风险预警方法（精选9篇）
风险预警方法 篇1
在煤矿事故风险不能完全消除的前提下, 只有密切监视风险的变化规律, 及时有效地进行灾害风险预警, 才能在事故预防过程中将其消灭在萌芽阶段。
杨禹华等[1]利用模糊识别技术对瓦斯异常涌出进行动态预警, 罗新荣等[2]研究了延时煤与瓦斯突出的实时预警问题, CAO Shu-gang等[3]利用多分类支持向量机的方法预测工作面瓦斯浓度, 桂祥友等[4]利用瓦斯浓度、巷道风量、瓦斯涌出量预报煤与瓦斯突出, 曹庆林等[5]通过监测声发射对冒顶灾害进行了预报, 李兴春等[6]研究了红外探测技术在煤巷突水预报中的应用。
以上研究都是通过直接监测瓦斯、温度等环境参数, 或监测声发射、红外发射等间接反映环境的变化对煤矿灾害进行风险预警。矿井受实际条件的制约, 环境监测不可能做到全面监测, 只能是有限监测。而且, 监测系统自身存在一个可靠性的问题, 仅依靠环境监测, 不足以实现煤矿灾害的有效预警。
1 煤矿灾害风险记录指标体系
1.1 风险记录体系
将矿井生产系统看作人—机—环境系统, 人的不安全行为和物的不安全状态是导致事故发生的直接原因, 其中物的不安全状态又可再细分为机 (设备、工具等) 的不安全状态和环境的不安全状态。
人的不安全行为实际就是现场所讲的“三违” (违章作业、违章指挥、违反劳动纪律) , 通过查“三违”并建立“三违”记录, 可作为人的不安全行为的信息来源。
物的不安全状态主要表现为设备故障, 可通过建立设备故障记录来描述。环境的不安全状态往往表现为环境参数异常。
因此, 建立三违 (人) 、设备故障 (机) 、环境参数异常 (环境) 、隐患 (人—机—环境) 、事故 (人—机—环境) , 共5个方面信息的风险记录体系, 为风险预警提供数据基础。
1.2 风险指标体系
建立适当的指标体系是进行风险识别的基础。对于煤矿而言, 安全风险状态可以用“三违 (人) 、设备故障 (机) 、环境参数异常 (环) 、隐患 (人—机—环) 、事故 (人—机—环) ”五大类信息 (记录) 表示, 这五大类信息对煤矿的人—机—环境系统风险源实现了全面覆盖。
每大类信息又可细分为若干子类, 可用每大类或子类的某些属性作为指标, 反映系统风险水平。
结合大量的现场调研、事故分析, 综合考虑风险预警的需要和信息采集的可行性, 建立了如图1所示的煤矿灾害风险组合式指标体系。采用的这一组合式指标体系, 突破了列表式指标体系的局限, 充分发挥了多元信息融合的优势, 能更好地适应煤矿复杂性、多变性和动态性特点, 并且便于扩展。
2 煤矿灾害风险预警方法及模型的建立
2.1 风险预警的基本原则
风险是不可避免的, 但必须采取措施将其控制在可容忍的水平之下。如果系统风险达到或超过可容忍水平, 就应该发出风险预警。
从统计学原理出发, 如果一个煤矿在相当长的时期内没有发生严重灾害, 则可认为这一时期的重大灾害风险水平是可以接受的。与此相应, 由“三违”、设备故障、环境参数异常、隐患及事故记录所反映出的这一时期的平均风险水平就可作为风险预警的基准, 相应的风险可看作是正常风险。而风险预警应关注的是某些显著高于正常风险的异常风险。但由于系统中随机因素的作用, 衡量风险的指标值总是不断波动。其中, 有些波动对应于风险的显著变化, 即系统出现了异常风险;有些波动仅仅是系统固有随机特性的表现, 并不代表系统风险水平的显著变化。煤矿灾害风险预警的原则是“以异常风险的识别和控制作为风险管理的核心和目标”。
2.2 基于异常风险识别的风险预警
Shewhart控制图法是一种用来监测过程运行参数的变化, 并区分运行参数的正常波动和异常波动的方法[7]。以时间为横坐标, 以风险指标为纵坐标, 就可以利用控制图中的undefined—图对异常风险进行识别, 并判断在何时出现异常风险。考虑到煤矿重大灾害风险的严重性, 在应用控制图法时将警告限和控制限的位置作了调整, 步骤如下:
1) 采集过程运行参数数据序列;
2) 估计过程均值μ和标准差σ;
3) 以μ+1.5σ为警告上限, 以μ-1.5σ为警告下限;
4) 以μ+2.0σ为控制上限, 以μ-2.0σ为控制下限。
考虑到由图1所得出的风险指标都是越小越好, 当下面任何一种情况出现时, 即可认为出现了异常变化:
a.当有1个点超出控制限时;
b.当有2个点超出警告限时;
c.多点连续在均值上侧时;
d.多点连续增加时。
利用控制图确定了出现异常风险的时间坐标并发出预警后, 按责任单位将煤矿生产系统分解为子系统, 以子系统为横坐标, 以一定时期内的风险指标为纵坐标, 绘出柱状图, 并将图中的柱由高到低排序, 则可快速识别出系统风险的主要来源。
利用柱状图可以确定风险来源的空间坐标, 采用控制图可以确定异常风险的时间坐标, 二者相结合就可以实现煤矿灾害风险的时空定位。
2.3 基于风险趋势预测的风险预警
2.3.1 风险预测模型
在系统风险未达到显著异常的情况下, 需要及时发现一定时期内可能出现的系统风险上升趋势。掌握风险变化趋势可以通过风险预测来实现。目前在煤矿安全风险预测中常用的方法主要分为两类:一是利用线性或非线性模型进行的回归预测;二是利用GM (1, 1) 模型进行的灰色预测[8]。
在综合比较的基础上, 选定4种回归模型 (线性函数、幂函数、指数和对数函数模型) 和GM (1, 1) 模型作为煤矿灾害风险预测模型, 这些模型的详细参数可参考文献[9,10]。
2.3.2 预测模型选择
由于煤矿风险变化规律的复杂性, 很难确定某一种预测模型具有普遍适用性。面对1组具体的风险指标值的时间序列, 在事先不能预知某个模型最能反映风险指标实际变化趋势的前提下, 为保证得到较合理的趋势预测结果, 就必须建立模型优选策略。结合回归预测和灰色预测的特点, 建立了两种预测模型优选策略。
1) 基于小误差概率—后验差比的优选策略
优选步骤如下:
①利用5种模型分别进行预测。
②计算残差均值:
undefined
式中:undefined为残差均值;n为数据组数;yi为数据时间序列中的第i个元素 (风险指标在第i个时间单位中的测量值) ;undefinedi为第i个元素的预测值。
③计算残差方差:
undefined
式中sundefined为残差方差。
④计算原始数据均值:
undefined
式中:undefined为原始数据均值;N是数据序列长度。
⑤计算原始数据方差:
undefined
式中sundefined为原始数据方差。
⑥计算小误差概率:
undefined
式中:P为预测结果的小误差概率;s2为原始数据标准差。
⑦计算后验差比值:
c=s1/s2 (6)
式中:c为预测结果的后验差比值;s1为残差标准差。
⑧按表1确定各模型的预测精度检验等级, 取等级高者为最优模型。
2) 基于相关系数—置信概率的优选策略
优选步骤如下:
①分别利用上述4种回归模型进行预测分析, 取相关系数最大的作为最佳的回归模型;
②根据最佳回归相关系数及原始数据自由度, 查回归相关系数临界值表, 得回归模型的显著水平α, 进而得出回归模型的置信概率p=1-α;
③利用GM (1, 1) 模型进行预测, 按式 (1) ～ (5) 计算预测结果的小误差概率P;
④将回归模型置信概率p与GM (1, 1) 模型的小误差概率P进行对比, 若回归模型的置信概率高于GM (1, 1) 的小误差概率, 则以回归模型进行趋势预测, 反之则以GM (1, 1) 模型进行预测。
2.4 煤矿灾害风险预警的信息流模型
将5类风险记录体系, 控制图分析、柱状图分析和多模型趋势预测分析的3类风险预警方法加以结合, 建立煤矿灾害风险预警的信息流模型, 如图2所示。
基本流程如下:
1) 利用控制图分析某时刻是否存在异常风险;
2) 如存在异常风险, 则进行柱状图分析, 确定异常风险的空间坐标, 发出风险预警;
3) 如不存在异常风险, 则进行风险趋势预测;如趋势明显上升, 则发出风险预警。
3 结语
1) 构建了由三违 (人) 、设备故障 (机) 、环境参数异常 (环境) 、隐患 (人—机—环境) 、事故 (人—机—环境) 所构成的煤矿灾害风险记录体系, 建立了利于实现多源信息融合及煤矿生产条件动态变化的煤矿灾害风险组合式指标体系。
2) 提出了以“异常风险的识别和控制”为核心的煤矿灾害风险预警总体原则, 以及运用控制图与柱状图相结合的异常风险时空定位法。
3) 提出了由回归模型 (线性函数、幂函数、指数函数、对数函数) 和GM (1, 1) 模型构成的煤矿灾害风险多模型预测方法, 并建立了基于小误差概率—后验差比、相关系数—置信概率的两种预测模型优选策略。
4) 基于风险记录体系和风险预警方法, 建立了煤矿灾害风险预警的信息流模型。
参考文献
[1]杨禹华, 钟震宇, 蔡康旭.基于模糊模式识别的瓦斯含量指标异常预警技术[J].中国安全科学学报, 2007, 17 (9) :172-176.
[2]罗新荣, 杨飞, 康与涛, 等.延时煤与瓦斯突出的实时预警理论与应用研究[J].中国矿业大学学报, 2008, 37 (2) :163-166.
[3]CAO Shu-gang, LIU Yan-bao, WANG Yan-ping.Aforecasting and forewarning model for methane hazard inworking face of coal mine based on LS-SVM[J].Journal ofChina University Mining&Technology, 2008, 18:172-176.
[4]桂祥友, 郁钟铭.基于灰色关联分析的瓦斯突出危险性风险评价[J].采矿与安全工程学报, 2006, 23 (4) :464-467.
[5]曹庆林, 余克圣, 桑玉发.采场冒顶灾害的声发射预报技术[J].中国有色金属学报, 1996, 6 (2) :7-12.
[6]李兴春, 李兴高.红外探测技术在煤巷突水预报中的应用[J].红外技术, 2007, 29 (2) :118-120.
[7]张杰, 阳宪惠.多变量统计过程控制[M].北京:化学工业出版社, 2000.
[8]谢雄刚, 张江石, 傅贵.我国煤矿企业安全状况的统计回归分析[J].矿业安全与环保, 2006, 33 (3) :75-77.
[9]施式亮, 伍爱友.GM (1, 1) 模型与线性回归组合方法在矿井瓦斯涌出量预测中的应用[J].煤炭学报, 2008, 33 (4) :415-418.
[10]林柏泉, 周延, 刘贞堂.安全系统工程[M].徐州:中国矿业大学出版社, 2005.
风险预警方法 篇2
总则
第一条
为了加强我行信贷风险防范能力，提高信贷风险管理水平，建立“各司其责、快速反应”的信贷风险预警体系，特制订本办法。
第二条
风险预警是指运用多种信息渠道和分析方法，对授信客户的预警信号进行识别，分析、衡量其风险状况，并及时采取适当措施，以化解风险的主动性、动态管理过程。
第三条
风险预警应遵循以下原则：
一、全面预警原则。风险预警工作涉及支行、分行、总行多个层面多个岗位，银行全员都有预警职责。
二、及时报告原则。相关人员须及时发现各种预警信号，并尽快报告。
三、快速反应原则。对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，相关人员可以本着有利于保全信贷资产原则，按照规定程序快速反应。
第四条
风险预警工作是授信后管理工作的重要组成部分，本办法是《授信风险管理操作手册－对公分册》第十章“授信后管理”中关于风险预警管理的细化。如以前的规章制度与本办法存在不一致之处，则按照本办法执行。
第五条
本办法所列行动方案如果触发资产保全、授信审批、政策修改等流程，应按照相应规定和权限办理。
第二章 岗位和部门职责
第六条
客户经理是发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为：
（一）通过各种渠道及时发现风险预警信号；
（二）对预警信号提出初步评估意见和行动方案；
（三）将发现的预警信号及时录入CECM系统，并每日通过CECM系统检查其他人员录入的提醒性预警信号，核实后使之生效，并拟订应对预案报请批准；
（四）具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。第七条
基层经营单位负责人也是发现辖内客户预警信号的主要责任人，其职责为：
（一）督促客户经理完成日常授信后管理和风险预警工作；
（二）对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导；
（三）直接参与重点关注客户的授信后管理和风险预警工作；
（四）对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核，批准实施“紧急行动方案”，并组织和跟进预警行动方案的落实。
第八条
分行对公授信管理中心风险经理职责：
（一）指导客户经理进行风险揭示，协助发现预警信号；
（二）协助经营单位核实预警信号，分析评估预警信号等级；
（三）协助经营单位制定预警行动方案；
（四）直接参与重点关注客户的风险预警工作；
（五）跟进、汇报预警行动方案的落实情况。第九条
分行公司业务管理部负责人职责：
（一）督促、指导辖内客户经理和风险经理开展风险预警的发现、评估工作；
（二）对上报的预警行动方案进行审核，提出具体意见；
（三）组织、协调辖内经营单位执行预警行动方案;
（四）向分行风险预警委员会和总行公司业务部汇报预警信号发现及处理情况。第十条 分行风险管理部职责：
（一）负责发现本行所在区域内系统性预警信号；
（二）协助发现重大个案预警信号；
（三）对预警信号的行动方案的可行性审核，提出具体意见；
（四）监督、检查分行各层面风险预警工作开展情况；
（五）行使分行预警委员会办公室职能；
（六）向总行风险管理部汇报预警信号发现和处理情况，以及分行风险预警工作开展情况。
第十一条 总行公司业务部职责：
（一）协助发现全行法人客户的预警信号和系统性预警信号；
（二）负责对本条线预警工作进行检查、指导；
（三）负责组织指导分行重大预警客户和跨分行集团客户的预警工作；
（四）做好对系统性预警反应行动的组织协调工作；
（五）向总行风险预警委员会汇报预警信号发现及处理情况，并抄报总行风险管理部。
第十二条
总行风险管理部职责：
（一）负责发现在行业、客户、地区和产品等维度的系统性预警信号；
（二）协助发现全行法人客户的重大预警信号，定期下发《风险警示名单》；
（三）负责发布总行预警委员会识别评估的预警信号；
（四）监督分行预警信号的发现和应对方案的执行情况；
（五）行使总行预警委员会办公室职能；
（六）负责全行预警体系的维护和管理。
第十三条
总行审批部、风险总监和分析员应在日常审查审批工作中关注预警信号，评估预警信号对客户还款能力的影响，科学合理地批准授信方案。审查分析岗有权直接在CECM系统中录入生效预警信号，或者使他人录入的提醒预警信号生效，在使预警信号生效前可以要求分行风险经理出具核实意见。
第十四条
总行发展研究部主要负责关注和研究宏观经济运行情况，发现宏观经济运行方面的系统性预警信号。
第十五条 稽核部门主要负责通过稽核检查发现个案预警信号或其他系统性预警信号，负责对预警信号发现、处理流程的规范性进行稽核检查。
第十六条 总行其他条线管理人员通过日常专业条线管理、研究分析、外部媒体等途径识别预警信号，并录入CECM系统，经客户经理或审查分析员确认后生效。
第十七条
集团客户的主管客户经理负责分析成员公司的预警信号对整个集团授信风险的影响，并制订行动方案。各成员公司的客户经理负责分管客户的预警工作，一旦发生预警，除按照规定流程处理外，还应直接将有关情况报主管客户经理和主管分行公司业务管理部，同时报送总行公司业务部、总行风险管理部，以保证信息快速传递，并协同主管客户经理落实预警行动方案。分行辖内的集团客户预警和行动方案要经分行预警委员会批准，跨分行的集团客户预警和行动方案要经总行预警委员会批准。
第三章 预警信号的分类 第十八条
预警信号按涉及客户的数量划分，分为系统性预警信号和个案预警信号；按对客户还款能力的影响程度划分，分为一级预警信号、二级预警信号和三级预警信号。
第十九条
系统性预警信号是指从行业、地区、产品等维度可能会对我行某组合层面客户的还款能力构成影响的预警信号。个案预警信号是指只会对我行单个客户或单个集团客户的还款能力构成影响的预警信号。
第二十条
一级预警信号是指：情况非常紧急，该客户对银行的风险已经基本确定而且非常高，银行必须立即采取措施先控制风险，再研究其他对策。
二级预警信号是指：情况比较紧急，要引起相关人员的高度重视，尽快进行评估分析，并根据评估结果采取相应措施。
三级预警信号是指：情况不紧急，但必须进一步调查分析，了解预警信号的成因和客户风险状况。
第二十一条
系统性预警信号的严重程度需要根据实际情况具体分析，主要表现为在国家政策、经济环境、行业趋势等方面发生可能导致客户还款能力下降的变化（详见附件1）。
第二十二条
个案预警信号主要表现为在公司治理、银企关系及履约能力、公司运营、财务指标等方面发生可能导致客户还款能力下降的变化（详见附件1）。为了方便基层经营单位快速判断预警等级，本办法进行了初步评估，但仅作参考，具体严重程度需要根据实际情况评估。
第四章
预警应对措施
第二十三条
在行动方案中针对系统性预警信号一般采取的措施主要有（不限于此）：
1、建议修订信贷政策指引，明确控制或禁止进入区域/行业/品种/评级；
2、建议渐进式退出已涉入的宏观经济面已恶化的区域/行业/品种/评级；
3、建议贷款整体转让；
4、建议组合限额的调减；
5、建议提高准入门槛，规定限制性标准；
6、建议限制或禁止使用某类信贷产品等。
第二十四条
在行动方案中针对个案预警信号一般采取的措施主要有（不限于此）：
1、要求采取额度控制措施，如冻结未用额度；
2、要求调整客户的信用评级；
3、建议提前收回贷款；
4、建议处臵抵质押品；
5、要求冻结借款人在本行开立的存款账户，只入不出，扣款归还本息；
6、建议根据合同向保证人追索，要求其代偿借款人应付的本息；
7、建议资产保全人员介入对贷款进行救治等。
8、建议加强担保，如更换保证人，提供更多的抵、质押品等；
9、要求提前进行信贷重检；
10、建议变更授信条件；
11、建议提前对贷款风险分类进行重新评估，降低五级分类；
12、建议或要求暂停新增授信；
13、要求对于该客户予以特别关注，加强监控力度，更加频繁地检查和汇报。第二十五条
“紧急行动方案”是指：对于一级预警信号先控制住风险进一步扩大的措施，如：停止领用未用授信额度，冻结存款账户，扣划账户资金提前收回贷款等。其中：停止领用未用授信额度需要通知分行放款中心（切分的贸易融资额度应通知分行国际业务部）；冻结存款账户，扣划账户资金提前收回贷款需要相应合同条款支持。
第二十六条
针对严重程度不同的预警信号，应该根据实际情况选择采取不同的行动方案（本办法所列对应措施仅供参考，实际操作时可以根据情况灵活组合、创新）：
一级预警信号一般先采取“紧急行动方案”，并随后根据实际情况采取以下一项或多项措施：如建议处臵抵质押品，建议资产保全提前介入，建议采取诉讼等；
二级预警一般采取以下一项或多项措施：如建议更换保证人，建议提供更多的担保品，建议变更授信条件，建议降低五级分类等；
三级预警信号一般采取以下一项或多项措施：如要求特别关注预警企业，要求增加检查频次、要求调低信用等级等； 系统性预警信号一般采取以下一项或多项措施：如建议修订信贷政策指引、建议严格审批条件、建议渐进式退出、建议降低组合限额等。
第五章
预警信号的处理流程
第二十七条
预警信号的发现主要通过以下几种渠道：
1、授信后管理----按照规定的频率和要求对客户进行跟踪检查，掌握第一手资料，及时识别客户层面的各类预警信号。
2、日常监控----通过审查审批、日常信贷管理、现场和非现场监控过程，识别各类预警信号。
3、研究分析----通过对外部宏观环境进行分析，发现关于行业、地区等系统性预警信号。
4、外部渠道----通过关注网络、电视、报纸、专题研究报告、其他新闻媒体等，识别各类预警信号。
5、系统识别-----CECM系统可以对预先设定的定量预警指标进行自动识别。第二十八条
客户经理通过授信后管理、外部渠道等及时发现识别授信客户预警信号，同时每日登录CECM系统查看他人录入的提醒性预警信号。
第二十九条
对于发现的或提醒的预警信号（包括总行《风险警示通报》的客户），客户经理应立即核实，并评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写《预警信号处理审批单》（见附件4），报所在经营单位负责人，经营单位负责人应对预警信号进行核实，对行动方案进行评估。
第三十条 基层经营单位审核后的预警信号应于1个工作日内上报分行对公授信管理中心风险经理。风险经理会同客户经理核实和分析预警信号，协助客户经理研究制订行动预案，并报告分行公司业务管理部负责人。
第三十一条
分行公司业务管理部负责人对送审的《预警信号处理审批单》进行审核并签署意见后，送分行风险管理部审核。
第三十二条 分行风险管理部评估预警信号严重程度和行动方案的可行性后，签署意见，报分行风险预警委员会审批。第三十三条
分行应每月组织召开风险预警委员会，听取各部门汇报预警信号处臵及效果，研究完善行动方案，遇重大紧急预警可召开临时会议。预警信号不解除，应每月向分行风险预警委员会汇报最新情况。如果有必要，也可以责成主办客户经理上会汇报。
第三十四条
预警行动方案批准后的次日客户经理应将预警信号和行动方案录入CECM系统，并负责执行批准的预警行动方案；分行公司业务管理部负责组织、协调、帮助辖内经营单位执行预警行动方案；分行风险管理部应在行动方案获得批准的次日将《预警信号处理审批单》抄报风险总监，并负责监督行动方案的执行情况。
第三十五条
对于一级预警信号情况通常特别紧急，为防止风险进一步扩大，可按照“紧急行动方案”处臵：基层经营单位负责人和风险预警委员主任有权批准“紧急行动方案”，事后报风险预警委员会核准。基层经营单位负责人批准的“紧急行动方案”应第二天报风险预警委员主任核准，风险预警委员主任批准“紧急行动方案”应报下次风险预警委员会或召开临时风险预警委员会核准。风险预警委员会如果对 “紧急行动方案”有异议，有权修改，否则视为同意。在此情况下，《预警信号处理审批单》只需基层经营单位负责人和风险预警委员主任签字即生效。
第三十六条
视预警信号严重程度，审批机构如果需要对预警行动方案有修改意见的，要及时将意见书面反馈给分行风险管理部。
第三十七条
总行可以根据外部信息和内部监控发布个案预警信号，流程参照第三十三条和第三十五条执行。分行应对总行发布的预警信号进行评估、核实、制定行动方案，并报告最新情况。
（具体流程详见附件2：个案预警处理流程图）
第三十八条
对于系统性预警信号，总、分行风险管理部会同提出部门进行核实和分析后，判断预警信号严重程度，提出初步行动方案或措施，报告总、分行预警委员会批准发布。第三十九条
对于特别紧急的系统性预警信号，在经总、分行或预警委员会主任批准后，可先发布并采取行动方案，再报总、分行风险预警委员会备案，风险预警委员会有权修改已经批准的行动方案，否则视为同意。
（具体流程详见附件3：系统性预警处理流程图）
第四十条
如果预警信号已经导致授信出现实质性风险，经营单位要提请保全部门提前介入，提供保全意见，或直接进入保全程序。
第六章
风险预警委员会
第四十一条
总、分行成立风险预警委员会，总、分行行长或主管风险管理的副行长任主任，成员由风管部、公司部、保全部、私人部、国际部等部门负责人组成，办公室设在风管部。风险预警委员会主要职责是：
（一）听取个案或系统性预警信号发现及处理情况的汇报；
（二）批准预警行动方案；
（三）批准跨区域集团客户预警行动方案（总行预警委员会）；
（四）有权指定某单位或个人开展专项预警调查或执行预警行动方案；
（五）有权批准或修改本办法；
（六）负责建立并维护全行风险预警体系。
第四十二条
分行预警委员会还应讨论以下议题（预警会议纪要内容应简明扼要，应摘要反映预警信号的分析、处臵情况，并及时反映低质量存量客户清收化解情况）：
（一）研究和跟踪低质量存量客户风险排查和清收化解情况；
（二）本期新增定性、定量预警信号风险状况分析；
（三）下两个月即将到期不能正常还款授信的风险状况及处臵方案；
（四）上期预警信号的处臵情况汇报；
（五）上次预警会决议落实情况汇报；
（六）总分行预警信号生效或解除决定；
（七）操作风险及合规风险的预警情况。
第四十三条 风险预警委员会办公室设在风险管理部，其具体职能：
（一）负责风险预警委员会会议的组织、材料收集、记录，编写会议纪要；
（二）监督相关单位执行预警应对方案的情况；
（三）向风险预警委员会汇报辖内预警工作开展情况；
（四）风险预警委员会安排的其他工作。
第四十四条 分行风险预警委员会每月至少召开一次，原则上在月初20日内，会议要形成纪要备查，月末报送总行风险管理部，抄送总行公司业务部。同时将有关风险预警信号及处理情况通报全分行。总行风险预警委员会每月召开一次，原则上在月初15日内。遇重大或紧急情况，可随时召开总、分行风险预警委员会。在预警委员会闭会期间预警委员会主任履行其职责，事后报预警委员会核准。
第七章
预警信号的解除
第四十五条
当以下情况发生时，可以提出解除对客户的预警的申请：
1、经过核实，相关人员报告的预警信息不准确；
2、原预警信号情况好转，已对我行授信不构成风险；
第四十六条
个案预警信号的解除由客户经理提出，填写《预警信号消除审批表》（见附件5），经支行行长、分行公司业务管理部负责人、分行风险管理部负责人同意，报分行风险预警委员会批准后，准予消除，《预警信号消除审批表》应存档。
第四十七条
系统性预警信号的解除由各级风险管理部提出，报同级风险预警委员会批准后，准予消除。
第四十八条
总行发布的预警信号如需解除，应履行第四十六条或第四十七条规定程序后，由总行风险预警委员会或总行风险预警委员会主任批准解除。
第八章
附则
第四十五条
对于能及时发现并报告预警信号的贷款责任人，如贷款手续齐全合规、无主观故意，在责任追究时，可根据授信工作尽职规定予以免责；对于未能及时发现并报告预警信号甚至故意隐瞒不报的贷款责任人，将依据有关规定严格问责。第四十六条
对于提醒性预警信号没有及时核实调查而引发风险扩大造成授信损失的责任人，将依据有关规定严格追究责任。
第四十七条
如果基层经营单位负责人以各种形式压制客户经理隐瞒不报，将依据有关规定严格追究经营单位负责人责任。
电网基建多项目风险预警方法研究 篇3
电网基建本来就是一个十分复杂的系统, 其所受到的影响因素有很多, 无论是自然的因素, 还是经济以及法制的因素, 都能够对其起到直接的影响, 在加上技术、管理、人才等因素的限制, 使得电网的基建项目具有很高的风险, 所以, 做好风险的识别能够对电网基建项目的建设起到十分重要的作用。现如今的电网基建多项目分风险管理, 已经从被动的应对逐渐的转为了主动的防御, 这种转变让电网基建的多项目得到真正的落实, 有效的促进了电网的健康发展。本文意在对电网基建多项目风险的预警方法进行研究, 其具体内容如下。
1 电网基建多项目管理中风险预警的方法
在电网基建多项目风险管理中, 其主要的风险有三种: (1) 定性风险; (2) 定量风险; (3) 综合风险, 而风险预警的方式也主要是针对这三种风险而制定的, 首先是定性风险的识别, 其主要识别思想就是站在人的思维角度上来发现电网基建多项目的问题, 然后再通过观察其现象来对该风险有了一个直接的认识, 该种风险的识别方式具有的优点主要是简单明了, 能够更加直观的让相关人员了解风险, 并对其进行识别, 但是, 这种风险识别的方法也具有一定的弊端, 即需要一个具有较多经验以及主观原因的人来承担这项工作, 而且由于这种风险的特性, 会让系统变得更加的复杂, 在行为上更难的进行理解。而要想能够有效查找定性风险, 主要运用的方法有专家调查法、头脑风暴法、风险源清单法以及主管评论法等等。
然后是定量风险的识别, 其主要是依靠数据以及数据之间的关系、特征等变化来进行分析的, 定量风险的识别具有可靠性, 同时也能够减少数据的模糊程度, 可比性比较强, 但是, 在进行识别的过程中也具有一定的难度, 首先是对主体技能、知识技巧以及管理方式等相关知识要求较高, 并且对相关人员的管理能力也要求较强。对于定量风险而言, 其主要的识别方法有故障树分析法、财务资产状况分析法以及统计分析法等等;最后是综合风险的识别, 就是通过定性识别以及定量识别两种方式综合性的进行判断, 其优点在于层次性以及系统性十分好, 但是其规范性以及科学性不足, 其计算的结果和表达也不够直观。其主要的识别分析方法有SWOT分析法、约束与假设分析法、压力场分析以及层次全息模型法等等。
WEB-RBS风险的识别方法主要有五个步骤: (1) 有一个明确的识别目标和识别要求, 能够对其范围和对象进行确定; (2) 能够依照相关的流程进行工作的分解, 直至最后能够依据其复杂程度来进行不同层次的识别; (3) 能够依据项目的风险状况, 来将其进行逐级的细化和分类; (4) 能够将下层的风险因素来作为矩阵的行和列, 进而构建出一个风险的识别矩阵; (5) 能够凭借矩阵来对各个工作中的风险进行不同的评价。
而复杂科学管理系统思维的风险识别方法, 首先要绘制一个探索图, 其中包括所有能够想到的问题, 提出自己的建议, 这样就能够绘制出一个多项目的风险识别探索图, 然后对所有的信息进行综合的分类, 从整体的角度出发, 对相同和类似的信息进行综合和分类, 对多余的和重复的选择删除。再次进行风险圈的命名, 例如投资、进度、技术、安全等等, 然后进行成员彼此之间的互动和分析, 对其之间的关系和影响进行详细的了解, 最后进行整理工作, 即将所有的信息进行一个整合, 管理, 这种方法的优势在于能够简单明了、直接的反映出了电网建设的主要风险因素和相互之间的关系和层次, 其实践性较强, 能够对电力企业的风险有效的识别, 可以推广。
2 风险预警的构建
(1) 对预警的指标进行选取和说明, 对电网多项目风险预警来说, 影响项目建设的风险泰众多复杂。不同风险因素发的可能性、引发的风险事件、风险引发后果的严重程度各不相同, 同时风险因素的相互影响又使得基建项目风险具有了多层次性和交互性的特点。因此, 选取电网基建多项目风险预警指标时, 除了遵循明确性、衡量性、可实现性、相关性、时限性、简单性、客观性、灵敏性、一致性等指标体系设计通用基本原则外, 还需要考虑层次性、低耦合性的原则。
(2) 对预警指标风险之间的区别进行划分, 对定性风险预警指标, 一般不同家给出的各指标定性评判结, 使用算数平均或加权平均的方法来汁算专家评判结见的综合值, 然后将其放入对应的指标风险区间。本文中所使用的定性风险评估结果通过R (风险) =P (概率) ×C (后架) 来计算, 然后依据结果来对风险进行划分, 低级风险、较低风险、中度风险、较高风险和高风险五个风险等级, 分别输出蓝色、绿色、黄色、橙色和红色信号。根据项目实际实施情况, 结合预警指标实际分布区间, 可以观测到各指标输出的实际预警信号, 清楚了解每个预警指标现阶段处于哪一风险状态和风险级另, 从而采取相应的风险应对策略。
3 实例分析
首先对某一电网基建项目进行一个综合的评估, 经过相关专家的评断, 其集成管理的风险预警指标权重依次为0.292、0.324、0.296以及0.093, 对其权距离的参数设定为0.05, 首先, 对专家对个体的评估结果进行公布, 其结果以此是0.7591、0.6123、0.6554、0.5982、0.5181以及0.6022, 经过群体的综合评估, 其结果为0.6084。然后在相似度向量计算的基础上, 对专家的评估结果以及综合评估结果进行对比, 其之间的距离为0.098.因为加权距离的数值要大于原有设定的阈值, 所以只能够对专家个体的评估结果进行调试。最后, 经过几遍的调整之后, 专家的评估结果以此变为0.7403、0.6062、0.6391、0.5998、0.5230、0.5355, 在经过综合的评定之后, 群体的结果显示为0.6071, 在进行第二步, 对矩阵进行重新的计算, 这种流程直到能够满足原有的设定阈值为止, 在本次的实力分析中, 主要经过了5轮的调整, 才让加权距离能够满足阈值的条件, 自此评估阶段结束, 而此时的评估结果以此调整为0.6806、0.6058、0.6266、0.5599以及0.5642, 经过综合的评估, 群体的评估结果是0.6069, 依据分级标准, 可以判断此电网基建项目的集成管理风险等级为高风险, 多项目的管理人员要能够从不同时间、资金、人员等方面进行预警的管理。
4 结束语
电网基建多项目风险预警方法能够对电网的建设起到很大的促进作用, 能够极大提高社会中人们的生活质量, 同时也能够更好的增加社会经济的发展。在本次的研究中, 主要对电网基建多项目风险预警的方法进行研究, 即WBS-RBS法以及科学管理系统思维风险的识别方法, 此外, 还对电网基建多项目风险预警系统的构建进行详细的叙述。在此次的风险预警方法研究中, 其主要是考虑电网项目风险的特性以及构建之间的关系, 而其研究的结果能够对风险预警的有效性以及科学性有着重要的作用。
参考文献
[1]马骞, 祁达才, 李建设, 周剑, 高志华.电网安全风险管理研究与实践[J].南方电网技术, 2014, 04:11~16.
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风险预警机制 篇4
一、以病历为中心，提高医疗安全，巩固医疗质量，医疗服务的有效性和案件性。拟将质量分解为基础质量和水平质量。基础质量即日常诊疗及病程观察活动；任何一项医疗活动均只有时间——行为的内涵。为确保基础医疗活动运行的安全、稳定、有效。从源头防范医疗纠纷的发生。在全面执行既有的规章制度的基础上对我院临床医疗活动，实施时间——行为程序监控考核。
二、监控及考核项目。
（一）时间程序：考核10个点
1、接诊时含住入或转入即刻的时间及医生诊视即刻的时间。
2、医嘱开列时间。
3、查房时指查某一病员的具体时间。
4、医嘱修改时间。
5、医嘱执行时间：长期的以输液单为据核查，临时的以病历记载时间核查。
6、病程记录时间。
7、病情变化时间及医生到位的准确时间。
8、抢救、应急处理的准确时间。
9、上级医师诊视时间。
10、病人享有病情知情权，应有与病人或家属沟通的具体时间，并要求病人在首次病程记录上签字。
以上10个时间位点要求记录到日、时、分。
（二）行为程序：考核23个位点。
1、医嘱部分：5个位点
（1）开列时间及签名确切清楚。（2）医嘱符合治疗原则。（3）符合书写规范。（4）不得涂改。
（5）执行人及执行时间确切清楚。
2、病程记录部分：18个位点（1）首次病程须记录主要症状。（2）首次病程须记录主要体征。（3）首次病程须罗列诊断依据。（4）首次病程须明确记录治疗原则。
（5）首次病程记录须由本院经治医师完成或审核合格后签全名字迹清楚。无署名记录不合格。
（6）病程记录每周须有主任查房分析意见。（7）须记录主治医师分析意见，每周2次。
（8）明确反映病情变化，必须有生命体征、症状，客观证据变化情况的记录。（9）病程记录要明确反映治疗措施。用药疗效分析、分析意见落实情况。（10）反映治疗变更动因。尤其是临床用药要达到以药代动力学做指向的层次。（11）有对各种（类）检测单的分析，分析要充分结合临床。（12）按时程要求记录。
（13）诊断术语以ICD编码为据规范使用。（14）出院记录不得涂改或有漏项。（15）有与病人及家属沟通的记录。（16）患方拒绝接受诊疗的记录。（17）实施出院病人医嘱知晓签字制度。
（18）诊断疾病分主次顺序排列，主要疾病排到最前，并发症次之，伴随症状排最后。以下内容需要回复才能看到
三、考核办法。
（一）抽检病历不少于开放病床位数的1／3。
（二）受检病历由检查者与科室共同随机抽定。
（三）受检科室安排人员参加考评。发现问题及时沟通交流，确认。
四、考核结果的界定及执行。
（一）考核实行否决制，时间程序位点和行为程序各1点不合要求者或其中一程序2点不合要求者，视该病历为不合格病历。
(二)住院病历有下列情况者，实行单项否决，视为不合格病历。 ①诊断与诊断依据不符合；主诉与现病史脱节；诊断与治疗脱节。
②无手术同意书、麻醉同意书、特殊检查和治疗同意书、输血同意书、化疗同意书。 ③术前小结(急诊手术除外)和手术知情同意书未由术者或第一助手书写。
④抢救病人在规定时间内无抢救记录；死亡病人无死亡前的抢救记录，相关时间未记录到分钟。
⑤诊疗方案存在重大错、漏。
⑥错贴检查、化验单，引起医疗纠纷或造成不良后果的。
⑦输血病历无《输血同意书》、《输血记录单》、《交叉配血单》，输血前未按规定检查肝功+HBSAg、丙肝抗体、HIV抗体、梅毒血清学检查的。
（三）对不合格病历实行经济处罚并限期整改。处罚额度为每份扣罚病历奖的2倍。
（四）扣罚的数额上交院财务，不得他用。
（五）考核由医务科完成。临床科室有权监督考核工作。
（六）门诊处方不合格扣20元／张。
（七）各种检查申请单不合格扣20元／张。
（八）门诊病历书写不合格扣20元，不写扣40元。
住院患者发生输血、输液反应时的应急程序 住院患者发生输血、输液反应时的应急程序 住院患者发生输血、输液反应时的应急程序
•发生输血反应时
1、患者发生输血反应时，应立即停止输血改换生理盐水。
2、同时报告医生并遵医嘱给药。
3、若是一般性过敏反应，情况好转者，可继续观察病做好记录。
4、怀疑溶血等严重反应时，应保留血袋病抽取患者血样一起送输血科。•发生输液反应时：
1、患者发生输液反应时，应立即停止所输液体，保留或开放的脉通路，改换其它液体和输液器。
2、同时报告医生并遵医嘱给药。
3、情况严重者就地抢救。
4、建立护理记录，记录患者的生命体征、一般情况和抢救过程。
5、发生输液反应应及时报告医院感染管理科、物资供应中心、护理部、药剂科。
6、保留输液器和药液送至药剂科化验检查。
7、如若患者或其家属对输液反应提出质疑，应按实物封存程序对实物进行封存住院患者发生输血、输液反应时的应急程序
住院患者发生输血、输液反应时的应急程序
•发生输血反应时
1、患者发生输血反应时，应立即停止输血改换生理盐水。
2、同时报告医生并遵医嘱给药。
3、若是一般性过敏反应，情况好转者，可继续观察病做好记录。
4、怀疑溶血等严重反应时，应保留血袋病抽取患者血样一起送输血科。•发生输液反应时：
1、患者发生输液反应时，应立即停止所输液体，保留或开放的脉通路，改换其它液体和输液器。
2、同时报告医生并遵医嘱给药。
3、情况严重者就地抢救。
4、建立护理记录，记录患者的生命体征、一般情况和抢救过程。
5、发生输液反应应及时报告医院感染管理科、物资供应中心、护理部、药剂科。
6、保留输液器和药液送至药剂科化验检查。
7、如若患者或其家属对输液反应提出质疑，应按实物封存程序对实物进行封存
“1+3”安全监控体系医疗安全预警制度
为了进一步增强全院职工特别是医务人员的“1+3”安全监控体系医疗安全保障意识和医疗风险的防范意识，强化医疗安全的监控机制，更有效的防止医疗缺陷的发生，制定本制度
一、总则
（一）目的
为了进一步增强全院职工特别是医务人员的医疗安全保障意识和医疗风险的防范意识，强化医院“1+3”安全监控体系医疗安全的监控机制，更有效的防止医疗缺陷的发生，制定本制度。
（二）范围
全院职工，尤其是医务人员，在实施诊断、治疗和其他服务的过程中，由于“作为不规范”或“不作为”而发生的任何有可能导致医疗事故出现的医疗实践，无论患者与家属有无投诉，都属于医疗安全的预警范围。
（三）原则
医疗安全与精工走要遵守“以病人为中心”的服务宗旨，以强化医疗质量管理为主要内容，以医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规为准绳，以深挖细查质量要素的各方面、医疗过程的各环节中存在的安全隐患为主要手段，以及时消除安全隐患并警世责任人从而确保医疗安全为目的。
（四）要求
医疗安全预警工作分级进行。医院及各职能部门、各临床科室，应各司其职、各负其责，全面抓好落实。
二、医院安全预警分级
根据在工作或医疗活动中责任人因失误造成的医疗缺陷的性质、成都及后果，将医疗安全预警项目分为三级。
（一）一级医疗安全预警项目
一级医疗安全预警项目主要是指违反各项规范要求，但是尚未造成患者投诉等后果的行为。
1.医疗文书
（1）门、急诊医师未书写门诊或急诊病历。
（2）为在门、急诊病历和住院病例中记录药物过敏史，输血患者未记录输血史。
（3）未在规定时间内完成住院志、首次病程记录、日常病程记录及其它记录。
（4）凡决定转出的病人，经治医师未书写转科、转院纪录。
（5）意外死亡病历未当天及时讨论并上报医务科或总值班。
（6）手术未进行术前讨论。
（7）为及时鉴定医院规定的各种医患协议类文书。
（8）造成病历等资料损失或丢失。
2.纪律
（1）工作人员擅自离岗。
（2）对于疑难危重病人，会诊意识和辅助检查科室医（技）师在接到急会诊邀请后，未在10分钟内到达现场诊查患者。
（3）医务人员在为患者诊治、发药过程中聊天、打手机。
（4）门、急诊护士未及时将门急诊危重病人转送至急诊科、病区。
（5）首次开展的新手术、新疗法、新技术，未通过医院专家委员会讨论并经医务科批准而擅自实施。
（6）违反相关规定使用麻醉药品、医用毒性药品、精神药品及放射性药品。
（7）将院内讨论的有关病人的情况等擅自不负责任地向病人或家属透露。
（8）不负责任地解释其他医务人员的工作，造成患者或家属误解。
（9）违反医疗保险的有关规定。
（10）出现医德医风问题。
医疗(技术)风险预警制度和应急预案
（一）建立院长负责制，由主要负责人主抓医疗(技术)风险工作。
（二）医院从人力、财力、物力上加大投入，从工作环境、技术力量、设备购置、资金投入、分配形式上，给高风险，高科技，高技术的科室照顾和支持。
（三）设立医疗(技术)风险保险基金，为临床各科医护人员投保。
（四）对高风险的外科、妇产科医师实行医疗(技术)准入制度，不经准入的人员不允许从事高风险的医疗技术工作。
（五）建立“绿色通道”，对抢救、入院，会诊等实行规范化管理，注重患者抢救的工作流程和工作程序，医疗急救网人员24小时处于临阵状态。
（六）对急危症实行科主任负责制，需要会诊者，立即通知医务科，由医务科集中院内外权威专家会诊救治，不得贻误患者病情。
风险预警方法 篇5
失业风险预警系统是根据历史资料寻找失业与经济发展的关系, 在经济预测的基础上对失业进行预测。根据失业率、失业内部结构及影响失业的各因素的分析建立劳动力的供求模型及失业预警指标体系, 根据不同失业水平及警兆因素对社会经济造成的压力水准, 确立警线, 分析预警, 并采取必要的调控手段, 把失业风险控制在社会能承受的范围内。
建立失业预警系统就是以系统中的失业警戒线作为参照, 将通过失业预测系统预测出的失业指标纳入相关警戒区域, 最后系统输出信号。如果失业指标超过某一警戒线, 系统将自动发出预警通知。
失业率是反映国家经济变动周期的晴雨表。一般来讲, 失业率降低或者就业率升高就意味着企业在扩大投资, 增加用工人数, 国内生产总值将会提高。失业率是衡量国民经济运行效率的指标。
目前, 我国劳动和社会保障课题组通过回归分析确定了影响失业率的18个宏观经济指标:经济活动人口、国内生产总值、第二产业产值、基本建设投资、发电量、刚产量、水泥产量、金融机构企业存款、工业生产增加值现价、第三产业产值、社会消费品零售总额、进口总额、货币供应M1、货币供应M2、居民消费价格指数、商品零售价格总指数、进出口总额、出口总额。然后以这18个宏观经济指标为自变量, 失业率为因变量, 并进行时差调整, 采用逐步回归法 (Stepwise) , 经过多次反复建立模型, 其最优数学模型是:
失业人数=401.163+7.503×10-3企业10-3企业存款+5.346×10-2基建投资-1.082×10-2GDP+2.969×10-5进口并通过该模型预测2000年2季度的失业率为5.58%, 而实际调查失业率为5.26%, 模型误差为0.32个百分点, 误差率为6%。所以该模型已经能很好的解释我国失业率的变化情况, 可以用于预测季度失业率的变化情况。
二、聚类分析法原理及奥肯定律介绍
(一) 聚类分析法原理简介
聚类分析是统计学中“物以类聚”问题的多元统计方法。它能够将一批样本 (或变量) 数据根据其诸多特征, 按照在性质上的亲疏程度在没有先验知识的情况下进行分类, 产生多个分类结果。类内部的个体特征具有相似性, 不同类间的个体间的差异性较大。常见的聚类分析方法有系统聚类和K-Means聚类。系统聚类有两种类型:Q型聚类和R型聚类;系统聚类的聚类方式分为两种, 分别是凝聚方式聚类和分解方式聚类。本论文中使用Q型聚类, 对样本进行聚类, 是具有相似特征的样本聚在一起, 使差异性大的样本分离开来。系统聚类法的统一公式是:
不同的聚类方法αp、αq、β、γ会取不同的值。
(二) 奥肯定律简介以及在中国的背离
奥肯定律是美国经济学家阿瑟·奥肯提出的关于阐述失业率和实际GNP之间的交替关系的定律。其内容是, 失业率每高于自然失业率1%, 实际GNP便低于潜在GNP3%。也就是说某地区经济每增长3%, 失业率就会降低1%。但是由于中国市场经济转型期的特殊性和对隐形失业的忽视, 失业率和经济增长并不是呈现反比现象。这一点通过线性回归分析就可以证明, 如果按照奥肯定律, 失业率和GDP应该是线性相关。然而中国失业率和GDP之间的关系并非是线性相关的。在此以1978年至2003年我国失业率和国内生产总值举例证明, 1978~2003年我国失业率和国内生产总值指标数据见附录表2-1, 通过分析我们可以看到1978~2003年我国失业率的变化, 见图2-1:我国1978年至2003年失业率的变化情况。
从图2-1中, 我们可以看出, 我国在七八十年代, 失业率一直保持高速下降, 这和我国计划经济时期的“社会主义国家无失业”有一定的关系, 改革开发以来, 我国逐渐向市场经济转型, 我国失业问题才逐步得到重视, 虽然政府加大力度解决失业问题, 但是长期的弊端绝非是在一朝一夕之间就可以解决的。这就造成了我国失业率和经济增长之间的关系背离了奥肯定律, 从图2-2中我们就可以清楚的看到这一点。
从图2-2中, 我们可以清楚的看到失业率和GDP并不是呈现线性趋势。
为了进一步证明两者不是线性相关的, 做拟合优度检验得到失业率和GDP的线性回归分子结果 (ANOVA) , 从分析结果中可以看出, R-squared (拟合优度) 值为0.03, 且GDP的P值结果为0.3917, 不能通过T检验, 且并不显著。所以, 证明在中国失业率和经济的关系并不是线性相关的。
可见, 中国特有的“高就业、低工资”政策使中国的失业率与经济增长的关系背离了奥肯定律。所以仅仅根据各地区的失业率对我国各个省分进行分类是片面的。
三、我国各地区失业风险预警系统的聚类分析
在此我们运用上面提到的国民生产总值、基本建设投资、企业存款和进口总额四各宏观经济指标配合失业率对我国31个省市、自治区、直辖市做聚类分析, 通过聚类分析得到树状图, 我们可以根据各地区的失业状况可将我国各个地区分为三大类。
第一类中北京、上海虽为我国经济发展最快的两个城市, 但是其独特的社会环境吸引了大批劳动力资源, 造成了严重的就业压力;江苏比邻上海, 经几年来也吸引了大批前来务工的劳动力, 这些地区劳动力市场已超饱和, 但还有大批的劳动力不断涌入, 造成可极大的就业压力, 所以这些地区的失业预警线应高于国家的失业预警线。
第二类地区以东北三省、云贵高原、黄土高原、青藏高原为主, 这些地区第一产业和第二产业比较发达, 是我国重要产粮基地和自然资源产出基地。近几年, 我国农业劳动力大量向城市转移, 缓解了这些地区的就业压力, 所以这些地区的失业预警线应和我国的失业预警线是持平的。
第三类地区广东为沿海城市, 近几年经济发展速度居全国前列, 对人力的需求量也较高。广东为我国最早的开放城市, 从清朝以来就是外资汇集之地, 改革开放以来, 其独特的地理环境以及国家给以的优厚的扶持政策更使其吸引了大批企业家来此经商, 对劳动力的需求也高于全国其他地区, 所以该地区的劳动力供给一直保持在供小于求的状态下, 所以这些地区的失业预警线应低于全国水平。
四、对我国失业风险预警系统完善的相关建议
首先, 本文仅根据我国各个地区的失业率及宏观经济指标把我国各个地区分为三大类, 并没有提出相应的失业预警线, 确定失业预警线应该把影响失业警戒线的因素, 包括测量期内国家宏观经济状况和失业者结构因素 (失业保险的范围和水平、失业者的地区、时间、年龄、综合素质、家庭构成) 作为参数 (这样就把世界各国在失业率的统计中的技术难点“没有工作想工作但找不到工作的”人的复杂因素考虑进去) , 建立计量经济模型, 确定一个社会可以接受的失业率和失业风险度。
其次, 应建立以理论为导向的计量经济模型, 避免过分依靠统计软件来选择失业预警指标, 造成重要指标没有囊括在模型内, 甚至模型的解释不合理的情况发生。应利用国际最新发布的AMOS软件技术建立结构方程模型 (SEM) 。因为失业预警系统将是一个错综复杂的系统, 多个要素不仅与失业指标有关, 且相互关联相互影响。AMOS技术可以保证快速建立SEM, SEM有非常直观的描述和反馈功能, 不仅能正确描述失业预警系统的各指标甚至各子系统之间的关系, 并能告诉我们最初依据的理论框架是否正确, 因此可以反复调整, 以寻找最佳模型。
最后, 应更加完善失业警戒预案系统的研究。为了及时有效地应对失业给经济发展和社会稳定带来的冲击和影响, 我国在“十一五”期间应该像2003年春天及时有效应对“非典”传染病那样, 建立应急解决失业问题的机制。
摘要：目前, 我国失业风险预警系统的建立尚处于初级阶段。劳动社会保障部课题组通过回归分析确定了影响失业的18个宏观指标为自变量, 失业率为因变量, 建立了失业风险预警系统的回归模型, 又通过德尔菲调查法确定了我国失业警戒线。但是我国各个地区的经济发展水平有着很大的差异, 本文主要根据各个地区的经济发展水平进行聚类分析来确定我国各个地区的失业承受力, 从而帮助进一步确定各个地区的失业预警线。
关键词：失业率,失业警戒线,聚类分析
参考文献
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[6]卡斯特经济评价中心.中国就业景气分析评价报告, 2001年7月
[7]陈仲常.“失业风险监测预警指标体系研究”.统计研究, 199年第2期
风险预警方法 篇6
一是事前监测手段单一,发现问题不及时。目前,能有效监测井下工况的只有“示功图”一种资料,液面、电流和产量等资料,由于受管理、设备等因素影响只能起到辅助诊断作用。由此,可能会导致诊断失误和发现问题滞后。二是事中措施表面化,方案缺乏预见性。井下作业现场一般只对发现的问题进行处理,措施缺乏预见性,给井下作业留下风险隐患。三是事后缺少总结分析,分析水平需进一步提高。随着井下作业管理人员的逐年增加,新老交接,技术管理水平参差不齐,一些人员的理论水平需要提高,现场经验需要积累,缺少一种智能化的作业管理平台,以提升管理水平。
基于以上考虑,提出了“油井作业风险预警”理念,通过对作业影响因素的分析和治理,提高作业管理水平。
1 风险预警方法的形成
1.1 风险预警基本思路
通过对油井检泵作业影响因素的分析, 归纳出影响油井检泵的关键因素, 在对各影响因素进行风险评估的基础上, 提出了单井风险系数及因数的确定方法,通过与平均风险系数的比对,划分了高风险区、中风险区、低风险区以及合理区,实现了油井检泵作业预见性。
该方法从宏观上对油井井下生产状况进行监控, 对风险区进行划分, 依据风险级别对单井进行“提前分析 ,超前优化”,对已检泵井指导施工设计 ,可有效延长抽油机井检泵周期。
抽油机井作业风险预警图的绘制步骤: 1将抽油机井分为泵、杆、管3个系统,全面考虑影响每个系统工作状况的主要因素;2对于每个系统,根据实际状况, 对各种影响因素中的风险项目进行风险评估并打分; 3将各风险项目的风险系数和影响程度相乘得到该系统风险因数; 4将多个系统的风险系数按照权重比例相加得到综合风险因数; 5以综合风险因数为纵坐标,检泵周期为横坐标,形成“抽油机井作业风险评估预警图”。
1.2 主要影响因素分析
影响抽油机井检泵的因素有很多种, 通过对以往检泵井原因分析及探讨, 总结出影响抽油机井检泵的几种原因, 其中影响检泵的主要原因有: 泵问题、杆问题、管问题以及管理问题[3]。
1)泵问题。影响泵问题检泵的主要因素有如下方面:1免修期长短;2含水高低;3泵型与地面参数匹配;4沉没度高低;5砂垢影响;6泵质量问题。
2)杆问题。抽油杆柱往复运动时受井液阻尼作用和摩擦力作用,造成杆柱受力状态不同,特别是中和点以下的抽油杆几乎全部处于受压状态, 容易产生弯曲变形。在偏磨的油井中,冲程短,冲次高时,偏磨的部位相对较小,但摩擦次数频繁,磨损严重。另外,在实际生产中,沉没度过低、抽油杆扶正不合理、井口回压过高、井口盘根压得过紧、管杆尺寸配合间隙过小、泵间隙过小等因素,都不同程度地加剧杆与管的偏磨。
3)管问题。造成管问题检泵主要原因有如下几个方面:1管的使用寿命过长造成的老化;2地面参数匹配不合理造成的交变载荷过大致使管疲劳损坏; 3由于偏心井口迫使油管横向应力过大从而发生油管断裂; 4含水过高且没有扶正措施造成的偏磨[4,5,6]。
4)管理问题。首先,热洗等冬季生产管理措施受设备限制,未能及时到位,出现蜡卡现象;其次,作业受条件限制,作业监督未能实现全过程质量监控,施工质量无法完全受控于甲方, 部分关键工序不能完全跟踪掌握。
1.3 单项风险系数、影响程度的确定
影响抽油机井每种检泵问题的因素有很多种,总结以往检泵的经验, 把影响因素细分为不同的类别,并对其中的关键因素进行影响程度的定性评价,通过打分确定影响程度值,见表1。
在表1定性评价的基础上, 对各影响因素进一步细化,建立与使用时间长短、指标高低等量值有关的风险量值评价体系,确定风险系数,见表2。
1.4 综合风险因数的确定
确定了抽油机各检泵原因的影响因素、风险系数和影响程度以后,根据公式(1)、(2)求出各类检泵发生的综合风险因数,因数越大,风险越高,应重点观察调整。
单项检泵原因风险因数公式:
式中:F′为单项检泵原因风险因数;n为影响因素个数;Fi为第i个影响因素的风险系数;Mi为第i个影响因素的影响程度。
杆问题、管问题风险因数取表1中各分项按照式(1)计算结果的算术平均值。
单井综合风险因数公式:
式中:F综合为单井综合风险因数;Fj′为第j个单项检泵原因风险因数;Mj为第j个检泵原因的影响程度,可由该油田各原因检泵发生的概率确定。该油田泵问题取0.5,杆问题取0.2,管问题取0.2,管理问题取0.1。
2 风险预警系统的应用
以A井为例, 该井上次作业日期为2011年11月20日,本次作业日期为2013年6月21日,采用闭阀泵生产,其他各项数据见表3。
将表3中数据代入表1及表2, 即可得到风险系数和影响程度,采用式(1)进行各项计算,计算结果见表4
将表4中分项因数的计算结果代入式(2),即可得到单井的综合风险因数。A井不考虑管理问题的单井综合风险因数=0.5×0.43+0.2×(0.5+0.55)/2+0.2×(0.64+0.6)/2=0.444。
利用以上方法计算出某油田抽油机井平均综合风险因数为0.4,平均检泵周期1 098天(约3年)。以检泵周期为横坐标,综合风险因数为纵坐标,划分风险区域,绘制A井风险预警图(图1)。
风险区域定义及划分原则:由以上分析可知,风险因数越高,发生检泵作业的几率越大,检泵周期越短,年检泵次数越多,费用越高。以风险因数作为主要参考对象,检泵周期为次要参考对象,将风险因数高且检泵周期短的区域确定为高风险区; 将风险因数高且检泵周期长的区域确定为中风险区; 将风险因数低且检泵周期短的区域确定为低风险区; 将风险因数低且检泵周期长的区域确定为合理区。
高风险区:综合风险因数高、检泵周期短;中风险区:综合风险因数高、检泵周期长。
低风险区:综合风险因数低、检泵周期短;合理区:综合风险因数低、检泵周期长。
采用类似方法,绘制了全油田的风险预警图,如图2所示。
为了验证风险预警系统中确定的各单项及综合风险系数、因数和影响程度合理性,对某油田2013年检泵的536井次抽油机井进行了验证, 以单井检泵之前的正常生产数据作为研究对象, 反映在抽油机井作业综合风险评估预警控制图中, 有402井次落在风险区中, 风险评估预警图符合率达到75.0%(图3)。
3 结束语
通过在油井作业管理上引入“风险预警”方法,绘制了抽油机井作业风险评估预警图, 为抽油机井作业管理带来了帮助, 方便了抽油机井的日常管理工作。但是在深入剖析该风险评估预警图时,认识到该预警图仍然存在2个问题:
1)作业风险评估预警图4个区域的划分不够细致。需要在现有抽油机井风险评估预警图4个区域的基础上,继续区域细分,使落实在每个区域的井都可以准确反映出相应问题,确保区域划分详细准确。
2) 抽油机井作业数据的维护工作仍需加强,风险评估系统没有网络化。需要在现有数据的基础上加强抽油机井作业数据的维护工作, 同时研发抽油机井作业综合风险评估预警系统,在各小队中应用,方便其对抽油机井作业综合风险评估预警控制图的调用,提高抽油机井管理水平。
摘要：为了进一步提高抽油机井作业管理水平,实现油井作业分析-预判功能,归纳了油井检泵作业的影响因素,提出了单井综合风险系数的确定方法。通过与平均风险系数的比对,划分了高风险区、中风险区、低风险区以及合理区,实现了油井检泵作业的预见性,为延长检泵周期措施的对应实施提供依据,提高油井作业管理水平。
风险预警方法 篇7
1 空中交通管制的风险相关概念和主要特点
1.1 空中交通管制风险的概念
空中交通管制的安全风险指的是在相关因素的影响下, 出现的空中交通管制系统的故障问题, 在一定的环境下, 造成空中交通安全事故的发生, 空中交通管制安全风险的评估是对空中交通安全问题的预警, 能够通过风险将事故进行预测, 是空中交通事故和安全隐患的前因, 对控制交通风险进行有效的控制就能在一定程度上减少安全事故的发生。
1.2 空中交通管制的主要特点
空中交通管制出现的安全隐患是由很多因素引起的, 在判定的时候要按照系统安全的相关原理和经验进行判断, 对安全隐患进行分类, 在对待事故发生的原因时, 应该全面地考虑外界因素, 由于导致空中交通安全问题的原因是相当复杂的, 其产生的机制复杂, 层次多样, 所以, 造成空中交通安全问题的原因又相互结合在一起, 形成一个更加繁杂的系统。空中交通管制系统又两大部分组成, 分别是内部系统和外部系统, 内容系统是由外界的条件、气候和环境等构成的, 外部系统是由其他的航空公司以及航线构成的。
2 空中交通管制的风险预警和决策模式分析
2.1 空中交通管制安全风险的预测
空中交通管制安全风险的预测指的是对空中交通的相关风险进行提前的预测, 分析在空中交通中有哪些潜在的风险, 根据过去的经验和对未来的判断从而分析潜在的危险。空中交通管制安全风险的预测可以根据对过去以往资料的判断从而分析在不久的将来会遇到的安全问题, 运用科学的方法去分析和预测未来会发生的问题, 而且可以针对已经发生的情况来分析将来会遇到的安全问题, 能够针对一些已经发生的问题去推测未来将要发生的问题, 空中交通管制的安全风险预测对以往的事故进行统计, 对以往的安全问题进行分析的基础上, 从而去分析将会遇到的风险, 对风险加以评估, 在一些已知信息的基础上去分析未知的事情, 从而能够有效地防止风险事故的发生。
2.2 空中交通管制安全风险预警决策的相关标准
空中交通管制安全风险的预警的标准是根据预警管理系统提供的相关信息制定的, 能够对预警信号进行准确地分析, 分析影响空中交通安全问题的各个方面, 从而采取现代化的方法规避风险, 从而能够在一定程度上提高系统的决策能力, 防止预警系统会出现风险遗漏的问题。空中交通管制安全风险预警系统在预测风险时主要进行以下工作:
首先要对风险因素进行掌握和控制, 然后进行风险数据信息的收集, 其次对风险进行诊断, 对航线进行分析, 建立预警信号, 最后在风险将要发生的一段时间内进行不间断的监控。
2.3 以预测为基础的空中交通管制预警决策系统的实施
在以预警为基础的风险的防范是进行决策的基础, 风险预警机制能否得到落实首先要确保对风险的预测是准确的, 而要对风险进行准确地预测就需要获取大量的信息, 而且要选用正确的预警方法, 要确保预警模型的有效实施, 明确预测的对象, 采取正确的预测方法, 能够全面地收集信息, 并且能够进行科学的决策。
2.4 以预测为基础的空中交通管制的安全风险决策的实行分析
风险预警机制能够执行, 就必须要获取大量的准确地信息, 并且能够对周围的环境进行实时的监控, 能够对信息进行有效地感知, 然后收集, 要建立一个完整的信息管理和储存的平台, 在风险机制的引导下, 对信息的分析从而得出预防风险的有效措施, 分析风险的性质, 分析风险发生的原因, 对外部环境加以调整, 选择最好的预警方案, 预警的决策能够对未知的风险进行反应, 然后主动出击, 从而对风险进行控制。当获知了风险之后, 就要对风险进行评估, 从而制定出预警的等级, 对预警的方法集合起来, 选用制定等级的方法, 将风险的严重程度进行分析。
3 结语
现在, 我国的航空交通越来越发达, 航线也越来越多, 这也使得我国的空中环境日趋复杂, 人们在享受航空履行时会面临着一些风险, 影响人们的安全出行, 因此, 必须建立空中交通管制系统对空中交通环境加以管理, 实现空中交通环境的有序和安全, 促进我国空中交通运输事业的发展, 空中交通管制预警系统能够运用科学的方法去分析和预测未来会发生的问题, 而且可以针对已经发生的情况来分析将来会遇到的安全问题, 能够针对一些已经发生的问题去推测未来将要发生的问题。
摘要：现在, 我国航空运输事业实现了长足的发展, 我国的空中交通流量在持续上升, 空中交通面临着更加复杂的环境, 航空安全成为人们日益关注的问题, 空中交通管制系统能够对空中安全进行预防, 从源头上防止空中交通事故的发生, 而且能够对空中交通风险进行评估, 空中管制系统能够确保人员、设备和物品的安全, 能够对风险进行预警, 提高对风险的决策水平, 空中交通管制系统是确保民航正常运行的基础, 其主要包括飞行、机场、运输系统几个重要组成部分。
关键词：空中交通管制,安全风险,预警决策,模式
参考文献
[1]杨智.空中交通管制安全风险预警决策模式及方法研究[D].武汉理工大学, 2012.
[2]张萌.空中交通管制安全风险预警决策模式及方法研究[J].科技风, 2014.
风险预警方法 篇8
1 预警指标体系构建方法
1.1 定性法
定性法是指研究人员根据对指标信息内涵的主观认识和前人经验选择预警指标构建预警指标体系。该类方法在国内外相关研究中被广泛采用:1968年Altman根据主观经验初步选择22个财务指标, 经过实验测试不同指标组合的预测能力, 构建由5个指标组成的预测模型[2];1980年Ohlson在破产预测研究中, 在Altman的5个指标基础上结合个人经验, 构建了9个指标组成的预警指标体系[7];1998年Kiviluoto等人在构建破产预测的神经网络模型时, 人为采用营业毛利、权益比率等四个指标作为模型的输入[8];2003年Kim&Han在研究企业危机预警时采用了行业风险、竞争性、经营风险等六个定性指标提取预警专家系统的决策规则[9];2003年吴德胜和梁樑等在信用评价研究中主观选择了10个和12个指标进行评价建模[10];2005年Pendharkar直接采用Altman的5个指标进行企业破产危机预警研究, 并取得较好的预测准确性[11]。
1.2 定量法
定量法是指在较泛的范围内对指标进行初步选定, 根据初定指标收集数据, 然后运用统计分析等数据分析方法对数据进行分析, 选择相关程度或重要程度高的指标构建预警指标体系。主要的研究有:1996年Jo&Han在研究企业破产预警中采用了t-检验方法构建预警指标体系[12,13];随后Park&Han[14]、Shin&Lee[15]、孙星和邱菀华[16]等人也基于t-检验统计方法进行了指标变量的选择;1996年Back等人基于遗传算法构建指标体系, 进而设计破产预警的神经网络模型, 取得了良好的预测效果[17];2002年, Galvao和Becerra在研究财务困境时也采用了遗传算法优化财务指标组合[18]。
综上所述, 定性法构建的预警指标体系往往具有较强的解释能力, 但该类方法的有效性依赖个人知识经验, 受主观因素影响较大, 缺乏科学根据和说服力。定量法构建的指标体系通常信息含量比较广泛、客观性好, 但t-检验等数据分析方法往往会造成数据部分信息损失, 从而导致指标体系有效性的降低, 并且定量法构建的指标体系往往解释能力不强。
2 知识约简
知识约简是粗糙集理论的核心内容之一, 所谓知识约简是指在保持数据的分类或决策能力不变的前提下, 剔除冗余属性, 精简问题表达空间, 优化决策规则[5,6]。
下面简要介绍知识约简的相关概念[19]:
假设S= (U, A, V, f) 为一个知识表达系统。其中:U称为论域, 为研究对象的非空有限集合;A为属性的非空有限集合;V为属性值域;f为U×A→V的函数。当属性集A=C∪D (C∩D≠Φ) 时, 该知识表达系统称为决策表。其中C称为条件属性集, D称为决策属性集。
定义1设R是论域U上的一个等价关系, XU是其中的某些对象的集合。若X能表达为R中的某些等价类的并, 则称X为R可定义集, 反之X为R不可定义集。其中R不可定义集称为R粗糙集, 即粗糙集。
定义2知识表达系统S= (U, A, V, f) 中, 属性集A中存在多个属性, 而其中某些属性与系统的分类能力无关, 因此可以在保持分类能力不变的前提下删除冗余属性, 即为知识约简。
3 预警指标体系构建的粗糙集方法
3.1 方法机理
知识约简的数据处理是从数据本身出发, 在保持信息不遗失的前提下寻求属性集的系列最小约简, 具有很强的去掉数据噪声、消除数据冗余能力, 且处理过程客观科学。因此, 基于粗糙集的知识约简方法构建的预警指标体系, 一方面可从广泛指标中获取反映风险全面状况的信息;另一方面利用知识约简去噪消冗, 精炼指标体系, 能有效降低指标体系的复杂程度。因此该方法可克服指标选择的主观片面性, 避免“选用冲突”现象。
该方法的基本思路如下: (1) 按全面的原则初步建立指标体系; (2) 根据初选指标收集目标样本数据; (3) 处理数据, 建立决策表; (4) 对决策表进行知识约简, 在保持决策表分类能力或决策能力不变的前提下, 剔除不必要的指标, 去掉冗余数据; (5) 根据约简结果集选择预警指标体系。
3.2 构建步骤
步骤一指标初选
预警指标初步选择的原则是考虑数据可获取性的前提下, 尽可能涵盖多方面的信息, 力图从多层次、全方位反映金融风险特征。复杂的指标体系可能会存在指标之间相关、数据噪声多冗余大等问题, 然而粗糙集是一种非线性的平行处理结构模式, 具有强大的去噪消冗能力, 因此这些问题对数据处理结果影响不大。
步骤二数据离散化
粗糙集理论要求所处理的数据为离散型数据, 而实践中大部分的预警指标是连续型数据。因此要预先对数据进行离散化处理。数据离散化的方法多种多样, 不同方法离散化的效果往往也不尽相同, 并且会影响到模型预测的精度。因此离散化处理方法的选择要符合以下原则:
(1) 每个属性 (指标) 离散化后的空间维数尽量少, 即经过离散化处理后的每一个属性包含的属性值种类尽量少; (2) 保持知识系统的分类能力不变, 即尽量减少数据离散化处理过程中的信息丢失。
步骤三建立决策表
以步骤二处理后的数据建立决策表, 其形式如表1所示。
其中U={X1, X2, …, Xn}代表研究样本, Xi, i=1, 2, …, n表示一个研究对象 (如企业、银行等) ;C={F1, F2, …, Fm}为条件属性集合, 代表初选的预警指标体系;D为决策属性, di, i=1, 2, …, n代表预警信号, 用以判别警情的级别 (如di=0或1, “0”代表无警, “1”代表有警等等) 。
步骤四知识约简
采用约简算法对上述决策表进行知识约简, 得到决策表的一系列约简, 从中选择解释性强的指标集构建预警指标体系。
4 应用实例
信用风险是一类典型的金融风险, 因此本文以信用风险预警为例, 利用上述方法构建信用风险预警指标体系, 并应用到相应的模型设计中, 以检验方法在金融风险预警指标体系构建中的应用成效。
4.1 指标初选
在参阅国内外文献的基础上, 考虑数据的可获取性, 选定以下21项指标构成初选的预警指标体系[20,21,22,23], 如表2所示。
4.2 数据采集
中国上市公司中的ST公司面临获利能力低下、信用风险过高等问题, 将ST公司视为信用不好的公司是合理的[24]。因此, 实例以上市公司中ST和非ST公司为研究对象, 随机选取168家上市公司为样本, 并按初选的预警指标体系采集相关的数据, 其中120份数据为训练样本, 48份数据为测试样本。注:本文研究数据来源于锐思数据 (www.resset.cn) 。
4.3 数据约简
4.3.1 数据离散化
本文应用等频率划分算法 (Equal Frequency Intervals) 进行数据的离散化处理, 主要原则是在不影响分类能力的前提下尽可能提高数据的离散程度。
4.3.2 决策表
根据数据离散化处理的结果, 以初选的预警指标X1, X2, …, X21为条件属性, 属性ST为决策属性, 取值为0或1, “0”表示该公司为非ST公司, “1”表示该公司为ST公司, 建立预警指标体系的决策表, 如表3所示。
注:Ci表示某个上市公司实体。
4.3.3 知识约简
采用ROSETTA粗糙集软件包 (1) 对决策表进行知识约简, 得到条件属性的系列约简, 如表4所示。
从指标的解释合理性方面考虑, 本文选用约简{X1, X3, X6, X9, X13, X20}作为信用风险预警指标体系, 如表5所示。
4.4 应用分析
为了分析预警指标体系构建的有效性, 本文基于上述数据分别设计了Logit、BP神经网络等四个模型, 具体如表6所示。
利用测试样本对上述所构建的模型分别进行测试, 并对训练样本的数据进行返回判定, 其仿真结果如表7所示。
从表7的结果可以看出, 无论是第一类错误还是总误判率, 采用约简预警指标体系设计的模型 (模型2及模型4) 均有大幅度的降低。表明了基于粗糙集理论的金融预警指标体系构建方法是一种行之有效的方法, 能在不遗失信息的前提剔除冗余指标, 消除数据噪声, 降低预警模型的复杂程度, 提高模型的泛化能力, 进而提高了模型的预测准确性。
注:括号外数字为误判个数, 括号内为误判率。
5 结束语
构建科学有效的预警指标体系是金融风险预警成功的基础, 传统指标体系的建立往往依赖于专家经验, 具有较高的主观片面性, 缺乏科学根据和说服力, 并且存在“选用冲突”现象。本文提出的预警指标体系构建方法能在反映风险全面状况下精炼指标体系、甄别必要指标, 避免指标选择的“选用冲突”现象, 而且该方法的构建过程客观科学, 不受主观因素影响。应用实例的结果表明了该方法所构建的指标体系能大幅度提高模型预测的准确性, 在金融风险预警领域中具有良好的应用前景和现实意义。
摘要：针对现存方法的主观性、“选用冲突”等缺陷, 提出了一种以粗糙集理论为基础的金融风险预警指标体系构建方法。新方法利用知识约简对样本数据去噪消冗, 能在反映风险全面状况下精炼指标体系、甄别必要指标, 而且方法的构建过程客观科学, 可避免指标选择的“选用冲突”现象和主观性。应用实例的结果表明, 该方法能降低预警模型的复杂程度, 提高模型的预测准确性。
风险预警方法 篇9
基于全球金融危机的视角, 本书分九章内容展开论述, 在有效梳理金融风险相关理论的过程中, 诠释了有关金融风险产生的相关理论体系, 通过对传统金融危机理论的简要评价, 提出了新金融危机理论框架;在对金融风险界定的基础上, 阐述了开放条件下金融风险的特殊性, 深入剖析了金融风险的形成机理及传导机制;在合成银行风险、货币市场风险、股票市场风险和传染风险的基础上, 构建了金融风险综合指数, 以此作为选取预警指标的标准, 提出了兼具覆盖性、可获得性和可操作性的预警指标集, 为有效预警金融风险打下了基础;结合我国经济金融运行实情, 构建了金融风险预警模型, 对模型的预测能力进行了检验, 并对未来我国金融风险进行早期预警判断和实时预警分析;通过对各国中央银行在实现金融稳定目标过程中的主要做法和金融稳定分析框架的系统总结, 联系到近年来我国金融安全所遭遇的更多风险因素威胁的严峻现实, 深刻指出了现阶段我国金融风险预警体系建设面临的突出问题, 从而有针对性地提出了若干政策建议。
在研究方法上, 本书运用了规范分析、实证分析和比较研究的方法, 并注重各种研究方法的结合。
一是注重理论研究与实证研究相结合。从理论上分析了金融风险的生成机理及传导机制, 从实证研究的角度分析了各种风险来源及其影响程度, 以及不同时期金融风险的主要表现形式, 从而预测了未来金融风险的变动趋势, 将不同来源的风险置于相互联系相互影响的视野中, 得出了不同预警指标的预警效力, 并分析了不同计量模型的适用性。
二是注重计量分析与系统构建相结合。采用了计量分析的方法来设置预警指标的阈值, 分析中国金融风险的主要来源及其变动趋势, 广泛应用信号方法、人工神经网络等方法分析了预警指标的预测效力, 并形成了风险预测和风险预警的判别基准。
三是注重比较研究与价值判断相结合。在比较各国金融风险预警实践的基础上, 综合判断各国金融风险预警制度的共同点及差异, 形成了普适的预警制度构建标准。从比较研究的角度分析了时间维度和国别维度的预警异质性, 从价值判断的角度来把握中国渐进改革和开放进程中的金融风险预警体系的构建。