熵值分析法（精选8篇）
熵值分析法 篇1
一、引言
商业银行绩效是指商业银行在市场机制作用下, 以实现其经营目标为原则, 充分合理地运用自身所拥有的资源, 提供市场经济要求和银行业发展规律的产品和服务, 表现出来的经营业绩、运作效率和风险管理能力。企业综合绩效评价包括财务与非财务指标, 而在综合评价中, 确定权重是核心问题。因此, 在考虑这两个因素的基础上, 通过阅读文献总结出了在进行绩效评价中常用的两类方法:一是“单一指标的绩效评价”, 包括净资产收益率法 (ROE) 、托宾Q币率、经济增加值法 (EVA) ;二是“多重指标的绩效评价”, 包括平衡计分法、层次分析法、主成分分析法、熵值法。本文基于微观财务层面运用客观赋权的熵值法对商业银行绩效进行评价。
二、熵值法及其改进
(一) 熵值法的基本原理
设有m个待评方案, n项评价指标, 形成原始指标数据矩阵X= (xij) m×n, 对于某项指标的指标值差距越大, 则该指标在综合评价中所起的作用越大;如果其指标值都相等, 则不起作用。信息论中的信息熵是系统无序程度的度量, 信息是系统有序程度的度量, 二者符号相反, 绝对值相等。某项指标的指标值变异程度越大, 信息熵越小, 该指标提供的信息量越大, 该指标的权重也应越大;反之, 该指标的权重也越小。所以, 可根据各项指标的指标值变异程度, 利用信息熵这个工具, 计算出各指标的权重, 为多指标综合评价提供依据 (郭显光, 1998) 。
(二) 熵值法改进及其计算步骤
在采用熵值法进行绩效综合评价时, 不可避免异常值的出现, 如宁波银行的总资产增长率是-1.0547%, 而在遵守数学等相关规则的前提下, 指标值为负数不能直接参与对数与熵值的计算, 因此对极端值应做相应转换。为了缩小异常值对评价结果的影响, 保证赋权的客观性, 首先对指标进行标准化转化, 对标准意义的熵值法进行改进。改进的熵值法一般有功效系数法和标准化法, 前者在变换数据时, 人为增加了a变量, 该变量由评价者主观取值。所以, 用功效系数法变换后的熵值法是一种主客观结合赋权法。采用标准化法变换不需要加入主观信息, 既避免了熵值法因极端值的出现无法运算的缺点, 又保证了赋权过程的客观性, 本文运用的是标准化法 (郭显光, 1998) 。
用改进的熵值法进行商业银行绩效评价的主要步骤是:第一步, 数据标准化处理。运用的公式:为第项j指标的均值, Sj为第j项指标的标准差。第二步, 坐标平移。标准化后的数据会出现负值, 所以为消除负值的影响要进行坐标平移, xij''=xij'+A, 一般的A为平移的幅度, xij''为平移后的值。第三步, 数据再次标准化处理。对正向指标采用公式对负向指标采用公式第四步, 计算第j项指标下第i方案指标值的比重Pij。第五步, 计算第j项指标的熵值ej。其中k>0, k=1/ln (m) , ej≥0。第六步, 计算第j项指标的差异系数gj。对第j项指标的值差异越大, 对于绩效评价的作用就越强, 熵值就越小, 差异系数gj=1-ej (j=1, 2, 3……n) 。第七步, 计算第j项指标的权重。第八步, 计算综合绩效系数。vi第i个评价对象的综合绩效值。
(三) 熵值法改进的应用
具体如下:
(1) 样本选取。本文选择我国A股上市的16家商业银行为样本, 其中, 大型股份制商业银行包括中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国交通银行;中小股份制商业银行包括中信银行、深发展、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、光大银行;城市商业银行包括北京银行、南京银行、宁波银行。选择理由主要有:这16家银行在2011年底的资产总额占所有商业银行总资产达80%以上, 足以反映我国商业银行总体情况, 而且其数据具有公开性和全面性。
(2) 指标体系确定。本文借鉴了PEARLS和CAMELS评级体系, 结合了我国上市公司经营特点和商业银行绩效管理方式, 基于系统化、科学性、可行性原则, 从资产的盈利性、安全性、流动性和成长性四个维度考虑, 并且剔除指标体系中的相关性异常和各银行因规模不同造成的影响, 选择如下12项比例指标 (表1) 来构建我国商业银行的绩效评价体系, 这些指标能够综合反映我国商业银行的盈利能力、偿债能力 (安全性和流动性) 、发展能力。
注:表中的 (1) 、 (2) 、 (3) 、 (4) 的范围均来自于银行业监管标准。
本文选取的数据源于我国16家上市商业银行2011年的年报数, 以及巨潮资讯网。
(四) 评价结果分析具体如下:
(1) 计算与排序。根据上述改进熵值法的步骤, 对16家上市商业银行2011年的指标数据进行计算, 得出如下结果:
首先, 根据第一、二、三步, 对指标标准化处理、坐标平移 (经过标准化后确定了平移幅度A=3) 、再次标准化。
其次, 根据第四步, 计算第j项指标下第i方案指标的比重Pij, 并进行整理得出表2。
由表2的指标比重和排序可以看出, 在盈利能力方面, 兴业银行、招商银行、工商银行、建设银行的赢利能力最强;在安全性方面, 表现较好有南京银行、宁波银行、浦发银行;在流动性方面, 农业银行、南京银行、工商银行、北京银行表现较突出;在发展能力方面, 深发展银行、华夏银行、民生银行表现出较强的持续发展能力。
然后, 根据第五、六步七计算ej、gj、aj得出表3。由表3可以看出, 权重和最大的是盈利性和成长性指标。因此, 在评价商业银行绩效时, 盈利性和成长性最为重要, 其次是安全性和流动性。
最后, 根据第八步计算出vj得出综合得分表4。从表4的综合得分可以看出, 城市商业银行和中小股份制商业银行排名比较靠前, 大型股份制商业银行排名较靠后。在大型商业银行中, 较好的是中国工商银行、中国建设银行, 较差的是中国银行。在中小股份制商业银行中, 深发展、兴业银行、较差的是光大银行, 在城市商业银行中, 绩效得分最高的是南京银行, 宁波银行相对较低, 但是三家城商行的绩效值均列于前五名, 都表现出较强的综合实力。
综上所述, 大型股份制商业银行盈利能力相对占有优势, 成长能力不是很好;中小股份制商业银行有较强的盈利能力和成长能力, 但资产的安全性和流动性较差;城市商业银行在安全性和流动性表现很好, 但盈利性和成长性略显落后。
(2) 原因分析。具体如下:一是对于大型股份制商业银行, 首先, 由于其具有较强的资本实力、较大的市场份额, 因此在盈利能力方面相对具有优势。其次, 我国政府是大型商业银行的最大投资者, 这就使得大型商业银行具有调控宏观经济的重要职责, 会担负一些额外的社会责任, 因而其利润增长能力会受到某些限制。最主要的是大型商业银行由五大国有银行改制而来, 因上市较晚, 现代的公司管理制度不够完善, 之前“一股独大”的格局任然存在, 导致其在资产和人员管理方面效率较低。二是就中小股份制商业银行来看, 主要是因为公司上市较早, 有较好的现代管理制度, 在股东权益的流通、传达以及为股东创造财富的意识等方面较强, 在盈利能力和成长能力方面具有优势。但是中小股份制商业银行主要业务是存款、贷款和中间业务, 贷存比和不良贷款率比较高, 资本充足率比较低, 所以资产的安全性和流动性较落后。三是从城市商业银行来看, 由于是地方性新型银行, 具有较好的管理制度, 资产的安全性和流动性很好。同时自身在对中小企业业务上有明显优势, 而且不断地开展多元化经营, 所以显示出较高的绩效得分。但是, 也由于其业务是以地区经济为依托, 会受到自身规模和区域限制的制约, 盈利能力和成长能力与其他银行还有些差距。
三、上市商业银行绩效提升建议
第一, 对于大型股份制商业银行而言, 最重要的是应该不断的深化改革, 积极地借鉴国外银行的管理制度和经验来进一步完善其治理结构, 提高资产的管理质量和运营效率。同时还要进行综合化经营, 不断拓展利润来源, 使得在盈利能力和可持续发展能力方面有更大的提升空间。第二, 中小股份制商业银行既要提高盈利能力, 还要兼顾资产的安全性和流动性。因此, 中小股份制商业银行应该在增加资产、拓展业务的同时, 要加强风险控制, 降低银行不良贷款率来降低银行的经营风险, 还需要有充足的资本金以保证银行的可持续发展。第三, 考虑到城市商业银行的运营特点, 城市商业银行应该明确自己的发展战略和目标市场, 实施差异化战略, 不断地创新业务, 提高金融服务水平, 从而增强自身的核心竞争力。一些小型且经营效率低的城市商业银行可以适当整合, 通过提高资产的增长率来增强自己的发展能力。
参考文献
[1]郭显光:《改进的熵值法及其在经济效益评价中的应用》, 《系统工程理论与实践》1998年第12期。
熵值分析法 篇2
关键词：成品油仓储企业；员工绩效；熵值—模糊综合评价
中图分类号：C93 文献标志码：A 文章编号：1000-8772（2012）19-0086-02
前言
根据我国加入世界贸易组织的承诺，我国已如约于2004年12月和2006年12月分别对外开放了国内的成品油零售和批发经营权，国内成品油市场呈现出经营主体多元化、油源渠道多样化、品牌服务差异化等特点。成品油仓储企业[1]（以下简称为“企业”）为提高生存能力，只有通过外部市场竞争内部化、内部激励机制市场化[2]的方式运作，才能实现企业传统管理向现代管理的转变，实现企业更好更快地发展。员工是企业的经营主体，企业要实现经营管理与发展的各项目标，在充分运用现代企业管理理念的同时，须将绩效考核作为人力资源管理的工具与依据，通过激励约束机制来激发员工的主观能动性与创造性，促进企业又好又快地发展。本文利用熵值法与模糊综合评价相结合的方法，探讨成品油仓储企业员工的绩效评价问题。
1 绩效考评
1.1绩效
绩效是指员工在一定时间、空间等条件下，完成某一任务所表现出来的工作行为和所取得的工作结果，其表现形式主要体现在工作效率、工作数量与质量、工作效益三个方面[3]。
1.2绩效考评
绩效考评是指企业根据岗位工作说明书，运用科学的考评方法，对员工的绩效、能力、岗位适应度等进行全面评估的过程[4]。
考评是考核和评价的总称。考核是为评价提供事实依据的，只有基于客观考核基础上的评价才是公平合理的。考核的结果也只有通过评价才能得以进一步的运用。否则，为了考核而考核是无意义的。
绩效考评可分为判断型和发展型两大类。前者以鉴定和验证员工绩效为目的，主要强调员工过去取得的工作成绩，常被用来控制员工的工作行为，其一大特点是将考评结果与工资或其他经济利益联系起来。后者以提高员工将来的工作绩效为目的，主要着眼于今后的绩效，经常被用来决定员工的培训和发展机会，找到排除工作障碍的办法和提出改进未来工作绩效的设想。
1.3确定绩效考核指标的SMART原则
确定绩效指标有一个重要的原则，即SMART原则[5]。SMART是五个英文单词的首字母缩写。S代表specific，意指“具体的”；M代表measurable，意指“可度量的”；A代表attainable，意思是“可实现的”；R代表realistic，意思是“现实的”；T代表time-bound，意思是“有时限的”。
根据SMART原则并结合行业特点[6]，设定员工绩效考核指标，每个指标的评分标准按优秀、良好、一般、及格、不及格划分为五个等级[7]，对应的分值分别为5、4、3、2、1。
2 熵值—模糊综合评价模型的构建与应用
2.1基本原理
熵值法是一种较为常用的客观赋权法。熵的概念源于热力学，它是系统状态不确定性的一种度量[8]。在信息论中，信息是系统有序程度的一种度量，而熵是系统无序程度的一种度量，二者的绝对值相当，但符号相反，根据这一性质，可以将多目标决策评价中各待评方案的固有信息与决策者主观判断的信息进行量化和综合，计算出方案集中每个方案基于熵的相对优异性量化评价指数，依此对各方案作出相应的评价[9]。
模糊综合评价是应用模糊数学中的模糊集理论对系统进行综合评价的一种方法[10～11]，其过程为：首先将评价目标看作是由多个因素组成的模糊集合（称为因素集），再设定这些因素所能选取的评审等级，组成评语的模糊集合（称为评判集），分别求出各单一因素对各个评审等级的归属程度（称为模糊矩阵），然后根据各个因素在评价目标中的权重分配，通过计算（称为模糊矩阵合成），求出评价的定量解值。
2.2熵值—模糊綜合评价模型
熵值分析法 篇3
关键词：安徽省,环境友好度,熵值法,线性加权法
自党的十六届五中全会首次把建设资源节约型社会和环境友好型社会确定为我国经济和社会发展的战略任务以来, 我国政府为此出台了一系列政策措施。温家宝总理在政府工作报告中提出, “要在全社会大力倡导节约、环保、文明的生产方式和消费模式, 让节约资源、保护环境成为每个企业、村庄、单位和每个社会成员的自觉行动, 努力建设资源节约型和环境友好型社会”。在建设“环境友好型社会”逐渐成为全社会一致目标的大环境中, 对各地区环境友好度的测量无疑是必要的。
一、环境友好度概念
“环境友好”的概念是对经济系统与环境系统之间的协调发展的高度概括, 其核心是经济发展、资源利用、环境保护之间的合理均衡。它强调, 在现阶段, 应该是社会经济活动对环境的负荷和影响要达到现有技术经济条件下的最小化;最终这种负荷和影响要控制在生态系统的资源供给能力和环境自净容量之内, 形成社会经济活动与生态系统之间的良性循环。
二、评价指标体系
指标的选择是评价结果是否真实可靠的关键和基础。从对环境友好概念的理解, 可以看出, 各区域环境友好程度是多种因素共同作用的结果, 我们无法通过某单一指标对这一概念加以表征和度量。本文在国家出台的《生态县、生态市、生态省建设指标 (修订稿) 》基础上, 根据确立指标的科学性、可操作性、可度量性、可比性、层次性以及政策性等原则要求, 构建了一个由14个指标组成的区域环境友好度评价指标体系。分别为:第三产业占GDP比重、单位GDP能耗 (吨标准煤/万元) 、单位GDP水耗 (立方米/万元) 、单位耕地化肥负荷 (KG/公顷) 、单位耕地农药负荷 (KG/公顷) 、SO2排放强度 (KG/万元) 、COD排放强度 (KG/万元) 、人均耕地面积 (亩) 、人均水资源 (立方米/人) 、森林覆盖率 (%) 、SO2去除率 (%) 、工业固体废弃物综合利用率 (%) 、城市污水集中处理率 (%) 、城市生活垃圾无害化处理率 (%) 。
三、区域环境友好度评价指标的赋权方法
熵是系统无序程度的度量, 可以用于度量已知数据所包含的有效信息量和确定权重, 在水质评价中得到了广泛的应用。当各评价对象的某项指标值相差较大时, 熵值较小, 说明该指标提供的有效信息量较大, 其权重也应较大;反之, 若某项指标值相差较小, 熵值较大, 说明该指标提供的信息量较小, 其权重也应较小。当各被评价对象的某项指标值完全相同时, 熵值达到最大, 这意味着该指标无有用信息, 可以从评价指标体系中去除。 (具体步骤从略, 见参考文献)
根据熵值法原理, 使用各地市各指标实际测量值作为原始数据计算指标权重系数。数据处理结果如下,
四、安徽省各地市环境友好度的实证分析
1. 数据来源
考虑到本文所使用的数据不仅仅包括各地区各指标的实际观测值, 还包括了各指标的理想值或参考值, 由于各种数据具有不同的特性, 因而数据需分别获取。各实际观测值数据主要来源于《2012年安徽统计年鉴》、《2012年中国环境统计年鉴》、《2012年中国农村统计年鉴》。对于各标准值, 若已有国家出台的相关文件, 如《生态县、生态市、生态省建设指标 (2008修订稿) 》, 则使用文件中数据;对于没有相关文件的, 则使用我国东部各发达省份的外推值或发达国家设置的标准 (如下表1所示) 。需要说明的是, 由于数据的获得性, 在考查安徽省各地市区域环境友好度水平时排除了黄山市, 仅包括合肥市、安庆市、芜湖市、马鞍山市等15个地市。
2. 对数据的处理
为直观且客观地反应不同地区环境可持续能力的状况, 本文通过定义环境友好度各指标相对比值来考察各个地区与理想目标之间的差距。按下式处理方法得来环境友好度各指标相对比值:
其中, 表示X'实际观测值, X''表示理想值或参考值, Xi表示它们的比值。值得注意的是, 当某一指标为正指标 (即指实际值越大, 在考核评价中所起的正面效应也越大的指标, 如人均水资源) 时, 按上式处理;当它为逆指标 (与正指标相反的指标, 如SO2排放强度) 时, 则将比值作倒数处理。
3. 安徽省各地市的环境友好度水平
按线性加权法计算公式
计算对区域环境友好度的综合测评值, 结果如下 (见表2) :
由上表可知, 安徽省内部各地市的环境友好程度参差不齐, 池州市、宣城市、安庆市等地区环境友好度综合测评值要显著高于淮南市、淮北市等地。淮南市、淮北市均是以煤炭为主体兼有其它多种矿产资源的城市, 同时淮北市水资源又相对短缺, 由于煤炭矿产资源的大量开发, 造成城市生态环境恶化。这种“经济—环境”系统不协调的发展方式势必会带来区域环境友好度相对较低, 最终制约城市总体发展和经济增长。而池州市、宣城市在安徽省内虽不是经济强市, 但生态环境良好, 经济与人口、环境协调发展, 其优越的自然生态条件和丰富的资源禀赋为其建立环境友好型社会提供了先机, 池州市更是中国第一个国家生态经济示范区。
五、对策建议
针对以上分析结果, 为改善各地环境友好状况, 促进安徽省各地市环境友好型社会建设, 本文提出对策建议如下:
第一, 优化政府在“环境友好型社会”建设中的各种职能。如促进市场最大限度地发挥资源配置作用;推动产业结构战略性调整;充分发挥文化宣传职能, 动员全社会参与到“环境友好型社会”建设这一伟大事业中。
第二, 优化产业结构, 促进形成产业集群。由历年数据可知, 安徽各地市第三产业占GDP比重普遍较低, 均在40%以下, 最高为合肥市的39.22%, 而淮南、滁州、铜陵等地不足30%。较高的第一、第二产业比重, 使得安徽省各地市的发展方式必然是高消耗、高污染、高排放的, 这种发展方式是不可取的, 有碍于各地区的可持续发展。因此, 产业结构优化升级问题亟待解决。根据产业集聚的原理, 同一产业在某个特定地理区域内高度集中, 产业资本要素在空间范围内将不断汇聚。这样, 政府就有必要以适当的方式, 在一定程度上加大干预力度, 促进产业集群在广度和深度上都能向更高层面发展。一来, 有助于各经济主体之间的互动;二来, 环境治理主体就可在该区域集中建造治理环境所需的厂房、设备等, 不再需要在不同产业区分别建造, 这将大大降低治理成本。
第三, 促进环境税制改革。从OECD国家经验上看, 我国的环境税制建设有很大的不足, 亟待改进。为了达到从根本上扭转人们行为的目的, 我国在税制建设方面可以从以下几个方面着手:一是适当扩大环境税的涉及面、加重税负, 降低企业以支付税收的方式拒绝付出污染治理成本而获益的可能性。二是增设一些针对污染、破坏环境行为课税的专门性税种。我国现行税制下仅有针对污染产品课税的税种, 增设专门性税种是为了解决由于人们行为带来的环境问题, 填补以前税制下所特有的空缺区域。三是对环境税收入做出专款专用的规定。前面两点是从控制的角度做出的建议, 该点则是从治理的角度给出建议, 只有在专款专用的规定下, 才能降低税收收入被挪为它用的风险, 而且也保证了政府部门有足够的资金来履行其职能。
第四, 强化公众环保意识。环境管理的基础在基层, 它涉及生产与消费的各个领域, 没有公众的积极参与, 环境管理是很难搞好的。因此, 可以通过加大宣传力度, 发动志愿者参与扫除公众环保知识盲点活动等举措, 强化公众环保意识, 使公众可以为建设环境友好型社会做出贡献。
参考文献
[1]ANZECC, State of the Environment Reporting Task Force.Core Environmental Indicators for Reporting on the State ofthe Environment[M].Environment Australia, Canberra, 2000
[2]中国科学院可持续发展战略研究组.2012中国可持续发展战略报告[M].北京:科学出版社, 2012
[3]李仕兵.区域环境友好度评价方法研究[D].中国科学技术大学, 2008
[4]国家环境保护总局.生态县、生态市、生态省建设指标 (2008修订稿) [J].环境保护, 2008
[5]陆添超, 康凯.熵值法和层次分析法在权重确定中的应用[J].软件开发与设计, 2009
[6]蔡文念.武汉城市圈地方政府在“两型社会”建设中的职能探析—以武汉市东西湖区为例[D].西南财经大学, 2009
熵值分析法 篇4
2009年10月23日, 酝酿已久的创业板市场终于在我国揭开了神秘的面纱, 截至2009年年底共有36家企业在深交所正式挂牌交易, 根据深交所数据显示, 截至2010年年底, 共有153家企业在我国创业板挂牌上市, 共募集资金1167.5亿元人民币。本文采用的实证方法是主成分分析法和熵值法相结合, 并进行了改进。
之前的学者在运用主成分分析法时是先进行KMO检验, 如果满足要求则对原指标体系进行主成分分析;如果不满足要求则对原指标体系进行修正, 依次去掉公因子方差比最小的指标直到指标体系满足进行主成分分析的条件。本文认为修正时剔除的指标只是与原来的指标之间的重叠性不大, 不适合采用主成分分析法, 但并不代表该指标对评价没有意义。所以对修正后的指标体系进行主成分分析得出主成分后, 又将原来修正时剔除掉的指标单独作为一个主成分, 最后将修正后的主成分和剔除掉的主成分构成一个新的指标体系, 然后对新的指标体系采用熵值法对融资效率进行评价。本文认为这样的实证方法既可以消除指标之间的重叠性, 又可以满足指标评价体系的全面性。
二、融资效率评价指标体系
我国学者对融资效率概念的研究层出不穷, 到目前为止也没有关于融资效率的统一的定义。本文在借鉴前人研究的基础上, 从筹资效率、配置效率和治理效率这三个方面来评价融资效率。
本文采用的融资效率评价指标体系为:
筹资效率:x1筹资速度、x2借款筹资规模、x3筹资活动现金流入流出比、x4股票融资成本率 ( (发放的股利+发行费用-股权融资产生的利息) /股权融资额) 、x5债务融资成本率 (税后利息支出/借款总额) 。
配置效率:x6权益净利率、x7销售净利率、x8总资产周转率、x9主营业务收入增长率、x10净利润增长率、x11总资产增长率、x12资产净利率、x13应收账款周转率、x14基本每股收益、x15长期资本收益率、x16流动比率、x17速动比率、x18综合杠杆杆系数、x19经营现金流量债务比、x20应收应付配合比、x21长期资本负债比、x22现金流量利息保障倍数。
治理效率:x23产权比率、x24权益乘数、x25资产负债率、x26股权集中度 (前十大股东持股比例之和) 、x27流通股比例、x28年度内董事会会议次数、x29公司第一大股东性质 (公司第一大股东为法人则为1, 否则为0) 。
三、实证研究
由于之前的学者对主成分分析法和熵值法的研究都比较多, 所以本文对这两种方法的原理就不做阐述, 直接对样本公司进行研究。
从融资到对企业的生产经营产生影响需要一定的时间, 因此, 本文选取2009年在我国创业板上市的36家企业作为研究对象, 并且反映筹资效率的指标都采用2009年的数据, 反映企业配置效率和治理效率则采用2010年的数据。
(一) 主成分分析
具体如下:
一是对数据进行标准化并进行KMO检验和Bartlett检验, 以判断本文所采用的评价指标是否适合使用主成分分析法。在调用SPSS对指标进行描述性统计时, 软件自动会对数据进行标准化处理, 样本公司的KMO检验和Bartlett检验结果如下:
根据专家Kaise (1974) 观点, 如果KMO的值小于0.5时, 则不太适宜进行主成分分析, 表明变量间的重叠性不大。此处的KMO值为0.374, 表示不适合主成分分析。因此, 对指标进行修正, 每次去掉公因子方差比最低的一个指标, 然后再观察KMO检验和Bartlett检验值, 直到KMO值满足要求。修正情况表如下:
二是在SPSS中调用Data Reduction的Factor进行主成分分析。从图1可以看出从第七个因素开始, 陡坡变得比较平缓, 因而保留七个因素比较适宜。同理从解释方差表根据特征值﹥1也可以判断出, 本文有7个主成分, 累积贡献率为87.919%。
主成分载荷矩阵用来反映各个变量的变异可以主要由哪些因子解释, 每一列的载荷值表示各个指标变量与有关主成分的相关系数。载荷值越大, 则表明变量与该主成分相关性越大。
从表3可以得出本文主成分与变量间的关系为:
F1:ZX25 (资产负债率) 、ZX24 (产权比率) 、ZX11 (总资产增长率) 、ZX8 (资产周转率) 、ZX1 (筹资速度) 、ZX9 (主营业务收入收入增长率) 、ZX18 (综合杠杆杆系数) 。
Extraction M ethod:Principal C om ponent A nalysis.
F2:ZX6 (权益净利率) 、ZX12 (资产净利率) 、ZX15 (长期资本收益率) 、X7 (销售净利率) 。
F3:ZX16 (流动比率) 、ZX17 (速动比率) 、ZX19 (经营现金流量债务率) 。
F4:ZX20 (已获利息保障倍数) 、ZX23 (现金流量利息保障倍数) 、ZX4 (股权资本成本) 。
F5:ZX2 (借款筹资规模)
F6:ZX27 (流通股比例) 、ZX26 (股权集中度) 、ZX10 (净利润增长率)
F7:ZX13 (应收账款周转率) 、ZX22 (长期资本负债比) 。
三是计算特征向量。用表3主成分载荷矩阵中的数据除以主成分相对应的特征值开平方根便得到两个主成分中每个指标所对应的系数。利用“Transform→Compute Variable”可以计算得出特征向量, 根据特征向量可以写出各主成分的表达式。
四是得出主成分值。在SPSS中进行矩阵相乘, 也即将特征向量与标准化的变量值相乘, 可以得出各样本公司的主成分值。利用得出的主成分值与在主成分分析法时并剔除的应收应付配合比、债务筹资成本率、第一大股东性质、年内董事会会议次数、筹资活动中现金流入流出比和基本每股收益构成熵值法研究的样本数据。
(二) 熵值法
熵值法的数据样本是主成分分析得出的主成分数据以及在主成分中被修正掉的6个指标, 也就是说, 熵值法要评价的指标是13个指标, 这样得出的评价结果, 更具全面性。
一是对数据进行同量纲化处理。
二是采用极差法对数据进行进一步处理。进行极差化处理的母的是将变量的值限定在[0, 1]之间, 以便后面要对变量进行对数处理, 这样得出的矩阵为Y。
三是计算第j项指标下第i方案指标值的比重Pij。
四是计算第j项指标的熵值Ej:
其中k>0, Ej≥0, K=1/ln (m) 。
五是计算第j项指标的差异系数Gj, 当Gj越大时, 指标越重要。
六是求权数。
七是计算样本评价值。用第j项指标权重Wj与标准化矩阵中第i个样本第j项评价指标yij的乘积作为xij的评价值Fij, 即Fij=Wj*yij, 所以第i个样本的评价值为:
Fi的值越接近1说明效率越高, 反之, 效率越低。本文样本公司的融资效率评价结果如下:
样本公司的融资效率评价值结果可以用图2清楚地展示:
四、结论与论议
综上所述, 从实证部分可以看出, 我国创业板上市公司融资效率并不高, 评价值普遍在0.5以下, 因此, 这预示着我国必须加强对创业板的建设同时加大对创业板上市公司的扶持。
要提高我国创业板上市公司的融资效率可以从以下几方面努力:一是严格审核在我国创业板上市公司的质量, 必须保证在我国创业板上市的公司都是高成长性且拥有良好的发展前途的公司;二是对在我国创业板上市的公司给予更优惠的借款筹资政策, 从我国创业板上市的筹资情况来看, 采用借款筹资的公司并不多, 而且基本上都是短期借款融资。三是从熵值法实证分析的结果的来看, 对评价值影响较大的指标依次为W8、W12、W11、W13等, 即企业要提高对应收账款和应付账款的管理能力, 在筹资活动中尽量减少不必要的开支, 保证筹资资金的合理用途, 增强企业的盈利能力等。
参考文献
熵值分析法 篇5
1. 融资效率概述
国内较早涉及“融资效率”的概念是曾康霖在分析直接融资和间接融资两种方式时提出的,他认为,采用什么形式的融资方式要着眼于融资的效率和成本;而正式使用“融资效率”的概念则是宋文兵在对股票融资和银行借贷两种融资方式进行比较的过程,他认为,“经济学中的效率指的是成本与收益之间的关系”;赵德志、李国疆在对中国融资制度改革的研究中也用到了“融资效率”的概念,他们认为融资效率包括筹资效率和配置效率,筹资效率是以最低成本为投资者提供资本的能力,配置效率是指把稀缺资本投入到使用效率最高的用途上的能力。而本文研究的融资效率是指企业有效筹集资金的能力,主要包括企业的筹资效率、配置效率及公司治理效率。
2. 融资理论概述
目前,关于融资效率的理论有美国学者莫迪利亚尼和米勒在1 9 5 8年提出的认为企业的融资结构选择与企业市场价值无关的M&M理论;有认为制约企业无限追求避税优惠或负债最大值的关键因素是由债务上升而形成的企业破产风险和费用的权衡理论;有梅耶斯(Meyers)1984年提出的认为企业偏好内部融资,如果需要外部融资,则偏好债券融资,然后才是股票融资的新优序理论;有强调企业融资先后顺序为内部集资—债权融资—股权融资的信息理论等等。这些理论都为企业有效融资提供了有用的理论基础。
3. 融资效率影响因素
上市公司融资效率既受宏观因素的影响,也受微观因素的影响。其中宏观因素包括经济体制、金融市场、经济发展状况、政府经济决策,法律环境以及上市公司所在的行业所处的地区;微观因素包括融资结构因素,资本成本因素,融资方式因素,公司内部因素。
二、云南省上市公司融资效率实证分析
1. 上市公司融资效率的实证分析
本文主要运用熵的原理,选取i(i=5)个云南省上市公司以及j(j=13)个财务指标进行比较分析,来说明云南省上市公司融资效率的现状。财务指标的选择主要遵循企业融资成本最低,配置效率最大化和公司治理效率最大化的原则。截止到2009年12月4日的统计数据,云南省共有26家上市公司。本文选取的样本是2007年~2008年有融资行为且数据较全面的公司,分别是:
以熵值法为模型,选取以下1 3个指标:运用熵值法计算企业融资效率步骤如下:
数据来源:wind咨询
第一步:对选取的样本各指标进行非负化处理对于正指标:
对于负指标:
数据来源:通过计算所得
第二步:(1)计算第j项指标第i个公司的值在此项指标中的比重pij
(2)计算pij与1npij的乘积
第三步:计算第j项指标的熵值e
第四步:计算第j项指标的差异系数b
第五步:求权数
第六步:计算云南省样本公司综合融资效率总得分:
黑龙江省部分上市公司融资效率得分情况如下:
数据来源:李冬梅,黑龙江上市公司融资效率问题研究,哈尔滨工程大学经济学硕士学位论文
通过以上信息熵客观赋权的方法对云南省上市公司的融资效率进行了定量分析,可以看出,与黑龙江省部分上市公司融资效率相比,云南这5家上市公司融资效率结果都比较低,最高的云天化也只有0.23,可能是因为样本不足影响。不过还是从中可以很清晰的看到,云南上市公司融资效率是比较低的。
造成云南省上市公司整体融资效率过低的原因是多方面的,经过上述分析可以看出筹资费率和权益增加率在指标中所占的比重是比较大的,说明云南省各上市公司的发展水平不一致,但其都具有净资产收益率普遍较低,资产负债率过高,国有股权比重大的特点。
2. 提高融资效率的对策建议
综上所述,提高云南省上市公司的融资效率势在必行,需要采取合理的措施,本文现提出以下对策建议来提高云南省上市公司的融资效率:
(1)加大力度提高上市公司的质量。目前云南省上市公司仍然存在法人治理结构不健全,盈利能力不强,投资者回报不高,投资者信心不足的问题,因此提高上市公司质量是促进资本市场健康稳定发展的关键。上市公司应该形成自身的核心竞争力,要具有进入多种市场的潜力,努力吸引投资者进行投资。(2)健全企业法人治理结构。目前,云南省上市公司应主要深化企业法人的治理结构,规范法人治理结构的权衡关系,给企业经营者充分的自主权去经营管理企业,要建立长期有效的法人监督和约束制度。(3)强化竞争优势,提供融资便利。云南拥有各种丰富的天然资源,素有“动植物王国”之称,由其是有色金属、花卉和旅游资源的储存量更是丰富。但是作为云南支柱产业的旅游业(占国民收入的1 0%)却只有(丽江旅游和世博股份)2家中小企业板的上市公司,作为电力资源大省却只有(罗平锌电)1家上市公司,因此对这些方面的研究,可以为云南省上市公司的融资提供很大的便利。(4)加强与金融中介的合作,拓宽资本市场融资通道。云南地处西部边疆,经济发展水平比较落后,银行业仍然是企业融资的主要渠道,因此应大力发展直接融资金融机构,拓宽云南优质企业上市渠道,加大对会计师事务所,律师事务所,券商等上市中介的扶持力度。
三、结论
本文对云南省上市公司融资效率实证分析表明:云南省上市公司融资效率虽然普遍偏低,但是发展空间比较大,今后应加大对融资渠道的建设和大力发展云南省的优势资源,增强云南省上市公司的融资效率,形成稳定的发展趋势。
摘要：本文主要阐述了目前与企业相关的几个融资理论,分析影响上市公司融资效率的因素,建立熵值法模型对云南省上市公司的融资效率进行实证分析,得出云南省上市公司的融资效率普遍偏低的结论,并提出提高云南省上市公司融资效率的建议。
关键词：融资效率,上市公司,熵值法
参考文献
[1]周大研:云南上市公司:财务现状与发展对策.经济问题探索,2007.1
熵值分析法 篇6
关键词：经济对外开放度,变动趋势,熵值赋权
一、引言
如何研究一个国家或地区的经济对外开放度?学者们倾向于在定性研究的基础上进行定量分析, 也就是使用一组评价指标, 建立评价体系对某个国家或地区的经济对外开放度进行综合评价。孙丽冬和陈耀辉 (2008) 对经济开放度指数测算模型进行了较为系统的研究并且构建了以对外贸易开放度、对外金融开放度、对外投资开放度、对外经济合作开放度以及对外旅游开放度五个一级指标及十一个二级指标的评价体系, 对我国1997-2006年经济对外开放度进行了测算;郑展鹏 (2009) 采用外贸依存度与外资依存度两个指标对中部六省2000-2007年的经济开放度进行测算;蔡文浩、于倩和张赟 (2012) 运用对外贸易开放度、对外合作开放度及对外投资开放度对西部十二省区进行了测算与比较分析;高超和王胜军 (2013) 对山东省经济对外开放度进行了研究。对于指标权重分配 (对选取指标进行赋权) 问题, 总体存在客观赋权与主观赋权两大类方法。学者们使用的客观赋权法主要包括因子分析法等。主观赋权法主要有专家打分法、层次分析法等方法, 有学者将客观赋权与主观赋权两种方法结合起来进行评价指标的权重分配。孙丽冬和陈耀辉 (2008) 将因子分析法与层次分析法结合起来使用最优组合赋权法权重分配。
借鉴已有对经济开放度研究评价指标的选择及赋权方法, 本文主要选择对外贸易依存度、外商直接投资依存度、对外经济合作依存度及国际旅游依存度四个指标, 选用熵值赋权法对指标进行权重分配的方法对江苏省2003-2012年经济对外开放度进行测算与趋势分析。
二、江苏省经济对外开放的事实特征
江苏省作为我国东部地区开放较早的省份, 经济发展迅速, 国内生产总值多年来位居全国前列。在经济发展过程中, 开放水平也发生了一些变化, 下面结合经济开放指标:进出口贸易、外商直接投资、对外经济合作以及国际旅游四个主要指标, 从绝对数量与相对数量两个方面对江苏省经济开放水平进行分析。
如表1所示, 从绝对数量上看, 江苏省对外贸易额、外商直接投资额、对外经济合作额以及国际旅游金额整体上逐年增加。同2003年相比, 2012年的对外贸易额、外商直接投资额、对外经济合作额及国际旅游金额分别增长近5倍、2.3倍、3.7倍与5.6倍。但是, 从相对数量来看, 进出口贸易依存度、外商直接投资依存度、对外经济合作依存度及国际旅游依存度分别由2003年的25.93%、3.34%、0.0042%、0.0024%下降到2012年的21.74%、1.32%、0.0026%与0.0023%, 均存在下降的趋势。无论在绝对数量还是相对数量上, 各单独指标均不能完整全面地反映江苏省经济开放度, 必须以一定的方法计算出各个指标所占权重, 才能够得到反映江苏省经济对外开放度的真实值。
注:各依存度指标主要分别使用进出口贸易额、外商直接投资额、对外经济合作额及国际旅游金额除以江苏省国内生产总值得到
三、江苏经济对外开放度的测算与分析
1. 熵值法原理介绍。
在信息论中, 熵被用来度量变量的离散程度, 指标的离散程度越大, 表示该指标对综合评价的影响也越大。因此, 熵值能够准确地反映出指标信息的效用价值。
假定评价对象样本为m个, n个评价指标。那么多指标评价矩阵为:X= (xij) mn, 其中xij表示第i样本中第j项指标的数值。一是使用公式对数据进行无量纲处理;二mm是计算第j项指标信息熵值e与信息效用值d, , 其中k=1/lnm, 第j项指标的信息效用值dj=1-ej;三是确定第j项指标的权重;四是根据熵值赋权法所确定的权重对评价对象进行评价。
2. 经济对外开放度的具体测算。
使用表1中江苏省进出口贸易依存度、外商直接投资依存度、对外经济合作依存度及国际旅游依存度数据, 根据熵值赋权法原理, 利用R软件分别计算出影响江苏省经济对外开放度各指标的信息熵及权重 (如表2所示) 。
根据表2中所得到的各指标的权重, 可以分别计算出江苏省2003年至2012年经济对外开放度的综合得分 (如表3所示) 。
从表3中可以看到, 江苏省经济对外开放度在2003年到2006年呈现出逐年增长的趋势, 在2006年达到最大值6.86。但是, 在2006年之后, 江苏经济对外开放度逐年下降, 2009年为4.64, 主要原因在于2008年全球性金融危机使得江苏省对外贸易、吸引外商直接投资以及参与国际经济合作等均出现了不同程度的下降, 外部环境的恶化对江苏省经济开放度产生了较大的负面影响。2010年经济对外依存度有所增长达到5.11, 比2009年增长了0.47个百分点。但是随后又出现了下滑的趋势, 2012年跌至4.25, 达到近十年的历史最低点。从表1中2012年贸易依存度、外商直接投资依存度、国际经济合作及国际旅游依存度几乎都达到了近十年最低点。出现这种情况的原因在于外部环境的进一步恶化及国内劳动成本上升等结构问题的出现, 对江苏省的影响尤为明显。在2003年到2012年十年间, 江苏省经济对外开放度总体上呈现出先增长后减少的不规则“倒W”型态势 (如图1所示) 。
四、结论与建议
熵值分析法 篇7
创新是推进国家或地区奋力前进的重要力量,也是推进人类社会奋力向前的一个核心推力。2015年3月,中共中央正式出台了《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动战略发展的若干意见》,表明中央已经充分认识到了创新的重要性,也意识到了创新驱动战略在当今波诡云谲的世界形势下最核心的竞争优势,同时说明中国已经将创新驱动提升到了国家战略的高度。创新驱动发展战略的核心在于:(1)中国未来的发展要靠科技创新驱动;(2)创新的最终目的在于发展中国[1]。而高技术产业创新是创新驱动核心部分,是国家和地区经济发展的重要推动器。高技术产业是指技术密集型或知识密集型产业,它的技术含量很高,研发投入大,产业的附加值很高,有很强的市场竞争力。近年来,高技术产业的科技投入强度不断增加,有力的推动了高技术产品的大量增长,但是总体来说,这些增长主要是要素和投资带动的,而并非是因为创新的源动力。如果创新本身缺乏源动力,对今后的高技术产业的投入缺乏一个明确的目标,也就无法对创新驱动的绩效水平做出衡量。因此,研究近年来高技术的创新驱动绩效,分析高技术产业创新各方面的问题,有利于促进今后的高技术产业的发展,为经济新常态下高技术产业转型升级提供参考,找准着力点。
1 文献综述
目前,已经有很多学者从不同的角度以及不同的方法对高技术产业的创新驱动绩效做出研究:裴潇,陈俊领[2]运用灰色综合评价模型对湖北省的高技术产业技术创新绩效做出分析研究,得出了湖北省高技术产业科技创新成果丰富,但技术成果转化能力弱的结论;祝福云,陈晓暾,刘敏[3]采用了回归分析和相关分析法,利用跨国数据对投入因素,机制因素以及外部环境等因素影响高技术产业发展水平的机理进行了实证研究;张秀武,胡日东[4]构建了综合考虑R&D经费和知识存量的知识生产函数,从产业集群的视角对高技术产业区域创新驱动力进行了实证分析,准确的揭示了区域高技术产业知识生产的投入产出关系,区域内的产业集群因素和区域间的知识溢出都对区域高技术产业创新产出有影响。余泳,陈龙,王筱[5]运用因子分析和空间计量模型对中国30个省市2008~2012年的高技术产业创新绩效进行了测度和评价。欧阳峰,曾靖[6]从创新驱动的角度构建了企业绩效影响因素的评价指标体系,并运用了主成分———粗糙集方法进行评价分析新兴产业创新驱动绩效。
基于上述情况,虽然众多学者对创新绩效做出了评价,但是仍然少有人从创新活动投入和创新活动产出的这两个方面来对创新驱动绩效做出评价。因为创新是一个复杂的动态的过程,始终是依照投入———过程———产出的先后顺序,更重要的这两个方面也是创新的重要驱动力,更是囊括了以前学者研究的从内外因素来分析创新绩效水平。鉴于此,本文从这2个一级指标,4个二级指标以及16个三级指标出发,运用熵值法,得出各个指标在创新驱动绩效中的权重,各个省份在二级指标中得出的综合得分以及排名,最后运用TOPSIS物元模型得出各个省的贴近度以及正负理想解,并对排名进行分析,了解存在差距的原因,并得出结论。
2 创新驱动绩效评价指标体系
高技术产业的发展是创新驱动战略履行好坏的一个重要标杆,推动着经济的快速增长,技术产业的发展离不开大量的投入,投入是驱动创新的重要助力,这种投入主要包括人力和物力资源等方面。基于高技术产业的性质,所需要的员工素质与学历要求比较高,因此把科技活动经费内部支出中劳务费和有R&D活动的企业数作为主要的投入,并补充研发机构人员数和研发机构数量来作为驱动创新的指标,研发机构中的科技人员和工程师对技术创新的影响比较大。在物力投入方面将固定资产投资额,技术改造经费支出,新产品开发经费支出,R&D经费内部支出和科技活动经费筹额中政府资金等作为评价指标,在投入指标中,科研活动经费的内部支出,以及研发机构数量等可以看做是内部驱动中企业自身的创新意识的体现,而科技活动经费中政府资金是驱动企业创新驱动的外部因素———政府政策支持,从中可以看出各级政府对技术创新的重视程度[2]。
创新活动产出是指经济主体在所具有的创新能力的基础上通过各种资源的有效开发和配置所取得创新成果[7]。分为经济产出和非经济产出,经济产出主要通过技术市场成交额,新产品出口销售收入,新产品销售收入和新增固定资产这些指标来反映;经济产出主要由新产品开发科技项目数,专利申请数,以及万名R&D人员发明专利拥有量这3个指标来体现。对于高技术产业而言,驱动创新的动力在于创新科技成果在经济上的实现,即通过科技成果的成功商业化,获得经济效益[8]。因此,经济产出是直接驱动创新行为的重要因素之一,对于评价创新驱动绩效水平,这一指标必不可少。具体的评价指标体系见表1。
3 熵值和TOPSIS物元综合评判模型
3.1 方法的选择
目前对于创新驱动绩效分析的方法主要有层次分析法(AHP)、模糊综合评价、灰色关联以及改进的TOPSIS等。层次分析法能够很好的体现分析的问题上的众多指标的特点,能很好的体现要分析的问题,但是需要专家的打分,两两比较得出判断矩阵比较繁琐,存在主观性。模糊综合评价需要专家给出评语集,并且只适用于指标处于模糊状态的问题的分析,同时也存在着主观性的问题。灰关联适用于评价环境,而且能够对内部因素的分析的变化趋势进行分析,但是在对创新驱动绩效的整体判断上却存在比较大的缺陷[9]。
然而,本文的研究对象是中部六省的创新驱动绩效,它的主要特点是指标众多以及指标较为客观。故此,为了能够充分的利用客观的原始数据的信息,对各个评价对象之间的差距进行客观分析,同时对样本指标还没有特殊要求的多指标评价方法,所以本文采用熵权和TOPSIS物元法的综合评判模型对中部六省的创新驱动绩效进行分析。
3.2 研究方法
3.2.1 熵值法
熵值法[10]是一种客观赋权法,它根据各指标的变异程度,利用信息熵计算出各指标的熵权,通过熵权对各指标的权重进行修正,从而得到较为客观的指标权重。如果某项指标的熵值较小,说明其指标值的变异程度越大,在综合评价中该指标所起的作用越大,即权重越大。
(1)对于所讨论的系统有m个评价对象,n个评价指标的初始数据矩阵,
(2)消除原始数据中量纲以及数量级对模型带来的影响,对原始数据进行标准化处理,计算指标比重pij
(3)计算第j项指标的信息熵值ej:
式中的k与系统的样本数m有关,常取k=1/lnm
(4)计算各指标的熵权(即权重)wj:
(5)综合评价对象的各级指标的得分V:
3.2.2 TOPSIS法模糊物元综合评判模型
(1)TOPSIS法[10]的全称是“逼近于理想值的排序方法”(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)又名理想解,它是由Hwang等提出的一种适用于多指标、对多项目进行比较的方法,其中心思想在于求出各项目与最优项目的接近程度,来作为评价项目优劣的标准,在使用TOPSIS法进行评价分析时,比较重要的一环是指标权重的确定,故在本文中结合熵权法确定权重。
(2)模糊物元和复合模糊物元[11]。给定事物的名称M,它关于特征c的量值为v,以有序的三元组R(M,c,v)作为描述事物的基本元,简称物元,如果其中量值具有模糊性,便成为模糊物元[12,13,14]。如果事物M有n个特征值c1,c2,…,cn和相应的模糊量值v1,v2,…,vn称R为n维模糊物元,简记为,如果m个事物的n维物元组合在一起,便构成m个事物n维复合物元,记做Rmn,如果将Rmn的量值改为模糊物元量值,则称为m个事物n维复合模糊物元,记做,即有:
式中:Rmn———m个事物n维复合物元;R~mn———m个事物n维复合模糊物元;Mi———第i个事物(i=1,2,…,m);ck———第k个特征(k=1,2,…,m;j=1,2,…,n);xij———第i个事物第j项特征对应的量值(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n);uij———第i个事物第j项特征对应的模糊量值(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)。
将Rmn变成可以根据从优隶属度原则加以确定:
鉴于本文中所确定的指标值越大对被评判对象越好,故选用的从优隶属度计算公式为:
(3)加权模糊物元矩阵和理想解[11]
将符合模糊物元矩阵与各指标的权重相乘,得到加权模糊物元矩阵:
由此去确定矩阵Z的正理想解向量Z+和负理想解向量Z-:
式中:zj+=max(z1j,z2j,…,zmj),zj-=min(z1j,z2j,…,zmj),j=1,2,…,n
(4)被评判对象与正负理想解的距离Si+与Si-,见下式:
(5)贴近度Ci计算及方案结果说明
最终根据贴近度的计算值Ci对多个评判对象进行分析排序,若贴近度Ci越接近于1,则表明评判对象越优,第i方案越接近理想解。
4 中部六省高技术产业驱动创新绩效评判实证分析
采用上述的熵值法和TOPSIS物元法综合评判模型对中部六省的高技术产业的创新驱动绩效进行评判。我们选取山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6个省作为评判对象,通过投入和产出的两个总指标(即物元特征)对这6个省的创新驱动绩效进行评判,由最终的正负理想解的距离以及贴近度进行分析并对其在高技术产业上的发展提出对策建议。通过查找《高技术产业统计年鉴2015》中的数据,得出2014年原始数如表2:
注:数据来源于《高技术产业统计年鉴2015》。m=6,n=16
4.1 数据处理
(1)根据上述模型,由式(2)求出指标比重pij(限于篇幅对其中某些数据不一一列出),再根据式(3)、式(4)求出各指标的熵值(即权重)wj,并由式(5)得出综合评价对象的各级指标的得分V以及各省的得分综合排名,见表3。
(2)确定复合物元,将表1中各省作为物元的事物,指标作为物元的特征,构造复合物元,以(1)中熵值法求得各指标权重,得到权重复合物元:
(3)依据本文所研究对象及指标的特点,采用式(8)越大越优型的计算公式计算从优隶属度,得到模糊物元(略)。
(4)根据式(9)求出加权的模糊物元矩阵Z(略),进而依式(10)、(11)求得正负理想解Z+以及Z-:
Z+=(0.0535,0.0247,0.0266,0.0342,0.022,0.0762,0.0444,0.0448,0.0543,0.1189,0.2814,0.087,0.0244,0.027,0.0401,0.0405)
负理想解Z-为零向量。
(5)由式(12)、(13)计算出各个方案与正负理想解之间的距离,见表4。
(6)由式(14)得出中部六省高技术产业创新驱动绩效的综合评判结果,依据贴近度得出:
根据贴近度的大小可以确定中部六省的创新驱动绩效排名为:河南、湖北、湖南、安徽、江西、山西。
5 评判结果分析
根据上述分析结果,河南省的高技术产业创新驱动绩效的贴近度为0.6541,在中部六省中排名第一,并且得分也比较高,表明河南的高技术产业的创新驱动绩效与其在2015年的GDP全国排名成正比。河南省作为中部大省,其创新的地理资源、创新意识,创新的人力与物力资本远远超过其他五省,其在高技术产业的创新驱动绩效更是如此。而山西省作为传统的能源大省,将大部分的精力投入到诸如煤炭等的能源行业,对于煤炭能源行业,创新的空间以及现在行业利润的降低使得创新的提升度和创新动力是极其有限的,更无法构成高效运行的创新驱动机制。高技术产业的创新驱动绩效要得到提升,创新驱动机制的构建尤其重要。这样的处境也与上述通过熵值法和TOPSIS物元法综合评判模型的分析评判结果是相符的。技术创新是推动高技术产业提升的最根本的动力,创新驱动绩效的评分高低是最能量化的体现,能给以最直观的感受。
(1)指标权重与综合得分的分析
由表3中指标权重可以看出,从三级指标上来看,权重在0.07以上的指标共有4个,分别是:新产品出口销售收入0.2814、技术市场成交额0.1189、新产品销售收入0.087、技术改造经费支出0.0762。表明此4个指标最为影响创新驱动绩效。可以看到其中3个指标主要集中在二级指标中的经济产出,由此说明,创新驱动绩效的最重要的影响因素是经济产出。采取措施,增大各省的高技术产业的经济产出,加强对有强经济产出的产业的企业投入力度,向着产业的集约化发展,这能给各省通过数据量化有着直观的驱动力加分,进而提高创新驱动绩效水平。
(2)正负理想解距离分析
当评价对象到正理想解的距离接近,即Si+值越小,说明该省份的评判结果越接近理想值,其创新驱动绩效越高;同样的,当Si-值越大,说明该省份的评判结果越远离最劣值,其创新驱动绩效越高。
从Si+角度来看河南省的正理想解的值最小为0.1594,表明与上述分析的贴近度结果相符合,说明河南省的创新驱动绩效最高;山西省的正理想解值为0.3516,说明山西省的高技术产业的创新驱动绩效远离最理想值,即其水平最低。
从Si-角度分析来看,河南省的负理想解的值最大为0.3013,说明了山西省的高技术产业的创新驱动绩效的结果远离了最劣值,而山西省的负理想解的值为0,说明其接近最劣值,即山西省的创新驱动绩效水平最低。通过正负理想解的结果分析也与贴近度的结果相符合,验证了分析结果的可靠性。
对绝对零度下熵值的探讨 篇8
1. 绝对零度的提出
众所周知，人类要获得高温比较容易，但要想获得低温则较为困难。目前人类已获得1.7×10-9K的低温[1]，那温度是否有最低极限呢?这一直是人类关心与研究的问题。
1699年法国科学家阿蒙顿发现：在水的沸点以下，温度与气体压力成正比。当压强不能再降低时，温度也不能再降低，由此他推出最低温度为-249℃。1787年，法国物理学家查理总结出一定理：一定质量的气体，压力不变，温度每降低1℃，气体体积缩小为其在0℃时的1/273。1801年盖吕萨克在查理的基础上精确地测得气体定压膨胀系数为100/28866, 1837年马格努斯和勒尼奥精确地测出气体定压膨胀系数为0.0036—0.0037之间，由此推出最低温度为-273.15℃。
2. 向绝对零度的迈进
理论指导实践，绝对零度被提出后，许多科学家便致力于此，开始了向绝对零度的冲刺。
1877年，法国工程师Caiheted首先液化O2达到了90.2K的低温。1898年，英国物理学家Dewer将H2液化。1908年，荷兰的Onnes将He液化，得到了4.2K的低温。1979年，苏格兰人用级联核冷却法得到了5×10-8K的低温。1989年，中国和瑞士的低温实验室报道已得到了10-9K的低温。
3. 绝对零度时熵值的探讨
1906年，Nernst在T.W.Richarsd研究低温下电池反应的基础之上提出了Tli→m0k△S=0，即Nernst热定理。由Nernst热定理我们可以从理论上证明绝对零度不可达到。此外，我们还可以得出：当温度无限趋近绝对零度时，体系的熵值不变。但Nernst并未给出当T=0 K时体系的熵值。
1912年，Plank根据熵是一状态函数的性质发展了Nerns的说法，提出了如下假定[2]：假定0K时，纯凝聚态的熵值等于零，即Tli→0m kS=0。
但Plank假定有其局限性，其适用范围是有限的。举例如下：
(1)甘油(0 K, 晶体)→甘油(0 K, 玻璃态)，可计算出△S>0所以当T=0K时S甘油(玻璃态)≠0。[3]
(2) O2、N2等物质在较高温度时，分子排列是无序的。当温度趋向0K时，理论上其应完全有序排列，但是若晶体转变速度较慢，以致高温下那种无序排列可能被“冻结”，无法变成有序结构。这样即使当T=0 K时，其熵值也不为0。
1920年Lewis和Gibson对Plank假定作了修正，认为其只适用于完美晶体，并指出完美晶体在T=0 K时，其熵值是可能为0。
可从以下角度对熵值作简单讨论：熵是体系混乱度的宏观表现，对纯凝聚态物而言，熵可看作是其内部分子混乱度的表现。从微观角度看，系统处于低温时，分子将相对集中在低能级上[2]，即分子将由无序状态趋向有序状态。当温度为0 K时，非完整晶体如NO中所有分子可能排列在同一能级上，但其排列形式有N-O和O-N两种形式，并非完全有序，故其熵值不为零。即使是晶体中的原子或分子只有一种有序的排列形式完美晶体，在温度为绝对温度时，其熵值也只是可能为0，因为在温度趋向于0 K时，其内部分子可能在达到有序前就被“冻结”了，即分子热运动停止。
不过上文讨论的并不是物质的绝对熵，只是规定熵而已。熵是体系混乱度的表现，而混乱度反映无序状态的程度。无序不只包括相对位置的无序，也包括相对运动状态的无序[4]。因此熵与体系的运动状态有关，故物质内分子的热运动(平动、转动、振动)、核自旋运动和电子运动等都对物质的熵都有贡献，这时的熵才为物质的绝对熵，它包括热熵与构型熵两部分。我们将由热运动贡献的熵称为热熵，将由其他运动贡献的熵称为构型熵[3]。在T=0 K时，物质内分子的热运动停止，故热熵为0(规定熵的起点);而核自旋、电子运动等仍再继续，故其构型熵并不为0。
综上所述，我们可得如下说法：在T=0 K时，非完美晶体的熵值必不为0;完美晶体的热熵可能为0，但其绝对熵必不为0。
虽然绝对熵不为0，但是我们可以从热力学第三定律提出的“绝对熵”的概念和数据出发计算反应过程的熵变，进而计算焓与自由能的变化，从而计算出有关化学反应的化学平衡常数，实现从热力学数据直接进行化学反应平衡常数的理论计算。将所得数据进行实际条件下的修正后，它们可用于近似估算实际化学反应和化学工业过程的化学反应平衡常数，从而使化学平衡理论和方法得到了富有实际价值的应用。[5]
绝对零度虽然不能达到，但这并不阻挡人类向绝对零度挺进的脚步;绝对熵值虽无法测得，但规定熵的应用对热力学的发展有很大帮助，我们相信，随着科学技术的发展，绝对熵值终会被人类精确地测定出来。
摘要：本文简要介绍了绝对零度的提出, 以及人类向绝度零度迈进的过程, 重点探讨了当温度为0K时体系熵值的大小。通过讨论0K时物质的热熵、构型熵及绝对熵, 本文得出如下结论:在T=0K时, 非完美晶体的熵值必不为0;完美晶体的熵值可能为0, 但其绝对熵必不为0。
关键词：绝对零度,热熵,构型熵,绝对熵
参考文献
[1]张龙.绝对零度的思考.大学化学, 2008, (3) :23.
[2]傅献彩, 沈文霞.物理化学 (上册) .北京:高等教育出版社, 2004:154, 178.
[3]祁学永, 毕咅峰.浅谈热力学第三定律的建立和规定熵的求算.山东教育学院院报, 2003, (6) .
[4]K.门德尔松.绝对零度的探索——低温物理趣谈.科学普及出版社, 1987:98.