内生性模型

2024-05-22

内生性模型（精选10篇）

内生性模型篇1

1 模型构造与思路

以内生增长理论为依据, 以C-D函数为框架, 构建:Yt=AhαtKβtHundefined, 其中, Y为产出总量, A为技术因子 (综合要素生产率或技术进步率) , h为人力资本水平, H为人力资本存量, K为固定资本形成投入。α、β分别为人力资本存量和人力资本水平的产出弹性 (对数模型中系数即是弹性) 。

2 人力资本指标的选取与数据度量

这个模型里数据最难得到也最难处理的变量就是人力资本了。通常来说, 人力资本指标包括人力资本存量和人力资本水平。前者表示劳动力生产中的有效劳动投入, 后者为从业人员的平均受教育年限, 表示劳动力具有的平均人力资本水平。且其中, ht与Ht有关系, 即若其他条件一样, 前者是后者对总人口的平均数。所以对人力资本存量的度量更是应该关键的地方。人力资本指标的度量方法有几种, 但归结起来可以分为两大类:

一是从社会对人力资本的产出角度看, 我们知道每一种作为生产投入的资本都应该参与产出的分配 (按要素分配) , 人力资本的拥有者-人, 也会以工资形式来体现自己的作为一种重要投入的价值。即:以工资等劳动者报酬来量度。精确明了, 计算简单, 清晰。但误差较大, 因为劳动者所蕴涵潜在的人力资本与它实际提供的人力资本往往不一致 (如: 学非所用、专业不对口, 大材小用等) , 而劳动者实际提供的人力资本又与应得的报酬存在较大差异 (如: 同工不同酬等) , 仅从工资、奖金等方面统计的劳动者报酬会低估劳动者的实际收入进而低估人力资本的存量。 (当然社会上也有高估的情况, 如官本位, 权钱交易, 地下黑经济等等因为体制或者环境原因造成的不正当收入) 。

二是从社会的人力资本的投入角度看。从投入角度度量的方法是将劳动力进行分类, 然后按照劳动者的人力资本情况对其进行加权求和。可以按学历、技术技能等级、教育经费投入和受教育年限等进行分类和量度。其中.按受教育年限方法把劳动者按受教育程度分类, 将各级劳动力的平均受教育年限作为权数进行加权求和相对简单且可行, 有普遍性。因为基本教育是绝对大多数人都必然经历的事情。

计算公式可为:undefined

其中Ht表人力资本存量, Hi表受教育程度, 分小学及以下, 初中。高中, 大学及以上这四个级别, 分别赋以年限6-9-12-16。HEit为相应程度的人数, 两者相乘可简单得人力资本存量。至于Yt, 经济增长变量, 以国内生产总值代;Kt资本投入 (也称资本形成总额, 约等于全社会总投资, 是统计上较惯常用于资本投入量度的) 。

3 数据来源及处理说明

来源为各年统计年鉴, 人口普查数据, 新华在线-经济数据特供系统, 主要数据内容包括:固定资本形成总额、小学到大学各阶段的人口、GDP。

处理说明:由于每年的各个受教育程度人口占总人口比重 (或者绝对数据) 没有, 而只有 (我只找到) 人口普查数据中才公布了这以项。但统计年鉴最当年新增各受教育程度人口有统计 (对当年各级各类学校毕业生人数有统计) , 但问题是大多数人 (学生) 毕业后不是直接进入而是进入高一级学校继续学习。先做两个假设: (1) 所有相邻级别学校间毕业生与入学生相差的人数都是停止学习而进入社会劳动力市场了。 (2) 所有一经入学或者退学的就不会中途再返校或者离校。以例子来说明我的处理方法。假如已知2000年的数据 (人口普查年) , 要知道1999年社会上小学学历的劳动者数量, 可以在2000年基础上减去1999年新增小学学历劳动力, 即1999年小学生毕业数减去2002的中学生毕业数。但因为这种不得已的处理方法, 会失去三个自由度 (因为近三期的数据无法从未知的将来数据中以此得到, 不过可能可以从现有数据的平均增长变化率来补充这三期的数据缺失…) 。从这个处理方法可看出那两个假设很重要, 而且很可能不全。

4 计量检验与结果分析

Yt=AhαtKβtHundefined (1)

显然要取对数, 一来好做估计, 二来让尺度变得相对小一点, 利于减轻多重共线性的严重程度。

InYt=InA+αInht+βInKt+ (1-β) InHt (2)

一种可能用到的等价变换入下:

In (Yt/Ht) =InA+αInht+βIn (Kt/Ht) (3)

先对方程 (2) 做OLS估计, 得出β较为理想, 不仅系数合理而且是统计上显著的 (5%) 而相比下α却不理想, 不仅符号由问题还不显著, 标准误se偏大, 而t比率太小, 同时可见R2又很高。高的R2值和低的T比率让人怀疑有多重共线性的问题。

于是作等价变型, 取差分形式, 即对方程 (3) 做估计得出的结果比较理想, 斜率系数符合理论预期:

undefined

undefined的T比率统计上显著 (p值很小) , r2的值很高。但undefined的T比率不高 (可能数据不好的原因) 。

其中, Yt为产出总量, A为技术因子 (综合要素生产率或技术进步率) ht代表劳动力有效投入, α, 1-β分别为人力资本存量和人力资本水平的产出弹性。可以得到86-004人力资本存量和人力资本水平对产出总量的弹性分别0.157和0.09, 而资本投入的为0.912。即在其他要素投入保持不变的条件下, 人力资本存量和人力资本水平各增加一个百分点, 产出将仅仅各增加同时15.7%和9%, 这显然太小。虽然可能因为数据的缘故数值可能一方偏大一方偏小, 但基本可以看出在我国的大体情形。

5 进一步检验与分析

(1) 结构稳定性检验:

由于经济增长各要素变量在模型中的重要性可能发生大变化, 可能模型有了结构性变化, 也有必要检验一下。

结构稳定性检验 (chow检验。以95年为界作断点检验) 。

得出F值较之F临界值Fα (4.8) =6.04>1.376, 所以没有发生结构性变化。教育, 人力资本的积累是需要很长时间的, 十年树木百年树人, 人力资本投资是项长期事业。只有受教育程度普遍提升了, 即大学及以上所占权重变大。

附:虚拟变量法:此法做回归得到的结果中, 级差斜率系数和截距级差系数都是不显著的 (5%) 所以可见没有发生结构性变化。

(2) 异方差性的检验:

由于数据可能不好或者模型设定有问题, 再加之异方差的“普遍存在性”, 有必要做这一检验。怀特 (White) 一般异方差性检验: (有交叉的cross) 输出结果得到的R2值, 得统计量n·R2∪χundefined (9) =16.92>12.22=16*0.7636。

没有超过选定得显著性水平得临界卡方值, 没有异方差。

(3) 自相关检验:

由于这是经济时间序列的, 可能因惯性和黏性的存在, 观测值之间很可能有自相关的问题干扰;可能模型有应含未含变量带来的设定偏误, 或者函数形式本身的设定有偏误;还可能因为我对数据的处理带来的“数据编造” (data manipulating) 问题, 数据“糅合”技术可能给数据带来原始数据所没有的系统性样式。

自相关检验:德宾-沃森d检验 (Durbin-watson d Test) 。由于回归结果中对这一统计量已有报道:得到d=0.828对于观测值n为16个, 解释变量k为3个的情形, 查德宾-沃森编制的表得知, dL=0.982, dU=1.539, 再根据德宾-沃森的决策规则, 由于0

In (Yt/Ht) -ρIn (yt-1/Ht-1) α0+α (Inht-lnht-1) +β[In (Kt/Ht) -ρIn (Kt-1/Ht-1) ]其中α0=LnA (1-ρ)

对上式做回归得到的结果就非常的理想了, 不仅德宾-沃森d统计量d>dU了, 也即根据D-W决策规则不拒绝“无自相关, 正或负”的虚拟假设。而且各斜率系数很理想, 大小合宜, T统计也是显著的 (5%) , R2也理想。

6 结语及启示

在经济增长中, 人力资本 (包括人力资本存量和人力资本水平) 对经济增长起着重要的作用。人力资本不仅内生于劳动力投入的有效劳动 (体现在人力资本存量方面) , 还具有显著的外部性作用 (体现在人力资本水平方面) , 人均受教育年限的增加, 能较大幅度地提高产出量, 从而有效地促进经济的持续增长。当然, 当前我国的人力资本及其相关政策措施也存在着不少问题, 如: 结构性失业严重 (产业调整) 、传统基层人力和高科技专门人才短缺、人力资本低水平 (不充分) 运用、人才外流严重, 以及高等教育品质下降、高级职业技术教育 (培训) 缺失 (高级技工长期短缺) 、劳动/劳工政策僵化/老化等。在经济增长的各要素投入中, 人力资本或者说劳动力素质起着举足轻重的作用, 技术进步 (创新) 需要高素质的人力资本, 产业结构的优化升级也需要人力资本在产业间的有效配置和合理流动, 就业需求的扩张更需要劳动力质量对数量的进步。因此, 加快技术进步和技术创新, 大力发展各级教育事业, 增加教育和科学研究投入, 提升劳动力的人力资本存量和人力资本水平, 促进人力资本在产业和部门间的优化配置, 是推动我国经济增长方式由“粗放型” 向“集约型”转变、实现经济长期持续发展的重要手段。

但目前的事实是, 我们的经济增长过分依靠资本投入 (Kt) , 虽然这里可能数据的原因有点高估, 但很明显我们的增长方式还没有从粗放走向集约, 这种大量资源/资料的堆砌带来的增长不仅会对环境资源极大的浪费和沉重的破坏, 过度依赖资源, 也不利于我国的长远发展, 不利于向健康经济方式的转变。依靠人力资源的经济增长才是真正的绿色增长。也由于人力资源的培养形成是个相对长期的过程, 不同于伸手可得自然资源, 这也要求我们不能急功近利, 要节约资源, 坚定地走可持续发展之路。

参考文献

[1] Kydland, F, E.Prescott, E.C, 1982.Time to build and aggregate fluctuations[J].Econometric so.

避免三个误判回归内生性增长篇2

尽管，就目前情况而言，中国经济不符合良性循环的标准——主动性增长动力严重缺失，内需严重不足。但需要看到的是：现在正在向好的方向发展，因为中央已经意识到问题所在，而正在设法转变。

为什么中国经济主动性增长动力不足，内需不断弱化？我认为，这是有关部门对中国经济形势误判，长期实施紧缩政策所导致的必然后果。误判体最起码包括以下几点：第一，4万亿元政府投资是否会引发严重通胀的误判；第二，房价上涨是否属于货币超发的误判；第三，人民币升值可以促进中国国际收支平衡的误判。

首先，我们必须看清2005年汇改以来货币政策的作用。那时候中国经济过热，但过热是外需拉动的。

当时中国央行以抑制经济过热为名，大力度紧缩货币，结果是大力度地抑制内需，并借此去平衡外需的增加。2008年，当金融危机使美国消费突然停滞之后，中国外需也随之停滞。当时GDP的暴跌实际反映了中国内需的严重不足，反映了中国内需在长时间紧缩货币条件下的虚弱。4万亿政府投资实际是在补足内需的缺失。

在需求（尤其是内需）严重不足的情况下判断会发生通货膨胀，是个严重的误判。当然，我们不否认政府投资力度过大，也会导致物价上涨。但治理这样的物价上涨，只需减弱政府投资，而不是紧缩货币。但我们让积极财政政策和紧缩货币政策组合，结果是政府投资占用几乎全部金融资源，而民间投资举步维艰。长此以往，这必然导致中国主动性增长动力被严重弱化。

再说房价问题。我们一直认为，中国的房价问题是“土地财政”的问题，是各地方政府为了财政收入而不断拉高土地价格，并希望房价不断上涨的必然结果。有没有货币因素？有，但货币是被动因素。所以，抑制房价必须从土地财政问题入手，必须从房地产本身的政策入手，而绝不是紧缩货币政策。

同时，用紧缩货币政策抑制房价必然导致非常恶劣的后果。具体而言就是，民营经济融资成本高企，主动性内需不断疲弱。

现在我们该明白了。之所以国内有一些学者、专家总是大谈通货膨胀，总是试图“逼迫”央行紧缩货币，实际其背后的关键是为了促成人民币升值，满足其“美国主子”的经济愿望。人民币迄今已经升值40%，中国贸易增速已经回到零增长附近，但中国的国际收支平衡了吗？贸易顺差消失了吗？没有。今年前3个季度，中国出口增长率仅为3.6%，但顺差依然高达1.4万亿元人民币。

中国重新扶持内需，重新让经济回到主动性增长的良性循环需要时间，需要过程。但这个过程已经开始了。我们说，7.3%或7.5%的经济数字不重要，关键是要建立良性循环机制。只要良性循环开始了，国民的预期就会由负转正，就会逐渐促使经济走上正轨，这才是最重要的。

内生性模型篇3

关键词：垂直创新,水平创新,内生增长,中间产品,平均储蓄倾向

1 引言

创新增长理论首先由熊彼特 (1912) 提出, 他认为技术创新是经济繁荣、衰退、萧条和复苏周期过程的决定因素。早期内生熊彼特增长理论认为, 经济增长率是由经济参与者的最优化行为决定, 且政策可以影响经济增长, 主要代表有Romer (1990) 、GrossmanandHelpman (199l) 、Aghionand Howitt (1992) 。其后, 针对规模效应以及知识溢出效应指数为1的缺陷, 提出了半内生熊彼特增长理论, 主要代表有Jones (1995) 、Kortum (1997) 、Segerstrom (1998) 。认为知识生产过程中面临着递减的技术机会, 经济的持续增长应当持续增加研发投入 (主要是劳动) 。经济处于平衡增长时, 人口增长率应大于零。但是, 经济增长与人口增长正相关与现实不太相符。因此, 出现了完全内生熊彼特增长理论, 代表性工作:Young (1998) 、Howitt (1999) 、Zeng (2003) 、AghionandHowitt (2006) 、Aghion (2005) 、Bucci (2008) 、Minniti (2010) 。认为水平创新部门中没有溢出效应, 而垂直创新部门中存在较强的溢出效应;经济增长率取决于水平创新与垂直创新的速度, 其中水平创新的速度与人口增长率相等;经济中没有规模效应, 政策可通过影响总产出中用于垂直创新部门的比例进而影响经济增长。

显然, 目前这方面的研究主要沿着熊彼特创新理论思路进行分析, 主要从供给角度出发, 很少将凯恩斯学派与熊彼特创新理论结合起来, 很少把技术创新与储蓄倾向或消费倾向联系起来, 进行技术创新对有效需求拉动作用的动态分析。因此, 可以从有效需求角度进一步分析技术创新推动经济增长的内在机制。

2 最终产品生产函数和中间产品生产函数分析

假设一个封闭经济包括三个部门:研究部门、中间产品生产部门和最终产品生产部门。具有垄断竞争的中间品市场和完全竞争的最终消费品市场结构, 社会的技术进步主要通过中间产品种类增加和质量不断改进来体现。

为了有效探讨垂直创新对中间产品生产的影响, 可在Howitt (1999) 和Zeng (2003) 研究的基础上, 将最终产品生产函数假设为:

其中, Yt为经济的总产出, HtY为最终产品生产中投入的人力资本, xjt为在最终产品Yt中中间产品j (j∈[0, Nt]) 的投入量;t表示时间, Nt是连续而非离散的, 代表中间产品的种类数 (水平创新部门的个数) ;α为中间产品对最终产品的贡献度, ε为中间产品之间的替代程度, 如果ε=1, 则生产要素之间是完全替代的, 如果ε>1表示中间产品之间是替代的, 若0<ε<1则表示中间产品是互补的。Aj表示第j种中间物品的生产效率 (即垂直创新的水平) , 为垂直创新对最终产品生产的外部性, >0表示垂直创新对最终产品生产具有正的外部性, <0表示垂直创新对最终产品生产具有负的外部性。

假设中间产品生产函数为:

其中, KjtM为投入生产中间产品j (j∈[0, Nt]) 的资本, HjtM为投入生产中间产品j (j∈[0, Nt]) 的人力资本;l为生产中间产品的资本对中间产品的贡献度;φ表示垂直创新对中间产品生产的外部性。

设垂直创新的平均水平为设生产中间产品j投入的资本KjtM为总资本的μjt倍, 即KjtM=μjt Kjt, 则根据 (1) 和 (3) 可求出中间产品产量和最终产

假设生产最终产品的利润为πjtY, 则有

根据最终产品利润最大化要求, 可计算出中间产品的垄断价格pjt和生产最终产品的工资率wY分别为:

根据 (7) 可得中间产品生产函数

假设中间产品的垄断利润为πjtM, 则根据 (7) 和 (8) 可得:

同样, 根据中间产品利润最大化要求, 可分别计算出生产中间产品的工资率wMt、实际利率rt和中间产品最大利润πjMtmax:

长期而言, 最终产品的工资率和中间产品的工资率应相等, 因而根据 (6) 和 (8) 可得:

再根据 (5) 和 (14) 可得:

由 (12) 可得:

3 垂直创新和水平创新分析

在下一个创新成功出现之间, 成功的垂直创新者可以成为暂时的垄断者。假设下一质量等级该产品j创新成功的概率为并且垂直创新成功的次数服从泊松分布, 则τ时间内的概率密度函数为:

假定实际利率为r (常数) , 则产品j生产的整个垄断期间所获利润现值为:

由 (16) 和 (17) 可求出产品j的垂直创新成功的利润现值的期望值为:

相当于折现率, r是垂直创新投入资金的折现率, 是垂直创新投入资金的风险折现率。这表明, 中间产品所产生的利润将要投入下一个创新。显然, 利率越高越不利于研究投入, 预期垂直创新成功越大, 科研投入也会越大。

设产品j的垂直创新每单位时间的投入为ZjtV, 在期望收益等于投入成本的约束条件下, 由 (13) 和 (19) 可得:

假设每个部门既从事垂直创新, 又同时进行水平创新。每一部门单位时间内现期科研投入产生下期水平创新成功的概率为水平创新的期望利润现值为是垂直创新期望利润现值的η倍, 则水平创新每单位时间的期望收益为即根据Howitt (1999) 模型中, 水平创新会使产品种类N无限增多是不现实的。因此, 水平创新的成功率远小于垂直创新的成功率, 即根据Howitt (1999) 模型中, 水平创新会使产品种类N无限增多是不现实的。因此, 水平创新的成功率远小于垂直创新的成功率, 即根据Minniti (2010) , 其中σ为公共知识对垂直创新的影响参数, 由于σ>0, 0

设水平创新每单位时间的投入为:

假设全社会进行垂直创新单位时间总支出为ZV, 用于水平创新单位时间总支出为ZH, 则有:

将上 (22) 和 (23) 相加, 得全社会技术创新R&D单位时间总支出Z为:

4 市场均衡分析

设家庭总消费Ct, 则有:

由于为平均消费倾向, 由 (25) 和 (26) 可得:

设生产最终产品投入的资本为总资本的σ倍, 创新投入的资本为总资本的ρ倍, 则有:KY=σKt, Z=ρKt, 则有:μ+σ+ρ=1。因而根据KY=σKt、KY=μKt和 (28) 可得:

根据 (14) 和 (27) 可得:

根据 (4) 、 (5) 和 (30) 可得中间产品生产函数:

根据 (16) 、 (24) 和 (29) 可得投资函数:

根据 (29) 、 (31) 和 (32) 可得均衡条件下的最终产品生产函数Yt:

因而, 正相关, 与负相关。在一定范围内与N、A正相关, 与成负相关。也就是说, 经济增长与平均储蓄倾向、人力资本、科研投入所占总资本比例、垂直创新对最终产品生产的外部性正相关, 与生产中间产品所占总资本比例、生产最终产品所占总资本比例、水平创新的期望利润值与垂直创新期望利润值比例、中间产品之间的替代程度和预期水平创新成功率负相关。在一定范围内, 经济增长与水平创新、垂直创新正相关, 与预期垂直创新成功率负相关。

当满足时, 经济增长随水平创新水平的提高而提高, 而且ε越小 (由于) , 水平创新对经济增长的贡献度越大。

由于和φ可正可负, 因而Yt与A可成正相关或负相关。当满足>0时, Yt与A成正相关, 即经济增长随垂直创新水平的提高而提高。同时, 由于因而, 越大, 垂直创新对经济增长的贡献度越大。

可见, 不是任何形式的水平创新和垂直创新对经济增长的贡献度都为正, 有些技术创新对经济增长的贡献度可能为负。由此可推论:如果社会以追求经济增长为唯一目标, 对经济增长贡献度越大的技术创新越容易得到应用, 相反对经济增长贡献度越小甚至为负的技术创新则越不易得到应用, 这有可能导致易于提高居民福利的技术创新 (如环保技术、可持续发展技术、低价替代技术等) 得不到应用, 使国民经济陷入唯增长陷阱。

简言之, 经济增长取决于垂直创新和水平创新的变化, 取决于各部门所用资本比例变化, 取决于平均储蓄 (消费) 倾向变化, 取决于垂直创新对最终产品生产的外部性和中间产品之间的替代程度的变化, 取决于预期水平创新和预期垂直创新成功率的变化、以及水平创新的期望利润值与垂直创新期望利润值比例变化。

这恰好可以解释经济系统的主导技术处于不同发展阶段的经济增长变化。当主导技术处于导入期时, 垂直创新水平提高较慢, 预期垂直创新成功率也较低, 因而, 这一时期垂直创新因素对经济增长的影响较小。相反, 这一时期水平创新水平提高较快, 这对经济增长起推动作用, 但由于预期水平创新成功率较高, 这对即期经济增长起负作用, 所以, 只有水平创新水平提高对经济增长的贡献度大于预期水平创新成功率对经济增长贡献度时, 在其它因素不变的情况下, 经济增长才可能扭转经济下滑态势;主导技术处于成长期时, 水平创新水平提高最快, 预期水平创新成功率最高, 垂直创新水平呈逐步提高的态势, 预期垂直创新成功率逐步提高, 因此, 该时期的经济增长速度逐步加快;主导技术处于成熟期时, 水平创新水平提高速度呈下降态势以及预期水平创新成功率较低, 而此时的垂直创新水平提高最快, 预期垂直创新成功率处于最高水平, 因此这一时期的经济呈快速增长态势, 直至达到最高。当主导技术处于衰退期时, 水平创新和垂直创新水平的提高处于最低期, 相应的预期技术创新的成功率也较小, 因而这一时期的增长速度较慢, 如果这一时期没有新的主导技术导入的话, 经济系统将处于长期较慢增长状态。

根据 (32) 和 (33) 可得投资函数:

5 实证分析

由于数据样本的局限, 一方面本文主要检验gY和gK与gH、gN、gA、g— (1-β) 的关系, 其它相关因素用常数表示;另一方面选取1990—2008年的国民收入增长指数为的样本数据, 相应年份的资本形成总额增长指数为gY的样本数据, 在岗职工工资总额增长指数为gK的样本数据, 大中型工业企业新产品数量增长指数为gH的样本数据、全社会技术市场成交金额增长指数为gA的样本数据、全社会平均储蓄倾向增长指数为g— (1-β) 的样本数据。

注:1.国民收入增长指数、在岗职工工资总额增长指数由相关年份的《中国统计年鉴》查得;2.资本形成总额增长指数、技术市场成交金额增长指数和全社会平均投资倾向增长指数由相关年份的《中国统计年鉴》的数据计算所得;3.大中型工业企业新产品数量增长指数由相关年份的《中国科技统计年鉴》的数据计算所得;4.表中数据均为可比价, 单位为%。

运用SPSS软件对上表相关数据进行回归分析, 可得结果如下:

由于回归分析的相关系数R 2、F和Sig值表现较好, 这些说明上述计量模型拟合性较好。

从 (35) 可知, 中国经济增长与人力资本、垂直创新、水平创新和平均储蓄倾向的增长成正相关关系, 且与平均储蓄倾向增长相关性最大, 其次是人力资本增长, 再次是垂直创新增长, 最后是水平创新增长。这说明, 中国经济增长主要还是投资推动型, 技术创新对经济增长的推动作用还较小。

从 (36) 可知, 中国投资增长与人力资本增长、垂直创新和水平创新增长、平均投资倾向增长是正相关, 且与平均投资倾向增长相关性最大, 其次是垂直创新增长, 再次是水平创新增长, 最后是人力资本增长。显然, 技术创新增长尚未成为投资增长的首要决定因素。同时, 垂直创新和水平创新增长、平均储蓄倾向增长对投资增长的作用远大于它对经济增长的作用, 但人力资本增长对投资增长的作用远小于它对经济增长的作用。

6 主要结论

理论上, 经济增长和资本增长随水平创新、平均储蓄倾向、生产中间产品所占投资比例和水平创新生产力的提高而提高, 随垂直创新对中间产品生产和最终产品外部性的提高而提高, 随水平创新的期望利润值与垂直创新期望利润值比例、水平创新投入对水平创新成功率的贡献度, 随实际利率和垂直创新生产力的提高而下降;在一定范围内, 经济增长和投资增长与垂直创新水平的提高而提高。

房价与地价的内生性及其互动关系篇4

【摘要】房产是土地和增值部分的总和，土地和增值部分的权重随时间和区域而变化。本文通过对土地和总价值的比例测算得出了土地开发强度或房产“杠杆”。本文展示了如何通过特征价格模型来确定土地价格和地价杠杆的时间序列。文中证实了地价与基本因素的相互作用对于确定房价影响因素的重要性。房价会受到施工成本，人均国民生产总值，以及30至49岁人群的影响，而地价杠杆的变化是建筑成本和人均国民生产總值的共同作用。最后得出就因果关系而言，房价与地价的变化过程是相互影响的，即房价与地价之间存在内生性，对房价和地价的相互关系要从不同的角度不同的时点来分析。

【关键词】房价与地价；时间序列分析；地价杠杆；互动关系

一、引言

从1998年我国实行住房改革以来，房地产业的发展日趋活跃，其作用越来越重要，在国民经济的中的地位也越来越高，己成为我国的支柱产业之一。此后，随着住房抵押贷款政策的实施、土地出让制度改革的深化，我国的房地产市场飞速发展，房价与地价一路上涨。

房价与地价之间的关系与国家宏观经济和人民生活有不可分割的联系。在全国推广调控房价政策时，土地价格的控制永远是首要出发点。房地产过热，投机现象过多时，国家会采取一系列措施来打压房价，如提高土地出让金或适当增加土地供给；房地产行业不景气时，国家将采取减少“拿地”的门槛，同时降低房贷利率等措施。目前，国内一线甚至二线城市房价一路上升，增长速度高于工资增长率，再加上“热钱”的流动，使得房价居高不下，民生的住房问题亟待解决。西方经济学，政治经济学，产业经济学和制度经济学等经济学一般用定性方式的描述房价与地价的关系，同时也是计量经济学、金融和经济数学等实验经济学的定量研究的热点。在经济学研究领域、政治学、国际关系与公共管理也将房价和地价关系的研究作为重点之一。

房价地价背后的决定因素以及房价与地价两者间的关系成为全社会研究探讨和关注的焦点问题。因此，深刻分析房价、地价之间的关系不仅具有理论价值，还可以为制定合理的调控政策提供科学依据。

二、国内外房价与地价关系的争论

1.地价决定房价理论

Evans（1987）指出土地利用规划以及其他方面的供给限制，会体现在地价的不断上涨，从而推进房价的提高。Dowall and Landis（1982）分析了土地使用控制对土地市场和住房市场的影响，认为土地密度控制和土地的有效利用，系统地影响新建房屋的价格。

从成本构成角度分析，有学者认为，土地的“招拍挂”制度的实施直接推动了地价的上涨，土地价格上涨导致房价上涨，土地的重置成本决定房地产价格；利用空间数据分析方法，建立空间自回归模型，定量分析了地王现象对周边房价的影响效应，地王的出现带动周边房价的上涨。

2.房价决定地价理论

周京奎（2005）通过Granger因果关系检验发现，房价对地价有显著影响，地价对房价的影响程度较小（实际上不显著）。李珍贵（2005）、冯邦彦、刘明（2005）均发现房价是地价的Granger成因，反之则不成立。

从需求的角度出发，有学者认为房地产市场对房屋需求量增加，引起房价的上涨，房屋供不应求。开发商对土地的需求增多，进而引发土地价格上涨；反之，房屋需求量减少，房价下降，则土地价格下降。因此，房价上涨推动了地价的上涨。

3.房价与地价互为因果理论

高波、毛丰付（2003）通过Granger检验和回归分析，发现房价和地价存在互为因果的关系。况伟大（2005）则得出长期内房价走势决定地价走势，短期内两者相互影响的结论。

其实房价与地价是相互影响的，只是影响的因素和程度不同而已。探究房价对地价的影响，通过预估未来房价的走势，从而得出地价变化趋势。如果未来房价走高，地价相应走高，反之，则相反。而地价对房价的影响则是实实在在的成本决定型的推进。由此可见，房价与地价之间存在内生性和互动影响关系。

三、房价地价变动的影响因素

房产价值是建筑物和土地价值的总和。在市场保持均衡的条件下，建筑物的价值等于折旧重置成本；如果价值高于成本，开发商会建造更多的房产来获取收益，如果低于成本，那么房产开发就会减少15。新的房产开发会降低现有房屋在重置成本方面的价格，开发的减少以及人口和收入的增长会提高房屋在重置成本方面的价格。因此本文认为建筑物的价值会随建筑成本指数而变化。

影响居民土地价值的因素更为复杂。城市区域的经济力量是影响土地需求的主要因素。经济力量可以通过城市的就业率和收入以及人均国民生产总值来进行测量。实际利率也与之相互关联，其对预期地租与现有价值进行了关联。实际借贷利率反映了个人所有房产的融资成本。期限利率差反映了对利率的预期。如果期限结构是反应通货膨胀的指数，那就不再是影响房价的因素，因为房屋可以防范通货膨胀。

城市土地的供应相比需求更难进行测算。土地供应会受到地势和土地使用法规的限制，会对地价和房价产生重要的影响。

根据地价假设理论，房价的变化会受到地价和建筑物价格的加权影响，而地价会收到地价杠杆的加权影响，建筑物价格会受到除地价杠杆外的加权影响。因地价和建筑物价格一般不会以同样的利率上涨，因此房价的上涨也会受到地价杠杆的影响。因此在建立房价时间序列模型时，影响房价的变量因素需与地价杠杆进行加权，而影响建筑物价格的变量因素需与除地价杠杆外的因素进行加权。

四、时间序列模型在房价地价关系中的应用

1.长期房价模型详述如下：

其中：RHPIt代表的是房价指数（8），并根据CPI转换为实际项；RCCIt代表的是实际建筑成本指数；RGDPCt代表的是实际人均国民生产总值；RIRt 代表的是实际借贷利率；TSt代表的是抵押的期限利率；POP3049t代表的是30至49岁人群的增长；LLt是预期土地杠杆（6）；εHP代表的是误差向量。本文没有使用就业率，工资或家庭收入，而是采用国民生产总值对需求进行了测算，因其它数据序列中的测算具有不一致的地方。

2.土地杠杆

土地杠杆是影响房价模型的内生因素，因为影响房价的因素也会影响土地和建筑物的价值，进而影响土地杠杆。在没有其他具有实际作用的选项的情况下，本文采用了Durbin （1954）建议的IV方法，即原始变量的阶级顺序。最小地价杠杆为值1，第二小地价杠杆为值2，以此类推。Kennedy （2003）也对IV进行了分析，最近的应用样例详见Fingleton（2000）和 Heckelman （2000）。文中用LLIVt对 LLt 和（ n1 ？ LLIVt ）进行了替换，其中n代表观察数量；后者对该方程式中的等级顺序进行了方向排列。估算等式为：

文中采用的数据来源为国家统计局所统计的国民生产总值（GDP），居民消费价格指数（CPI），以及人口指数。人口主要关注的是30至49岁具有购房能力的人群。可变借贷利率，政府10年债券收益，3个月银行间拆借利率等相关数据来源于国家银行。建筑成本指数来源于数据统计年鉴。所查看期间内的GPD增长相比建筑成本的增长更为显著。事实上，建筑成本并没有实际性增长。实际利率会受到期限利差的影响，而期限利差反映了预期通货膨胀率。

3.模型分析过程

文中首先讨论了房价结果，然后回到了地价杠杆结果。结果显示地价杠杆会起到非常重要的作用，地价杠杆会大幅增加R2数据，特别是受限抽样中的R2 数据。R2 数据的增加并不奇怪，并且土地杠杆会更产生更准确的数据。不带地价杠杆和带地价杠杆模型之间一个明显且持续的区别在于后者中的实际建筑成本起到了重要的作用。基于地价杠杆建立的模型中，实际房价会受到实际建筑成本，实际人均GDP，以及30-49岁人群的影响。针对变量建立的模型也是如此，除了全部样本中的人口变量会起到重要的作用。

实际利率和期限利差在房价模型中作用不大。原因可能在于实际利率具有均值回复特征，并且借贷利率在不断变化（除初期引入阶段外）。可以此类推期限利差。二选其一，结果显示房产可能具有一定的通货膨胀防范能力。根据地价杠杆结果显示，R2 数据结果低于房价方程式。实际GDP会推动地价杠杆，是产生变化的重要因素。地价杠杆变化也会反向影响实际建筑成本的变化。期限利差的变化会推动地价杠杆的变化。

五、房价与地价的关系总结

地价上涨拉动房价的上涨，地价对房价的影响主要表现在以下4个方面：一是房地产开发总成本的提高，直接驱动房价上涨，这是不言而喻的；二是土地价格上涨，政府要考虑开发商的利益，从而提高容积率，高层住宅大大增加，刚性成本提高，进而使房价大大上涨；三是高价地块的出现也拉高了周边地区的房价预期，形成价格预期的互动；四是虽然地价在上升，但地价占房价比例低，还是只能说明房价的总体水平更高。就其因果关系而言，房价与地价的变化过程是相互影响的，即房价与地价之间存在内生性。由此可见，笼统地说房价决定了地价，或地价决定了房价，都是片面的说法，对房价和地价的相互关系要从不同的角度不同的时点来分析。

地价与房价是房地产市场的两个重要指标，其变动对房地产市场的发展起着至关重要的作用。房价与地价在一定范围内、一定条件、一定时间内下相互作用、相互影响。地价和房价的变化是由当时土地市场和房地产市场的供需条件来决定的，地价和房价的上涨最终还是由社会经济的发展水平和对房屋土地需求的增加引起的。只有正确理解房价与地价的关系，才能为房地产市场的宏观调控提供科學可行的调控措施，从而真正解决住房难的民生问题。

参考文献：

[1]Evans A. Housing prices and land prices in the South Eastareview[M]. London，The House Builders Federation， 1987.

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[3]胡蓉.房价地价的因果关系研究[J].城市开发，2014，（8）.

[4]周京奎.房价地价与租赁价格关系的再认识[J]. 改革，2005，（8）.

[5]李珍贵.房价与地价：争议、评析及实证研究[J]. 中国土地，2005，（8）.

冯邦彦、刘明. 我国房价与地价关系的实证研究[J]. 统计与决策，2006，（4）.

[6]高波、毛丰付. 房价与地价关系的实证检验[J]. 产业经济研究，2003，（3）.

内生性模型篇5

技术溢出是指通过企业技术信息的扩散, 促进了其他企业技术和生产力水平的提高, 是经济外在性的一种表现[1]。许多学者从经济学角度就技术溢出对企业R&D行为的影响进行了许多有意义的探索。D’Aspremont与Jacquemin[2]是关于企业R&D行为研究的开创者之一,他们考虑了技术的溢出效应,提出了两阶段R&D/产品问题的AJ模型: 首先, 企业决定R&D投入水平; 其次, 在产品市场进行古诺竞争。后续研究者大多以此为基础,对该问题进行了进一步扩展[3,4,5,6,7,8,9,10,11]。也有一些学者以Hotelling模型为基础, 研究产品差异化竞争中的企业R&D行为[12,13,14]。然而这些研究无一例外地将产品价格视作外生变量, 都假定市场中的企业被动地以单一的价格出售产品, 这意味着所有企业只能采用单一定价策略。事实上不同企业之间由于产品生产流程、工艺方法、市场定位等方面存在差异,导致在市场中出售的产品不可能完全相同(即便产品功能具有替代性),这种客观上的差异为企业制定不同的定价策略奠定了基础。另一方面, 由于市场环境变化莫测, 不同消费者的需求偏好各有差异, 企业也有必要根据市场需求的不同, 灵活选择定价策略, 从而实现利润最大化目标。当前, 随着企业对客户关系管理的重视以及客户跟踪、分析技术的应用, 企业能以较低成本了解消费者的需求特征, 可以将消费者的偏好差异反映到价格中,从而为企业实施歧视定价策略创造条件[15,16,17]。更为重要的是, 在全球化竞争格局下, 技术创新已经成为企业获得持续竞争优势的重要手段。企业可以通过技术创新、控制R&D投入水平等方式来控制产品成本, 从而形成内生的产品成本优势, 这将为企业带来更大的定价主动权。

然而从目前国内外的研究情况看,探讨企业的R&D行为与定价策略之间内在关联的文献十分少见。Piga和Poyago-Theotoky[18]是较早研究歧视定价下企业R&D行为的学者,但他们研究的重点是企业R&D行为与产品定位问题,而对企业为什么选择歧视定价策略未作深入探讨,也没有比较在歧视定价与其他定价策略下企业R&D投入和均衡利润的差异。为此,本文拟在其基础上进一步分析生产具有水平差异产品的双寡头企业的研发与定价行为。与文献[18]不同的是,本文将传统Hotelling模型中外生的定价策略作为内生变量,对企业选择定价策略的过程进行博弈分析,并比较在不同定价策略下企业的R&D投入和均衡利润,讨论技术溢出水平对企业利润、消费者剩余和社会福利的影响。

1 模型假设

假设市场中只有两家企业,企业1与2,它们位于单位长度的线性市场[0,1]两端。两家企业以相同的初始边际成本C生产一种同质产品。购买单位产品的消费者在线性市场[0,1]上均匀分布,并具有相同的保留价格。消费者保留价格足够大,能覆盖整个市场。位于x∈[0,1]的消费者购买企业1或2的产品需负担二次函数的交通费用,即tx2或t(1-x)2。其中t是消费者的单位交通成本,表征产品与消费者偏好的匹配程度。为简化分析,令t=1。于是可得到位于x处的消费者买企业1或2的产品获得的净效用分别为:

${\begin{cases} u_{1} = v - p_{1} (x) - x^{2} \\ u_{2} = v - p_{2} (x) - (1 - x)^{2} \end{cases} (1)$

其中, v为消费者保留价格,pi(x)(i=1,2)为企业i对位于x处消费者购买其产品的售价。那么无差异消费者的位置偏好 $\hat{x}$ 可由 $u_{1} (\hat{x}) = u_{2} (\hat{x})$ 得到,即

$\hat{x} = \frac{p_{2} (\hat{x}) - p_{1} (\hat{x}) + 1}{2} (2)$

假定两企业均通过技术创新活动来降低产品的生产成本,以此来增强企业在市场中的竞争力。考虑技术溢出效应,企业i创新后的单位产品成本不仅与自身的R&D投入水平yi有关,还与企业j的R&D投入水平yj有关。因此,创新后企业i的单位产品成本变为:Ci=C-yi-βyj,i,j=1,2;i≠j,其中0<β<1表示溢出水平,其表征的是企业通过学习、吸收其它企业的研发成果而使自己获益的程度。与AJ模型相同,假设企业R&D的成本投入函数具有二次型的形式ry2i/2,以此反映R&D支出的报酬递减特性,其中r>0为创新效率(在本文中令r=1,不影响分析结果[18])。

假设企业1和企业2之间具有完全信息,它们之间的三阶段博弈顺序如下:第一阶段,两企业同时决定用来降低单位产品成本的R&D投入水平;第二阶段,给定研发投入水平, 两企业同时决定是采用单一定价策略还是歧视定价策略; 第三阶段, 给定研发投入水平和定价策略, 两企业在市场中进行价格竞争,使自己的利润最大化。

2 模型分析

根据动态博弈求解的逆向归纳法,首先对博弈的第三阶段进行分析。

2.1 第三阶段:价格竞争

这一阶段在给定研发投入水平和定价策略下两企业进行价格竞争。由于两企业既可选择单一定价也可选择歧视定价,因此会产生四种情况:两企业均选择单一定价(UU);两企业均选择歧视定价(DD);企业1选择单一定价而企业2选择歧视定价(UD);企业1选择歧视定价而企业2选择单一定价(DU)。

下面分别讨论这四种情况。

①两企业均选择单一定价策略

当两企业均选择单一定价策略时, 令p1(x)=pUU1, p2(x)=pUU2. 根据式(2)可得两企业的需求函数

${\begin{cases} q_{1}^{U U} = \hat{x}^{U U} = \frac{p_{2}^{U U} - p_{1}^{U U} + 1}{2} \\ q_{2}^{U U} = 1 - \hat{x}^{U U} = \frac{p_{1}^{U U} - p_{2}^{U U} + 1}{2} \end{cases} (3)$

此时,两企业的利润函数为:

${\begin{cases} π_{1}^{U U} = [p_{1}^{U U} - (C - y_{1}^{U U} - β y_{2}^{U U})] q_{1}^{U U} - \frac{(y_{1}^{U U})^{2}}{2} \\ π_{2}^{U U} = [p_{2}^{U U} - (C - β y_{1}^{U U} - y_{2}^{U U})] q_{2}^{U U} - \frac{(y_{2}^{U U})^{2}}{2} \end{cases} (4)$

由于∂2πUUi/∂(pUUi)2=-1<0,所以πUUi是价格pUUi的凹函数。对πUUi求pUUi的一阶导数,由一阶条件求解可得到企业i的均衡价格pUUi. 将pUUi代入式(4),二阶条件满足∂2πUUi/∂(yUUi)2<0,根据利润最大化的一阶条件,可以求得企业最优R&D投入水平yUUi. 经过求解,得到单一定价策略下两企业的均衡结果为:

$\begin{array}{l} y_{1}^{U U} = y_{2}^{U U} = \frac{1 - β}{3} \\ q_{1}^{U U} = q_{2}^{U U} = \frac{1}{2} \\ p_{1}^{U U} = p_{2}^{U U} = 1 + C - \frac{1 - β^{2}}{3} \\ π_{1}^{U U} = π_{2}^{U U} = \frac{1}{2} - \frac{(1 - β)^{2}}{18} \end{array}$

②两企业均选择歧视定价策略

在实施歧视价格策略时,假定两企业首先争夺各自的顾客群,然后在自己的市场范围内实施歧视定价策略。令无差异消费者购买企业i的产品价格为 $p_{i} (\hat{x}^{D D}) = p_{i}^{D D}$ ,根据式(2)可得无差异消费者的位置偏好为

$\hat{x}^{D D} = \frac{p_{2}^{D D} - p_{1}^{D D} + 1}{2} (5)$

企业i为了尽可能多地获取消费者剩余,又不至于使消费者转向购买竞争对手的产品,则向其市场范围内位于x的消费者出售产品的价格pi(x)与向无差异消费者出售产品的价格pDDi的差值,应该等于该消费者转向购买企业j(j≠i)产品增加的交通成本(1)。即

${\begin{cases} p_{1} (x) - p_{1}^{D D} = (1 - x)^{2} - x^{2}, x \in [0, \hat{x}^{D D}) \\ p_{2} (x) - p_{2}^{D D} = x^{2} - (1 - x)^{2}, x \in (\hat{x}^{D D}, 1] \end{cases} (6)$

对式(6)进行整理,有

${\begin{cases} p_{1} (x) = p_{1}^{D D} + 1 - 2 x, x \in [0, \hat{x}^{D D}) \\ p_{2} (x) = p_{2}^{D D} - 1 + 2 x, x \in (\hat{x}^{D D}, 1] \end{cases} (7)$

此时,两企业的利润函数为:

${\begin{cases} π_{1}^{D D} \\ = \int_{0}^{\hat{x}^{D D}} [p_{1}^{D D} + 1 - 2 x - (C - y_{1}^{D D} - β y_{2}^{D D})] d x - \frac{(y_{1}^{D D})^{2}}{2} \\ π_{2}^{D D} \\ = \int_{\hat{x}^{D D}}^{1} [p_{2}^{D D} - 1 + 2 x - (C - β y_{1}^{D D} - y_{2}^{D D})] d x - \frac{(y_{2}^{D D})^{2}}{2} \end{cases} (8)$

上式满足二阶条件∂2πDDi/∂(pDDi)2<0,由一阶条件求解可得pDDi;将pDDi代入式(8),易验证二阶条件∂2πDDi/∂(yDDi)2<0,所以πDDi是研发投入yDDi的凹函数。根据利润最大化的一阶条件,可以求得企业最优R&D投入水平yDDi. 求解后,得到歧视定价策略下两企业的最终均衡结果为:

$\begin{array}{l} y_{1}^{D D} = y_{2}^{D D} = \frac{3 (1 - β)}{10} \\ q_{1}^{D D} = q_{2}^{D D} = \frac{1}{2} \\ {\begin{cases} p_{1} (x) = C - 2 x + 2 - \frac{3 (1 - β^{2})}{10}, x \in [0, 1 / 2] \\ p_{2} (x) = C + 2 x - \frac{3 (1 - β^{2})}{10}, x \in [1 / 2, 1] \end{cases} \\ π_{1}^{D D} = π_{2}^{D D} = \frac{3}{4} - \frac{9 (1 - β)^{2}}{200} \end{array}$

③企业1选择单一定价策略,企业2选择歧视定价策略

在这种情形下,由于企业1实施单一定价策略,即所有消费者以相同价格购买企业1的产品,所以令 $p_{1} (\hat{x}^{U D}) = p_{1} (x)^{U D} = p_{1}^{U D}$ ,令无差异消费者购买企业2的产品价格 $p_{2} (\hat{x}^{U D}) = p_{2}^{U D}$ ,根据式(2)可得无差异消费者的位置偏好为

$\hat{x}^{U D} = \frac{p_{2}^{U D} - p_{1}^{U D} + 1}{2} (9)$

由于企业2实施了歧视定价策略,因此位于 $x \in (\hat{x}^{U D}, 1]$ 的消费者购买企业2产品支付的价格p2(x)与无差异消费者支付的价格pUD2的差值, 等于该消费者转向购买企业1产品所增加的交通成本,所以p2(x)=pUD2-1+2x. 于是可得到两企业的利润函数为

${\begin{cases} π_{1}^{U D} \\ = [p_{1}^{U D} - (C - y_{1}^{U D} - β y_{2}^{U D})] q_{1}^{U D} - \frac{(y_{1}^{U D})^{2}}{2} \\ π_{2}^{U D} \\ = \int_{\hat{x}^{U D}}^{1} [p_{2}^{U D} - 1 + 2 x - (C - β y_{1}^{U D} - y_{2}^{U D})] d x - \frac{(y_{2}^{U D})^{2}}{2} \end{cases} (10)$

对式(10)验证二阶条件,并由一阶条件求解可得pUDi;将pUDi代入式(10),由∂πUDi/∂yUDi=0求解可得企业最优R&D投入水平yUDi. 最终均衡结果如下:

$\begin{array}{l} {\begin{cases} y_{1}^{U D} = \frac{(1 - β) [16 - 3 (1 - β)^{2}]}{64 - 10 (1 - β)^{2}} \\ y_{2}^{U D} = \frac{3 (1 - β) [8 - (1 - β)^{2}]}{64 - 10 (1 - β)^{2}} \end{cases} \\ {\begin{cases} p_{1}^{U D} = 1 + C - \frac{(1 - β^{2}) [22 - 3 (1 - β)^{2}] - 4 (1 - β)}{64 - 10 (1 - β)^{2}} \\ p_{2} (x) = 2 x + C - \frac{(1 - β^{2}) [20 - 3 (1 - β)^{2}]}{64 - 10 (1 - β)^{2}} \end{cases} \\ {\begin{cases} q_{1}^{U D} = \frac{1}{2} - \frac{(1 - β)^{2}}{2 [32 - 5 (1 - β)^{2}]} \\ q_{2}^{U D} = \frac{1}{2} + \frac{(1 - β)^{2}}{2 [32 - 5 (1 - β)^{2}]} \end{cases} \\ {\begin{cases} π_{1}^{U D} = \frac{1}{2} - \frac{(1 - β)^{2} [512 - 140 (1 - β)^{2} + 9 (1 - β)^{4}]}{8 [32 - 5 (1 - β)^{2}]^{2}} \\ π_{2}^{U D} = \frac{3}{4} - \frac{(1 - β)^{2} [192 - 90 (1 - β)^{2} + 9 (1 - β)^{4}]}{8 [32 - 5 (1 - β)^{2}]^{2}} \end{cases} \end{array}$

④企业1选择歧视定价策略,企业2选择单一定价策略

这种情况和上节类似,计算结果如下:

$\begin{array}{l} {\begin{cases} y_{1}^{D U} = \frac{3 (1 - β) [8 - (1 - β)^{2}]}{64 - 10 (1 - β)^{2}} \\ y_{2}^{D U} = \frac{(1 - β) [16 - 3 (1 - β)^{2}]}{64 - 10 (1 - β)^{2}} \end{cases} \\ {\begin{cases} p_{1} (x) = 2 - 2 x + C - \frac{(1 - β^{2}) [20 - 3 (1 - β)^{2}]}{64 - 10 (1 - β)^{2}} \\ p_{2}^{D U} = 1 + C - \frac{(1 - β^{2}) [22 - 3 (1 - β)^{2}] - 4 (1 - β)}{64 - 10 (1 - β)^{2}} \end{cases} \\ {\begin{cases} q_{1}^{D U} = \frac{1}{2} + \frac{(1 - β)^{2}}{2 [32 - 5 (1 - β)^{2}]} \\ q_{2}^{D U} = \frac{1}{2} - \frac{(1 - β)^{2}}{2 [32 - 5 (1 - β)^{2}]} \end{cases} \\ {\begin{cases} π_{1}^{D U} = \frac{3}{4} - \frac{(1 - β)^{2} [192 - 90 (1 - β)^{2} + 9 (1 - β)^{4}]}{8 [32 - 5 (1 - β)^{2}]^{2}} \\ π_{2}^{D U} = \frac{1}{2} - \frac{(1 - β)^{2} [512 - 140 (1 - β)^{2} + 9 (1 - β)^{4}]}{8 [32 - 5 (1 - β)^{2}]^{2}} \end{cases} \end{array}$

2.2 第二阶段:企业选择定价策略

这一阶段,企业根据不同定价策略下获得的利润高低确定最优定价策略。

如表1所示,当企业1选择单一定价策略时,企业2会选择使其润较高的定价策略。由于 $π_{2}^{U D} - π_{2}^{U U} = \frac{1}{4} + \frac{(1 - β)^{2} [2368 - 470 (1 - β)^{2} + 19 (1 - β)^{4}]}{72 [32 - 5 (1 - β)^{2}]^{2}} > 0$ ,因此企业2会选择歧视定价策略。当企业1选择歧视定价策略时,由于 $π_{2}^{D D} - π_{2}^{D U} = \frac{1}{4} + \frac{(1 - β)^{2} [896 - 155 (1 - β)^{2}]}{50 [32 - 5 (1 - β)^{2}]^{2}} > 0$ ,所以歧视定价策略仍然是企业2的最优选择。不难发现,无论企业2选择单一定价或歧视定价策略,歧视定价同样是企业1的占优策略。于是,可得到如下命题:

命题1 ①在通过R&D活动降低产品成本的竞争中,双寡头企业在对单一定价或歧视定价策略进行战略选择时,存在唯一的均衡定价策略,即(歧视定价,歧视定价);②双寡头企业通过对各自市场范围内的消费者实施歧视定价,可以获得比采用单一定价策略更高的利润,占有更多的消费者剩余。

在歧视定价策略下,由πDDi=3/4-9(1-β)2/200,且0<β<1,所以∂πDDi/∂β=9(1-β)/100>0。于是命题2成立:

命题2 在歧视定价策略下,随着技术溢出程度的提高(或降低),双寡头企业获得的利润将随之增加(或减少)。

命题2说明,由于消费者的位置偏好不同,他们在改变购买选择时会产生转移成本,因此使得企业可以对各自市场范围内的消费者进行一定程度的“锁定”,为其实施歧视定价创造条件。由于消费者不会轻易流失,因此当技术溢出水平较高时,企业更愿意通过“搭便车”的方式,以较低的研发投入获得更多的研发成果,使产品成本进一步降低,从而获得更多的利润;反之亦然。

2.3 第一阶段:企业R&D投入决策

通过前面的计算,在双寡头企业实施歧视定价策略下,两企业的R&D投入水平为yDDi=3(1-β)/10。

对比四种情形下企业的R&D投入水平,不难发现,在UD或DU情形中实施歧视定价策略的企业的R&D投入水平最高,实施单一定价策略的企业R&D投入水平最低;DD情形中企业的R&D投入水平低于UU情形中的R&D投入水平,即yUD1=yDU2<yDDi<yUUi<yDU1=yUD2. 由此可得到如下命题:

命题3 在双寡头企业通过R&D活动降低产品成本的竞争中,当只有一个企业实施歧视定价策略时,该企业研发动力最强;当两个企业均实施歧视定价策略时,则该企业表现出一定的“创新惰性”,研发动力减弱。而竞争对手在这一变化过程中,研发动力增强。

命题3说明,当双寡头企业选择不同定价策略时,实施歧视定价的企业更愿意加大研发投入,降低产品成本,这样除了可以“锁定”原有消费者外,还可以利用价格歧视手段吸引竞争对手的消费者购买本企业产品,从而扩张市场份额,增加企业利润。当竞争对手同时选择歧视定价策略时,市场竞争更加激烈,过去通过研发形成的以“低成本”为基础的价格歧视策略,不再能够为企业带来更多的市场份额,因此导致该企业的创新动力减弱,产生了“创新惰性”。但竞争对手在由单一定价策略向歧视定价策略转变的过程中,为了扩大市场份额,会加大研发投入,降低产品成本,因而表现出较高的创新积极性,最终两企业十分默契地维持着竞争均势。

DD与UU情形相似,由于两企业实施完全相同的价格策略,竞争中彼此之间很难超越对手,因此它们只能维持各自市场份额。与UU情形不同的是,DD情形中企业可以在各自市场范围中获得更多的消费者剩余,它们无需增加研发投入降低生产成本便可实现利润的增加,因此研发投入水平低于UU情形。

结合命题2可知,在均衡定价策略下,企业一方面希望技术溢出水平高一些,另一方面又没有积极性继续增加研发投入,可见,市场中“搭便车”的心理较为普遍,技术创新程度相对较低。

3 福利分析

在均衡定价策略下,即双寡头企业均选择歧视定价策略时,消费者剩余和社会福利分别为:

$\begin{array}{l} \begin{array}{l} Ν S^{D D} \\ = \int_{0}^{\frac{1}{2}} [v - C + 2 x - 2 + \frac{3 (1 - β^{2})}{10} - x^{2}] d x \\ + \int_{\frac{1}{2}}^{1} [v - C - 2 x + \frac{3 (1 - β^{2})}{10} - (1 - x)^{2}] d x \\ = v - C - \frac{3 β^{2}}{10} - \frac{77}{60} \end{array} \\ Ν W^{D D} = v - C - \frac{3 β^{2}}{10} - \frac{9 (1 - β)^{2}}{100} + \frac{13}{60} \end{array}$

由∂NWDD/∂β=(9-39β)/50可知,当β∈[0,3/13)时,∂NWDD/∂β>0;当β∈[3/13,1]时,∂NWDD/∂β≤0。由此可得到命题4:

命题4 在均衡定价策略下,适度的技术溢出有利于增加社会福利,当溢出水平β>3/13时,社会福利随溢出水平的增加而减少。

命题4说明适度的技术共享能降低行业生产成本,减少对社会资源的消耗;而过度技术溢出,不但会降低企业自主创新的积极性,而且容易造成企业对“搭便车”的依赖,从长远来看,不利于行业发展和社会进步,从而带来福利损失。由命题2可知,企业从各自利益出发希望有较高的技术溢出,而这会减少社会福利,可见两者之间存在明显的冲突。因此,单靠企业自发的市场行为,难以实现社会最优,需要政府管理部门完善相关制度,在积极引导企业间进行合理技术共享的同时,还应大力支持企业进行自主创新,并依据相关法律对其知识产权加以保护,甚至给予创新企业一定的政策支持或财政补贴,使之始终保持创新的积极性,从而使其在获得竞争优势的同时推动社会进步。

4 数值分析

设消费者的保留价格和企业初始边际成本分别为v=3,C=1。在不同的技术溢出水平下,各种情形的均衡结果如表2所示。

通过考察表2中的数值可以发现:

①四种情形中企业的R&D投入水平均随β值的增加而下降,但下降速率不同。yDU1或yUD2下降速度最快,yDU2或yUD1下降速度最慢;yUUi(i=1,2)和yDDi下降速度介于前两者之间,且yDDi下降速度小于yUUi下降速度,这是由于在不同定价策略下,单位R&D投入水平对企业利润的贡献率不同而产生的结果。当溢出水平增加时,企业i取得的R&D成果将使企业j也获得较大的成本优势,从而降低了企业i进行R&D投资的积极性。

②四种情形中企业的利润均随β值的增加而上升,且πDU1=πUD2>πDDi>πUUi>πDU2=πUD1,这一方面反映出随着技术溢出水平的增加,企业可以从竞争对手的R&D成果中获得更多的溢出收益,另一方面也说明,技术溢出水平的变化不影响实施歧视定价策略的企业获得比实施单一定价策略的企业更多的消费者剩余。

③消费者剩余整体上随β值的增加而减少,且NSUUi>NSUD1(=NSDU2)>NSUD2(=NSDU1)>NSDDi,说明实施单一定价市场中的消费者剩余总是比实施歧视定价市场中的消费者剩余多。其中较为特殊的是,当β值较小时(小于0.25),NSUD1或NSDU2随β值的增大而增加;当β值较大时,NSUD1或NSDU2随β值的增大而减少。这说明当技术溢出低水平增长时,实施单一定价的企业将获得的溢出成果间接地转化为对消费者的补偿。而当溢出水平继续提高时(大于0.25),消费者获得的补偿在减少。

④当β值接近0.25时,社会福利最大。四种情形下社会福利的大小关系表现为NWUU>NWUD(=NWDU)>NWDD,这与四种情形下双寡头企业研发投入总量(y1+y2)的大小关系是一致的,进一步说明了技术创新对提高社会福利的推动作用,同时也反映出歧视定价策略虽然带来了企业利润的增长,但由于行业技术创新总量不足,导致社会福利处于相对较低的水平。

5 结束语

在经济全球化的今天,技术创新已经成为企业获取并保持竞争优势的关键因素,也是一个国家经济增长和社会进步的基本条件。当企业通过技术研发致力于降低产品成本时,产品定价便具有内生基础。而现有许多研究文献常常将产品定价作为外生变量,这在很多情况下与现实不太符合。

本文将传统Hotelling模型中外生的定价策略作为内生变量,建立了三阶段R&D/产品博弈模型,探析企业研发行为与定价策略之间的内在关联。研究发现,当双寡头企业对单一定价策略和歧视定价策略进行战略选择时,歧视定价成为企业获得超额利润的占优策略。在歧视定价策略下,企业可以获得比单一定价下更多的利润,占有更多的消费者剩余。当只有一个企业实施歧视定价策略时,该企业研发动力最强;当竞争对手同时实施歧视定价策略时,该企业表现出一定的“创新惰性”,研发动力减弱,市场中“搭便车”的心理较为普遍。此时,由于整个行业技术创新不足,因而不利于提高社会福利。研究同时发现,适度的技术溢出有利于增加社会福利,而过度的技术溢出会减少社会福利。

注: DU与UD两种情形的均衡结果完全对称,故未在表中列出。

当然本文的研究也存在一些局限,主要结论是在完全信息条件下,假定企业之间具有相同的初始边际成本得出的,在应用范围上受到一定限制。此外对技术溢出未作内生与外生的区分,因此,未来还需要进一步扩展本文的研究结果。

内生性模型篇6

很长时间以来,经济增长问题一直是宏观经济学研究的一个重大领域。内生增长理论揭示了长期经济增长的内在机制。罗默(Romer,1990)和卢卡斯(Lucas,1988)的研究成果在内生增长理论中是最具启发性和代表性的。罗默的知识溢出模型通过R&D部门的技术积累,实现了经济的长期增长。卢卡斯的人力资本积累模型通过人力资本的外部效应和内部效应推动了长期经济增长。罗默模型和卢卡斯模型分别抓住了经济实现长期稳定增长的两个重要源泉,即技术进步和人力资本积累,但是这两个源泉并没有在模型中同时实现内生化,这成为内生经济增长领域的一个悬而未决的难题。国内外学者对此进行了有益的探索,得到了一些很有启发性和创新性的研究成果,但是却都还有一些不尽如人意的地方。本文在已有研究的基础上,构建了一个同时内生化人力资本和技术进步的经济增长模型,以期有所创新和突破。

1 文献综述

罗默和卢卡斯的模型在内生增长理论中具有非常重要的意义。罗默的贡献在于把技术创新过程内生化与经济增长过程中,但这一模型忽略了人力资本积累的动态过程对经济长期增长的贡献,人力资本是作为外生不变的量引入模型的。卢卡斯强调了人力资本的内在积累对经济增长的作用,但没有把握住R&D和技术创新对经济增长的作用。由于人力资本积累和技术进步是经济增长的两个最重要源泉,很多学者构建模型把这两个因素内生化于同一模型之中进行分析。

杨立岩等(2003)构建了一个经济增长模型,将知识划分为应用技术和基础科学知识两类,并探讨了人力资本在技术进步和经济增长中的作用。模型将资本积累方程设定为: $\dot{Κ} = (A_{Τ} L)^{α} Κ^{1 - α} - (Η - \bar{Η}_{S} + L) C - \bar{Η}_{S} \bar{C}$ ,应用技术积累方程为: $\dot{A}_{Τ} = δ (Η - Η_{S})^{λ} A_{Τ}^{ϕ} A_{S}^{φ}$ ,基础科学知识积累方程为: $\dot{A}_{S} = θ Η_{S} A_{S}$ ,其中, $\bar{Η}$ S为基础科学知识的增长呈现自然增长率时的基础科学知识存量, $\bar{C}$ 为基础科学研究人员的消费。模型运用最优控制方法求解,但是由于人力资本因素没有进入最终品生产函数,导致应用技术积累方程与资本积累方程一样,在经济系统的求解过程中被忽略,真正对模型求解起作用的只有基础科学知识积累方程,因此,这一模型实质上与罗默模型一样,都是单一驱动力的经济增长模型,而且求得的稳态增长率与罗默模型也比较相似。在此基础上,模型得到的结论为:稳态经济增长率只与基础科学知识的稳态增长率成正比,而与应用技术的增长率无关。因此,由于模型的设定与求解局限性就造成模型的结论带有一定的局限性。

杨立岩等(2004)构建了一个同时内生化人力资本和技术进步的四部门模型,其中资本积累方程为: $\dot{Κ} = u^{α} Η_{Y}^{β} A^{α + β} Κ^{1 - α - β} - C$ ,技术积累方程继承了琼斯(1995)的思想,设定为: $\dot{A} = δ Η_{A} A^{φ} h_{A}^{λ - 1}$ ,人力资本积累方程则继承了卢卡斯的思想,设定为: $\dot{Η} = B (1 - u) h$ 。其中,hA是投入到R&D活动中的人均人力资本数量,用以刻画人力资本重复投资带来的负外部性。u和1-u分别为从事最终产品生产和从事人力资本开发的劳动比例。这一模型是在分散经济微观均衡的基础上,在无套利和要素自由流动的条件下,通过同种要素在不同部门得到的报酬相等的方法而求解出来的。这一模型将罗默、卢卡斯和琼斯的思想较好的结合到一起,但文章只分析了分散经济均衡而没有分析Pareto最优配置,没有分析分散经济中的经济扭曲所造成的影响,因而对模型的分析并不全面。同时,该模型的求解方法也存在漏洞。仅以R&D部门为例,这一部门投入人力资本HA生产新专利设计方案 $\dot{A}$ ,新专利的价格PA是R&D部门的收益方面,而人力资本报酬WHA是R&D部门的成本方面。由于专利市场是完全竞争的,一单位专利设计方案的价格必然等于未来所有期间中,中间品部门垄断利润的现值的积分和。但是对于一个研发厂商而言,作为收益方面的产品价格是由未来每一期的收益的贴现和表示的,而作为成本方面的人力资本价格却只是用当前一期的边际成本来表示的,这样研发厂商的收益和成本就不具有对称性,因而分散均衡求解的经济增长率是存在误差的。注意到PA与WHA的增长率不同,贴现率也不同,把PA的贴现率带入到WHA所对应的一阶条件所得到的结果与对WHA求贴现所得到的结果是不等的,这一误差导致了杨立岩(2003)的分散经济增长率与本文的Pareto最优增长率不能相互对应。

孙超等(2004)将资本积累方程设定为: $\dot{Κ} = Κ^{α} (A u_{Y} Η_{Y})^{1 - α} - C$ ,其中,uY为用于生产最终产品的人力资本占所有用于生产的人力资本的比例,1-uY为投入人力资本积累部门以生产型人力资本的比例。技术积累方程为: $\dot{A} = δ u_{A} Η_{A} A^{ϕ}$ ,其中,uA为用于开发新技术的人力资本占所有用于研发的人力资本的比例,1-uA为投入人力资本积累部门以生产研发型人力资本的比例。人力资本积累方程为: $\dot{Η} = B (1 - u_{A} - u_{Y}) Η$ ,表明生产型和研发型人力资本中都有一部分需要在人力资本积累部门进行自身的提高。另外在人力资本生产部门中还需要一部分人力资本专门从事培训其他两个部门人力资本的工作,这部分人力资本的数量为:(1-uA-uY)H-(1-uA)HA-(1-uY)HY。文章的创新点是将人力资本分为从事培训的人力资本和接受培训的人力资本两部分,但是在人力资本积累部门中,这两部分人力资本的作用并没有得到明确的表示和区分。文章是运用最优控制方法求解的,选择K、A和H作状态变量,C、uY和uA作控制变量,但由于H=HY+HA,h=HA/HY,HY=H/(1+h),HA=hH/(1+h),这样h也可作为控制变量,并且h、uY和uA这3个控制变量中必有1个是多余的。而且在运用最优控制方法解得的均衡增长率中,3个比例值h、uY和uA都没能消去,最后加入假设h=1求得均衡增长率的一个显式解,这是模型的缺陷。

Arnold(1998)将效用函数设定为:U=∫∞0e-ρt

lnc(t)dt,消费品的生产函数为: $c = [\int_{0}^{A} x (j)^{α} d j]^{1 / α}$ ,中间品的生产函数为x(j)=hx,技术演进方程为: $\dot{A} = A^{χ} Η_{A}^{ψ} / a$ ,人力资本积累方程为: $\dot{Η} = δ Η_{δ}$ 。在模型设定方面,这一模型将中间品的生产函数设定为人力资本投入的线性函数是不符合经济直觉的。在求解模型的时候作者建立了汉密尔顿函数:H=lnc+λ[rV-1+w(H-Hδ)-pcc]+μδHδ,其中,V-1为个人资产持有量(即财富量)。由于财富演进方程与资本积累方程是等价的,因此这一模型在求解时其实只是内生化了物质资本和人力资本两个变量而已,技术进步并没有被内生化。这种求解方法也存在一定的漏洞,因为消费品的产量受技术和人力资本的影响,随着技术的演进消费品产量必然发生变化,这必然影响消费者的跨期动态决策,使得消费者在每一期在消费和投资方面的权衡都发生变化,因而即使对消费者个人作动态最优化决策分析,也应该考虑内生化技术进步的影响。由此可见,这一模型从设定到求解都有一定的局限性。

Bucci(2003)构建了如下的经济系统:在厂商方面:Y=AH $_{Y}^{1 - α}$ ∫n0xαidi, $x_{i} = B h_{i} ‚ \dot{n} = C Η$ n;其中A、B、C为生产力参数,n为技术即中间品种类数量。家户方面:U=∫∞0e-ρtlogctdt, $\dot{a} = r a + w u h - c$ ,h=δ(1-u)h。H=∫ $_{0}^{n}$ hidi。H为总人力资本存量,h为家户的人力资本存量。虽然资本、技术和人力资本同时内生化了,但是作者在求解均衡增长率的时候,只是从家户方面入手的,即用家户的财富积累方程和人力资本积累方程求解。家户和厂商之间的联系是通过家户和厂商的总财富相等实现的,厂商的总财富是中间品垄断利润的现值之和。作者的处理方法虽然很有新意,但在求解均衡增长率的过程中没有用到技术积累方程,与Arnold(1998)相似,这一经济系统仍然只是内生化了资本和人力资本,并不是真正的同时内生化技术和人力资本的经济增长模型。

Funke and Strulik(2000)将生产函数设定为Grossman and Helpman(1991)形式:Y=A1KβDηH $_{Y}^{1 - β - η}$ ,其中, $D = [\int_{0}^{n} x (i)^{α} d i]^{1 / α}$ ,资本积累方程为: $\dot{Κ} = Y - C - \int_{0}^{n} x (i)$ di,技术积累方程和人力资本积累方程分别为: $\dot{n} = δ Η_{n}$ 和 $\dot{Η} = ξ Η_{Η}$ 。这一设定其实意味着技术进步的状态依赖效应(即跨时外部性)为零,因而可以视为Romer(1990)模型的特殊情况。但是将技术积累和人力资本积累都视为人力资本投入量的线性函数,就不能明确的区分这两个不同演进过程各自的特点,在这样的设定下,技术进步和人力资本积累就成为等同的过程,没有明显的区别。模型在求解过程中,是用HY、Hn和x作为控制变量进行求解的,但HY和Hn是与H以相同速度增长的,因而严格说HH和Hn是不能作为控制变量的,应该以HH和Hn在H中所占的比例作为控制变量在逻辑上才更为严密。同时在求关于H的欧拉方程时,应该用隐函数求导法则对HH和Hn分别求H的导数,但作者很显然忽略了这一点,因此这是文章的一个致命误差。而且文章求得的分散经济增长率与Pareto最优增长率是相等的,这也就无从体现垄断加价对分散经济所造成的扭曲。

Reis and Sequeira(2007)将资本和技术积累方程分别设定为: $\dot{Κ} = n^{β (1 - α) / α} Κ^{β} Η^{1 - β} - C$ , $\dot{n} = ε Η_{n} n^{φ}$ 。文章的创新之处是将人力资本积累方程设定为: $\dot{Η} = γ Η_{Η} - δ g_{n} Η$ ,其中γ、δ为参数,gn为技术增长率。这一方程描述了人力资本折旧与技术进步是正相关的,表现了技术进步对人力资本积累的负的外部性即侵蚀效应。这一方程的设定实际上继承了索洛(Solow,1956)对资本积累方程的设定,在此基础上,运用最优控制方法解出稳态经济增长率。这一模型为解决问题提供了新的视角和思路,是富有启发性的,但只强调了技术进步对人力资本的负向作用,而忽略了两者相互促进的关系,得出了技术进步的外溢效应阻碍人力资本积累的结论,这就在一定程度上否认了技术进步与人力资本同时作为经济增长源泉的重要作用。

在已有研究的基础上,本文建立了一个新的模型,重点考察了技术进步和人力资本之间互为推动力的相互促进作用,以及两者对经济增长的同向循环促进作用。在模型构建上主要借鉴罗默和卢卡斯的思想,并参考已有的研究结果,运用最优控制方法求解模型。本文不但将技术和人力资本同时内生化,而且同时保留了人力资本积累和技术进步对稳态经济增长率的影响。这是已有的研究都没有作到的,是本文的创新之处。

2 基本模型

本文考察一个四部门的封闭分散经济,包括:最终产品部门、中间产品部门、研发部门和人力资本积累部门。文章假定:最终产品的生产需投入中间产品和人力资本进行生产,其产量用Y表示。经济中的人力资本存量为H,其中μ部分投入到最终产品的生产中,(1-μ)部分投入到研发部门,经济中的技术存量为A,总劳动力存量规范化为单位1,其中lY部分投入到最终产品的生产中,(1-lY)部分投入到人力资本积累部门。整个经济体系运行机制如下:人力资本积累部门使用投入的劳动力(1-lY)并依赖于人力资本存量H生产新的人力资本 $\dot{Η}$ ;研发部门使用投入的人力资本HA并依赖于技术知识存量A进行新技术专利的研究开发,生产新的专利设计方案 $\dot{A}$ ;中间产品商使用购买来的设计方案进行垄断生产,然后中间产品再进入最终产品部门的生产,最终产品生产商使用其购买来的中间产品xi、劳动力lY和本国人力资本HY来生产最终产品Y。

2.1 最终产品部门

最终产品的生产需投入中间产品和人力资本进行生产,其产量用Y表示。代表性企业的生产函数为:

Y(t)=HY(t)αl $_{Y}^{β}$ ∫ $_{0}^{A (t)}$ x(i,t)1-α-βdi (1)

其中,Y(t)为最终产品的产量,0<α,β<1。H为经济中总的人力资本存量,HY(t)为投入到最终产品部门中的人力资本,满足HY(t)=μH(t),其中μ为总人力资本中投入到最终品部门的比例值。经济中的总劳动量规范化为1,lY为总劳动量中投入到最终产品部门的部分。A(t)为经济中总的技术存量。x(i,t)为国内投入最终产品部门的第i种中间产品的数量。由于x(i,t)在区间[0,A(t)]上连续而非离散的变动,所以A(t)也表示用于最终品生产的中间产品种类总数。最终产品部门的生产函数设为扩展的D-S型,表现出R&D对最终产品部门产出的外部效应。将一单位最终产品的价格PY标准化为1,则最终产品部门代表性企业的利润最大化过程为:

max: $π_{Y} (t) = Η_{Y} (t)^{α} l_{Y}^{β} \int_{0}^{A (t)} x (i ‚ t)^{1 - α - β} d i - W_{l_{Y}} l_{Y} - W_{Η_{Y}} (t) Η_{Y} (t) - \int_{0}^{A (t)} Ρ (i ‚ t) x (i ‚ t)$ di (2)

竞争性均衡条件为

$W_{u_{Y}} (t) = β Y (t) / u_{Y}$ (3)

$W_{Η_{Y}} (t) = α Y (t) / Η_{Y} (t)$ (4)

P(i,t)=(1-α-β)HY(t)αlβYx(i,t)-α-β (5)

(5)式就是中间产品企业的反需求函数。

2.2 中间品

在此部门中,在区间[0,A(t)]上分布着无数个中间产品生产企业,每个企业只生产一种中间产品,且每种中间品之间两两不同。按照罗默的假设,设定中间产品企业的生产函数是线性的,即一单位中间产品x(i,t)的生产正好耗费一单位的最终产品y(i,t),中间产品生产函数为:x(i,t)=y(i,t)。用K表示物质资本存量,则有

K(t)=∫ $_{0}^{A (t)}$ x(i,t)di (6)

当处于上游的研发部门开发出一个新的产品方案后,这个新方案便被某一中间产品企业购买,进行垄断生产。中间产品企业的需求函数向下倾斜,意味着它可以凭借垄断势力获得经济利润。由中间产品生产函数的线性假设知,中间品部门生产x(i,t)单位的中间产品总的可变成本为1·x(i,t)。其生产决策规划为

max:πx(i,t)=[P(i,t)-1]x(i,t) (7)

一阶条件为:

$x (i ‚ t) = (1 - α - β)^{^{\frac{2}{α + β}}} Η_{Y} (t)^{^{\frac{α}{α + β}}} l_{Y}^{^{\frac{β}{α + β}}}$ (8)

由对称性可知,在均衡时必有x(i,t)=x(t)。(8)式即为中间品的均衡需求量。并可知,中间品的价格应满足P(i,t)=P(t)=1/(1-α-β)。

2.3 研发部门

这一部门开发新的专利技术设计方案,为经济增长提供技术支持。技术积累取决于人力资本投入并依赖于现有的技术知识存量。罗默模型中对技术积累方程的设定隐含了技术进步率为常数的假定,琼斯(1995)的文章说明了假设技术进步率为常数具有重大缺陷。在琼斯的思想基础上,本文将技术创新可能性前沿设定为:

$\dot{A} (t) = δ_{A} Η_{A} (t) A (t)^{ϕ}$ (9)

其中, $\dot{A}$ (t)表示技术知识增量,0<ϕ<1。δA>0是新研发品的生产率参数。HA(t)为投入到最终产品部门中的人力资本,满足HA(t)=(1-μ)H(t),(1-μ)为投入研发生产的人力资本比例。本文沿袭罗默的思想,假定从事R&D能够申请专利,从而技术可以直接投入最终品生产中,为从事营利性活动的主体所用,就是说,本文中的技术是指应用技术。

考虑在t时刻拥有一单位中间品设计方案的垄断性研发厂商的最优化问题。定义V(t)为t时刻研发厂商的价值,即一单位技术专利的价格;ν(τ)为研发厂商在瞬时τ>t的瞬时价值。由于无数个中间产品企业竞相购买一个中间品设计方案,所以,专利市场具有竞争性,在每一个瞬时τ,垄断者的瞬时净收益必然等于中间产品厂商的利润,即ν(τ)=πx(τ)。因而在均衡状态中,中间产品的技术专利价格应等于垄断生产者所能获得的利润的贴现值:V(t)=∫∞tν(τ)e-∫τtr(s)dsdτ=∫∞tπx(τ)e-∫τtr(s)dsdτ。由于在均衡增长路径上,实际利率为常数,故有V(t)=∫∞tπx(τ)e-r(τ-t)dτ。

在每个瞬时τ,研发部门的生产决策为:max: $[ν_{A} (t) δ_{A} Η_{A} (t) A (t)^{ϕ} - w_{Η_{A}} (t) Η_{A} (t)]$ ,其中wHA(t)为R&D部门所雇用的人力资本的瞬时支付。瞬时均衡条件为: $w_{Η_{A}} (t) = ν_{A} (t) δ_{A} A (t)^{ϕ}$ 。R&D部门的市场出清要求人力资本的价格应等于R&D部门所雇用的人力资本的瞬时支付的贴现值:

$W_{Η_{A}} (t) = \int_{t}^{\infty} w_{Η_{A}} (τ) d τ = \int_{t}^{\infty} δ_{A} A^{ϕ} (τ) ν (τ) e^{- r (τ - t)} d τ (10)$

其中WHA(t)为R&D部门所雇用的人力资本的价格。注意到WHA(t)的增长率等于α/(α+β)gH+ϕgA,即 $\dot{W}$ HA(t)在BGP上为非零值。(10)式对时间t求微分整理后可得:

$W_{Η_{A}} (t) = \frac{δ_{A} A^{ϕ} (t) π_{x} (t)}{(r - \frac{α}{α + β} g_{Η} - ϕ g_{A})}$ (11)

2.4 人力资本积累部门

人力资本积累首先受一国的人力资本存量制约,因为人力资本的进化基本上是在自身知识积累和在前人的基础上进行自我更新的过程。人力资本积累还受投入人力资本积累部门的技术的制约。在卢卡斯(Lucas,1988)的基础上,可将人力资本积累函数设为:

$\dot{Η} = δ_{Η} Η l_{Η} (12)$

其中, $\dot{Η}$ 表示人力资本增量。δH>0是新人力资本的生产率参数。lH=(1-lY)为总劳动存量中投入到人力资本积累中的比例。H为经济中的人力资本存量。在每个瞬时τ,人力资本部门的生产决策为:max: $[W_{Η} (t) δ_{Η} Η (t) l_{Η} - w_{l_{Η}} (t) l_{Η}]$ ,其中wlH(t)为人力资本部门所雇用的劳动的瞬时支付。在这一约束条件中,人力资本价格为WH(t)而非瞬时的人力资本支付wH(t),因为在人力资本市场上最终产品厂商雇佣一单位人力资本所需支付的报酬为WHY(t),R&D厂商雇佣一单位人力资本所需支付的报酬为WHA(t),并且在均衡时都与人力资本部门的人力资本价格WH(t)相等,因而厂商在雇用人力资本的时候是不关心人力资本的瞬时支付wH(t)的。需要注意的是,劳动和人力资本是两种不同的生产要素,因此劳动的报酬即工资W与人力资本的报酬WH是不相等的。人力资本部门的瞬时均衡条件为: $w_{l_{Η}} (t) = δ_{Η} Η (t) W_{Η} (t)$ 。人力资本部门的市场出清要求劳动的价格应等于人力资本部门所雇用的劳动的瞬时支付的贴现值:

$W_{l_{Η}} (t) = \int_{t}^{\infty} w_{l_{Η}} (τ) e^{- r (τ - t)} d τ = \int_{t}^{\infty} \frac{1 - ϕ}{1 + δ - ϕ} \frac{η_{Η} η_{Ν} Η (τ) Ν^{ϕ} (τ) π_{x} (τ)}{(r - \frac{α}{α + β} g_{Η} - ϕ g_{Ν})} e^{- r (τ - t)} d τ$ (13)

由于WlH(t)的增长率等于α/(α+β)gH+ϕgN+gH,(13)式对时间t微分整理后可得

$W_{l_{Η}} (t) = \frac{1 - ϕ}{1 + δ - ϕ} \frac{η_{Η} η_{Ν} Η (t) Ν (t)^{ϕ} π_{x} (t)}{(r - \frac{α}{α + β} g_{Η} - ϕ g_{Ν}) (r - \frac{α}{α + β} g_{Η} - ϕ g_{Ν} - g_{Η})}$ (14)

2.5 偏好

代表性家户的效用函数为 $U (C) = \int_{0}^{\infty} \frac{C^{1 - σ} - 1}{1 - σ} e^{- ρ t}$ dt,其中,σ为边际效用弹性,是跨时替代弹性的倒数,ρ为主观时间偏好率。通过求解家户的跨期消费决策可得消费的最优路径为:

$\dot{C} / C = (r - ρ) / θ$ (15)

3 在均衡增长路径上求解稳态经济增长率

3.1 均衡增长路径

由(6)式并由对称性可知,K=∫ $_{0}^{A}$ xidi=Ax。由(1)式并由对称性可知,Y=(1-θA-θH)HαAx1-α,将(8)式代入得到,Y=(1-α)-2Ax=(1-α)-2K,即资本——产出比为常数,同时可得最终产品产出增长率和投入最终品部门的物质资本增长率相等,即:gY=gK。由 $Y = C + \dot{Κ} ‚ \dot{Κ} / Κ = Y / Κ - C / Κ$ ,可知,C/K为常数,同时可得家庭对最终产品的消费增长率和投入最终品部门的物质资本增长率相等,即:gC=gK,可知稳态经济增长率满足:g=gY=gC=gK。由(1)式得到,gY=gH+gA。由(9)式得到,

gH=(1-ϕ)gA (16)

由此可知,最终品产出增长率和技术增长率之间的关系:

$g_{Y} = \frac{α}{α + β} g_{Η} + g_{A} = (\frac{α (1 - ϕ)}{α + β} + 1) g_{A}$ (17)

3.2 分散经济均衡

生产要素的自由流动要求投入到不同部门的生产要素的价格相等,因此在经济均衡时必然有如下的条件

$\begin{array}{l} W_{Η_{Y}} = W_{Η_{Ν}} (18) \\ W_{l_{Y}} = W_{l_{Η}} (19) \end{array}$

结合上述的人力资本市场的出清条件(18)式和劳动市场出清条件(19)式可得到命题1。

命题1 均衡增长路径上的稳态经济增长率g为:

$g = (\frac{α}{α + β} + \frac{1}{1 - ϕ}) \frac{(δ_{Η} - Φ_{D}) + [(δ_{Η} - Φ_{D})^{2} + Ψ_{D} (δ_{Η} - \frac{β ρ}{α}) (Θ_{D} + 1)]^{\frac{1}{2}}}{2 (Θ_{D} + 1)}$ (20)

其中, $Λ_{D} = \frac{(1 - α - β) (α + β)}{α}$ ,

$Γ_{Η} = [\frac{(σ - 1) α}{α + β} + \frac{σ - ϕ}{1 - ϕ}]$ ,

$Γ_{l} = [\frac{(σ - 1) α}{α + β} + \frac{σ - 1}{1 - ϕ}]$ ,

$Φ_{D} = \frac{β (1 - ϕ) ρ (Γ_{Η} + Γ_{l}) - α (1 - ϕ) ρ}{α (Λ_{D} + (1 - ϕ) Γ_{Η})}$ ,

$Θ_{D} = \frac{β (1 - ϕ) Γ_{Η} Γ_{l}}{α (Λ_{D} + (1 - ϕ) Γ_{Η})}$ ,

$Ψ_{D} = \frac{4 (1 - ϕ) ρ}{Λ_{D} + (1 - ϕ) Γ_{Η}}$ 。

由命题1可知,BGP上的稳态经济增长率与技术溢出参数ϕ和人力资本积累的效率参数δH呈正相关关系,与垄断加价1/(1-α-β)呈负相关关系。这一结果与Lucas(1988)和Romer(1990)的经典分析是一致的。

3.3 Pareto最优配置

为了比较分散均衡配置和Pareto最优配置,我们假定存在一个社会计划者,他不会对中间产品收取垄断加价。在此基础上可以导出最优经济增长率。可以将整个经济的社会最优问题表示为:

max: $U (C) = \int_{0}^{\infty} \frac{C^{1 - σ} - 1}{1 - σ} e^{- ρ t}$ dt (21)

$\begin{array}{l} s . t . ? \dot{Κ} = (μ Η)^{α} l_{Y}^{β} A^{α + β} Κ^{1 - α - β} - C \\ \dot{A} = δ_{A} A^{ϕ} (1 - μ) Η \\ \dot{Η} = δ_{Η} Η (1 - l_{Y}) \end{array}$

求解这一最优化问题可以得到如下命题:

命题2 均衡增长路径上的稳态经济增长率g*为:

$g^{*} = (\frac{α}{α + β} + \frac{1}{1 - ϕ}) \frac{(δ_{Η} - Φ_{Ρ}) + [(δ_{Η} - Φ_{Ρ})^{2} + Ψ_{Ρ} (δ_{Η} - \frac{β ρ}{α}) (Θ_{Ρ} + 1)]^{\frac{1}{2}}}{2 (Θ_{Ρ} + 1)}$ (22)

其中, $Λ_{Ρ} = \frac{α + β}{α}$ ,

$Φ_{Ρ} = \frac{β (1 - ϕ) ρ (Γ_{Η} + Γ_{l}) - α (1 - ϕ) ρ}{α (Λ_{Ρ} + (1 - ϕ) Γ_{Η})}$ ,

$Θ_{Ρ} = \frac{β (1 - ϕ) Γ_{Η} Γ_{l}}{α (Λ_{Ρ} + (1 - ϕ) Γ_{Η})}$ ,

$Ψ_{Ρ} = \frac{4 (1 - ϕ) ρ}{Λ_{Ρ} + (1 - ϕ) Γ_{Η}}$ 。

4 技术进步与人力资本的交叉外部性及其增长效应

通过上述模型,本文将内生经济增长的两大源泉:技术进步与人力资本同时内生化了,通过模型分析可知,技术进步与人力资本具有相互促进作用。通过比较静态分析可以得到如下命题:

命题2 稳态经济增长率g与人力资本生产力参数δH和研发部门的人力资本产出弹性ϕ呈现正相关关系,即:∂g/∂δH>0,∂g/∂ϕ>0。

人力资本生产力参数δH提高意味着人力资本积累速度加快,使得人力资本的存量和质量更快速的提高,从而为经济长期增长提供保证。人力资本投资对经济增长具有关键作用:一方面,人力资本投资可以通过教育提高劳动者素质,通过在职培训提高劳动者职业技能,这会直接增加产出水平,进而增加资本积累速度;另一方面人力资本投资可以增强本国研发水平,提高技术吸收效率,提高技术创新的速度,进而促进经济增长。由于人力资本对经济增长具有双重促进效应,可知人力资本存量对稳态经济增长率具有正向促进作用。

研发部门的人力资本的产出弹性ϕ提高,研发部门人力资本投资回报率提高,人力资本会由最终品部门流入研发部门,会提高稳态经济增长率。技术知识用于中间品生产,并进而通过中间品数量和种类的不断扩大提高最终品产量;而且新技术知识的研发会增加技术存量,而技术知识用于人力资本积累,通过外溢效应提高研究部门的人力资本生产率,使得人力资本存量不断增加,而人力资本投入到技术创新过程中,又会促使技术知识存量不断增加,从而对经济产生一种循环增加的促进作用。

命题3 技术进步与人力资本积累之间存在交叉外部性。

当经济处于稳态时,技术进步率和人力资本积累率之间必定保持一定的比例关系,即:gH=(1-ϕ)gA。当人力资本积累速度增加,人力资本存量相应增加,投入最终产品生产过程和R&D过程的人力资本的绝对量都会增加,而此时人力资本积累率高于技术进步率,经济偏离了稳态,为了保持gH=(1-ϕ)gA从而使经济再次回到稳态,技术进步必定相应加快,这就要求投入R&D过程的人力资本的相对量相应增加,就是说,通过人力资本的加速积累带动了技术进步和经济增长的加快,人力资本积累对技术进步和经济增长具有正向外部性。

当技术进步速度加快,技术存量增加的时候,首先会通过技术进步的外溢效应使得最终产品的产量增加。而如果假定技术外溢效应ϕ不变的话,技术进步的加速必然伴随着投入R&D过程的人力资本量的增加。人力资本作为经济代理人的技能能力,是与代理人的劳动同时支出的,或者从另一个角度说,经济个体对人力资本投资决策和对劳动投资决策的权衡必然具有同向性。当经济代理人做出决策使得投入最终产品生产过程的人力资本相对量减少,即投入R&D过程的人力资本相对量增加的时候,他也会对劳动投入做出相同方向的决策,即使得投入最终产品生产过程的劳动量相对减少而投入人力资本积累过程的劳动量相对增加,这会增加人力资本的积累速度,从而为R&D过程提供相对更多的人力资本,并且保持gH=(1-ϕ)gA从而使经济再次回到稳态。由此可见,技术进步的加速也会带动人力资本积累和经济增长的加快,技术进步对人力资本积累和经济增长也具有正向外部性。

由此可见,技术进步与人力资本积累两者之间具有相互依赖、相互促进的关系,技术进步越快,人力资本积累就越快,而人力资本的进一步增加又会促进技术进步的加速。我们可以将这种相互促进的关系理解为一种交叉外部性,就是说,技术进步对人力资本积累产生了正的外部性,而人力资本积累对技术进步也产生了正的外部性,两者之间的外部性相互交叉、循环,产生了一种螺旋式的交互促进效果,进而对经济增长产生了更为巨大的促进作用。

5 结论

本文所构建的模型吸收了罗默和卢卡斯的思想精髓,采用罗默的生产部门划分方法和生产要素在不同部门之间合理配置的思想,并且结合了卢卡斯对内生变量和控制变量的处理方法,从分散经济均衡和Pareto最优配置两个角度分别求解了模型,比较系统且完备地分析了技术进步和人力资本积累同时驱动内生经济增长的机制。同时,本文从方法论的角度提出了处理人力资本和技术进步同时内生化的新的方法,系统分析了现有研究的缺陷,指出了现有研究在模型设定和求解以及经济机制方面存在的错误,为相关理论进一步深入研究打下了坚实的方法论基础。

本文通过研究得出结论,技术创新和人力资本投资是经济长期增长的源泉,对于经济增长具有重大的贡献,经济长期稳定增长最终依赖于技术进步与人力资本积累这两个因素。通过对均衡增长路径上的稳态经济增长率的分析得出结论,技术进步过程和人力资本积累过程之间具有相互交叉叠加的正向外部效应,技术创新的作用的发挥在很大程度上依赖于人力资本投入,同时,人力资本的作用的发挥也依赖于技术水平,这样,人力资本和技术进步互相促进、互为因果,以一种循环叠加的方式促进经济实现长远稳定增长。对于政府来说,应加大研发投入和教育投入,使得人力资本和技术进步对宏观经济的外部性得以充分发挥,增强促进经济增长的内在动力以实现宏观经济的长期高速增长。

摘要：技术进步和人力资本积累是一国经济实现内生稳定增长的源泉。本文将罗默和卢卡斯的内生增长思想相结合,建立了研究开发和人力资本同时内生化的经济增长模型,分析了技术和人力资本相互促进式的积累过程以及两种要素对经济增长的影响。本文得到结论认为,技术进步和人力资本积累具有正向的交叉外部性,并可以推动宏观经济实现更快地增长。

内生性农业产业集群演化机理研究篇7

关键词：产业集群,创业群落,企业簇群,演化机理

一、农业产业集群的内生性形成机制

农业产业集群是指在接近农产品生产基地的一定区域范围内, 同处或相关于某一特定农业产业领域的大量企业和关联支撑机构, 由于具有共性或互补性而与农产品生产基地相对集中在一起形成的一个有机群体。简单地讲, 农业产业集群就是农业生产基地和农业关联产业在一定区域范围内的集群现象。

国外有关农业产业集群研究的文献很多。马歇尔将劳动力市场共享、专业化附属行业的创造和技术外溢称为集聚理论的三个关键因素;韦伯从微观区位选择的视角, 阐述了在地理上靠近与否对集聚形成会产生不同的影响;波特指出了特定的历史背景、良好的相关产业状况、一两个创新性的企业对产业集群的诱导作用;以克鲁格曼为代表的新经济地理学观点认为, 地理位置和历史优势是集聚的起始条件, 规模报酬递增和正反馈效应则导致了集聚的自我强化, 使得优势地区保持领先。

国内研究者中, 仇保兴从专业化分工角度分析了集群的形成机制;符正平在分析集群产生的供给条件、需求条件和社会历史条件的基础上借助网络外部化概念来解释集群的形成过程;金祥荣、朱希伟从产业特定性要素在特定地理空间大规模集聚的角度解释了专业化产业区的起源与演化;尤晨等从农业产业形成机制的角度, 提出了“消费需求是农业产业集群形成的决定因素、市场竞争是农业产业集群形成的内在动力、农业资源禀赋差异是产业集群形成的基本条件、路径依赖是农业产业集群形成的制度因素”的观点;李渝萍认为, 农业产业集群由于农业产品容易受到自然条件的限制、地域环境影响, 又有易腐烂、需求刚性、脆弱性、依赖性、难以移植、不易扩散等特点, 其发展演化是一个复杂系统。农业产业集群作为农业生产发展演进过程中的一种现象, 是特定的农业先天禀赋、农业产业“根植性”和“衍生性”、外部规模经济溢出效应等因素有机结合自生成演化形成的, 是农业生产发展到一定阶段的产物。宋玉兰等认为, 合作需求是农业集群形成的内在机制。总之, 学者们已从规模经济、技术扩散、交易成本、消费多样化、比较优势等多方面解释了农业产业集群的产生。[1]

物理学可以利用“种库”概念将多种物种共存机制统一到一种理论框架之内, 我们也可以使用“种库”概念来展开对农业产业集群的分析。农业产业集群意义上的“种库”是指在特定的时空范围内能够潜在共存的一组产业集群, 组成一种理想化的产业群落。当产业栖息地条件变化时, 潜在的种库会被另一种库代替。作为开放的耗散结构体系, 农业产业集群的自组织演化无疑经过了一个复杂的选择过程。产业集群间相互的生态协同作用, 也是农业产业集群形成必不可少的因素。从整个产业集群外部对产业集群的属性、数量等加以影响的因素来考察, 可以归结到进化的尺度中去, 如自然地理环境、文化因素、需求因素、竞争因素等, 这些因素会直接或间接地影响农业产业集群的产生、衰亡, 以及产业集群“种库”的变化。

笔者认为, 农业产业集群的形成过程, 即是关键组织或个人在不同环境背景下对各种作用因素的可能反应, 衍生新企业或吸引、带动相关企业和机构聚集的过程。所以, 关键组织或个人的市场观念、创新素养、资源意识、组织和运作内外部资源的能力、市场行为等方面决定的基本营销素养是农业产业集群自构形成必不可少的因素。

二、内生性农业产业集群的胚胎

传统农业生产方式绵延数千年的历史条件决定了中国农民的观念、意识、知识和技能不足。在这样的历史条件下, 原始创业者, 即真正意义上的“内生”创业者诞生的时机和影响力大小就成为该区域农业产业集群能否形成的关键。没有原始创业者的出现就不能孕育出农业产业集群。这些“内生”创业者起码具备或部分具备下列基本素养:他们具有胆识、胆略;他们对市场具有敏感的嗅觉, 能够捕捉稍纵即失的机会;他们具有接受新事物、新思想的能力, 善于思考问题和分析问题, 对身边资源环境的优劣势能作出准确的判断;他们具有较强的创新思维, 善于捕捉机遇, 吃苦耐劳, 具有执著的毅力;他们是行动主义者;他们通常还具有较独特的人格魅力。这些创业者的主体意识、主体地位、主体观念, 构成其在风险浪尖上拼搏的巨大力量。这种力量会鼓舞他们迎战风险, 在市场大潮中劈风斩浪。在一些人出局的同时, 少数创业者在历练和锻打中成长起来并构成农业产业集群形成过程中一种特殊的资源。[2]事实上, 我国大多数农业产业集群的形成往往是与具有创新精神的创业者部落联系在一起的。某些地区可能并不具备优越的区位条件、资源禀赋, 能够促使集群雏形初成的最主要原因即为创业者部落。在一定意义上, 农业产业集群是以创业者部落个人的关系网络为基础的地区性产业群体。个体创业者的行为不仅影响到自有资源的筹措能力、对市场机会的创造和把握能力, 也影响到其它创业者的决策, 以及创业者之间的交流与学习。

三、内生性农业产业集群的实现路径

原始创业者要从最初的单个个体演变成一个小群落, 当同类达到最初的关键多数时, 企业簇群的雏形亦随即形成。从一个小群落演变成企业簇群, 是一个需要经过市场遴选的复杂过程。在这个过程中, 企业簇群的形成与演进沿着两条路径交叉进行。

第一条路径是外部的集聚, 即通过外部的企业不断地向同一地区的集聚。通过外部集聚形成企业群落, 是从产业布局角度出发的合乎理性的选择。通过产品品种与市场的相互吸引, 一些具有纵向联系和横向联系的企业便会向同一地区集聚, 并通过自动累积或连锁反应产生自强化作用, 从而产生外部经济和“集聚体规模经济”。

第二条路径是内部繁衍, 即随着群落内部专业化分工和协作的演进, 产业链不断延长, 分化出新的企业和衍生出新的产业, 从而在群落内部不断繁衍形成一个巨大的企业簇群。企业簇群的最初形成, 发端于一两个企业的产生。这一两个企业在适宜的环境下, 便会开始进行繁衍。[3]

在企业簇群的形成过程中, 外部集聚和内部繁衍两股力量往往是同时作用的。企业簇群的集聚优势一方面吸引外部投资者源源涌入, 另一方面不断内生出新的企业和行业, 在内外两种力量同时作用下, 生成了许多既相互竞争又相互合作的企业群, 形成了一种良性的动态循环积累机制, 促进了企业群落的形成与演进, 形成了富有竞争活力的有机群体。

四、影响内生性农业产业集群形成的外部因素

1.地理环境因素

以克鲁格曼为代表的新经济地理学观点认为, 企业的生产行为总是趋向于集中在同一个地方。地理位置和历史优势是集聚的起始条件。

分析早期农业产业集群的演化, 从农业产业集群的形成发展过程看, 农业产业集结成群大多是为了获得利用纯农业资源比较优势而以农业基本生产要素为主建立起来的有机产业群落。农业是一个对自然资源依赖很强的产业, 农作物由于生长的特性, 包括地域、地质、气候、土壤、水文等内在的先天禀赋, 对农产品的产量、品质、成本、类型等影响很大, 直接影响农业产业集群的形成, 成为农业产业集群形成的“原生基因”, 使不同区域具有不同的特色农业, 再加上农产品储运的特殊性, 进而影响到相关非农产业的发展和布局。

2.文化环境因素

按西方学者的理论分析, 人们之间的关系网络具有地理接近的空间特征, 这种特征使产业扩散也呈现地理接近性, 生产者可将信息传播、价值流动和生产活动等很多方面联系在一起形成关联“互动”效应。

不同区位的人们在长期实践中形成的价值观念和行为方式, 构成独特的区域“文化基因”, 这种文化基因因为血缘、地缘、人缘关系而变得密切和明显, 这种基因与当地的文化、习俗等不可移植性要素融为一体, 从而在空间上不断强化成为笼罩在这一区域的“一团雾气”, 形成特定区域的特定产业氛围, 并最终催生了专业化产业区的兴起与演化。农业产业集群中的产品通常都是本地历史上有特色的农产品。[4]农业产业集群产生发展都依赖种植条件、种植历史, 有着长期的生产实践经验, 形成农业生产集群的基础条件。

3.政治环境因素

持续发展的农业产业群, 与政治环境因素 (主要是政府的支持和引导) 分不开。政府的引导与调控作用主要表现在:有利于该产业集群发展的政策和激励制度;市场和技术信息的提供;产业园区、特色园区的合理规划;指导和引导产业发展的中长期产业发展规划;良好区域形象的树立, 区域投资环境的改善等。

4.消费需求因素

市场需求是现代生产和再生产的根本动力。只有以市场消费需求为导向来组织生产才能维持自身生存和发展。

随着人们物质文化水平的不断提高, 消费者对农产品的需求结构更加复杂。一方面, 使农业产业链的增值环节越来越多, 一种农产品从研发、培植、生产到营销、运输所形成的价值链已很难由一家企业来完成;另一方面, 使农产品生产过程的相互关联性更强。这样, 以生产农产品为对象的企业要想获得企业的内部规模经济, 从而满足市场的需求, 就必须使市场交易转移到企业内部交易, 以避免重复谈判的成本以及非合作行为的出现。而要实现这一目的, 就必须将大量与农业某一特定产业相联系的企业和关联支撑机构集群到一定的区域内, 形成一个产业间分工协作的系统。这种集群以区域内农业企业为源头, 以一家或数家主导企业为核心, 在外部形成一个多层次的纵向关联的产业群体。

5.市场竞争因素

随着市场经济的发展和农产品的日益丰富, 农产品市场逐渐向买方市场转变, 这就意味着农产品市场竞争的加剧。为了在竞争中获取生存的机会和更加有利的地位, 企业不得不选择分工与合作模式。农业产业集群的形成, 为这种分工与合作模式提供了保障。[5]农业产业集群体内的各个行为主体的合作, 能够在农产品的研发、产品设计、市场营销、人力培训以及金融等方面, 形成集体行动的互动机制, 促进信息的流通更为顺畅, 加快观念、知识和技术的扩散, 减少交易过程中的障碍, 从而提高集群和个体的市场竞争力。

农业产业集群原发具有“自发性”特点, 并且像大自然生物群落的形成一样, 农业产业集群的发展, 是“适者生存”的市场选择结果。农业产业集群的形成和发展首先依赖于创业群落、企业簇群的形成和发展;创业群落、企业簇群的形成和发展, 是原发性创业单体不断成长和众多创业者群体的加入并在市场竞争的遴选下产生和发展的过程。因此, 对大多数地区, 特别是欠发达地区而言, 要推动农业产业集群的发展, 最根本的问题是如何造就大批原发性创业主体涌现。任何用主观的、急功近利的、“拉郎配”式的人为方式造就农业产业集群的做法都是不现实的, 更是不科学的。

参考文献

〔1〕李渝萍.基于生物群落视角的中小企业衍生发展分析[J].南昌大学学报, 2006, (02) .

〔2〕朱永华.中小企业集群发展与创新[M].北京:中国经济出版社, 2006.

〔3〕朱玉林, 康文星.基于农业产业集群的区域品牌需求与供给[J].求索, 2006, (07) .

〔4〕贺华丽.专业市场核心竞争力的理论与实证分析[J].江苏商论, 2006, (04) .

中国货币供应量内生性研究篇8

关键词：货币政策,货币供给,内生性,外生性

中国央行的货币政策通常是围绕物价稳定、经济增长、充分就业、国际收支平衡四个目标来制定的。为了实现这些目标，中国央行选择以货币供应量作为中间目标，通过控制货币供应量来促成上述目标的实现。中国人民银行每年会公布其货币供应增长预期值作为其控制货币供应量的目标。

央行要控制货币供应量，首先必须确定货币供应量具有外生性，从而能被中央银行完全控制，否则的话央行的货币市场操作将不能使货币供应量趋向于其目标水平。传统上一直认为中国的货币供应量是外生的，是能够被央行完全控制的，但实际上中国货币供给的性质究竟如何，还值得深入探究。

一、外生货币供给理论

货币主义、凯恩斯主义等学派认为货币供给是由央行决定的外生变量，它决定于一国货币当局的货币政策，而并非是经济自身的运行。

凯恩斯则认为货币供给不受经济因素的制约，它的变化是受经济运行的影响的。政府通过中央银行牢牢把握货币供给的控制权，根据政府的决策综合考虑经济形势的需要来人为地调控货币供应量。

通过对美国货币史的研究，弗里德曼以为决定货币供给的因素主要有两个：高能货币和货币乘数，这就是著名的货币供给决定模型。他强调货币乘数取决于商业银行的存款、准备金以及公众所持有的通货。如果货币乘数保持不变，高能货币的任何变动都将导致货币存量的同向同比变动。他认为，货币当局、商业银行和公众的行为是决定货币供给的三个变量。高能货币直接由中央银行决定，它的变动对银行持有的准备金数量和公众所持有的通货数量有决定性作用。因此货币当局能够通过改变基础货币改变货币供给总量。

二、内生货币供给理论

货币供给的内生性是指货币供应量由经济主体的需要内生决定，而不是由中央银行来控制。货币供给的变动，起决定作用的是经济体系中的实际变量而不受货币当局主观意愿的影响。

上世纪50年代，格利和肖等人提出，由于金融产品日益复杂，金融机构日益完善，货币和信用的创造与供给已并非仅仅是中央银行的行为，也非中央银行能完全控制的。商业银行和其它的金融机构也都能创造货币和信用，这些使货币供给更加具有内生性。

在同一思路的基础上，托宾看到商业银行和其它金融机构之间，货币和其它资产之间并没有明确的界限，而只有程度上的差别，这就是货币供给的内生性理论。他认为商业银行和非银行金融机构都具有创造货币的能力，并且这种能力最终受经济体系自身的约束。

上世纪70年代，一反传统凯恩斯主义的货币外生观，新凯恩斯主义经济学家则以为战后伸缩性经济政策的失败正是由于把货币看成了外生实体并试图对货币供应加以控制的无效性而导致的。他们强调银行贷款对货币供给具有因果作用。在其内生货币供给理论中传统的存款创造贷款的观点被逆转过来，成为银行贷款创造存款。

三、中国货币供给的内生性

虽然中国央行从1993年起每年都会对外公布广义货币供应量M2的目标增长率，企图控制货币供给总量，但实际观察发现，中央银行对货币总量的控制情况并不理想，在某些年份甚至可以说是相去甚远。

资料来源：历年《中国货币政策执行报告》

M2实际值与目标值出现偏差，可能的原因有两个：一是中央银行能控制货币供应量，不过出于某些原因，中央银行没能控制好货币供给;二是中央银行根本就无法控制货币供应量。由于偏差并非偶发，加之大幅度偏差时有发生，因此很难将这种偏差仅仅归咎于中央银行货币政策制定失误;而应认识到当前中国的货币供给具有极大的内生性，中央银行无力使其完全处于自己的掌控之下。

从货币乘数的内生性角度来看，我国现阶段主要是超额准备金率影响着货币乘数，银行持有超额准备金的主要目的就是保持流动性，但为了持有这部分准本金银行需要支付“流动性成本”。因此，银行持有超额准备金的多少主要取决于贷款利率的高低。经济高涨期，投资需求的增加，导致对货币需求量增加，进而造成贷款利率增加，而贷款利率的增加必将提高持有超额准备金的机会成本，这样银行就会减少超额准备金，降低超额准备金率，进而导致货币乘数提高。而经济衰退期则正好与之相反。因此看出货币乘数具有顺经济周期波动的内生性特征，与经济波动保持高度的一致性。

在当前中国货币供应量外生性越来越弱的情况下，继续坚持以控制货币供应量来达到货币政策目标的行为显然是不合时宜的。为了提升货币政策的有效性，中国应该放弃货币总量这个中间目标，而转向逐步建立起以利率为中间目标的货币调控模式。

参考文献

[1]于泽.我国M2顺周期性的原因分析——货币供给内生性的视角[J].管理世界, 2008年, 12期.

工艺美术的原生性与再生性解析篇9

关键词：工艺美术；原生性；再生性

作者简介：石小雷，男，1983年12月生于陕西西安，现为陕西学前师范学院教师，硕士研究生学历，研究方向为美术学。

[中图分类号]：J5 [文献标识码]：A [文章编号]：1002-2139（2016）-14--01

前言：

对于工艺美术，其原生性发展源于古代农业技术和手工业技术，工艺美术是服务于人们物质生活、精神生活的重要载体，是人与人、人与社会、人与自然关系的体现，对于不同民族，由于其风俗习惯有一定的差异，导致制作的工艺美术也存在一定差异，在工业时代下，工艺美术以其清新自然、风姿古朴的形象出现在人们面前，从而带给了人们不同的感受。

1、工艺美术的美术特性

1.1工艺美术的实用性与审美性

在文人画艺术创作中，画家会注重于自身的精神审美，而对于工艺美术的创作，更重要的其实用价值，文人画是画家为了抒发自身内心情感的一种艺术，其创作要求画家真诚的面对内心感受，严格的遵守艺术审美原则，从而实现丰富内涵。对于文人画这类艺术品，只有与现实生活中实际物体联系起来，才能体现出它的使用价值，例如一幅画，悬挂在客厅上才能体现出它的装饰价值。而工艺美术并非如此，工艺美术源于民间，这就从本质上决定了工艺美术不仅具有审美价值，更重要的是具有良好的实用价值，在民间，最初创造工艺美术是为了用，因此，在制作过程中，人们不会可以的模仿商品，而是根据生活的需求进行加工、创造，当人们满足了物质生活需求后，才开始对工艺美术的审美价值进行考虑。

1.2工艺美术是传统民俗的载体

对于传统工艺美术，蕴含着丰富的民族特色，它是人们对生活向往的体现，也是人们生活习惯、精神文化的展示，因此，工艺美术可以说是传统民俗的载体。在民间工艺美术存在于各个角落，集会、祭祀等场所中，工艺美术更是不可缺少的一部分，而对于不同的民族，由于其生活观念、地域特色、风俗人情有一定的差异，因此，各个民族使用的工艺美术也有一定的差异，工艺美术也是不同民族审美观念差异的体现。对于工艺美术，之所以具有独特的传统文化特色，是因为工艺美术并没有受到艺术原则的限制，工艺美术的产生是在于人们现实生活的实际需求，是最真实、最自然的生活展示，从这个程度上看，工艺美术是一种服务于人们生活的民俗艺术品。

2、工艺美术的原生性与再生性

2.1工艺美术的原生性

在新环境下，随着社会经济的快速发展，人们的生活水平越来越高，人们对生活的要求也不断提高，在这种情况下，工艺美术的独特艺术性逐渐被人们关注，工业美术也以装饰品的形式出现在人们的生活中，以此来满足人们的精神需求。对于工艺美术，其最大的特点就是对制作材料不挑剔，不管是什么材料，即便是废弃的物品，也能在工匠的手里变成精美的工艺美术，从而供人们使用和欣赏。不同材质、不同形态的工艺美术具有不同的用途，也有不同的特色，工艺美术来源于生活，又用于生活，这是工艺美术原生性的显著特征。例如在彝族漆器，有角胎、木胎、皮胎、竹胎等多种种类，在制作过程中，一般会以深色为主，漆底达到是黑色，而绘纹则以黄色、红色为主，通过多种方式创作而出。此外，在生活中还有很多工艺美术品，这些工艺美术是现代工厂、企业无法批量生产的。

2.2工艺美术的再生性

工艺美术和我国传统文化一样，也经历了几千年的发展沉淀，人们在对工艺美术进行传承和发展时，使得工艺美术的创作方式、创作类型越来越多样化。在现代社会中，人们对工艺美术的要求越来越高，不仅要求工艺美术能配合相应的场景，还希望通过工艺美术将主题突出，在现代人看来，工艺美术不再是简单的实用工具，更是传统文化的载体，是人们的精神追求，这就要求在工艺美术原生性的基础上，对工艺美术进行再生创造，在传统工艺中融入现代化元素，通过工艺美术实现传统文化和现代文明的有效结合。对于工艺美术的再生性，并不是摈弃其原生性，而是在强调其自然材料、自然形态的基础上，通过现代化手法对工艺美术进行塑造，从而利用工艺美术将人们的细腻情感表现出来。在现代化的工艺美术创作中，要在保留其原有特性的基础上，根据创作者的情感需求，加入丰富的现代化元素，从而满足人们对工艺美术的多功能需求。

在社会经济快速发展的今天，国家与国家之间的交流越来越紧密，不同文化之间的融合也在不断加深，对此一方面我们要注重对其他文化的吸收，另一方面也要保持自我原有的文化，不能丢失自我。对于工艺美术，在现代化发展，应该在保持其独特民族风格的基础上，实现多元化发展，这样才能体现出其应有的价值，才能增加工艺美术的魅力。

3、总结

工艺美术源于生活，用于生活，对于不同民族、不同类别的工艺美术，其形式、价值有一定的差异，在新环境下，人们对工艺美术的关注力度逐渐提高，为了更好地促进工艺美术的发展，应该在工艺美术原生性的基础上，实现再生性，这样才能保证工艺美术的长远发展。

参考文献：

[1]李涛.工艺美术的原生性与再生性解析[J].艺术科技， 2015（06）：185-186.

[2]马洁慧.探究工艺美术的原生性与再生性[J].文艺生活·文艺理论， 2015（08）：57-58.

企业集群内生性风险的成因与防治篇10

然而, 在这些企业集群发展的同时, 一些曾经辉煌一时的企业集群, 尤其是哪些结构比较单一的企业集群却陷入衰退, 失去原来的竞争优势, 致使该区域的经济发展陷入困境。通过研究后发现, 企业集群在形成和发展的过程中, 那些推动企业集群发展的因素, 也会同时给企业集群带来风险, 成为导致企业集群衰退的主要原因。

一、企业集群内生性风险的形成原因

1. 企业集群内部的专业化分工导致集群纵向价值链上各个企业资产专用性的提高, 降低了集群内企业和整个企业集群对外部环境的应变能力

专业化分工使得处于企业集群内部纵向价值链上企业合作关系更紧密, 相互依赖性更强。而且由于每个企业都是在具有相对生产优势的领域从事生产, 大大提高了企业的效率。但是, 由于处于价值链上的不同企业专门从事生产领域的不同, 生产过程中就需要投入大量不同的专用性资产。随着专业化分工的持续深化, 资产的专用性将会不断提高, 这就意味着企业难以从价值链中推出, 企业资产越来越难以移作他用或者是即使能移作他用也只能实现很小的价值。因此, 专业化分工将会导致纵向价值链上企业专用性资产投资风险增大, 企业也会因为专用性资产的增加而对外界缺乏灵活的应变能力。此外, 专业化分工使得企业集群内纵向价值链上企业间的依赖程度增强, 一旦某一个企业出现问题, 价值链上的其他企业也将会出现“一损俱损”的连锁反应。最终将会导致整个企业集群迅速出现衰退。

2. 企业集群内部过度竞争导致的“柠檬市场”, 增强了企业集群的衰退风险

在企业集群内部, 聚集了大量生产同类产品的企业。当集群内部出现过度竞争的时候, 许多企业的利润将会降低甚至出现亏损。但是, 对这些企业来说, 由于固定资产的专用性程度较高, 如果停止生产, 企业将遭受巨大的损失, 企业将不得不继续从事生产。其中的一部分企业为了能继续生存下去, 就会在生产过程中偷工减料降低企业生产成本, 并利用企业集群的整体品牌和声誉而产生“搭便车”的行为。由于消费者对集群内不同企业的生产情况不了解, 往往习惯于根据集群的整体品牌和声誉做出购买决策。集群的整体声誉和品牌优势使集群内所有企业享受到正的经济外部性。对于那些偷工减料生产低质量产品的企业, 其行为给整个集群带来的机会成本远大于机会收益。而该企业自身承担的机会成本远却远小于它带给整个集群的机会收益。在获得巨大收益而只需承担较小风险的激励下, 集群内部的各个企业就会提供低质量的产品来冒充高质量的产品。长久下去, 在集群内部只有那些偷工减料生产低质量产品的企业才能存活。低质量产品将高质量产品逐出市场, 形成企业集群的“柠檬市场”。一旦形成“柠檬市场”, 企业集群内部企业将会出现全行业的衰退。例如浙江省永康市保温杯生产企业集群内部过度市场竞争导致的“柠檬市场”风险最终造成了该集群的迅速衰亡。

3. 协同及知识的溢出效性滋生了企业集群内部企业的创新惰性, 严重削弱了集群的创新能力, 阻碍了集群的进一步演化

在企业集群中, 各企业相互协作, 共享集群内部的公共资源。企业因此获得了外部经济性。但是, 由于企业集群内部知识的溢出性, 使得大量的企业不用付出任何代价即可以享受到创新知识溢出的好处。对这类企业而言, 与其自己投入之间进行研发和创新, 还不如“搭便车”, 利用企业集群的知识溢出效应不花代价坐享他人创新成果。而对于哪些进行创新的企业, 在投入巨大的人力财力进行创新后获得的成果却被其他企业无代价获取和复制, 并没有因为创新获得垄断利益, 将会打击其创新的经济性。最终, 协同以及知识的溢出效应在促使企业集群获得外部经济性的同时, 也滋生了集群内部企业的创新惰性。致使集群内部企业的技术水平长期锁定在既定的水平上, 集群的创新能力被削弱, 集群的升级和演化过程将会遭受阻碍。

4. 企业集群内企业与辅助性机构的相互关联在降低企业交易成本的同时, 也导致了企业集群的自我封闭, 从而使整个企业集群不能与外界进行信息交流、能量交换, 企业集群对外部环境的应变能力减弱

在企业集群内部, 企业与辅助性机构构建的网络化结构强化了彼此间紧密的关联性。在长期的合作与交流过程中, 企业与辅助性机构建立的信任关系, 可以在一定的程度上促进集群内交易的进行, 降低企业的交易成本。但是, 当企业习惯于集群内部信任关系而进行交易后, 他对与集群外部企业或机构进行交易就会有一定的排斥, 不愿与外部企业进行交易, 以及信息的交流。这种状况如果长期持续下去, 整个企业集群将会越来越与外界相隔绝, 企业集群自身将变得越来越封闭。集群内企业, 以及辅助性机构只能处于这个封闭的环境下运作, 对外界信息和知识技术的了解甚少, 对外部环境的应变能力下降。

二、企业集群内生性风险的防治对策

1. 通过企业集群内部产业系统的分解, 对由于集群内部纵向价值链上企业的资产专用性所引起的集群内生性风险进行防治, 增强企业集群对外界变化的应变能力

企业集群内部的专业化分工的深化, 导致集群纵向价值链上各个企业资产专用性的不断提高, 加剧了企业专用性资产投资风险。而且, 随着资产专用性的提高, 企业之间的依赖性加强, 企业集群将会因此面临更大的风险。要对集群风险进行防治, 可以根据模块化理论对产业系统进行分解, 使得纵向价值链、顺序式的上下游关系转变为模块间平行的立体网络关系, 降低模块之间的衔接和相互依赖程度, 化解集群的资产专用性风险, 增强企业集群对外界变化的应变能力。

2. 加强企业产品的品牌建设和企业集群内部企业的信任关系网络的构建, 避免企业间的恶性竞争

企业集群内部由于市场信息不对称引起的过度竞争, 导致了企业集群内部“柠檬市场”的出现, 最终引起企业集群迅速衰退甚至死亡。为了防止“柠檬市场”的发展陷阱, 应该采取以下措施: (1) 加强企业集群内部企业的产品品牌建设, 使得顾客根据产品品牌容易获得关于产品优劣等方面的信息, 有效消除信息的不对称; (2) 加强政府对市场监管力度, 以及行业协会的作用, 打击企业的不法行为, 制订和协调产品质量控制标准来提高集群的产品质量, 维护公平竞争的市场秩序; (3) 培育市场中间商或中间机构, 利用其向外界传递和强化市场信号, 改善商品买卖双方市场信息的不对称状况; (4) 建立、健全生产资料市场和资本交易市场, 减少集群内部企业的退出生产的障碍。

3. 在企业集群内部构建有利于企业创新的机制, 激励企业进行技术创新, 增强企业集群的创新能力, 促进企业集群的升级与演化

对于企业集群创新惰性所引起的内生性风险的防治。首先, 必须改善集群内部的创新环境, 建立有效的创新机制。鼓励企业的创新行为, 完善技术创新支撑体系, 为集群内部企业的技术开发与研究提供服务, 调动企业进行创新活动的积极性;其次, 加强企业集群内部企业与辅助性机构、科研单位的协作关系, 构建技术创新网络, 提升整个企业集群的科技创新水平;再次, 政府应该为企业集群内部的创新行为提供相应的扶持政策, 在法律上加强对企业创新成果的知识产权保护力度, 维护企业进行技术创新所获得的经济利益。在经济上为企业的创新提供资金帮助, 或者鼓励风险投资基金对集群内部企业的技术创新进行投资。

4. 促进企业集群内部企业与集群外部企业和机构和合作与交流, 改变集群的封闭状态

对于由集群自我封闭所带来的内生性风险的防治, 需要加强集群内部企业与外界的联系, 强化集群内部企业与外部企业和机构的相互信任关系。在此基础上促进集群内外企业、机构间的合作与交流。集群内部企业在与外界的交流过程中, 可以从获取有利于自身发展有用信息, 学习或引入外部先进的管理方法, 改变企业集群由于自我封闭形成的僵化状态, 不断增强集群对外部环境的应变能力。

摘要：企业集群在产生后, 各种集群风险会伴随着集群的生命周期而产生和累积, 最终将会导致企业集群的衰退甚至衰亡。在这些集群风险中, 内生性风险是导致企业集群衰退的根本原因。本文对企业集群内生性风险的形成原因进行分析, 并在此基础上提出防治集群内生性风险的对策。

关键词：企业集群,内生性风险,风险防治

参考文献

[1]迈克尔·波特:簇群与新竞争经济学.经济社会体制比较, 2000 (2)

[2]刘巨钦:企业集群成长机理与竞争优势培育.中国经济出版社, 2007

[3]蔡宁吴结兵:企业集群风险的研究:一个基于网络的视角.中国工业经济, 2003 (4)

[4]蒋迪娜:中小企业产业集群面临的风险及其化解.统计与决策, 2005 (6)

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