粮食风险

粮食风险（精选6篇）

粮食风险 篇1

一、粮食风险基金的重要作用

(一)调动了农民种粮的积极性。自粮食风险基金建立以来,无论是将粮食风险基金通过补贴流通环节间接补贴农民,还是将粮食风险基金50%以上直接补贴给农民,都在一定程度上调动了农民种粮的积极性。如1998年粮食流通体制改革实行的“三项政策、一项改革”,是在粮食风险基金支撑下进行的改革,出台了按保护价敞开收购农民余粮的政策,不得限收和拒收,解决了农民“卖粮难”的问题,提高了农民种粮的收益,充分激发了农民种粮的积极性,促进了粮食产量创历史新高。从2004年起,粮食风险基金由通过粮食企业间接补贴农民调整为对农民实行直接补贴,再次激发了农民种粮的积极性,我国连续四年获得了粮食丰收并逐年增加。

(二)保障了粮食安全。由于粮食产量的增加,加之按保护价敞开收购和粮食风险基金的支撑作用,国家掌握了大量粮源,为后几年粮食产量下滑、库存减少、供求相对紧张储备了足够的应急粮食,特别是在2003年“非典”期间和2004年上半年粮食价格的大幅度波动,先前储备的粮食为保障城、乡居民粮食供应、稳定市场粮价、保障粮食安全做出了贡献,为实施国家“菜篮子”、“米袋子”工程发挥了举足轻重的作用。

(三)促进了储备粮油的建立,为宏观调控奠定了物质基础。国家明确规定,储备粮油的利息、费用补贴从粮食风险基金中列支,在国家粮食市场出现大的供求变化和价格波动时,可适时进行吞吐调节、平抑价格、应对突发事件、稳定民心,特别是在2008年上半年国际粮价大幅波动的情况下,我国粮价相对波动较小,为经济社会的稳定和发展创造了条件。

(四)促进了粮食流通体制和企业改革的顺利进行。国家明确规定,粮食风险基金可用于政策性财务挂账的利息补贴、陈化粮挂账利息开支、改革前按保护价购进的库存粮食销售发生的价差亏损和未销售之前的利息费用补贴,对分流人员给予适当补助。这些政策规定比较好地解决了“三老”问题,挂账剥离、老粮处理、老人分流等为企业卸掉了沉重的历史包袱,为企业进行产权制度改革创造了条件。

二、粮食风险基金存在的问题

(一)粮食风险基金总量不足,使用范围调整频繁、用途不断扩大,造成巨额的潜亏挂账。在建立粮食风险基金之初以及之后的规模调整,对基金的需要情况估计不足,再加上有些地区受财力限制,配套资金不能及时到位或根本没有财力配套,造成了粮食风险基金总额不足,特别是受使用范围频繁调整、用途不断扩展的影响,使本来就总额不足的风险基金更是显得入不敷出,使企业按政策规定应由粮食风险基金补贴的资金不能及时到位或无能力拨补,形成巨额的潜亏挂账,全国三次清理挂账已经说明了这种状况。

(二)按计税面积直接补贴农民,不能充分体现政府保护种粮农民的利益、政府发展粮食生产能力和国家掌握粮源的目标意图。按计税面积补贴是在发放补贴操作上比较省事的方式,因为费改税后计税面积已核定,各级都有资料,补贴核实到每个农户比较容易。但这种补贴方式未与种植粮食的面积和出售商品粮挂钩,形成不种粮、撂荒或种经济作物、饲草料、养殖业等均可得到补贴,未能充分实现政府对农民直补要掌握粮源的初衷目标,造成了对农民的补贴只能上不能下,取消补贴会遭到农民反对的局面。

(三)地区间、农户间粮食风险基金包干总额、补贴标准苦乐不均。1999年国家对粮食风险基金实行总额包干办法,有的地区对下逐级实行了包干的办法。包干的计算依据主要按照当时的粮食风险基金补贴范围、标准计算,主要补贴范围有:省级储备粮油利息、费用;粮食企业实行敞开收购农民余粮政策后,在一段时间内粮食库存增加,致使周转库存和流转费用增加,而暂时又不能通过顺价出售予以弥补的超合理周转库存粮食的利息、费用补贴。超合理周转库存按平均粮食周转库存减去合理周转库存和市场畅销粮食品种(我区为大豆)的库存数量核定,对国家计划内地方自营出口的大米、玉米给予的补贴。合理周转库存数量按国粮综联[1997]187号文件下达的指标核定。就我区来看,当时按保护价收购的品种为小麦、玉米,大豆国家又规定为畅销品种,需从平均周转库存中减除,除小麦、玉米之外的其他粮食品种均不予补贴,超合理周转库存也不包括大豆和其他粮食,只按小麦、玉米的超合理周转库存计算补贴包干总额,这样就造成了当时粮食风险基金包干总额的苦乐不均。

(四)粮食风险基金对农民直补,资金分散,不利于集中财力办大事。农村实行生产责任制改革后,土地实行了承包,承包到每户农民的土地并不多,单位面积补贴标准又不高,补贴每户农民的钱又少,再加上农业生产资料价格上涨,上涨因素几乎抵消了补贴,农民得到的实惠并不太多。而农村目前农田水利设施十分薄弱,特别是浇灌土地的扬水设备、渠网配套设施差,有的地方由于年久失修,使需浇灌土地无法灌溉,或由于灌溉设施简陋,只能粗放灌溉,既造成本来就不足的水资源的浪费,也增加了农民的灌溉成本,增加了粮食生产的成本。

三、进一步完善粮食风险基金制度,充分发挥对粮食的宏观调控作用

针对粮食风险基金制度执行中存在的问题,笔者提出以下改进思路:

(一)要继续实行粮食风险基金制度,适当调增粮食风险基金规模。粮食风险基金制度是党和政府支持粮食生产、流通的重要经济政策之一,它能使粮食生产、流通逐步走向良性、健康发展的道路。但由于我国财力所限,粮食风险基金不足,在一定程度上影响了粮食生产、流通的发展,随着我国经济的发展、综合国力的增强、财力的好转,应适当增加粮食风险基金规模,用法律的形式按财政收入的一定比例建立粮食风险基金规模,并逐年增加,形成财政对粮食生产和流通良性、健康发展的财力支持保障体系,提高农民种粮的积极性,生产更多的优质粮,有利于国家掌握更多的优质粮源,这也是维护我国粮食安全必须坚持的原则。

(二)粮食风险基金的使用范围应突出重点,不宜目标多元化。过去对粮食风险基金曾有过多元使用的情况,使用重点不突出,涉及到对粮食流通企业的补贴几乎大多用粮食风险基金列支,仅粮食流通企业政策性补贴表就有几十项用粮食风险基金补贴,结果造成都要补贴,却都补贴不足,形成大量潜亏挂账。为了使粮食风险基金真正起到调控粮食生产、流通健康发展和保障国家粮食安全的作用,应坚持突出重点、集中财力办大事的原则。建议如下:一是继续对种粮农民进行直补,但补贴的依据将原按计税面积补贴,改为按粮食产量、商品粮出售量给予补贴,并同时提高补贴标准,这样才能充分调动种粮农民的积极性,真正实现对农民直接补贴的政策初衷,即鼓励农民多生产粮食、提高商品率,以利于国家多掌握粮源,维护粮食安全的政策目标。二是在国家粮食风险基金规模增加的前提下,单独留出一定比例的粮食风险基金专门用于对农村小型农田水利基本建设的投入,以保证粮田面积的有效利用和单位面积产量的增加,提高抵御自然灾害的能力,节约水资源、降低粮食生产成本、增加农民收入,提升粮食的国际国内市场竞争能力,促进粮食生产的长久、良性和健康发展。三是应有足够的粮食风险基金用于按国家建立储备粮油规模规定数量的利息费用补贴。没有物质基础为保障,一旦遇有突发情况难以应对,会造成不安定的局面,不利于经济社会全面、又好又快的发展。建议国家在调增粮食风险基金规模时,要按照地方建立粮食储备“产区三个月、销区六个月销量”的规模及品种结构、地域布局,提供足够的建立地方储备粮油的利息费用补贴资金需求,否则难以实现国家对地方储备粮规模建立的要求,难以让储备粮油真正成为平衡年度间粮食丰歉、调节供求平衡的“稳定器”、保证粮食安全的“蓄水池”。四是继续用于粮食流通体制和企业改革支持,使粮食流通体制改革真正步入市场化、国际化。为使企业改革顺利进行,解除历史包袱轻装上阵,提高企业竞争力,使企业真正成为衔接生产和消费的桥梁和纽带,就要充分发挥粮食风险基金的作用,不断提高企业的经济效益,实现资产保值增值,成为国家进行粮食宏观调控的载体,为粮食经济的发展做出贡献。

(三)应对粮食风险基金总额包干进行调整。现在粮食风险基金包干总额是按包干时的使用范围的政策规定测算包干的,执行十多年来,使用范围已有很大调整,粮食政策也已发生较大变化,所以,在粮食风险基金规模调增的前提下,要对粮食风险基金包干总额,按现行政策规定予以调整,以解决总量上的不足和地区间的苦乐不均。

粮食风险 篇2

一、引言

中国的经济和粮食安全一直以来就备受世界的关注。我国的粮食安全是事关国民生计和社会稳定的根本所在，也是一个事关国家政治和经济的发展，国家安全发展战略的重中之重。在新冠肺炎疫情的影响下，中国的粮食安全再次成为世界关注的焦点。

自新中国成立以来，中国共产党中央和国务院一直以来都很重视粮食的生产，把提高粮食产量作为目标。我国的粮食产量从1950年的13213万吨增加到2020年的66949万吨（13390亿斤），实现了我国粮食从供给不足到供给达到基本平衡的改变，推动了我国小康社会的发展和国民经济的稳定。虽然我国粮食产业目前的发展比较稳定，但粮食安全的风险依然存在。

2020年澳洲的大火已经烧了四个月，之后非洲的蝗灾也开始肆虐，最重要的就是新型冠状病毒在全世界的侵袭，在各种不可抗力的影响下，国际粮食贸易与粮食安全问题再次引发广泛关注。受疫情的严重影响，国际上有部分国家（地区）陆续发布了粮食出口的禁令，联合国粮农组织称：这次病毒疫情或许将会影响一些国家和地区的粮食安全。本篇论文的研究目的是结合此次的疫情背景对中国粮食安全面临的风险进行研究，为中国新形势下粮食安全风险防范和政策制定提供参考。

二、粮食安全概述

（一）粮食安全的概念

粮食安全是指在任何时间任何人都能够获得足够的、安全的和营养的粮食，来满足自身的膳食和保持身体健康的需要。[1]

（二）粮食安全的重要性

2020年10月16日是第40个世界粮食日，10月12日-18日为全国粮食安全宣传周，主题是“端牢中国饭碗、共筑全球粮安”。自从召开党的十八大以来，习近平总书记始终把促进我国粮食安全作为建设和治理中国特色社会主义的头等大事，并提出了一系列新的粮食安全观念，而且从根本上确立了我国粮食产业的新发展理念和产业发展安全战略，“饭碗论”“红线论”等多种具有中国特色社会主义粮食安全战略理论与实践相结合，开创出一条具有中国特色的粮食安全道路，粮食安全为促进我国的长治久安做出了重要贡献，并且也为推动世界上其他国家和地区的粮食安全做出了重要贡献。[2]

粮食安全是维护我国国家安全的重要保障。“洪范八政，食为政首”。一个国家和谐稳定的发展基础是人民，而自古以来，民以食为天，食以粮为先，因此我们想要实现国家稳定、和谐健康的发展，首要任务就是必须要保证粮食产业的安全。马克思曾经这样说过，“最文明的民族也同最不发达的未开化的民族一样，必须保证自己先有食物，然后才能去照顾其他事情。”因此，粮食安全同时也是我们维护国家安全的重要保障和基础，就像习近平总书记曾经说的一样，“中国有14亿左右的人要吃饭，吃饭才能生存，只要粮食不出大问题，中国的事就能稳住。”[3]因此，粮食安全是我们维护我国国家安全的重要保障，是使我们国家立足于世界民族之林的根基。只有粮食安全健康的生存和发展才真正能够有效推动我国国家经济健康快速的发展，任何生产都必须要讲究以人为本，所以，注重粮食安全更是在注重以人为本的发展思想和理念，粮食安全的发展才是我国国家富强的保障，这一点毋庸置疑。[4]

三、我国粮食产业的发展现状

新中国从成立到现在已经有70多年的时间，我国粮食生产得到了很大的发展，虽然中间有很多的波折，但是，粮食产业的发展还是总体向好，那现阶段我国粮食产业发展的现状如何呢？在阅读了相关文献之后，得出了以下结论：

（一）粮食生产核心区不断北移

经有关数据调查，2018年我国北方地区的粮食播种面积约占全国的58.2%，总产量约占全国的58.4%，其中，粮食产量同比上升比较快的有我国的吉林省、河南省、xx省、黑龙江省，这几个省的产量分别在原有基础上提升了将近一倍，为全国粮食供给提供了基础。究其原因最主要的还是区域间经济发展不平衡。南方地区经济发展较快，以工业和第三产业为主，工业化和城市化进程使耕地面积缩小，而北方地区还是以传统的农耕产业为主，在一定程度上促进了北方粮食生产的发展。[5]

（二）粮食进口数量增加，且增幅较大

据我国海关统计，2017年粮食进口24571斤，为我国粮食进口创造历史新高，而在2017年之后，两市进口虽然有所下降，但还是保持一个较高的水平，主要原因是因为国内价格不占优势，相较于国外的机器生产，国内的粮食生产大多还是以半机器化为主，高生产成本决定了高价格。[6]

（三）粮食生产集约化水平不断提高

近些年来我国人口红利不断减少，随之而来的必然是劳动力价格的上升，因此，在被迫或者是主动的选择下，资本开始代替劳动力，在一定程度上极大地推动了我国现代的农业机械化耕种水平的提高。截至2018年，我国的农业机械总动力已达98783.35万千瓦，且各种农作物的机播比例稳步上升，也从侧面反映出我国粮食生产已经从传统耕作方式转向现代机械化生产的阶段。[7]

目前我国的粮食储备率是35%-40%，远超国际粮农组织普遍认为的17%-18%的粮食安全标准。不过我国的粮食储备压力较大，我国部分地区的粮仓已经处于超负荷运作的状态。与此同时，近年来由于我国的粮食结构出现了明显的变化，而相关的变化和调整也存在极不明朗的情况，对我国经济和粮食结构的调整产生了不小的压力。

总之，我国粮食产业目前还可以说是处于安全的，但在产业安全方面面临各种各样的风险，这些风险正在影响我国的粮食安全。

四、我国粮食安全面临的风险

（一）外资价格垄断的风险

我国农业产品进口规模较大，且对外依存程度较高，这也就导致了一旦国外供给出现问题，就会对粮食产业产生较大影响。例如2019年的中美贸易发生重大冲突，美国对中国出口的大部分商品提高关税，其中就包括许多的粮食产品，严重影响了我国粮食安全。以大豆为例，2017年我国大豆的进口依存度超过86%，且占进口规模和量95%以上的的三个国家分别为巴西、美国、阿根廷。假设巴西，美国，阿根廷三个国家联合起来对大豆的价格进行哄抬，进行价格垄断，那么在短时期内寻找第二个能够供应如此大规模的大豆的供应商是非常不容易的，且在寻找的过程中所付出的消耗也是巨大的，在这种情况下，我们很有可能选择被动接受这个价格，那么我国大豆进口的成本就会上升，从而大豆在我国国内进行销售的价格也会相应的有所增加，一种粮食产品价格的增加，可能对市场产生的影响不大，但是如果多种粮食进口供应国家联合起来进行价格垄断，对我国粮食安全造成的影响是不可忽视的，因此，外资价格垄断成为了我国粮食安全面临的首要风险。[8]

（二）粮食进口禁运的风险

粮食是全球五大干散货之一，在国际间的贸易中，粮食运用的的主要运输方式是海运，但是我国现有的海运通道安全保障能力不足，自给能力较弱，海运能力总体来说还比较弱，且对全球主要的港口和运输通道掌握不够，在这些原因影响下就会导致粮食运输的安全保障压力增大，甚至会增加粮食运输的成本。相关研究表明，在粮食运输过程中至少会通过一处海上关键通道，如果在通过海上关键运输通道的过程中遇到了该港口所属国的阻拦，也就是对我国进口粮食进行禁运，那么就相当于切断了我国进口粮食的供给，这对于我国粮食安全是非常不利的。[9]

受新冠肺炎的影响，许多国家因为疫情封国，不再进行粮食的出口。其次从非洲来的蝗灾侵略了大部分的产粮国家和主要的粮食出口国，粮食产粮下降，自己国家也可能面临粮食危机，出口粮食对他们来说无疑雪上加霜。从今年看，我国面临的粮食禁运的风险大大增加。

（三）“双挤压”的风险

在我国，随着我国土地租金成本和劳动力成本的不断提高，还有在我国的农业生产过程中对农业用药、农用地膜、化肥、农业机械等投入越来越多，粮食的生产成本大幅增加都直接造成了我国粮食成本的增加。为保护粮农的的收益，我国设立最低量是保护价格，此后逐渐形成了内外粮食价格严重倒挂的现象。曾经就有人民日报的记者调研相关资料指出，越南、韩国含碎5%大米国际出口价格折算后约为350美元/吨，泰国含碎5%大米国际出口价格约为372美元/吨，折算后的含碎大米价格分别约为1.2元/斤和1.1元/斤，这和我国国内稻米的价格基本不相上下。[10]

“双挤压”风险，一部分原因是国内的土地基本上是散户经营，投入生产要素多且生产要素价格偏高，成本的管理意识相对缺乏，及时了解粮食市场变化的能力和市场谈判能力较低。还有承租关系不稳定，大户不能长期投入和产出等等。这一系列的原因造成了国内粮食成本急剧升高，甚至高于进口粮食的价格，造成双挤压风险。[11]

（四）浪费现象严重

粮食浪费的重灾区是各地城市餐饮行业，特别是宾馆、酒店、餐馆等场所，浪费行为处处可见。据中国农业大学的一项调查显示，全国餐饮业一年在餐桌上浪费的蛋白质和脂肪量分别高达800万吨和300万吨。前者相当于2000万吨大豆的蛋白质含量；后者相当于1500万吨大豆的油脂含量。

如果避免无谓浪费，我国每年至少可减少1000多万吨的大豆进口。[12]此外，在学校食堂、机关，以及企事业单位的餐厅，浪费粮食和菜肴的现象也比较严重。甚至个人和家庭不易觉察的粮食浪费现象也不可低估，这一种浪费属于“细水长流”型，在不知不觉中把粮食浪费了。例如，城镇居民随意倒掉剩余饭菜、采购太多导致过期发霉后抛弃做垃圾处理等，浪费量十分惊人。[13]

五、我国防范粮食安全风险的对策与建议

在对我国粮食安全所面临的风险以及产生风险的原因进行分析之后，本文也从政府、企业、种粮主体、体制机制四个方面提出了相应的建议。

（一）政府方面

1.加强科技对农业发展的支持

科学技术是第一生产力。国家要相对增加对农业科研的投入力度，健全现代农业生物科技自主创新和技术推广体系。进一步推动粮食的大机械生产。

[14]对培育粮食种子的企业增加投入，加大对生物育种产业化的支持力度，推进粮食种子加工产业可持续发展，培育优质的粮食品种，同时我们也要大力发展现代农业科技进一步提高农产品的深加工水平。积极推动科技发展，助推粮食产业的安全健康发展。

2.利用国际市场，适度进口

我国是人口大国，国内的粮食很难满足人口的需要和消费，所以进口还是有必要的，而且是保证粮食安全的一个重要手段。但是在进口的时候必须把握好进口的规模和节奏，避免因进口过多而失去国内粮食生产的独立性。选择多个国家进口同一种产品，分散进口有利于我们进口安全，同时也能避免出口国坐地起价。也可以多批次进口，避免国际上粮食大亨抬高粮价。[15]

（二）企业方面

1.加强粮食新品种的研发

目前，我国已经进入新的发展阶段，生活水平的提高，也带动人民从“吃的饱”向“吃的好”“吃得健康”转变。但是在种子这方面，虽然有政策扶持，但还是存在以产量为主，质量不足的现象，虽说袁隆平院士为我们的水稻带来了高产量，但是高端优质大米还是靠进口，因此，必须加大粮食优质种子的研发。

2.积极参与农业期货市场

我国的农业企业可以充分发挥期货市场的作用，利用金融行业稳固自己在国际粮食市场的地位，增强企业抵御国际粮食市场风险的能力，通过针对不同的市场状况，粮食企业应该采取不同的农业期货交易策略，在提高企业自身期货市场交易能力和水平的同时，也可以增强我国企业进口粮食的议价能力。通过自身努力，提高自身学习能力，积极进入粮食农业期货市场，壮大自己，争取国际粮食定价的话语权，保护我国进口粮食价格处于一个有利地位。[16]

（三）种粮主体方面

1.土地资源合理配置，提高土地利用率

虽然我国地大物博，土地面积广阔，但是相应的，我国人口众多，再加上不可利用土地所占面积较广，这就导致了人均耕地面积少，再加上不合理利用土地所导致的耕地退化、沙化等原因，我国耕地面积不断减少。因此，作为种粮主体而言，最重要的就是要合理利用自己所有的土地资源，进行资源合理配置，并提高土地利用率[17]。

2.加强科技投入，进行规模化生产

科技不仅是第一生产力，也是推动国家富强发展的重要动力，因此，在粮食安全方面更应该加强科学技术的投入，运用先进的生产技术提高粮食的生产效率，达到规模化生产、利益化生产的目的。种粮主体可以根据自己的实际情况进行规模的包地，购买大机械，进行规模化的种植。

3.增强粮食质量安全的意识

通过完善粮食种植和生产的质量和标准体系管理，明确投入品的生产使用标准，规范农药和化肥的生产和使用标准。深入开展和宣传科普教育，定时参加各种粮食培育课程，增加种粮主体的科学种粮知识，强化种粮主体的质量安全意识。

（四）建立强化厉行节约、反对浪费的长效机制

勤俭节约、反对浪费，是得民心、顺民意的好事。然而，民众更担心“一阵风”“一呼隆”过去后，一切照旧。因此，“崇俭抑奢”必须采取治本之策，建立健全监管制度，强化持久厉行节约、反对浪费的长效机制。

1.改革公务制度，把“公款”关进制度的“保险箱”中

厉行节约、反对浪费之利剑，首先要直指“公款消费”。还有与公款消费行为相伴的各种其它现象。因此，必须改革公务制度，把“公款”关进制度的“保险箱”中，铲除挥霍浪费和诱发腐败的温床。依据法规制度，对于违反党纪国法、肆意挥霍公款者，不仅要给予党纪国法的严惩，还要给予严厉的经济处罚。

2.完善餐饮业考核监管制度，严格监督检查，奖罚分明

迄今，粮食和食物浪费的重要场所在宾馆、餐厅、休闲等餐饮业。无疑，在这个行业必须大力倡导诚信经营、崇俭抑奢的文明经商之风，提倡分餐制、自助餐，对因用餐多取而造成浪费的人要加倍罚款。对此，同样要制定完备的考核监管制度，对于饮食质量、食物安全、环境卫生、废水废物数量、废弃物处理等都要制定出具体指标，随时进行检查，实行严格奖惩。

六、结论

我国是世界公认的人口大国，虽然人口增速有所减缓，但是由于人口基数大。我国的耕地面积有限，人均耕地占有量明显低于其他国家。这就造成了人多地少的矛盾。而且我国的农业基础设施不完善，农业的发展对比其他国家还是处于落后的阶段。除受到的新冠肺炎的疫情影响，国际贸易的发展进一步冲击了我国的农业发展。从本文来看，我国粮食安全受到的国际影响是比较大的，国内因素积极调解还是可以有效解决的，但是国际方面，如果不能在国际粮食问题上有话语权，我国的粮食进口和运输都将面临较大的风险。

粮食供应链风险分析与防范研究 篇3

目前, 我国粮食安全正面临传统和非传统因素的多种挑战。除受人口增长、土地匮乏、水资源紧缺、全球气候变化等传统因素影响外, 城市化、工业化、人民币升值、通胀预期等非传统因素也给粮食安全带来长期和深远的影响。粮食供应链是连接亿万小规模农户生产与亿万居民家庭消费的关键环节, 粮食供应链的海量参与主体、跨地域、多环节的特征, 使其更容易受到来自外部环境和组织内部不确定性因素的影响, 形成供应链风险。粮食消费的基础性决定了粮食供应链属于风险规避型供应链。对粮食供应链进行必要的“预警与应急能力”建设, 以获得分散、化解和抵御供应链上某个环节遭遇风险的能力, 是粮食供应链风险管理的客观要求。

英国Cranfield大学 (2002) 将供应链风险定义为任何对供应链运作构成中断或破裂失败的威胁, 风险因素是供应链内部和外部各种触发风险发生的事件。[1]马士华将供应链风险分为内生风险和外生风险两大类。[2]Peck分析供应链风险主要来自于环境、网络和组织自身, 供应链内部结构及其所处的外部环境愈复杂, 其所面临的风险程度越高。[3]刘永胜对供应链风险预警机制进行了研究。[4]目前, 供应链风险管理方面的研究集中于制造业等供应链管理水平较高的行业。近年来国内出现了一些有关农产品供应链风险管理方面的文献, 如冯俊文等、邓俊淼、张明玉等、郑锦荣等分析了我国农产品供应链中存在的风险, 提出了一些描述性管理模式。[5][6][7][8]而有关粮食供应链风险研究方面的文献尚不多见, 学术界更多地是围绕粮食安全问题, 在概念界定、相关理论基础、影响因素、保障措施以及粮食安全的基准和测度等方面展开研究。

二、粮食供应链风险的内涵

粮食供应链是由农户、粮食生产组织、粮食收储中心、粮食加工企业、粮食经销企业、粮食物流服务商以及消费者等各方成员组成的一个完整的环节链, 从粮食的生产布局到粮食的加工增值、交易流通一直延伸到成品粮的销售服务。

粮食供应链管理有生产者利益实现和消费者效用满足的两重目标。[9]一方面, 粮食生产存在着明显的产业缺陷, 与其他部门相比, 粮食部门的生产效率和生产者收入都较低, 粮食供应链管理应促使粮食生产者的经济利益能够实现, 管理的目标为“高效”;另一方面, 粮食消费处于基础性地位, 粮食供应链管理应保证消费者能够充分、持续地获得与其需要相符的粮食, 管理的目标为“安全”。如何兼顾粮食供应链管理中的“高效”与“安全”问题, 实现粮食供应链综合效益的最大化, 是粮食供应链管理中所要考虑的基本问题。

粮食供应链风险, 包括所有影响和破坏供应链运行、使之达不到供应链管理预期目标, 造成供应链效率下降、安全性降低, 导致供应链中断甚至解体的各种不确定性因素或意外事件。粮食供应链风险来自于外部环境和组织自身, 外部环境风险包括一切来自于粮食供应链与外部环境之间相互影响而产生的不确定性, 这些不确定性可能导致意外事件的发生, 如制度变化或自然灾害的影响;组织自身风险包括粮食供应链内部各主体之间相互影响而产生的不确定性以及各个主体自身生产或经营的不确定性。粮食供应链的内部结构和外部环境愈复杂, 其所面临的风险程度越高。

三、粮食供应链风险的特点

1.粮食供应链风险的多维性

多维性是指风险存在于粮食供应链的各个环节之中。

(1) 生产环节。

从供应链管理的角度看, 粮食生产环节的稳定是实现粮食安全的基础条件。粮食供应链在生产环节中面临的主要风险是粮农提高粮食生产能力的意愿和能力, 这涉及到:基本农田及水资源的总量和分布、人力资本的投入、融资的可行性和成本、生产资料的获取和价格、生产技术的采用和推广、生产组织制度的变革、土地产权制度及流转制度的实施、天气等自然因素的变化、粮食生产与农民增收之间的关系、农村基础设施建设等。

(2) 流通环节。

粮食流通包括粮食的商流和物流, 粮食商流的可靠和物流的高效是实现粮食安全的重要保障。粮食供应链在流通环节中面临的主要风险是粮食流通能否实现粮食供求的顺利对接, 这涉及到:粮食价格能否保持相对平稳、粮食购销主体是否多元、粮食流通渠道是否畅通、粮食市场结构是否具有竞争性、粮食储备能否在时空意义上发挥调节作用、粮食企业之间的整合程度如何、现货和期货市场是否具有有效的价格形成机制、政府的宏观调控能否化解价格波动及其负面影响、国际贸易能否发挥规避风险而不是增加风险的作用, 等等。

(3) 消费环节。

粮食消费能否保持持续、充分、平衡、营养是实现粮食安全的落脚点。从这个意义上说, 粮食供应链的消费环节风险涉及到:在数量和质量上能否满足国民的正常营养需要和工业的正常生产需要、在品种上能否与居民消费模式变化和工业化进程相适应、低收入者能否获得生存所必需的粮食、粮食消费中的浪费现象能否得到制约、不同区域的粮食消费能否保持相对平衡, 等等。

2.粮食供应链风险的传导性

传导性是指风险会从产生环节出发, 通过关联机制对粮食供应链其他环节产生影响。

(1) 生产风险的后向传导。

粮食生产出现问题, 将直接影响粮食供给, 导致粮价上涨, 这时粮食流通环节的经营者和投机者会乘机囤积粮食、抬高粮价, 而消费环节中的消费者则会抢购粮食、调整粮食消费行为。在这种情况下, 政府可以动用粮食储备来平抑供求和粮价, 但其效力取决于储备规模、地区分布及应急物流效率;也可以通过增加进口来弥补短缺, 但这又面临国际粮食供给能力、供给意愿和交易成本等因素的约束, 存在着不确定性。因此, 粮食生产环节一旦出现问题, 风险会沿着供应链传导到后向的流通和消费环节。

(2) 流通风险的双向传导。

流通环节中的风险会导致粮食供给和消费对接出现问题。一方面, 农民难以完成粮食从商品到货币的转换, 影响农民的种粮积极性, 结果在供给意义上影响到粮食安全;另一方面, 消费者需要支付更高的粮价和交易费用, 才能从市场中获取粮食, 减少了他们的效用和福利水平。此外, 流通环节中的投机因素会导致粮食市场的大幅波动, 从而诱发政府管制, 例如控制粮价和实行国家垄断等, 但这些行为往往不是熨平、而是加剧了市场波动, 进而影响到下一期的粮食生产和消费。

另外, 国际贸易环节的风险也会影响粮食安全。例如, 国际粮价下降, 会刺激粮食进口, 这虽可以增加消费者剩余, 但会对国内生产形成替代, 不利于国内粮食生产的稳定;相反, 当世界粮价上涨时, 将迫使本国减少粮食进口, 导致国内粮价上涨、供求趋紧, 粮食安全风险增加。可见, 粮食流通环节中的风险会沿着供应链、向前向的生产环节和后向的消费环节传导。

(3) 消费风险的前向传导。

粮食作为基础性商品, 需求弹性较小, 但人们对粮食消费观念的变化、食品安全事件对人们粮食消费信心的影响、城市化进程的快慢影响粮食供需矛盾的程度、工业化中技术的革新对粮食消费模式的改变等, 都会产生粮食消费环节中需求的不确定性风险。粮食消费环节出现问题, 风险会沿着供应链向上游的流通环节和生产环节传导。例如, 当粮食需求不能保持稳态, 出现大起大落时, 会导致粮食市场出现大幅波动, 粮食经营者会在预期的作用下囤积居奇或大幅压低粮食收购价, 使需求信息在向生产环节传递的过程中失真, 造成粮食供应的波动, 同时严重影响粮农的生产信心。

3.粮食供应链风险的扩散性

粮食供应链作为一个开放的系统, 与其外部社会和经济环境之间相互发生作用。外部环境因素的变化会导致供应链产生风险, 同时供应链系统内部风险在形成和积聚后, 会向系统外部的社会和经济环境中扩散。

(1) 粮食供应链风险在空间上的溢出效应。

粮食供应链风险发生后, 会在空间上迅速扩展使更多的人和行业受到影响。一方面, 一地的粮食供应链产生风险, 不仅会影响本地区居民的消费行为, 而且还会引起其他地区居民的心理恐慌, 出现更大范围的粮食风险、甚至危机;另一方面, 粮食行业作为国民经济中的基础性行业, 粮食供应链产生风险、出现波动甚至中断的现象, 会导致国民经济中的众多行业出现问题, 例如粮价的上涨会导致其下游工业品价格的上涨, 最终导致社会物价水平的整体上涨。

(2) 粮食供应链风险在时间上的递延效应。

一方面, 由于粮食生产的季节性和粮食消费的基础性, 粮食供应链系统一旦发生风险, 风险和影响很难在短时间内消除, 会延续很长一段时间。同时粮食供应链风险会滞后地影响到其下游的相关产业, 并形成连锁反应, 对国民经济运行产生“延后”影响。另一方面, 粮食风险的影响会在代际间延续, 会在风险过后的很长时间内影响着人们的思维和行动, 但影响程度会随时间推移而淡化。这些是粮食供应链风险在时间层面上的“溢出”。

(3) 粮食供应链风险在扩散中的变异性。

粮食供应链风险在扩散的过程中, 处于非常态管理, 若不能得到有效控制, 会造成供应链中断的现象, 风险的性质会发生改变, 由纯粹的粮食风险演变为其他风险, 如国民经济风险、社会风险甚至是政治风险, 这种现象称为风险的变异性, 是风险“强耦合效应”的结果。

粮食供应链中各种风险事件会在传导、扩散中相互影响、相互作用, 最终改变风险的流量和风险的性质, 这是风险的耦合效应。粮食供应链中某一时刻的整体风险状态取决于系统中各种风险事件的风险值和耦合程度, 可以下列公式来描述:

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其中, σ2表示粮食供应链所处的风险状态, σi、σj分别为风险事件i、j的风险值, ki、kj分别为风险事件i、j在风险事件组合中的权重, ρij为风险事件i和j的相关度, -1≤ρij≤1。

当0<ρij≤1时, 两种风险之间存在正相关, 耦合程度高。两种风险相互促进、相互叠加, 风险放大, 此时的耦合效果是“1+1>2”。当耦合达到一定程度时, 会发生聚类突变并产生新风险, 这种耦合效应称为“强耦合”。强耦合会使风险的扩散速度更快、强度更大、范围更广, 在叠加的效果下形成突变, 变异为另一种性质的风险。

粮食供应链系统也具有自组织、自适应、自调节、风险集中释放等能力。当系统风险状态在一定的阈值内时, 可通过自组织、自适应、自调节来减弱或阻断系统内部各种风险的耦合集成, 使其风险状态处于“零耦合”或“弱耦合”, 各种风险因子处于静止的状态, 供应链管理也处于常态管理状态。图1是对粮食供应链风险扩散路径的总结。

四、粮食供应链风险的防范机制

粮食供应链风险的防范, 是在系统非优理论思想的指导下, 通过监测粮食供应链系统的安全状态, 对系统的“非优”进行预先警报和预先控制, 使系统受控于“优”状态, 并使处于“非优”状态的时间和由此造成的损失最少。

粮食供应链在应对风险因素的干扰时存在着时滞问题, 包括感知时滞、预控时滞、决策时滞和行动时滞4个方面。粮食供应链的预警与应急管理以缩短以上4个时滞为目标。其中, 感知时滞的缩短可依靠对超前指标进行分析和监测来达到;预控时滞的缩短可依靠完备的风险预控机制来达到;决策时滞的缩短可依靠建立科学的风险预警决策模型, 从而使预警和决策一体化来达到;行动时滞的缩短可依靠高效的应急联动机制来达到。

1.粮食供应链风险预警机制

建立风险预警机制, 对粮食供应链中可能出现的各种灾害征兆和危机诱因进行监测、识别和警告 (这可称为预警功能) , 促使供应链的运行在非均衡状态下的自我均衡, 以保证供应链处于安全与有效的状态 (这可称为矫正功能) 。当出现同质性征兆或诱因时, 能准确预测并采取规范化手段回避或有效制止 (这可称为免疫功能) 。

(1) 日常监测机制。

日常监测是预警管理活动的常项, 以粮食供应链风险预警指标为监测对象。一是过程监测, 即对监测对象的全过程、全方位的监视, 对具体粮食品种的生产、库存、流通、消费、价格、质量、储备和国际粮食市场动态进行实时的监测、查询和信息分析, 随时掌握粮食市场供求和价格动态变化情况, 预测对粮食供应链可能产生的影响, 并上请下达。二是信息处理, 即对大量监测信息进行分类、存储、传播, 建立信息档案, 进行横向的和纵向的比较, 并充分利用有关部门现有的信息资源, 加强信息整合, 实现资源共享。

(2) 组织保障机制。

粮食供应链风险预警管理是一项系统工程, 涉及众多的政府部门及几乎每个企业和个人。因此, 需要政府营造良好的政策、体制和市场环境, 发挥政府的组织职能, 协调各方力量, 在政府的有力支持和有效管理下, 从政府、社会两个层面构建粮食供应链预警与应急的组织保障体系。

在政府层面上, 各级政府应根据本地实际, 设立粮食预警与应急工作指挥部, 负责领导、组织和指挥本行政区域内的粮食预警与应急工作。由政府分管粮食工作的负责人担任总指挥, 政府主管秘书长、发改委主任、粮食局局长担任副总指挥, 政府有关部门和单位 (如新闻办、公安局、民政局、财政局、交委、农委、工商局、质监局、食品监管局、物价局、铁路、电力、农发行等单位) 的主管负责同志为成员。指挥部办公室可设在粮食局, 具体负责本地区粮食预警与应急的日常工作。

在社会层面上, 通过建立规模以上粮食企业的统计信息直报制度和全民动员机制, 达到全社会参与粮食安全工作的目的。积极调动各类企业、各级民众的主观能动性和创造性, 群策群力、献计献策, 最大限度地创造有利的工作环境, 掌握粮食安全工作的主动性。

(3) 应急预案机制。

粮食应急预案, 是对粮食供应链灾害现象进行避防和发生灾害后采取紧急救援活动的方案, 为灾害状态下的粮食供应链应急管理提供组织训练与对策准备, 使粮食供应链及时恢复到正常状态。

粮食应急预案不是一项防御性的措施, 它要求制定者不仅要预见到事发的各种可能, 而且要针对这些可能拿出实际可行的解决措施, 达到预定的目标, 包括后期跟踪改善。政府的资源总是有限的, 不能毫无优先地任意动用而不考虑机会成本, 应对突发事件也是如此。因此, 应该对粮食应急预案按照突发事件的等级进行分级制定。

应急预案机制的另一项内容就是开展粮食应急预案的培训和演练工作, 提高应急管理水平, 其中一项重要内容就是危机模拟。在日常对策活动中发现粮食供应链失控状态难以有效控制时, 对有可能陷入更大灾害的危机状态进行假设与模拟活动, 以此提出对策方案, 为未来一旦进入危机状态做好对策准备。

(4) 制度保障机制。

一是进一步完善粮食储备制度, 增强宏观调控的物质基础。加强对中央和地方储备粮的规范管理和监督检查, 各地按照要求积极充实地方粮食储备规模和应急成品粮食储备, 提高储备粮食管理水平, 建立必要的地方粮食储备和供应网点, 保证应急需要。

二是建立应急征用补偿制度。在发生突发事件时, 政府有权在应急工作中紧急征用粮食生产者和经营者的粮食、交通工具、仓储等设施。在应急工作结束后, 应该给予补偿, 并及时返回征用的交通工具和仓储等设施;若发生丢失或损坏, 应当负责修复或依法予以赔偿。

2.粮食供应链风险应急联动机制

应急联动机制, 是当粮食供应链的日常监控活动无法有效制止与避防灾害的发生和发展而将陷入灾难性危机时, 采取的一种特别应急管理方式。它是一种例外性质的管理, 即只有在特殊境况下才采取的特别管理方式。一旦粮食供应链安全状态恢复到正常可控状态, 应急管理的任务便告完成, 由日常监控环节继续执行预控管理的任务。

作为供应链上的关键成员, 核心企业要树立维护粮食安全的社会责任, 站在整个供应链的角度, 针对可能出现的自然灾害和突发事件, 建立以粮食应急预案为准备、以粮食物流网络为基础、以保证粮食安全供给为目标、以时间效益最大化和灾害损失最小化为原则的粮食应急联动机制。不同粮食供应链的核心企业各有不同。对于关系国计民生的储备粮供应链, 核心企业必须是承担国家宏观调控任务的政府企业, 如中国储备粮管理总公司;对于需要进行食品加工、饲料加工或工业品转化加工的粮食供应链, 核心企业是那些具有相当规模的农业产业化龙头企业;对于大宗商品粮跨地区调配, 可以由现有的粮食供销社、产销地批发市场整合为专业的粮食物流中心作为核心企业;对于那些多品种、小批量、需要快速高效配送的居民消费商品粮, 可以由大型商业连锁企业作为核心企业。

由于粮食安全的公共性, 政府对涉及粮食安全的突发事件赋有法定的管理和处理责任。但政府是一个由许多承担不同职责的机构共同组建的政权组织, 对不同的某一具体问题, 由不同的部门或机构代表政府出面解决。当问题超出了单一职能部门的权责和能力范围时, 就需要多个相关部门来协调配合解决。粮食安全的应急工作涉及到粮食供应链中的各个环节, 需要政府建立必要的法律制度、行政制度和公共政策, 以保证应急联动机制的有效运转。

(1) 粮食供应链风险应急联动机制的系统结构包括制度层、数据层、决策层和操作层4个层次, 如图3所示。

(2) 粮食供应链风险应急联动机制的运作流程如图4所示:

(3) 具体的应急联动措施包括:启动应急专报制度、加强市场管理、增加粮食投放量、积极筹措粮源、维持社会秩序、加强舆论导向、动用政府储备粮、实行价格干预、实施口粮定量供应、实行临时市场管制等。

五、结论

粮食安全涉及粮食供应链中的生产、商流、物流和消费等各个环节。实现粮食安全需要生产稳定、商流可靠、物流高效和消费持续, 其中任何一个环节出现重大问题, 都会导致粮食危机的发生。管理和控制粮食供应链风险, 使粮食供应链的运行和效益表现出稳定性和持久性, 是保障粮食安全的客观要求。风险在粮食供应链上具有多维性、传导性、扩散性和变异性的特点, 将风险管理关口前移, 构建包括日常监测、组织保障、应急预案和制度保障在内的粮食供应链风险预警机制, 使粮食供应链在面对各种灾害征兆和危机诱因时, 具备预警、矫正和免疫功能。同时建立包括制度、数据、决策、操作4个层次的粮食供应链风险应急联动机制和跟踪改善机制, 形成风险的闭环管理。

摘要：管理和控制粮食供应链风险, 是保障粮食安全的内在要求。论文对粮食供应链风险的内涵进行了界定, 阐述了粮食供应链风险的多维性、传导性、扩散性和变异性特征, 进而提出了粮食供应链风险的防范机制:一是建立风险预警机制, 使粮食供应链在面对各种灾害征兆和危机诱因时, 具备预警、矫正和免疫功能, 包括日常监测机制、组织保障机制、应急预案机制和制度保障机制;二是建立应急联动机制, 包括制度、数据、决策、操作四个层次以及相应的应急流程和措施。

关键词：粮食供应链,风险,预警,应急

参考文献

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[8]游军, 郑锦荣.基于期权的农产品供应链风险管理[J].贵州农业科学, 2009, (07) .

粮食风险 篇4

8月25日,中央财政已将粮食风险基金中央补助款44亿元全部下拨到有关省级财政。据悉,在今年全部取消主产区粮食风险基金地方配套的基础上,为解决地方粮食风险基金缺口问题,国务院决定增加全国粮食风险基金规模80亿元。其中,中央财政新增粮食风险基金中央补助款44亿元,非粮食主产区省份负担36亿元。

粮食风险基金是国家为保护种粮农民利益、稳定粮食市场、确保国家粮食安全于1994年设立的专项调控基金,由中央财政与地方财政共同筹资建立,地方政府包干使用。

财政部表示,此次粮食风险基金规模增加后,全国粮食风险基金规模达到382亿元,其中13个粮食主产省(区)277亿元,占总规模的72%,资金由中央财政全额补助,这将更好地保障各省粮食直补、地方粮油储备等正常开支需求,进一步增强地方政府保护种粮农民利益、稳定流通市场、确保粮油供应的宏观调控能力,进一步保障国家粮食安全。

X公司粮食贸易过程中的风险评估 篇5

风险评估是指, 在风险事件发生之前或之后 (但还没有结束) , 该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。对于X公司粮食贸易来说, 风险评估主要是对信用风险和合同风险的评估。

本文以X粮食物流公司为例, 从建立健全客户评价体系和加强合同风险的识别与分析两方面, 阐述在粮食贸易过程中应如何进行风险评估。

一、X公司粮食贸易的风险评估概述

X公司位于中国最大的粮食物流港口——北良港内, 共享北良公司在内的九家股东的众多资源, 拥有自建的47万吨粮食筒仓群, 是国内最大型立筒仓之一。自成立以来, X公司以“公司+收储基地+农户+客户”为合作链条, 实现经营业务“收、储、销”一条龙、“内贸、外贸”一体化的粮食“四散化”和“无缝对接”, 把千家万户的农户与广阔的市场紧密联系起来, 实现专业型产业化经营。将吉林、黑龙江、内蒙东部及辽宁西部等地优质粮食销往广东、福建、深圳、山东、上海, 并出口到美国、日本、韩国及东南亚国家和地区, 创造了较好的经济效益和社会效益。

在“外拼市场、内抓管理”的经营策略指导下, X公司在开拓市场方面做了大量工作, 随着客户的不断增加、粮食购销合同越来越多, 为了控制和防范往来款项的风险及合同签订、履行、结算等方面的风险, 保证公司粮食贸易的稳健发展, 公司结合自身情况不断进行内部控制体系的优化, 做了相应的风险评估, 并在运行中取得了很好的效果。

二、X公司风险评估的具体做法

(一) 建立健全客户评价体系

客户评级是X公司经营规模扩展到一定程度的必然产物。公司针对业务经营的特点及现代粮食物流的发展趋势, 建立一套科学可行的客户评级系统, 使公司在客户的选取上, 能够做到有章可循, 避免感性、盲目, 从而把外部因素可能给公司带来的风险降到最低限度。

公司建立了一个适应自身行业特点、符合公司当前发展要求, 便于业务人员开展评估工作, 可操作性强的客户评级体系。

1、客户评级体系的指标分析:

公司客户评价体系应包括三大要素:

(1) 环境要素

政治环境:企业主要领导是否在人大、政协等机构任职。

市场环境:竞争激烈程度和货源供应状况。

客户关系:主要客户关系侧面反映公司的信誉度, 但这会影响到该客户对我公司的依赖程度。

(2) 基础要素。企业素质:

A、公司性质, 该指标影响其经营的灵活度。

B、成立时间, 成立时间的长短, 能够反映出公司在相关领域的经验, 时间长且能经久不衰, 也从侧面反映了公司信誉状况。

规模实力:

A、注册资本, 反映一个公司的资金实力, 与其履约能力成正比。

B、收储条件, 包括场地、仓储设施、收购设施、办公条件等硬件条件, 也包括从业人员的经验多寡、收购流程是否规范等软条件, 该指标将是评估权重最高的一项。

C、发运条件, 公司内是否有铁路道线、或者与铁路线的距离, 铁路道线的长度、中转车站的级别等。

(3) 表现要素

A、历年经营量, 考察客户对市场驾驭的能力及合同执行能力。

B、信贷规模、主要是可支配农发行贷款额度的大小。

C、偿债能力、过去对贷款的使用偿还情况及抵值物。

D、履约情况、合同执行状况。反映客户履行自身承诺的能力与意愿, 包括它旅行承诺的历史记录。

E、依赖程度、客户对我公司的依赖程度。这取决于客户自身的现有条件与其发展方向的矛盾之处, 能够在我公司处得到多少弥补。

F、移库操作。

G合作态度、在合作过程中, 能购主观努力地满足我公司的各项合理要求, 如提供增值税发票或收购地相关手续等。最后两项指标均是由于行业特色和我公司当前发展的需要所产生的。

2、评分方法及相应合作模式的选取。将逐一给出各项指标的权重系数, 由业务人员对每个客户按照上述指标进行评定, 同时兼顾各分项指标的水平。总分在70分以下为较差, 71—80分为一般, 81—90分为较好, 91—100分为优良, 根据客户的等级, 我们选择合作的模式, 决定合作的频率。

以上客户评价系统的建立, 旨在通过设立一系列评级要素, 使得公司在客户的选取上有所参照。按照这一系统, 做出对每一个新老客户的评级报告, 附于客户档案之内, 并及时做出更新, 使我们的采购工作建立在更为坚实、稳定、成熟的客户群体之上。

(二) 加强合同风险的识别与分析

1、在公司合同风险识别方面, 首先根据采购与付款、销售与收款环节的业务活动, 制定风险评估及风险管理规定, 确定哪些情况下应及时组织进行风险评估, 如:增加新客户、开展新业务、市场价格波动、法律法规的新变化等方面, 并同时根据风险评估的结果组织相关部门制定风险应对方案。

2、在合同签订方面, 要实行真正的会签制度, 将风险防范意识落实到具体的合同中, 如结算时间、汇率变化、价格策略等, 通过合同的约定, 来降低经营风险。

3、在合同履行方面, 公司遵循诚实信用原则严格履行合同, 对合同履行实施有效监控, 强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收, 确保合同全面有效履行。合同生效后, 公司就质量、价款、履行地点等内容与合同对方没有约定或者约定不明确的, 可以协议补充;在合同履行过程中发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形, 或因政策调整、市场变化等客观因素, 已经或可能导致企业利益受损, 按规定程序及时报告, 并经双方协商一致, 按照规定权限和程序办理合同变更或解除事宜。

粮食风险 篇6

套期保值 (Hedging) , 又称为“对冲交易”, 就是利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动, 通过卖出或买进期货合约, 以补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益损失, 使交易者的经济收益稳定在一定的水平。套期保值之所以能够抵御价格风险而达到保值的效果, 主要依赖于一个基本前提, 即期货价格与现货价格受到相同因素的影响, 并且二者有着基本一致的变化趋势。在期货市场上, 现货价格与期货价格的差额称为基差, 基差的存在为期货交易者提供了套期保值交易的条件。期货交易者通过进行空头套期保值交易或多头套期保值交易, 来对冲价格波动风险, 从而达到获利或稳定收益的目的。理想的套期保值环境是现货价格与期价格走势完全相同, 套期保值交易结束时的基差等于套期保值开始时的基差, 从而使一个市场上的盈利额正好等于另一个市场上的亏损额, 两相对冲, 不受任何经济损失。然而, 在现实交易中, 受多种因素的影响, 基差很少保持不变, 任何影响到现货价格和期货价格的因素的变动, 都会引起基差的波动。这种基差的波动性特征必然导致套期保值效果的不确定, 我们将这种不确定性称之为基差风险。

基差风险的存在, 不仅为期货投机者创造了投机获利的条件, 同时也带来了期货交易的风险, 并且由于期货市场本身具有杠杆效应, 可使期货交易主体面临的风险被放大, 也就是说期货交易的风险要远远大于现货市场风险。因此, 为保证期货交易者的即得利益, 充分发挥期货市场的套期保值功能, 对期货交易的风险管理便显得更为重要。期货风险管理首先要识别风险, 然后再对所面临的风险进行准确度量。本文将采用Va R技术对我国大豆、玉米、小麦这三大粮食期货交易的基差风险进行测度, 计算出它们的Va R值, 分析得出Va R方法是否适合我国粮食期货风险的度量, 以便为我国开展有效的粮食期货市场风险管理提供科学的量化依据。

1 研究方法

1.1 VaR模型

VaR (Value at Risk) 称作为风险价值, 于20世纪90年代在国外兴起, 是目前最为引人瞩目的风险度量工具和方法, 目前主要用于金融领域的市场风险度量。VaR法以概率论为基础, 运用现代统计学方法, 得出多维风险的一个一维近似值, 其最大的优点在于测量的综合性, 既考虑了不同程度风险的发生概率, 同时又能将全部风险概括为一个数字, 便于不同品种、不同市场之间的比较, 得到了金融界高层管理者的认可和青睐。

VaR的原始定义是指在正常的金融市场条件下和一定置信水平α上, 给定时间段内预期发生最坏情况的损失大小X。简言之, VaR实际上是要回答一定概率水平下 (置信度) , 某一资产在未来特定一段时期内的最大可能损失值。其数学定义为:

设X是描述资产组合损失的随机变量, F (x) 是其概率分布函数, 置信水平为α, 则:VaR (α) =-min {x│F (x) ≥α}, 即

其中, ΔX为资产组合在持有期内的损失, VaR为置信水平α下处于风险中的价值。从中可以看出, VaR实际上就是计算F (x) 在置信水平a下的上分位数或下分位数, 完全可用于期货市场基差风险的度量。

目前, 计算VaR的方法主要包括历史模拟法、方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法。其中, 历史模拟法和方差—协方差法最为常用, 也是最为简捷的方法。但是, 在实际的金融时间序列中, 方差是时变的, 同方差的假设往往不能成立, 这会导致VaR对风险的低估。为此, 本文将利用GARCH模型中的条件方差来度量粮食期货市场基差风险的VaR值。

1.2 GARCH模型

Engle (1982) 研究提出了自回归条件异方差模型 (ARCH模型) , 可用来描述方差随时间变化的异差性。Bollerslev (1986) 在ARCH模型基础上, 将残差方差的滞后项引入到ARCH模型的方差方程中, 对方差的表现形式进行了直接的线性扩展, 得到了广义自回归条件异方差模型 (GARCH模型) , 即GARCH (p, q) 模型。

GARCH模型的具体含义为:条件方差是条件均值方程的残差平方项的p期滞后值和条件方差的q期滞后值的线性组合。其表达式如下:yt=x'β+фxt+εt

其中, ht为条件方差, vt为独立同分布的随机变量, 二者互相独立。在一般情况下, 通常假定vt为标准正态分布。

相对于ARCH模型而言, GARCH模型的优点在于:在模型中增加了q个自回归项, 可用低阶的GARCH模型代表高阶的ARCH模型, 从而解决了ARCH模型的固有缺点, 使待估参数量大为减少的同时又提高了准确性。

1.3 粮食期货基差风险VaR值的计算模型

用GARCH模型计算出时变的条件方差ht, 在一般的方差—协方差模型基础上, 便可用来度量期货市场基差风险的Va R值, 即:

其中, Zα为在一定置信水平下的基差风险概率分布的分位数。

2 实证分析

2.1 样本数据选择

由于每个期货合约都有一个到期日, 任何一份期货合约到期以后, 该合约将不复存在。并且, 期货交易在休息日和节假日将停止交易, 无法形成一个完整连续的日期货价格数据序列。因此, 为克服期货价格不连续的缺点, 本文选取最近期的期货合约作为代表, 在这一期货合约进入交割月后, 选取下一个最近期的期货合约, 扣除节假日, 这样就可以获得一个连续的期货合约序列。

本文选取大连商品交易所的大豆和玉米期货、郑州商品交易所的小麦 (硬麦) 期货作为实证分析对象, 时间跨度均为2004年9月22日至2008年6月25日。大豆、玉米、小麦的期货价格与现货价格数据均从两大商品交易所分别调研获得。其中, 大豆现货价格选取了山东的现货市场价格, 玉米现货价格选取了大连现货市场价格, 小麦现货价格选取了河南新乡现货市场价格。这些现货价格具有很好的代表性, 进行现货交易的产品质量标准也与期货合约的质量标准一致。

根据基差的定义, 基差=现货价格-期货价格, 据此分别构建大豆、玉米、小麦的基差时间序列, 即{Bs}、{Bm}、{Bw}, 样本容量均为913个。

2.2 粮食期货基差序列的统计特征

对时间序列数据进行分析的前提, 是必须对其稳定性进行单位根检验。这是因为在进行时间序列分析时, 传统上要求所用的时间序列必须是平稳的, 否则如果序列不平稳, 就意味着时间序列的数据特征是随着时间的变化而变化的, 将会产生“伪回归”问题。本文利用ADF检验和PP检验分别对我国大豆、玉米和小麦三种粮食期货的基差序列进行平稳性检验, 检验结果表明, 三种粮食期货的基差序列均在5%显著水平上拒绝了存在单位根的假设。因此, 认为我国三种粮食期货的基差序列均为平稳序列, 可以据此进行序列数据的统计特征分析。

运用Eviews5.0软件对大豆、玉米、小麦期货的基差序列统计性特征进行描述。从统计结果中的均值、最大值、最小值和标准差等指标可以看出, 大豆、玉米和小麦期货的基差序列存在明显的剧烈波动, 期货的基差风险表现很突出。大豆、玉米和小麦期货的基差序列偏度分别为-0.914、-1.512和-0.259, 均小于0, 是左偏的;峰度也都大于2;JB统计量也都远远大于任意显著水平下的χ2分布的临界值, 并且三者的相伴概率均为0。由此可以看出, 大豆、玉米和小麦期货的基差序列均拒绝了服从正态分布的原假设, 即三种粮食期货的基差序列不服从正态分布。

2.3 粮食期货基差风险的分布

度量粮食期货的基差风险, 首先要明确该基差风险的概率分布。为了能尽可能客观、准确地反映不同粮食期货的基差风险概率分布模型, 本文选取了当前国内外在金融风险研究中使用较多的几种模型作为候选模型 (见表2) , 并利用KS检验、AD检验和卡方检验对每种粮食期货基差风险的最优概率分布进行选择。选择标准为:如果三种检验方法结果一致, 则以该结果为准;如果三种检验方法结果不相同, 则对三种检验结果进行综合考虑, 以选择一个最优结果。

检验结果表明, 正态分布不是拟合粮食期货基差风险的最优模型, 其拟合效果在各候选模型中都排在5名以后, 这也印证了表1中基差序列统计特征的分析结果。同时, 我们也看出, 我国大豆、玉米、小麦期货基差风险的最优概率分布差异较大, 其中大豆服从Log-Logistic (3P) 分布, 玉米服从Weibull (3P) 分布, 小麦服从Gen.Extreme Value分布。这也意味着, 我国大豆、玉米和小麦期货基差风险的大小以及产生风险的原因各不相同。利用极大似然估计法 (MLE) 分别对这三种概率分布模型的参数进行估计, 估计结果见表3。

2.4 粮食期货基差风险VaR值的计算

通过对基差序列进行ARCH-LM检验和Q检验, 大豆、玉米和小麦期货的基差序列的自相关系数和偏自相关系数近似为0, Q统计量也不显著, 这说明它们的残差序列不存在ARCH效应。同时, 均值残差滞后项系数与条件方差的滞后项系数之和均小于1, 满足参数约束条件。但由于系数之和非常接近于1, 表明条件方差所受的冲击是持久的, 即冲击对未来所有的预测都有重要作用。这种结果在高频率的金融数据中经常可以看到。从基差序列时序图 (图1) 也可知, 大豆、玉米、小麦期货的基差序列波动明显, 并且表现出在某一段时期波动小, 某一段时期波动大的特征, 明显带有“集聚”效应, 因此可以应用GARCH模型来建模分析。

一般认为, 金融资产的收益应当与其风险成正比, 风险越大, 预期的收益就越高。从上述分析中可知我国粮食期货交易也正符合这种金融经济理论。这种利用条件方差表示预期风险的模型被称为GARCH-M模型, 该模型通常用于资产的预期收益与预期风险密切相关的金融领域, 因而在模型中要充分考虑到收益率这一指标。期货收益率Rt=Ln (Pt/Pt-1) , 其中, P为期货收盘价。

本文利用GARCH-M模型来估计粮食期货基差序列的条件方差, 回归结果如下:

利用选定的拟合大豆、玉米和小麦期货基差风险最优概率分布模型和估算出的条件方差模型, 根据不同概率分布模型的数学函数形式, 利用Matlab数理软件分别计算得出95%置信水平下三种粮食期货基差风险最优概率分布的上下分位数Zα, 再运用公式 (3) 分别计算出三种粮食期货基差风险在95%置信水平下的具体风险值, 即VaR值 (表4) 。

计算结果表明, 在95%置信水平下, 我国大豆、玉米和小麦期货基差风险的表现形式有所不同, 其中, 大豆期货因基差扩大和基差缩小所带来的风险值是对称的, 而玉米、小麦则差异较大。对于多头套期保值者来讲, 在结束多头套期保值交易时, 大豆基差扩大到800.85、玉米基差扩大到84.90、小麦基差扩大到272.40时, 将会给多头套期保值者带来基差风险;而对于空头套期保值者来讲, 在结束空头套期保值交易时, 大豆、玉米和小麦基差分别缩小到-800.85、-229.82、-711.97时, 会分别给空头套期保值者带来基差风险。

3 研究结论

在所选的时间跨度为2004年9月22日至2008年6月25日内, 我国大豆、玉米和小麦期货的基差风险概率分布均不服从正态分布, 经对其风险概率分布模型进行优度拟合, 发现三者所服从的概率分布并不一致, 其中大豆服从Log-Logistic (3P) 分布, 玉米服从Weibull (3P) 分布, 小麦服从Gen.Extreme Value分布。这表明, 我国粮食期货交易所产生的基差波动剧烈, 所带来的基差风险较大, 并且不同粮食品种所产生的基差风险也各不相同。

基差风险VaR值计算结果表明, 大豆因基差扩大所带来的风险值与因基差缩小所带来的风险相对称, 而玉米、小麦则不相对称。从三者的计算结果来看, 均体现出因基差缩小给空头套期保值者带来的风险要大于因基差扩大给多头套期保值者带来的风险。也就是说, 在我国粮食期货市场上, 当期货价格上升幅度高于现货价格上升幅度时, 会给套期保值者带来较大的风险。

从大豆、玉米和小麦三者的基差VaR值来看, 大豆期货基差扩大和基差缩小的风险值绝对值均大于玉米和小麦;同时从三者基差序列统计特征值也可看出, 大豆期货基差序列的最大值、最小值和标准差等指标绝对值也都高于玉米和小麦。综合这些结果表明, 我国大豆期货交易的基差风险要明显高于玉米和小麦的期货交易基差风险。

摘要：粮食期货市场在具有规避市场风险的同时, 也因期货价格和现货价格的不断波动而产生基差波动风险, 并且由于期货市场本身的杠杆效应, 使得这种风险要远远大于现货市场。因此, 需要采用积极的风险管理技术, 加强对粮食期货市场的风险防范。在GARCH模型基础上, 采用VaR方法分别对我国大豆、玉米和小麦期货的基差风险进行了定量测度, 研究探讨了粮食期货市场基差风险的度量方法。以便为我国开展有效的粮食期货市场风险管理提供科学的量化依据。

关键词：粮食期货,基差风险,风险度量,VaR,GARCH模型

参考文献

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