。更具体地说, 当炭火的温暖之光与月光的冰冷之灵相互交织之时, 前者将现实“从雪景变成了有血有肉的男人和女人”, 也就是说, 成功的小说可以超越现实世界, 但又一定要运作在可能王国之中。作者在引言中还为我们勾勒了海关的一些代表人物:有三个妻子和二十名子女先后死去却能在“简短的一声叹气”中消化掉所有悲哀的海关元老;有曾经在战场上叱咤风云的老英雄, 如今只有视觉尚可, 走上海关台阶都必须依靠人搀扶着的老海关;还有从小在海关长大, 却只“谋求个人的私利和方便”的海关督察。作者正是在这假定性的现实中, 给读者展示了一幅传奇画卷, 上演了一场关于人类感情和本能与外部社会压迫力量之间冲突的活话剧。当霍桑在塞勒姆海关的二楼楼上将红字A紧贴在自己胸前并感到一种“灼热的……但并非完全是肉体的激动感觉”之时, 海丝特的精神便注入了霍桑体内, 使他按照自己的方式写出了她的故事。
五. 《海关》对《红字》叙述风格的定位
作者笔下的海关是一个充满矛盾的避风港, 对于一个仅仅为了金币而生活的人, 只要有了灵敏的政治嗅觉, 这儿无疑是绝佳之地。但是作者说“我的反应并不是那么惬意的。我开始变得孤僻和不安;不停地内省, 以便发现有哪些可怜的特性业已消失, 对于其余部分的损坏又已增长到何等程度。我竭力计算着我还能在海关待多久而尚能保持人格”。在作者的眼中:海关不仅仅是压抑的、可怕的、恐怖的, 而且在海关呆下去是使人感到悲哀的。这就是海关, 这就是小说所叙述的事件发生过的地方———曾经有人用尊严和生命试图改变的地方。联系到这些, 我们去体会小说中人们的所忧、所求以及小说中的场景描写, 就很容易体会到作者描写时那带有警示性的内蕴, 作者为《红字》这整部小说奠定了一种充满压抑和没落感的环境氛围。在这种充满压抑和没落感的环境氛围中, 在淡淡的思绪和偶尔激扬的社会激情之间, 人物之间的情感和历史无法排遣的遭遇在整个小说中弥漫;同时, 一种悲情和伤感在历史和现实之间徘徊。在娓娓道来的平缓而动人叙述中又暗藏着杀机与人物之间的伤痛和豪情。在不经意间, 在时光流转中, 所有的故事都无声地凋零成历史的隐痛。这种既是抑而悲怆自然的叙事风格, 不禁让读者徘徊反复, 为故事中人物的命运蹉叹不息。
直到今天, 由于其自身特有的超强艺术感染力, 学界对《红字》的研究兴趣丝毫没有退减。《红字》作为一部超越了时代的不朽作品, 其特色正如外国学者H enry Jam es对《红字》所做出的高度评价一样:“它 (《红字》) 是美丽的、令人钦佩的、出类拔萃的;它已经在最高的范畴里, 所以就好像我曾经说过的, 它是值得成为霍桑最好的事情里的一个标记。”
确定性分析 篇2
关键词：土地综合整治；规划；不确定性；农村
中图分类号：f320 文献标志码：a 文章编号：1673-291x（2013）30-0016-03
土地综合整治涉及土地整理、城乡建设、产业布局，其根本目的是统筹城乡，解决城镇化发展过程中对土地的需求。南京为加快推进 “全域统筹、一体发展”进程，以镇街为单位建设一批统筹城乡发展先导区，通过先行先试、实践探索，创新发展体制机制。试点工作必须坚持“规划引领、整体推进”，制定试点镇街城乡总体规划、土地利用规划和土地综合整理规划[1]。
农村土地综合整治规划是在经济发展计划的指导下，对农用地整治、土地开发、农民居民点和工矿用地复垦等进行统筹合理的安排。然而农村土地综合整治规划中具有较多的不确定性，其来源对区域社会经济环境的作用不是单一的，而是多种效应共同发生、相互迭加和交织在一起，对社会、经济、生态环境所有组分均产生影响[2]。同时，农村土地综合整治规划方案以及社会、经济、环境信息在客观上存在着不确定因素，必然会影响农村土地综合整治规划的预测结果和评价结论，因此很有必要对农村土地综合整治规划中存在的不确定因素进行分析并提出相应的措施。
一、农村土地综合整治规划定位
农村土地综合整治规划以促进农业现代化和城乡一体化发展为导向，以加快城乡统筹发展，改善农村生产生活条件为首要目标，以大规模建设旱涝保收高标准基本农田为重点，以切实维护农民权益为出发点和落脚点，在土地整治潜力分析的基础上，对全镇土地综合整治活动进行统筹安排，为合理利用城乡建设用地增减挂钩政策和万顷良田建设、农村建设用地整治平台，推进新农村建设和城乡一体化发展提供依据，为联系土地利用总体规划、城镇规划、农业规划及其他相关规划搭建桥梁，为推进农村土地管理制度改革奠定基础；积极探索新形势下镇（街）级土地综合整治规划的编制思路、技术方法和实施机制。农村土地综合整治规划将土地综合整治、农民集中区建设、农业工程、农田水利道路建设、村庄环境整治等项目“五位一体”综合推进。
二、农村土地综合整治规划中不确定性的来源
农村土地综合整治规划中的不确定性主要包括农村土地综合整治规划方案的不确定、社会经济环境信息的不确定、社会经济环境影响程度的不确定。
（一）农村土地综合整治规划要素的不确定
农村土地综合整治规划方案的不确定首先是指土地利用结构不确定。农村土地综合整治规划方案中的土地利用类型是根据区域城镇、农村社会经济发展定位进行调整的，而城镇、农村发展定位受区域社会经济发展规划和政策等因素不确定的因素的制约。如果在规划期内，规划区域的产业结构发生重大调整，或者国家政策发生变化，规划中确定的用地类型就有可能随之发生变化，这时就要根据实际情况调整用地结构。可见，农村土地综合整治规划是一连续过程，其规划目标和规划方案应据规划的实施信息反馈和社会经济环境的变化不断地调整和修改。
其次，农村土地综合整治规划方案的不确定还包括农村土地综合整治规划中用地规模、整治规模的不确定。用地规模和整治规模的各个环境经济因素通常都存在不确定性，例如，单位面积的土地，其经济投入与产出等都不是确定的值，而是存在一定的变化范围；由于当前土地整治的资金大都来源于土地出让，而土地出让收益的多寡以及时序不确定性影响到整治规模的确定。农村土地综合整治规划方案确定时往往通过种种方式将各种不确定因素确定化，例如，对各个参数针对其变化范围取平均值或中值，然后建立相应的具有确定形式的模型，通过模型求解得出的解对于决策者来说仅仅是一个决策点，这种模型的解仅对系统的某种特殊的确定情况是有效的，而事实上系统处于这种确定状态的机率是极其微小的。这样，即使使用先进的随机优化模型、模糊优化模型、区间数优化模型和熵技术等不确定性分析模型也无法完全克服这类困难。
再次，农村土地综合整治规划中的空间布局方案也存在不确定性。如规划中农村居民点的复垦、建新安置区的地点等选择，一般只有意向性的判断，而实际操作需要根据建设项目所在地区的社会经济发展、资源开发的需要，选择对当地社会经济发展影响最佳布局方案。因此，农村土地综合整治规划这一阶段无法准确确定农用地整理、居民点工矿复垦等、建设安置区和留用区的具体位置，各类用地空间布局具有不确定性。
此外，农村土地综合整治规划方案的不确定还包括重点建设项目及其建设方案的不确定。这里所说的建设方案是指建设项目新建、改建或是扩建，主要体现在改扩建方式中利用废弃地还是新占农用地的不确定。
（二）社会经济环境信息的不确定
1.选取的数据没有代表性
由于其涉及的地理范围较大，农村土地综合整治规划很难将所有的社会、经济、生态环境现状面面俱到地介绍清楚，这就需要选择不论是在时间上还是在地理空间分布上都具有代表性的信息，这样才能将评价区域的典型社会、经济、环境特征及在地理空间上分布的差异介绍清楚，能将主要的问题分析透彻。
2.社会经济环境信息的动态变化
农村土地综合整治规划过程中收集到的社会、经济、环境背景资料，大多数都是对目前或过去社会、经济、环境状况的介绍和分析，而分析评价一般也是以此为依据来进行预测、评价土地利用变化对社会、经济、环境产生的影响的，但是作为预测依据的社会、经济、环境背景是随着时间的推移在不断变化着的，势必会增加预测结果的不确定性。3.潜在的环境敏感区的不确定性
潜在的环境敏感区是指在将来的规划中有可能被确定为自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感区的地方。按照可持续发展的观点，农村土地综合整治规划不仅要评价土地利用建设对现存环境敏感区的影响，同时也要考虑其对潜在环境敏感区的影响。潜在的环境敏感区的不确定性更大，不仅其确切位置、面积大小、功能分区情况尚不清楚，甚至于是否能够被确定为环境敏感区还有待商榷。
4.空间信息的不确定性
农村土地综合整治规划对空间信息的分析一般是利用大尺度空间分析软件如arcgis 来完成的。在进行分析之前首先要完成空间、地理、环境信息的采集与录入。使用空间数据描述空间实体，要对复杂的空间实体进行取舍、抽象和离散；在定位、采集、录入、储存、处理、分析和管理表达空间实体的空间数据时，常常不宜明确地将空间实体分类，不得不从中抽取重要的特性来表达确定或不确定的现实实体，用确定的模型或规则描述空间实体，但是纯几何意义上的点、线和面在现实世界中并不存在，所以数据采样只是一种近似描述，所获信息不可能穷尽现实世界的全部，其准确性也同时会受到传感器和数学模型等设备技术因素的影响。而且，获取的信息在被导入计算机系统并用于空间分析决策的过程中，又被部分舍弃或删除。同时，获取大量空间数据的真值并不容易，甚至有些空间数据的严格或绝对意义上的真假往往并不存在。所以，空间信息系统中实体的位置和属性信息与现实实体存在差异，即空间数据常常具有不确定性。
（三）社会经济环境影响程度的不确定
农村土地综合整治规划方案的不确定，导致土地整治对社会经济环境产生的影响程度的不确定。首先是土地利用结构变化引起的社会经济环境影响程度的不确定性。由于农村土地综合整治规划的范围很大，社会经济环境信息很难在图上表达清楚，特别是一些重要的环境敏感区域，如自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，这些环境敏感区域在图纸上表示也许只是一个点，不能准确地表示出其实际范围，更无法判断自然保护区核心区、缓冲区、试验区的划分范围，也不能确定文物保护单位的保护范围和建设控制地带，然而这些因素却往往直接决定着土地利用结构变化对环境的影响程度。
其次，用地类型的调整、建设方式的变更也会改变土地利用对社会经济环境影响的程度。从生态角度看，不同的地类对生态服务功能和价值差异较大，如林地远大于耕地，农用地远大于建设用地；不同的建设方式因其占地面积的多少和施工方式的不同，对环境产生的影响程度也大相径庭，如交通道路建设时，规划中将平原地区的六车道高速公路调整成三级公路，则每公里要减少占地5 hm2左右，这自然就会减少对地表植被的破坏，降低水土的流失量。同样，安排工矿用地时利用废弃地与占用耕地等新建工业园区，对土地资源、生态环境等产生的影响程度也相差很大。
三、不确定性的特点及其对决策的影响
（一）不确定性的特点
基于以上分析，农村土地综合整治规划的不确定性存在着客观性、传递性、累积性和可降低性等特点。任何一个农村土地综合整治规划都在客观上存在着上述不确定性的因素，因此具有客观性；规划方案的不确定性会导致影响程度的不确定性，因此不确定性具有传递性；各个环节均存在不确定性，必然会导致最终的减缓措施、结论的不确定，因此具有累积性；不确定性虽然是客观存在的，但是可以通过一系列的方法来降低不确定性对评价结果的影响，故其还具有可降低性。
（二）不确定性对决策的影响
不确定信息可以分为来源于错误信息和来源于低精度信息两种，这两种信息导致规划方案的不确定，尤其是方案结论的不确定，给决策者带来了很大的干扰，但两者带来的干扰也存在差异。错误信息会导致不正确的评价结果，低精度信息会给出模糊的结论。错误的社会经济环境背景、预测影响能够导致错误的结论，如方案a 被错误的预测为比方案b 具有较小的负面影响，因此方案a 被选作推荐方案，这样决策者可能会选取错误的方案。而模糊的结论则会降低结论的明确性，如方案a 和b 均被预测为具有轻度负面影响，但是“方案a 对生态环境产生的负面影响是方案b 的1/2”的说法对于决策者更明确，更易于选择。
四、降低不确定性的方法
（一）使用基于情景分析的预测方法
情景分析法通过设定一系列情景，进而对比分析各情景下的人类行为和相应的环境状况，来评价不同情景下的社会经济环境影响，分析区域内不同时段、不同组合的人类行为对环境影响的贡献。情景分析法可用于农村土地综合整治规划，该方法将规划方案实施前后、不同时间和条件下的社会经济环境状况，按时间序列进行描绘，然而该方法只是建立一套进行农村土地综合整治规划的框架，分析每一情景下的社会经济环境影响还须依赖于其他一些更为具体的评价方法，需要与其他评价方法结合使用，如环境预测方法、数学模型法、矩阵法或gis 等。
（二）以多方协作的方式开展工作
农村土地综合整治规划不仅涉及到土地利用问题，还要包括城市规划、社会、经济、农林、交通、水利等多方面的问题，因此仅依靠国土资源部门单方面的力量很难将农村土地综合整治规划工作做得十分完美。需要评价单位能够积极挖掘社会力量，特别是规划区域有关环保、生态、农林、文物、旅游、测绘、交通、水利等方面的科研机构以及相关政府部门，以多方协作的方式联合多个部门共同开展评价工作，才能发挥各部门的优势，避免由单方完成评价工作带来的片面性。
（三）广泛开展公众参与
通过开展公众参与，可以使规划区域的相关部门及个人了解到土地整治实施过程中对周围社会经济环境及人群可能产生的有利和不利影响，促进他们关注土地整治，结合实际情况提出建议和补充。在对象上，公众参与不仅要包括专家学者，还要包括环境保护、林农林、交通、水利等相关部门，更要包括科研机构及非政府组织以及农民个人等。在时间上，公众参与应贯穿整个规划方案编制与实施的全过程。在方式上，既可以采用信函调查，也可召开听证会、论证会，还可以通过网站、报纸等媒体形式发布相关信息，这样才能随时发现问题，保证提出的环境保护减缓措施及建议更加合理。
五、结语
确定性分析 篇3
【摘要】物资是电力系统运行的基本保障，物资供应链的稳定性直接影响着电力供给的可靠性。本文针对电网物资特点和电网企业实际情况，结合电网物资供应链管理最新研究，运用熵相关理论对物资供应链稳定性进行测度，找出供应链中影响整体不确定性较大的环节，分析其原因；并提出在科学预测电力物资需求总量及结构、改善电力物资采购配送方案、强化物资履约品控等方面合理引入负熵，作为供电企业内部供应链不确定性的重要措施。
【关键词】项目物资供应链 熵 电网企业 不确定性
一、电网物资供应链与熵理论
电网物资供应链可以分为电力企业内部供应链与外部供应链，目前的电网物资供应链管理更多是指电力企业内部物资供应链。与一般企业不同的是，电网企业的物资管理具有鲜明的行业特色：（1）市场需求需求为动力。电网物资管理侧重的是项目物资的管理，主要是电网系统的基本建设、大修技改和运行维护等设备材料的供应，本质上是随着电力供求市场变化而波动的。（2）供应物流是物流主体。从物流的角度看，电网企业主要是采购供应物流和回收物流，不涉及制造物流和销售物流。（3）内部服务是重点。保障电网生产建设及运行维护的物资需要是电网物资管理的首要任务，电网企业物资供应链的管理侧重于服务效率而非经济效益。
供应链管理思想在物资管理中的应用让物资管理的全过程成为了一个系统，一个整体；把物资管理各个业务流程以及每个参与的部门联系在一起，实现业务的无缝衔接和部门间的工作的协同。物资供应链的凝聚整合力可以避免重复流程，减少资源浪费，提高物资利用率，增加企业效益，让企业在激烈的市场竞争中更具优势。
熵表示了物体本身的一种不稳定状态，不少学者运用熵函数来分析事物的不确定性程度，熵值越大代表了物体的不稳定性就越大，熵值越小意味着物体的稳定性很好。熵函数的计算简单方便，这也让熵原理有着广泛的应用。
二、物资供应链不确定性的度量
电网企业内部物资供应链管理的主要业务包括：计划及需求预测、采购及供应商管理、履约品控、仓储配送、逆向物流等；电网物资管理关键业务主体分别为物资需求单位、物流服务中心及供应商三大部分。物资需求计划到逆向物资的回收每个环节包括较多部门施工单位以及整个供应链中物流、商流、信息流的交互传，所以电网企业物资供应链是个巨大而又复杂的系统，本文基于上述结构提出从物来分析电网企业物资供应链的不确定性。电网企业内部供应链总熵dS=d1S+d2S+d3S+d4S+d5S，其中dS表示供应链整体的稳定程度，dS值越大，表示物资供应链越不aaaaaaaaaa稳定，不确定性越高；d1S、d2S、d3S、d4S和d5S分别表示计划与需求预测、采购及供应商管理、履约品控、仓储配送、逆向物流等环节的熵值。
在对电网物资供应链稳定性分析中，采集指标量度时，只关注供应链中各环节不稳定的数值，其他定性的问题不作考虑。这样做的目的是因为熵值的大小变化所代表的不确定性都是在供应链的预计值和实际值的差，本文提到d1S、d2S、d3S、d4S和d5S的测量来自于计划与需求预测中出现异常情况的总和、采购及供应商管理中出现异常情况的总和、履约品控中出现异常情况的总和、仓储配送中出现异常情况的总和、逆向物流中出现异常情况的总和进行衡量。
以某电网企业为例，对该企业项目物资中随机选择2015年上半年的10个项目物资数据分析研究，以项目A作研究对象，无规则选择10种该项目物资，计算步骤如下：
1）统计项目中物资预计值和实际值，计算其偏差，依据项目实际情况再对偏差值进行归一化处理。
2）通过上一步的计算可以得出偏差值有些近视为零视为稳定状态对系统熵无影响，其他则是不稳定状态，对系统熵值有影响。界定不稳定状态标准线设定9种状态，x1代表稳定，x2，x3，…，x9则为不稳定状态。
3）计算出不同状态xi（x=1，2，…，9）对应的概率p（xi）。
4）利用熵函数计算熵值。
结合表1中的数据，再按照上述的步骤，计算得到项目A的d1S不确定度为1.9821，2015年项目A需求预测与计划不确定度计算见表2。
表1 2015年项目A需求预测与计划偏差值
其中X1为可控状态，X2，…，X9为不可控状态。通过上述数据和公式算出d1S=1.9821。同样，可以计算出该电网企业项目物资供应链2015年A、B、C、D、E、F、G、H、I、J这10个项目的d1S、d2S、d3S、d4S和d5S.如表3所示。
三、结果分析及解决思路
利用统计软件R来计算d1S、d2S、d3S、d4S、和d5S相互间的相关性，得出相应p值以及显著与否的结果如表4所示。
由表5可知，d1S与dS、d3S与dS、d5S与dS有较为显著的相关性；说明了计划与需求预测、履约品控和物资回收中出现的偏差较多，这三个环节的不确定性对整个供应链影响最大，所以也是最应该受关注的环节。
针对上述结果分析，优化思路有以下几点：
第一，明确部门职责。根据部门任务的需要确立工作范围；确定不同部门间的各自的责任；根据部门的性质明确实现部门的目标和责任，只有这样才能最大限度地提高工作效率和工作质量。横向上，基于项目物资供应链管理思维，界定物资管理部门与物资需求部门的相关职责。纵向上，明确网省公司物资管理部门、市局物资管理部门和县基层物资管理单位的上下级对接关系。
第二，表单体系优化。现阶段各项业务流程的执行与凭证都是依靠各种表单的流转，表单的设计关系到整个业务流程能否顺畅。企业各部门时常因为临时需要设计各类表格以至于存在很多部门导向的表格，这些表格的存在的必要性值得思考，并且很多表格之间是重叠甚至冲突的，特别是需要审批的表格，更是浪费大量的精力和时间。所以流程表单必须统一管理来确保表单的有效性和整合性。由此，企业要对当前系统流转表单进行整理与编制进而实现表单的信息化，根据实际情况，考虑到表单填制过程中的各种可能要素，简化表单流程，相应的要达到依据表单能够追溯到相关责任人。
第三，提高物资需求预测水平。供应管理中产生大量闲置物资的根源就在于物资需求预测的不准确。结合历史物资采购情况和对未来发展规划的需要，科学预测电网企业物资年度需求，制定及时准确的项目物资采购计划。从内部供应链最前端开始对整个物资进行管控、改善优化物资上报业务流程，保障各类物资供应的可控化、合理制定仓库库存，实现物资定额统一，分布合理，避免大量闲置物资的产生，减少物资的浪费，减轻库存压力进而缩小库存占用资金，提高企业运行效益。
四、结论
在目前电力企业市场化改革形势下，电力企业之间降低成本、提高服务水平的竞争日益激烈，电网企业供应链管理也在迅速发展，传统管理模式已不能满足当前形势发展需要。电网企业必须加强物资供应链的关键点控制，优化物资调度流程管理，对各项业务进行信息统筹，建立关键点控制机制，加强平衡利库与物资跨区调拨，提高物资周转率，降低资金积压；同时严格管控逆向物资，提高闲置物资利用率，实现企业稳步健康发展。
基于不确定性的确定性决策分析 篇4
一、决策的目标是要从不确定性中获取收益
决策就要有风险, 而基于对风险的错误理解, 人们往往不是冒更大的风险去获取收益, 就是刻意去回避风险。风险大致有两种定义:一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。若风险表现为不确定性, 说明风险只能表现出损失, 没有从风险中获利的可能性, 属于狭义风险。而风险表现为损失的不确定性, 说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利, 属于广义风险, 金融风险属于此类。风险和收益成正比, 所以一般积极性进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润, 而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
按纳西姆·尼古拉斯·塔勒布的说法, 对于不确定性, 你要利用它, 而不是躲避它。也就是说, 决策是要从不确定性中获取收益。投资需要胆量, 需要冒险。但投资毕竟不是赌博, 投资者一定要分清冒险与冒进的关系, 要区分清楚什么是勇敢, 什么是无知。无知的冒进只会使事情变得更糟, 你的行为将变得毫无意义, 并且惹人耻笑。正如德鲁克所说, 成功的创业者并不是勇于面对风险的人, 而是善于管理和规避风险的人。
二、不确定性对决策的影响
不确定性指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果。或者说, 只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种, 就会产生不确定性。不确定性, 经济学中关于风险管理的概念, 指经济主体对于未来的经济状况 (尤其是收益和损失) 的分布范围和状态不能确知。
投资是面向未来的, 未来是不确定性的, 而且你要尽可能享受不确定性带来的收益。但决策时优先考虑的是确定性, 下面以资本市场的错误决策为例加以说明。
决策错误, 不外乎该买没买, 不该买而买了;或是该卖没有卖, 不该卖而卖了。 (1) 该买没买, 不该卖而卖了, 问题好像不大, 因为如果你还有资金, 你可以继续投入, 最多是利润少了而已; (2) 不该买而买了, 该卖没有卖, 这种情况下问题可能就大了。这不仅可能影响到收益, 而且会使决策者陷入困境当中。
在第 (1) 种情况下, 通常趋势向上, 确定性大;第 (2) 种情况下, 通常趋势向下或趋势不明, 不确定性大。而绝大多数情况下, 人们所做的决策恰恰通常是第 (2) 种决策:不该买而买了, 该卖没有卖。
究其实质, 错误的决策是反方向操作了。 (1) 确定性当成了不确定性, 主要原因基于保守, 但容易挽回或纠正, 并且一般在向好的环境中不会轻易发生; (2) 不确定性当成了确定性, 这个危害大得多, 并且非常容易发生。
再分析, 第 (1) 种情况是因为恐惧心理, 第 (2) 种情况是由于贪婪, 具体分析就是:买资产时, 想着它的价格会升高, 不卖也是因为觉得它的价格会升高。
因为决策者认为资产价格会升高, 其头脑中构造了一个美幻的图景, 这种美幻使其无法理智思考, 使其全然不顾客观环境的残酷做出错误的决策。
所以, 在做决策时, 要理智地分析大的宏观环境, 是不是确定的, 如果是不确定性的环境, 那么犯第 (2) 种错误就会变大。
三、不确定性的根源:信息过度
心理学家们曾提示了试图控制思想的过程有多荒谬:你越是投入更多的精力试图控制你的想法, 你的想法越能控制你。那么, 你越是投入太多精力于市场的细微变化, 是否就意味着反而被市场变化控制, 会令你不能自拔, 无法准确决策。这个问题归因于信息的噪音。
任何事物的发展都必须有限度, 过度就会适得其反, 数据量暴增也是如此。当数据多得严重超出人类个体控制范围和接受程度时, 数据就从人类的帮手变成了一个巨大的阻碍, 美国统计学家纳特·西尔弗在他的名作《信号与噪音》中就表达了这样的担忧。西尔弗认为, 当今数据大爆发带给人类的多为噪音, 而不是信号, 只有通过特殊的方法, 比如他提到的贝叶斯定理来过滤掉噪音, 尽可能保留对人类预测有用的信号, 才能达到预测短期未来的目的。但是, 过量数据对人类的阻碍又何止是对未来的预测呢?学者诺瑞纳·赫兹认为, 过量数据的存在已极大影响了人类日常的决策行为, 小到你决定早餐吃什么更为健康, 大到和哪一家公司合作才更安全, 甚至是一个国家对国际局势和灾害情况的判断, 都受到过量数据的不利影响。
这所有信息源中, 赫兹直言最应该质疑的就是专家。作为传统的核心信息提供者, 专家的权威程度曾经难以撼动。即使我们质疑各类信息, 也很难质疑各行业的专家。不过, 随着知识领域的扩展和研究分工的不断细化, 专家在应对一些实践性非常强的问题时, 常常还不如那些有亲身经历或者身处实地的人。
塔勒布也指出, 我们现在进入了危险领域:大部分从事预测的专业人士同样受到上述智力折磨。而且, 专业从事预测的人比非专业人士受到的影响程度更大。他为我们指出了人类在预测未来时经常犯的三种谬误:第一, 太看重预测, 而不关心它的准确性。而实际上, 我们的决定更多依赖于结果的可能范围, 而不是预测的最终数字;第二, 没有考虑随着预测期限的加长, 预测效力会降低;第三, 对被预测变量随机性的错误认知。现实往往会严重偏离预测, 而我们对这种可能性却缺乏足够的认知。人们在最清醒、最理智的情况下都很难避免上述三种“谬误”, 因此要想准确预测未来, 几乎是不可能的。
人们一般认为自己是基于理性客观分析的基础上得出的结论, 可实际上是你的结论和观点来自你多年对某些信息的关注, 那些信息证实了你相信的东西;你忽视了另外一些信息, 它们挑战了你预想的观念。这种普遍存在的现象被称为确认性偏见。为什么会存在确认偏见呢?千真万确的事实是, 人们不喜欢自己错, 任何表明他们错的东西都很难被接受。此外, 人们的看法在感情上与自我形象关系密切, 因此受到选择性捍卫的可能性更大。
四、确定性的决策要求:减少波动
在大数据时代, 面对各种信息和极为丰富的物质世界, 每天人们要做出的决策在不断增加, 这给人类带来的烦恼是巨大的, 哪怕是早餐的一杯咖啡, 也会让你犯难, 甚至有人已把选择困难视为一种现代病症。赫兹认为, 既然无法减少决策的数量, 就只能做必要的决策, 减少做决策的次数, 对于生活中那些细枝末节和无伤大雅的决定要学会以随机应对, 或者通过形成某种习惯来快速解决。
人们在决策中经常犯的一个错误是, 卖掉A后马上买了B, 很快又会换成C, 这样的表现就是频繁操作, 不断的决策, 面对未来的投资决策本身就存在着巨大的不确定性, 由此风险被无限放大。人们决策的依据可能是公司的财务报告, 可问题是衡量公司业绩的报告期太短, 不足以提示它们是否真的经营得好。正是由于人们浅显的认知, 形成了人们仓促判断风险的局面。
从总的市场表现来看, 决策最活跃的投者资往往得到最差的结果, 而决策最少的投资者却取得了最高的收益。
参考文献
[1]纳西姆·尼古拉斯·塔勒布.黑天鹅.中信出版社, 2011.
[2]诺瑞纳·赫兹.决策的智慧:我们何时应该相信专家, 何时不能.中信出版社, 2014.
确定性分析 篇5
定性分析
12月4日 不确定性分析
(一)盈亏平衡分析(线性)基本方法：
年利润=年营业收入—营业税及附加—年总成本
年营业收入=产品单价×年产量营业税及附加=营业收入×营业税及附加税率 年总成本=年固定成本+年变动成本年变动成本=单位产品可变成本×年产量 当利润等于0时，达到盈亏平衡。
即：年营业收入—营业税及附加=年固定成本+年变动成本
产品单价×年产量(1—营业税及附加税率)=年固定成本+单位产品可变成本×年产量
1、产量盈亏平衡点
(利润=0时的产量即为盈亏平衡点的产量，即保本点产量)产品单价×平衡点产量(1—营业税及附加税率)=年固定成本+单位产品可变成本×平衡点产量(二)敏感性分析(单因素敏感性分析)分析步骤：
1、确定敏感性分析的评价指标(NPVIRRTd);
2、选择对评价指标较为敏感的不确定因素(投资、成本、价格、产量、工期等);点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法
3、计算和分析不确定因素对评价指标的影响程度;
4、确定敏感因素
选择使评价指标产生较大变化的因素为敏感性因素(其变化线与横坐标相交角最大)
5、分析。
某边坡稳定性评价分析 篇6
摘 要:该边坡主要由志留系龙马溪组泥质砂岩和粉砂质泥岩与第四系洪坡积碎石土等构成,高边坡为I2型,文章某高边坡的工程地质条件进行了分析,并结合稳定性计算方对其提出了防治措施。
关键词:边坡;稳定性;评价分析
中图分类号:TU-023文献标识码:A文章编号:1006-8937(2009)22-0137-01
该边坡主要由志留系龙马溪组泥质砂岩和粉砂质泥岩与第四系洪坡积碎石土等构成,高边坡为I2型,坡长100m,坡面积2500m2。按照相关《技术要求》,该边坡安全等级为三级。地貌上属构造侵蚀、剥蚀中、低山区,切坡顶处高程约190~210m左右,自然斜坡坡角一般30°左右。
1工程地质概况
边坡区地层主要有志留系龙马溪组(S1l)和第四系(Q)。
①志留系(S)。志留系地层分布于北东部和东部,呈南北向延伸,在本区出露的为罗惹坪组(S1lr)。下部为灰绿色、黄绿色细粒长石石英砂岩、粘土质粉砂岩、粉砂质粘土岩(或页岩),含生物碎屑泥灰岩;上部为灰绿色、黄绿色粘土质粉砂岩夹粉砂质粘土岩(或页岩)。②第四系(Q)。工作区出露的第四纪地层有残坡积层(Qel+dl),崩坡积层(Qcol+dl)、洪积层(Qdl+pl)、滑坡堆积层(Qdel)和人工堆积层(Qml)等类型,其中残坡积层分布最广,其岩性为碎石夹(及)土;崩坡积层为块石夹少量土;滑坡堆积层为碎块石夹(及)土和滑动岩体。除此以外,其他成因的第四系厚度较薄,一般厚度数十厘米至数米。高边坡区地下水主要有第四系孔隙水及基岩裂隙水。其中孔隙水主要赋存于第四系堆积物中,埋深浅,无承压,受大气降水补给,无统一地下水位,季节变化明显。基岩裂隙水主要赋存在砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩风化带和基岩裂隙中,地下水位埋深相对较大。根据地下水水质分析资料,地下水对混凝土不具有腐蚀性。
2地质特征及主要地质问题
高边坡区目前尚未发现整体的大面积变形破坏现象,由于修建移民公路切坡,使原有的斜坡应力平衡状态破坏,导致边坡顶部产生卸荷裂隙,加剧岩体风化破碎,在降雨及其它外荷载作用下,将导致边坡岩体表面剥落、掉块。Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段边坡由于卸荷裂隙发育、岩体破碎,不排除边坡表层岩体卸荷、风化、剥落与掉块的可能。第Ⅳ段边坡也存在浅表层碎石土的滑动。
3边坡稳定性计算
高边坡区分布的主要岩性为志留系罗惹坪组粉砂质泥岩、页岩、粉砂岩等,第四系以残坡积物为主,局部分布人工堆积物、崩坡堆积物。各岩层的物理力学指标根据室内试验和经验值来确定,滑动面物理力学指标根据反分析来确定。边坡主要为折线破坏,防护安全等级为三级,圆弧滑动法按安全系数为1.20进行设计,折线滑动法按安全系数1.25进行设计。考虑高切坡区域可能遇到的各类情况,特别是最危险的情况,由于区内基本地震烈度为6度,可不考虑地震的影响,故综合确定以下计算工况:自重+暴雨作用。由计算结果可得出以下结论:边坡附近软质岩体风化厚度较大,为防止边坡表面岩体风化、剥落与掉块,建议对其表层处理。
4治理措施
高边坡治理应针对斜坡变形破坏的特点进行。在治理过程中应采用分层次治理的原则。高边坡防治的目标是采用防治工程辅以安全监测,确保高边坡在结构设计基准期50年内不发生整体失稳。①削坡整形和清坡;按设计进行削坡与坡面整形,清除切坡表面不稳定岩块和浮土,保证坡面顺直。②护脚墙工程:坡脚按设计设置2m高护脚墙。挡土墙采用浆砌块石,块径不小于30cm,强度不小于30MPa,浆砌砂浆为M7.5,墙顶采用M10水泥砂抹面,墙面勾缝,沿墙长每15m设置一宽20mm的伸缩缝,缝间沥青填充。挡土墙上设排水孔,沿墙高1.0m,墙长3m设一个排水孔,排水孔坡降4%。挡墙深入基岩1.0m,挡土墙前墙脚处设置截水沟。③锚喷网支护设计:为防止坡面混凝土的变形破坏,横向每间隔15m设置纵向伸缩缝,缝宽2cm,以沥青或木条填充。④地表排水系统:根据现场地形情况,截水沟断面尺寸为:下底宽为0.6m,高为0.6m,两侧坡度分别为1∶0.75,地表截水沟的砌筑砂浆为M7.5,抹面砂浆为M10。纵向排水沟与公路排水系统相接。
5 结 语
文章对该高边坡的稳定性进行了分析,并结合具体工程情况提出防治措施,对类似工程具有一定借鉴意义。
参考文献:
[1]刘佑荣,唐辉明.岩体力学[M].北京:中国地质大学出版社, 1998.
金融经济型态不确定性的规范分析 篇7
金融行业内的风险计量模型都是以有效市场理论为研究基础的, 认为市场未来事件完全用概率分布描述, 未来与过去事件具有遍历性特征, 因此等同于面对未来各种状态都是可测量的风险, 过去的回报率分布会给未来的回报率提供一系列风险且可通过方差来体现, 当选择多种资产组合投资策略以规避风险时, 各类资产的特有风险因为没有相互关联而彼此抵消。然而, 全球范围内一系列不断在升级的金融危机揭示了经济理论研究没有对经济运行趋势的不确定性引起足够的重视, 过分强调风险计量模型的适用领域, 没有考虑到在宏观经济环境中, 某些影响因素无法用风险计量模型解释。在应用风险计量模型时, 由于忽略了风险时间路径上可能出现的惯性和相关性, 在经济繁荣与崩溃时尤其突出表现的典型特征, 正如格林斯潘所说的, “如果不把恐慌期包括在内, 主要或者仅仅通过经济周期而预测出来的概率分布会低估极端价格波动的可能性……而且, 不包括恐慌期在内的联合概率分布预测也会低估恐慌期时资产回报之间的相关性”。格林斯潘对风险计量模型失灵的解释同样具有很大的局限性, 这不仅仅是数据本身所固有的局限性问题, 更应该是模型设定和应用的局限性问题。不应当把可测量的风险计量模型应用到不可测度的趋势不确定性领域, 如将寿险、财产险、意外伤害险等精算模型和复杂的金融衍生品的保险相类比的错误。更有甚者, 保险业务扩展到无法精算风险的领域——法律风险、政治风险、信用风险、流动性风险及名誉风险等等。使不可测度的不确定性趋势及突发情况纳入进“风险”这一概念的内涵当中, 不免带有虚假的精确性, 也许给予市场些许慰藉, 但理论基础却十分薄弱。当宏观经济形势波动过于剧烈时, 经济计量模型陡然失效, 仅仅依靠历史观察的数据而缺乏对时下经济实践的紧密关注, 面对经常发生的羊群效应, 模型解释乏力。
本文试图对不确定性做出规范的解释, 以说明金融经济运行更应当对不可测度的不确定性给予充分的关注, 研究如何使金融经济运行趋于平稳, 规避不确定性对经济稳定运行所造成的损害。
1 金融风险分析范式与金融实践的差异
1.1 风险计量模型与经济实践之间的差异
马柯维茨 (1952) 对风险问题进行了正规描述, 说明分散投资降低风险的缘由, 提出期望 (均值) —方差投资组合理论 (mean—variance portfolio theory) 。威廉·夏普、约翰·林特纳 (John Lintner) 和简·莫辛 (Jan Mossin) (1964) 在投资组合理论的研究基础上, 提出资本资产定价模型 (capital asset pricing model, CAPM) , 其关于资产在均衡条件下的定价使得资产的收益、风险以及二者的关系能精确描述;史提夫·罗斯 (1976, 1977) 提出资本资产套价理论, 布莱克 (F.Black) 和斯科尔斯 (M.Scholes) (1973) 提出了Black—Scholes期权定价模型。上述理论模型对收益采用期望均值简化, 对风险的测度用方差描述, 并做出无偏估计;可测度风险测量如果服从正态分布, 数学期望是有意义的, 方差是有限的, 在此情况下一定会得到均衡解。
可测量风险是对未来预期利用统计方法测算出经济变量的分布概率, 具体来说, 对未来的预期用回归分析建立自变量和因变量之间的相关系数。问题在于利用历史数据通过回归分析得到参数并将其作为常数, 即便考虑到参数的时间变化路径, 但所得到的计量模型对未来做出预测并不具有充分性。并不能说明模型对经济预测功能具有普适性, 总会因经济环境因素的改变而做出修正或改变, 因此模型的建立具有更多随意性。此外, 总有一些重要的影响因素是不能用统计概率的形式加以简化的, 这样做只会导致精确度的降低。当对未来预期有更多的支持依据, 而且所依赖的依据又不可量化或量化成本太高时, 对趋势不确定性的分析判断尤其要认真考量。
例如:经济系统运行过程中制度规范性程度越高, 制度执行力越能得以保证, 经济活动越有秩序, 那么经济活动的未来可预测性越强;相反经济系统运行和趋势不确定性之间具有更强的关联性。2008年以来, 商品价格下降的趋势或许会给非商品生产者带来微薄的收益, 却因在金融风暴中遭受的损失导致投机者对经济前景信心的挫伤, 很快把这些微薄的收益淹没了, 结果是对未来需求预期的严重不足挤破了金融资产泡沫, 交易商和投资者抛售了手中的金融资产, 这正是雷曼兄弟公司倒闭前后金融资产价格下跌如此迅速的原因, 金融创新所带来的不仅是新“风险”, 更可能是对未来经济趋势的判断的不确定性。
1.2 模型假设条件、检验与经济实践的差异
金融风险计量模型包含了两项基本假设, 即交易者的完全理性和完全市场假设, 描述观察数据足够多或趋向无穷时, 其概率分布为正态分布, 具有稳定的均值和有效的方差, 且以无偏的方式设定其主观概率的, 而经济实践与上述假说的成立差距太大, 具体表现如下。
首先, 假设交易者的完全理性, 但完全理性又要以确定性为条件。经济活动实践中, 社会人所获取的信息具有非完备性, 故其理性也具有非完全理性的特征;市场本身因外在输入性干扰因素而具有不确定性, 如创新所引起经济发展趋势的不确定, 社会制度变迁、消费倾向和习惯的衍变都具有不确定性。
第二, 计量模型检验的缺陷。法玛 (1991) 提出:完全市场的有效性不可直接进行检验, 在实证分析的过程中, 研究者选择不同时期、不同市场的数据并选择不同的风险计量模型, 结论却自相矛盾。此外, 现有金融分析方法无法验证金融计量模型的正确性或市场的无效性。仅仅用金融行业数据来检验金融计量模型, 却忽略了整体经济对其行业的影响, 这本身就陷入了形而上学的逻辑错误。一些经验证明, 在现实的金融市场运行会由于制度约束、信息约束和交易成本等诸多因素而受到极大的限制, 具体包括以下方面。
(1) 基础风险 (fundamental risk) :与股票的基本价值相关的风险。CAPM理论模型中的市场线的截距 (无风险利率) 本身由于货币政策的改变而存在可测量的风险。
(2) 噪声交易风险 (noise trade risk) :噪声交易使价格在短期内进一步偏离内在价值的风险。社会人在实施投资策略时, 并不是根据经济基本面分析, 而是基于大众心理预期采用行为博弈方式进行交易, 从而加大了资产的价格波动和偏离, 并削弱了市场效率。
(3) 模型风险:即使价格偏差已经出现了, 仅仅依赖于计量模型也未必能确定其是否真正存在, 因而模型的使用在关键期失去其作用。
(4) 时间跨度:短期内价格偏差有进一步扭曲的风险, 而长期将导致价格走势的不确定性。
预期收益E (r) 的客观概率与可测度的风险行为模式的主观概率非一致性, 从而导致认知的偏差, 也割裂了风险与收益的相关性判断准则。实际的市场运作过程中, 由于群体性的认知偏差使得价格变化并不是完全独立, 故主观概率是有偏估计量。另外, 市场势力、市场惯性也会引起价格扭曲呈现惯性趋势。
信息不对称无法解释导致经济危机的不可测度的不确定性原因, 这些风险计量模型都假设市场参与方, 如信贷客户、投保人是持有完全信息的, 但在危机发生过程中, 却发现我们处于一个毫不确定的世界中。人具有理性但信息不完全, 即有限理性, 但这种有限理性假设的基础却从未认真探究过, 用“有限理性”解释所有的“非正态”分布, 无疑显现出理论基础架构的薄弱程度, 正如格林斯潘所说的:“今天这场危机是百年一遇的, 我们无法解释它, 大多数时候市场还是按照完全理性的方式在运行”。这样的解释过于牵强, 更没有触及问题的关键, 不可测度的不确定性的影响因素被排除在外。另如, 保罗·克鲁格曼 (2009) 对理性人假设、完全市场假设的批判性思考, 对不可预测危机的审视, 均说明风险计量模型中的假设条件与经济实践偏差太大。
1.3 有效的风险监管与经济实践的差异
1999年, 美国《格拉斯—斯蒂格尔法》的修正案对金融行业中银行分业经营与分业监管相关限制的取消, 金融行业趋向于混业经营。相应地, 监管方式采用宏观审慎的监管措施, 对所有银行加强监管, 对公司治理提出更为严格的规定, 对银行提高资金要求。然而在金融全球化趋势下, “监管套利”现象仍然存在, 而且商业银行与金融监管体系之间的“博弈”仍然是当前常态, 例如新巴赛尔协议中对资本金的更高要求, 但银行的资本与资金界限的模糊化, 使得资本金要求可能陷于无效的尴尬境地。监管部门和银行继续依赖金融数学模型计量风险, 而这些模型能否更加真实, 而不是精确地描述经济实践?经济系统中每一个经济变量相互耦合 (而不是叠加) 或多或少紧密组合成一个复杂的经济系统, 因此, 这些模型能否真实地描述经济系统的运行, 这一点是值得怀疑的。
2 不确定性概念的诠释及分类
凯恩斯之前的经济学理论框架中有四大概念:稀缺性、货币中立、均衡思想和假设的不现实性, 之后的新古典经济学对市场未来事件完全用概率分布描述, 认为未来与过去事件具有遍历性特征, 因此等同于面对未来各种状态都是可测量的风险, 回避一般情形下未来事件的不确定性。认真对待不确定性具有深刻的意义, 它涉及怎样理解人类行为的方方面面, 有利于解释人类行为所遵循的规则与习惯。正如当前全球经济大收缩背景下, 实体经济危机是市场运行管理不善的正常反应。对金融经济运行不确定性系统分析, 目的在于使市场变得更安全, 使市场能够良性运作, 让金融经济运行更为安全。
2.1 经济系统及金融业的不确定性
不是整个经济系统完全不可知或是不确定, 只有当经济发展必须依靠社会人对未来做出判断时, 不确定性才成为经济分析的一个分析方向。宏观经济变量之间由于复杂的相关关系, 而且又耦合了社会人的主观能动性作用, 其结果必然导致经济系统运行方式、方向的不确定性。并且人的主观能动性对经济系统运行的影响是特别要予以关注的一类变量, 这一点恰恰更加增多了经济系统运行的不确定性。
金融经营者从事金融活动时面临的十分现实的问题就是经济环境的不确定性, 主要表现有:一是金融储蓄与实际投资、金融领域与实际经济的分离决定金融价值与实际资产的错综复杂和不确定性关系, 可能导致金融泡沫现象;二是科技进步的先进性和预期的不确定性, 决定金融创新与金融风险同时伴生相随。可见, 经济环境是人类赖以生存和发展的物质条件, 其不确定性必然存在于金融行业内。威廉姆森 (Williamson, 1985) 把经济运行中的不确定性定义为机会主义和行为不确定性。哈蒙德 (Hammond, 1987) 把与经济系统本身运行的相关不确定性定义为内生不确定性, 与此相对应地, 将经济政策等方面中表现出的不确定性称为外生不确定性, 外生不确定性可以被理解为一种次性的不确定性, 不确定性的环境导致了经济运行中行为人行为的不确定性, 这种行为不确定性又构成其他经济行为人所面对的不确定性环境, 并交互形成循环反馈。按照彼得斯 (Peters, 1999) 的说法, 经济运行中的不确定性不能被消除, 它是自由市场经济的根本性特征。
2.2 不确定性分类
关于不确定性分类, 奈特的分类方法最具启发意义。奈特 (Knight, 1921) 认为, 风险是一种能够推导出结果的概率分布状态, 故可对此状态进行保险或再保险。而不确定性是一种并不存在概率分布的状态, 或者说无法用概率来度量, 奈特所说的不能以概率度量的不确定性, 简称为“奈特不确定性” (无特别说明时, 下文中所出现的“不确定性”均是指“奈特不确定性”) 。
是否存在这个分类所未包括的不确定性, 根据相关查阅的文献, 本文发现不少学者对不确定性加上了多种限定性词汇, 表示所理解的不确定性不能完全用奈特“不能用概率度量”的不确定性来界定, 甚至与奈特“不能用概率衡量”的不确定性完全不同。凯恩斯 (Keynes, 1936) 使用“非常不确定” (Very Uncertain) 词汇并非是指“或然性很小” (very improbable) 。阿尔奇安 (Alchian, 1950) 在《不确定性、演化与经济理论》中使用“完全不确定性 (Complete Uncertainty) ”。沙克尔 (Shackle, 1972) 认为, 经济系统运行的不确定性是“万花筒式不确定性 (Kaleidic Uncertainty) ”, 这表示如果承认人的记忆力有限性, 则未来状态可能会在我们的记忆状态集之外。罗斯比 (Loasby, 1976) 指出行为人在做经济决策时, “当某人说他不确定时, 他的意思是指他既不知道每一种产生的机会, 也不知道有哪些产生是可能的, 他甚至一点也不能肯定所面临问题的结构”。萨皮亚 (Zappia, 1996) 更明确地提出真正的不确定性 (genuine uncertainty) 词汇。他说, “真正的不确定性必然意味着企业家不能预测到其行为的所有可能结果”。面对“真正的不确定性”, 概率方法不仅不能度量, 而且是完全无意义的。
温 (Wyrnne, 1996) 提出, 完全非确定性 (non-certainty) 可划分为“风险”、“不确定性” (uncertainty) 、“无知” (ignorance) 与“非决定性” (indeterminacy) 四种类别。其中:“风险”是指了解系统的行为和可能后果, 且可用概率表示;“不确定性”是知识系统的主要参变量, 也是知识可能的后果、范围, 但出现某种后果的概率无法被准确地定量化;“无知”指人们甚至不能确定系统的一些主要参变量及一些可能结果, 即特征是“we don’t know what we don’t know (我们不知道我们不知道什么) ”。温特别指出, “无知是不同于不确定性的另一种‘不知道’, 简单地当它是极度的不确定性并没有抓住这个概念的要害”。
由上文有关“不确定性”概念的介绍, 经济学文献中常出现的“不确定性”概念, 严格意义上应表述为“不完全确定性”, 且包含可以用概率测量的风险型不确定性;然而, 从多值逻辑关系上, “不确定性”所对应的各种命题应包含以下各种命题: (1) 风险型不确定性, 即能够推导出结果的概率分布的状态; (2) 奈特不确定性, 即“不能用概率衡量的”不确定性; (3) 无知 (ignorance) , 即不确知系统的一些主要变量, 以及一些可能的结果; (4) 完全不确定性, 即不清楚所有可能结果的不确定性。不确定性经典集合论表示法如图1所示。
微观经济学讨论的不确定条件下的优化行为 (optimization under uncertainty) 只是用数学期望和方差不变的正态分布来统计确定的风险, 而奈特意义下不可预测的不确定性所出现的信息模糊当前仍然没有公认的方法予以测度, 这涉及到在微观经济模型中对宏观经济波动影响的思考。
3 金融经济型态下奈特不确定性规避策略与转化路径
代表虚拟经济的金融部门与实体经济部门相互融合, 使得宏观经济从商品经济向金融经济型态转变的过程中, 风险是其重点关注、防范的领域之外, 奈特不确定性的规避与转化更是必须面对和认真思考的范畴。对这一问题较好的解决可以保证金融经济系统运行趋于平稳, 有利于社会整体福利水平的提升。
哈耶克认为不确定性本身并不意味着不稳定, 不确定性可以表现出不稳定, 也可以表现出稳定, 关键问题并不在于不确定性, 而是在于不确定性的创新过程, 即实体经济部门和金融部门联结的要素组合机制, 后者是决定不确定性表现出稳定或不稳定的决定性因素。不确定性不是一种可回归的经济学性质, 只会将经济运行状态从一阶段推向另一阶段, 称为演化的经济发展过程, 是经济运行内部自发产生的, 而不是外力冲击和刺激的作用所致, 以交易制度为基础的金融经济制度, 是从自身发掘出动力来推动自身发展。金融业与实体经济部门的结合深度、融合水平的差异, 大致划分为三个发展阶段或者说三类发展状态, 金融经济系统性演化趋势如图2所示。
第一, 金融经济发展初级状态——金融服务更多参与实体经济部门的运行。在此状态下, 金融业与实体经济部门尚未形成具有一定功能的系统, 仅仅是联系日益紧密, 因此其奈特不确定性较高。
第二, 金融业与实体经济部门发展处于动态平稳状态——金融经济发展形成初步系统结构的系统类型, 金融业在宏观经济系统内核心地位得到空前的提高。
第三, 金融经济自适应系统状态——系统集成程度最高状态, 即自适应组织型态。由于社会人的行为选择与经济环境衍化的不确定性, 系统集成程度越高, 要素联结机制越复杂, 其维护成本越高。
总的来说, 对于社会人行为选择和经济环境衍化的不确定性规避与转化须依赖于制度变迁, 而对于金融经济系统结构和技术集成的不确定性须依赖于创新的方式以规避其的不利影响。
3.1 不确定性创新转化, 经济运行趋势阶跃式渐近稳定特征
不确定性的结果必然是创新, 这需要具备两个必要条件:企业家人力要素和金融信用机制。企业家人力要素应该是一个团队, 团队具有的特殊能力只能在组织运作及实践过程中才会存在;金融信用机制包括金融市场、金融信用机构及金融信用制度等广义的金融机制, 是社会生产要素转移的中介机制。该中介机制是将企业家人力要素功能应用到实际经济活动中所应具备的最基本支持性机制。金融机制的效率影响到企业家人力要素发挥作用, 企业家人力要素在金融信用机制支持条件下充分发挥作用, 将社会经济活动中的公共知识应用到具体经济活动中, 形成产品, 实现利润, 这也正是不确定性理论在具体经济活动的政策意义。
凯恩斯认为不确定性是影响企业家进行生产与经营性活动具有破坏性的因素, 是资源优化配置与要素高效利用的干扰因素。与凯恩斯的观点不同之处是, 熊彼特强调企业家因素在应对不确定性时的作用, 是从积极乐观的角度分析不确定性, 他认为不确定性蕴含着机遇, 关键能发现机遇并加以应用的企业家素质是否存在于静态的经济均衡中。熊彼特在不确定性因素中引入企业家才能, 这是不确定性理论的一个突破性的进展。
金融信用机制是创新必要的环节之一, 特别说明的是, 熊彼特论述企业创新的信贷是“Betriebs Kredit” (经营信贷) , 社会经济运行只有在金融信用机制作用下组合其他生产要素时, 企业家才能在实际的经济活动中体现出应用价值。金融信用机制是企业家人力要素和社会经济其他要素组合机会的平台, 是不确定性能够被企业家正确做出反应的联接机制, 金融信用机制一方面联接着企业家人力要素, 另一方面联接着具体生产要素, 有效的金融信用机制成为创新的必要条件之一。
作为一种交易制度, 金融信用机制本身也有不确定性, 这种不确定性可能导致金融信用机制过度膨胀或过度紧缩, 从而使企业家人力要素和其他生产要素结合带来不确定性。这种不确定性可能会引发经济偏离经济实际所能运行的路径, 经济不可避免出现波动。故金融信用机制应该在要素新组合过程中的不确定性相互协调, 否则创新不可能持久。在估计实际要素组合不确定性的同时, 也要充分考虑能带来创新金融信用机制内在的不稳定性;在面对不确定性时, 创新需要社会经济相应的制度进行配合;金融信用机制在一定范围内支持创新, 若内在不确定性增大时, 创新的实际过程将被阻滞, 即使是有利的且实际的要素组合也是可行的, 也会因为金融信用机制的不确定性影响而不能实现。金融信用机制本身又内含于经济的运行之中, 一方面为不确定性提供某种传导的制度设置, 另一方面因作用的有限性及自身作为一种交易制度的原因, 金融信用机制一些内生不确定性会影响到由实际要素组合过程中所产生的不确定性引发的创新。
金融经济系统性演化过程在金融信用机制条件下, 通过创新实现不确定性转化与不利因素的规避;而其系统运行趋势将呈现阶跃式渐近稳定特征, 从最初状态向自适应系统状态存在三个相对稳定的发展阶段, 如图2所示。
3.2 创新:不确定的技术进步与系统结构优化
普雷斯科特和基德兰德的实际经济周期理论有关不确定性的讨论, 将技术进步的不确定性引入到经济中, 将技术的不确定性可以看作因制度的变化而引起的生产率变化, 不确定性有了正面的积极作用, 将经济内部的协调性和异质性与不确定性相联结起来, 建立从经济系统内部的交易中产生的不确定性因果联系。只有把不确定性看作是经济系统内部衍生出来的过程性无意识“波动”, 才能更好地理解不确定性如何与经济活动进行的交互作用过程。理解不确定性不能假设或预设, 必须置于一个过程中, 从与其交互作用因素的相互因果联系分析。
不确定的技术进步是实现经济增长的动力机制, 技术进步 (Technological Change) 是指随着时间的变化, 技术知识不断增长的过程。技术进步包含两个重要的动态特性, 一是创造性毁灭, 摒弃已有的技术, 并投资于创意的过程;二是技术的累积性, 发展特定技术而形成的组织内的语言、惯例会产生“锁定”现象, 使得转移费用非常高昂。
不确定的技术进步并非不确定性的本质, 不确定性在交易前无法预设或预期, 只能在交易过程中发现。但是, 不确定性可能并不是以波动性变化的方式影响经济活动, 很可能以平稳随机过程的方式作用于经济活动, 从而使经济系统运行体现出某种稳定性与一致性。技术进步演变存在着不确定性, 但不确定性并不必然导致经济波动, 很可能使经济系统运行更加平稳, 之所以称之不确定性, 因为只有在过程中发现、在事后理解的认知状态, 而在事前, 理性根本无法把握和预期。阿罗的“干中学”技术进步理论充分运用不确定性在经济活动中积极作用而提出的技术进步理论, 说明不确定性的某些本质特征。阿罗认为:技术进步是生产和交易过程中的副产品, 特别是投资引发提升资本生产率的副产品, 该副产品在投资前根本无法预知, 只能在投资生产过程中出现, 这种副产品的形成就是一种不确定性。然而, 该副产品对经济系统的作用结果非必然形成周期波动。该副产品实际上还可能消除引起经济系统运行波动影响, 从而使经济系统运行更加稳定。
首先, 阿罗“干中学”技术进步理论直接指出技术进步是生产经营活动的副产品, 在生产经营活动中企业家人力要素发挥作用的结果, 企业家人力要素是将不确定性应用到经济系统运行过程中, 并带来价值增值的核心因素;其次, 经济系统运行要素集合的良好有效率的金融体制是实现要素新组合不可获取的中间联结机制, 是企业家人力要素发挥作用的制度基础。该副产品只有通过一系列的创新环节, 才能变成产出增加、价值与利润增加的技术进步, 即实现了不确定性的经济价值。
3.3 制度变迁:社会人行为选择与经济环境不确定性规避
制度是“被大多数人普遍接受的、固定的思维习惯”, 是节省社会人理性计算成本的机制, 是人与人之间社会经济的契约关系, 该契约关系依赖某些行为规则来维持的, 其功能在于设置社会人行为约束的信息, 涉及社会、政治与经济行为。从性质判断上可分为四种类型: (1) 界定社会人在社会经济系统中“责任”的规则; (2) 界定社会人行为选择“许可”或“禁止”的规则; (3) 界定“惩罚”的规则; (4) 界定“价值判断”的规则。本文所指的制度包括正式的规则如商业规则、经济政策和政府管理规则, 也包括非正式规则如习惯。
虚拟装配过程中不确定性因素分析 篇8
为了在产品设计阶段就对产品装配性能进行评估与验证,近年来提出了基于数字样机的虚拟装配技术来解决装配性评估、优化和验证问题[1],即使用虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术,在虚拟现实环境中建立与实物样机相似的数字样机,设计人员可以进入到虚拟环境中,对虚拟产品进行装配,这样部件的可装配性、部件的可达性、部件分配空间的合理性、装配工具和装配工艺等信息均能进行评估,并能给出装配模拟过程中的相关数据,据此指导或改进产品设计、工装设计和装配工艺,同时辅助人员培训、产品沉浸展示等,达到评估实物样机的装配性目的。但是,目前以基于数字样机的虚拟装配技术研究中主要还存在下几个方面问题:
1)目前虚拟装配模型中的零件信息、装配关系仍以几何信息为主,在虚拟装配过程中是通过实时碰撞检测与响应来检查产品的可装配性,其实质是基于几何模型的虚拟装配。而产品装配/维修不仅与产品构形(即几何信息)有关,而且与产品质量、质心、转动惯量、摩擦系数和外力等物理属性密切相关[2];
2)基于几何模型的装配模拟方法得到的是一种理论可行的结果,没有考虑实际操作过程中动作和路径的不稳定性等因素,而这些因素会导致组件被刮擦、质心偏移和干涉等问题;
3)目前虚拟装配研究中对产品考虑较多,而实际装配时,除产品本身外,还与装配人员、装配工艺和装配环境密切相关;只有综合考虑这些因素的虚拟装配,才能反映实际操作过程中产品可装配性、装配工艺合理性、装配工具可达性和人机功效等问题;
4)目前虚拟现实环境没有提供友好、真实人机接口,如缺乏模拟真实操作作用力的力生成与反馈设备,导致操作人员难以在虚拟现实环境下进行装配和维修作业,从而影响其对产品装配和维修模拟的逼真程度和评估的有效性[3]。
1 影响产品装配质量因素
产品的装配质量是指按装配工艺所得到的产品的功能性和可用性,即对设计要求的符合程度,它由装配过程决定,而设计过程和制造过程通过影响装配过程而显著影响产品的装配质量。实际产品装配中暴露的问题如下:
1)工装问题:由于产品尺寸公差设计不当,导致工装不能正常使用;
2)装配配合问题:弹簧与装配体配合过紧,螺纹孔深度不够问题,导致连接不紧;
3)装配干涉问题:螺纹与螺柱干涉;刚性件与电缆干涉,导致电缆保护层破损,电缆插头卡子根部断裂;
4)电缆装配:自由电缆长度确定不合适、预留空间不合理;
5)视觉不可达性问题:由于不能看见装配体或装配工具,很难完成规定操作;
6)力的要求:对装配力大小有严格要求的装配操作,没有选用测力装置,造成装配力大小控制不当,严重影响装配体质量。
在实际装配过程中暴露的装配问题,反映了在装配设计时没充分考虑产品、装配资源、装配工艺和装配人员因素的影响。产品装配质量不仅与产品密切相关,而且与装配资源、装配工艺、人的因素密切相关,考虑装配四要素影响产品装配质量的因素组成见图1。
2 不确定性因素分析
基于几何模型的虚拟装配由于不考虑产品、装配工具物理属性,其仿真结果仅是理论可行的结果。为了实现对产品装配可行性验证,必须考虑产品实际装配过程中的不确定性因素。
2.1 产品
2.1.1 几何特性
在复杂产品设计中,由于复杂产品结构和功能要求,会存在盲装类问题。虽然可设计辅助定位,由于实际装配过程中视觉不可达,会出现装配定位不确定性及装配路径不确定性。如何通过交互式装配仿真来评价其装配性,考虑视觉不可达、在进行装配性仿真验证时,如果通过对模型半剖方式,进行装配仿真,这与实际装配不相符,需建立表面接触力模型[4],通过力反馈方式引导操作人员完成装配仿真。对于虚拟装配培训、就可以把模型半剖,让培训者可看见实际不能看见的装配情况,通过多次虚拟装配培训,达到培训目的。
2.1.2 物理属性
产品的物理属性包含的因素较多,这里分析重力、刚度对产品装配过程不确定性的影响。装配过程中由于重力的影响,会带来产品拾取、移动、定位过程中不稳定性(位置和姿态)[5]。通过刚体动力学/运动学分析方法,建立产品从不稳定态到稳定态的变化模拟方法,模拟产品实际装配路径。刚度是指零件在外力作用下的变形情况。对于薄壁刚性件或非金属材料,在实际装配过程中由于外力的作用会存在变形。为了真实反映装配过程中实时受力和变形情况,可与结合有限元分析或理论分析技术,实时显示装配体的受力和变形情况,从而指导操作者进行装配。如某产品的在进行镜面组件的装配过程中,通过对装配力的模拟,生成和反馈装配力,从而控制夹持应力,达到低应力夹持。通过结合力学计算分析的结果,可视化显示随着装配力的变化,显示镜面应力和应变的变化情况,保证装配/维修过程中满足镜面最小变形要求,如图2所示。通过多次虚拟装配仿真,探寻最合适的装配工艺,保证产品质量。
2.2 装配资源
在实际装配过程中,除了产品本身的因素外,部分装配问题是由于装配工具与装配环境的影响产生的[6]。在某产品设计中,由于装配环境复杂,刚性管道较多,而装配工具是一个多转轴的设备,不是一个固定的外形,其外形由其机构运动模型来确定。如何验证装配工具移动、安装不与装配环境干涉。由于装配工具有多个自由转轴,必须建立装配工具的机构运动模型,而不是一个确定的构形,在每一个可能发生干涉的位置,基于装配工具的机构运动模型改变装配工具的不同姿态来探测其是否能够正常通过,根据求解结果判断装配工具是否与装配环境发生干涉,如果干涉,再通过交互式装配仿真来验证,确认发生干涉后可考虑修改装配工具或更改安装工艺来解决。
2.3 装配人员
随着产品的复杂性越来越高,且许多装配工作仍然由人来完成,装配人员使用的设备和程序也越来越复杂,在虚拟装配中装配人员的因素是必须考虑的环节。由于目前虚拟现实硬件技术的制约,如数据手套的灵敏度不高,位置传感器反馈的数据跳变性较大,会导致在虚拟装配和维修模拟过程中VR外设操作虚拟对象的不稳定,会影响虚拟对象的运动路径,从而影响仿真结果的有效性和仿真可视化的真实性。并且虚拟装配系统中没有令人满意的触觉反馈,装配路径难免会产生抖动现象。在进行装配路径规划方面,虚拟对象在用户的控制下在装配环境中自由运动,用户在装配过程中操作不确定性,导致虚拟对象的运动轨迹无法通过方程表示,其是由离散的时间采样点表示,可通过曲线拟合的方法来平滑规划的装配路径。在交互式仿真验证方面,再现装配人员操作的不确定性,通过交互式仿真,验证装配可行性。
3 发展趋势
3.1 真实的装配模拟
虚拟装配在工业领域应用的成熟程度主要取决于它对实际装配模拟的逼真程度。为了更加真实模拟实际装配过程,必须考虑装配过程的不确定因素,因此需在虚拟产品建模和虚拟装配仿真方面开展深入的研究。目前数字化模型的虚拟装配过程尚不能取代物理模型的装配过程,这就限制了其应用范围。随着工业界应用要求的提高以及基于物理属性建模技术、虚拟现实技术和多模式人机交互技术的发展,虚拟装配拟实化程度必将逐步提高,虚拟装配技术将在工业界得到大量的应用,从而提高产品质量、缩短产品开发周期并节约开发成本。
3.2 完善的装配评估/验证
目前虚拟装配研究重点提供产品本身的装配评估与验证功能,而对装配过程中涉及的装配资源、装配工艺和装配人员考虑不足。而实际产品设计与制造过程中,影响装配性能因素有很多,然而目前的虚拟装配研究并未提供对这些影响因素进行完善评估与验证的功能。因此,虚拟装配系统需要提供更完善的装配评估与验证功能。
3.3 高度的集成化
目前国内外研究的虚拟装配系统大都通过接口从商用CAD系统中获取产品的数字化模型以及设计者的设计意图,这一数据转换过程比较繁琐,同时虚拟装配仿真结果、改进设计意见和建议不能很好地反馈到CAD系统中。为了更加真实模拟产品的装配过程,虚拟装配系统还需反映针对物理属性所进行的有限元分析的结果,在虚拟装配环境中,让用户能够更直观的查看有限元分析结果。要充分发挥虚拟装配系统的功能并促进其发展,要求虚拟装配系统与目前已有的设计与分析工具能够实现集成。考虑目前许多CAD系统已集成力学分析功能,今后在现有的CAD系统中集成装配性分析和力学分析功能将是一个比较可行的解决途径。
4 结论
通过分析实际装配过程中暴露的问题,基于装配四要素,给出了影响产品装配质量的因素。针对产品、装配资源和装配人员,给出了影响虚拟装配仿真过程的不确定性因素,提出了解决思路。为了考虑装配仿真过程中的不确定因素,更加真实的模拟实际装配过程,实现对产品装配性完善、有效地评估与验证,还需在以下方面开展深入的研究工作:
1)基于物理属性的虚拟装配建模研究;
2)研究基于多刚体运动学/动力学原理的虚拟对象行为特性,模拟装配过程中重力、摩擦力、预紧力等力的作用;
3)研究装配模拟中的操作作用力的模拟方法,建立操作作用力的生成模型及反馈方法;
4)考虑“产品、资源、工艺、人员”四要素的装配仿真方法研究;
5)虚拟装配系统与CAD、CAE等设计、分析系统的集成方法研究。
参考文献
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新产品开发不确定性分析及管理 篇9
随着我国经济的快速发展,企业面临的市场竞争日益加剧。企业作为独立的市场主体,若想获取长期可持续的竞争优势,就必须不断推陈出新,生产出更有生命力、更符合市场要求的新产品。
新产品的开发是一项复杂的系统工程。不论是改进型的产品还是全新的产品,新产品的开发都是跨学科的行为,其涉及到营销管理、组织、工程设计、运营管理等知识并且需要企业几乎所有部门的参与[1],所以新产品开发存在许多不确定性。现实也表明,大部分的新产品未能进入市场,其失败率在25%~45%之间[2]。一项研究表明:每7个新产品创意,有4个进入发展阶段,1.5个进入市场,只有1个成功[3]。在PDMA的调查中,这个数字是7:1[4]。因此对企业新产品开发的不确定性的研究,其作用和意义是不言而喻的。
2 新产品开发不确定性的来源
不确定性是信息的缺失[5],是完成一项特定的任务所需要的信息量与已经拥有的信息量的差量[6]。不确定性的分类方法比较多,可将其分为4个层次[7]确定新产品开发不确定性来源是管理不确定性的首要步骤,常用的方法包括头脑风暴法,德尔菲法,流程图等方法。新产品开发不确定性主要源于以下几个方面。
2.1 技术不确定性
(1)技术本身不成熟。有些关于新产品开发的设想虽然在技术上很有吸引力,而且最初看来在技术上也是可行的,然而,一旦实施下来,就会发现许多技术问题都无法解决。
(2)技术被模仿或被取代的不确定性。现在高新技术发展日新月异,如果技术研制时间过长或领先程度不够,就有可能被无情的淘汰或被竞争者模仿。
(3)技术前景的不确定性。新技术所带来的新的产品功能是否真正是消费者想要的,或者是企业缺乏持续开发的能力,新技术无法得到进一步的完善。
2.2 市场不确定性
市场的不确定性是指企业对于市场方面的信息了解不够。许多新产品开发的失败并非由于技术上的缺陷,而是由于有关市场决策的失误所造成的。
(1)顾客需求的不确定性。一个新产品要取得成功,需要一个有潜力的市场,这是勿容置疑的。因此在新产品开发之前,进行充分的市场分析是必要的。虽然市场分析有助于企业更好地做出新产品开发计划,但企业却不知道他们是否获得了准确的顾客需求信息。许多企业管理人员认为,对具有潜在市场的创新型产品来说,得到顾客需求的有效信息是极其困难的,因为顾客本身也无法知道他们真正需要什么[8]。
(2)市场规模的不确定性。有时新产品的市场需求已显现出来,但无法预测市场需求的规模,从而导致错误的生产及营销策略。
(3)市场成长速度的不确定性。在新产品生命周期的导入期,企业很难预测市场何时成长以及成长速度如何,如成长期与成熟期短于预期的长度,可能导致无法获取应有的利润,甚至导致创新项目的亏损。
2.3 开发进程中的不确定性
除上述两个不确定性外,企业在开发新产品进程中还面临着管理、配置资源、生产、突发因素等的不确定性。如管理缺乏经验,承诺的资源没有及时到位,生产周期过长,产品质量可靠性差,新产品的供应链尚未形成,无法满足批量生产的要求等不确定性。
3 新产品开发不确定性的特点
(1)阶段性。新产品开发具有阶段性,阶段的划分有粗有细,一般可分为6个阶段[2]。新产品开发全过程都具有不确定性,每个阶段有每个阶段特有的不确定性。构思阶段可能市场研究不充分,产生不确定性;开发阶段可能由于技术路线的不定或过分依赖某个技术骨干带来不确定性;市场化阶段可能由于营销的不恰当带来不确定性,比如定价不当。
(2)多维性。不确定性的阶段性并不排斥多维性。在新产品开发不同阶段可能存在多种不确定性。从时间角度来看,新产品开发过程包括从构思产生到产品最终上市这一完整过程。因此从时空转化的角度来看,新产品开发的时间序列恰恰折射出新产品开发不确定性的空间结构,即新产品开发中不确定性空间主要包括3个维度:技术、市场和开发进程如图1所示。
从图中可以看出,随着技术、市场、开发进程3个维度上的不确定性的增加,相应的新产品失败可能性也不断增加。
4 新产品开发不确定性的管理
事实上,任何企业都不可能在新产品开发中避免不确定性,新产品开发的不确定性是企业必须面对的挑战。因此,以合理有效的方式来对待和处理这些不确定性是十分关键的。
4.1 真正做好新产品开发的前期工作
新产品开发前期阶段是成功的关键。一项研究表明:做好坚实的前期工作新产品成功率可以达到75%(前期工作欠缺的产品仅为31.3%)[2]。
不同学者对新产品开发前期阶段所包含的内容有不同的看法,但一般都包括这些内容:产品战略的制定和交流、机会和评估分析、构思产生和概念评价、产品议定书、项目计划和项目执行的再审查。下面对这些内容作简单的介绍。
新产品战略是指开发者为了将新产品概念转换为产品而制定行动计划的流程中所做的一系列选择[9]。它在指导新产品开发方面具有特殊作用,公司对新产品的设想和计划要符合新产品战略的要求,形成设想后,就要进行设想评价、进而实行产品测试和市场测试,这些评价和测试的标准都是新产品战略的延伸。
初始机会分析主要是对市场和技术的分析。市场分析主要包括市场上已有的或潜在的竞争产品、自身和竞争对手的优势和竞争机会、企业的重新定位、销售实力的分析。市场分析的结果应当是这项新产品的开发是具备客观的市场机会的,才有必要进行以后的分析。技术的分析和市场的分析是同时进行的,它包括企业内部的技术水平和生产能力,要从企业的工艺水平和产品的工艺要求、产品质量和成本要求等综合考虑。
产品构思是企业本身希望提供给市场的一个可能产品的设想(Philip Kilter)。新产品构思的来源有很多:顾客、科研人员、竞争者、经销商、研发人员和供应商等。按照Philip Kilter的市场营销概念,顾客需求是寻找新产品构思的合乎逻辑的起点。新产品构思完成后,必须对完成的新产品构思进行评价。评价的目的是除去不适当的构思,主要依靠定性的方法和管理人员的经验。产品概念是用有意义的消费者术语表达的精心阐述的构思,即对于可能的或设想的新产品的阐述。形成概念以后,就要对新产品概念进行测试。概念测试的第一个目的,是确定那些必定亏损的产品概念。第二个目的是初步估计产品的销售或试销状况,如在大致范围内估计市场占有率和收入。
在形成新产品概念并对其进行测试后,企业应对新产品的商业利润和技术的可行性进行评估,制订产品议定书和新产品开发计划。然后评估小组对新产品的开发、未来的商业状况进行理论鉴定。最后小组将决定这个开发项目是否应该付诸实施。
各部门的相互协作是目前新产品开发中最难解决的问题。在众多方法中,有一种效果不错,即制订新产品议定书。新产品议定书是一种记载那些已达成协议的各个要点的文件,确切地说就是经筛选之后所得到的设想。在前面的预选阶段中,已试验了产品特性的各种组合,并且还使用许多折中的方法。对某种组合达到了一致同意时,就得出了新产品议定书。因此,新产品议定书的关键是在项目实施过程中指导每个开发人员的工作。新产品议定书的价值在于构筑了营销和开发部门之间的桥梁。
在这一阶段,还有一项重要工作是对后面的新产品设计、原型制造及市场推广作好计划。项目计划是非常关键的一个环节,项目计划在制定时,需要考虑整个开发小组和企业各部门的配合,以及周密安排如何将新产品投放市场。计划的表述有多种方法,如流程图、关键路径网络等。
4.2 做好关口决策
大多数新产品开发流程均有几种类型的项目评审点[10]。图2所示的是传统的门径管理流程[2],其中描述了新产品开发的活动或阶段(用矩阵表示)流程以及项目评审点或关口(用菱形表示)。把关者可以来自营销、财务、研发和制造等不同领域的专家,这样他们就组成了一个跨职能团队。
关口分为两种类型。第一种类型称为刚性关口,它要求必须满足所有标准才能继续开发项目。第二种类型的关口被称为柔性关口,它允许数量有限的项目不一定要通过所有的标准,就可以进入下一个阶段。这两种类型的关口都要包含3个部分:可交付成果,标准和决策。
制定有效的和高效率的新产品开发项目继续/停止决策是至关重要的,下面是要注意的几点:
①把关的团队应该由非新产品开发活动的参加者组成。参加新产品开发项目的人容易主观行事,不能客观地观察进程。②各阶段的标准要清晰定义,包括必须满足和应该满足两种。标准要记录在案,提前确定标准有助于产品开发少走弯路。③越是开发创新度高的产品,越需要高度的监控管理(如更严格的标准,审查点的增加)。管理人员都喜欢创新度高的产品并且认为其可以获得更大的收益。调查表明创新型产品开发要比渐进型产品的开发的关口明显增多。④当新产品开发项目的进展临近市场化阶段,其成本会迅速增加,监控力度也应随之增强。⑤警惕盲目乐观和逐渐上升的预测。当然随着新产品项目的进行,有越来越多的详细信息可以利用,预测是可以修改的。但对于大幅度提升的预测应该用一种怀疑的眼光加以审视。
4.3 分散新产品开发的不确定性
分散新产品开发的不确定性可以通过两种方法来进行。一种是寻找伙伴来共同开发新产品。现在新事物层出不穷,市场对新产品要求不断提高,有时企业不具备独自开发的实力。通过共同开发可以补充和共享技术、人才、生产资源等,从而可以降低不确定性。比如在概念产生阶段,公司可以通过投资或其他合同机制为外部研发团队提供资金来取得有前途的创新,在上市阶段,通过寻找合作伙伴共享利润来利用其独特的资源以确保新产品开发的成功。另外一种是引进外部技术,并在此基础上进行二次开发,这样可以克服内部技术力量的不足,减少研发费用,缩短开发周期,从而降低不确定性。
4.4 注重不确定性因素评估,建立不确定性管理早期预警系统
不确定性贯穿这新产品开发的始终,因此必须对计划实施过程中的各种可能性及其后果做出充分的研究和估价,并提出可以缓解或避免不确定因素的替代性方案。一般来说,不确定性因素的评估可以包括不确定性因素出现的可能性、频率、后果、对新产品开发的影响等。
企业还应该重视建立早期预警系统,以尽早确认不确定因素,防止不确定因素的扩散。早期预警系统可以包括4个子系统,一是建立早期预警信息系统,提供企业内外部有关计划的完整信息;二是早期预警指标体系,它包括基础指标和预警指标;三是早期预警评估判断体系,根据所提供的信息和指标体系,对整个系统及其内部要素的不确定状况进行具体的评价和判断;四是早期调整应对系统,根据评估判断的结果,对原计划做出相应的调整,提出有针对性的对策,以缓解或消除不确定性因素,保证新产品开发的顺利进行。
5 结语
新产品开发的成功对于很多公司的正常生存和发展是至关重要的。同样,对新产品开发不确定性分析与管理对于新产品开发的成功是非常重要的。不确定性来源虽然很多,并存在于新产品开发的始终,但可以采取一些方法加以管理。如做好前期工作使企业能顺利开展以下的工作;做好关口决策以保证企业做正确的项目;合作开发以分散不确定性因素;注重不确定性因素的评估与建立不确定性管理的早期预警系统以最大的减少不确定性带来的影响。这样新产品开发的成功率就会大大增加。
摘要：将新产品开发不确定性的来源分为3种:市场不确定性、技术不确定性、开发进程中的不确定性,并分析了具有阶段性与多维性的特点。提出了管理新产品开发不确定性的4种方法:做好新产品开发的前期工作、做好关口决策、分散新产品开发的不确定性、注重不确定性因素的评估并建立不确定性管理的早期预警系统。
关键词：新产品开发,不确定性,不确定性管理
参考文献
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城市生态规划中的不确定性分析 篇10
1 城市生态规划中存在的不确定性因素
1.1 规划过程中存在的不确定性因素
1.1.1 资料文献的缺乏。
使得规划存在不确定性。城市的生态建设需要有一个详细的计划与规划, 在设计规划前, 我们需要对这个城市有所了解, 每个城市都有自身的特点, 而且由于地理位置不同, 环境气候也有很大的差异, 其生态规划具有变化性与灵活性, 这些都需要从详细的资料文献中获取, 但是由于我国对这项工作不够重视, 使得很多文献参考资料太少, 而且缺乏工作经验, 使得规划不够详细与准确, 只是生态规划存在很多不确定性因素, 也严重影响了规划的正确性与科学性。
1.1.2 生态体系不够完善, 使得规划存在不确定性。
由于城市建设人员对生态规划认识不足, 使得城市的生态的指标不够具体, 生态体系包括的内容比较广, 不但有城市经济系统, 还有社会系统等, 这些系统中本身也存在一些不确定性, 所以在制定城市生态规划指标时, 生态体系不够完善。而且城市生态指标的量化也存在很多不确定因素。
1.1.3 生态规划结果存在不确定性。
以上几个方面的不确定性, 必然导致生态规划结果的不确定性。城市生态建设的工作人员对生态系统以及城市生态的分析不够详细, 在浏览相关资料文献以及编制生态指标以及具体量化时存在很多不确定因素。对城市生态现状进行分析时, 对不确定性因素工作人员会进行概率排除。而在编制生态规划方案时面对那些不确定因素, 相关人员对进行比较排除, 这些排除的方法不够科学, 也缺乏可行性的研究, 使得规划的结果存在很大的不确定性。
1.2 在规划决策中存在的不确定性因素
在城市生态规划制定完成中, 在具体实施决策时, 相关工作人员必须通过不断的经验与知识累计, 对整个规划进行综合分析与决策, 这样才能保证规划的科学性。但是由于我国相关人员缺乏一定的工作经验, 对规划中存在的细节问题, 无法有效的剔除, 无法做到有效的检测工作, 使得决策缺乏一定的正确性与准确性, 这样也会造成生态规划的实施存在很多不确定性因素。
2 消除城市生态规划不确定性的方法
2.1 灵敏度分析法的应用
在实际工作中, 研究者一般会建立个相应的数学模型, 并对其进行预测与分析来消除其中存在的不确定性因素。但是我们需要清楚的知道, 数学模型在建立过程中同样也存在一定的不确定性因素, 因此我们不得不对其进行深入研究, 以保证其合理性, 消除其中的不确定性因素。
灵敏度分析法是对不确定性因素研究的最传统方法之一, 当人们建立一个数学模型之后, 灵敏度分析法可以将数学模型的计算结果进行分析与评估, 并将其中存在的偏差详细记录, 同时也能够让我们了解到模型中各个参数的重要程度。最后通过全面分析, 可以了解其中存在的不确定性因素, 并对其采取有效的消除方法。
这种方法是建立在数学模型之上的。正因为如此, 在其分析过程中往往过于依赖数学模型, 导致该方法在分析时存在一些缺点。
2.2 传递函数法的应用
首先, 研究者需要对其中初始变量进行分析, 明确其中不确定性因素的大小, 然后通过相应的公式将其中的不确定性范围计算出来, 最终得到不确定性因素, 这就是误差传递理论。误差传递理论是以方法差计算理论为基础, 通过大量的计算公式来对其进行计算与分析的。
2.3 控制论方法的应用
控制论目前己经有了初步的研究, 主要集中于生态学和规划学范围。很多专家为此做出了很大的贡献。这些科学家都为控制论方法的不断进步起到了推动作用, 为后世研究控制论方法的人提供了很多借鉴的地方。控制论方法在不断地完善和发展, 对解决城市生态系统规划中的不确定性有着重要作用。
2.4 数学模型分析法的应用
2.4.1 随机数学法
随机数学法主要应用于生态、经济、环境科学和社会学等领域, 专家们在这些领域已经建立起了大量的随机数学模型, 比如随机预测模型、随机规划模型、随机模拟模型等。这些模型都己经在社会上有了较为广泛的应用。
2.4.2 模糊数学法
模糊数学法是通过建立相对模糊的数学模型, 描述对形象中的不确定信息。现在, 模糊规划模型、模糊决策分析模型、模糊综合评价模型已经在各学科领域广为应用。根据模糊数学法的发展趋势, 以后的发展方向会从模糊值测度、模糊逻辑推理等方面下功夫。
结束语
综上所述, 城市的生态规划在计划与决策的过程中都存在很多不确定性因素, 在制定规划方案时, 工作人员所用的概率排除法与比较排除法不够科学与准确, 严重影响规划的科学性与合理性, 所以在降低生态规划的不确定性时, 必须采用科学的方法, 比如灵敏度分析法、误差传递函数法等相关数学计算方法, 只用充分的考虑城市生态规划的影响因素, 才能保证城市生态环境建设更加科学合理, 才能改善生态环境问题, 建立和谐的生态环境, 从而达到美化城市的效果。
参考文献
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诉讼诈骗行为的定性分析 篇11
2012年11月至12月间，广西桂林市某农产品开发公司法人代表李某见该公司因资不抵债，财产被法院查封并进入拍卖程序后，为套取资金，虚构拖欠员工工资的事实，指使公司法律顾问张某借用社会人员的身份证件，伪造了劳动合同及拖欠员工工资表，草拟了民事诉状，并指使社会人员以公司员工代表的身份向法院提起民事诉讼讨要拖欠工资，李某作为该公司的法定代表人应诉。法院在李某等人伪造的证据蒙骗下，做出了由该公司支付拖欠工资80余万元的民事调解决定。事后，李某将其中70余万元据为己有，分给张某10万元，两名犯罪嫌疑人现已归案。
二、分歧意见
第一种观点认为，诉讼诈骗符合敲诈勒索罪的特征，应成立敲诈勒索罪。[1]
第二种观点认为，诉讼诈骗不构成诈骗罪，且刑法分则中没有与其相对应的处罰条款，目前应按照罪刑法定原则，作无罪处理。同时，因为这种行为社会危害性严重，有学者建议立法增设“伪造民事证据罪”或“诉讼欺诈罪”，以解决该问题。[2]
第三种观点认为诉讼诈骗构成诈骗罪。[3]理由是：诉讼诈骗行为侵害的法益为公私财产的所有权，行为人主观上具有非法占有他人财产的故意，客观方面虚构了虚假的民事法律关系，具有诈骗罪虚构事实、隐瞒真相的行为特征，符合诈骗罪的构成要件。
三、评析意见
笔者同意诉讼诈骗构成诈骗罪的主张。但笔者的逻辑推论如下：先是认为诈骗罪包括三角诈骗，再分析诉讼诈骗是“三角欺诈”的一种特殊表现形式，从而得出诉讼诈骗应定性为诈骗罪的结论。
（一）诈骗罪包括三角诈骗
1.从实质上进行分析。三角诈骗与二者之间的诈骗对法益的侵害没有任何区别，它们的本质都是侵犯财产。在普通诈骗的场合，被害人本人处分了自己的财产，原因在于加害人的欺诈行为使自己的财产转移至加害人或第三人，被害人财产遭受损失。而在三角诈骗的情况下，被害人没有错误的认识，处分财产的是被骗人，而非被害人自己。但被骗人处分财产的原因同样是基于加害人的欺诈行为，同样是使被害人遭受财产损失。从法益角度来看，三角诈骗与二者之间的诈骗，侵害的都是公私财产权。同样的法益都应当受到刑法的保护，不能因为是被骗人来处分财产，而忽视了对被害人财产权的刑法保护；不能因为三角诈骗中被害人与被骗人非同一人，而否认了三角诈骗所侵犯法益的本质属性。具体到本案，不能因为李某等人对公司合法债权人（被害人）财产权的侵害是通过破坏司法活动而实施的，就据此认为本案中行为的本质在于破坏司法活动，而忽视对合法债权人财产权的保护。
2.从构成要件符合性上分析。三角诈骗的情形下，行为人在主观上具有非法占有的目的。从客观要件角度来看，三角诈骗与诈骗罪也完全相符。三角诈骗过程中，产生认识错误的虽然不是被害人，而是财产处分人（被骗人），但是，刑法条文及相关司法解释并未将诈骗罪的对象局限于被骗人自己的财产。也就是说，法律及司法解释关于诈骗罪的条文都没有规定财产处分人（被骗人）所处分的财产必须为被骗人本人所有。因此，将三角诈骗行为从诈骗罪中排除没有法律依据，也与刑法关于诈骗罪的立法精神不相符合。无论在三角诈骗过程中加害人采取何种欺诈方式，被骗人与被害人是否具有同一性，被骗人处分的财物所有权是否为其本人所有，都能包容在《刑法》第266条规定的“诈骗”语义内。实际上，社会生活中具有财产处分权的人既非财产所有权人，也非财产占有人的情况屡见不鲜。因此，在行为人实施诈骗行为时，只要具有财产处分权的人产生错误认识从而处分了财产行为人即可达成犯罪目的。另外，虽然处分财产的是被骗人而非被害人，但我国刑法并没有将诈骗罪中的财产处分权人限定为被害人。因此，在三角诈骗情况下，只要行为符合诈骗罪的基本构造，则具备诈骗罪的主、客观要件，符合诈骗罪的构成要件，司法实践中就没有理由将此种行为排除在诈骗罪之外。
（二）诉讼诈骗是三角诈骗的一种特殊表现形式
从基本构成模式分析，三角诈骗行为拥有与诈骗罪相同的基本构成模式：加害人主观上具有非法占有的目的且实施了欺诈行为——被骗人受骗产生错误认识——被骗人基于认识错误处分了被害人的财产——加害人或第三人取得被害人财产——被害人财产遭受损失。从前述笔者对诉讼诈骗的定义可知，本案的诉讼诈骗行为符合三角诈骗的基本构造。具体分析如下：李某等人以非法占有他人财物为目的而提起了虚假的民事诉讼，在此民事诉讼过程中，李某等人提供了虚假的陈述、出示虚假的证据或者串通证人提供伪造的证据——法院（被骗人）基于李某等人一系列的诈骗行为而产生错误认识——法院（被骗人）基于该错误认识而做出有利于李某等人的判决（即处分了被害人财产或者免除了行为人的债务）——李某等人取得了公司合法债权人的财产——公司合法债权人受到财产损害。可见，诉讼诈骗为三角诈骗的一种特殊表现形式。
（三）诉讼诈骗应定性为诈骗罪
本案中李某等人实施了向法院虚构事实，欺骗法院的行为，使法院做出错误裁判，李某等人依据该裁判骗取财物，损害了公司合法债权人的利益。笔者试图将本案中李某等人的诉讼诈骗行为与普通诈骗行为从犯罪构成要件的角度进行对比分析，可以发现李某等人的行为完全符合诈骗罪的犯罪构成要件，完全可以得出诉讼诈骗行为符合诈骗罪本质特征的合理解释。
1.主体。诈骗罪及诉讼诈骗的主体均为一般主体，即为达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。案中李某等人符合犯罪构成的一般主体要件。
2.主观方面。诈骗罪及诉讼诈骗均为故意。诈骗罪中加害人明知自己的行为会使他人陷入认识错误进而产生侵害他人财产的结果，而希望或者放任这种结果的发生，具有非法占有他人财物的目的。诉讼诈骗中行为人明知或应当知道自己的行为或提供的证据等存在虚假性，但为了非法占有他人的财产，仍然在民事诉讼活动中实施欺诈行为，做出虚假陈述、出示虚假的证据、串通证人提供伪造的证据。案中李某等人主观方面为故意，其明知道自己的行为会造成他人损害，但为了非法占有他人的财产，仍然在民事诉讼活动中实施欺诈行为，伪造合同及工资单，出示虚假的证据。
3.客体。诈骗罪及诉讼诈骗罪均侵犯了他人的合法财产，尽管诉讼诈骗侵犯的是复杂客体（同时侵犯了被害人财产及国家的民事诉讼法律制度、破坏和干扰了人民法院正常的审判活动），但其最根本的目的是通过诉讼诈骗的行为手段达到侵占他人财产的目的。从主客观相统一的原则分析，公私财产所有权是主要客体。因此，诉讼欺诈行为应构成诈骗罪。
4.客观方面。诈骗罪中的行为人及诉讼诈骗中的行为人均实施了侵害他人合法财产的行为。案中客观方面，行为人李某等人实施了危害他人合法财产的行为，即提交了伪造的劳动合同及工资单，致使法院做出了错误的民事调解书，侵犯了公司合法债权人的的财产权。
综上所述，诉讼诈骗行为与诈骗罪的本质特征相符合，诉讼诈骗行为应定性为诈骗罪。
注释：
[1]参见王作富：《恶意诉讼侵财更符合敲诈勒索罪特征》，载《检察日报》，2003-02-10。
[2]参见方福建：《论诉讼欺诈行为的法律责任》，载《河北法学》2002年第6期，第21-22页。
确定性分析 篇12
通货膨胀、通货膨胀不确定性与货币增长不确定性之间的关联分析一直是学术界关注的焦点问题。从现有的文献看, 不同的学者对通货膨胀、通货膨胀不确定性关系持有的观点不同, 但大多认为通货膨胀不确定性与货币政策冲击关系密切。然而在实证研究方面, 一般都是将两者分开单独研究, 对两者的关联研究极少, 从而割裂了两者的联系。
Friedman (1977) 认为通货膨胀福利损失的产生, 是由于经济行为主体对未来通货膨胀的不确定性增加并据此调整自身的经济行为所引起, 通货膨胀率的高低与通货膨胀不确定性的大小有正的相关性, 他指出较高的通货膨胀率将导致较大的通货膨胀不确定性及较低的产出水平[1]。Cukierman和Meltzer (1986) 、Cukieman (2003) 认为较高的通货膨胀不确定性将导致较高的通货膨胀率, 通货膨胀不确定性对通货膨胀率存在正向冲击[2,3]。对通货膨胀不确定性与通货膨胀率之间的实证研究, 大多采用ARCH和GARCH模型, 例如: Engle (1983) 使用ARCH模型分析美国的通货膨胀与通货膨胀不确定性之间的关系时, 发现当期通货膨胀对后期的通货膨胀不确定性不产生影响[4]; Grier和Perry (2000) 使用GARCH模型分析了七国集团的数据, 得出的结论是在全部7个国家高的通货膨胀导致高的通货膨胀不确定性, 而只有在日本和法国高的通货膨胀不确定性引起高的通货膨胀[5]。 上述模型并没有考虑到通货膨胀不确定性永久和短暂的冲击, 基于这点考虑, Kim和Nelson (1999) 应用马尔可夫机制转换-不可观测成分模型 (Markov Regime Switching-Unobserved Components, 简称MS-UC模型) 研究了美国的通货膨胀不确定性, 将通货膨胀率分解为永久冲击和短暂冲击, 并发现短期通货不确定性与通货膨胀率是负相关关系, 而长期通货膨胀不确定性与通货膨胀则是正向关联[6]。
目前, 国内学术界关于我国通货膨胀不确定性与通货膨胀率直接关系的相关研究的代表作有:赵留彦、王一鸣和蔡婧 (2005) 使用中国1985年以来月度数据, 基于马尔柯夫域变模型考察了通胀水平及其与不确定性的关系, 研究结果表明, 高的通胀水平伴随着这两类不确定性成分的同时增大, 这意味着通胀成本很大程度上和不确定性的成本联系在一起, 稳定价格和维持低通胀环境可能成为央行减少不确定性的重要手段[7]。刘金全、郑挺国和隋建利 (2007) 运用ARFIMA-FIGARCH模型对我国1983年1月至2005年10月通货膨胀率的动态过程进行了实证研究, 发现通货膨胀率水平和通货膨胀不确定性表现出长期记忆性行为; 通货膨胀率水平对通货膨胀不确定性存在显著的Granger影响关系, 提出了在制定货币政策时, 应充分考虑通货膨胀率和通货膨胀不确定性的长期记忆性行为和它们之间的单向影响关系[8]。苏木志芳和赵昕东 (2009) 基于中国1983年1月至2008年3月的月度CPI数据, 应用马尔科夫机制转换-不可观测成分模型通货膨胀不确定性与通货膨胀水平之间的关系, 得出马尔科夫机制转换-不可观测成分模型更好地拟合了中国通货膨胀动态过程;长期通货膨胀不确定性和短期通货膨胀不确定性均与通货膨胀水平有正向的关系, 然而通货膨胀对前者的影响更大;2008年以来短期通货膨胀不确定性小幅增加以及长期通货膨胀不确定性突然上升的态势, 预示公众对未来长期价格水平的预期存在着极大的不确定性。[9]
需要注意到, 上述研究仅考虑通货膨胀不确定性与通货膨胀率直接的关系, 并没有将与货币政策直接的关联考虑进去, 实际上, 通货膨胀和通货膨胀不确定性之间联系的主要根源在于货币当局行为的不确定性。因此, 研究货币增长不确定性与通货膨胀不确定性的关系, 不但对理解货币当局行为如何导致通货膨胀不确定性具有重要的理论意义, 而且对于决策层在目前全球经济可能再度发生通货膨胀的背景下如何进行通胀预期管理, 避免自身行为成为经济波动的根源也具有重要的现实意义。
2 我国通货膨胀不确定性与通货膨胀之间的关联分析
2.1 MS-US模型的设定
为了把通胀预期不确定性分解为长期通货膨胀不确定性和短期通货膨胀不确定性, 本文应用能够更好地捕捉到通胀预期不确定性机制转换MS-UC模型来拟合通货膨胀过程, 并利用通货膨胀回归方程的预测误差的条件方差来度量通货膨胀的长期不确定性和短期不确定性。具体模型设计如下:
通货膨胀率是由随机趋势成分 (或称为持久成分) (Tt) 和一个短期波动成分 (或称为短暂成分) (Ct) 所构成, 通货膨胀随机趋势成分是由货币增长所决定, 短期波动成分主要是由于金融政策或另外的一些货币供给与需求的冲击使得通货膨胀率偏离它的趋势变化。对通货膨胀的长期冲击与短期冲击分别由为相互独立的vt和et所体现, 长期冲击 (vt) 决定着通货膨胀的趋势, 而短期冲击 (et) 只暂时对通货膨胀产生影响, 但不改变通货膨胀的趋势变化。 S1, t和S2, t分别表示为通货膨胀处于长期冲击和短期冲击的状态变量, 这两个变量是不可观测到的, 满足一阶Markov过程, S1, t和S2, t的状态转换概率为:
即上述模型存在如下4种机制状态: (S1, t=0, S2, t=0) 、 (S1, t=0, S2, t=1) 、 (S1, t=1, S2, t=0) 和 (S1, t=1, S2, t=1) , 状态取值为1时, 表示冲击的方差处于高位状态;状态取值取0时, 表示冲击的方差处于低位状态。
参数u2, u3, u4表示通货膨胀不确定性对通货膨胀的影响程度。其中, u2表示长期成分的冲击方差处于高位和短期成分的冲击方差处于低位时所伴随的不确定性的影响, 即机制状态为 (S1, t=1, S2, t=0) ; u3则表示短期成分的冲击方差处于高位和长期成分的冲击方差处于低位时的不确定性的影响, 即机制状态为 (S1, t=0, S2, t=1) ; u4表示长期成分和短期成分的冲击方差都处于高位时的不确定性的影响, 即机制状态为 (S1, t=1, S2, t=1) 。
2.2 数据说明
本文采用CPI作为通货膨胀水平, 样本区间为1990年第1季度至2011年第1季度, 并将1990年第1季度数据作为基期数据, 共85个样本。以上数据来源于中经网数据库。图1给出了我国通货膨胀率的动态路径变化。
本文设计的模型把通货膨胀率分解为持久成分和短暂成分, 模型估计的前提条件必然要求通货膨胀率是一组非平稳数据。因此, 需要对通货膨胀率数据进行非正态性检验和单位根检验以确定本文所使用的样本数据是否符合模型要求。
通过检验发现该样本数据的JB统计量的P值为0.0000, 表明在1%的水平下拒绝该组数据服从正态分布的假设。通过单位根检验显示, ADF统计值为-2.6454, 而在5%显著水平下的临界值为-2.8991, 因此在5%水平下不能拒绝该组样本数据存在一个单位根的原假设, 表明通货膨胀率呈现一个非平稳过程。通货膨胀率呈现该数据特征完全符合此模型的前提条件。
2.3 模型的估计、检验与分析
将通货膨胀率数据代入上述模型, 并采用GAUSS9.0软件编写程序, 最终实现模型的估计, 估计结果列于表1。
注: 模型中对差分后的LN (CPI) , 进行了扩大100倍的处理。
从表1可以看出, 除了参数
从p00和p11的估计值, 可以得出趋势成分的持续性对条件方差的贡献率为
进一步, 发现
Q0的值等于0, 表明当长期冲击处于低方差状态时, 长期不确定性对通货膨胀冲击方差处于低位的持续期是极其短暂的, 表明我国长期不确定性对通货膨胀的冲击方差处于高位是长久的, 暗示了该期间我国存在持续的通货膨胀。
进一步, 在模型估计的基础上, 可以分别得出长期冲击处于高方差状态和短期冲击处于高方差状态与通货膨胀率的关系图, 其中实线代表通货膨胀率, 虚线代表长期冲击或短期冲击处于高方差状态的概率 (见图2和图3) 。
从图2可以看出, 长期通货膨胀不确定性与通货膨胀率之间存在明显的正向关系, 表明我国长期通货膨胀不确定性对通货膨胀存在正向冲击, 这与
从图3可以得出如下两点事实:①短期通货膨胀不确定性与通货膨胀率之间具有一定的负相关关系;②短期通货膨胀不确定性的波动性非常明显, 经常发生结构性突变。产生这两种情况的原因主要是由于20世纪90年代以后, 我国不断的实行稳健的货币政策。宏观调控逆经济风向而行, 当经济过热时, 中央?府就会推出紧缩性的货币政策;当经济紧缩时, 就会推出扩张性的货币政策, 从而导致短期通货膨胀不确定性波动明显。
3 货币增长不确定性与通货膨胀不确定性的关联分析
3.1 模型的设定
前面提到通货膨胀长期不确定性与通货膨胀存在正向关系, 主要是由于货币增长的趋势所决定的;通货膨胀短期不确定性与通货膨胀存在反向关系, 主要是由于中央政策为了抑制通货膨胀或刺激经济增长而逆经济风向而行的货币政策决定的。因此, 考虑将货庇供给分解为两个独立的未观测成分, 即趋势成分和波动成分。
其中, Mt为货币供给的自然对数, MTt和MCt分别为货币供给的趋势成分与波动成分。进一步, 假设MTt遵循如下一个I (1) 过程:
其中, δSt为漂移项且满足:
其中, St取值为0或1的两种状态变量。式 (7) 的含义为:当St=0时, 漂移项为δSt=δ0, 即货币供给增长率的均值为δ0, 而当St=1时, 漂移项为δSt=δ0+δ1, 即货币供给增长率的均值为δ0+δ1.进一步, 假设St遵循一阶马尔科夫过程, 其转移概率矩阵为:
波动成分MCt遵循AR (p) 过程, 即:
3.2 模型的估计、分析与货币增长 不确定性的状态推断
采用1990年第1季度至2011年第1季度货币供给数据, 来源于中国经济信息网数据库 (www.cedb.cei.gov.cn) , 通过对波动成分 (MCt) 进行分析, 取不同的AR (p) , 结果发现选择AR (2) 模型最为合理, 并结合GAUSS9.0软件对上述模型进行估计, 其估计结果见表2。
注: 模型中对LN (M) 数据, 进行了扩大20倍的处理。
从表2可以看出, 模型的各个参数相应的T统计量的绝对值均大于2, 表明模型在5%的显著性水平下, 各个参数均通过检验, 模型整体估计效果较好。
图4和图5分别给出了我国实际货币供给增长及其趋势成分和波动成分的时间变化轨迹。从中可以看出, 实际货币供给重要的趋势成分与真实路径及其相似, 而波动成分体现出明显的动态变化态势。
在模型估计的基础上, 进一步得出各个时期货币增长扩张状态的的平滑概率图 (见图6) , 该概率越大, 货币供给增加处于扩张的可能性就越大。从图6中可以直观地看出, 1991年第3季度至1993年第1季度、1994年第3季度至1994年第4季度和2009年第2季度至2009年第4季度货币供给波动幅度较大、波动速度较快, 货币供给处于扩张状态的概率较大, 该期间货币增加发生了明显的结构性突变。而1995年第1季度至2009年第1季度货币增加波动幅度较小, 扩张状态的概率较小, 货币供给基本上都处于紧缩状态。
该计量结果与我国货币供给发展历程相符。20世纪90年代初, 我国为了发展房地产和经济开发区, 政府实行了一系列扩张性的货币政策。直到1994年, 我国出现了经济的相对过热, 此后, 政府开始实施了适度从紧的货币政策, 使得货币供给在1995年以后进入了收缩状态。2008年由于受到美国次债危机的影响, 我国政府为了刺激经济, 实施了4万亿投资的政策, 并实行了扩张性的货币政策, 使得2009年我国货币供给再一次进入了扩张状态。从图6, 进一步地可以看出:1998年以前, 我国货币供给扩张状态的平滑概率波动较大, 呈现出大起大落的状态, 而1998年以后, 我国货币供给扩张状态的平滑概率波动较小, 这主要是由于我国政府运用货币政策工具日趋成熟, 具有中国特色的稳健的货币政策逐渐形成。货币供给扩张状态的平滑概率整体上较好地反映了我国货币供给周期性变化的过程, 与我国实际货币供给的动态变化过程基本相吻合。
3.3 货币增长不确定性与通货膨胀 不确定性的关系
图7给出了货币增长处于扩张状态的平滑概率与通货膨胀长期冲击处于高方差状态概率之间的关系图 (实线表示货币增长处于扩张状态的平滑概率图;虚线表示长期冲击处于高方差状态概率图) , 从图7可以看出, 货币处于扩张状态的平滑概率与通货膨胀长期冲击处于高方差状态的概率直接存在正向关系, 其相关系数为0.3792。1991年第3季度至1993年第1季度、1994年第3季度至1994年第4季度货币增长处于扩张状态的平滑概率始终处于高位运行, 1992年第4季度至1997年第1季度通货膨胀长期冲击处于高方差状态的概率处于高位运行, 表明通货膨胀长期冲击处于高方差状态的概率具有一定的滞后性, 暗示了我国货币供给增加会增加通货膨胀长期不确定性, 进而引起通货膨胀。2003年 第1季度和2008年第1季度通货膨胀长期冲击处于高方差状态的概率, 货币供给处于扩张状态的平滑概率却处于低位, 表明此期间我国的通货膨胀不取决于货币供给增长的原因。2009年第2～4季度我国货币供给处于扩张状态的平滑概率再一次明显处于高位运行, 表明此期间我国出现了大量的货币供给, 这也是从2010年下半年到至今我国出现通货膨胀的主要根源。
图8给出了货币增长的波动成分与通货膨胀短期冲击处于高方差状态的概率图, 从图8可以看出, 两种之间具有一定的负相关关系, 其相关系数为-0.3938。产生负相关关系的原因主要是, 中央货币当局往往会逆经济风向而行, 当经济处于扩张状态时, 为了平抑经济过热, 货币当局就会实现紧缩性的货币政策;当经济出现紧缩状态时, 为了刺激经济增长, 货币当局就会实现扩张性的货币政策。进一步, 也可以看出货币增长的波动成分与短期冲击处于高方差状态的概率, 波动性均十分明显, 表明我国货币政策的变动较频繁。上述结果与我国经济发展过程基本相符。
4 基本结论与经济政策启示
通过甄别我国长期、短期通货膨胀不确定性与通货膨胀率之间的关系, 同时将货币增长的趋势成分与周期成分进行分离, 将通货膨胀与货币增长相结合进行了分析, 获得了如下重要结论:
首先, 我国长期通货膨胀不确定性对通货膨胀产生正向冲击, 而短期通货膨胀不确定性对通货膨胀产生负向冲击。长期通货膨胀不确定性对通货膨胀所产生的正向冲击要明显大于短期通货膨胀不确定性对通货膨胀所产生的负向冲击。而长期通货膨胀不确定性主要是由趋势货币增长所引起, 暗示了我国通货膨胀主要由于货币供给过多。
其次, 我国货币增长的波动性产生扩张效应的可能性大于产生收缩效应的可能性, 扩张期持续幅度也明显高于货币收缩期的持续幅度, 我国货币增长周期成分的变化受到前期货币增长的影响。
第三, 货币增长过快对通货膨胀长期不确定产生正向冲击, 对短期通货膨胀不确定性产生负向冲击。我国货币供给增长是导致通货膨胀的主要原因, 但不是唯一原因, 并且通货膨胀要滞后于货币增长。
需要注意的是, 本文所得出的结论暗示了通货膨胀成本很大程度上和通货膨胀不确定性的成本联系在一起, 因此稳定价格和维持低通货膨胀环境可能成为中央银行减少通货膨胀不确定性的重要手段。同时, 本文也得出了我国通货膨胀率的机制转换与中央银行的货币政策机制的变化之间的存在紧密的联系, 处于扩张状态的货币供给增加是导致通货膨胀的主要原因。这就为如何减少货币政策的不确定性在具体操作上给予了一定的参考价值, 对于明晰货币政策机制变化在通货膨胀-通货膨胀不确定性关系中所扮演的角色起到了一定的作用。
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